合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号)
2020-04-30 文字大小 【 】 【打印
            

合煦智远嘉选混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2020年第1号)
基金管理人:合煦智远基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
2020年4月30日
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年8月8日证
监许可[2018]1276号文准予募集注册。
本基金基金合同生效日为2018年9月18日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能
承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方
式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投
资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人
投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金
的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高
于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投
资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基
金资产并非必然投资港股通标的股票。
基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险
(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更
为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制
下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港
股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”
章节。
本基金按照基金份额发售面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净
值可能低于基金份额发售面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本
基金特有的风险(详见本招募说明书中“风险揭示”章节)等。巨额赎回风险是开放式基金
所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金合同等信息
披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资
人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概
要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金
的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行
负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基
金份额,基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
本招募说明书所载内容截止日为2020年4月24日,有关财务数据和净值表现截止日
为2019年12月31日(本报告中财务数据已经审计)。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9
月1日起执行。
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 5
§2 释义............................................................................................................................................. 6
§3 基金管理人 ............................................................................................................................... 10
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 19
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 23
§6 基金的募集 ............................................................................................................................... 28
§7 基金合同的生效 ....................................................................................................................... 29
§8 基金份额的申购与赎回 ........................................................................................................... 30
§9 基金的投资 ............................................................................................................................... 42
§10 基金的业绩 ............................................................................................................................. 55
§11 基金的财产 ............................................................................................................................. 57
§12 基金资产的估值 ..................................................................................................................... 58
§13 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 62
§14 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 64
§15 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 66
§16 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 67
§17 风险揭示 ................................................................................................................................. 73
§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................................... 79
§19 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 81
§20 基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................................... 95
§21 对基金份额持有人的服务 ................................................................................................... 108
§22 其他应披露事项 ................................................................................................................... 109
§23 招募说明书的存放及其查阅方式 ....................................................................................... 112
§24 备查文件 ............................................................................................................................... 113
§1 绪言
《合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招
募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规编写。
本招募说明书阐述了合煦智远嘉选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费
率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由合煦智远基金
管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载
明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基
金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章
为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
§2 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指合煦智远嘉选混合型证券投资基金
2、基金管理人:指合煦智远基金管理有限公司
3、基金托管人:指宁波银行股份有限公司
4、证券经纪商:指在本基金参与证券交易中代理买卖证券,从事证券业务的证券公司
5、基金合同、《基金合同》:指《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《合煦智远嘉选混合型证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《合煦智远嘉选混合型证券投资
基金招募说明书》及其更新
8、基金份额发售公告:指《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
地方性法规、地方政府规章和其制定机构不时做出的修改、补充和有权解释
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

15、港股通:指内地投资人委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易
服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会或其他
经国务院授权的机构
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规(包括其不时修订)规定的条件,可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基
金的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定(包括其不时修订),运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
23、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同及招募说明书等相关文件合法取得本基金基金份
额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办
理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行为
27、销售机构:指合煦智远基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金
销售业务的其他机构
28、基金销售网点:指销售机构的销售网点
29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为合煦智远基金管理有限公
司或接受合煦智远基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
31、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的
账户
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确
认之日
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算报告报中国证监会备案并予以公告之日
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
36、存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期期间
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本基金参与
港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是
否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指合煦智远基金管理有限公司相关的业务规则,是规范基金管理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件以及基
金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件以及基
金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
以及基金销售网点规定的手续要求将本基金基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的某一开放式基金的全部或部
分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金的基金
份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%的情形
50、元:指中国法定货币人民币元
51、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应
收款项以及其他资产价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价值
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
56、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额类别:A类基金份额和C类基金份额。
两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值
57、A类基金份额:指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售
服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
58、C类基金份额:指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从
本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
59、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资人,从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
61、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒

62、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
63、中国:指中华人民共和国。为基金合同目的,不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
64、基金产品资料概要:指《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020
年9月1日起执行)
§3 基金管理人
3.1 基金管理人基本情况
名称 合煦智远基金管理有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06
法定代表人 郑旭 设立日期 2017年8月21日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监许可[2017]1419号
组织形式 有限责任公司 注册资本 105,152,471元人民币
存续期间 持续经营 联系人 戚悦
电话 0755-21835858 传真 0755-21835850
合煦智远基金管理有限公司(原青松基金管理有限公司)是经中国证监会2017年8月
1日证监许可〔2017〕1419号文批准设立,于2017年8月21日在深圳注册成立,并于2018
年2月8日取得由中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》正式开业的基金管理公
司。公司注册资本为105,152,471元人民币,公司股东包括:郑旭(出资比例31.29%)、
赵新宇(出资比例27.67%)、林琦(出资比例26.72%)、吴伟(出资比例4.71%)、梁涛
(出资比例4.71%)、珠海高瓴股权投资管理有限公司(出资比例4.90%)。公司经营范围为
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司注册地为广东省深圳市。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事会设6名董事,其中独立董事3人,
董事会下设风险控制委员会。公司设总经理,负责全面主持公司日常经营管理。公司设督
察长,负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司董事会聘任,对董事会负责。公司经
营层下设风险管理委员会、投资决策委员会、专户投资决策委员会、产品及营销委员会、
IT委员会、估值委员会等6个专业委员会。公司设监事1名,由公司职工代表担任,主要
负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司按照不同业务功能,设置15个职能部门及1个分公司:投资部、专户投资部、研
究部、交易部、市场部、机构理财部、产品部、客户服务部、人力资源部、运营部、信息
技术部、财务部、综合管理部、风险管理部、监察稽核部、北京分公司,分别由不同高级
管理人员分管。上述15个部门及1个分公司按照各自职能分工,遵循独立制衡、精简高效
的原则设置对应的工作岗位,通过部门制度、工作流程、操作手册等明确规范各岗位工作
职责、工作流程、汇报路径等。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事、监事及高级管理人员
郑旭女士,董事长,经济学硕士。历任中国经济开发信托投资公司投资银行总部高级
项目经理,中国银河证券有限责任公司固定收益证券总部高级分析师、QFII业务部销售交
易员,银华基金管理有限公司市场部总监助理、国际合作与产品开发部总监、公司总经理
助理;2014年5月起担任基金从业人员资格考试教材编委的专家组成员。现任合煦智远基
金管理有限公司董事长,并代为履行督察长职务。
赵新宇先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任国航集团财务有限责任公司证券部
业务经理,华夏基金管理有限公司基金营销部总经理助理、北京分公司总经理、零售业务
总监、战略发展委员会主席,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)任副总经理。现任合
煦智远基金管理有限公司总经理。
林琦先生,董事,副总经理,首席信息官,计算机专业硕士。历任博时基金管理有限
公司系统分析员,东方基金管理有限责任公司运营副总监(主持工作)、公司总经理助理,
博时基金管理有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经理、公司员工监事。现任合
煦智远基金管理有限公司副总经理,首席信息官。
严晖女士,独立董事,会计学博士。任厦门大学管理学院会计系副教授。
王建先生,独立董事,法学博士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师,高伟绅
律师事务所北京代表处律师,北京市君合律师事务所合伙人,中伦律师事务所合伙人。
朱晓东先生,独立董事,硕士。历任普华大华会计师事务所高级审计员,富国投资集
团会计经理,GE工程塑料集团成本经理,美国柯德乐亚洲有限公司第一美亚产业基金财务
经理、首席审计官,艾史兰德国际有限公司总经理。
张引先生,职工监事,学士。历任中国平安保险集团股份有限公司集团信息管理中心
系统管理员,招商银行总行信息技术部系统管理员,博时基金管理有限公司信息技术部系
统运维经理。2017年11月加入合煦智远基金管理有限公司,现任信息技术部高级运维经
理。
梁涛先生,副总经理,工商管理硕士。历任深圳市世捷企业管理咨询有限公司咨询顾
问,韬睿惠悦管理咨询公司咨询顾问、高级咨询顾问、业务总监,华泰联合证券有限责任
公司人力资源高级经理,华泰证券股份有限公司绩效经理,川财证券有限责任公司人力资
源部负责人。现任合煦智远基金管理有限公司副总经理。
3.2.2 基金经理介绍
朱伟东先生,工商管理硕士。曾任航空信托投资有限公司财务主管、联想集团高级审
计主管、北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理、泰康资产管理有限公司研究组长、
高瓴资本高级经理、SNOW LAKE CAPITAL总监。2017年12月加入合煦智远基金管理有限公
司,担任研究总监。自2018年9月18日起任本基金基金经理。
3.2.3 权益投资决策委员会成员
主任委员:赵新宇
委员:朱伟东、杨莹
赵新宇先生:详见主要人员情况。
朱伟东先生:详见主要人员情况。
杨莹女士:工商管理硕士,历任国信证券股份有限公司高级交易经理,博时基金管理
有限公司信息技术部业务助理,平安大华基金管理有限公司交易员,红土创新基金管理有
限公司交易部总监。2017年11月加入合煦智远基金管理有限公司,现任交易部执行总监。
3.2.4 上述人员之间不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护投
资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券/期货所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼或仲裁权利或者实施
其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
定期定额投资、非交易过户、转托管等业务的规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券/期货投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)按照《基金法》及其他有关规定编制基金定期报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求或因审计、法律等外部专业顾问提供
服务而向其提供的情况外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够
按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理
人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或仲裁权利或实施其他法
律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集
期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)从其委托的登记机构处接收或自行建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3.4 基金管理人的承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》
和《信息披露办法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人
民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
3.5 基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
1、风险管理理念
公司建立多维度风险管理理念,将风险管理与业务发展放在同等重要的位置,通过建
立合理有效的风险管理体系,完备的风险管理制度,科学的风险评估体系,良好的风险管
理文化,引导决策科学、管理高效的持续、稳定、健康发展,确保公司的规范经营及产品
的稳健运作。
2、风险管理体系
(1)风险控制制度体系
公司风险控制制度体系由四个不同层次的制度构成:第一个层次是公司章程、内部控
制大纲;第二个层次是基本管理制度;第三个层次是专门委员会议事规则和部门管理制度;
第四个层次是各项业务规则。
(2)风险管理组织体系
按照“产权清晰、职责明确、决策民主、管理科学”的现代企业制度的基本原则,根
据业务发展及风险管理的要求,公司构建了科学有效、职责清晰的风险管理组织架构,建
立了高效运转、有效制衡的监督约束机制,保证公司治理的独立性和对公司经营层监督的
有效性。
1)董事会及下设风险控制委员会:确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管理战
略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案;
审议公司风险管理报告;对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指
导性建议。
2)公司管理层及下设风险管理委员会:负责落实风险管理目标,制定与公司发展战略、
整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行;在
董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案,并按
章程或董事会相关规定履行报告程序;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大
事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估
新产品、新业务的新增风险,并制定控制措施。
3)督察长:对公司的经营管理风险管理情况进行审查、监督和检查,直接向董事会负
责;如发现基金及公司存在重大经营风险或者隐患,应当及时向董事会和中国证监会报告
并应当密切跟踪后续整改措施,并将处理情况向董事会和中国证监会报告。
4)风险管理部:执行公司的风险管理战略和决策,对风险进行定性和定量评估,负责
督促相关部门落实公司管理层或其下设风险管理职能委员会的各项决策和风险管理制度;
对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议。
5)公司各业务部门和全体员工:应当执行风险管理的基本制度流程,定期对本部门的
风险进行评估,对其风险管理的有效性负责;各部门负责人是其部门风险管理的第一责任
人。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,负责具体风险管理职责的实施。
2、内部控制制度
(1)内部控制的原则
1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到
决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有
效执行。
3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有资
产、其它资产的运作分离。
4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)内部控制的主要内容
1)控制环境
公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相
互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括科学、透明的决策程
序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
公司内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密
有效的三道监控防线:
①建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位、各管理和业务流程均
制定详实的操作流程和明确的岗位职责,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,
在授权范围内承担各自职责;
②建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业务
处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
③建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反
馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制
度的执行情况实行严格的检查和监督。
2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响
的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评
估报告报公司董事会及高层管理人员。
3)控制活动
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与
制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操
作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以
减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
4)信息沟通(报告制度)
通过建立和维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的自上而下的决策执行和自下而上的
报告系统,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及
时送达适当的人员进行处理。
5)内部监控
公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,
检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情
况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度
有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期出具监察稽核报告,报公司督察长、
董事会及中国证监会。
6)法律法规指引
公司严格贯彻基金管理相关的法律法规,严格依法经营。督察长和监察稽核部负责确
保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新,
对业务部门的运作提供法律法规、监管政策及监察稽核标准等方面的咨询及指引,提供法
律、合规及监察方面的培训。
(3)基金管理人关于内部控制制度的声明
1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责
任;
2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确;
3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。
§4 基金托管人
4.1 基金托管人基本情况
名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
法定代表人:陆华裕
注册日期:1997年04月10日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64号
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾陆亿贰仟捌佰叁拾贰万玖仟伍佰贰拾捌人民币元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432号
托管部门联系人:王海燕
电话:0574-89103171
4.2 主要人员情况
截至2020年3月底,宁波银行资产托管部共有员工105人,100%以上员工拥有大学本
科以上学历。
4.3 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资
格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、
规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的
市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产
管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩
效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至2020年3月底,宁波银行共托管61只证券投资基金,证券投资基金托管规模
891.16亿元。
4.4 基金托管人的职责
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进
行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人
要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合
基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据
有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根
据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机
构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名
单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责
及时将更新后的名单发送给对方。
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券
市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标
准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适
用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易
对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交
易。
4.5 基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法
经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维
护基金持有人及基金托管人的合法权益。
2、内部风险控制组织结构
由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部内部设置专
门审计内控部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对
业务的运行独立行使稽核监察职权。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务
经营管理活动的始终。
(2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到基金托管部所有的部门、岗
位和人员。
(3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整。
(5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变化进行适时
修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则:设立专门履行基金托管人职责的管理部门;直接的操作人员和控制
人员必须相对独立、适当分开;基金托管部内部设置独立的负责审计内控部门专责内控制度
的检查。
4.6 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用 “基
金投资监督系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投
资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中
国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监
控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手
等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运
作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,并及时报告中国证监会。
§5 相关服务机构
5.1 基金份额销售机构
1、直销机构
(1)合煦智远基金管理有限公司直销柜台(深圳)
地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06
联系电话 0755-21835858
传真 0755-21835850
联系人 霍彦均
(2)合煦智远基金管理有限公司直销柜台(北京)
地址 北京市东城区东直门南大街3号神华国华投资大厦17层1709-1711
联系电话 010-86472910
传真 010-86472950
联系人 高原
(3)合煦智远基金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 https://trade.uvasset.com/etrade
移动端站点 请关注“合煦智远客户服务”官方微信或在应用商店搜索“合煦智远”APP下载
客户服务电话 400-983-5858
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交
易细则请参阅基金管理人网站公告。
2、其他销售机构
(1)宁波银行股份有限公司
地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人 陆华裕 网址 http://www.nbcb.com.cn/
联系人 黄海平 联系电话 95574
(2)中信证券股份有限公司
地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人 张佑君 网址 http://www.cs.ecitic.com/
联系人 秦夏 联系电话 95548
(3)中信证券(山东)有限责任公司
地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人 姜晓林 网址 http://sd.citics.com/
联系人 孙秋月 联系电话 95548
(4)中信期货有限公司
地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
法定代表人 张皓 网址 https://www.citicsf.com/e-futures/
联系人 刘宏莹 联系电话 400-990-8826
(5)上海好买基金销售有限公司
地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人 杨文斌 网址 https://www.ehowbuy.com/
联系人 高源 联系电话 400-700-9665
(6)上海天天基金销售有限公司
地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人 其实 网址 http://www.1234567.com.cn/
联系人 高莉莉 联系电话 400-1818-188或95021
(7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人 祖国明 网址 http://www.fund123.cn/
联系人 韩爱彬 联系电话 4000-766-123
(8)上海联泰基金销售有限公司
地址 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人 尹彬彬 网址 http://www.66liantai.com/
联系人 兰敏 联系电话 400-118-1188
(9)深圳金斧子基金销售有限公司
地址 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人 赖任军 网址 http://www.jfzinv.com/
联系人 刘昕霞 联系电话 400-9302-888
(10)兴业银行股份有限公司
地址 福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人 高建平 网址 http://www.cib.com.cn/cn/
联系人 李玮琳 联系电话 95561
(11)浙江同花顺基金销售有限公司
地址 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人 吴强 网址 http://www.5ifund.com/
联系人 李珍珍 联系电话 952555
(12)中信建投证券股份有限公司
地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青 网址 https://www.csc108.com/
联系人 刘畅 联系电话 4008-888-108或95587
(13)北京肯特瑞基金销售有限公司
地址 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人 王苏宁 网址 http://kenterui.jd.com/
联系人 邢锦超 联系电话 95118
(14)东方财富证券股份有限公司
地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人 徐伟琴 网址 http://www.18.cn/
联系人 付佳 联系电话 95357
(15)平安证券股份有限公司
地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人 何之江 网址 https://stock.pingan.com
联系人 王超 联系电话 95511转8
(16)诺亚正行基金销售有限公司
地址 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人 汪静波 网址 https://www.noah-fund.com/
联系人 郭哲晗 联系电话 400-821-5399
(17)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
地址 山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
法定代表人 杨雅琴 网址 https://www.hongtaiwealth.com/
联系人 李慧慧 联系电话 400-8189-598
(18)喜鹊财富基金销售有限公司
地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人 王舰正 网址 https://www.xiquefund.com/
联系人 张萌 联系电话 400-699-7719
(19)北京辉腾汇富基金销售有限公司
地址 北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
法定代表人 许宁 网址 https://www.htfund.com/
联系人 彭雪琳 联系电话 400-829-1218
(20)珠海盈米基金销售有限公司
地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人 肖雯 网址 https://www.yingmi.cn/
联系人 王宇昕 联系电话 020-89629066
(21)扬州国信嘉利基金销售有限公司
地址 广陵新城信息产业基地3期20B栋
法定代表人 刘晓光 网址 https://www.gxjlcn.com/
联系人 苏曦 联系电话 400-021-6088
(22)申万宏源证券有限公司
地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 杨玉成 网址 http://www.swhysc.com/
联系人 余洁 联系电话 95523 或 4008-895-523
(23)申万宏源西部证券有限公司
地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人 李琦 网址 https://www.hysec.com/
联系人 王怀春 联系电话 400-800-0562
其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及在基金管理人网站公示。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等法律法规和基金合同的约
定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。
5.2 登记机构
名称 合煦智远基金管理有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06
法定代表人 郑旭 联系人 崔冉
电话 0755-21835858 传真 0755-21835850
5.3 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 俞卫锋 联系人 安冬
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 安冬、陆奇
5.4 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所及办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 薛竞
电话 021-23238888 传真 021-23238800
经办注册会计师 薛竞、沈兆杰
§6 基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定,经中国证监会2018年8月8日证监许可[2018]1276号准予募
集注册。
本基金已于2018年9月14日结束募集,募集期净认购金额及利息结转的基金份额共
计411,775,631.40份,其中A类份额59,220,156.49份,C类份额352,555,474.91份,有
效认购户数为8,070户。
(二)基金类别
混合型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金存续期限
不定期
(五)基金份额类别
本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异,将基金份额分为不
同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费,并在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基
金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额
和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额
总数
投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别
之间不得互相转换。
在不违反法律法规、基金合同以及不对当前基金份额持有人权益产生实质性不利影响
的情况下,在履行适当程序后,基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协
商一致,增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类别设置,或
对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开基金份额持有人大会审议。
§7 基金合同的生效
本基金基金合同生效日为2018年9月18日。自《基金合同》生效后,连续20个工作
日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国
证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并
召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
§8 基金份额的申购与赎回
8.1 申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单详见本招募说明书
“五、相关服务机构”相关内容或其他相关公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理
人或其指定的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可通过上述方式进
行申购与赎回。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。
8.2 基金销售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人。
8.3 申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体业务办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与港股通交易且该
工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎
回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2018年10月22日起开始办理日常申购、赎回业务。基金管理人不得在基金
合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约
定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
8.4 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请受理当日收市后计算的该类别基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时
间结束后不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行
顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
8.5 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规
则等,在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资人交付
申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人
赎回申请生效后,基金管理人将通过登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)
内将赎回款项划往基金份额持有人账户,但中国证监会另有规定时除外。遇证券/期货交易
所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人
及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,则赎回款项的支付时间可相应顺延。
在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金
合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(含T+1日)对该交易的有效性进
行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售
机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则投资人已缴付的申购
款项本金将退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请,申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确
认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,
致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的
损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。
在法律法规允许的情况下,基金管理人可对上述规则进行调整。基金管理人须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
8.6 申购与赎回的数额限制
1、申购金额的限制
在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时,每个基金账户首
笔申购的最低金额为人民币10元(A类基金份额含申购费,下同),超过10元的部分不设
最低级差限制;每笔追加申购的最低金额为人民币10元,超过10元的部分不设最低级差
限制。基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,从其
规定,但不得低于上述最低申购金额。
2、赎回份额的限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为10份,单笔赎回申请不得低于10份;若某笔
赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额应当一同赎回,否
则,基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。
3、投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金
额的限制。
4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额
总数的比例上限进行限制。但单一投资人持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外),法律法规、
中国证监会另有规定的除外。
5、基金管理人可以对基金的总规模和单日净申购比例上限进行限制,并在相关公告中
列明。
6、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或
者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见基金管理人发布
的相关公告。
8、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下,调整上述规定的申购金额和赎回份
额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
8.7 申购和赎回的费用及其用途
1、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。
本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购A类基金份额的养老金客户与除此之
外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金
单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金
管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他
投资人。
通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金A类基金份额的养老金客
户,所适用的特定申购费率如下所示:
申购费率 (A类) 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万元 0.45%
50万元≤M<100万元 0.36%
100万元≤M<200万元 0.30%
200万元≤M<500万元 0.18%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金A类基金份额所适用的申购费率
如下所示:
申购费率 (A类) 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万元 1.50%
50万元≤M<100万元 1.20%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
2、赎回费率
(1)本基金A类基金份额具体的赎回费率见下表:
A类基金份额 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
若持有本基金的A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全
额计入基金财产;对持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将赎
回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资人收取的
赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于等于6个月的投资人,将赎
回费总额的25%归入基金财产。
注:3个月指90天,6个月指180天,1年指365天,2年指730天。
(2)本基金C类基金份额具体的赎回费率见下表:
C类基金份额 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.50%
Y≥30天 0
若持有本基金的C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全
额计入基金财产。
3、本基金A类基金份额的申购费在投资人申购A类基金份额时收取。本基金的赎回费
用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回
费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人在一天之内如果有
多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
4、基金管理人可以在基金合同约定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率
或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露
办法》等相关法律法规的有关规定在规定媒介上刊登公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部
门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率,并另行公告。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律
组织的规定。
8.8 申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基金
份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四
舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的
费用后的余额,赎回金额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算:
(1)本基金A类基金份额的申购份额计算方式如下:
A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
上述计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例1:某投资人(直销养老金客户)投资1,100,000.00元申购本基金A类基金份额,
其对应的申购费率为0.30%,假设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0600元,则其可
得到的申购份额为:
净申购金额=1,100,000/(1+0.30%)=1,096,709.87元
申购费用=1,100,000-1,096,709.87=3,290.13元
申购份额=1,096,709.87/1.0600=1,034,631.95份
即:投资人(直销养老金客户)投资1,100,000.00元申购本基金A类基金份额,假设
申购当日A类基金份额净值为1.0600元,则其可得到1,034,631.95份本基金A类基金份
额。
(2)本基金C类基金份额的申购份额计算方式如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
上述计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例2:某投资人(非直销养老金客户)投资800,000.00元申购本基金C类基金份额,
假设申购当日本基金C类基金份额净值为1.0600元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=800,000.00/1.0600=754,716.98份
即:投资人(非直销养老金客户)投资800,000.00元申购本基金C类基金份额,假设
申购当日本基金C类基金份额净值为1.0600元,则其可得到754,716.98份本基金C类基
金份额。
3、赎回金额的计算:
本基金基金份额具体赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例3:某投资人赎回本基金A类基金份额10,000份,持有时间为70天,对应的赎回费
率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元
赎回费用=11,480.00×0.50%=57.40元
净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元
即:某投资人持有10,000份本基金A类基金份额70天后赎回,假设赎回当日本基金A
类基金份额净值是1.1480元,则其可得到的净赎回金额为11,422.60元。
4、基金份额净值的计算
本基金各类基金份额净值计算公式如下:
T日各类基金份额净值=T日闭市后各类基金资产净值/T日各类基金份额总数
本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和
公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第
5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T日)的各
类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。
8.9 基金份额的登记
投资人申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,投资
人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实
质影响投资人的合法权益,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
8.10 拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、因特殊原因(包括但不限于证券/期货交易场所或银行间债券交易市场依法决定临时
停市或交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或出现其他可能对基
金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障或其他异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请后有可能导致单一投资人持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日或
单笔申购金额上限的。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投
资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人,基金管
理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。
8.11 拒绝赎回、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、因特殊原因(包括但不限于证券/期货交易场所或银行间债券交易市场依法决定临时
停市或交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(除第4项外)之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受基金份额持有人的
赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申
请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占
申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。如暂停本基金份额的赎回,基金管理人应及时在规定媒介上刊登暂停赎
回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
8.12 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份额的申请的处理方式
遵照相关的业务规则及相关公告。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)在本基金出现巨额赎回且单一基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的20%时,对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中超过上一开放日基金总份额
20%的部分(不含20%),基金管理人有权进行延期办理。对于未能赎回部分,该单一基金
份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转
入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该单一基金份额持有人
在提交赎回申请时未作明确选择,该单一基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份
额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。
对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中未超过上一开放日基金总份额20%的部
分(含20%),基金管理人可以按照上述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约
定与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理,并且对于该基金份额持有人和其他基金份
额持有人的赎回申请采取相同的处理方式。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得
超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并采取相关措施时,基金管理人应在《信息披露办法》规定的时限
要求内在规定媒介上刊登公告并说明有关处理方法。
8.13 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放申购或赎回日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近
1个开放日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或
赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
8.14 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规的规定以及基金合同的约定决定开办本基金与基金
管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定
的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并
公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
8.15 基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
8.16 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者是按照相关法律法规
或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提
供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登
记机构规定的标准收费。
8.17 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
8.18 定期定额投资计划
本基金自2018年10月22日起开始办理日常定期定额投资业务。基金管理人可以为投
资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投
资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更
新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
8.19 基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登
记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照中国法律法规以
及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结的基金份
额产生的权益(权益为现金红利部分,自动转为基金份额)先行一并冻结。被冻结基金份额
仍然参与收益分配。法律法规另有规定的除外。
8.20 其他
在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人的利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,根据具体情
况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者办理基金份额质押等相关业务,届时无
需召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
§9 基金的投资
9.1 投资目标
本基金在严格控制风险的基础之上,通过优化风险收益配比,力求实现基金资产的长
期稳定增值。
9.2 投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,具体包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券及分离交易可
转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及
买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货
币市场工具、权证、股票期权、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与
融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:投资于股票资产占基金资产的比例为35%-80%,其中,投
资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股票期权、
股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
9.3 投资策略
1、大类资产配置策略
本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性
等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评
估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的
配置比例。
2、A股股票投资策略
本基金将从上市公司的行业发展前景、核心竞争力、盈利增长的可持续性、公司治理
结构等方面进行全面深度研究,结合实地调研,精选出具有长期投资价值的优质上市公司
股票。
(1)行业发展前景
公司所处的行业是否符合新经济发展方向,新经济体制下是否受益于改革红利,并且
公司在所在行业中具有明显的竞争优势。
(2)核心竞争力
本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的品牌优势、销售渠道的拓展性、资源
优势、技术创新能力和竞争环境等因素。
品牌优势:分析公司是否在所属的行业已经拥有较高的市场份额,是否有良好的市场
知名度和较好的品牌效应,是否处于行业龙头地位。
销售渠道的拓展性:分析公司在销售渠道及营销网络等方面是否具有竞争对手在中长
期时间内难以模仿的显著优势。
资源优势:分析公司是否拥有独特优势的资源,是否在某些领域拥有独占性的优势。
技术创新能力:分析公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、
对引进技术的吸收和改进能力。
竞争环境:分析公司所在行业的内部竞争格局、公司议价能力、公司规模经济、替代
品的威胁和潜在竞争对手进入行业的壁垒等因素。
(3)盈利增长的可持续性
结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、
利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量
良好、盈利能力较强的上市公司。
本基金不仅关注公司的盈利能力,同时也关注公司盈利的质量,包括公司盈利的构成、
盈利的主要来源、盈利的可持续性和可预测性、公司盈利模式和扩张方式等方面。
(4)公司治理结构分析
本基金主要从公司股权结构、公司组织架构、信息披露的质量和及时性、激励机制的
有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司管理层的
素质和能力等方面,对公司治理水平进行综合评估。
(5)估值分析
本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,
运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、
全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际,选择股价尚未反映内在价值或具
有估值提升空间的上市公司。
3、港股通标的股票投资策略
本基金将通过系统性分析,着重考察香港联合交易所上市的股票中估值具有合理性、
业绩增长具备稳定性的投资标的;采用“自下而上”精选个股的策略,重点投资于流动性
较好、估值合理的具备核心竞争力的上市公司。
本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外
投资额度进行境外投资。
4、债券投资策略
在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等
影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利
差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略,在控制各类风险
的基础上,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。
5、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要从“自上而下”判断景气周期和“自下而上”精
选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估,同时通过有纪律的风险监控实现对投资
组合风险的有效管理。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还
率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,
以获得稳定收益。
7、可转换债券、可交换债券投资策略
可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风
险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主要通过结
合其债性和股性兼具的特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,
投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标的,以获取稳健的投资回报。
8、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券进行深入研究的基础上,结合权证定价模型评估其合理
价值,并充分考量可投权证品种的流动性等因素,在有效控制风险的前提下进行投资。
9、股票期权投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活
跃的期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实
现投资目标。
10、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过
对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,
采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风险的目的。
本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲市
场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
11、国债期货投资策略
基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为主要目
的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期
货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,
在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超额回报。
12、参与融资业务策略
本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式
买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的95%。
9.4 投资限制
1、组合限制
本基金的投资组合遵循以下限制:
(1)股票投资比例为基金资产的35%-80%,其中,投资于港股通标的股票的投资比例
不超过股票资产的50%;
(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(A股与H股合并计算)
不超过该证券的10%;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券;基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(10)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金持有一家公司发行的证券(A股与H股合并计算),其市值不超过基金资
产净值的10%;
(12)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(14)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(16)本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;
3)在任何交易日日终,本基金持有的卖出股指期货合约价值,不得超过基金持有的股
票总市值的20%;
4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的20%;
5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
8)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期
货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
(17)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合:
1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行
权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价
乘以合约乘数计算。
(18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(22)本基金参与融资的,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
(23)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(8)、(20)、(21)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在恢复交易后10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监
管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金
投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大
会审议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,经基金
管理人与基金托管人协商一致后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
9.5 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
中证800指数是由中证指数有限公司编制,其成份股是由中证500和沪深300成份股
一起构成,中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,具有一定
的权威性和市场代表性。因此,中证800指数是衡量本基金股票投资业绩的基准。
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融
整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、
短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数全面地反映我国债券市场的
整体价格变动趋势,因此作为衡量本基金债券投资业绩的基准。
本基金为混合型基金,基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述复合指数收
益率作为本基金的业绩比较基准能够比较准确地体现本基金的投资目标。本基金管理人认
为该业绩比较基准目前能够反映本基金的风险收益特征和资产配置结构。
如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者有更
权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基
金的业绩比较基准,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。
9.6 风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票
型基金,属于中等收益/风险特征的基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。
9.7 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
9.8 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日(财务数据已经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 56,727,351.63 65.09
其中:股票 56,727,351.63 65.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,706,728.50 1.96
其中:债券 1,706,728.50 1.96
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 11,600,000.00 13.31
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,335,689.93 18.74
8 其他资产 778,877.40 0.89
9 合计 87,148,647.46 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,003,327.00 1.33
B 采矿业 - -
C 制造业 19,591,380.10 26.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,924,326.00 5.21
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,082,015.00 1.44
J 金融业 2,055,508.00 2.73
K 房地产业 5,447,469.00 7.23
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,104,025.10 43.96
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
单位:人民币元
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 1,550,129.37 2.06
非日常生活消费品 5,893,309.75 7.83
日常消费品 2,087,794.45 2.77
金融 5,815,332.10 7.72
医疗保健 1,034,984.21 1.37
工业 433,199.21 0.58
信息技术 4,676,392.62 6.21
公用事业 2,132,184.82 2.83
合计 23,623,326.53 31.37
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601872 招商轮船 475,100 3,924,326.00 5.21
2 000333 美的集团 64,300 3,745,475.00 4.97
3 02333 长城汽车 626,500 3,232,547.54 4.29
4 00165 中国光大控股 214,000 2,791,107.16 3.71
5 600048 保利地产 172,300 2,787,814.00 3.70
6 000961 中南建设 252,100 2,659,655.00 3.53
7 601689 拓普集团 131,900 2,299,017.00 3.05
8 06818 中国光大银行 708,000 2,295,848.31 3.05
9 01600 天伦燃气 341,500 2,132,184.82 2.83
10 01579 颐海国际 51,000 2,087,794.45 2.77
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,706,728.50 2.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,706,728.50 2.27
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128013 洪涛转债 15,000 1,445,550.00 1.92
2 123031 晶瑞转债 1,650 261,178.50 0.35
注:以上为本基金本报告期末持有的所有债券投资明细。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内没有发生股指期货投资。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过
对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,
采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风险的目的。
本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲市
场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为主要目
的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期
货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,
在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超额回报。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内没有发生国债期货投资。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内没有发生国债期货投资。
11.投资组合报告附注
11.1 基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的投资决策程序说明
报告期内基金投资的前十名证券除招商轮船(证券代码:601872)、长城汽车(证券代
码:02333)、中国光大银行(证券代码:06818)外,其他证券的发行主体未有被监管部门
立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金管理人分析认为,上述公司在常规业务过程中被监管机关给与小额罚款等行政处
罚、其处罚的商业影响相比起其经营规模和利润而言比例极小。基金管理人经审慎分析,
认为受罚情况对公司经营和价值应不会构成重大影响。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
11.2 基金投资的前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程
序说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 749,451.57
3 应收股利 -
4 应收利息 13,779.05
5 应收申购款 15,646.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 778,877.40
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128013 洪涛转债 1,445,550.00 1.92
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§10 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2018年9月18日,自基金合同生效日起至2019年12月31日,
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
合煦智远嘉选混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至2018年12月31日 -3.22% 0.23% -1.93% 0.81% -1.29% -0.58%
2019年至1月1日至2019年12月31日 22.12% 1.04% 18.90% 0.63% 3.22% 0.41%
自基金合同生效日起至2019年12月31日 18.19% 0.93% 16.60% 0.67% 1.59% 0.26%
合煦智远嘉选混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至2018年12月31日 -3.48% 0.23% -1.93% 0.81% -1.55% -0.58%
2019年至1月1日至2019年12月31日 21.32% 1.04% 18.90% 0.63% 2.42% 0.41%
自基金合同生效日起至2019年12月31日 17.10% 0.93% 16.60% 0.67% 0.50% 0.26%
注:本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
§11 基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收款
项以及其他资产价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管银行账户、第三方存管
账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的托管银行账户、第三方存管账户、
资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售
机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。证券经纪商根据相关
法律法规规定及相关协议约定为本基金开立相关资金账户。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪商和基金销售机构的财产,并
由基金托管人和证券经纪商分别进行保管。基金管理人、基金托管人、证券经纪商、基金
登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金
财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财
产不得被处分。
基金管理人、基金托管人、证券经纪商因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产
所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执
行。
§12 基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易所的交易日以及国家法律法规规定需要
对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银
行存款本息、应收款项及其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的股票、权证等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估
值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(基金合同另有规
定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所市场上市交易的可转换债券,按每日收盘价作为估值全价;
(4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债,采用估值技术确定公允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机
构提供的价格数据估值。
4、同一股票、债券同时在两个或两个以上市场交易的,按股票、债券所处的市场分别
估值。
5、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
7、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
9、估值计算中涉及外币对人民币汇率的,将依据当日中国人民银行或其授权机构公布
的人民币汇率的中间价为准。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,共
同查明原因,双方协商以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金
份额持有人的利益。
根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由
基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的
会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金份额净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
基金管理人于每个估值日计算A类基金份额和C类基金份额基金资产净值及基金份额
净值,经基金托管人复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当
延迟计算或公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将拟公告的各类基金
份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金
份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、证券经纪商、或登记机构、
或其他销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错
误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(4)基金托管人发现基金份额净值计价出现重大错误或者估值出现重大偏离的,应当
提示基金管理人依法履行披露和报告义务。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应
当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金资产净值、基金份额净值的确认
用于基金信息披露的各类基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和
各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人,由基金管理人按规定予以公布。
(八)特殊情况的处理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易所或银行间债券交易市场、登记结算公司、证券/期货经纪机构
发送的数据错误、第三方估值机构提供的估值数据错误,有关会计制度变化或由于不可抗
力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责
任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
§13 基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管
理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定以及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响
的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需
召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金
份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
§14 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等
费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易结算费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、
手续费、经纪商佣金、权证交易的结算费、证券/期货账户相关费用及其他类似性质的费用
等);
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关的账户开户费和维护费;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时
支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付
日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费;C类基金份额的销售服务费率为0.50%,计算
公式如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为当前C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为当前C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托管人
核对一致后,基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基金
财产中一次性支付给登记机构,由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率和基金托管费率,此项调整需
要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在规
定媒介上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
§15 基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的,从其规定。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务从
业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
§16 基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变
化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简
明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会规定的全国性报刊(以下简称“ 规定报刊”)及规定互联网网站(以下简称“ 规
定网站”)等媒介披露,并保证投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及投资人重大利益的事项的
法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务
等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于规定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在规定网站披露各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
如报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资人利益,基金管理人应当至少在定期报告文件中“影响投资人决策的其他
重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化
情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制
临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
(16)任一类别基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请;
(20)本基金连续发生巨额赎回并采取相关措施;
(21)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(22)调整基金份额类别设置;
(23)基金推出新业务或服务;
(24)发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时;
(25)基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并按照《信息披露办法》
的有关规定予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
11、投资中小企业私募债的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监会规定媒
介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在
基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小
企业私募债券的投资情况。
12、投资资产支持证券信息披露
本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资
产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证
券明细。
13、投资股指期货、国债期货信息披露
本基金投资股指期货、国债期货的,在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
招募说明书(更新)等文件中披露股指期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及
是否符合既定的投资政策和投资目标等。
14、投资股票期权信息披露
本基金投资股票期权的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报
告和招募说明书(更新)等文件中披露股票期权交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益
情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否
符合既定的投资政策和投资目标等。
15、参与融资业务信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理
情况等。
16、投资港股通标的股票信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露港股通标的股票的投资情况。
17、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、发生暂停估值的情形;
3、不可抗力;
4、法律法规、中国证监会规定或基金合同认定的其他情形。
(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。
§17 风险揭示
(一)市场风险
本基金投资于证券市场,证券价格受整体政治、经济、社会等环境因素的影响会产生
波动,从而对本基金的投资产生潜在风险,导致本基金的收益水平发生波动。
1、政策风险
政策风险是指国家货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策发生重大变化而导
致的本基金投资对象的价格波动,从而给投资人带来的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动,本基
金所投资的固定收益类和权益类相关投资工具的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率不仅直接影响着债券
的价格和收益率,还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于权益类和/或固定收益类相
关投资工具,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
基金的一部分收益将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响
而下降,从而给投资人带来实际收益水平下降的风险。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率。
6、债券发行人提前兑付风险
当利率下降时,拥有提前兑付权的债券发行人往往会行使该类权利。在此情形下,基
金经理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的固定收益类证券上,从而影响投资组合的
整体回报率。
7、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更
新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公
司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。
上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风
险,但不能完全避免。
8、信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。基
金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情
况,从而导致基金资产损失。
9、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
10、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基金
资产损失的风险。
(二)基金运作风险
1、管理风险
在本基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其
对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响本基金收益水平。此外,基
金管理人的职业操守和道德标准同样都有可能对本基金回报带来负面影响。因此,本基金
可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
2、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操
作失误或违反操作规程等导致本基金资产损失,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交
易错误等。
在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记
机构、销售机构、银行间债券市场、证券交易所、证券登记结算机构、中央国债登记结算
有限责任公司等等。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。
流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交
易场所,主要投资对象包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等,同时本基
金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征。
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以了根据基金当时的资产组合状况或巨额赎
回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单
个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延
期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎
选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等
流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将
依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审
批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回
申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的
约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(三)其他风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导
致基金的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产
生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险;
2、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出本基金管理人自身直
接控制能力之外的风险,可能导致本基金或者基金份额持有人的利益受损;
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致
基金资产的损失;
4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
6、其他意外导致的风险。
(四)本基金的特有风险
1、混合型基金存在的风险
本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产
配置中可能会由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离
优化水平,为组合绩效带来风险。
2、投资股指期货的风险
(1)基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数
价格波动不一致而遭受基差风险。
(2)系统性风险
组合现货的β可能不足或者过高,组合风险敞口过大,股指期货空头头寸不能完全对
冲现货的风险,组合存在系统性暴露的风险。
(3)保证金风险
产品的期货头寸,如果未预留足够现金,在市场出现极端情况时,可能遭遇保证金不
足而被强制平仓的风险。
(4)合约展期风险
组合持有的主力合约交割日临近,需要更换合约进行展期,如果合约的基差朝不利的
方向变化或流动性不足,展期会面临风险。
3、投资国债期货的风险
(1)市场风险:国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动;国债期货合约
价格的波动将直接影响基金资产净值;国债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间价
格差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。
(2)流动性风险:国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动性风险和
无法缴足保证金的资金流动性风险。持仓组合变现的流动性风险是指持仓品种变现时由于
市场流动性严重不足、或头寸持有集中度过大导致未在合理价位成交而造成变现损失的风
险;无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现金的义务大于组合现金头
寸而发生流动性危机的风险。
(3)信用风险:信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。由于国债
期货业务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种,因此该业务的信用风险较小。
(4)合规性风险:国债期货业务开展过程中,存在可能违反相关监管法规,从而受到
监管部门处罚的风险,主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门
规定阀值等方面的风险。
(5)国债期货实物交割风险:国债期货到期时采取实物交割方式,因此可能存在因实
物交割导致被逼空的风险。
4、投资股票期权的风险
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、
保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价
格波动。流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。保证金风险
指由于无法及时筹措资金以满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风
险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系
统、人员疏失或其他不可预期事件所导致的损失。
5、投资中小企业私募债的风险
中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。外部评级机构一般
不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券
的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料
不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小
企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
6、投资资产支持类证券的风险
资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,
或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失;利率风险是市
场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,
基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支
持证券利息的再投资
收益将面临下降的风险;流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影
响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流
动性风险;提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金
资产面临再投资风险。
7、港股通机制下,港股通标的股票投资面临的风险
本基金将通过港股通机制投资于香港联合交易所(以下简称:“香港联交所”)上市的
股票,但基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金资产投资港股通标的股票,除与其
他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环
境、投资者结构、投资标的构成、市场制度、交易规则以及税收政策等差异所带来的特有
风险,包括但不限于:
(1)港股价格波动的风险。
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同
时对个股不设涨跌幅限制,每日涨跌幅空间相对较大;加之香港金融市场结构性产品和衍
生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更
为剧烈的价格波动,本基金持有港股的价格波动风险可能相对较大。
(2)汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖
出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公
司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。
故本基金承担港元对人民币汇率波动的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被
额外占用的风险。
(3)港股通交易日风险
根据现行的港股通规则,只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易
日才为港股通交易日,本基金才开放申购赎回。因此会存在港股通交易日不连贯的情形(如
内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港股通交易日时,香港出现台风、黑
色暴雨或者香港联交所规定的其他情形导致停市时,出现交易异常情况等交易所可能暂停
提供部分或者全部港股通服务的情形时),从而导致本基金暂停申赎,或在内地开市香港休
市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,带来一定的流动性风险,并使得
本基金所持有的港股在后续港股通交易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大,进而
导致本基金所持有的港股在资产估值上出现波动增大的风险,进而影响基金份额净值出现
较大波动。
(4)港股通额度限制带来的风险
现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限。本基金可能因为港股通市场每日额
度不足,面临不能及时通过港股通进行买入交易的风险,进而可能错失投资机会。
(5)交收制度带来的基金流动性风险
根据港股通在证券交收时点上的交收安排,本基金在港股通交易日卖出股票,该港股
通交易日后第2个港股通交易日才能完成清算交收,卖出的资金在该港股通交易日后第3
个港股通交易日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定
原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成赎回款支付时间比正常情况
延后而给投资人带来流动性风险。
(6)港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购
等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通
卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的
认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、
转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过
港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则,投资收益得不到最大化甚至受损的风险。
(7)本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资
产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易
所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,
基金资产并非必然投资港股通标的股票。
(五)基金管理人职责终止风险
因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格
或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职责终止情况下,投
资人面临基金管理人变更或者基金合同终止的风险。基金管理人职责终止,涉及基金管理
人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的,相关基金管理人对各自履职行为
依法承担责任。
§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自生效
后方可执行,并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法
规发生变化,则以变化后的规定为准。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:《基金合同》终止事由出现后,基金管理人或临时基金管理人
组织基金财产清算小组进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、
基金托管人及相关的中介服务机构组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,并
由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
§19 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护投
资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券/期货所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼或仲裁权利或者实施
其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
定期定额投资、非交易过户、转托管等业务的规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券/期货投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)按照《基金法》及其他有关规定编制基金定期报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求或因审计、法律等外部专业顾问提供
服务而向其提供的情况外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够
按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理
人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或仲裁权利或实施其他法
律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集
期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)从其委托的登记机构处接收或自行建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设托管银行账户、第三方存管账户、证券账户等投
资所需账户,为基金办理场外交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的托管银行账户、第三方存管账户、证券账户等投资所需账
户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监管机
构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律
等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,投资人自依据
《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》
上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由
于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量
将可能有所不同。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依照法律法规规定及本基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)在认购、申购本基金时认真、全面阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等
信息披露文件,缴纳认购、申购款项表示对《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件
的理解、认可、接受;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价,如实提供身份信息、
投资经验、财产状况、风险认知等相关信息,并保证所提供资料、信息的真实性、准确性、
完整性;
(4)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(5)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(6)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(7)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(8)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(9)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现或需要决定
下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对《基金合同》当事人权利和义务产生重大不利影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定的前提下,当出现以下情况可由基金管
理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率,
变更收费方式,调低赎回费率、销售服务费率或除基金管理费、基金托管费之外的其他应
由基金承担的费用;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日
内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持
有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见提交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票
进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地
点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进
行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监管机构允
许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的有关证明文件、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的有关证明文件及委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非现场方式
(包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式)进行表决,基金份额持有人将其对表决事项的
投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效
力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用其他非现
场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机构允许的情
况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,召集人接受的具体授权方
式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上
的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需
由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时
提案。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符
合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规
和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要
求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大
会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆
或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问
题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师
见证后形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权
代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理
人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份
额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金
合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据
证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,并由律师见证,基金管理人或基金托管人拒不
出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证、由律师予以见证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意
见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人根据新颁布的法律法规或监管规则协商
一致并履行适当程序后,可相应对本部分内容进行修改和调整,而无需召开基金份额持有
人大会。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自生效
后方可执行,并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。若法律法
规发生变化,则以变化后的规定为准。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:《基金合同》终止事由出现后,基金管理人或临时基金管理人
组织基金财产清算小组进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、
基金托管人及相关的中介服务机构组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,并
由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,基金合
同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者未能通过协商、调解解决的,任何一
方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁,
仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规
定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
§20 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:合煦智远基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦
5层01-06
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦
5层01-06
法定代表人:郑旭
设立日期:2017年8月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2017]1419号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理及中国证监会
许可的其他业务。
(二)基金托管人
名称:宁波银行股份有限公司
住所:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
成立时间:1997年04月10日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复[2007]64号
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2012]1432号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡服务;代理收付款
项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;经中国银行业监督管理机构等监管
部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基
金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投
资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,具体包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券及分离交易可
转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及
买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货
币市场工具、权证、股票期权、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与
融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:投资于股票资产占基金资产的比例为35%-80%,其中,投
资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股票期权、
股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资比例为基金资产的35%-80%,其中,投资于港股通标的股票的投资比例
不超过股票资产的50%;
(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(A股与H股合并计算)
不超过该证券的10%;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券;基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(10)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金持有一家公司发行的证券(A股与H股合并计算),其市值不超过基金资
产净值的10%;
(12)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(14)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(16)本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;
3)在任何交易日日终,本基金持有的卖出股指期货合约价值,不得超过基金持有的股
票总市值的20%;
4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的20%;
5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
8)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期
货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
(17)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合:
1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行
权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价
乘以合约乘数计算。
(18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(22)本基金参与融资的,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
(23)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(8)、(20)、(21)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在恢复交易后10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监
管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金
投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大
会审议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条
第(九)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投
资禁止行为进行监督。
基金托管人仅根据法律法规或协议明确约定、基金管理人书面提供的关联方名单(若有)
等内容进行投资监督,对其他合规性问题不承担任何形式的责任。
(四)基金如投资银行存款,基金管理人在签署银行存款协议前,应提前就账户开立、
资金划付和存单交接等需要基金托管人配合操作事宜与基金托管人协商一致。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规
及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券
市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对
手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行
更新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结
算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,
应及时向基金托管人说明理由,协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。基金托管人则根据银行间债券市场
成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的
交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担
由此造成的任何损失和责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通
受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通
受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险
和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预
案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限证券之前,基金管理人
应与基金托管人就投资流通受限证券的投资签署风险控制补充协议。
1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股
票网下配售部分(如适用)等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通
受限证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全
国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作
的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券
登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证
券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2、基金管理人投资流通受限证券,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金
流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首
次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资流通受限证券相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极
有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场
发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基
金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何
责任。如因基金管理人违反基金合同导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责
任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应于投资前向基金托管人提交有关书面资
料,保证基金托管人有足够的时间进行审核,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、
准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包
括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值
占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与
完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(七)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风
险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、
监管部门的规定,制定了经基金管理人董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称
“《制度》”),以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内
容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。
1、基金投资中期票据应遵循以下投资限制:
(1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及基金合同
中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;
(2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过
该期证券的10%。
2、基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于:
基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,
应及时以电话或书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金
托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
3、如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素,基
金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日
内将中期票据调整至规定的比例要求,中国证监会规定的特殊情形除外。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期
纠正,并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。
基金管理人收到通知后及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知后应在下一工作
日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管
人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并
改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监
督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理
人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限
于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基
金管理人并改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规
定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提
供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪商的固有财产。基金财产的
债权、不得与基金管理人、基金托管人、证券经纪商固有财产的债务相抵销,不同基金财
产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人、证券经纪商以其自有资产承担
法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债
务,不得对基金财产强制执行。
3、基金托管人按照规定为本基金开立托管银行账户、第三方存管账户、证券账户以及
投资所需的其他专用账户。证券经纪商根据相关法律法规规定及相关协议约定为本基金开
立相关资金账户。基金管理人、基金托管人、证券经纪商三方应签订三方存管协议。证券
经纪商根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关证券资金账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其它财产实行
严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不为自己及任何第三人谋取利
益,基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任何第第三方谋取利益,所得利益归
于基金财产;
6、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、
处分、分配本基金的任何资产;
7、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开
立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,认购金额符合《基金法》、《运作办法》等有关
规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,
同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资
报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事
务所公章方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户(也可称为“托管账户”)的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户应至少包含基金名称,
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。
3、本基金托管期间,本基金的银行账户预留印鉴为基金托管人的托管业务专用章1枚
以及监管人名章1枚。托管账户的开立需遵循基金托管人《单位银行结算账户管理协议》的
相关规定。
4、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
5、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
6、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
7、基金托管人在本行或具有存管业务资格的银行开立产品的第三方存管银行账户,该
账户应当与本基金银行账户建立挂接关系。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与本基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金管理人以本基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立证券资金
账户,并按照该营业网点开户的流程和要求,签订相关的协议,并办理第三方存管。
4、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有
限公司开立债券托管账户、持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券
的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)证券资金账户的开立和管理
1、基金管理人根据相关法律法规及协议约定在选定的证券经纪商处为本基金开立证券
资金账户,用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付
金和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经营机构的规定执行。
2、证券资金账户与基金托管账户及第三方存管账户建立绑定关系。
(七)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在
基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证
的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机
构实际有效控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管凭证。
委托资产投资银行存款(包括定期存款、协定存款等),基金管理人应与存款机构签订
相关存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件,该协议中必须有如下
明确条款:“存款证实书或存单不得以任何方式被质押,并不得用于转让和背书;本息到
期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户(明确户名、开户行、账号等),不得划入
其他任何账户”。如相关存款协议中未体现前述条款,基金托管人有权拒绝银行存款投资
的划款指令。存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印鉴必须有一枚托
管人监管印章。银行存款账户开立的存款证实书或存单原件由基金托管人保管。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度
审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后
15年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同
传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类别基
金份额的余额数量计算,基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国
家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,
按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、复核程序
基金管理人每估值日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份额净值结
果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核
结果提交给基金管理人,由基金管理人按规定对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的义务
由基金管理人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核
责任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无
法达成一致意见的,按照基金管理人对基金份额净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承
担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金
托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不
得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议,应尽量通过协
商、调解途径解决。不愿或者未能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交深
圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,托管协议当事人应恪守各自的职责,继续履行托管协议规定的义务,
维护基金份额持有人的合法权益。
托管协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台
湾地区法律)管辖,并按其解释。
八、基金托管协议的变更、终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
§21 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需
要和市场的变化增加、修订这些服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1、基金投资人对账单
基金管理人在准确获得投资者电子邮箱的前提下,将为已订制账单服务的投资者按季
度、年度提供电子邮件对账单,投资人可根据需要自行选择。未定制此服务的投资人可以
通过拨打基金管理人客服热线,或者直接登录基金管理人网站本人账户自助查阅基金净值、
交易确认等信息服务。
基金管理人将根据业务发展需要和实际情况,适时增加或调整发送的方式及定制信息
内容。
2、其他相关的信息资料
(二)咨询、查询服务
1、查询服务
投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息,同时
可以修改联络信息等基本资料。
2、信息咨询服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、
热点问题等。
客户服务中心电话:400-983-5858
基金管理人网址:www.uvasset.com
(三)资讯服务
基金管理人利用自己的网站定期或不定期为基金投资人提供投资资讯服务。
(四)电子交易与服务
投资人可通过基金管理人的线上交易系统进行基金交易,详情请查看公司网站或相关
公告。
(五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
§22 其他应披露事项
序号 公告事项 公告日期
1 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告 2018-08-24
2 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金参与基金销售机构费率优惠活动的公告 2018-08-25
3 关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金新增深圳金斧子销售有限公司为代销机构的公告 2018-09-01
4 关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金新增兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 2018-09-06
5 合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同生效的公告 2018-09-19
6 关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金参加部分销售机构定期定额申购及申购费率优惠活动的公告 2018-10-20
7 合煦智远嘉选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 2018-10-20
8 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2018-11-17
9 合煦智远基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-12-14
10 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加中信建投证券股份有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2018-12-25
11 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 2019-01-01
12 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2018年第4季度报告 2019-01-21
13 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金网上直销交易平台增加中国建设银行快捷支付优惠活动的公告 2019-02-18
14 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加北京肯特瑞基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-02-20
15 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-03-04
16 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2018年度报告摘要 2019-3-30
17 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年第1季度报告 2019-4-20
18 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加喜鹊财富基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-4-24
19 合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书(摘要)(2019年第1号) 2019-4-30
20 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-5-23
21 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金网上直销交易平台增加招商银行支付优惠活动的公告 2019-6-6
22 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-6-19
23 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-6-21
24 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 2019-6-27
25 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 2019-6-29
26 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 2019-7-1
27 合煦智远基金管理有限公司关于公司注册资本及股权变更的公告 2019-7-5
28 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加诺亚正行基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-7-15
29 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-7-17
30 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金开展转换业务优惠费率的公告 2019-8-2
31 合煦智远基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告 2019-8-3
32 合煦智远基金管理有限公司更正公告 2019-8-6
33 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加平安证券股份有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-8-24
34 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-8-28
35 合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金增加珠海盈米基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-9-6
36 合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金经理变更公告 2019-9-26
37 合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号)及摘要更新、提示性公告 2019-9-27
38 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年第3季度报告、合煦智远基金管理有限公司旗下所有基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-22
39 合煦智远嘉选混合型证券投资基金修订基金合同、托管协议并更新招募说明书及摘要提示性公告 2019-10-29
40 合煦智远基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 2019-10-31
41 合煦智远基金管理有限公司关于新增直销柜台的公告 2019-11-26
42 合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年第1次分红公告 2019-12-16
43 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-1-21
44 合煦智远基金管理有限公司关于董事长代为履行公司督察长职务的公告 2020-02-10
45 合煦智远基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-24
46 合煦智远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2020-4-15
47 合煦智远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2020-4-15
48 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-4-18
49 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-4-22
§23 招募说明书的存放及其查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人可
在办公时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件,
但应以本基金招募说明书的正本为准。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站查阅和下载招募说明书。
§24 备查文件
1、中国证监会准予合煦智远嘉选混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》;
3、《合煦智远嘉选混合型证券投资基金托管协议》;
4、关于申请募集注册合煦智远嘉选混合型证券投资基金的法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其
余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本
费购买复印件。
合煦智远基金管理有限公司
2020年4月30日