华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-05-09 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
重要提示
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证
监会2018年3月9日证监许可[2018]416号文准予注册。本基金基金合同于2018年9月21日正式
生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人
在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金为债券型基金,
其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。根据2017年7
月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新
进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变
化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构
提供的评级结果为准。本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券
之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低
导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小
企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风
险,从而对基金收益造成影响。本基金目标客户中含有特定机构投资者,由于机构投资者申
购、赎回资金量相对较大,可能带来一定的冲击成本,造成基金净值的波动;若特定机构投
资者赎回比例较高,则可能带来巨额赎回或基金清盘的风险。
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在
封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面
临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下
一开放期方可赎回。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承
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受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
可达到或者超过50%,基金不向个人投资者销售。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容更新截止日为2020年5月7日,有关财务数据和净值表现数据截止
日为2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委
副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中
信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚
基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial
Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
翟海涛先生:董事,硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光大国际有限公
司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲)有限责任公司董事总经理、
高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部
和国家开发银行信用评级顾问等。
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杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行
政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管
理业务投资主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富
管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。
曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,
中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。
李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有
限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经
理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管
理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济
增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。
张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托
有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及民
事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员等。
支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融
系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国
会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会
独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立
董事等。
杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司
(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金
管理有限公司董事等。
杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副
首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。
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史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负
责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责
人。曾任基金运作部B角等。
张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石
化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华
盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会
银行监管三部副主任等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,
益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
张德根先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人(兼)。
曾任职于北京新财经杂志社、长城证券,曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、
副总经理、总经理,广州分公司总经理,上海华夏财富投资管理有限公司副总经理,华夏基
金管理有限公司总经理助理等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。
曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公
司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
刘明宇先生,经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资
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部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12
月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至
2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020
年3月24日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理
(2017年12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任
职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任
职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎瑞三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎兴债券型证
券投资基金基金经理(2018年2月12日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏上证
3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日起
任职)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018
年7月30日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018
年10月11日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日起任职)、华
夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月25日起任职)、华夏短债债券型证券投
资基金基金经理(2019年1月8日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1
月24日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日起任职)、华夏中
债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日起任职)、华夏恒融一年
定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日起任职)、华夏中债3-5年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日起任职)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基
金经理(2019年8月21日起任职)、华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理(2019年11月19
日起任职)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日起任
职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日起任职)、
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日起任职)。
历任基金经理:2018年9月21日至2020年5月7日期间,何家琪先生任基金经理。
3、本公司固定收益投资决策委员会成员
主任:范义先生,华夏基金管理有限公司固定收益总监,董事总经理,投资经理。
成员:李一梅女士,华夏基金管理有限公司董事、总经理。
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阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
孙彬先生,华夏基金管理有限公司总经理助理,董事总经理,投资经理。
曲波先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
刘明宇先生,华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理,基金经理。
柳万军先生,华夏基金管理有限公司固定收益部总监,基金经理。
张驰先生,华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人:沈仁康
联系人:暂留空(为托管业务联系人)
电话:暂留空(为托管业务联系人电话)
传真:0571-88268688
成立时间:1993年04月16日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币18,718,696,778元
存续期间:持续经营
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91号
基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资
格的批复》;证监许可〔2013〕1519号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理
票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证
服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
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2、主要人员情况
沈仁康先生,浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生、正高级经济
师。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省
丽水市副市长,副市长、丽水经济开发区管委会党工委书记,市委常委、副市长、丽
水经济开发区管委会党工委书记,市委常委、副市长,市委副书记、市委政法委书记;
浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。
徐仁艳先生,浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、注
册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处
副处长,中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,中国人民银行杭州中
心支行党委委员、副行长,浙商银行股份有限公司党委委员、副行长,期间兼任浙江
浙银金融租赁股份有限公司董事、董事长。
二、发展概况及财务状况
浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)是12家全国性股份制商业银行之一,于
2004年8月18日正式开业,总行设在浙江杭州。2016年3月30日,在香港联交所上市,
股票代码“2016.HK”;2019年11月26日,在上海证券交易所上市,股票代码“601916”,
成为全国第13家A+H两地上市银行。
开业以来,浙商银行始终按照习近平总书记在浙江工作时对本行提出的要求,立
足浙江,面向全国,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完
善的优质商业银行。
面对经济新常态,浙商银行顺应互联网信息技术发展新趋势和客户价值创造
新需求,确立了“两最”总目标和平台化服务战略,坚持“服务实体经济、创新转型、合
规经营、防化风险、提质增效”五项经营原则,打造平台化服务银行,为客户提供开放、
高效、灵活、共享、极致的综合金融服务。截至2019年9月30日,浙商银行在全国18个
省(直辖市)和香港特别行政区设立了253家营业分支机构,实现了对长三角、环渤海、
珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017年4月21日,首家控股子公司——浙江浙
银金融租赁股份有限公司正式开业,迈出了综合化经营的第一步。2018年4月10日,香
港分行正式开业,迈出了国际化布局的第一步。
2019年1-9月,集团实现归属于本行股东的净利润112.39亿元,同比增长
14.01%,年化平均总资产收益率0.91%,年化平均权益回报率15.42%。营业收入344.03
亿元,同比增长25.04%,其中:利息净收入246.88亿元,同比增长35.84%;非利息净
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收入97.15亿元,同比上升4.03%。业务及管理费88.83亿元,同比增长8.08%,成本收入
比25.82%。计提信用减值损失121.48亿元,同比增长70.85%。所得税费用15.06亿元,
同比下降22.35%。截至2019年9月30日,集团总资产17,204.83亿元,吸收存款余额
10,897.87亿元,发放贷款及垫款总额9,688.64亿元,较上年末分别增长4.48%、11.80%、
11.98%;不良贷款率1.40%,资产质量保持同业领先水平。在英国《银行家》(The Banker)
杂志“2019年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2019)”榜单上,按一级资本位列第
107位、按总资产位列第98位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA
主体信用评级。
三、托管业务部的部门设置及员工情况
浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管理中
心、营销中心、运营中心、监督中心,保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。
截至2019年12月31日,资产托管部从业人员共39名。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以及内
部控制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度,包括业
务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风
险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度,系
统性地覆盖了托管业务开展的方方面面,能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、
操作风险和经营风险。
四、证券投资基金托管业务经营情况
中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务,
批准文号:证监许可〔2013〕1519号。
截至2019年12月31日,浙商银行托管证券投资基金94只,规模合计1,678.72亿元,
且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。
五、基金托管人内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内
有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资
产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合
法权益。
2、内部控制组织结构
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营
部门,资产托管部专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察稽核人员负责托管
业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、实
施细则、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控
制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业
务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防
止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
4.基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运
作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、
投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、
收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监
督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律
法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知
后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违
反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国
证监会报告。
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三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德根
网址:www.ChinaAMC.com
2、代销机构:上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
传真:010-88066214
联系人:张静
网址:www.amcfortune.com
客户服务电话:400-817-5666
3、基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构,并在基金管理人网站公示。
基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
(二)登记机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:朱威
(三)律师事务所
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名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人:朱小辉
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:李晗
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
经办注册会计师:王珊珊、马剑英
四、基金的名称
本基金名称:华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:契约型、定期开放式。
六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行
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票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中小企业私募债、中期票据、短期
融资券、资产支持证券、可分离交易可转换债券的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行
存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(开放运作期
开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放期内,每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八、基金的投资策略
(一)封闭期投资策略
1、债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债
券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获
得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、久期管理策略
本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得
债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
3、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。
本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采
用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,
并进行动态调整。
4、信用债券投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产
品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
5、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流
动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较
差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过
程中,应采取更为谨慎的投资策略。
本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券
收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债
券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金
将及时减仓。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收
益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。
7、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的
分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。
同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收
益。
(二)开放期投资策略
开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有
关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组
合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净
值的波动。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
中债综合指数收益率。
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中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体
价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合
作为本基金的业绩比较基准。
如果指数编制机构变更或停止中债综合指数的编制及发布,或者中债综合指数由其他指
数替代,或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债综合指数不宜继续作为基准指
数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合
用于本基金的业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可变更业绩比较基准并及时公
告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货
币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
以下内容摘自本基金2019年第2季度报告:
“5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,062,130,000.00 96.94
其中:债券 1,062,130,000.00 96.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
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6 银行存款和结算备付金合计 12,060,034.41 1.10
7 其他各项资产 21,425,912.86 1.96
8 合计 1,095,615,947.27 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,062,130,000.00 128.72
其中:政策性金融债 778,237,000.00 94.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,062,130,000.00 128.72
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108902 农发1802 2,000,000 201,100,000.00 24.37
2 160403 16农发03 1,500,000 149,880,000.00 18.16
3 180402 18农发02 800,000 82,072,000.00 9.95
4 1828014 18兴业绿色金 800,000 81,208,000.00 9.84
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
融01
5 1828016 18民生银行01 800,000 80,872,000.00 9.80
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司、中国光大银行
股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公
开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 17,540.46
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,408,372.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,425,912.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。”
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
华夏鼎福三个月定开债券A:
阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年9月21日至 2018年12月31日 1.24% 0.03% 2.21% 0.05% -0.97% -0.02%
2019年1月1日至2019年6月30日 1.92% 0.04% 0.24% 0.06% 1.68% -0.02%
华夏鼎福三个月定开债券C:
2018年9月21日至2019年6月30日期间,华夏鼎福三个月定开债券C类基金份额为
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
零。
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费
用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续
费、券商佣金、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等);
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金
份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类不收取销售服务费,C类销售
服务费年费率为0.10%。
各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中划出,
经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)基金销售费用
1、申购费与赎回费
(1)对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费由申购人承担,
用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费率如下:
申购金额(含申购费) 前端申购费率
50万元以下 0.8%
50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.6%
200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.4%
500万元以上(含500万元) 每笔1,000.00元
(2)本基金C类基金份额不收取申购费。
(3)本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基
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金份额时收取。赎回时份额持有7天以内的,收取1.5%的赎回费;持有7天以上(含7天),
30天以内的,收取0.1%的赎回费;赎回时份额持有满30天以上(含30天)的,赎回费为0。
所收取赎回费全部归入基金资产。
(4)基金管理人可以根据有关规定收取短期赎回费,具体费率在招募说明书更新或其
他公告中列明。短期赎回费全部归入基金资产。
(5)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(6)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交
易、移动客户端交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费
率、赎回费率。
(7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
(1)申购份额的计算
①当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
前端申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
②当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
③基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承
担,产生的收益归基金财产所有。
例三:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元,四笔申购金额分别为1,000.00元、50万
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
元、200万元和500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3
申购金额(元,a) 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00
适用前端申购费率(b) 0.8% 0.6% 0.4%
净申购金额(c=a/(1+b)) 992.06 497,017.89 1,992,031.87
前端申购费(d=a-c) 7.94 2,982.11 7,968.13
该类基金份额净值(e) 1.2300 1.2300 1.2300
申购份额(f=c/e) 806.55 404,079.59 1,619,538.11
若该投资者申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如
下:
申购4
申购金额(元,a) 5,000,000.00
前端申购费(b) 1,000.00
净申购金额(c=a-b) 4,999,000.00
该类基金份额净值(d) 1.2300
申购份额(e=c/d) 4,064,227.64
例四:假定T日的C类基金份额净值为1.2000元,某投资者申购金额为10万元,则申购获
得的基金份额计算如下:
申购份额=100,000.00/1.2000=83,333.33份
(2)赎回金额的计算
投资者赎回A类/C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例五:假定某投资者在T日赎回3,000,000.00份A类基金份额,持有期限3天,该日A
类基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回总金额=3,000,000.00×1.2500=3,750,000.00元
赎回费用=3,750,000.00×1.5%=56,250.00元
赎回金额=3,750,000.00-56,250.00=3,693,750.00元
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例六:假定某投资者在T日赎回3,000,000.00份A类基金份额,持有期限20天,该日
A类基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=3,000,000.00×1.2500=3,750,000.00元
赎回费用=3,750,000.00×0.1% =3,750.00元
净赎回金额=3,750,000.00-3,750.00=3,746,250.00元
例七:假定某投资者在T日赎回3,000,000.00份A类基金份额,持有期限半年,该日A类
基金份额净值为1.2500元,则其获得的净赎回金额计算如下:
赎回金额=3,000,000.00×1.2500=3,750,000.00元
(3)T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日公告。各个基金份额类别单
独计算基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份
额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金
财产。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
因本基金调整基金经理,本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金原招募说明中基金经理信息进行
了更新,同时对基金管理人主要人员信息、基金托管人信息、对持有人服务等内容一并进行
了更新。
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华夏基金管理有限公司
二○二〇年五月九日