招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
2020-05-19 文字大小 【 】 【打印
            

招商中证银行指数分级证券投资基金更新
的招募说明书(二零二零年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
截止日:2020年04月19日
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
重要提示
招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会2015年4月20日《关于准予招商中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许
可〔2015〕665号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2015年5月20日正式生效。本
基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审
查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资
者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生
效后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商中证银行A份额具有低风
险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明
书和基金合同。
《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工
作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募
说明书。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后
开始执行。
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年4月19日,有关财务和业绩表现数据截止
日为2020年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中信银行股份有限公司已于2020年5月13日复核了本次更新的招募说明
书。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 4
§2 释义............................................................................................................................................. 5
§3 基金管理人 ............................................................................................................................... 11
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 22
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 26
§6 基金份额的分类与净值计算规则 ........................................................................................... 47
§7 基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................... 51
§8 招商中证银行份额的申购和赎回 ........................................................................................... 52
§9 招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的上市交易 ................................................. 62
§10 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 ................................. 64
§11 基金的份额配对转换 ............................................................................................................. 65
§12 基金的投资 ............................................................................................................................. 67
§13 基金的业绩 ............................................................................................................................. 80
§14 基金的财产 ............................................................................................................................. 81
§15 基金资产的估值 ..................................................................................................................... 82
§16 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 87
§17 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 88
§18 基金份额折算 ......................................................................................................................... 91
§19 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 99
§20 基金的信息披露 ................................................................................................................... 100
§21 风险揭示与管理 ................................................................................................................... 106
§22 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ....................................................................... 113
§23 基金合同的内容摘要 ........................................................................................................... 115
§24 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 133
§25 对基金份额持有人的服务 ................................................................................................... 145
§26 其他应披露事项 ................................................................................................................... 147
§27 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 149
§28 备查文件 ............................................................................................................................... 150
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§1 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等
相关法律法规和《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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§2 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金 指招商中证银行指数分级证券投资基金
基金管理人 指招商基金管理有限公司
基金托管人 指中信银行股份有限公司
基金合同 指《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证银行指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
招募说明书 指《招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新
基金产品资料概要 指《招商中证银行指数分级证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
基金份额发售公告 指《招商中证银行指数分级证券投资基金基金份额发售公告》
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》 指第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2012年12月28日通过,并于2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》 指中国证监会于2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《托管办法》 指2013年4月2日中国证券监督管理委员会
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和中国银行业监督管理委员会联合颁布的《证券投资基金托管业务管理办法》(中国证券监督管理委员会令第92号)及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
投资人、投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
招商中证银行份额 指招商中证银行指数分级证券投资基金之基础份额
招商中证银行A份额 指招商中证银行指数分级证券投资基金之稳健收益类份额
招商中证银行B份额 指招商中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类份额
基金份额分级 指本基金的基金份额包括招商中证银行指数分级证券投资基金之基础份额、招商中证银行指数分级证券投资基金之稳健收益类份额与招商中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类份额。其中,招商中证银行A份额、招商中证银行B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变
年基准收益率 指招商中证银行A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人
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民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%”。每份招商中证银行A份额年基准收益均以1.00元为基准进行计算,但基金管理人并不承诺或保证招商中证银行A份额持有人的该等收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,招商中证银行A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险
上市交易公告书 指《招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行A份额与招商中证银行B份额上市交易公告书》
会员单位 指深圳证券交易所会员单位
基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
销售机构 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
登记机构 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业务引起的基金份额变动及结余情况的账户
注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统
证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统
场外份额 指登记在注册登记系统下的基金份额
场内份额 指登记在证券登记结算系统下的基金份额
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系统内转托管 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
跨系统转托管 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为
份额配对转换 指根据基金合同的约定,本基金的招商中证银行份额与招商中证银行A份额、招商中证银行B份额之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面
分拆 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每两份招商中证银行份额的场内份额申请转换成一份招商中证银行A份额与一份招商中证银行B份额的行为
合并 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每一份招商中证银行A份额与一份招商中证银行B份额进行配对申请转换成两份招商中证银行份额的场内份额的行为
基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日,对本基金而言,除非法律法规另有规定或者管理人另行公告或通知,前述指明的工作日均为开放日
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
《业务规则》 指本基金登记机构办理注册登记业务的相应规则
场外 指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的认购(场外认购的
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全部份额将确认为招商中证银行份额)、招商中证银行份额的申购和赎回的场所
场内 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购(场内认购的全部份额将按1∶1 的比率确认为招商中证银行A份额与招商中证银行B份额)、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额上市交易、招商中证银行份额的申购和赎回的场所
上市交易 投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖招商中证银行A份额、招商中证银行B份额的行为
发售 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
认购 指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
申购 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
赎回 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括招商中证银行份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额)的10%
元 指人民币元
标的指数 指中证银行指数
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买
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卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
虚拟清算 指假定T日为本基金在存续期内的提前终止日,本基金按照基金合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到T日本基金两级基金份额的估算价值
基金份额参考净值 指在T日基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算得到T日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违无法进行转让或交易的债券等
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§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
公司名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
设立日期:2002年12月27日
注册资本:人民币13.1亿元
法定代表人:刘辉
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文
批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一
千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称
“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
持有公司全部股权的45%。
2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成
立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公
司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。
2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。
2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持
有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受
让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:
招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
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2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让
给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的
55%,招商证券持有全部股权的45%。
2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由
人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4
月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商
银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所
上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。
公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核
心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
刘辉女士,经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司,2010年至2013年任
总行计划财务部副总经理,2013年至2015年任总行市场风险管理部总经理,2015年至
2017年任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理,2017年12月起任总行投行
与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019年4月起任招商银行行长助理兼招商
银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司
董事。现任公司董事长。
金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001
年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年
1月加入招商基金管理有限公司,现任公司副董事长兼招商资产管理(香港)有限公司董事
长。
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杜凯先生,工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公
司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作,历任证
券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理
部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公
司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。
王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省
海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998
年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证
券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理
部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8
月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书
记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、
董事、总经理。
何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust
Company 和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年 9 月退休
前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼
任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南順(香
港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师
公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。
张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系
助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主
任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012
年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国
证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独
立董事。
邹胜先生,管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电
脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统
运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、
副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3
月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公
司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐
分布式技术(长沙)有限公司董事长、华锐合胜数字科技(上海)有限公司董事长,同时兼
任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业(有限合伙)
执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳泰和技术投资
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技协会联席会长,兼任深圳中云信链
科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。
3.2.2 监事会成员
周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自
2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执
行董事;自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资
管理有限公司董事总经理;自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事;自2008
年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事;自2008年4月至2013年10
月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现
任公司监事会主席。
彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。
2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总
经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起
任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷
部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部
总经理。现任公司监事。
罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历
任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立
后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市
场推广部总监,现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监 、公司监
事。
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle
ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006
年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月
任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总
监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。
3.2.3 公司高级管理人员
王小青先生,总经理,简历同上。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国
农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投
资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经
理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年
6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,
现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有
限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管理
有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总
经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有
限公司董事。
欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部
高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产
管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。
杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招
商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)
负责人及总经理助理,现任公司副总经理。
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入
中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015
年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。
3.2.4 基金经理
侯昊先生,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,
量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证
券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商中证银行指数分级证券投
资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基
金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理
(管理时间:2017年9月5日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理
(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金
经理(管理时间:2017年9月5日至今)。
本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为2015年5月20日至2016年12月3
日;王立立先生,管理时间为2015年5月20日至2016年5月19日;陈剑波先生,管理时
间为2016年4月19日至2017年9月5日。
3.2.5 投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资
部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、
固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。
3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人的职责
根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回及转换价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
3.4 基金管理人的承诺
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,
采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(9)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
6、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
3.5 内部控制制度
1、内部控制的原则
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决
策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:
(1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层
的行为行使监督权。
(2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负
责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风
险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽
查情况等。
(3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控
制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患,
或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时
向公司董事会和中国证监会报告。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委
员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针
对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。
(5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情
况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在
权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规
章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、内部控制制度概述
(1)内控制度概述
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它
们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。
公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、
公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制
度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任
进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。
(2)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、
岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信
息披露制度、监察稽核制度等。
(3)监察稽核制度
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据
国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方
法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合
理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的
监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。
4、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一
个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经
营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个
业务环节。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(2)风险评估
公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类,
找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的
手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。
(3)控制活动
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
A.组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金
投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、
相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线:
a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职
责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同
的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续
部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈
的第三道监控防线。
B.操作控制
公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔
离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、
客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。
C.会计控制
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与
基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基
金以及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。
(4)信息沟通
即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当
的人员进行处理。
公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度
按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
A.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经
理报告;
B.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门
向总经理、督察长分别报告;
C.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会;
如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控
制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理
委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以
充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有
效性。
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§4 基金托管人
4.1 基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放
短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发
行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买
卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结
汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、
企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴
商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融
史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,中信银行实
现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
中信银行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并
举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实
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体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际
业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方
案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电
子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需
求。
截至2018年末,中信银行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境内
外下设6家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信
金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和
阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、
澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银(香港)投资有限公司
在香港和中国内地设有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司发
起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业
网点和1个私人银行中心。
30多年来,中信银行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,
中信银行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌
竞争力的金融集团。2018年,中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行
榜”中排名第24位;中信银行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中
排名第27位。
4.2 主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入中信银
行董事会。方先生自2014年8月起任中信银行党委委员,2014年11月起任中信银行副行
长,2017年1月起兼任中信银行财务总监,2019年2月起任中信银行党委副书记。方先生
现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有
限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年1月任中信银行金融市场业务总监,
2014年5月至2014年9月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长;2007年3月至2013年
5月任中信银行苏州分行党委书记、行长;2003年9月至2007年3月历任中信银行杭州分
行行长助理、党委委员、副行长;1996年12月至2003年9月在中信银行杭州分行工作,
历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售业务
部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处
副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信
贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生为
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银
行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任中信银行党委
委员,2015年12月起任中信银行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国
建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分
行党委书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财
处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,
郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经
济师,研究生学历,管理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。杨先生
2018年1月至2019年3月,任中信银行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月,
任中信银行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任中信银行机构业务部总经理助
理;1996年7月至2013年4月,就职于中信银行北京分行(原总行营业部),历任支行行
长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
4.3 基金托管业务经营情况
2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会
批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托
管人职责。
截至2019年末,中信银行托管144只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公
司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达
到9.14万亿元人民币。
4.4 基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全
面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;
加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确
保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和
风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务
的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以
控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套
规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合
规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度
上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运
行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,
保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基
金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教
育。
4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议
和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计
算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传
推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基
金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现
基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报
告中国证监会。
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§5 相关服务机构
5.1 基金份额销售机构
5.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190401
联系人:任虹虹
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
5.1.2 代销机构
代销机构 代销机构信息
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行
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大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:季平伟
中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:刘连舸 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟
交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁
中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号 法定代表人:李晓鹏 电话:95595 传真:(010)63636248 联系人:朱红
中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:张金良 电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王硕
中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:王晓琳
上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号法定代表人:郑杨 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:赵守良
平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:赵杨
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕
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电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:印萍萍
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 电话:0769-961122 传真:0769-22866282 联系人:李燕红
江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:李仙
广发银行股份有限公司 住所地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王滨 电话:020-38321497 传真:020-87310955 联系人:陈泾渭
上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址:上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层 法定代表人:冯轶明 电话:021-20538888 传真:021-20539999 联系人:范泽杰 客服电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com
中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com
中信证券(山东)有限责任公司(原中信万 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号
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通) 楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:(0532)85022026 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com
中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 电话:010-60833889 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com
东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 联系人:李天雨 客服电话:95531或400-8888588 公司网址:www.qh168.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场21层 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 电话:(021)38032284 传真:(021)38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
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办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-65608231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com
招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:(0755)82960167 传真:(0755)82960141 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn
中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:95551或4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:赖奕欣 电话:021-63602722 传真:021-23219100 客服电话:95553或02195553或4008888001公司网址:www.htsec.com
申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇 电话:021-33388214
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传真:021-33388224 客服电话:95523 公司网址:www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:(021)38565547 传真:(021)38565955 客服电话:95562或4008-095-562 公司网址:www.xyzq.com.cn
渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 电话:022-28451922 传真:022-28451892 联系人:王星 客服电话:400-651-5988 公司网址:www.ewww.com.cn
东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 客服电话:95309 公司网址:www.dxzq.net
东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 公司网址:www.dwjq.com.cn
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信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:肖林 电话:010-83252185 传真:010-63080978 联系人:付婷 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com
方正证券股份有限公司 注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:施华 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com
光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:姚巍 电话:021-22169502 传真:021-22169134 客服电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com
新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 电话:010-83561146 传真:010-83561001 联系人:田芳芳 客户服务电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn
财信证券有限责任公司(原财富证券) 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
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办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人:刘宛晨 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 客服电话:95317或400-8835-316 公司网址:www.cfzq.com
大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 公司网址:www.dtsbc.com.cn
东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 联系人:李天雨 客服电话:95531或400-8888588 公司网址:www.qh168.com.cn
东海证券股份有限公司 注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531或400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn
东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 公司网址:www.dwjq.com.cn
东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 客服电话:95309 公司网址:www.dxzq.net
方正证券股份有限公司 注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:施华 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com
光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:姚巍 电话:021-22169502 传真:021-22169134 客服电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com
国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 电话:010-84183333 传真:010-84183311
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com
国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场21层 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 电话:(021)38032284 传真:(021)38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com
海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:赖奕欣 电话:021-63602722 传真:021-23219100 客服电话:95553或02195553或4008888001公司网址:www.htsec.com
申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:李琦 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:4008000562 公司网址:www.hysec.com
华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 电话: 0551-5161666 传真: 0551-5161600 联系人:孙懿 客服电话:95318
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
公司网址:www.hazq.com
华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼 法定代表人:陈牧原 电话:0931-4890208、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 客服电话:95368或400-6898888 公司网址:www.hlzqgs.com
华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人:张海文 电话:010-85556095 传真:010-85556088 联系人:朱玉成 客服电话:95390 公司网址:www.hrsec.com.cn
方正证券承销保荐有限责任公司(原民族证券) 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人:陈琨 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 客服电话:95571 公司网址:www.e5618.com
平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 联系人:王超 电话:0755-22621866 传真:0755-82400862 客服电话:95511转8 公司网址:stock.pingan.com
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太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元 法定代表人:李长伟 电话:010-88321613 传真:010-88321763 联系人:谢兰 客服电话:95397 公司网址:www.tpyzq.com
新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 电话:010-83561146 传真:010-83561001 联系人:田芳芳 客户服务电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn
信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:肖林 电话:010-83252185 传真:010-63080978 联系人:付婷 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com
兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:(021)38565547 传真:(021)38565955 客服电话:95562或4008-095-562 公司网址:www.xyzq.com.cn
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:95551或4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn
招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:(0755)82960167 传真:(0755)82960141 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn
中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券 法定代表人:王晓峰 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:胡晨 客服电话:95335或400-88-95335 公司网址:www.avicsec.com
中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com
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中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com
中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:秦雨晴 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn
中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-65608231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com
上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平
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蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:李娟
上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹
上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友
浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁
上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇
上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室
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法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳
北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于婷婷
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯
嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人:赵学军 电话:400-021-8850 联系人: 余永健 网址: www.harvestwm.cn
珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: www.yingmi.cn
奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址:www.ifastps.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋
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北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人: 付文红 网址:http://www.xincai.com/
北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址:http://www.ncfjj.com/
深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场37楼 法定代表人:顾敏 电话:400-999-8877 联系人:罗曦 网址:http://www.webank.com/
北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn
凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭 网址:www.fengfd.com
上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址:www.zzwealth.cn
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上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: www.jiyufund.com.cn
中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址:www.cmiwm.com
联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址: http://www.lczq.com/
上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址: www.wacaijijin.com
北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:邢锦超 网址: http://kenterui.jd.com/
通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人:兰奇 电话:95156转5 联系人:陈益萍 网址: www.tonghuafund.com
北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
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法定代表人:于龙之 客服电话:4006-802-123 邮箱:services@zhixin-inv.com 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017转1转6 或 0755-86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/
济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/
上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:施燕华 联系电话:18901685505 客服电话:021-20292031 公司网址:https://www.wg.com.cn
北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人:张旭阳 联系人:王语妍 联系电话:13810785862 客服电话:95055-9 公司网址:https://www.baiyingfund.com/
江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 联系电话:025-66046166(分机号转810) 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com
玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
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法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 联系电话:13752528013 客服电话:021-50701053 公司网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:华然 联系电话:0755-82564033 客服电话:40018-40028 公司网址:https://www.wkzq.com.cn/
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。
5.2 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:(010)59378888
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
5.3 律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、张雯倩
联系人:刘佳
5.4 会计师事务所和经办注册会计师
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名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人:邹俊
电话:(0755)2547 1000
传真:(0755)8266 8930
经办注册会计师:奚霞、高朋
联系人: 蔡正轩
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§6 基金份额的分类与净值计算规则
6.1 基金份额结构
本基金的基金份额包括招商中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(简称“招商中
证银行份额”)、招商中证银行指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“招商中证
银行A份额”)与招商中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“招商中证
银行B份额”)。其中,招商中证银行A份额、招商中证银行B份额的基金份额配比始终保
持1:1的比率不变。
6.2 基金份额的自动分离与分拆规则
基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部招商中证银行份额按照1:1的比
例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即招商中证银行A份额和招商中证银
行B份额。
根据招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额比例,招商中证银行A份额
在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,招商中证银行B份额在场内基金初始总份额中
的份额占比为50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后,招商中证银行份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的
申购和赎回,但不上市交易。招商中证银行A份额与招商中证银行B份额交易代码不同,只
可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
投资者可在场内申购和赎回招商中证银行份额,投资者可选择将其场内申购的招商中
证银行份额按1:1的比例分拆成招商中证银行A份额和招商中证银行B份额。投资者可按
1:1的配比将其持有的招商中证银行A份额和招商中证银行B份额申请合并为招商中证银行
份额后赎回。
投资者可在场外申购和赎回招商中证银行份额。场外申购的招商中证银行份额不进行
分拆,但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外招商中证银行份额跨系统转
托管至场内并申请将其分拆成招商中证银行A份额和招商中证银行B份额后上市交易。投资
者可按1:1的配比将其持有的招商中证银行A份额和招商中证银行B份额合并为招商中证银
行份额后赎回。
6.3 招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的参考净值计算规则
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本基金份额所分离的两类基金份额招商中证银行A份额和招商中证银行B份额具有不同
的参考净值计算规则,即招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的风险和收益特性不
同。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对招商
中证银行A份额和招商中证银行B份额分别进行参考净值计算,招商中证银行A份额为低风
险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保招商中证银行A份额的本金及
招商中证银行A份额累计约定日应得收益;招商中证银行B份额为高风险且预期收益相对较
高的基金份额,本基金在优先确保招商中证银行A份额的本金及累计约定日应得收益后,
将剩余净资产计为招商中证银行B份额的净资产。
在本基金存续期内,招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的参考净值计算规则如
下:
1、招商中证银行A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率
(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。同期利息税率以最近一次
定期份额折算基准日次日执行的利息税率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率
为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%”。
年基准收益均以1.00元为基准进行计算;
2、本基金每个工作日对招商中证银行A份额和招商中证银行B份额进行参考净值计算。
在进行招商中证银行A份额和招商中证银行B份额各自的参考净值计算时,本基金净资产优
先确保招商中证银行A份额的本金及招商中证银行A份额累计约定日应得收益,之后的剩余
净资产计为招商中证银行B份额的净资产。招商中证银行A份额累计约定日应得收益按依据
招商中证银行A份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日招商中证银行A份额
应计收益的天数确定;
3、每2份招商中证银行份额所代表的1份招商中证银行A份额和1 份招商中证银行B
份额分别计入招商中证银行A份额总额和招商中证银行B份额总额进行参考净值计算,并将
分别按分离后的招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的份额数享有获得份额折算的权
利,每2份招商中证银行份额所代表的资产净值等于1 份招商中证银行A份额和1份招商
中证银行B份额的参考净值之和;
4、在本基金的基金合同生效日至参考净值计算日,若未发生基金合同规定的定期份额
折算或不定期份额折算,则招商中证银行A份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基
金合同生效日至计算日的实际天数计算;若最近一次份额折算为基金合同规定的定期份额
折算或不定期份额折算,则招商中证银行A份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照
最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算。
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基金管理人并不承诺或保证招商中证银行A份额的基金份额持有人的约定应得收益,
如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,招商中证银行A份额的基金份额持
有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
6.4 本基金基金份额净值的计算
本基金作为分级基金,按照招商中证银行份额净值计算规则以及招商中证银行A份额和招商
中证银行B份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算T日各基金份额的单位净值和参
考净值:
1、招商中证银行份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T日招商中证银行份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金基金份额
的总数
T日本基金基金份额的总数为招商中证银行A份额、招商中证银行B份额和招商中证银行份
额的份额数之和。
2、招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额参考净值计算
设T日为基金份额净值计算日,T=Min{自基金合同生效日至T日,自最近一次基金份额
折算基准日次日至T日};为T日每份招商中证银行份额的基金份额净值;
为T日招商中证银行A份额的基金份额参考净值;为T日招商中证银行B份额的基
金份额参考净值;为招商中证银行A份额约定年基准收益率。
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招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额
参考净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。
T日的各基金份额的单位净值和参考净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。如遇特殊情
况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
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§7 基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理
办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同,并经中国证券监督管理委员会
证监许可〔2015〕665号文注册公开募集。募集期从2015年5月4日起至2015年5月15
日止,共募集890,199,885.02份基金份额,有效认购总户数为8,790户。
本基金的基金合同已于2015年5月20日正式生效。
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
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§8 招商中证银行份额的申购和赎回
基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对招商中证银行份额进行申购与
赎回。招商中证银行A份额、招商中证银行B份额只上市交易,不接受申购与赎回。
8.1 申购与赎回场所
招商中证银行份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外
代销机构,投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户,通过基金管理
人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。
招商中证银行份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券
交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位,投资者可使用深圳证券账户(即投资者在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或
证券投资基金账户),通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理招商中证银行份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机
构。
8.2 申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及业务办理时间
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),
投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间另行公告。场内业
务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外业务办理时间以各销售机构的规定为
准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行调整,但应在实施日前在依照《信息披露办法》
的有关规定指定媒介公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理招商中证银行份额的申购、
赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接收
的,其招商中证银行份额申购、赎回的价格为下一开放日招商中证银行份额申购、赎回的
价格。
2、申购赎回业务开始的时间
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招商中证银行份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,
基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒介及基金管理人互
联网网站(以下简称“网站”)公告。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
8.3 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的招商中证银行份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理招商中证银行份额的场内申购、赎回业务
时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交
易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定
执行。
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.4 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
投资者在申购招商中证银行份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在
提交赎回申请时,必须有足够的招商中证银行份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请
无效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在
遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
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销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认
情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、申购和赎回的款项支付
投资人申购招商中证银行份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付
申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请时,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资
人赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包
括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作
日划往基金份额持有人的银行账户。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公
告。
8.5 申购与赎回的数额限制
1、投资者办理场内申购时,单笔最低申购金额为50,000元;通过代销网点和本基金
管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为1元;通过本基金管理人直销中
心申购,首次最低申购金额为50万元人民币,追加申购单笔最低金额为1元人民币。实际
操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最
低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
2、基金份额持有人办理招商中证银行份额场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为
0.01份基金份额;基金份额持有人办理招商中证银行份额场内赎回时,每笔赎回申请的最
低份额为1份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。招商中证银行份额持有人每个交
易账户的最低份额余额为0.01份,份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保
留的招商中证银行份额余额不足0.01份的,需一并全部赎回。
3、本基金不对单个投资人累计持有的招商中证银行份额上限进行限制。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎
回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介公告。
8.6 申购费用和赎回费用
招商中证银行份额的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取,
不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
1、招商中证银行份额的申购费率
(1)场外申购费率根据申购金额设定如下:
申购金额(M) 申购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 每笔1000元
(2)招商中证银行份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
2、招商中证银行份额的赎回费率
(1)招商中证银行份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间
分段设定如下:
持有期限 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0%
(2)招商中证银行份额的场内赎回对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,
并全额计入基金财产;除此之外赎回费率为固定值0.5%。
招商中证银行份额的赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除
赎回手续费后的余额归基金财产,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
金财产,收取的其他赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的25%。
基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关
监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商中证银行份额的申购费率和基
金赎回费率。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公
告。
8.7 申购份额与赎回金额的计算
1、招商中证银行份额申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/T日招商中证银行份额的份额净值
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日招商中证银行
份额的基金份额净值为基准计算,其中,通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果保
留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入
基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后
小数部分的份额对应的资金返还投资者。
例:某投资者通过场外投资60,000元申购招商中证银行份额,对应申购费率为1.0%,
假设申购当日招商中证银行份额的份额净值为1.0680元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额 = 60,000/(1+1.0%) =59405.94元
申购费用=60,000-59405.94=594.06元
申购份额 =59405.94/1.068=55623.54份
即:投资者通过场外投资60,000元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值
为1.0680元,则可得到55623.54份基金份额。
2、招商中证银行份额赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的招商中证银行份额的份额净值为基准进行
计算,计算公式:
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
赎回总金额 = 赎回份额×T日招商中证银行份额的份额净值
赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率
净赎回金额 = 赎回总金额-赎回费用
各计算结果均按照四舍五入方法,保留至小数点后2 位,由此误差产生的收益或损失
计入基金财产。
例:某投资者赎回10,000份招商中证银行份额且持有时间不少于7日且不满1年,赎
回费率为0.5%,假设赎回申请当日招商中证银行份额的份额净值是1.0680 元,则可得到
的赎回金额为:
赎回总额 = 10,000×1.0680=10,680.00元
赎回费用 = 10,680.00×0.5%=53.40元
赎回金额 = 10,680.00-53.40=10,626.60元
即:投资者赎回10,000份招商中证银行份额且持有时间不少于7日且不满1 年,假设
赎回当日招商中证银行份额的份额净值1.0680 元,则其可得到的赎回金额10,626.60元。
3、招商中证银行份额份额净值的计算:
T日的招商中证银行份额份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公
告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。招商中证银行份额份额
净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财
产。
8.8 申购和赎回的注册登记
招商中证银行份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的招商中证银行份额登记
在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内申购的招商中证银行份额登记在证券登记
结算系统持有人证券账户下。
招商中证银行份额申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司
的有关规定办理。通常情况下,投资者申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者
登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回或转换转出该部分基
金份额。
投资者赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手
续。
中国证券登记结算有限责任公司可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理
时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施调整前3
个工作日在指定媒介公告。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
8.9 拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
(7)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项暂停申购情形之一且基金管
理人决定暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定
媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
8.10 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
若出现如下情形,基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人对招商中证银行份额
的赎回申请或者延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时,基金管理人
应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付
部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消
除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
8.11 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额(包括招商中证银行份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额)
的10%时,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金
总份额10%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,
应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,
确定当日受理的赎回份额。投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日
未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。
依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为
止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得
超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当在3个交易日内通知基金份额持
有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
8.12 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过1天但少于2周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金
管理人应提前2日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申
购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公
告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介连续刊
登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基
金份额净值。
8.13 基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
8.14 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
8.15 定期定额投资计划
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
8.16 基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的
权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定
的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理
人将制定和实施相应的业务规则。
8.17 基金份额的转让
根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,本基金可以以除申购、赎回以外的其他
交易方式进行转让。
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§9 招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的上市交易
本基金基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请招商中证银行A份额、招
商中证银行B份额上市交易。
9.1 上市交易的地点
深圳证券交易所。
9.2 上市交易的时间
本基金基金合同生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时
间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒介和基金管理人网站上公
告。
9.3 上市交易的规则
1、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额分别采用不同的交易代码上市交易;
2、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一
交易日的基金份额参考净值;
3、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为
10%,自上市首日起实行;
4、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额买入申报数量为100份或其整数倍;
5、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额申报价格最小变动单位为0.0001元人民
币;
6、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
9.4 上市交易的费用
招商中证银行A份额、招商中证银行B份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规
则及有关规定执行。
9.5 上市交易的行情揭示
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
招商中证银行A份额、招商中证银行B份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情
发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额参考净值。
9.6 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
招商中证银行A份额、招商中证银行B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
9.7 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相
关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。
9.8 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易
的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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§10 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业

10.1 基金份额的登记
1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的招商中证银行份额登
记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购或申购的招商中证银行份
额、或上市交易的招商中证银行A份额、招商中证银行B份额登记在证券登记结算系统基金
份额持有人证券账户下。
2、登记在证券登记结算系统中的招商中证银行份额可以申请场内赎回;登记在注册登
记系统中的招商中证银行份额可申请场外赎回。
3、登记在证券登记结算系统中的招商中证银行A份额、招商中证银行B份额只能在深
圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按1:1的比例申请合并为招商中证
银行份额后再申请场内赎回。
10.2 系统内转托管
1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机
构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。
2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理招商中证银行份额赎回
业务的销售机构(网点)时,须办理已持有招商中证银行份额的系统内转托管。
3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理招商中证银行A份
额、招商中证银行B份额上市交易或招商中证银行份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,
须办理已持有基金份额的系统内转托管。
4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
10.3 跨系统转托管
1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的招商中证银行份额在注册登记系统和证
券登记结算系统之间进行转托管的行为。
2、招商中证银行份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的
相关规定办理。
3、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
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§11 基金的份额配对转换
本基金基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
11.1 份额配对转换是指本基金的招商中证银行份额与招商中证银行A份额、招
商中证银行B份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。
1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份招商中证银行份额的场内份额申请转换成
一份招商中证银行A份额与一份招商中证银行B份额的行为。
2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份招商中证银行A份额与一份招商中证银行
B份额进行配对申请转换成两份招商中证银行份额的场内份额的行为。
11.2 份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理
份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减
份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
11.3 份额配对转换的业务办理时间
份额配对转换自招商中证银行A份额、招商中证银行B份额上市交易后不超过6个月的
时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前2日在指定媒介公
告。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转
换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务
的办理时间进行调整并公告。
11.4 份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请进行分拆的招商中证银行份额的场内份额必须是偶数。
3、申请进行合并的招商中证银行A份额与招商中证银行B份额必须同时配对申请,且
基金份额数必须同为整数且相等。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
4、招商中证银行份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为招商中证银行
份额的场内份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。深圳证券交易所、基金登
记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前2 日在指定媒介
网站上公告。
11.5 份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
11.6 暂停份额配对转换的情形
1、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法
办理份额配对转换业务。
2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形的,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,
并依照有关规定在指定媒介上公告。
11.7 份额配对转换的业务办理费用
份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金,具体见相关业
务公告。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§12 基金的投资
12.1 投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过
4%。
12.2 投资理念
指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流
动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。
12.3 投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、
股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投
资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产
不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
12.4 投资策略
本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业
绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和
赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,
力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽
子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被
替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系
数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析
基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪
偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的
期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
12.5 标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。
如果指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布或授权,或中证银行指数由
其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证银行指数不宜继续作为标
的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要
作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变
更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资
范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,
并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实
质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有
人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
2、业绩比较基准
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
本基金业绩比较基准:中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利
率(税后)×5%。
由于本基金投资标的指数为中证银行指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券,因此,本基金将业绩比较基准定为中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活
期存款基准利率(税后)×5%。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与
本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指
数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。
12.6 风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类
基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B
份额具有高风险、高预期收益的特征。
12.7 投资决策流程
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定
基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重
大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资
组合的构建、调整和日常管理等工作。
1、投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会
议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;
3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对
风险隐患提出预警;
4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情
况等,适时进行投资组合调整。
在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投
资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决
策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。
12.8 投资限制
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1、本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;
2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
3、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交
易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任
何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不
低于基金资产的85%,且不得超过基金资产的100%;
5、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
6、本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托
管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例,
遵从法律法规或监管部门的相关规定;
7、本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
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13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
15、本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
16、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。
除上述第5、12、13、14项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定
的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但
需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。
12.9 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
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审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
12.10 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益。
12.11 基金的融资融券、转融通业务
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通业务。
12.12 基金投资组合报告
招商中证银行指数分级证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,来源于《招商中证银行指数分级证券
投资基金2020年第1季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 735,464,995.66 93.21
其中:股票 735,464,995.66 93.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,085,338.00 1.66
其中:债券 13,085,338.00 1.66
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 32,232,605.52 4.09
8 其他资产 8,216,661.47 1.04
9 合计 788,999,600.65 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 727,406,186.08 93.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 727,406,186.08 93.37
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2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,825,859.65 0.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 5,196,249.64 0.67
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,058,809.58 1.03
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,413,429 110,185,488.12 14.14
2 601166 兴业银行 5,478,756 87,167,007.96 11.19
3 601328 交通银行 10,337,683 53,342,444.28 6.85
4 600016 民生银行 9,318,420 53,208,178.20 6.83
5 601288 农业银行 14,469,675 48,762,804.75 6.26
6 000001 平安银行 3,642,595 46,625,216.00 5.98
7 600000 浦发银行 4,465,235 45,322,135.25 5.82
8 601398 工商银行 8,146,238 41,953,125.70 5.39
9 601988 中国银行 7,939,021 27,627,793.08 3.55
10 601169 北京银行 5,566,712 26,887,218.96 3.45
注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与
投资了招商银行。
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.53
2 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.14
3 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.09
4 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.06
5 688086 紫晶存储 9,361 469,641.37 0.06
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,977,928.00 1.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,107,410.00 0.40
其中:政策性金融债 3,107,410.00 0.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,085,338.00 1.68
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019615 19国债05 99,600 9,977,928.00 1.28
2 108602 国开1704 24,000 2,402,160.00 0.31
3 018007 国开1801 7,000 705,250.00 0.09
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的
期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1
报告期内基金投资的前十名证券除北京银行(证券代码601169)、工商银行(证券代
码601398)、交通银行(证券代码601328)、民生银行(证券代码600016)、农业银行(证
券代码601288)、平安银行(证券代码000001)、浦发银行(证券代码600000)、兴业银
行(证券代码601166)、招商银行(证券代码600036)、中国银行(证券代码601988)外
其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
1、北京银行(证券代码601169)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。
2、工商银行(证券代码601398)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
3、交通银行(证券代码601328)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披
露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。
4、民生银行(证券代码600016)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处
罚。
5、农业银行(证券代码601288)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
6、平安银行(证券代码000001)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违法占地、内部制度不
完善、违反反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性
陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。
7、浦发银行(证券代码600000)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。
8、兴业银行(证券代码601166)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。
9、招商银行(证券代码600036)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法
履行职责、财务会计报告违规等原因,多次受到监管机构的处罚。
10、中国银行(证券代码601988)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依
法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 218,753.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 339,044.34
5 应收申购款 7,658,864.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,216,661.47
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601658 邮储银行 4,126,274.04 0.53 新股锁定
2 601077 渝农商行 768,445.60 0.10 新股锁定
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§13 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015.05.20-2015.12.31 -9.44% 2.48% -5.19% 2.49% -4.25% -0.01%
2016.01.01-2016.12.31 0.57% 0.98% -4.06% 0.95% 4.63% 0.03%
2017.01.01-2017.12.31 18.89% 0.80% 13.67% 0.79% 5.22% 0.01%
2018.01.01-2018.12.31 -11.54% 1.23% -13.91% 1.23% 2.37% 0.00%
2019.01.01-2019.12.31 31.10% 1.07% 21.51% 1.06% 9.59% 0.01%
2020.01.01-2020.03.31 -12.94% 1.49% -14.17% 1.52% 1.23% -0.03%
自基金成立起至2020.03.31 9.33% 1.33% -7.16% 1.33% 16.49% 0.00%
注:本基金合同生效日为2015年5月20日。
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§14 基金的财产
14.1 基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资
产的价值总和。
14.2 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
14.3 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
14.4 基金财产的处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
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§15 基金资产的估值
15.1 估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产
估值后确定的基金资产净值而计算出招商中证银行份额的基金份额净值,是计算招商中证
银行份额申购与赎回价格以及计算招商中证银行A份额、招商中证银行B份额的基金份额参
考净值的基础。
15.2 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
15.3 估值对象
基金所拥有的股票、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
15.4 估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价
估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘
价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘
价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代
表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到
的净价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价
值。
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(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、股指期货品种将按照相关规定规则进行估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息
的计算结果对外予以公布。
15.5 估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
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2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金净值信息结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
15.6 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当
得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
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果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
15.7 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应
当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
15.8 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额参考净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。
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15.9 特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理;
2、由于证券交易所、期货公司及其登记结算公司等第三方机构发送的数据错误或由于
其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人和基金托管人应
免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成
的影响。
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§16 基金的收益与分配
16.1 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
16.2 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
16.3 收益分配原则
在存续期内,本基金(包括招商中证银行份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B
份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商中证银行A
份额与招商中证银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收
益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
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§17 基金的费用与税收
17.1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
17.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
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基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向
中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的
0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元
收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指
数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日
内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。
上述“17.1基金费用的种类中第3-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
17.3 不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
17.4 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规
或中国证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金
份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
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17.5 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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§18 基金份额折算
18.1 定期份额折算
在存续期内的每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)的12月15日(遇节假
日顺延),本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。
1、基金份额折算基准日
每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证银行A份额、招商中证银行份额。
3、基金份额折算频率
每年折算一次。
4、基金份额折算方式
招商中证银行A份额和招商中证银行B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规
则进行净值计算,对招商中证银行A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每2份招商
中证银行份额将按1份招商中证银行A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份
额折算前与折算后,招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的份额配比保持1:1的比
例。
对于招商中证银行A份额期末的约定应得收益,即招商中证银行A份额每个会计年度
基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分,将折算为场内招商中证银行份额分配
给招商中证银行A份额持有人。招商中证银行份额持有人持有的每2份招商中证银行份额
将按1 份招商中证银行A份额获得新增招商中证银行份额的分配。持有场外招商中证银行
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证银行份额的分配;持有场内
招商中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商中证银行份额的
分配。经过上述份额折算,招商中证银行A份额的参考净值和招商中证银行份额的基金份
额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日,本基金将对招商中证银行A份额和招商中证银
行份额进行应得收益的定期份额折算。
招商中证银行A份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:
(1)招商中证银行A份额
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
定期份额折算后招商中证银行A份额的份额数 = 定期份额折算前招商中证银行A份额
的份额数
前前前前
×??1.0000/2×
基础基础基础后
=
基础前
基础
招商中证银行A份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量 =
前前
×?1.0000

基础
其中:

NAVA为折算前招商中证银行A份额参考净值

NUMA为折算前招商中证银行A份额的份额数

NAV为折算后招商中证银行份额净值 基础

NUM为折算前招商中证银行份额的份额数 基础
(2)招商中证银行B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变招商中证银行B份额参考净值及其份额数。
(3)招商中证银行份额
前前前前
×??1.0000/2×
基础基础基础后
=
基础前
基础
前前
.基础
× 招商中证银行份额持有人新增的招商中证银行份额=

基础
定期份额折算后招商中证银行份额的份额数 = 定期份额折算前招商中证银行份额的份
额数 + 招商中证银行份额持有人新增的招商中证银行份额的份额数
其中:

NAVA为折算前招商中证银行A份额参考净值

NAV为折算后招商中证银行份额净值 基础

NUM为折算前招商中证银行份额的份额数 基础
招商中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
中证银行份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商中证银行A份额折算成招商中证银行
份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银
行A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证银行A份额与招商中证银行B份
额的上市交易和招商中证银行份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的
相关公告。
6、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公告,并报中
国证监会备案。
7、特殊情形的处理
若在定期份额折算日前一个月内发生基金合同约定的本基金不定期份额折算,基金管理
人将根据情况决定是否进行定期份额折算。若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金
不定期份额折算的情形时,将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。
18.2 不定期份额折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当招商中证银
行份额的基金份额净值达到1.5000元;当招商中证银行B份额的基金份额参考净值达到
0.2500元。
1、当招商中证银行份额的基金份额净值达到1.5000元,本基金将按照以下规则进行份
额折算。
(1)基金份额折算基准日
招商中证银行份额的基金份额净值达到1.5000元,基金管理人可根据市场情况确定折
算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证银行A份额、招商中证银行B份额和招商中
证银行份额。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.5000 元后,本基金将分别对招商中证银行
A份额、招商中证银行B份额和招商中证银行份额进行份额折算,份额折算后本基金将确
保招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的比例为1:1,份额折算后招商中证银行A
份额和招商中证银行B份额的参考净值、招商中证银行份额的基金份额净值均调整为1元。
当招商中证银行份额的份额净值达到1.5000元后,招商中证银行A份额、招商中证银
行B份额、招商中证银行份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:
1)招商中证银行A份额
份额折算原则:
① 份额折算前招商中证银行A份额的份额数与份额折算后招商中证银行A份额的份额
数相等;
② 招商中证银行A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即参考净值超出1元以
上的部分全部折算为场内招商中证银行份额。
后前
NUMA=NUMA
前前
×.
招商中证银行A份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量=
.
其中:

NAVA为折算前招商中证银行A份额参考净值

NUMA为折算前招商中证银行A份额的份额数

NUMA为折算后招商中证银行A份额的份额数
2)招商中证银行B份额
份额折算原则:
① 份额折算后招商中证银行B份额与招商中证银行A份额的份额数保持 1:1 配比;
② 份额折算前招商中证银行B份额的资产净值与份额折算后招商中证银行B份额的资
产净值及新增场内招商中证银行份额的资产净值之和相等;
③ 份额折算前招商中证银行B份额的持有人在份额折算后将持有招商中证银行B份额
与新增场内招商中证银行份额。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
后后
NUMB=NUMA
招商中证银行B份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量
前前
×.
=
.
其中:

为折算前招商中证银行B份额参考净值 NAVB

NUMB为折算前招商中证银行B份额的份额数

NUMB为折算后招商中证银行B份额的份额数

NUMA为折算后招商中证银行A份额的份额数
3)招商中证银行份额
份额折算原则:
场外招商中证银行份额持有人份额折算后获得新增场外招商中证银行份额,场内招商中
证银行份额持有人份额折算后获得新增场内招商中证银行份额。
前前
×
基础基础后
=
基础1.0000
其中:

NAV为折算前招商中证银行份额净值 基础

NUM为折算前招商中证银行份额的份额数 基础

NUM为折算后原招商中证银行份额持有人持有的招商中证银行份额的份额数 基础
招商中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商
中证银行份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商中证银行A份额、招商中证银行B
份额折算成招商中证银行份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金
财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银
行A份额和招商中证银行B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证银行A份额与招商中证银行B份
额的上市交易和招商中证银行份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的
相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公告,并报中
国证监会备案。
2、当招商中证银行B份额的基金份额参考净值达到0.2500元, 本基金将按照以下规
则进行份额折算。
(1)基金份额折算基准日
招商中证银行B份额的基金份额参考净值达到0.2500元,基金管理人可根据市场情况
确定折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证银行A份额、招商中证银行B份额、招商中
证银行份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当招商中证银行B份额的基金份额参考净值达到0.2500元后,本基金将分别对招商中
证银行A份额、招商中证银行B份额和招商中证银行份额进行份额折算,份额折算后本基
金将确保招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的比例为1:1,份额折算后招商中证
银行份额的基金份额净值、招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额参考净
值均调整为1元。
当招商中证银行B份额参考净值达到 0.2500元后,招商中证银行A份额、招商中证银
行B份额、招商中证银行份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
1)招商中证银行B份额
份额折算原则:
份额折算前招商中证银行B份额的资产净值与份额折算后招商中证银行B份额的资产
净值相等。
前前
×后
=
1.0000
其中:

NAVB为折算前招商中证银行B份额参考净值

NUMB为折算前招商中证银行B份额的份额数
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)

NUMB为折算后招商中证银行B份额的份额数
2)招商中证银行A份额
份额折算原则:
①份额折算前后招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的份额数始终保持 1:1
配比;
②份额折算前招商中证银行A份额的资产净值与份额折算后招商中证银行A份额的资
产净值及新增场内招商中证银行份额的资产净值之和相等;
③份额折算前招商中证银行A份额的持有人在份额折算后将持有招商中证银行A份额
与新增场内招商中证银行份额。
后后
NUMA=NUMB
前前后
×?×1.0000场内新增
=
基础1.0000
其中:

NUMA为折算后招商中证银行A份额的份额数

NUMB为折算后招商中证银行B份额的份额数
场内新增
NUM基础为份额折算前招商中证银行A份额持有人在份额折算后所持有的新增的
场内招商中证银行份额的份额数

NAVA为折算前招商中证银行A份额参考净值

NUMA为折算前招商中证银行A份额的份额数
3)招商中证银行份额
份额折算原则:
份额折算前招商中证银行份额的资产净值与份额折算后招商中证银行份额的资产净值
相等。
前前
×
基础基础后
=
基础1.0000
其中:

NAV基础为折算前招商中证银行份额净值

NUM基础为折算前招商中证银行份额的份额数
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)

NUM基础为折算后原招商中证银行份额持有人持有的招商中证银行份额的份额数
招商中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商
中证银行份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商中证银行A份额、招商中证银行B
份额折算成招商中证银行份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金
财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银
行A份额和招商中证银行B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证银行A份额与招商中证银行B份
额的上市交易和招商中证银行份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的
相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公告,并报中
国证监会备案。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§19 基金的会计与审计
19.1 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
19.2 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§20 基金的信息披露
20.1 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本
基金从其最新规定。
20.2 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和
非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披
露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
20.3 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
20.4 公开披露采用的语言
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
20.5 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律
文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有
人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人
应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公
告。
4、基金份额上市交易公告书
招商中证银行A份额、招商中证银行B份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人
应当在招商中证银行A份额、招商中证银行B份额上市交易3个工作日前,将上市交易公告
书登载在指定报刊和网站上。
5、基金净值信息
基金合同生效后,在招商中证银行A份额、招商中证银行B份额上市交易前或者开始办
理招商中证银行份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的基金份额
参考净值。
在招商中证银行A份额、招商中证银行B份额上市交易或者开始办理招商中证银行份额
申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售
机构网站或营业网点披露开放日招商中证银行份额的基金份额净值和基金份额累计净值、
招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的基金份额参考净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的招商中证银行份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商中证银行A份
额与招商中证银行B份额的基金份额参考净值。
6、招商中证银行份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明招商中证银行份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站
或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度
报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及
本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
(16)招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额
的基金份额参考净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)招商中证银行份额开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)招商中证银行份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项的;
(22)本基金接受或暂停接受份额配对转换申请;
(23)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;
(24)招商中证银行A份额、招商中证银行B份额上市交易;
(25)招商中证银行A份额、招商中证银行B份额暂停上市、恢复上市或终止上市;
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(26)本基金实施基金份额折算;
(27)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会、基金上市交易的证券交易所。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并
由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并
将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
12、中国证监会规定的其他信息。
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露的股
指期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股
指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券
明细。基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
20.6 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏感信息
知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信
息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只需选择
一家报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日
起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站
披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
20.7 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
20.8 暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、基金合同约定的暂停估值的情形;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§21 风险揭示与管理
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能
承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理
风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个
交易日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时
赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不
同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益
预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的
风险承受能力相适应。
基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客户
服务热线(4008879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他代销机构,
对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受
能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后,即
使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资
是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投
资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效
理财方式。
基金管理人提请投资人特别注意,因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值变
化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金
份额拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值,在市场波动等因素的影响
下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表
现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
21.1 证券市场风险
证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场
风险的主要因素有:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对
证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。
2、经济周期风险
股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期性波动将会通过证券市场反映
出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险
利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系,
并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、
人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降,其股票
价格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。
5、购买力风险
本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影
响基金所产生的实际收益率。
21.2 流动性风险
本基金属于开放式基金,基金管理人有义务在基金开放日接受投资者的赎回申请。如
果基金资产不能迅速转变成现金,或者迅速变现对资金净值产生不利的影响,都会影响基
金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,基金将面临流
动性风险,可能影响基金份额净值。
(1)基金申购、赎回安排
本基金招商中证证券公司份额的申购、赎回安排详见本招募说明书“§8招商中证银
行份额的申购和赎回”章节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交
易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行的股票、债券等),
同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常
市场环境下本基金的流动性风险适中。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回
份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期
办理赎回申请的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎
选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、
暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,
基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用
前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,
投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规
及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
21.3 管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相
关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
21.4 信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到
期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
21.5 本基金的特定风险
1、指数投资风险
本基金为股票型指数基金,投资标的为中证银行指数,在基金的投资运作过程中可能
面临指数基金特有的风险。
(1)系统性风险
本基金为指数型基金,主要投资于中证银行指数成份股及其备选成份股。在具体投资
管理中,本基金可能面临中证银行指数成份股以及备选股所具有的特有风险,也可能由于
股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的
指数。当指数下跌时,基金不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(2)投资替代风险
因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足
够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替
代,由此可能对基金产生不利影响。
(3)标的指数变更风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作
为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将
随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带来的风
险与成本。
(4)跟踪偏离风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率:
①基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金
收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。
②指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指
数收益率,产生正的跟踪偏离度。
③当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在
指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时
扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩
大。
④投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份股停牌、
摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏
离度和跟踪误差扩大。
⑤在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基金跟踪偏离度和
跟踪误差。
⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误
差。
(5)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的平均回
报率可能存在偏离。
2、分级基金运作的特有风险
(1)上市交易风险
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
招商中证银行A份额与招商中证银行B份额在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间
可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖招商中证银行A份额与招商中
证银行B份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致招商中证银行A份额与招
商中证银行B份额产生流动性风险。
(2)杠杆机制风险
本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所
分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商
中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
由于招商中证银行B份额内含杠杆机制的设计,招商中证银行B份额参考净值的变动幅
度将大于招商中证银行份额净值和招商中证银行A份额参考净值的变动幅度,即招商中证
银行B份额参考净值变动的波动性要高于其他两类份额。
(3)折/溢价交易风险
招商中证银行A份额与招商中证银行B份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,
基金份额的交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。尽管份额配对
转换机制的设计已将折/溢价交易风险降低至较低水平,但招商中证银行A份额和招商中证
银行B份额的某一级份额仍有可能处于折/溢价交易状态。
(4)风险收益特征变化风险
由于基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。原招商中
证银行A份额持有人或招商中证银行B份额持有人将可能获得一定比例的招商中证银行份额,
因此原招商中证银行A份额持有人或招商中证银行B份额持有人所持有的部分基金份额的风
险收益特征将会发生改变。
(5)份额折算风险
①在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。
场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍
去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数
位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。因
此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。
②份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。
新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买招商中证银行A份额或招商中证银
行B份额的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全
部具备中国证券监督管理委员会颁发的基金代销资格,而只有具备基金代销资格的证券公
司才可以允许投资人赎回基金份额。因此,如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公
司购买招商中证银行A份额或招商中证银行B份额,在其参与份额折算后,则折算新增的招
商中证银行份额并不能被赎回。此风险需要引起投资人注意,投资人可以选择在份额折算
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前将招商中证银行A份额或招商中证银行B份额卖出,或者将新增的招商中证银行份额通过
转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。
(6)份额配对转换业务中存在的风险
基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理招商中证银行份额与招商中
证银行A份额、招商中证银行B份额之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理
可能改变招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的市场供求关系,从而可能影响其交易
价格;另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资人的份额配对转换申
请也可能存在不能及时确认的风险。
(7)基金的收益分配
在存续期内,本基金(包括招商中证银行份额、招商中证银行A份额和招商中证银行B
份额)将不进行收益分配。
在每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)的12月15日(遇节假日顺延),
基金管理人将根据基金合同的约定对本基金招商中证银行份额和招商中证银行A份额实施
定期份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过卖出或赎回折
算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资人通过变现折算新增份额以获取投资回报
的方式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份
额卖出或赎回的价格波动风险。
21.6 投资股指期货的风险
1、股指期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。
2、股指期货合约到期时,基金账户仍持有未平仓合约,交易所将按照交割结算价将账
户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日风险。
3、持仓组合品种变现时,由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大导致未在合
理价位成交,存在变现损失风险。
4、股指期货设置了涨跌停板限制,基金账户中股指期货持仓可能无法平仓,存在流动
性风险。
5、交易所设置了持仓限制,基金账户中股指期货持仓超过限制比例,会被交易所或期
货公司强行平仓,存在强行平仓风险。
6、交易所设置了强制减仓限制,基金账户中股指期货持仓符合交易所强制减仓范围的,
存在强制减仓的风险。
7、基金托管人调拨资金不及时,无法向期货公司缴足交易保证金,会被期货公司强行
平仓,存在资金流动性风险。
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21.7 其他风险
1、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系
统故障等风险。
2、技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
3、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资
产的损失。
4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自
身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
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§22 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
22.1 基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表决通过
之日起生效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
22.2 基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
22.3 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
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(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
22.4 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
22.5 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算招商中证银行份额、招商中证银行A份
额与招商中证银行B份额各自的应计分配比例,并据此由招商中证银行份额、招商中证银
行A份额与招商中证银行B份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分
配。
22.6 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
22.7 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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§23 基金合同的内容摘要
23.1 基金合同当事人及其权利义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券、转融通;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
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(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理招商中证银行份额的申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
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(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值,招商中证银行份额的基金份额净值、
招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的基金份额参考净值;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
5、基金份额持有人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依照法律法规及基金合同的规定,依法转让其持有的招商中证银行A份额与招商
中证银行B份额,依法申请赎回其持有的招商中证银行份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
23.2 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。
基金份额持有人大会的审议事项应分别由招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商
中证银行B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在
其对应的份额级别内拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未立设日常机构。
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1、除法律法规、中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召
开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计代表招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额
各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份
额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人
大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整招商中证银行份额的申购费率、调低赎
回费率、变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)在符合法律法规规定、基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
(7)在符合法律法规规定、基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、基金登记机构、销售机构在法律法规规定
的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(8)按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
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3、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内做出书面决定,决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基
金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召开的,
应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基
金管理人应当配合;
(4)单独或合计代表招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额
各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决
定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间
内未能作出书面答复,单独或合计代表招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中
证银行B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应
当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起60日内召开;
(5)单独或合计代表招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额
各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会,而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复,单独或合
计代表招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额各自基金份额10%以
上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金
份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不
得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介上公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
表决意见寄交的截止时间和收取方式。在法律法规和监管机构允许的情况下,也可以采用
网络、电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
5、开会方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且
持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的招商中
证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的基金份额不少于在权益登记日各
自基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会
议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开
会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性
公告;
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
2)会议召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金
管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决
效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额不小于在权益登记日各自基
金份额的50%(含50%);
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的
规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律
法规、基金合同和会议通知的规定;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证
银行B份额各自份额二分之一以上的持有人参加,方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表招商中证银行份额、
招商中证银行A份额与招商中证银行B份额各自份额三分之一以上的持有人参加,方可召
开。
(4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方
式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中列明。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第8条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额各自
基金份额持有人和代理人所持表决权合计50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额
持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)
等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。
7、表决
招商中证银行份额、招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的基金份额持有人所持
每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的招商中证银行份额、招商中证银行A份额与
招商中证银行B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通
过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决
议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的招商中证银行份额、招商中证银行A份额
与招商中证银行B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三
分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合
同、与其他基金合并应以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的表决意
见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
8、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效
力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
9、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
10、本部分关于份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等内容,
凡是直接引用法律法规或监管规定的部分,如法律法规或监管规定修改导致相关内容被取
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致后可直接对该部分内容进行修改或调整,
无需召开份额持有人大会。
23.3 基金收益与分配
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
3、基金收益分配原则
在存续期内,本基金(包括招商中证银行份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B
份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商中证银行A
份额与招商中证银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收
益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
23.4 基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的指数使用费;
(4)基金上市费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(7)基金份额持有人大会费用;
(8)基金的证券、期货交易费用;
(9)基金的银行汇划费用;
(10)证券账户开户费用、银行账户维护费用;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。
(3)基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向
中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的
0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元
收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指
数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日
内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(11)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规
或中国证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金
份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
23.5 基金的投资
1、投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过
4%。
2、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、
股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投
资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产
不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
3、投资禁止行为与限制
(1)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
(2)投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;
2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易
日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何
交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值
的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不低
于基金资产的85%,且不得超过基金资产的100%;
5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托
管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例,
遵从法律法规或监管部门的相关规定;
7)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
15)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
16)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。
除上述第5)、12)、13)、14) 项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门
另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但
需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。
23.6 基金的财产
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
1、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资
产的价值总和。
2、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
4、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
23.7 基金合同的变更和终止
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表
决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日起在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
23.8 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律
师费由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律管辖。
23.9 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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§24 基金托管协议的内容摘要
24.1 托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:刘辉
设立日期:2002年12月27日
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:13.1亿元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
2、基金托管人
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
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经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放
短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发
行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买
卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结
汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、
企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
24.2 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:
中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支
持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金各类资产的投资比例范围为:
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备选
成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进
行监督:
1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;
2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
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3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交
易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任
何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不
低于基金资产的85%,且不得超过基金资产的100%;
5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托
管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例,
遵从法律法规或监管部门的相关规定;
7)本基金总资产超过基金净资产的140%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
15)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
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16)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。
除上述第5)、12)、13)、14)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另
有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但
需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督:
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督:
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间
债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
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基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行
间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适
用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管
理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加
或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回
函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的
名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按
照双方原定协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,
应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定
的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照
事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的,基金托管人
不承担责任。
3)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,
按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的
纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相
关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发
现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(5)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督:
1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。流通受限证券指由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股
票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董
事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料
应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
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基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后2个工作日
内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前将上述信息书面发至基金托管人。
4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度情况
进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基
金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进
行补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金
财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基
金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,
导致基金出现风险,基金托管人应承担相应责任。
(6)基金托管人对基金投资中期票据的监督:
1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部
门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,并书面
提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进
行监督。
2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的,从
其约定。
3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况,
有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限制的执行情况。
基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定,应及
时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托
管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,
导致基金出现风险,基金托管人应承担相应责任。
(7)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款
银行进行监督:
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确
定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
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本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协
议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目
核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和
职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人提供的
符合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管理人将基金资产投资于该名单
之外的存款银行,有权拒绝执行。该名单如有变更,基金管理人应在启用新名单前提前2
个工作日将新名单发送给基金托管人。
2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施:
(1)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(2)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、
本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人
收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释
或举证。
(3)在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监
会。
(4)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合同约
定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。
(5)基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国
证监会报告,基金管理人应依法承担相应责任。
(6)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复
基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需
向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(7)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正。
(8)基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告
仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
24.3 基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期
内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基
金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的,基金
管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损
失。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督
管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍
不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
24.4 基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议
约定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账
户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资
产。
2、募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他银
行开立的“基金募集专户”,该账户由基金管理人委托的登记机构开立并管理。
(2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属
于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中,基金托管人在
收到资金当日出具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事
务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注
册会计师签字有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款事
宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理
人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使
用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关
规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理:
(1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
(2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
(3)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,
并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主
协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他
投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据
有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司、银行间清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和
转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基
金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基
金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人在代
表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本原件,以便基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人
和基金托管人各自文件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人
应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,
合同原件不得转移,由基金管理人保管。
24.5 基金资产净值计算
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日
基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点
后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其
他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托
管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可
的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基
金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。
3、根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审查基
金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有
关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基
金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
24.6 基金份额持有人名册的保管
1、基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,基金份额持有人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
2、基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以
采用电子或文档的形式。保管期限为15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除
外。
3、基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额持有人名
册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金
托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金
托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守
保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
4、若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按
有关法规规定各自承担相应的责任。
24.7 适用法律与争议解决方式
1、本协议及本协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,
不包括香港、澳门和台湾法律),并按照中华人民共和国法律解释。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
2、凡因本协议产生的及与本协议有关的争议,甲乙双方均应协商解决;协商不成的,
应提交中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,并适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规
则,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律师费
由败诉方承担。
3、争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
24.8 托管协议的变更、终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§25 对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资
者的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。
25.1 网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。
招商基金网址:www.cmfchina.com
25.2 资料的寄送服务
1、本基金管理人将按照场外基金份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信
方式对账单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务
费用由本基金管理人承担,客户无需额外承担费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确
的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用
邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、
泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送
内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息
电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄
露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、基金管理人不寄送场内投资者的对账单,投资者可随时到交易网点打印交易资料或
通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等手段查询交易信息。
5、根据客户的需求,本基金管理人可向场外基金份额持有人提供如资产证明书等其它
形式的账户信息资料。
25.3 信息发送服务
场外基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申
请,基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送场外基金份额持有人定制的信息。可定制
的信息包括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的
实际需要,适时调整定制信息的内容。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
除了发送场外基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留
手机号码及EMAIL地址的场外基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。
如场外基金份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项
服务。
25.4 网络在线服务
场外基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享
有账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。
招商基金网址:www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com
25.5 招商基金客服热线电话服务
招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。场外基金份额持有人
可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨
询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议等专项服务,
场外基金持有人更可通过热线进行信息定制、资料修改等操作。
招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途话费)
25.6 客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服
务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公
司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处
理。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§26 其他应披露事项
序号 公告事项 公告日期
1 关于招商基金旗下部分基金增加大智慧为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-06-18
2 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告 2019-06-22
3 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公告 2019-06-27
4 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年第一号) 2019-07-02
5 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一九年第一号) 2019-07-02
6 关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-07-03
7 招商中证银行指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2019-07-03
8 招商基金旗下部分基金增加玄元保险为代销机构的公告 2019-07-18
9 招商中证银行指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-19
10 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券费率优惠活动的公告 2019-07-23
11 招商中证银行指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-26
12 招商中证银行指数分级证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-26
13 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为销售机构的公告 2019-09-27
14 招商基金管理有限公司关于注意防范冒用公司名义进行诈骗活动的风险提示性公告 2019-09-27
15 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加联储证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2019-10-11
16 招商中证银行指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-24
17 招商基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-24
18 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019-10-31
19 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公告 2019-11-26
20 关于招商中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 2019-12-11
21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-12-13
22 关于招商中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间招商中证银行A份额停复牌的公告 2019-12-17
23 关于招商中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 2019-12-18
24 关于招商中证银行A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 2019-12-18
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
25 关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行A份额定期调整约定年基准收益率的公告 2019-12-18
26 招商中证银行指数分级证券投资基金托管协议(2020年1月11日修订) 2020-01-11
27 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有关条款的公告 2020-01-11
28 招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同(2020年1月11日修订) 2020-01-11
29 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零二零年第一号) 2020-01-15
30 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第一号) 2020-01-15
31 招商中证银行指数分级证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-18
32 招商基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-18
33 招商基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告 2020-01-29
34 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告 2020-02-05
35 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加植信基金为销售机构的公告 2020-02-14
36 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加五矿证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-02-20
37 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信期货有限公司为销售机构的公告 2020-03-26
38 招商基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告 2020-03-28
39 招商中证银行指数分级证券投资基金2019年年度报告 2020-03-31
40 招商基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§27 招募说明书存放及其查阅方式
27.1 《招募说明书》的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,并刊登在基金管理人的网站
上。
27.2 《招募说明书》的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印
件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号)
§28 备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查
阅以下文件:
(一)中国证监会准予注册招商中证银行指数分级证券投资基金募集的文件;
(二)《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》;
(三)《招商中证银行指数分级证券投资基金托管协议》;
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(六)律师事务所法律意见书;
(七)中国证监会要求的其他文件。
招商基金管理有限公司
2020年5月19日