招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第2号)
2020-05-19 文字大小 【 】 【打印
            
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2020年第2号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
截止日: 2020年04月19日
重要提示
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会2015年4月20日《关于准予招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金注册的批复》
(证监许可〔2015〕667号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2015年5月20日正式
生效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审
查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资
者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生
效后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商中证煤炭A份额具有低风
险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明
书和基金合同。
《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工
作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募
说明书。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》实施之日起一年后开始执行。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年4月19日,有关财务和业绩表现数据截
止日为2020年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于2020年5月14日复核了本次更新的招募说
明书。
§1 基金管理人
1.1 基金管理人概况
公司名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
设立日期:2002年12月27日
注册资本:人民币13.1亿元
法定代表人:刘辉
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文
批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一
千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称
“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
持有公司全部股权的45%。
2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成
立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公
司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。
2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。
2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持
有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受
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让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:
招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让
给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的
55%,招商证券持有全部股权的45%。
2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由
人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4
月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商
银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所
上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。
公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核
心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
1.2 主要人员情况
1.2.1 董事会成员
刘辉女士,经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司,2010年至2013年
任总行计划财务部副总经理,2013年至2015年任总行市场风险管理部总经理,2015年至
2017年任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理,2017年12月起任总行投
行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019年4月起任招商银行行长助理兼招
商银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公
司董事。现任公司董事长。
金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。
2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1
月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司
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北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。
2015年1月加入招商基金管理有限公司,现任公司副董事长兼招商资产管理(香港)有限
公司董事长。
杜凯先生,工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公
司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作,历任证
券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理
部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公
司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。
王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省
海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998
年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证
券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理
部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8
月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书
记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、
董事、总经理。
何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust
Company 和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年 9 月退
休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前
兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南順
(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会
计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。
张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系
助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主
任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012
年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国
证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独
立董事。
邹胜先生,管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电
脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统
运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、
副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3
月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公
司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐
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分布式技术(长沙)有限公司董事长、华锐合胜数字科技(上海)有限公司董事长,同时兼
任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业(有限合伙)
执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳泰和技术投资
企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技协会联席会长,兼任深圳中云信链
科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。
1.2.2 监事会成员
周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自
2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执
行董事;自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投
资管理有限公司董事总经理;自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事;自2008
年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事;自2008年4月至2013年10
月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现
任公司监事会主席。
彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。
2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总
经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月
起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信
贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理
部总经理。现任公司监事。
罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历
任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立
后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市
场推广部总监,现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监 、公司监
事。
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle
ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006
年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月
任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总
监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。
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1.2.3 公司高级管理人员
王小青先生,总经理,简历同上。
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国
农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投
资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经
理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年
6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,
现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有
限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管理
有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总
经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有
限公司董事。
欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部
高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产
管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。
杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招
商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)
负责人及总经理助理,现任公司副总经理。
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加
入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;
2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。
1.2.4 基金经理
侯昊先生,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,
量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证
券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商中证银行指数分级证券投
资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基
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金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理
(管理时间:2017年9月5日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理
(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理
(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金
经理(管理时间:2017年9月5日至今)。
本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为2015年5月20日至2016年12月3
日;陈剑波先生,管理时间为2016年8月12日至2017年9月5日。
1.2.5 投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资
部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、
固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。
1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
§2 基金托管人
2.1 基金托管人基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
2.2 基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
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士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
2.3 证券投资基金托管情况
截至2020年3月31日,中国银行已托管780只证券投资基金,其中境内基金735只,
QDII基金45只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
§3 相关服务机构
3.1 基金份额销售机构
3.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
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地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190401
联系人:任虹虹
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
3.1.2 代销机构
代销机构 代销机构信息
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏
中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟
交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人:彭纯 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁
中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号法定代表人:李晓鹏 电话:95595 传真:(010)63636248 联系人:朱红
中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王硕
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上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:高国富 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天
平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:赵杨
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:印萍萍
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 电话:0769-961122 联系人:李燕红
江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:李仙
中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com
东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康
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电话:021-68757102/13681957646 传真:无 联系人:李天雨 客服电话:95531或400-8888588 公司网址:www.qh168.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场21层 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 电话:(021)38032284 传真:(021)38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-65608231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com
招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:(0755)82960167 传真:(0755)82960141 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿
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电话:010-60833889 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com
中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:95551或4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:赖奕欣 电话:021-63602722 传真:021-23219100 客服电话:95553或02195553或4008888001 公司网址:www.htsec.com
申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523 公司网址:www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:(021)38565547 传真:(021)38565955
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渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 电话:022-28451922 传真:022-28451892 联系人:王星 客服电话:400-651-5988 公司网址:www.ewww.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通) 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:(0532)85022026 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com
东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 客服电话:95309 公司网址:www.dxzq.net
东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 公司网址:www.dwjq.com.cn
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信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:肖林 电话:010-83252185 传真:010-63080978 联系人:付婷 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com
方正证券股份有限公司 注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:施华 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com
光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:姚巍 电话:021-22169502 传真:021-22169134 客服电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com
新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 电话:010-83561146 传真:010-83561001 联系人:田芳芳 客户服务电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn
大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21层
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办公地址:山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 公司网址:www.dtsbc.com.cn
平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 联系人:王超 电话:0755-22621866 传真:0755-82400862 客服电话:95511转8 公司网址:stock.pingan.com
华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 电话: 0551-5161666 传真: 0551-5161600 联系人:孙懿 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com
中国中金财富证券有限公司(原中投证券) 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 电话:0755-82026907 传真:0755-82026539 客服电话:95532或400-600-8008 公司网址:www.china-invs.cn
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国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com
东海证券股份有限公司 注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531或400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn
申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:4008000562 公司网址:www.hysec.com
中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:秦雨晴 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn
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中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券 法定代表人:王晓峰 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:胡晨 客服电话:95335或400-88-95335 公司网址:www.avicsec.com
华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼 法定代表人:陈牧原 电话:0931-4890208、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 客服电话:95368或400-6898888 公司网址:www.hlzqgs.com
中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com
中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 客服电话:95329
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方正证券承销保荐有限责任公司(原民族证券) 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人:陈琨 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 客服电话:95571 公司网址:www.e5618.com
华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人:张海文 电话:010-85556095 传真:010-85556088 联系人:朱玉成 客服电话:95390 公司网址:www.hrsec.com.cn
太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元 法定代表人:李长伟 电话:010-88321613 传真:010-88321763 联系人:谢兰 客服电话:95397 公司网址:www.tpyzq.com
上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰
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电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:李娟
上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹
上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友
浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁
上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653
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联系人:宁博宇
上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳
北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于婷婷
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯
嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人:赵学军 电话:400-021-8850 联系人: 余永健 网址: www.harvestwm.cn
珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: www.yingmi.cn
奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址:www.ifastps.com.cn
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南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址:http://fund.suning.com
北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人: 付文红 网址:http://www.xincai.com/
北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址:http://www.ncfjj.com/
深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场37楼 法定代表人:顾敏 电话:400-999-8877 联系人:罗曦 网址:http://www.webank.com/
北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn
凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭 网址:www.fengfd.com
上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号
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302室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址:www.zzwealth.cn
上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: www.jiyufund.com.cn
中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址:www.cmiwm.com
联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址: http://www.lczq.com/
上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址: www.wacaijijin.com
北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:邢锦超 网址: http://kenterui.jd.com/
通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
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法定代表人:兰奇 电话:95156转5 联系人:陈益萍 网址: www.tonghuafund.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017转1转6 或 0755-86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/
济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/
中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室 法定代表人:许欣 联系人:从欣雨 联系电话:021-68609600-5981 客服电话:400-700-9700 公司网址:https://www.qiangungun.com/
上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:施燕华 联系电话:18901685505 客服电话:021-20292031 公司网址:https://www.wg.com.cn
北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人:张旭阳 联系人:王语妍 联系电话:13810785862 客服电话:95055-9 公司网址:https://www.baiyingfund.com/
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江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 联系电话:025-66046166(分机号转810)客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com
玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 联系电话:13752528013 客服电话:021-50701053 公司网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:华然 联系电话:0755-82564033 客服电话:40018-40028 公司网址:https://www.wkzq.com.cn/
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。
3.2 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:(010)59378888
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
3.3 律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
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负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、张雯倩
联系人:刘佳
3.4 会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人:邹俊
电话:(0755)2547 1000
传真:(0755)8266 8930
经办注册会计师:奚霞、高朋
联系人: 蔡正轩
§4 基金名称
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金
§5 基金类型
股票型证券投资基金
§6 投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
§7 投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭等权指数的成份股、备选成
份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律
法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本
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基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证煤炭等权指数成份股和备选成
份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
§8 投资策略
本基金以中证煤炭等权指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照
标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率
与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和
赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子
标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被
替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系
数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析
基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪
偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的
期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
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况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
§9 投资决策流程
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定
基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重
大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资
组合的构建、调整和日常管理等工作。
(1)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会
议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
(2)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;
(3)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并
对风险隐患提出预警;
(4)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息
情况等,适时进行投资组合调整;
在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投
资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决
策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。
§10 业绩比较基准
1、标的指数
本基金股票资产的标的指数为中证煤炭等权指数。
如果指数编制单位变更或停止中证煤炭等权指数的编制、发布或授权,或中证煤炭等
权指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证煤炭等权指数不
宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理
人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行
适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉
及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份
额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围
和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召
开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及
时公告。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基
准利率(税后)×5%。
由于本基金投资标的指数为中证煤炭等权指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券,因此,本基金将业绩比较基准定为中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构
人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与
本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指
数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。
§11 风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类
基金份额来看,招商中证煤炭A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B
份额具有高风险、高预期收益的特征。
§12 投资组合报告
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及
董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,来源于《招商中证煤炭等权指数分
级证券投资基金2020年第1季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 438,218,242.87 93.91
其中:股票 438,218,242.87 93.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,432,198.00 1.38
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其中:债券 6,432,198.00 1.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 19,961,254.72 4.28
8 其他资产 2,013,264.73 0.43
9 合计 466,624,960.32 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 341,588,978.16 73.77
C 制造业 94,161,961.15 20.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 435,750,939.31 94.10
2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,956,277.29 0.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 234.54 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 474,091.44 0.10
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,467,303.56 0.53
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601666 平煤股份 4,234,855 17,616,996.80 3.80
2 601088 中国神华 956,747 15,537,571.28 3.36
3 600403 大有能源 3,933,453 15,458,470.29 3.34
4 600395 盘江股份 2,865,154 15,271,270.82 3.30
5 600792 云煤能源 4,875,966 15,017,975.28 3.24
6 603113 金能科技 1,581,729 14,947,339.05 3.23
7 601015 陕西黑猫 5,347,375 14,919,176.25 3.22
8 600188 兖州煤业 1,713,364 14,803,464.96 3.20
9 002128 露天煤业 1,970,268 14,422,361.76 3.11
10 000552 靖远煤电 6,494,467 14,417,716.74 3.11
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688086 紫晶存储 9,361 469,641.37 0.10
2 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.07
3 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.07
4 688189 南新制药 6,833 270,108.49 0.06
5 688228 开普云 2,718 187,378.92 0.04
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,003,600.00 0.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,428,598.00 0.96
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
其中:政策性金融债 4,428,598.00 0.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,432,198.00 1.39
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 37,200 3,723,348.00 0.80
2 019615 19国债05 20,000 2,003,600.00 0.43
3 018007 国开1801 7,000 705,250.00 0.15
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的
期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
报告期内基金投资的前十名证券除云煤能源(证券代码600792)、中国神华(证券代
码601088)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
1、云煤能源(证券代码600792)
根据2019年7月27日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染,违规经营被昆明市
生态环境局处以罚款,并责令改正。
根据2019年10月10日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染被昆明市生态环境
局处以罚款,并责令停产停业。
2、中国神华(证券代码601088)
根据2019年5月31日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被国家税务
总局达拉特旗税务局处以罚款。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 79,497.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 203,958.61
5 应收申购款 1,729,808.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,013,264.73
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688123 聚辰股份 331,801.20 0.07 新股锁定
2 688166 博瑞医药 320,996.72 0.07 新股锁定
3 688189 南新制药 270,108.49 0.06 新股锁定
4 688228 开普云 187,378.92 0.04 新股锁定
§13 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015.05.20-2015.12.31 -28.05% 3.66% -17.28% 3.51% -10.77% 0.15%
2016.01.01-2016.12.31 4.67% 2.21% 4.32% 2.06% 0.35% 0.15%
2017.01.01-2017.12.31 7.26% 1.61% 5.96% 1.61% 1.30% 0.00%
2018.01.01-2018.12.31 -32.00% 1.70% -33.55% 1.69% 1.55% 0.01%
2019.01.01-2019.12.31 -20.51% 1.60% -25.52% 1.62% 5.01% -0.02%
2020.01.01-2020.03.31 -14.49% 1.93% -15.77% 1.97% 1.28% -0.04%
自基金成立起至2020.03.31 -45.74% 2.12% -43.52% 2.06% -2.22% 0.06%
注:本基金合同生效日为2015年5月20日。
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§14 基金的费用概览
14.1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向
中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的
0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元
收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指
数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日
内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。
上述“14.1基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
14.3 不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规
或中国证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金
份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
14.5 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
14.6 与基金销售有关的费用
招商中证煤炭份额的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取,
不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
1、招商中证煤炭份额的申购费率
(1)招商中证煤炭份额的场外申购费率根据申购金额设定如下:
申购金额(M) 申购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 每笔1000元
(2)招商中证煤炭份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
2、招商中证煤炭份额的赎回费率
(1)招商中证煤炭份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间
分段设定如下:
持有期限 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0%
(2)招商中证煤炭份额场内赎回对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,
并全额计入基金财产;除此之外招商中证煤炭份额的场内赎回费率为固定0.5%。
招商中证煤炭份额的赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持
续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的
投资者收取的赎回费扣除赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分不低
于赎回费总额的25%。
基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新
的费率或收费方式实施日前在指定媒介上公告。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关
监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商中证煤炭份额的申购费率和基
金赎回费率。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公
告。
§15 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2020年2月28日刊登的本基金招募说明
书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行
了内容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”。
2、在“基金管理人”部分,更新了“基金管理人概况”,更新了“主要人员情况”。
3、在“基金托管人”部分,更新了“基金托管人基本情况”,更新了“证券投资基金
托管情况”。
4、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所
和经办注册会计师”。
5、在“招商中证煤炭份额的申购和赎回”部分,更新了“申购与赎回的数额限制”。
6、在“基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”。
7、更新了“基金的业绩”。
8、在“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“托管协议当事人”。
9、更新了“其他应披露事项”。
招商基金管理有限公司
2020年5月19日