东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(摘要)
2020-05-20 文字大小 【 】 【打印
            
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)
的募集申请经中国证监会2016年5月6日证监许可【2016】1000号文准予注册。
本基金的基金合同于2016年6月28日正式生效,封闭期自2016年6月28日起
至2019年6月27日止。本基金自2019年6月28日起转型为上市开放式基金
(LOF),基金名称变更为“东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)”。
【重要提示】
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同及
基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金
产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担
投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风
险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性
风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人
在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资
者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开发行的
方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从
而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入
卖出行为对价格产生比较大的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中
小企业私募债券信用等级比一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息
的风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下跌
风险。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0
回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股
价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制
下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正
常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险揭示烦
请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
基金管理人在此特别提示投资者:基金名称仅表明本基金可以通过港股通机
制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较
大的调整,存在不对港股进行投资的可能。
本基金可投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投
资集中风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ”章节的具体内
容。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科
创板或选择不将基金资产投资于科创板,基金资产并非必然投资于科创板。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金
投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书所载内容截止至2020年5月16日,基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至2020年3月31日(财务数据未经审计)。
本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:
名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路318号31层
办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼8、9、31、37、39、40层
法定代表人:潘鑫军
设立日期: 2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号
开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:(021)63325888
联系人:彭轶君
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理
子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3
亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是
国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
潘鑫军先生,董事长,1961年出生,中共党员,工商管理硕士,正高级经济
师。曾任中国工商银行上海分行长宁区办事处愚园路企业分理处代理支部书记、
支部书记,工商银行上海分行整党办公室联络员、长宁区办事处愚园路企业分理
处党支部书记、组织处副主任科员,工商银行上海分行长宁区办事处工会主席、
副主任、支行行长、党委书记,东方证券股份有限公司党委副书记、总经理、董
事长。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,东方花旗证券
有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。
金文忠先生,董事,1964年出生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任上海
万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理,野村证券企业现代化委员会
项目室副主任,东方证券股份有限公司党委委员、副总经理、证券投资业务总部
总经理。现任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁,上海东方证
券资本投资有限公司董事长,上海东证期货有限公司董事长,上海东方证券创新
投资有限公司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。
任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人,1968
年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,曾任东
方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管理有限公
司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管
理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。
杨斌先生,董事,1972年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银行
上海分行非银行金融机构管理处科员,上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副
主任科员、主任科员,上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处
长、期货监管处处长、法制处处长;现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合
规总监、稽核总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股(香港)
有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董
事、长城基金管理有限公司监事。
杨洁琼女士,董事,1983年出生,中共党员,法学学士。曾任东方证券股份
有限公司人力资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理。现任东方证券股
份有限公司人力资源管理总部副总经理(主持工作),上海东方证券资产管理有
限公司董事。
2、基金管理人监事
陈波先生,监事,1971年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投资
银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资
本投资有限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资本投资有限公司董
事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。
3、经营管理层人员
任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
饶刚先生,副总经理,1973年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富国
基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国资
产管理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理
兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖(唯一固定
收益获奖者)、2012年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰
富的经验。
周代希先生,副总经理,1980年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳证
券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小
组执行经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司
副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产证券化等
结构融资领域具有丰富的经验。
张锋先生,副总经理,1974年出生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司研
究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚
基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公司
基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董
事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资
部总经理,拥有丰富的证券投资经验。
汤琳女士,副总经理,1981年出生,本科学士。曾任东方证券股份有限公
司资产管理业务总部市场营销经理,上海东方证券资产管理有限公司综合管理部
副总监、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经
理、综合管理部总经理(兼)、运营部总经理(兼)。
4、合规总监、首席风险官
李云亮先生,合规总监兼首席风险官,1978年出生,中共党员,博士研究生。
曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研员,西南
证券股份有限公司证券资管部总经理,金鹰基金管理有限公司副总经理,深圳前
海金鹰资产管理有限公司董事长,金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方
证券资产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险
官(兼)、首席信息官(兼)、合规与风险管理部总经理(兼)。
5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)
李云亮先生,公开募集基金管理业务合规负责人(简历请参见上述关于合规
总监、首席风险官的介绍)。
6、本基金基金经理
(1)现任基金经理
孙伟先生,2016年1月至2017年4月任东方红新动力灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、2017年1月至今任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)(原东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金)基金经
理、2018年2月至今任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。北京大学金融学硕士。历任东方证券资产管理业务总部研究员,上海
东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员。具备证
券投资基金从业资格。
(2)历任基金经理
周云先生,2016年6月至2018年8月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
7、公募产品投资决策委员会成员
公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员林鹏先生,
委员胡伟先生,委员徐习佳先生,委员周云先生,委员李竞先生,委员钱思佳女
士。
8、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755—83199084
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并
于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,
9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,
共发行了24.2亿H股。截至2019年12月31日,集团总资产74,172.40亿元人民币,
高级法下资本充足率15.54%,权重法下资本充足率13.02%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,
更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核
监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现
有员工86人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金
托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式
办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资
基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机
构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金
托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的
财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托
管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金
绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成
功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外
银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小
非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的
转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳
托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银
行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管
理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中
国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金
融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中
国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司
“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行“托管大数据平台风险管
理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融
团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金
20年“最佳基金托管银行”奖,5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中
国年度托管银行奖” ;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、
“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018
年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最
佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019
东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。
(二)主要人员情况
李建红先生,董事长、非执行董事,2014年7月起担任董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集
团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份
有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华
建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远
洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、
总裁。
田惠宇先生,行长、执行董事,2013年5月起担任行长、执行董事。美国哥
伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银
行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,副行长。1991年加入招商银行;2002年10月至2013年12月历任
招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司
金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;
2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任招
商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招商银行副行长。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资基金。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、场外直销机构
(1)直销中心
名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路318号31层
办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼9层
法定代表人:潘鑫军
联系电话:(021)33315895
传真:(021)63326381
联系人:彭轶君
客服电话:4009200808
公司网址:www.dfham.com
(2)网上交易系统
网上交易系统包括基金管理人公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理
APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投
资者可登录基金管理人公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理APP、基金
管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台,在与本公司达成网
上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业
务规则后,通过本公司网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。
2、场外代销机构
(1)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(2)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32
层、36层、39层、40层
法定代表人:潘鑫军
联系电话:(021)63325888
联系人:朱琼玉
客服电话:(021)95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(3)中信建投证券股份有限公司
公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B,E座3层
法定代表人:王常青
联系电话:010-85130628
联系人:刘芸
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(4)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(5)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:金煜
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
联系人:王景斌
客服电话:95594
公司网站:www.bosc.cn
(6)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
公司地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
传真:021-64385308
客服电话:4001818188
网址:http://fund.eastmoney.com
(7)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址:北京市朝阳区北四环盘古大厦A座3205室
法定代表人:闫振杰
传真:010-62020355
客户服务电话:4008188000
公司网站:www.myfund.com
(8)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
联系电话:(010)66108608
传真:(010)66107571
客户电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(9)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
传真:010-63636713
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系电话:021-38637673
联系人:张莉
客服电话:95511
公司网站:www.bank.pingan.com
(11)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市北京东路689号
法定代表人:郑杨
联系电话:(021)61618888
传真:(021)63230807
联系人:杨国平、吴蓉
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(12)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133453
联系人:李颖
客户服务电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(13)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
传真:021-68596916
客服电话:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com
(14)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系电话:021-38789658-5834
传真:021-68880023
联系人:李雯
客服电话:4000218850
网址:www.harvestwm.cn
(15)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋
法定代表人:汪静波
联系人:朱了
电话:86-21-80358749
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(16)上海东证期货有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层
办公地址:上海市黄浦区中山南路318号35层
法定代表人:卢大印
联系人:张敏圆
联系电话:021-63325888-4259
传真:021-63326752
客服电话:400-885-9999
网址:www.dzqh.com.cn
(17)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
传真:010-66275654
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(18)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
传真:0574-87050024
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
(19)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人:李新华
联系人:付妍
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579
网址:www.95579.com
(20)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:张伟
联系电话:025-83387249
传真:025- 83387254
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金。
3、场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销
售业务的深圳证券交易所会员单位,具体名单请详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:戴文华
电话:010-50938600
传真:010-50938907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法人代表:李丹
经办注册会计师:陈熹、叶尓甸
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:乐美昊
四、基金的名称
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券
(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、
短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为:开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金
资产的0%—95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的
0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%),封闭期内每个交
易日日终,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于国内依法发
行上市的股票的比例占基金资产的0-100%,投资于港股通标的股票的比例占基
金资产的0-100%);权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;
开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,前述现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
八、基金的投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行
业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模
式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具
有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,
追求基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置
本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固
定收益类资产的配置比例。
本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,
以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动
趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类
资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资
产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产
投资权重,实现资产合理配置。
2、股票组合的构建
本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投
研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、
质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票
进行投资。
(1)中国经济发展的趋势
1)新型城镇化
城镇化是扩大内需、拉动经济增长的持久动力。城镇化带动大量农村人口进
入城镇,带来消费需求的大幅增加,同时还产生庞大的基础设施、公共服务设施
以及住房建设等投资需求。
城镇化既创造了供给,也能够创造需求。推进城镇化将从基础设施建设和消
费市场扩大两方面消化工业化带来的产能。此外,城镇化和第三产业的发展紧密
相连,城镇化还可以推进消费和服务行业发展,实现经济结构转型。
我国的城镇化率刚刚超过50%,仍然处于快速提升的阶段。与发达国家相比,
我国的城镇化率仍然有较大上升空间。但是受到人口、土地、资源、环境等诸多
因素制约,传统的以基建投资和圈地造城为主要手段的城镇化方式已经面临越来
越高的成本约束,走到了尽头。如何把潜在的空间变为现实,解决的办法只有依
靠改革。十八大以来政府推行的一系列市场化改革措施,就是旨在通过改革财政
金融体系、土地制度、户籍制度、人口政策、要素价格、人力资本等多方面,优
化资源配置效率,提升全要素生产率,从而跨越中等收入陷阱。
未来的城镇化图景一定有别于过去,核心是人的城镇化。它应该着眼农村和
中小城镇,实现城乡基础设施一体和公共服务均等化,进城人口的市民化,促进
经济社会发展,实现共同富裕。以新型工业化为动力,实现制造业和服务业升级,
投入资本的回报率逐步提升,人力资本在收入分配中的占比提升,消费和服务业
占GDP 的比重提高,资源和环境更加友好。新型城镇化将带动消费和服务产业
大发展,尽管增长速度的绝对值未必比得上过去,但增长将更有质量和更加可持
续。
2) 人口结构变化
随着出生率的下降、婴儿潮部分人口步入老龄以及预期寿命的延长,我国人
口结构将发生巨大的变化,在未来的十五到二十年内这个趋势是无可逆转的。随
着人口结构的调整,将给传统的经济模式带来挑战与考验,同时对相关产业带来
投资机会。比如将形成大量对于自动化的需求以替代人工;比如由于老龄化人口
的增多,使得医疗服务业、养老产业的市场需求迅速进入到爆发周期;又比如人
口结构的剧变也会驱动着人口政策随之变化,从而带来相关投资机会。
3) 资源环境约束
中国经济经过30多年的高速发展,以GDP单一考核的机制,已经让环境付出
了巨大代价。环境治理、能源结构调整、要素价格改革将为中国的环保服务、新
能源产业和设备商等带来新一轮的发展机遇。同样,也将对传统产业的行业集中
度产生影响,从而改变企业的投资价值。
4)产业升级和商业模式创新
由于人口和资源环境约束,传统型企业正在逐渐失去成本优势,迫切需要转
型升级来提高附加值和竞争力。这种机会既有产业层面的,比如劳动力结构的智
力化带来的工程师红利,将直接表现为我国科技型企业的人均效率和成本优势。
也有企业层面的,更多依靠企业家的勤奋和创新精神,运用智能化生产、信息和
网络技术、新材料技术等先进手段来建立创新型企业,或者改造传统企业。
产业升级带来的投资价值提升是巨大的,重要的是回避了低水平恶性竞争,
提高了企业的附加值。企业的人均产出和人均效益将得到提升,资产由重变轻,
更多依靠创新来获得竞争优势。另外,人力资本高端化正在成为重要的趋势,有
些企业在享受这种红利,比如在互联网、生物医药、先进制造业等领域,已经在
局部领域具有了全球一流的竞争力,这样的企业数量必然会越来越多。
随着互联网逐渐成为人们生活中无所不在的基础设施,互联网化已成为一个
趋势。互联网化是指企业利用互联网(包含移动互联网)平台和技术从事的内外
部商务活动。随着企业互联网化的发展,对传统商业模式进行优化、创新、甚至
替换,带来了巨大的投资机会。
(2)行业配置策略
在行业配置层面,本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业
或子行业,比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可
以替代人工的自动化行业等。具体分析时,基金管理人会跟踪各行业整体的收入
增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况,依此来判断各行业的景气度,
再根据行业整体的估值情况,市场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行
业在组合中的配置比例。
(3)股票投资选择
针对个股,每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一
批重点研究标的,围绕这些公司,基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研,
除了上市公司外,基金管理人还会调研竞争对手,产业链的上下游,以此来验证
基金管理人的推理是否正确。对于个股是否纳入到组合,基金管理人会重点关注
3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中
公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、
行业地位、公司管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基因的公司,如果成
长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则将会放在股票库中,
保持持续跟踪。
(4)港股投资策略
本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使
用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注:
1)A股稀缺性行业和个股,如博彩;
2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或
为市场龙头;
3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
3、折价和套利策略
本基金可运用在封闭期没有流动性需求的优势,抓住一些长期投资的机会,
在价值低估或者有折价机会的时候介入,将价值回归转化为投资收益。
(1)大宗交易策略
基金管理人将利用自身在二级市场的规模及影响力的优势寻找大宗交易机
会,并综合考虑二级市场价格、折价情况、大宗交易数量、二级市场成交量、交
易对手减持目的等多种因素,同时根据公司的基本面情况审慎做出买入决定,对
于一些好的大宗交易机会,可利用基金有一定封闭期的优势承诺锁定一定期限,
以获得优先获得大宗交易的机会或以此获得更大的折扣优惠,并根据历史和实时
交易数据设计了自动化交易算法和交易系统,以扑捉有利的卖出时机,同时尽可
能的减小卖出股票时的冲击成本,从而将以大宗交易方式买入股票时的折价转化
为基金的收益。
(2)可转换债券
基金管理人在进行可转换债券投资时,首先以债性作为依托进行选择,利用
对股票的判断选择可转换债券可以接受的转股溢价率,积极捕捉可转换债券的套
利机会。当可转换债券的转换溢价率为负时,买入可转换债券的同时卖出标的股
票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转换债券也可以获得套
利价差。当对可转换债券未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时,该种套利
策略同样适用。另外,基金管理人在投资时不轻易进行条款博弈,但可以通过分
析大股东转股动力来进行投资。
(3)参与定向增发投资策略
基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规
模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定
向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在
进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高
的收益。
(4)定向增发破发股票投资策略
基金管理人将密切关注当前已经实施完定向增发,且还处于锁定期的上市公
司,当二级市场股价跌破定向增发价时,通过考虑定向增发数量、发行对象、大
股东认购方式、增发锁定期限、资金运用目的等因素,并结合发行人的行业背景、
市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各
方面的信息,同时结合当前股价在技术面的情况,在定向增发达到一定的破发幅
度后择机买入,在定向增发股票解禁日逐渐临近或定向增发股票解禁后择机卖
出,以获取破发回补的收益。
4、债券等其他固定收益类投资策略
本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具
有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,基
金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。
在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经
济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的
实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平
变化趋势与幅度,进行定量评价。
5、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。
本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分
析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时,将采取
分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发
行的中小企业私募债,以降低信用风险。
6、资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方
面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的优先级或次优级为
投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不
同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略,在有
效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用
风险分析采取内外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合
外部信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判
断。另外,鉴于资产支持证券的流动性较差,本基金更倾向于久期较短的品种,
即使持有到期压力也不会太大。
7、股指期货投资策略
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头
的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
8、国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率× 60% +恒生指数收益率×
20% +中国债券总指数收益率×20%。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
十一、基金的投资组合报告
以下投资组合报告数据截至2020年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 642,925,469.04 91.91
其中:股票 642,925,469.04 91.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 47,117,225.46 6.74
8 其他资产 9,462,278.56 1.35
9 合计 699,504,973.06 100.00
注:(1)本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
274,158,443.00元人民币,占期末基金资产净值比例39.37%。
(2)本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 191,932,034.76 27.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,542,762.31 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 7,503,525.32 1.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,556,839.10 7.98
J 金融业 - -
K 房地产业 75,814,750.55 10.89
L 租赁和商务服务业 30,417,114.00 4.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 368,767,026.04 52.96
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 36,755,160.00 5.28
B 消费者非必需品 93,788,708.00 13.47
C 消费者常用品 92,776,320.00 13.32
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 2,330,000.00 0.33
G 工业 38,668,255.00 5.55
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 9,840,000.00 1.41
合计 274,158,443.00 39.37
注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification
Standard,GICS)。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002568 百润股份 2,023,884 68,751,339.48 9.87
2 01999 敏华控股 13,367,600 51,866,288.00 7.45
3 000002 万 科A 1,884,747 48,343,760.55 6.94
4 002415 海康威视 1,614,100 45,033,390.00 6.47
5 002065 东华软件 3,403,200 43,969,344.00 6.31
6 01112 H&H国际控股 1,404,000 36,756,720.00 5.28
7 00291 华润啤酒 950,000 30,723,000.00 4.41
8 01378 中国宏桥 10,092,000 30,477,840.00 4.38
9 00586 海螺创业 963,500 30,456,235.00 4.37
10 002027 分众传媒 6,881,700 30,417,114.00 4.37
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同
股票分别披露。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头
的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
11、投资组合报告附注
(1)本基金持有的H&H国际控股(证券代码:01112HK)发行主体健合(H&H)
国际控股有限公司董事长于2018年11月29日受到香港市场失当行为审裁处聆
讯,2019年6月25日,听证会后,裁定健合国际控股有限公司及罗飞先生违反
证券及期货条例(第571章)项下披露规定,并责令:(1)公司及董事会主席罗
飞各自须支付1,600,000港元罚款,连同研讯的政府费用及开支,以及证监会调
查及研讯的法律费用;及(2)罗飞先生须出席有关遵守披露规定、董事职责及企
业管治的培训。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本
基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 151,830.11
2 应收证券清算款 8,898,211.78
3 应收股利 65,694.96
4 应收利息 14,687.57
5 应收申购款 331,854.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,462,278.56
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项
之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至2020年3月31日。
1、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额净值增
长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年6月28日至2016年12月31日 5.30% 0.32% 5.21% 0.57% 0.09% -0.25%
2017年1月1日至2017年12月31日 55.39% 0.77% 18.84% 0.47% 36.55% 0.30%
2018年1月1日至2018年12月31日 -20.04% 1.45% -17.10% 1.00% -2.94% 0.45%
2019年1月1日至2019年12月31日 48.38% 1.22% 23.21% 0.88% 25.17% 0.34%
2016年6月28日至2020年3月31日 78.19% 1.21% 16.58% 0.85% 61.61% 0.36%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:截止日期为2020年3月31日。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金上市初费和上市月费;
(9)证券、期货账户开户费和账户维护费;
(10)投资港股通标的股票的相关费用;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次
月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次
月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
上述基金费用的种类中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金的申购费用由基金投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金申购费率按申购金额递减。投资
者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
(1)场外申购费率
本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投
资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资
产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、养老
目标基金以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率如下:
申购金额(M) 费率
M<1000万 0.30%
M≥1000万 每笔1000元
其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 适用申购费率
M 1.5%
M≥1000万 1000元/笔
(2)场内申购费率
场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。
2、赎回费率
本基金的场内赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用全部归入基金财产。投
资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费用按单笔分别计算。具体如下:
份额持续持有时间(L) 适用赎回费率
L 1.5%
L≥7日 0.5%
本基金场外赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,
适用费率按单笔分别计算。具体如下:
份额持续持有时间(L) 适用赎回费率
L 1.5%
7日≤L 0.75%
30日≤L 0.5%
365日≤L 0.3%
L≥730日 0
其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投
资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内
买入,并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起
开始计算。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。在场内赎回的份额,赎回费用全部归入基金财产。在场
外赎回的份额,对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全部归基金财产,对
份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的,赎回费用的75%归基金财产,对
份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的,赎回费用的50%归基金财产,
对份额持续持有时间大于等于6个月的,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支
付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基
金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定,在
指定媒介公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序
后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定,具体见基金管
理人届时的相关公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进
行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率和赎回
费率。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率。
调整基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议。基金
管理人调整管理费、托管费,需于调整实施前书面告知基金托管人。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求,对本基金
招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的
截止日期。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管
业务经营情况、基金托管人的内部控制制度进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分更新了销售机构、登记机构、出具法律意见
书的律师事务所的信息。
5、“九、基金份额的申购、赎回与转换”部分更新了申购的数额限定。
6、更新了“十、基金的投资”部分的基金投资组合报告,内容截止至2020
年3月31日。
7、更新了“十一、基金的业绩”,内容截止至2020年3月31日。
8、更新了“二十四、其他应披露事项”,内容为报告期内应披露的本基金
其他相关事项。
上海东方证券资产管理有限公司
二〇二〇年五月二十日