建信短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-05-23 文字大小 【 】 【打印
            

建信短债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零二零年五月
【重要提示】
本基金由建信月盈安心理财债券型证券投资基金变更注册而来。建信月盈安
心理财债券型证券投资基金经中国证监会2012年11月15日证监许可[2012]1524
号文核准募集,并经中国证券监督管理委员会2019年9月2日证监许可
[2019]1607号文准予其变更注册为本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会同意建信月盈安心理财债券型证券投资基金变更注
册为本基金,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险,本基金的特定风险等。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、
基金产品资料概要及《基金合同》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自
身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 17
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 23
第六部分 基金份额的分类 ......................................................................................................... 25
第七部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 27
第八部分 基金的存续 ................................................................................................................. 28
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 29
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 41
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 47
第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 48
第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 54
第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 56
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 59
第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 60
第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................. 67
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 71
第十九部分 《基金合同》的内容摘要 ..................................................................................... 73
第二十部分 《托管协议》的内容摘要 ..................................................................................... 89
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 109
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 112
第二十三部分 备查文件 ........................................................................................................... 113
第一部分 前言
《建信短债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)
依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《建信短债债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了建信短债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请变更注册而来的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司
负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载
明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依据基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权
利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指建信短债债券型证券投资基金
2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司
4、基金合同:指《建信短债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信短债债券
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《建信短债债券型证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有
限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
33、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
39、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的开放式基
金的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其
他基金基金份额的行为
40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
41、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
43、元:指人民币元
44、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
45、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
46、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
47、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
48、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
49、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
50、基金份额的类别:指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用等收取方
式的不同将本基金基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,并
分别计算和公告基金份额净值
51、A类基金份额:指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产
中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
52、C类、F类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取
申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

57、基金产品资料概要:指《建信短债债券型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设
立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服
务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资
人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及
选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权
利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会
由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《中
华人民共和国公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权
和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向
股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获
得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银
行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总
经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁,2018年4月起任建信基金管理
公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政
管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任
科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副
经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经
理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业务部副总经理,
总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席,
2018年4月起任建信基金管理公司总裁。
曹伟先生,董事。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设
银行北京分行储蓄证券部副总经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西四支
行副行长,北京分行朝阳支行行长,北京分行个人银行部总经理,总行个人存款
与投资部总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理。
张维义先生,董事,现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学
院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕
士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,
信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司
首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执
行董事,信安北亚地区副总裁、总裁,信安亚洲区总裁。
郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989
年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产
管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总
监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。
华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业
于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,
湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉
精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中
心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理,吉林省信托有限责任公司副总经理,
光大证券财富管理中心总经理(MD),中国华电集团资本控股有限公司总经理助
理。
李全先生,独立董事,现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼
新华资产管理股份有限公司董事长。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院,
1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托
投资公司职员,正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理,博时基金管
理有限公司副总经理,新华资产管理股份有限公司总裁,新华人寿保险股份有限
公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。
史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业
于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获
经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、
雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、
嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合
伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,
中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10
月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融学院,
获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入中
国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处
长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,总行个人存
款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金管理公司监事会主席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990
年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区
律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外
及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009年获
中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所,
中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团,历任中国华电集团财务
有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股计划财务部经理、
财务部经理,企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。
安晔先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业
于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995年8月加入中国建设银行,
历任中国建设银行北京分行信息技术部干部,信息技术管理部北京开发中心项目
经理、代处长;2005年8月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总经理助
理、副总经理,信息技术部执行总经理、总经理,信息技术总监兼金融科技部总
经理,信息技术总监。
严冰女士,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年7
月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所
人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司,历任人力资源
部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业
于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年毕业于香港中文大学,获工商管理
硕士学位,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。曾任毕马威华振会计师
事务所高级审计师,华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月
加入建信基金管理公司,历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、
内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经
理、审计部总经理。
3、公司高管人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;
2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管理
公司,2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易
总公司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、
机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构
业务部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,
并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月
23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸
股份有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主
任科员、业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任
人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。
2016年12月23日起任我公司副总裁。
马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设
计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、
秘书、高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理
助理、副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信
基金管理有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018年11月1日起兼
任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。
4、督察长
吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5、基金经理
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建
设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场
部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、
基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建
信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证
券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金
经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3
月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在
2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该
基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经
理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016
年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经
理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
刘思女士,硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、
初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日
起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至
2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11
月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;
2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年
8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、 建信中
证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9
日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)
基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8
年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿
源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理
财债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开
行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券
型证券投资基金的基金经理。
吴沛文先生,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任
公司担任评级分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公
司担任信用研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、
基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;
2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
张军红先生,总裁。
姚 锦女士,权益投资部总经理。
李 菁女士,固定收益投资部总经理。
乔 梁先生,研究部总经理。
许 杰先生,权益投资部副总经理。
朱 虹女士,固定收益投资部副总经理。
陶 灿先生,权益投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全内部
控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生;
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺防止
以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利
益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋
取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或者利用该信息明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持
高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对
工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。
(5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部
门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严
格的批准程序和监督处罚措施。
(6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必
须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法
规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会
下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业务运作的合
法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制度的有效性进行
评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现,保
证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了
有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就
基金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设立了风险管理
委员会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,制定相应的控制
制度,并实行相关的风险控制措施。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金
运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工
作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产
生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的
程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又
相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的
授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间
相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约
的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理
制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流
程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,
保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信
息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信
息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检
查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度
的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意
见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定
期不定期出具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理
层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复[1996]14号
基金托管资格批准机关及批准文号:中国证券监督管理委员会, 证监基金字
[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银
行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企
业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生
银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国
民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持
了快速健康的发展势头。
2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所
挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正
式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了
58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行
次级债券的商业银行。2005年10月26日,中国民生银行成功完成股权分置改
革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革
提供了成功范例。2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管
理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,
在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两
率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商
业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,
树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2013年度,中国民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年
度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁
发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。
2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,中国民生银行荣获“2013?亚洲最佳
投资金融服务银行”大奖。
在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,中国民生银行荣获“2013
卓越竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,中国民生银
行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数
第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。
在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,中国民生银行荣获“2013年度
中国最佳企业公民大奖”。
2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目
奖”。
2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014
亚洲企业管治典范奖”。
2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服
务”称号。
2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得
《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》
报“年度卓越私人银行”等。
2015年度,中国民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅
奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。
2015年度,中国民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物
黄金投资银行”称号。
2015年度,中国民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》
“中国银行业社会责任发展指数第一名”。
2015年度,中国民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越
金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项
大奖。
2016年度,民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创新
模式新金融企业奖。
二、主要人员情况
张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人
高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有
25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。
历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、
三、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中
华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了
更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管
部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的
原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工64
人,平均年龄36岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士
以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。
中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的
经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平
台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2017年
9月30日,中国民生银行已托管179只证券投资基金,托管的证券投资基金总
净值达到4100.94亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生?安享财富”托
管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的
托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合
作。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托
管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖,荣获《21世纪
经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
四、基金托管人的内部控制制度
(一)内部风险控制目标
强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自
觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,
保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。
(二)内部风险控制组织结构
中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民
生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务
中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托
管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路
与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心
在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
(三)内部风险控制原则
1、全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各
项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
2、独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的
独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
3、相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
4、定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更
具客观性和操作性。
5、防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
(四)内部风险控制制度和措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像
监控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控
制理念,并签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾
备中心,保证业务不中断。
(五)资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
1、坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的
中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市
场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股
份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险
防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
2、实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同
参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限
公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务
岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
3、建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双
人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织
结构。
4、以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管
部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业
务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节
的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。
5、制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制
度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部
内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检
查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
6、将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比
制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅
从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强
的自动风险控制功能。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的
投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、
基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的
到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监
会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(2)网上交易平台
投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投
资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
基金管理人网址:www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
其他销售机构的具体名单详见相关公告。
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本
基金,并在基金管理人网站公示。
二、基金份额登记机构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郑文广
电话:010-66228888
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021- 31358666
传真:021- 31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
联系人:王珊珊
经办注册会计师:徐艳、王珊珊。
第六部分 基金份额的分类
一、基金份额分类
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照
不同的费率计提销售服务费,因此形成不同的基金份额类别。
本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额。在投
资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据
持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售
服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,包括C 类基
金份额、F类基金份额。
二、基金份额类别的具体规定
份额类别 A 类基金份额 C类基金份额 F类基金份额
申购费 收取 不收取 不收取
首次申购最低金额 10元 10元 500万元
追加申购单笔最低金额 10元 10元 10元
单笔赎回最低金额 10份 10份 10份
基金交易账户最低基金份额余额 10份 10份 10份
销售服务费(年费率) 0 0.10%/年 0.01%/年
注:本基金不同份额类别的最低申购限额、交易级差、适用费率及销售渠道
等有所差异,并可能不时发生调整,敬请投资者予以关注。
本基金各类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份
额累计净值。
三、根据基金销售情况,在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新
的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率或者停止现有基金份额类别的销
售等,或对基金份额分类办法及规则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会,
但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
第七部分 基金的历史沿革
建信短债债券型证券投资基金由建信月盈安心理财债券型证券投资基金转
型而来。
建信月盈安心理财债券型证券投资基金经中国证监会2012年11月15日证
监许可[2012]1524号文核准募集。基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基
金托管人为中国民生银行股份有限公司。
建信月盈安心理财债券型证券投资基金于2012年12月10日至2012年12
月18日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国
证监会书面确认,《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年
12月20日生效。
自2019年11月7日至2019年11月28日,建信月盈安心理财债券型证券
投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于建信月盈
安心理财债券型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》,内容包括
建信月盈安心理财债券型证券投资基金变更运作方式、投资范围、投资策略、投
资比例、业绩比较基准、收益分配原则、申购与赎回规则、估值方法、费率水平
等内容且相应修订基金合同等,并同意将转型后基金更名为“建信短债债券型证
券投资基金”。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年
1月13日起,《建信短债债券型证券投资基金基金合同》生效,原《建信月盈安
心理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
第八部分 基金的存续
一、基金份额的变更登记
基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的
变更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续50个工作日出现前述情形的,则直接终止《基金合同》并进入基金财产清
算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在相关公告或基金管理人网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基
金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金
份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购
资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、
赎回申请不成立。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为
准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎
回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内
支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数
据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处
理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。发生巨额赎回或基金合同载明的
延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
立或无效,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果
为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、针对A类、C类基金份额,其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申
购最低金额为10元人民币,其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于10元
的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追
加单笔申购最低金额均为10元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本
基金时,最低申购金额、定期定额投资最低金额均为10元人民币。
通过其他销售机构网点或本基金管理人直销柜台或网上交易平台申购本基
金F类份额,每个基金交易账户单笔申购最低金额为5,000,000元人民币,追加
最低申购金额为10元人民币。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足
10份的,在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费
投资人在申购A类基金份额时支付申购费用。C类基金份额和F类基金份
额不收取申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购金额
确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。
(1)本基金A类基金份额的申购费率如下:
费用种类 申购金额(M) 申购费率
A类基金份额的 申购费率 M<100万元 0.30%
100万元≤M<200万元 0.20%
200万元≤M<500万元 0.10%
M≥500万元 每笔1000元
本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(2)C类基金份额、F类基金份额申购费
本基金C类基金份额和F类基金份额的申购费率为0。
2、赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎
回费用的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越
长,所适用的赎回费率越低。
本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(N) 费率
0 日≤N<7日 1.5%
N≥7日 0
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于7日的基金
份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份
额持有人利益无实质性不利影响的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履
行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
6、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购
费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购份额的计算方
式如下:
A类申购份额的计算方式如下:
(1)申购费用为比例费用时
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)申购费用为固定金额时,计算方法为:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
C类基金份额、F类基金份额的的计算方式如下:
申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例:某投资人投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基
金份额净值为1.0500元,则可得到的A类基金份额为:
净申购金额=50000/(1+0.3%)=49850.45元
申购费用=50000-49850.45=149.55元
申购份额=49850.45/1.0500=47476.62份
即:投资人投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日的A类基
金份额净值为1.0500元,则其可得到47476.62份A类基金份额。
例:某投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额或F类基金份额,假
设申购当日该类基金份额净值为1.0500元,则可得到的基金份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即:投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额或F类基金份额,假设
申购当日该类基金份额净值为1.0500元,则其可得到47,619.05份该类基金份额。
2、赎回金额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时扣减赎回费用,基金份额持有人的赎回金额
为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后
两位;赎回总金额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例:某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为6日,赎回
适用费率为1.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元,则其可得赎回
金额为:
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元
赎回费用=11,480×1.5%=172.20元
赎回金额=11,480-172.20=11307.80元
即:投资人赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为6日,假设赎
回当日A类基金份额净值为1.1480元,则可得到的赎回金额为11307.80元。
3、本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码,分
别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额
净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,
并在T+1日(包括该日)内进行公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适
当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分申购申
请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值或者无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常
情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统无法正常运行。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购或基金转换入申请有可能导致单一投
资人持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形
时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,
具体时间以基金管理人届时的公告为准。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值或者无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎
回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出
现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,具体时间以基金管理人届时的公
告为准。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人
未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基
金总份额20%以上的赎回申请的情形下,如果基金管理人认为支付全部投资人的
赎回申请有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会
对基金资产净值造成较大波动时。基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为
两种情况:
①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请,为了保护其
他赎回投资人的利益,对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投
资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请,基金管理人在剩余支付能力范围
内对其按比例确认当日受理的赎回份额,未确认的赎回部分作自动延期处理。延
期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类
别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人
在提交赎回申请时选择取消赎回的,则当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时,则所有投
资人的赎回申请(包括单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请和
其他投资人的赎回申请)都按照上述“(2)部分延期赎回”的约定一并办理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并触发“(2)部分延期赎回”时,基金管理人应当通过
邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有
人,说明有关处理方法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登
公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净
值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人应提前1 个工作日在指定媒介
刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公
告最近1个工作日的各类基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前在指
定媒介公告相关的业务规则,基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务
规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、
冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的
权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定
来处理。
十八、其他业务
在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金
份额质押等业务,并收取一定的手续费用。
十九、在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及
相关业务的安排进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审
议。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力
争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地
方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中
投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要
包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债
券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、
债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、国债期货投资
策略以及资产支持证券投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。
1、买入持有策略
以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再
转而投资新的标的债券。
2、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地
获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券
价格下降的风险。
3、收益率曲线配置
在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策
略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、
短期债券的相对价格变化中获利。
4、债券类属和板块轮换策略
根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持
相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。
5、骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应
的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而
获得资本利得。
6、个券选择策略
用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位
置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合
票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中
个券的价值相对低估状况。
7、国债期货投资策略
在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,并
积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势
的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特
征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8、回购投资策略
通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活
使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市
场套利和跨期限套利的机会。
9、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性
管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于短期
债券的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(12)本基金参与国债期货交易的,需遵守以下比例限制:
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;在任何交易日日终,持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%;本基金所持有的债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计
算)不低于基金资产的80%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(13)、(14)项外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止行为,如适用于本基金,则本基金
投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
1、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率。
2、选择比较基准的理由
本基金为债券型证券投资基金,重点投资剩余期限不超过397天(含)的短
期债券。中债综合财富(1年以下)指数隶属于中债总指数族分类,是一个反映
境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,对短期债券价格变动趋势有很强
的代表性,能较好的反映本基金的投资策略,较为科学、合理的评价本基金的业
绩表现。所以本基金选取中债综合财富(1年以下)指数收益率作为业绩比较基
准。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。本基金管理人经
与基金托管人协商一致,在按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准
并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、国债期货合约、同业存单、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
2、交易所上市交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有
规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,
具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
(2)对在交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值
技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(5)交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构
提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估
值。
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种,按成本估值。
(3)银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
6、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。
因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍
无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公
布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管
人复核,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业另有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人、
基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”的第7项进行估值时,所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据
错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类、C类和F类
基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构
将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基
金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基
金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金
份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资的
计算方法,依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的相关账户的开户及维护费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额、F类基金份额的销
售服务费年费率分别为0.10%、0.01%。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付
给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可
支付日支付。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计主责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、
报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大
利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站
上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金变更申请经中国证监会注册后,基金管理人将基金招募说明书、基金产
品资料概要、基金合同、托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登
载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管
协议登载在网站上。
(二)基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售
机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
13、基金收益分配事项;
14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
16、本基金开始办理申购、赎回;
17、本基金发生巨额赎回并延期办理;
18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
22、调整基金份额类别设置;
23、连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元的情形;
24、连续40个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元的情形;
25、连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元的情形;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(六)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(八)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(九)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十)投资国债期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
(十一)中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金合
同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电
子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信
息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、不可抗力;
2、发生暂停估值的情形;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
一、系统性风险
本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率
风险和购买力风险等。
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证
券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券
的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时也影响
到证券市场资金供求状况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化
将直接影响证券价格和本基金的收益。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨
胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。
5、债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。
6、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上
升带来的价格风险互为消长。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险,对本基金产品而言,主要是指信用
风险。
信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债
券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手
因违约而产生的证券交割风险。
基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。
三、基金管理风险
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要包括以
下几种:
1、管理风险
在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断
而产生的风险。
2、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执
行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后
也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。
3、运营风险
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况
而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风
险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。
4、道德风险
因业务人员道德行为违规产生的风险,如内幕交易,欺诈行为等。
四、流动性风险
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性
影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散投
资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本
基金的流动性风险适中。
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时,如本基金发生
巨额赎回且本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过前
一日基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其赎回申请采取延期办理赎
回申请或延缓支付赎回款项的措施。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金
合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性
风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效
地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。
在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可
能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,
全面保障投资者的合法权益。
五、本基金的特有风险
1、债券投资风险
本基金为纯债债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公
司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿债造成的
信用违约风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风
险。
2、投资国债期货的风险
本基金投资于国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,主
要包括:利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的
系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的
制度性风险等。
3、投资资产支持证券的风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产
支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人
将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包
括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各
项风险。
六、其他风险
主要是由其他不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等有
可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规或监
管部门另有规定的从其规定。
第十九部分 《基金合同》的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、期货/证券经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金
份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同、《托管协议》及其他有关规定外,不得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他账户,按
照基金合同及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专
业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及《托管协议》的规定
进行;如果基金管理人有未执行基金合同及《托管协议》规定的行为,还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以
上,但法律法规另有规定的从其规定;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同及《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责
任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规和中国证监会另有规定的除外:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)增加、取消或调整基金份额类别设置;
(6)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则;
(7)本基金推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定报刊和
指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集
人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接
对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规或监
管部门另有规定的从其规定。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
第二十部分 《托管协议》的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:建信基金管理有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码:100033
法定代表人:孙志晨
成立日期:2005年9月19日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监
基金字[2005]158号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码:100031
法定代表人:洪崎
成立日期:1996年2月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复[1996]14号
基金托管资格批准机关及批准文号:中国证券监督管理委员会, 证监基金字
[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇
业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理
业务(有效期至2020年02月18日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管
理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用
相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行
监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地
方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中
投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要
包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债
券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于短期
债券的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(12)本基金参与国债期货交易的,需遵守以下比例限制:
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;在任何交易日日终,持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%;本基金所持有的债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计
算)不低于基金资产的80%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(13)、(14)项外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对
基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵
循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。如基金托管人事后发现基
金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次
投资流通受限证券前,基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投资签订风险
控制补充协议。
1. 本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证
券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有
锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管,并
可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2. 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关
风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如
因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管
理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导
致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同或
预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担
连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3. 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内
未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
4. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1) 本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2) 在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案
的建立与完善情况。
3) 有关比例限制的执行情况。
4) 信息披露情况。
5. 相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投
资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理
人根据法律、法规、监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的基金投资中期
票据相关制度(以下简称“《制度》”),以规范对中期票据的投资决策流程、风险
控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。
(七)基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合
同的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基
金管理人在签署银行存款协议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正,并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合
和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及
时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举
证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管
理人,由此造成的损失由基金管理人承担,并及时向中国证监会报告。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债
权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债
权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
2. 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
3. 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基
金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
4. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资需要的
账户。
5. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管
理,确保基金财产的完整与独立。
6. 基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
7. 对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何
责任。
8. 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1. 基金募集期间应开立“基金募集专户”,用于存放募集的资金。该账户由
基金管理人开立。
2. 基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户,同时
在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具
验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字并
加盖会计师事务所公章方为有效。
3. 若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条件,
由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2. 基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。账户名称、账户预留印鉴以基金管理
人向基金托管人出具的开户委托文件为准,基金托管人负责账户预留印鉴的保管
和使用。该账户为不可提现账户。基金管理人应依法履行受益所有人识别义务,
在开立托管账户时按照开户银行要求,就相关信息的提供、核实等提供必要的协
助,并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。
3. 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5. 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2. 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账
户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。
4. 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限
责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行
银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议。
(六)定期存款账户的开设与管理
基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户。定期
存款账户户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后预
留。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对于任何
的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议,协议内容应
至少包含起息日、到期日、存款金额、存款账户、存款利率、存款是否可以提前
支取、定存到期支取账户、存款证实书如何交接以及存款证实书不得转让质押等
条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户,并将本基金托管专户指
定为唯一回款账户,协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由基金管理人和基
金托管人双方协商一致后签署。
(七)其他账户的开立和管理
1. 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有
关规定使用并管理。
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行
间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银
行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办
理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效
控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管凭证。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1. 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后
第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管
人复核,并按规定公告。
2. 复核程序
基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,
将各类基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复
核无误后,以约定的方式将复核结果提交给基金管理人,由基金管理人依据基金
合同和有关法律法规对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、国债期货合约、同业存单、应收款项、
其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
(2)交易所上市交易的固定收益品种的估值
1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规
定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,具
体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
2)对在交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
5)交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提
供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
(3)银行间市场交易的固定收益品种的估值
1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。
2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品
种,按成本估值。
3)银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当
日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
(6)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
(9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。
因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍
无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公
布。
3、特殊情形的处理
(1)基金管理人或基金托管人按“2、估值方法”的第(7)项进行估值时,
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数
据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或
减轻由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业另有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人、
基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金
托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作
相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在
分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季
度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两
个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月
的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期
自基金账户销户之日起不少于20年,基金管理人和基金托管人应分别保管基金
份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求
的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交
基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)本托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的
新托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报
中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1. 基金合同终止;
2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4. 发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1. 基金财产清算小组
1) 自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理
人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2) 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3) 基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2. 基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括:
1) 基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3) 对基金财产进行估值和变现;
4) 制作清算报告;
5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
7) 对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
3. 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4. 基金财产清算剩余资产的分配:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
5. 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
6. 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规或监
管部门另有规定的从其规定。
八、争议解决方式
因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,
协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终
局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费、律师费用由
败诉方承担。
争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职
责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护
基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律(为本托管协议之目的,不含台湾、香港、澳门地区)管
辖,并按其解释。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户服务体
系。公司承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求的变化,积极
增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、周到的全方位服务。
一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用)
1、自助语音服务
客户服务中心提供每周7天,每天24小时的自动语音服务,内容包括:基
金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。
2、人工咨询服务
客户服务中心提供每周一至每周五, 9:00~17:00的人工电话咨询服务。
3、客户留言服务
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中心,
客服中心将在两个工作日内给予回复。
二、订制对账单服务
投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制对
账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下,
将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单:
1、电子邮件对账单
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化
的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值、
期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留
了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。
2、短信对账单
短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化
的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值等。
我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制短
信对账单服务的持有人发送短信对账单。
3、纸质对账单
纸质对账单是通过平信向基金份额持有人提供份额对账的一种账单形式。纸
质对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值、期间交易明细、
分红信息等。我公司在每季度或年度结束后的15个工作日内向预留了准确邮寄
地址并成功订制纸质对账单服务的持有人寄送纸质对账单。
4、对账单补寄
投资者提出补寄需求后,我公司将于 15个工作日内安排寄出。
三、网站服务(www.ccbfund.cn)
1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司
动态及相关信息等。
2、账户查询:投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息,查询内
容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等;同时投资人还可通过
“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。
3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。
4、单据下载:直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。
5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。
6、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好地了解
基金基础知识及相关业务规则。
7、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资人的疑问、建议及联系方
式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。
四、短信服务
若投资人准确完整地预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免费手机
短信服务,包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的
投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。
五、电子邮件服务
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址,可获得免费电子邮件服务,包括
产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登
录公司网站添加后订制此项服务。
六、微信、易信服务
我公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基
金信息查询等服务。投资者可在微信、易信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”
添加关注。
投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理
财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者,将微信、易信账号与基金账号绑
定后可查询基金份额、交易明细等信息。
七、密码解锁/重置服务
为保证投资人账户信息安全,当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账户
信息,输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话转人工
办理查询密码的解锁或重置。
八、客户建议、投诉处理
投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、
书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心将在两个工作日
内给予回复。
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。投资人可在办公时间免
费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述方式
所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。
第二十三部分 备查文件
1、中国证监会准予建信月盈安心理财债券型证券投资基金变更注册为建信
短债债券型证券投资基金的文件
2、《建信短债债券型证券投资基金基金合同》
3、《建信短债债券型证券投资基金托管协议》
4、关于申请建信月盈安心理财债券型证券投资基金变更注册为建信短债债
券型证券投资基金之法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
存放地点:基金管理人、基金托管人处。
查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇二〇年五月