上银基金管理有限公司上银新兴价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)
2020-05-23 文字大小 【 】 【打印
            

上银基金管理有限公司
上银新兴价值成长混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2020年第1号)
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
上银新兴价值成长混合型证券投资基金(原上银新兴价值成长股票型证券投
资基金)(以下简称“本基金”)的募集申请已于2013年12月18日获中国证监会证
监许可[2013]1599号文注册。本基金的基金合同于2014年5月6日正式生效,2015
年7月30日由基金份额持有人大会表决通过《关于修改上银新兴价值成长股票型
证券投资基金基金名称、基金类别、投资比例、业绩比较基准、风险收益特征等
有关事项的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《上银新兴价值
成长股票型证券投资基金基金合同》、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金
托管协议》修订为《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《上银
新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,经与基
金托管人协商一致,基金管理人对《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金
合同》以及《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》相关条款进行修
订并已履行向中国证券监督管理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及
托管协议已于2018年3月31日进行信息披露并正式生效。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求,经与基金托管人
协商一致,基金管理人对《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》以
及《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》相关条款进行修订并已履
行向中国证券监督管理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议
已于2020年5月23日进行信息披露并正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面
认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人
提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流
动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资基金,属
于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益均低
于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的
投资风险。
基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后
的基金合同对本招募说明书的相关信息进行了更新,更新截止日为2020年5月23
日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2019年5月5日,有关财
务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,最迟将自
2020年9月1日起执行。
目 录
一、绪言 ............................................................................................................... 1
二、释义................................................................................................................ 2
三、基金管理人.................................................................................................... 7
四、基金托管人.................................................................................................. 16
五、相关服务机构.............................................................................................. 19
六、基金的募集.................................................................................................. 30
七、基金合同的生效.......................................................................................... 31
八、基金份额的申购与赎回.............................................................................. 32
九、基金的投资.................................................................................................. 43
十、基金的业绩.................................................................................................. 57
十一、基金的财产.............................................................................................. 59
十二、基金资产的估值...................................................................................... 60
十三、基金的收益分配...................................................................................... 65
十四、基金的费用与税收.................................................................................. 67
十五、基金的会计与审计.................................................................................. 69
十六、基金的信息披露...................................................................................... 70
十七、风险揭示.................................................................................................. 77
十八、基金的终止与清算.................................................................................. 80
十九、基金合同的内容摘要.............................................................................. 82
二十、基金托管协议的内容摘要...................................................................... 83
二十一、对基金份额持有人的服务.................................................................. 84
二十二、其他披露事项...................................................................................... 86
二十三、招募说明书存放及查阅方式.............................................................. 88
二十四、备查文件.............................................................................................. 89
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等相关法律法规和《上
银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基
金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了上银新兴价值成长混合型证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《基金合同》编写,并经中国证监会注册。《基金合同》
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取
得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指上银新兴价值成长混合型证券投资基金
2、基金管理人:指上银基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《上银新兴价值成长混合型证券投资基金
基金合同》及对本《基金合同》的任何有效修订和补充
5、《托管协议》:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上银新兴
价值成长混合型证券投资基金托管协议》及对该《托管协议》的任何有效修订和
补充
6、招募说明书:指《上银新兴价值成长混合型证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、基金产品资料概要:指《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金份
额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2004年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构:指上银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上银基金管理有
限公司或接受其委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《上银基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,本基金中特指包括但不限于到期日在10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无
法进行转让或交易的债券等
53、摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者合法权益
不受损害并得到公平对待
54、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒体
55、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金管理人为上银基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:上银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
设立日期:2013年8月30日
法定代表人:汪明
组织形式:有限责任公司
注册资本:30,000万元
联系人:王蕾
联系电话:(021)60232799
股权结构:本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准,上海银行
股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
汪明先生,董事长,复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总经
理兼重点客户部总经理,北京分行党委委员、纪委书记、副行长,同业金融部副
总经理,公司业务部副总经理,公司业务部总经理,市中管理总部党委书记、总
经理,浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银行浦西分
行党委书记,上银基金管理有限公司董事长。
武俊先生,董事,上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资金
营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市场部
副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自贸试验
区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理(主持工作)兼同业部总经理、
金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市场部总经理
兼资产管理部总经理,上银基金管理有限公司董事。
李永飞先生,董事兼总经理,财政部财政科学研究所经济学博士研究生。历
任申银万国证券股份有限公司董事、副总经理,中国银河证券股份有限公司投资
银行总部总经理,银河创新资本管理有限公司董事长,上银瑞金资本管理有限公
司董事长。现任上银基金管理有限公司董事、总经理。
徐筱凤女士,独立董事,复旦大学经济学硕士研究生,副教授,硕士生导师。
历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任复旦大
学经济学院副教授,复旦大学经济学院院长助理,上银基金管理有限公司独立董
事。
晏小江先生,独立董事,上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行部
门副总经理,建新银行(香港)执行董事、副行长,建行南非分行行长,建行香
港分行行长,建银国际(香港)行政总裁,香港大新银行执行董事,大新银行(中
国)行长,复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有限公司独立
董事。
李德峰先生,独立董事,中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东省
菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书记兼
副院长、金融学院副书记,中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、培训委
员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师,中央财经大学金融
学院中国城乡发展与金融研究中心主任,上银基金管理有限公司独立董事。
2、监事:
董建红女士,监事,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一拖
集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长,一拖股份公司财务部部长、
总会计师,中国一拖集团财务部部长、财务总监,兼任中国一拖集团财务有限责
任公司董事长,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部
总监,国机财务有限责任公司监事会主席,上银基金管理有限公司监事。
金雯澜女士,职工监事,上海财经大学工商管理专业硕士研究生。历任伯灵
顿物流(上海)有限公司关务专员、客户服务主管,全球物流(上海)有限公司高级
客户服务主管,交银施罗德资产管理有限公司投资会计经理。现任上银基金管理
有限公司职工监事、运营部副总监,兼任上银瑞金资本管理有限公司监事,上海
上康银创投资管理有限公司监事。
3、总经理及其他高级管理人员
李永飞先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
史振生先生,督察长,兼任上银瑞金资本管理有限公司董事、上海上康银创
投资管理有限公司董事,财政部财政科学研究所会计学博士研究生。历任河北商
业高等专科学校会计系讲师,河北经贸大学会计学院副教授,中国银行总行财务
管理部财务经理,北京中讯四方股份有限公司总裁办副总经理,上银基金管理有
限公司固收事业部总监、副总经理等职务,曾兼任上银瑞金资本管理有限公司副
总经理、董事长等职务。
唐云先生,副总经理兼专户投资部总监,上海财经大学经济学硕士研究生。
历任申银万国证券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总
经理、保荐代表人,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐
代表人,上银基金管理有限公司副总经理,上银瑞金资本管理有限公司总经理,
上银基金管理有限公司投资总监。
谢新先生,副总经理兼固收事业部总监、上银聚鸿益半年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理,西南财经大学经济学学士。历任四川绵阳信用社职
员,绵阳市商业银行债券投资交易员,兴业银行资金中心债券投资交易副处长,
上银基金管理有限公司总经理助理等职务。
黄言先生,副总经理,吉林大学经济学硕士。历任中国农业发展银行资金计
划部发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理等职务。
汪天光先生,副总经理,中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府接
待办公室副主任科员,中国银监会主任科员、副处长、处长,浦银金融租赁股份
有限公司副总裁,横琴华通金融租赁有限公司总经理,上银基金管理有限公司督
察长。
4、本基金拟任基金经理:
赵治烨先生,北京大学微电子学士,7年证券从业经验。历任中国银河证券
北京中关村大街营业部理财分析师,现任上银基金投资研究部副总监、研究副总
监、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
5、投资决策委员会成员:
唐云先生(副总经理、专户投资部总监);
谢新先生(副总经理、固收事业部总监、基金经理);
程子旭先生(投资总监、研究总监);
高永先生(固收投资总监兼研究总监、基金经理);
赵治烨先生(投资研究部副总监、研究副总监、基金经理);
楼昕宇先生(基金经理);
倪侃先生(基金经理)。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度报告、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为。
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的
有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理的承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息。
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金
资产、自有资产、其它资产的运作分离。
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通(报告
制度)、内部监控、监督和内部监察。
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公
司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,
营造浓厚的内控文化氛围,确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制
度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必须
忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。
公司完善法人治理结构,充分发挥独立董事和监事职能,严禁不正当关联交
易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,
操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、
透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。
内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、
严密有效的三道监控防线,即:以岗位目标责任制为基础的第一道监控防线;相
关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线;以督察长和监察稽核部
对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。
公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备
与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(2)风险评估
公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内、外部风险进行识别、评估和
分析,及时防范和化解风险。
各部门根据公司风险评估标准制定、修改本部门内控制度,提交监察稽核部,
监察稽核部对各部门提交的内部控制制度进行复核,提交总经理办公会审议通过
后发布实施。风险管理委员会负责评估公司内、外部风险,评价公司的基本管理
制度以及提出改进方案,报公司董事会。
(3)控制活动
① 授权控制。授权控制贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容
包括:股东会、董事会、监事和管理层应当充分了解和履行各自的职权,建立健
全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;公司各业务部门、分支机构
和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责;公司重大业务的授权应当采
取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;公司授权要适当,对已获授权的
部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消
授权。
② 资产分离控制。基金资产、特定客户资产与公司资产、不同基金的资产
和其他委托资产要实行独立运作,分别核算。
③ 业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金,与特定客户委托
资产实行独立隔离运作,在人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则与
流程、有关银行存款账号、证券账号等分开设置,并分开核算。
④ 岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和规范的岗位责任制,各
岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准,限制越权、穿插、代理等行
为,以便于各部门明确分工、各岗位相互监督;包括货币、有价证券的保管与账
务相分离,重要空白凭证的保管与使用相分离,投资决策与具体交易操作相分离,
前台交易与后台结算相分离,损失的确认与核销相分离,风险评定人员与业务办
理岗位相分离,基金经理与办理特定客户资产管理业务的投资经理岗位相分离
等。
⑤ 物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别,基金投资、交易、
研究、公司自有资金管理等相关部门,在空间上和制度上适当隔离。强调交易部
门和财务部门的一级保密性,实行严格的门禁制度,并相应建立安全保障设施;
对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准程序、保密守则和监督处罚
措施。
⑥ 危机处理机制。公司制订切实有效的紧急情况处理制度,建立危机处理
机制和程序,主要包括:紧急情况处理制度、灾难复原计划、资料备份和系统备
份措施。灾难复原计划需要随着业务的改变而更新,每年测试及演习一次。
(4)信息沟通
为维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,公司制定管理和业务报
告制度,包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每月、
每季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后的及时
报告。此外,公司制定针对违规及非法行为的举报机制。员工发现违规或非法行
为出现时可视情况越级报告。
(5)内部监控
公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和监察稽核部,对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。
公司定期评价内部控制的有效性,根据市场环境和新的法律法规等情况,适
时改进。
(6)监督和内部监察
公司严格贯彻基金管理相关的法律法规,严格依法经营。督察长和监察稽核
部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。
各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前,均需经监察稽核部进行合
法、合规审核;
督察长和监察稽核部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合同
的执行情况,着重于因违反法律法规等而产生的风险;
监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新,对业务部门的运作提供监察标
准和政策等方面的咨询及指引,提供监察方面的培训。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99
亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27
亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65
亿元,增幅6.08%。
2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美
国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国
最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最
佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖
项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财
富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清
算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设
有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自
2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,
并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划
财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部
担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管
857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得
了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管
银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优
秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家
“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以
及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)上银基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
电话:(021)60232799
传真:(021)60232794
联系人:王蕾
客服电话:(021)60231999
网址:www.boscam.com.cn
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
电话:(010)66275654
传真:(010)66275654
联系人:吴寒冰
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)上海银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:金煜
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:胡佳
客服电话:95594
网址:www.bankofshanghai.com
(3)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招银大厦8层
法定代表人:李建红
客服电话:95555
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com
(4)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
电话:021-61618888
传真:021-63604199
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼办公地址:上海市黄浦区四川
中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
电话:(021)53686888
传真:(021)53686100-7008
联系人:魏熠珲
客服电话:4008918918
网址:www.shzq.com
(7)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电 话:95587
传 真:010-65182261
联系人:魏明
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(8)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
电 话:021-38676666
传 真:021-38670666
联系人:朱雅崴
客服电话:95521/4008888666
网址:www.gtja.com
(9)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电 话:021-23219000
传 真:021-23219100
联系人:李楠
客服电话:95553
网址:www.htsec.com.cn
(10)申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
法定代表人: 李梅
电 话:021-33389888
传 真:021-33388224
联系人:黄莹
客服电话:95523、4008895523
网址:www.swhysc.com
(11)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:马静懿
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(12)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人: 焦刚
电话: 0531-89606166
传真: 0532-85022605
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
(13)财富证券有限责任公司
注册地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人: 蔡一兵
联系人:郭静
电 话:0731-84403347
传 真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com
(14)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人: 吴承根
电 话:0571-87901963
传 真:0571-87901955
联系人:沈燚洁
网址:www.stocke.com.cn
(15)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
电 话:021-20613999
传 真:021-68596919
联系人:王诗玙
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(16)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44

法定代表人: 孙树明
电 话:020-87555888
传 真:020-87553600
联系人:马梦洁
网址:www.gf.com.cn
(17)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电 话:028-86690057
传 真:028-86690126
联系人:杜晶
网址:www.gjzq.com.cn
(18)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:李珍珍
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:4008773772
网址:www.5ifund.com
(19)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
电 话:010-60833754传 真:0755-83217421
联系人:刘宏莹
客服电话:4009908826
网址:www.citicsf.com
(20)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
法定代表人:胡学勤
联系人:程晨
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(21)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:金佶
联系人:钱诗雯
电话:021-33323999
传真:021-33323830
客服电话:4008333073
网址:www.bundwealth.com
(22)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:沈杰
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:4008210203
网址:www.520fund.com.cn
(23)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号14楼
法定代表人:李兴春
联系人:陈孜明
电话:021-61101796
传真:021-50583633
客服电话:4008210203
网址:www.leadfund.com.cn
(24)上海联泰基金销售有限公司
中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
(25)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:朱玉
电话:021-54509977
传真:021-54509981
客服电话:95021/4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(26)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(27)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315137
客服电话: 95538
网址: www.zts.com.cn
(28)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场
法定代表人:陈柏青
办公电话:0571-26888888
传真:0571-22905999
客服电话: 4000766123
网址:www.fund123.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:上银基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
电话:(021)60232799
传真:(021)60232779
客服电话:(021)60231999
联系人:刘漠
网址:www.boscam.com.cn
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:远闻(上海)律师事务所
办公地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G
负责人:奚正辉
电话:(021)50366223
传真:(021)50366733
联系人:孙贤
经办律师:屠勰、孙贤
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京东长安街1号东方广场东二座8楼
办公地址:北京东长安街1号东方广场东二座8楼
法定代表人:邹俊
电话:(010)85085000
联系人:虞京京
经办注册会计师:黄小熠、虞京京
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基
金合同》及其他有关法律法规,并经中国证监会2014年3月13日证监许可
[2014]137号文注册募集发售。本基金募集期从2014年3月24日起到4月30日止,
共募集235,995,074.51份基金份额,募集户数为1,223户。
七、基金合同的生效
根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说
明书的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监
会办理完毕基金备案手续,并于 2014年 5月 6日获得中国证监会的书面确认,基
金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基
金。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或网站公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,
并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理申购,具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理赎回,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,
赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回
款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
(五)申购与赎回的数量限制
(1)本基金在代销网点申购以金额申请,单笔最低申购金额为1,000元(含
认购费),追加申购的最低金额为1,000元,累计申购金额不设上限。各代销机
构对最低申购限额及投资金额级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为
准。在直销机构(柜台方式)申购的最低金额为50,000元(含申购费),追加
申购的最低金额为1,000元,累计申购金额不设上限。基金管理人可根据市场状
况和投资者需求调整直销机构(柜台方式)的最低申购标准。已有认购本基金记
录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。
投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、
中国证监会另有规定的除外。
(2)基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于5份基金
份额;基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份
额余额不足5份的,需一并全部赎回。
(3)本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5份。基金份
额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于5份
时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎
回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒体上公告。
(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
(六)申购费用和赎回费用
1、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用。
2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。
3、申购费用
本基金申购费率如下:
申购金额(M) 费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 按笔收取每笔1000元
4、赎回费用
投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费。对持续持有本基金少于7日的投
资人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产;对于持有期少于30日的基
金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3
个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3
个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有
期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财
产部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增
加而递减。本基金赎回费用如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进
行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和
基金赎回费率。
7、当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性,基金管理人须在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为
份,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费的认购,净申购金额=申购金额-固定申购
费金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例:某投资者投资5,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基
金份额净值为1.128元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元
申购费用=5,000-4,926.11=73.89元
申购份额=4,926.11/1.128=4,367.12份
即:该投资人通过场外投资5,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净
值为1.128元,则可得到4,367.12份基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应
的费用,赎回金额单位为元,计算公式:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
上述计算结果均按四舍五入,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
例:某基金份额持有人持有本基金10,000份基金份额一年后(未满2年)
决定赎回,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.148元,
则可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480元
赎回费用=11,480×0.25%=28.70元
净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30元
即:该基金份额持有人持有10,000份本基金基金份额一年后(未满2年)
赎回,假设赎回当日本基金份额净值是1.148元,则可得到的净赎回金额为
11,451.30元。
3、本基金基金份额净值的计算:
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到
小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
(八)申购和赎回的登记
投资者申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记
手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记
手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金申购申请。
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资人单日或单笔申购金额上限的。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9项暂停申购情形时,基金管理人应当
根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,
被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及
时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申
请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续
开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第5项所述情形,按基
金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前
提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎
回申请情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请。基金管理人只接受其小于等
于基金总份额20%部分作为当日有效赎回申请,对于该基金份额持有人当日有效
赎回申请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”
的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对单个基金份额持有人
超过基金总份额20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理
的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同
时在指定媒体上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购
或赎回时,基金管理人应在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在
重新开始办理申购赎回业务的开放日公告最近1个工作日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登
暂停公告1次。当连续暂停时间超过2个月的,基金管理人可以调整刊登公告的
频率。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应在指定媒体上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开始办理申购赎回业务的开放日公告最
近1个工作日的基金份额净值。
(十三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换
费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
(十七)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,顺应经济
结构调整和产业升级发展的趋势,关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资
机会,同时把握传统产业低估的投资机会,重点关注具有成长和价值的优质上市
公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
(二)投资理念
在国家经济转型的背景下,顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势,充分
挖掘新兴产业和传统产业升级换代以及传统产业低估带来的投资机会,平衡价值
和成长,追求基金资产的长期稳健增值。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市
场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。
本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长和
价值的上市公司股票,其比例将不低于非现金基金资产的80%。
(四)投资策略
公司的发展受到内外部因素的影响,本基金管理人将分析影响公司持续发展
的内外部因素,采用自上而下和自下而上相结合的研究方法,分析公司的外部环
境和内部经营,精选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力和
价值低估的上市公司股票。
同时,本基金将结合宏观经济环境和金融市场运行情况,动态调整股票、债
券等大类资产配置。
1、资产配置策略
本基金将利用各项重要的经济指标分析宏观经济趋势,判断所处经济周期,
同时结合宏观经济政策、产业政策、行业发展状况、证券市场趋势和流动性状况
综合分析,考虑股市和债市的估值和风险进行大类资产配置。本基金将根据各类
资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投
资比例,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
2、股票投资策略
本基金管理人认为,我国经济在经历了30余年的高速成长后,面临的首要
任务是转变经济发展方式实现经济转型。目前,我国经济发展面临着内外部的多
重困难,包括外需放缓、内部经济结构矛盾突出等,要继续实现经济的长期持续
发展必须转变经济增长方式调整经济结构。从整个世界经济发展历史看,经济发
展到一定阶段后,新兴产业和传统产业升级换代就将成为经济继续发展的主要动
力。我国目前已经进入这一阶段,在国家产业政策的大力扶持下,新兴产业将获
得巨大的发展机会,相关的上下游行业也将获得发展的良机,同时,相当一部分
传统产业也将通过新的技术、新的赢利模式和生产组织方式来实现产业升级,其
中蕴含着巨大的投资机会。与此同时,相当部分经营状况良好的传统产业会被阶
段性的低估,也是介入良机。本基金将一方面关注新兴产业发展过程中的投资机
会,另一方面也将关注传统产业升级换代以及阶段性低估带来的投资机会。
(1)新兴产业中的投资机会
新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远
发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综
合效益好的产业。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,
本基金对新兴产业的范围界定为:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备
制造、新能源、新材料和新能源汽车。随着时代的发展,新兴产业的范围也不断
变化,我们将不定期的更新新兴产业的范围。
鉴于新兴行业不同于传统行业的特征,对于新兴行业的各个细分子行业,本基
金管理人将主要从以下几个方面来进行分析,寻找投资机会。首先考虑行业受宏
观经济环境和国家产业政策的影响程度,分析相关行业与宏观经济环境之间的关
系,深入分析国家的特定产业政策和区域政策及其落实情况和力度,综合评估以
上因素对于行业的影响。其次分析行业的发展前景,主要分析行业内产品的需求
空间和成长速度,并考虑行业在没有政策影响下内生的增长动力,综合各方面的
信息对行业的发展做出预测,判断行业的投资机会。再次分析行业所处生命周期,
从所处行业的技术发展、需求变化以及创新程度,结合产业在国内发展的时间,
判断行业生命周期,选择处于成长期及成熟期早期的行业,在行业上升时期将会
有更多的投资机会。另外考虑行业的竞争环境,分析行业的技术壁垒和进入壁垒,
行业内企业的财务状况以及盈利模式等。
(2)传统产业中的投资机会
传统产业是指发展时间较长,生产技术已经基本成熟,经过高速增长后发展
速度趋缓,对国民经济的贡献度逐步下降,资源利用率和环保水平通常较低的产
业。我国的传统产业,主要是指在工业化初级阶段发展起来的一系列产业群,在
产业分类上包括传统农林牧副渔业,第二产业中的传统工业以及部分第三产业。
传统产业的投资机会主要来自产业升级具有新的成长性以及经营状况良好
的行业被低估两类。本基金将通过分析宏观经济环境变化、国家政策、所处产业
基本面和产品的市场情况来判断产业的整体状况。重点考虑在产业升级过程中获
得国家扶持、具有核心竞争力以及通过并购、重组、新技术、新产品导致公司基
本面发生重大变化,获得新的成长性的企业。此外,通过定性和定量的研究以及
实地调研,筛选出基本面健康、具有估值优势的行业和企业作为投资的对象。
(3)个股精选策略
在新兴产业股票方面,本基金将从公司行业地位、核心竞争力、受国家政策
的影响程度、盈利增长前景、公司治理结构、财务状况、主要股东状况等多方面
评估上市公司的投资价值,精选新兴产业上市公司中具有创新能力、专有技术、
特许权、品牌、渠道优势、从国家产业政策中受益较大,具有较大成长潜力的公
司股票。
在传统产业升级换代股票方面,本基金管理人通过对宏观经济政策、产业政
策、区域政策等因素的分析,选择获得国家政策支持、具有增长潜力的行业,积
极发现公司经营与发展过程中的重大变化,分析其对公司未来成长能力和盈利能
力的影响。充分理解企业的内生性成长和外延式成长,深入挖掘影响公司未来成
长的内生性和外延性的新因素,并从公司发展战略、核心竞争力、盈利能力与盈
利质量、财务健康状况、公司治理结构等方面对上市公司的投资价值进行评估,
寻找具有良好成长潜力的上市公司股票。
估值优势股票方面,将采用定量和定性结合的方式。定量方面,首先依据市
净率、市盈率、股息率等指标来考察个股的价值属性;依据营业收入增长率、营
业利润增长率、税后利润增长率等指标来考察个股的成长属性。然后通过PEG、
EV/EBITDA等主要估值指标来考察和筛选出内在价值较高的股票。定性方面主
要考虑:公司在行业内处于领先地位,具有核心竞争优势;公司主营业务具有持
续成长的能力;公司具有良好的治理结构和财务健康度等。最后结合以上分析结
果以及实地调研筛选出基本面健康的、具有估值吸引力的股票作为本基金的投资
目标。
3、债券投资策略
(1)平均久期配置
本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋
势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组
合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券
价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以
更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。
(2)期限结构配置
结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债
券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合
的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策
略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型
策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采
取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。
(3)类属配置
本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研
究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变
化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。
根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和
银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市
场进行配置。
(4)回购套利
本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交
易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期
限之间的套利进行低风险的套利操作。
4、可转债投资策略
本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可
转债可以转股,以保留分享股票升值的收益潜力。
(1)积极管理策略
可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积
极管理策略,重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋势
回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资,以获取收益。
(2)一级市场申购策略
目前,可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公
司基本面优良的可转债,因供求不平衡,会产生较大的一、二级市场价差。因此,
为增加组合收益,本基金将在充分研究的基础上,参与可转换债券的一级市场申
购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。
5、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交
易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标
的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期
权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求
其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
(五)投资决策程序
公司基金的投资决策实行基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基
金投资决策委员会是公司负责基金投资决策的最高权力机构,由总经理、分管投
资的副总经理、投资研究部经理和基金经理等组成。投资决策流程如下:
(1)基金投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达
给基金经理。分管投资的副总经理作为基金投资决策委员会的执行委员负责决议
的督促落实;
(2)基金经理根据基金投资决策委员会的要求,结合股票池及有关研究报
告,负责制定具体的投资组合方案;
(3)根据有限授权原则,基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进
入执行程序;超出基金经理授权权限但在分管投资的副总经理授权权限范围内
的,经分管投资的副总经理审批后方可进入执行程序;超出分管投资的副总经理
授权权限的,须经基金投资决策委员会审批后方可进入执行程序;
(4)投资研究部、运营部基于一套数量化系统,对基金的投资组合进行日
常性的风险测量与绩效评估;定期向总经理、分管投资的副总经理、基金投资决
策委员会和风险管理委员会提交风险测评报告。
(六)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于新兴产业
中的优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票的比例不低于
非现金基金资产的80%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(15)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的8%;
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(17)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金被动超过前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(12)、(17)、(18)项另有约定外,因证券市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进
行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。
(七)业绩比较基准
1、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收
益率。
2、选择比较基准的理由
本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为:(1)
沪深300指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走
势的指数,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有较强的独立性、代表
性和良好的市场流动性;(2)沪深300指数是一只符合国际标准的优良指数,
该指数体现出与市场整体表现较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益
水平,风险调整后收益也较好,具有良好的投资价值;(3)沪深300指数编制
方法的透明度较高;且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景,使基金之
间更易于比较。上证国债指数由上海证券交易所上市的所有固定利率国债组成,
编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。基于本基金的投资范
围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益
特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数
时,基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩
比较基准,报中国证监会备案并及时公告。
(八)风险收益特征
本基金属于混合型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于风险较高、收益较高的基金
产品。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
(十)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,并履行相关程序
后,进行融资融券。
(十一)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4
月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,报告期自2019年1月1
日起至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 182,845,268.28 82.45
其中:股票 182,845,268.28 82.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,954,462.50 4.49
其中:债券 9,954,462.50 4.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 25,019,716.77 11.28
8 其他各项资产 3,959,004.56 1.79
9 合计 221,778,452.11 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 100,239,382.34 45.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,559,100.00 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 6,438,740.00 2.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,130,502.94 0.96
J 金融业 48,850,343.00 22.12
K 房地产业 11,673,600.00 5.28
L 租赁和商务服务业 4,201,600.00 1.90
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,752,000.00 2.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 182,845,268.28 82.78
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,791 22,025,256.09 9.97
2 600036 招商银行 580,000 19,673,600.00 8.91
3 601318 中国平安 255,000 19,660,500.00 8.90
4 000333 美的集团 349,925 17,051,845.25 7.72
5 000002 万 科A 380,000 11,673,600.00 5.28
6 000786 北新建材 570,000 11,485,500.00 5.20
7 002415 海康威视 239,965 8,415,572.55 3.81
8 603517 绝味食品 160,000 7,875,200.00 3.57
9 603816 顾家家居 123,932 7,324,381.20 3.32
10 600009 上海机场 103,600 6,438,740.00 2.91
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 9,954,462.50 4.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,954,462.50 4.51
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113518 顾家转债 54,540 6,699,148.20 3.03
2 113508 新凤转债 22,640 2,414,103.20 1.09
3 128054 中宠转债 2,170 244,559.00 0.11
4 127012 招路转债 1,400 140,000.00 0.06
5 128057 博彦转债 1,020 102,000.00 0.05
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到
公开谴责和处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之
外的股票。
(3)其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 71,220.94
2 应收证券清算款 3,862,476.36
3 应收股利 -
4 应收利息 20,820.66
5 应收申购款 4,486.60
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,959,004.56
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113518 顾家转债 6,699,148.20 3.03
2 113508 新凤转债 2,414,103.20 1.09
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
十、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2014年05月06日)至2014年12月31日 44.41% 1.13% 51.77% 0.98% -7.36% 0.15%
2015年1月1日至2015年12月31日 19.52% 3.01% 9.86% 1.74% 9.66% 1.27%
2016年01月01日至2016年12月31日 11.87% 1.70% -3.64% 0.70% 15.51% 1.00%
2017年1月1日至2017年12月31日 4.51% 0.78% 10.86% 0.32% -6.35% 0.46%
2018年1月1日至2018年12月31日 -22.00% 1.29% -10.68% 0.67% -11.32% 0.62%
自基金合同生效起至今(2014年05月06日-2018年12月31日) 57.39% 1.79% 56.98% 1.01% 0.41% 0.78%
2019年1月1 33.10% 1.46% 14.33% 0.78% 18.77% 0.68%
日至2019年3月31日
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
上银新兴价值成长混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年5月6日-2019年3月31日)
注:(1)本基金合同生效日为2014年5月6日。本基金建仓期为2014年5月6日至2014年
11月5日,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
(2)本基金转型日期为2015年7月30日。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
6、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保
基金估值的公平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
(五)估值错误的确认与处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,且经与基金托管人协商
确认后应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第三款有关估值方法规定的第5项条款进行估值时,
所造成的误差不作为基金份额估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能
发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除
赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此
造成的影响。
十三、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒体公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用和银行账户维护费;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒体公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登
载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法
律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、
准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人
应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明
书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,
基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人不再更新基金
产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告登载在指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审
计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并
将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
并将季度报告登载在指定网站上,将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)基金扩募、延长基金合同期限;
(4)转换基金运作方式、基金合并;
(5)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(6)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(7)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(8)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实
际控制人;
(9)基金募集期延长或提前结束募集;
(10)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
(11)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(12)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)本基金开始办理申购、赎回;
(19)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(21)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(23)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(24)本基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备
案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作
出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审
计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、不可抗力;
2、基金合同约定的延迟计算及披露净值情形;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定时,经与基金托管人协商一
致暂停估值的;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
十七、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投
资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生
变化,产生风险。主要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈
周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
(4)信用风险。债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发
行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违
约而产生的证券交割风险。
(5)购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现
金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(6)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再
投资时的收益率的影响。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得
的利息收入进行再投资时,将获得较以前低的收益率。
(7)上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理
能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发
生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够
用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分
散这种非系统风险,但不能完全避免。
2、管理风险
(1)在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金
收益水平。
(2)基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素的
变化也会影响基金收益水平。
3、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面:一是基金管理人建仓时或为实现投资
收益而进行组合调整时,可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的
价格将股票或债券买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,当个股的流动性较差
时,基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净
值受到不利影响。
4、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权违规交易、内幕交易、
交易错误和欺诈等。
此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金
管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机
构等。
5、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及《基金合同》有关规定的风险。
6、本基金特有风险
本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘新兴产
业发展中的投资机会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,以及传统产业中具
备新成长动力和价值的上市公司进行投资,因此本基金的特定风险主要来自两方
面:一是对经济结构调整和产业升级的理解偏差导致对行业和个股的判断不够准
确;二是对上市公司的基本面研究不够深入导致个股选择失误。
7、其他风险
(1)在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这
些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险;
(4)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(5)对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益
水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
(二)声明
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销
售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金销售机构担保
收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一) 《基金合同》的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案生
效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。
(二) 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三) 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四) 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五) 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七) 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件1。
二十、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件2。
二十一、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一
系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服
务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人注册登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将配备安
全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、
基金份额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额
持有人名册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户
和基金交易资金的交收等服务。
(二)交易资料寄送服务
基金管理人将根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍
持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。由于基金份额
持有人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更等原因有可能造成对
账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时
通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。
若基金份额持有人需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客服电话
(021)60231999,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、
联系电话等,经本公司客服人员核实相关信息后,将为基金份额持有人免费邮寄
纸质对账单。
(三)客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余
额、申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。
客户服务中心提供每周五天,每天不少于8小时的人工热线咨询服务。
持有人可通过客服热线电话((021)60231999)享受业务咨询、信息查询、
服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可通过基金管理人网上交易系统和销售机构为投资者提供定
期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定
额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则详见基金管理人公告。
(五)信息定制服务
基金持有人可以拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过
手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包
括:每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告
等。基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。
(六)投资者投诉受理服务
投资者可以通过基金管理人客服热线电话、客服邮箱
(service@boscam.com.cn)等形式对基金管理人提供的服务进行投诉。基金管理
人将采用限期处理、分级管理的原则及时处理客户的投诉。
二十二、其他披露事项
报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告:
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告 基金管理人公司网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中证报》 2018-12-07
2 上银新兴价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号) 基金管理人公司网站 2018-12-20
3 上银新兴价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2号) 基金管理人公司网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中证报》 2018-12-20
4 旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 基金管理人公司网站 2019-01-02
5 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2018年第四季度报告 基金管理人公司网站、《证券时报》 2019-01-22
6 上银基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 基金管理人公司网站、《上海证券报》、《证券时报》 2019-01-30
7 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2018年年度报告 基金管理人公司网站 2019-03-27
8 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 基金管理人公司网站、《证券时报》 2019-03-27
9 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 基金管理人公司网站、《上海证券报》、 2019-03-30
告 《证券日报》、《中证报》、《证券时报》
10 上银基金管理有限公司关于新增交通银行股份有限公司为旗下相关基金的代销机构并参加费率优惠活动的公告 基金管理人公司网站、《证券时报》 2019-04-04
11 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2019年第一季度报告 基金管理人公司网站、《证券时报》 2019-04-19
12 上银基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 基金管理人公司网站《上海证券报》、《证券日报》、《中证报》、《证券时报》 2019-04-26
二十三、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保
证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.boscam.com.cn)查阅和下
载招募说明书。
二十四、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予上银新兴价值成长股票型证券投资基金募集注册的文件;
2、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》;
3、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、《关于上银基金管理有限公司申请募集上银新兴价值成长股票型证券投
资基金之法律意见书》;
7、本报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露的各项公告;
8、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》;
9、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所和营业场所。
(三)查阅方式
投资者可到基金管理人和基金托管人的住所免费查阅备查文件。
上银基金管理有限公司
2020年5月23日
附件1:基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的
费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前三十日在指定报刊和指
定网站上进行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2
条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒体上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提
前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、《基金合同》解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案生
效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用和律
师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
附件2:基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:上银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
邮政编码:200122
法定代表人:汪明
成立日期:2013年8月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]1114号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托
管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市
场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款;权证投资占基金资产净值的0-3%。
本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长和
价值的上市公司股票,其比例将不低于非现金基金资产的80%。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1.本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于新兴产业中的
优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票的比例不低于非现
金基金资产的80%;
2.保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;
3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
11.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;
15.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的8%。
16.基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;托管人仅就本托管人托管的管理
人全部开放式基金、全部投资组合进行监测。
17.本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金被动超过前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
18.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
19.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制。
除上述第12、17、18项另有约定外,因证券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方
式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与
基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发
行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于
发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的
质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国
债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关
工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的
受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损
失,及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例
限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的
处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公
开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取
积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保
证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证
券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本
基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管
人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行
及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的
建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基
金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基
金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人
改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管
理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成
场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立
的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定
时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报
告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交
收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托
管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算
机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和
资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管
人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的
规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管
库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金
托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承
担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后15年。
五、基金资产净值计算和复核
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照
每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基
金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将
基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对
外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产。
2.估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估
值技术确定公允价值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通
知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不
作为基金份额净值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额
净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到
基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基
金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿
时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按
以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且
基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出
错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔
偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管
理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基
金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基
金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由
基金管理人负责赔付。
3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由
于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管
理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的
措施消除由此造成的影响。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有
通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投
资人的利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情
况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;
4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为
准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季
度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两
个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两
个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。
如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承
担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
核准或备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算结果报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。