信诚货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年5月)
2020-05-28 文字大小 【 】 【打印
            
信诚货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2020年5月)
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要,经国
家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”
(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同义务的
履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签
署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文件”)不受任何影响,
我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的,以原法
律文件的说明为准。
本基金于2011年3月23日基金合同正式生效。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按
照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、
基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,
并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金已实现收益会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产
品资料概要》。
基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执
行。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持
有。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2020年4月25日,有关财务数据和净值
表现截止日为2020年3月31日(未经审计)。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

法定代表人:张翔燕
成立日期: 2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本: 2亿元人民币
电话:(021)6864 9788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行
北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信
控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司
副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信
托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经
理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展银
行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财
务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上
海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合
规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风
险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理
有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,中信
保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管
理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港机
场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财务官,
信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银
行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。
现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,
现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚
亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.基金管理人监事会成员
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用
电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力
资源官。
3.经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行
北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信
控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司
副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理
有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,中信
保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管
理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中
乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基金管
理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有
限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集团
业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限
公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部
总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、
信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公
司首席信息官、首席运营官。
4.督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,上
海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基
金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5.基金经理
席行懿女士,工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009
年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。
现任信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场
基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
张倩女士,自2013年5月10日至2015年9月11日担任此基金的基金经理。
曾丽琼女士,自2011年3月23日至2016年1月20日担任本基金基金经理。
杨立春先生,自2016年1月13日至2017年9月28日担任本基金基金经理。
6.投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007
年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润
2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%
和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融
服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行
第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、
托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设有托管
运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手
段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长
期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,
中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银
行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机
构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017
年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话: (021)6864 9788
联系人:蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本
公司网站公告。网上交易网址: www.citicprufunds.com.cn
2.代销机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构,并在基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构
名称:中信保诚基金管理有限公司
名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
联系电话:021-68649788
传真:021-50120888
联系人:金芬泉
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫峰
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
法定代表人:邹俊
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人:黄小熠
经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵
四、基金的名称
信诚货币市场证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的
投资收益率。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1.现金;
2.通知存款;
3.短期融资券;
4.1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单;
5.剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;
6.期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
7.期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
8.剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
9.中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全
性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货
币政策和财政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场
状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金
投资组合的平均剩余期限。
(1)利率预期分析
通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪
分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开
市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,
合理预期货币市场利率曲线动态变化,据此决定整体资产配置策略。
(2)动态调整投资组合平均剩余期限
结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120
天以内,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余
期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;
当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超
额收益。
2.类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及
现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现
两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流
动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以
确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产
之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析
各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具
有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;
减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
3.个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等
级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级的等级较高(符合法规规定的级别)
的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具
体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高
的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水
平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲
线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人
选择投资于定价低估的短期债券品种。
4.现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购
赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。
基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之
间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基
金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配
置,以满足日常的基金资产变现需求。
5.套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期
利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、
各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的
跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银
行间市场、交易所。
市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金
的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市
场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同约定,于2020年4月21日复核了本
招募说明书中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2020年3月31日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,316,334,158.79 67.75
其中:债券 3,230,334,158.79 65.99
资产支持证券 86,000,000.00 1.76
2 买入返售金融资产 1,104,902,817.36 22.57
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 451,256,604.97 9.22
4 其他资产 22,787,903.68 0.47
5 合计 4,895,281,484.80 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.04
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 398,999,600.50 8.88
其中:买断式回购融资 - -
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.04
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 398,999,600.50 8.88
其中:买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净
值比例的简单平均值.
5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%.
3. 基金投资组合平均剩余期限
1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 44
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
2) 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过120天的情况.
3) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 71.54 8.88
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 25.14 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 3.12 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 8.63 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 108.43 8.88
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况.
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 441,720,504.10 9.83
其中:政策性金融债 441,720,504.10 9.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 960,571,783.69 21.38
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,828,041,871.00 40.68
8 其他 - -
9 合计 3,230,334,158.79 71.88
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112095485 20宁波银行CD063 5,000,000 499,488,215.41 11.12
2 111914061 19江苏银行CD061 4,800,000 479,763,454.12 10.68
3 072000031 20安信证券CP002 2,500,000 250,002,314.15 5.56
4 112094992 20宁波银行CD059 2,000,000 199,820,518.05 4.45
5 112010040 20兴业银行CD040 2,000,000 199,771,244.41 4.45
6 170411 17农发11 1,700,000 171,455,059.76 3.82
7 170305 17进出05 1,500,000 150,062,278.82 3.34
8 012000972 20亦庄投资SCP002 1,400,000 140,000,120.07 3.12
9 150208 15国开08 1,000,000 100,045,376.49 2.23
10 012000715 20国新租赁SCP003 1,000,000 100,006,210.60 2.23
7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0527%
报告期内偏离度的最低值 0.0172%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0335%
1) 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况.
2) 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况.
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 165602 恒信21A1 370,000 37,000,000.00 0.82
2 138486 锦绣06A 200,000 20,000,000.00 0.45
3 138496 平汽5A1 120,000 12,000,000.00 0.27
4 138544 元熹6优1 100,000 10,000,000.00 0.22
5 165865 龙联06A 70,000 7,000,000.00 0.16
注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
9. 投资组合报告附注
1) 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
2) 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的说明
宁波银行股份有限公司于2019年6月28日、2019年12月5日收到宁波银保监局的
三个处罚(甬银保监罚决字〔2019〕59号、甬银保监罚决字〔2019〕62号、甬银保监罚决
字〔2019〕67号),宁波银行因违规经营被宁波银保监会责令对相关直接责任人给予纪律
处分,并合计罚款340万元。
对“20宁波银行CD063”、“20宁波银行CD059”的投资决策程序的说明:本基金管理
人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对宁波银行的长
期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流
程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 22,748,785.89
4 应收申购款 39,117.79
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 22,787,903.68
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31日。
(一) A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011年3月23日至2011年12月31日 2.9065% 0.0035% 0.3859% 0.0001% 2.5206% 0.0034%
2012年1月1日至2012年12月31日 4.3423% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 3.9213% 0.0096%
2013年1月1日至2013年12月31日 4.0202% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 3.6696% 0.0048%
2014年1月1日至2014年12月31日 4.7034% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 4.3534% 0.0083%
2015年1月1日至 2015年12月31日 3.4435% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 3.0935% 0.0056%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.4191% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.0681% 0.0020%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.5541% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.2041% 0.0023%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.3046% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 2.9546% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.2931% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.9431% 0.0020%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.5382% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.4509% 0.0021%
2011年3月23日至2020年3月31日 36.3110% 0.0058% 3.3436% 0.0001% 32.9674% 0.0057%
B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011年3月23日至2011年12月31日 3.0999% 0.0035% 0.3859% 0.0001% 2.7140% 0.0034%
2012年1月1日至2012年12月31日 4.5927% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 4.1717% 0.0096%
2013年1月1日至2013年12月31日 4.2700% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 3.9194% 0.0048%
2014年1月1日至2014年12月31日 4.9555% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 4.6055% 0.0083%
2015年1月1日至 2015年12月31日 3.6927% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 3.3427% 0.0056%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.6655% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.3145% 0.0020%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.8027% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.4527% 0.0023%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.5536% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 3.2036% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.5392% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.1892% 0.0020%
2020年1月1日至 0.5980% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.5107% 0.0021%
2020年3月31日
2011年3月23日至2020年3月31日 39.2997% 0.0058% 3.3436% 0.0001% 35.9561% 0.0057%
E级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年1月1日至2017年12月31日 1.5396% 0.0024% 0.1467% 0.0000% 1.3929% 0.0024%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.2817% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 2.9317% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.2789% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.9289% 0.0020%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.5381% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.4508% 0.0021%
2011年3月23日至2020年3月31日 7.8390% 0.0035% 0.9340% 0.0000% 6.9050% 0.0035%
(二) A级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
B级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
E级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金销售服务费;
4)基金财产拨划支付的银行费用;
5)基金合同生效后的基金信息披露费用;
6)基金份额持有人大会费用;
7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8)基金的证券交易费用;
9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另
有规定时从其规定。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
3)基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份
额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B
类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年
销售服务费率 应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的费率。E 类基金份额的
年销售服务费率为 0.25%。E 类基金份额不适用基金份 额的升降级规则。三类基金份额的
销售服务费计提的计算公式相同, 具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数,
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注
册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使
无法按 时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
4)除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、费率调整
基金管理人和基金托管人在协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上
刊登公告。
(二) 与基金销售有关的费用
1. 本基金的申购费率如下:
本基金的申购费率和赎回费率均为0%。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金
合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电
话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本
基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚货币市场证券投资基金更新招募说明
书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”部分,对相关内容进行了说明;
2. 在“基金管理人”部分,对“基金经理”进行了更新;
3. 在“基金托管人”部分,对“基金托管人情况”及“基金托管业务经营情况”进行
了更新;
4. 在“相关服务机构”部分,对“其他销售机构”进行了更新;
5. 在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新;
6. 在“基金的业绩”部分,对基金业绩进行了更新。
中信保诚基金管理有限公司
2020年5月28日