中信保诚稳丰债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年5月)
2020-05-28 文字大小 【 】 【打印
            

中信保诚稳丰债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2020年5月)
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
重要提示
中信保诚稳丰债券型证券投资基金由信诚稳丰债券型证券投资基金变更而成。
2018年10月15日,信诚稳丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召
开,大会讨论通过了信诚稳丰债券型证券投资基金基金合同修改的议案,内容包括信诚稳
丰债券型证券投资基金调整基金投资范围、投资策略、信息披露、基金估值以及修订基金
合同等,并同意将“信诚稳丰债券型证券投资基金”更名为“中信保诚稳丰债券型证券投
资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2018年10月16日
起,《中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金合同》生效,《信诚稳丰债券型证券投资基
金基金合同》同日起失效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日若无特别说明为2020年4月25日,有关财务
数据和净值表现截止日为2020年3月31日(未经审计)。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

法定代表人:张翔燕
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式:有限责任公司(中外合资
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的
其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展
银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首
席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资
管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监
事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港
机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财
务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董
事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国工商
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为
瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2、基金管理人监事会成员
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基
金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集
团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理
有限公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业
部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术
总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管
理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,
上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保
诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
宋海娟女士,工商管理硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司,担任债券交易
员;于光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益类投资经理。2013年7月加入中信保
诚基金管理有限公司。现任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投
资基金(LOF)、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠
盈债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基
金、信诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型
证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经
理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放短
期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发
行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买
卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结
汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、
企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最
早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内
外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合
交易所A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的
独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、
市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业
务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方
案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电
子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需
求。
截至2019年6月末,本行在国内149个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境内外下
设6家附属机构,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融
租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、哈萨
克斯坦阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公
司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有37家营业网点。信银(香港)
投资有限公司在香港和境内设立有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公
司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营
业网点和1个私人银行中心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本行
已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的
金融集团。2019年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第19
位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第26位。
(二)主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董事
会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任本行副行长,2017年1月起兼
任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银(香港)投资有
限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先生于
2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任本行杭州分
行党委书记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;2003年9月至
2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年12月至2003年9月在本
行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部副
总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭
州城东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工
作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方
先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年
中国银行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员,
2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江苏省
分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、行
长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分
行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书
记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生
学历,管理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。杨先生
2018年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月,任本行长
春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本行机构业务部总经理助理;1996年7月至2013
年4月,就职于本行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经理、贸易
金融部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行
托管人职责。
截至2020年一季度末,中信银行托管150只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证
券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规
模达到9.49万亿元人民币。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话: (021)6864 9788
联系人:蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本
公司网站公告。网上交易网址:http://www.citicprufunds.com.cn/。
2、其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:金芬泉
电话:021-68649788
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
经办律师:廖海、刘佳
电话:(021)51150298
传真:(021) 51150398
联系人:刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:赵钰、陈熹
四、基金的名称
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资
产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
七、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可
分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转
债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而
确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改
变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市
场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、债券投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市
场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属
资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用
目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行
主动投资。
1)目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等
众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之
间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率
走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利
率下降时,增加组合久期。
2)期限结构配置
在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限
结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的
分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确
定在短、中、长期债券的投资比例。
3)信用利差策略
一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差
组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分
析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整
体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用
利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动
性等几方面进行分析。
4)相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找
其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。
5)回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强
组合收益。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支
持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控
制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
4、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投
资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势
和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期
货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力
求实现委托财产的长期稳定增值。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率
中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、
企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债
券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。根据本基金的投资范
围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在
与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大
会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币
市场基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2020年4月21日复核了本招
募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2020年3月31日。
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,689,660,096.80 92.46
其中:债券 1,639,281,096.80 89.70
资产支持证券 50,379,000.00 2.76
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 59,296,416.38 3.24
8 其他资产 78,558,439.85 4.30
9 合计 1,827,514,953.03 100.00
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 100,410,000.00 6.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 506,580,000.00 32.02
其中:政策性金融债 506,580,000.00 32.02
4 企业债券 674,651,096.80 42.64
5 企业短期融资券 70,252,000.00 4.44
6 中期票据 287,388,000.00 18.17
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,639,281,096.80 103.62
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 2,000,000 203,680,000.00 12.87
2 200201 20国开01 2,000,000 200,980,000.00 12.70
3 143632 18海通03 1,000,000 102,400,000.00 6.47
4 190407 19农发07 1,000,000 101,920,000.00 6.44
5 112906 19广基01 1,000,000 101,640,000.00 6.42
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 165814 20安吉5A 500,000 39,480,000.00 2.50
2 165561 19融信优 300,000 10,899,000.00 0.69
注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投
资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势
和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期
货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力
求实现委托财产的长期稳定增值。
1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.11投资组合报告附注
1.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚说明
广州产业投资基金管理有限公司于2019年5月24日因未按要求进行产品更新或重大
事项更新累计2次及以上被中国基金业协会公示为异常机构。
对“19广基01”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投
资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对广州产业投资基金管理有限公司的长期企业
经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符
合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,181.38
2 应收证券清算款 48,199,926.69
3 应收股利 -
4 应收利息 30,356,331.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 78,558,439.85
1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
中信保诚稳丰A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年1月23日至2017年12月31日 3.09% 0.02% 0.27% 0.05% 2.82% -0.03%
2018年1月1日至2018年12月31日 6.22% 0.04% 8.12% 0.06% -1.90% -0.02%
2019年1月1日至2019年12月31日 4.43% 0.03% 4.67% 0.05% -0.24% -0.02%
2020年1月1日至2020年3月31日 2.12% 0.07% 2.58% 0.10% -0.46% -0.03%
2017年1月23日至2020年03月31日 16.76% 0.04% 16.41% 0.06% 0.35% -0.02%
中信保诚稳丰C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年1月23日至2017年12月31日 3.02% 0.02% 0.27% 0.05% 2.75% -0.03%
2018年1月1日至2018年12月31日 6.14% 0.04% 8.12% 0.06% -1.98% -0.02%
2019年1月1日至2019年12月31日 4.33% 0.03% 4.67% 0.05% -0.34% -0.02%
2020年1月1日至2020年3月31日 2.08% 0.07% 2.58% 0.10% -0.50% -0.03%
2017年1月23日至2020年3月31日 16.46% 0.04% 16.41% 0.06% 0.05% -0.02%
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中信保诚稳丰A
中信保诚稳丰C
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)C类基金份额的销售服务费;
4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6)基金份额持有人大会费用;
7)基金的证券交易或结算费用;
8)基金的银行汇划费用;
9)基金的账户开户费用、账户维护费用;
10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性提取,基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付
日期顺延。
3)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。
在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率
计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理
人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法
按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3)《基金合同》生效前的相关费用;
4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。本基金的赎回费用
由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
2、申购费率如下
申购金额(M) A类基金份额 C类基金份额
M 0.80% 0
50万≤M 0.50%
200万≤M 0.30%
M≥500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
3、基金份额的赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资
者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必
要的手续费。
(1)A 类基金份额的赎回费率如下
持续持有期 赎回费率
Y 1.5%
7天≤Y 0.1%
Y≥180天 0
(2)C类基金份额的赎回费率如下
持续持有期 赎回费率
Y 1.5%
7天≤Y 0.1%
Y≥30天 0
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人
权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不
定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,
基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。七、申购份额、赎回金额的计算。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基
金实施的投资管理活动,对原《中信保诚稳丰债券型证券投资基金招募说明书》进行了更
新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2. 在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“第九部分 基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容;报告期截至
2020年3月31日。
5. 在“第十部分 基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2020年3月
31日。
6. 在“第二十二部分 其他应披露事项”部分,披露了自2019年4月17日以来涉及
本基金的相关公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年5月28日