信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年5月)
2020-05-28 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需
要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金
管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核
发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文
件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)经2015年5月25日中国证监会证监
许可[2015]987号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,
降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可
能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额
投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规
避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、也包括流动性风险、特
有风险及其它风险等风险。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金。
投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募说明书,全面认识
本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认
购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦
承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文
件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金,各
销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关
公告。
基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后
开始执行。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但
不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2020年4月25日,有关财务数据
和净值表现截止日为2020年3月31日(未经审计)。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
成立日期: 2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本:贰亿元人民币
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
(二)主要人员情况
1、董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展
银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首
席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资
管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监
事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港
机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财
务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董
事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为
瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
3.经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基
金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集
团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理
有限公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业
部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术
总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管
理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,
上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保
诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
提云涛先生,经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部
分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,
历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研
部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚
基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信
诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、
中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
杨立春先生,经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011年7月
加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基
金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资
基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚
新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信
诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
杨旭先生,自2015年6月19日至2016年11月23日担任此基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之
一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商
业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上
海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交
通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志
发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。
截至2019年12月31日,交通银行资产总额为人民币99,056亿元。2019年1-12月,交通
银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币772.81亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基
金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等
中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素
质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事,代为履行行长职责,2018年8月至
2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责)、执行董
事,2018年8月至2019年12月任本行行长; 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、
副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016
年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任
中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监
控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003
年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷
管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任
本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至
2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计
结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005
年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年12月31日,交通银行共托管证券投资基金433只。此外,交通银行还托管了
基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计
划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金
基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、
RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话: (021)6864 9788
联系人:蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本
公司网站公告。网上交易网址:http://www. citicprufunds.com.cn /。
(2)其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
2、场内销售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司认可的的会员单位,具体名单详见基金份额发售公告以及
基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:陈熹、赵钰
四、基金的名称
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换
债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货
币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的
市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做
相应调整。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本
市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的
基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提
下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘
优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增
长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的
产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研
判,严选安全边际较高的个股。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析
技术,进行个券精选。
4、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益
特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,
获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基
础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组
合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新
或相关公告中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%,其中,一年期银行
定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2020年4月21日复核了本招
募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2020年3月31日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 84,203,266.33 21.39
其中:股票 84,203,266.33 21.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 297,972,555.30 75.68
其中:债券 297,972,555.30 75.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,951,217.42 1.26
8 其他资产 6,621,041.82 1.68
9 合计 393,748,080.87 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 32,300.00 0.01
B 采矿业 1,256,398.58 0.34
C 制造业 33,152,448.57 8.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 950,950.00 0.25
E 建筑业 354,452.00 0.10
F 批发和零售业 466,909.31 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 8,600,361.32 2.31
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,804,936.63 0.48
J 金融业 33,990,987.94 9.11
K 房地产业 2,464,681.00 0.66
L 租赁和商务服务业 506,170.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 379,512.98 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 43,318.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 199,840.00 0.05
S 综合 - -
合计 84,203,266.33 22.57
2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 121,600 8,411,072.00 2.25
2 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 1.91
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.37
4 600036 招商银行 145,700 4,703,196.00 1.26
5 600887 伊利股份 135,200 4,037,072.00 1.08
6 601166 兴业银行 200,100 3,183,591.00 0.85
7 601398 工商银行 536,800 2,764,520.00 0.74
8 600585 海螺水泥 50,000 2,755,000.00 0.74
9 600276 恒瑞医药 24,232 2,230,070.96 0.60
10 601211 国泰君安 132,500 2,157,100.00 0.58
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 44,492,564.70 11.93
其中:政策性金融债 44,492,564.70 11.93
4 企业债券 5,307,990.60 1.42
5 企业短期融资券 23,046,000.00 6.18
6 中期票据 30,426,000.00 8.16
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 194,700,000.00 52.19
9 其他 - -
10 合计 297,972,555.30 79.87
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111907122 19招商银行CD122 500,000 48,675,000.00 13.05
2 111909226 19浦发银行CD226 500,000 48,675,000.00 13.05
3 111910287 19兴业银行CD287 500,000 48,675,000.00 13.05
4 111915286 19民生银行CD286 500,000 48,675,000.00 13.05
5 101751014 17河钢集MTN008 300,000 30,426,000.00 8.16
本基金本报告期末仅持有上述债券投资。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -64,500.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 71,940.00
注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试
行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与
“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的
条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为
零。
2) 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性
风险以进行有效的现金管理。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
1) 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚说明
上海浦东发展银行股份有限公司于2019年6月24日收到银保监会的处罚(银保监罚
决字〔2019〕7号),浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发
现未向监管部门报告轮岗制度执行不力被银保监会罚款130万元。
中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日、2019年12月14日和2020年2
月10日收到处罚(大银保监罚决字〔2019〕76号、大银保监罚决字〔2019〕78号、大银
保监罚决字〔2019〕80号、京银保监罚决字(2019)56号和银罚字〔2020〕1号),因未依
法履行职责、违规经营等违法违规事项被大连银保监分局等监管部门合计罚款3260万元。
对“19浦发银行CD226”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟
踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对浦发银行的长期经营和投资价值
产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公
司制度的规定。
对“19民生银行CD286”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪
研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对民生银行的长期经营和投资价值产
生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司
制度的规定。
除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2) 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,245.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,610,397.02
5 应收申购款 399.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,621,041.82
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5) 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.1) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 1.37 锁定期股票
6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
信诚新旺混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015年6月19日至2015年12月31日 0.50% 0.07% 2.56% 0.01% -2.06% 0.06%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.89% 0.10% 4.51% 0.01% -1.62% 0.09%
2017年1月1日至2017年12月31日 11.70% 0.31% 4.50% 0.01% 7.20% 0.30%
2018年1月1日至2018年12月31日 -4.59% 0.57% 4.50% 0.01% -9.09% 0.56%
2018年1月1日至2018年12月31日 -0.17% 0.58% 1.11% 0.01% -1.28% 0.57%
2019年1月1日至2019年12月31日 15.70% 0.38% 4.50% 0.01% 11.20% 0.37%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.55% 0.41% 1.12% 0.02% -0.57% 0.39%
2015年6月19日至2020年3月31日 28.20% 0.36% 21.69% 0.01% 6.51% 0.35%
信诚新旺混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015年12月7日至2015年12月31日 0.20% 0.05% 0.31% 0.01% -0.11% 0.04%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.79% 0.11% 4.51% 0.01% -1.72% 0.10%
2017年1月1日至2017年12月31日 7.48% 0.20% 4.50% 0.01% 2.98% 0.19%
2018年1月1日至2018年12月31日 -4.70% 0.58% 4.50% 0.01% -9.20% 0.57%
2019年1月1日至2019年12月31日 15.55% 0.38% 4.50% 0.01% 11.05% 0.37%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.49% 0.41% 1.12% 0.02% -0.63% 0.39%
2015年12月7日至2020年3月31日 22.50% 0.36% 19.44% 0.01% 3.06% 0.35%
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
信诚新旺混合A
信诚新旺混合C
注: 1.本基金于2015年12月7日起新增C类份额。
2.本基金建仓期自2015年6月19日至2015年12月19日,建仓期结束时资产配置比例
符合本基金基金合同规定。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) C类份额的销售服务费;
(4) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6) 基金份额持有人大会费用;
(7) 基金的证券、期货交易费用;
(8) 基金的银行汇划费用;
(9) 从A类基金份额的基金财产中计提的基金上市初费和上市月费;
(10) 基金的账户开户费用、账户维护费用;
(11) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.10%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机
构,由登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第(4)-(11)项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二) 与基金销售有关的费用
本基金管理人于2015年12月5日发布公告并修改基金合同,自2015年12月7日起增加收
取销售服务费的C类份额。
本基金基金份额类别包括A类和C类。A类基金份额是在投资者认购或申购时收取认购
费或申购费,但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额;C类基金份额
是在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费
的一类基金份额。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎
回A类份额;可通过场外渠道申购与赎回C类份额。本基金A类基金份额参与上市交易,C
类基金份额不参与上市交易。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公
告。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与
基金托管人协商,增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者
停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人报中国证监会备案,并依照《信
息披露办法》的规定公告。
A类份额和C类份额销售费率如下所示:
本基金A类份额在申购时收取申购费用。本基金C类份额不收取申购费用。A类份额申
购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用。
基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。
(一)信诚新旺A类份额
1、本基金A类份额的场外申购费率如下:
单笔申购金额(含申购费) 申购费率
M 1.50%
50万 ≤ M 1.20%
200万 ≤ M 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
本基金A类份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。
2、本基金A类份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际
执行的费率如下:
持有时间 场外赎回费率
Y<7天 1.5%
7≤Y<1年 0.125%
1年≤Y<2年 0.063%
Y≥2年 0
(注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
本基金A类份额的场内赎回费率为固定值0.125%,对于持续持有期少于7日的赎回费率
为1.50%。
上述赎回费计入基金财产比例为100%。
从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登记的
原场内份额登记确认日开始计算。
(二)信诚新旺C类份额
新增的C类基金份额仅开通场外份额,不开通场内份额。投资人可以场外申购与赎回C
类基金份额。
1、本基金C类份额不收取申购费用。
2、本基金C类份额的赎回费率如下:
持续持有期(Y) 赎回费率
Y<7天 1.5%
7≤Y 0.50%
Y≥30天 0
对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入
基金财产。
3、基金销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类基金份额的销售服务费
按前一日C类份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要
求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚新旺回报灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”部分,对相关内容进行了说明;
2. 在“基金托管人”部分,对“基金托管人情况”及“基金托管业务经营情况”进行
了更新;
3. 在“相关服务机构”部分,对“其他销售机构”进行了更新;
4. 在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新;
5. 在“基金的业绩”部分,对基金业绩进行了更新。
中信保诚基金管理有限公司
2020年5月28日