农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2020年第1号更新)摘要
2020-05-29 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“基
金”或“本基金”)由农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金变更注册而来。农
银汇理金穗纯债债券型证券投资基金的募集申请经中国证监会2016年7月22日证
监许可【2016】1670号文注册。2017年11月18日至2017年12月14日,农银汇理金
穗纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议通过了
《关于变更注册农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金的议案》,审议内容包括
农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金变更名称、运作方式,修订基金合同与托
管协议等,并将“农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金”正式变更为“农银汇
理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金”,上述基金份额持有人
大会决议自表决通过之日起生效。根据该持有人大会决议,变更后的《农银汇理
金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》自2018年1月2日
起正式生效,《农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对农银汇理金穗纯
债债券型证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为债券型基金,其预期风险和预期收
益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。投资有风险,投资者认购(申
购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本基金为发起式基金,其中,发起资金提供方持有本基金的总金额不少于
1000万元人民币,且持有期限不少于3年。《基金合同》生效之日起三年后的
对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止。故投资者将面临基金
合同可能终止的不确定性风险。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有
的基金份额可达到或者超过50%。本基金自变更注册为“农银汇理金穗纯债3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不再向个人投资者公开销售。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业
绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行
了复核、审查。本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2019年7月26日颁
布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金
合同》、《托管协议》的修订所作出的相应更新,其余招募说明书(更新)所载
内容截止日为2020年5月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3
月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)公司概况
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
成立日期:2008年3月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【2008】307号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币
存续期限:持续经营
联系人:翟爱东
联系电话:021-61095588
股权结构:
股东 出资额(元) 出资比例
中国农业银行股份有限公司 904,218,334 51.67%
东方汇理资产管理公司 583,281,667 33.33%
中铝资本控股有限公司 262,500,000 15%
合 计 1,750,000,001 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
许金超先生:董事长
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,
历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西
分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银
行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银
汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司
总经理。2019年3月4日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。
Bernard De Wit先生:副董事长
工商管理硕士。Bernard de Wit先生 1983年进入法国巴黎银行集团工作,
1992年至2000年期间在法国毕马威工作,2009年加入法国农业信贷银行资产管
理公司,2010年担任东方汇理资产管理集团首席风险官,2013年担任东方汇理
资产管理集团副首席执行官兼首席运营官,2017年担任东方汇理业务支持和控
制部门的负责人。现任东方汇理资产管理集团副首席执行官。
施卫先生:董事
经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分
行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市
分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,
2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10
月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理
有限公司副总经理兼市场总监。2019年5月7日起任农银汇理基金管理有限公
司总经理,2019年8月27日起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官。
钟小锋先生:董事
政治学博士。1996年5月进入法国东方汇理银行工作,先后在法国东方汇
理银行(巴黎)、东方汇理银行广州分公司、香港分公司、北京代表处工作。2005
年12月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011年11月起任东方汇理
资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁。2012年9月起任东方汇理资产管理
香港有限公司北亚区行政总裁。
葛小雷先生:董事
工商管理硕士学位、高级经济师。1995年6月起历任中州铝厂计划处副处
长,中国铝业股份有限公司中州分公司财务部经理、副总会计师, 青海黄河水电
再生铝有限公司财务总监, 中铝财务有限责任公司副总经理、中铝融资租赁有限
公司董事、总经理。现任中铝财务有限责任公司总经理,中铝资本控股有限公司
党委委员。
冯延成先生:董事
学士学位,高级经济师。1981年7月加入中国农业银行山东省分行工作。
2000年1月在中国农业银行山东省分行营业部担任副书记,2004年6月到中国
农业银行山东省分行担任副行长,2009年7月到中国农业银行黑龙江省分行担
任副行长、行长,2014年4月到中国农业银行三农政策规划部担任总经理。
王小卒先生:独立董事
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩
国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大
学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。
傅继军先生:独立董事
经济学博士,高级经济师。1981年起,任江苏省盐城汽车运输公司职工教师,
江苏省人民政府研究中心科员。1991年3月起任中华财务咨询公司部门经理、
副总经理、总经理、董事长。哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授。
徐信忠先生:独立董事
金融学博士、教授。曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家;
英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长、金融学
教授、中山大学岭南(大学)学院院长、金融学教授。现任北京大学光华管理学
院教授、北京大学深圳研究生院副院长。
2、公司监事
王红霞女士:监事会主席
经济学学士,高级经济师。1984年8月进入中国农业银行工作,先后在中
国农业银行资金计划部、资产负债管理部任副处长、处长。2004年5月开始参
与中国农业银行票据营业部筹备工作,2005年6月起至2017年11月先后任中
国农业银行资金营运部所属票据营业部副总裁、金融市场部副总经理兼票据营业
部总经理、同业业务中心/票据营业部总裁。2017年11月29日起任农银汇理基
金管理有限公司监事会主席。
Jean-Yves Glain先生:监事
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负
责人、国际事务协调和销售部副负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与
支持部负责人。
刘应锴先生:监事
工学博士,高级经济师。2006年3月至2010年6月任聚光科技(杭州)股
份有限公司部门经理,2010年6月进入中铝国际贸易有限公司工作,先后任国
际合作部业务经理、经营发展部副总经理、期货部副总经理、总经理。2019年4
月至今,任中铝资本控股有限公司战略发展部总经理、投资运营部总经理、云晨
期货有限责任公司董事,中铝融资租赁有限公司董事。
胡惠琳女士:监事
工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公
司、富国基金管理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,
2008年3月公司成立后任市场部总经理。
宋进举先生:监事
法律硕士。2009年起进入基金行业,曾就职于银河基金管理有限公司。2015
年9月加入农银汇理基金管理有限公司,现任监察稽核部总经理。
陈帅女士:监事
工商管理硕士。2019年10月加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管
理部资深高级经理,兼公司监事会办公室负责人。
3、公司高级管理人员
许金超先生:董事长
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,
历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西
分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银
行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银
汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司
总经理。2019年3月4日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。
施卫先生:总经理
经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分
行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市
分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,
2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10
月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理
有限公司副总经理兼市场总监。2019年5月7日起任农银汇理基金管理有限公
司总经理,2019年8月27日起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官。
刘志勇先生:副总经理
博士研究生。1995年起先后在中国农业银行人事教育部、市场开发部、机
构业务部及中国农业银行办公室任职。2007年起参与农银汇理基金管理有限公
司筹备工作。2008年3月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监、代理
市场总监等职务。2018年4月3日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼
运营副总监。
翟爱东先生:督察长
高级工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、
国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004年11月起参加农银
汇理基金公司筹备工作。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘
书、监察稽核部总经理,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。
Céline Zhang(张晴)女士:副总经理
经济学硕士。1995年7月起任中国国际未来公司衍生品经纪人,1996年7
月起任法国驻中国大使馆法国贸易委员会商业顾问,1999年1月起任PPP GROUP
金融分析师,2000年1月起任ANDERSEN CONSULTING金融业服务高级顾问,2002
年7月起任法国兴业银行高级经理,2018年2月起任东方汇理(香港)有限公
司高级经理,2019年4月起任农银汇理基金管理有限公司运营总监。2019年9
月10日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营总监。
姚臻先生,经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研
究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理信用添利债
券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成:
投资决策委员会主任施卫先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理、首
席信息官;
投资决策委员会成员付娟女士,投资总监,农银汇理海棠三年定期开放混合
型证券投资基金基金经理;
投资决策委员会成员史向明女士,投资副总监、固定收益部总经理,农银汇
理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银
汇理7天理财债券型基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金
经理、农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金泰一年定期
开放债券型基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理金鑫3个月
定期开放债券型发起式基金基金经理;
投资决策委员会成员赵伟先生,研究部副总经理,农银汇理医疗保健股票型
基金基金经理、农银汇理中国优势混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型
基金基金经理、农银汇理行业成长混合型基金基金经理、农银汇理创新医疗混合
型基金基金经理;
投资决策委员会成员张峰先生,投资部总经理,农银汇理行业领先混合型基
金基金经理、农银汇理策略精选混合型证券投资基金基金经理、农银汇理国企改
革灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略趋势混合型证券投资基
金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金定期报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,
防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的风险管理和内部控制体系
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、
投资风格风险、操作风险、管理风险、合规性风险以及其他风险。
风险控制是实现价值回报的一个重要基石。借鉴东方汇理在风险控制领域的
成熟经验,公司建立了完善的风险控制制度和健全的风险控制流程。通过科学有
效、层次明晰、权责统一、监管明确的四道风险控制防线,从组织制度上确保风
险控制的有效性和权威性。
(1)第一道防线:员工自律、自控和互控
直接与业务系统、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位,
必须实行双人负责的制度。属于单人单岗处理的业务,由其上级主管履行监督职
责;对于有条件的岗位,实行定期轮岗制度。
(2)第二道防线:部门内控和部门之间互控
各部门应检查本部门的各类风险隐患,严格遵守业务操作流程,完善内控措
施,并对本部门的风险事件承担直接责任。研究、投资、集中交易、运营等部门
独立运作,以实现部门间权力制约和风险互控。
(3)第三道防线:风险控制部与其它各部门间的互动合作
各部门应及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告。风险控制人员在
风险管理委员会的指导下协助各部门识别、评估风险和制定相应的防范措施,监
督《风险控制制度》和流程的被执行情况,以及定期对公司面临的风险进行测量、
评估和报告。
(4)第四道防线:监察稽核部定期和不定期的稽核审计以及风险管理委员
会的监督管理
2、内部控制体系
(1)内部控制的原则
1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护
内控制度的有效执行。
3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制衡。
5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)内部控制的主要内容
1)控制环境
董事会下设稽核及风险控制委员会,主要负责对公司经营管理和基金投资业
务进行合规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报
告;董事会下设薪酬和人力资源委员会,负责拟订公司董事和高级管理人员的薪
酬政策,起草对公司董事和高级管理人员的绩效评价计划,审核公司总体人员编
制方案和薪酬政策,负责审议员工的聘用和培训政策。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理主持总经理办公会,负责公
司日常经营管理活动中的重要决策。公司设投资决策委员会、风险管理委员会和
产品委员会,就基金投资、风险控制和产品设计等发表专业意见及建议,投资决
策委员会是公司最高投资决策机构。
公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司和基金运作的合法合规情
况、内部控制情况进行监督检查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监
会报告。
2)内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司管理制度根据规
范的对象划分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制
大纲、公司治理制度及公司基本管理制度,它是公司制定各项规章制度的基础和
依据;第三个层面是部门及业务管理制度;第四个层面是公司各部门根据业务需
要制定的各种规程、实施细则以及部门业务手册。它们的制订、修改、实施、废
止遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。监察稽核
部定期对公司制度、内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检查,并出具专
项报告。
3)风险评估
A、董事会下属的稽核及风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评
估;
B、公司风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危
机情况进行评估,制定危机处理方案并监督实施;负责对基金投资和运作中的重
大问题和重大事项进行风险评估;
C、各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
4)内部控制活动
为体现职责明确、相互制约的原则,公司根据基金管理业务的特点,设立顺
序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线:
A、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明
确的岗位职责,各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知
悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责;
B、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关
部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗
位对前一部门及岗位负有监督的责任;
C、建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督
反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内
部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
5)信息与沟通
公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上
的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人
员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根
据组织架构和授权制度,建立了清晰的业务报告系统。
6)内部控制监督
内部监控由监事会、董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理
委员会和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业
务部门的监察稽核部履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、
完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金
运作中的风险,及时提出意见改进,促进公司内部管理制度有效执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及
管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所
挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》
杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身
全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交
通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。
截至2020年3月31日,交通银行资产总额为人民币104,543.83亿元。2020
年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币214.51亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具
有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职
业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事,代为履行行长职责,2018年
8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长
职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长; 2016年12月至2018
年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香
港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民
币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至
2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管
理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后
在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷
管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士
学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8
月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;
1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处
长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算
机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2020年3月31日,交通银行共托管证券投资基金452只。此外,交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资
产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP
资金等产品。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
联系人:叶冰沁
客户服务电话:4006895599、021-61095599
联系电话:021-61095610
网址:www.abc-ca.com
2、代销机构:
(1)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(东方财富大厦)
法定代表人:其实
联系人:王超
电话:021-54509988
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
其它代销机构名称及其信息在基金管理人网站列明。
(二)登记机构
农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
电话:021-61095588
传真:021-61095556
联系人:丁煜琼
客户服务电话:4006895599
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、徐莘
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:李隐煜
经办注册会计师:薛竞、李隐煜
四、 基金名称
农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
五、 基金类型
契约型开放式
六、 基金的投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,
为投资者提供长期稳定的回报。
七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的
纯债部分)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债
券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,
但应开放期流动性需要,为保护投资人利益,每个开放期开始前10个工作日至
开放期结束后10个工作日内以及开放期不受前述比例限制。在开放期内,本基
金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不
受上述5%的限制。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当
程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
八、投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和
预测,综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、债券
回购策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略,力争实现基金资产
的稳健增值。
1、久期配置策略
本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的
变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整
组合的目标久期,提高债券投资收益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短
期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期
市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格
上升的收益。
2、期限结构配置
在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包
括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态
调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、类属配置策略
在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风
险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场
偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定
类属资产的配置比例。
4、信用策略
本基金将充分利用公司研究力量并借鉴外部的信用评级结果,建立内部信用
评级体系和信用类债券核心库。根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发
债企业信用风险进行评估,给出各目标信用债券的信用评级等级。基金经理据此
从核心库中优选券种纳入组合。
5、债券回购策略
本基金可利用债券回购扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回
购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收
益的债券,以期获取超额收益。
6、跨市场投资策略
跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特
性,构建和调整债券组合,提高投资收益。
7、资产支持证券投资策略
本基金将平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,对资产支持证券的
利率风险、提前偿还率、资产池结构、资产池资产所在行业景气变化等因素的研
究,预测资产池未来现金流变化,对收益率走势及其收益和风险进行判断。在严
格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品
种进行投资。
(二)开放期投资策略
在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数,指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、
金融债券及企业债券组成。该指数涵盖了银行间和交易所债券市场,具有广泛的
市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准
停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人
协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召
开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股
票型、混合型基金。
十一、投资组合报告
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,复核了本招募
说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
号 (%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 71,196,911,500.00 92.60
其中:债券 71,196,911,500.00 92.60
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 1.30
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,728,182,653.78 4.85
8 其他资产 964,769,999.46 1.25
9 合计 76,889,864,153.24 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未持有港股通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 35,223,428,000.00 46.43
其中:政策性金融债 35,112,372,000.00 46.28
4 企业债券 202,500,000.00 0.27
5 企业短期融资券 397,228,500.00 0.52
6 中期票据 1,243,646,000.00 1.64
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 8,277,745,000.00 10.91
9 地方政府债券 25,852,364,000.00 34.08
10 其他 - -
11 合计 71,196,911,500.00 93.85
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160403 16农发03 26,300,000 2,652,618,000.00 3.50
2 130217 13国开17 25,100,000 2,511,004,000.00 3.31
3 1605603 16湖南债10 20,000,000 2,010,800,000.00 2.65
4 1605042 16辽宁债02 19,400,000 1,954,744,000.00 2.58
5 160411 16农发11 17,400,000 1,760,010,000.00 2.32
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 964,769,999.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 964,769,999.46
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本
基金合同生效日为2016年11月7日,基金业绩数据截至2020年3月31日。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年11月7日-2016年12月31日 -0.07% 0.07% -2.30% 0.17% 2.23% -0.10%
2017年1月1日-2017年12月31日 2.46% 0.02% -0.34% 0.06% 2.80% -0.04%
2018年1月1日-2018年12月31日 5.13% 0.03% 8.85% 0.07% -3.72% -0.04%
2019年1月1日-2019年12月31日 2.84% 0.02% 4.96% 0.05% -2.12% -0.03%
2020年1月1日-2020年3月31日 1.08% 0.03% 2.92% 0.11% -1.84% -0.08%
基金成立至2020年3月31日 11.90% 0.03% 14.48% 0.08% -2.58% -0.05%
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年1月2日至2020年3月31日)
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的
纯债部分)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债
券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金
资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于
基金资产净值的5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金
管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
(1)与基金运作有关费用种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(2)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基
金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基
金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休
日假或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行
业惯例从基金财产中支付。
(3)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率如下:
申购金额(含申购费) 费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
100万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000元/笔
2020年5月28日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申
购费率的公告》,自2020年5月29日起,对通过本公司直销中心柜台申购本基
金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申
购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则
按原费率执行,不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、
可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金
理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养
老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积
金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类
型,基金管理人将依据相关规定将其纳入养老金客户范围。
2、本基金的赎回费率如下:
持有时间 赎回费率 赎回费计入基金财产比例
T<7天 1.5% 100%
7天≤T<90天 0.1% 25%
T≥90天 0% 0%
注:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。
后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选
择。
3、基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份
额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在封闭期内,基金管
理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开放期内,基金管
理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披
露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,根据基金合同约定或
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购价格以申购当日(T日)
的基金份额净值为基准。申购的有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍
五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
计算公式:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用
例二:假定T日本基金的份额净值为1.2000元,两笔申购金额分别为1万元和
200万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下:
申购1 申购2
申购金额(元,A) 10,000 2,000,000
适用申购费率(B) 0.8% 0.3%
净申购金额(C=A/(1+B)) 9,920.63 1,994,017.95
申购费用(D=A-C) 79.37 5,982.05
申购份额(E=C/1.2000) 8,267.19 1,661,681.62
5、基金赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日(T日)的基金份额净值为基准
进行计算,赎回金额以人民币元为单位,赎回金额计算结果按照四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
计算公式:
赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回费用=赎回份额?T日基金份额净值?赎回费率
净赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值?赎回费用
例三:假定某投资人在T日赎回10,000份,其在认购/申购时已交纳认购/
申购费用,该日该基金份额净值为1.2500元,持有期限超过7天但不足90天,
则其获得的赎回金额计算如下:
赎回总金额=1.2500×10,000=12500.00元
赎回费用=1.2500×10,000×0.1%=12.50元
净赎回金额=1.2500×10,000-12.50=12487.50元
6、申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产。
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,未计入基金财产
的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低基金销售费率。
10、当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基
金估值的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投
资管理活动,对2019年6月18日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的
主要内容如下:
(一)第一部分“重要提示”
对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日
进行更新。
(二)第三部分“基金管理人”
对“主要人员情况”进行了更新。
(三)第四部分“基金托管人”
对基金托管人基本情况进行了更新。
(四)第五部分“相关服务机构”
对基金相关服务机构进行了更新。
(五)第八部分“基金份额的申购与赎回”
增加了对养老金客户实施申购费率优惠的条款。
(六)第九部分“基金的投资”
“投资组合报告”更新为截止至2020年3月31日的数据。
(七)第十部分“基金的业绩”
“基金的业绩”更新为截止至2020年3月31日的数据。
(八)第十六部分“基金的信息披露”
对部分条款进行了更改。
农银汇理基金管理有限公司
2020年5月29日