光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(由光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型而来)
2020-06-08 文字大小 【 】 【打印
            

光大保德信添天盈五年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书(更新)
(由光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型而来)
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请及变更注册文件名称:2012年8月8日中国证监会《关于核
准光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2012]1036号)、2012年9月19日中国证监会《关于光大保德信添天盈季度理
财债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]857号)、2014
年4月15日中国证监会《关于光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金
基金份额持有人大会决议备案的回函》(证券基金机构监管部部函[2014]13号)、
2019年11月19日中国证监会《关于准予光大保德信添天盈月度理财债券型证
券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]2420号)
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人或申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等
信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,
应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临
各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、不可抗力风险以及
定期开放运作方式下特有的申购赎回相关风险、资金前端控制风险等等。本基金
采用摊余成本法估值,但不保本保收益;如有客观证据表明其发生减值的,需计
提资产减值准备,存在导致基金份额净值的下降的风险。本基金封闭期内采取买
入持有到期投资策略,所投金融资产持有到期,可能会损失一定的交易收益。基
金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金为债券型基金,其长期预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票
型基金,高于货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。本基金单一投资者单独持有基金份额的比例不得
达到或超过基金总份额的50%,但在运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被
动超标的除外。法律法规另有规定的除外。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年5月29日,有关财务数据和净
值表现截止日为2020年3月31日。
建设银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更
新内容。
目 录
一、 绪言 .............................................. 1
二、 释义 .............................................. 2
三、 基金管理人 ........................................ 8
四、 基金托管人 ....................................... 20
五、 相关服务机构 ..................................... 24
六、 基金的历史沿革及基本情况 ......................... 46
七、 基金合同的生效 ................................... 50
八、 基金份额的申购与赎回 ............................. 51
九、 基金的投资 ....................................... 63
十、 基金的业绩 ....................................... 78
十一、 基金的财产 ....................................... 82
十二、 基金资产的估值 ................................... 83
十三、 基金的费用与税收 ................................. 88
十四、 基金的收益与分配 ................................. 90
十五、 基金的会计与审计 ................................. 92
十六、 基金的信息披露 ................................... 93
十七、 风险揭示 ........................................ 100
十八、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............. 105
十九、 基金合同的内容摘要 .............................. 108
二十、 基金托管协议的内容摘要 .......................... 124
二十一、 对基金份额持有人的服务 ........................ 134
二十二、 其他应披露事项 ................................ 137
二十三、 招募说明书的存放及查阅方式 .................... 140
二十四、 备查文件 ...................................... 141
一、 绪言
本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投
资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》(以下简称“《治理
准则》”)、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)及其他有关规定编写。
本招募说明书阐述了光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资
人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解
释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会变更注册。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金,
由光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指光大保德信基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《光大保德信添
天盈五年定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《光大保德信添天盈五年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投
资基金基金产品资料概要》及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指光大保德信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为光大保德信基金
管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机

27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》生效日,《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金
合同》自同一日起失效
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
35、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工
作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
38、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招
募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回:指本基金在开放期内的单个开放日,基金净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
53、封闭期:本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日起(包括基金合同
生效之日)至五年后的年度对日的前一日(包括该日)为止。首个封闭期结束之
日后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期
结束之日次日起(包括该日)至五年后的年度对日的前一日(包括该日)的期间,
以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易
54、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金每个开放期时
长为5至20个工作日,具体时间由基金管理人在每一开放期开始前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告。每个开放期的首日为封闭期结束日
的下一个工作日
55、年度对日:指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年
度中不存在对应日期的,则该日为该年度对月的最后一日。如该对日为非工作日
的,则顺延至下一个工作日
56、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,确认利息收入
并评估减值准备
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

58、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
59、养老金客户:指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投
资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部
门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告
将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案
60、非养老金客户:指除养老金客户外的其他投资人
三、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:光大保德信基金管理有限公司
设立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号
楼),6-7层、10层
法定代表人:林昌
注册资本:人民币1.6亿元
股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权
保德信投资管理有限公司持45%的股权
电话:(021)80262888
传真:(021)80262468
客服电话:4008-202-888
网址:www.epf.com.cn
联系人:殷瑞皞
(二)主要人员情况
1、董事会成员
林昌先生,董事长,北京大学硕士。历任光大证券南方总部研究部总经理、
投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理
总裁。现任本基金管理人董事长兼总经理(代任)。
Glenwyn P. Baptist先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA。
历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德
信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金
总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁
兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。
俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司苏
州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河南鑫福期货
有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理,
上海中期期货经纪有限公司副总经理,光大期货有限公司常务副总经理、总经理。
现任光大期货有限公司董事、总经理。
王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法
务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任
保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(亚洲)。
孔伟先生,独立董事,甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省
经济律师事务所、史密夫律师行(伦敦、香港)、外立综合法律事务所、上海市
瑛明律师事务所。现任北京市中伦(上海)律师事务所上海分所管理合伙人、中
微半导体设备(上海)股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司董事。
郭荣丽女士,独立董事,东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师,招商
银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总经理,
渤海银行董事、首席财务官,中国银联党委委员、首席财务官兼银联商务股份有
限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付网络服务股
份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。
王永钦先生,独立董事,复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学
富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比
特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭新兴金
融业态研究中心主任、经济学院985平台副主任。
胡雅丽女士,董事,武汉大学硕士。曾任职招商证券股份有限公司家电行业
分析师,中信证券股份有限公司家电行业首席分析师、MD、新三板市场首席分析
师,光大证券股份有限公司研究所常务副所长。现任光大证券股份有限公司研究
所所长。
2、监事会成员
陈浒先生,监事长,华东师范大学工理学士、工学硕士,美国宾夕法尼亚大
学沃顿商学院MBA。历任陆家嘴(集团)有限公司业务经理,上海市浦东新区金
融服务局局长助理,光大证券股份有限公司战略发展部总经理、结构化融资部总
经理。现任光大发展投资有限公司总经理。
吴庚辉先生,监事,曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精算
总监,美国国际集团国际团险管理部副总精算师,美国保德信金融集团集团副总
裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。现任美
国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。
王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务
所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公
司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会
计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金
管理人运营部总监。
赵大年先生,监事,中国科学技术大学统计与金融系学士,中国科学院数学
与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设
计经理,钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年4月加入光大保德信基
金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总
监、总监(负责量化投资研究等)、量化投资部总监、基金经理、风险管理部副
总监,现任风险管理部总监。
3、公司高级管理人员
林昌先生,现任本基金管理人董事长兼总经理(代任),简历同上。
李常青先生,中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,
安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高级
经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察稽核
部总监等职务,2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任监察
稽核部总监、战略发展部总监、督察长兼风险管理部总监,现任本基金管理人副
总经理兼子公司执行董事。
盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。曾就职于中国科学院空间技术中心科
利华有限公司,历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资
产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004
年4月至2014年8月担任督察长,2018年3月至2019年11月兼任公司量化投
资部总监,2017年1月至2020年2月兼任光大保德信量化核心证券投资基金的
基金经理。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监。
梅雷军先生,吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理
部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、
光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心
总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副
总经理、首席运营总监兼首席信息官。
董文卓先生,中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助
理、研究员,平安资产管理有限公司固定收益部投资经理,平安养老保险股份有
限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年金另类
投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017
年5月加入光大保德信基金管理有限公司,2017年9月至2019年3月担任专户
投资经理。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
管江女士,上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道(中天)会计师
事务所金融组高级审计师。2006年11月加入光大保德信基金管理有限公司,先
后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监。现任本基金管理人督察长、董事
会秘书兼监察稽核部总监。
4、本基金基金经理
沈荣先生,硕士,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上
海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所
(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券
股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限
公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老
保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保
德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监兼光大保德信货币市场
基金基金经理、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信
中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊富18个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光
大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
盛松先生,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监。
董文卓先生,现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信均衡精选混合
型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。
林晓凤女士,现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战
略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
上述人员无近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的销售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定和本基金基金合同约定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同,按照招募说明书列明
的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资;
2、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运
作办法》、《销售办法》、《治理准则》等法律法规,建立健全内部控制制度,采取
有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
3、基金管理人承诺严格遵守法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效
措施,防止以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;泄露因职务便利获取的未公开信息、利用
该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基
金管理人的内部控制要达到的总体目标是:
(1)保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规
则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;
(4)确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全
的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
2、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
(1)控制环境
控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调,
并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造
一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法人治
理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位设置
和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管理人
的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式,
培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道
德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和
各个环节。
(2)风险评估
本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:一,各部门进行风险的自
我评估和分析,通过制定相应的控制措施进行自我风险管理;二,管理层下属的
风险管理工作委员会负责风险管理工作,设定明确的风险管理目标,建立科学严
密的风险控制评估体系,辨认和识别基金管理人内外部的重大风险,评估和分析
风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。风险管理工作委员会
通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险;三,董事会专门委员会——风
险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作,监控和评价管理层的风险管
理工作,并决策重大的风险管理事项。
(3)控制活动
本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性
的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基
金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分
别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门
和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。
(4)信息沟通
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、
收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人
的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内
部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部
门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助
解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗
位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活
动的全方位、多层次的展开。
3、内部控制原则
(1)健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制制度的有效执行;
(3)独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离;
(4)相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
4、内部控制机制
内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控
制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活
动得以正常开展的重要保证。
从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、
“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统
实施监督。
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其
之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现
的一些职能部门。
执行系统在总经理办公会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投
资运作和内部管理工作。
监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督
的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容
划分,大致分为三个层次:
(1)监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督;
(2)董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经
营活动进行监督;
(3)监察稽核部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活
动及各职能部门进行内部监督。
5、内部控制层次
(1)员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签
署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证
良好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限
范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险
管理负直接责任;
(2)管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各
项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的
有效执行承担责任;
(3)董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董
事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理
建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控
制负最终责任。
督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理
性和有效性实施独立客观的检查和评价。
6、内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的
重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:
(1)《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定
各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;
(2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展
开,是各项基本管理制度的纲要和总揽;
(3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控
制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括
但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、
监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、
档案管理制度、印章管理办法、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考
核制度、员工对外兼职管理办法、员工行为规范、纪律程序和应急情况处理与业
务连续制度等;
(4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司
基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则
等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免
工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决
定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、
证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
7、基金管理人关于内部控制的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理
人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境
的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市
(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团
实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资
产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率
17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售
银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融
最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金
龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银
行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业
协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11
个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中
心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托
管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、
信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司
业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设
银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债
登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯
一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(1)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以
及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
(2)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进
行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、 相关服务机构
(一)直销机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号
楼),6-7层、10层
电话:(021)80262466、80262481
传真:(021)80262482
客服电话:4008-202-888
联系人:王颖
网址:www.epf.com.cn
(二)其他销售机构
1. 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人:洪崎
联系人:董云巍
联系人电话:010-58560666
客服热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
2.包商银行股份有限公司
注册地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行
办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行
法定代表人:李镇西
联系人: 刘芳
联系人电话: 0472-5189051
客服热线:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都)
网址:www.bsb.com.cn
3.北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
联系人电话:010-66223587
传真:010-66226045
客服热线:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
4.东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路2号
办公地址:东莞市南城路2号
法定代表人:何沛良
联系人:谭少筠
联系人电话:0769-22118343
客服热线:0769-961122
网址:www.drcbank.com
5.交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
联系人电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服热线:95559
网址:www.bankcomm.com
6.晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表人:阎俊生
联系人:董嘉文
联系人电话:0351-6819926
传真:0351-6819926
客服热线:95105588
网址:www.jshbank.com
7.洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
办公地址:河南省洛阳市新区开元大道256号
法定代表人:王建甫
联系人:王军
联系人电话:0379-65921977
客服热线:96699
网址:www.bankofluoyang.com.cn
8.平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客服热线:95511-3
网址:www.pingan.com
9.上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
联系人电话:021-38576969
客服热线:021-962999
网址: www.srcb.com
10.上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:倪苏云
联系人电话:(021)61618888
客服热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
11.上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
联系人:张萍
联系人电话:021-68475888
客服热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
12.兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
联系人电话:(021)52629999
客服热线:95561
网址:www.cib.com.cn
13.招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系人电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客服热线:95555
网址:www.cmbchina.com
14.中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:朱红
客服热线:95595
网址:www.cebbank.com
15.中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
客服热线:95533
网址:www.ccb.com
16.中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
联系人:贺倩
联系人电话:010-66060069
传真:010-68121816
客服热线:010-66060069
网址:www.abchina.com
17.中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客服热线:95558
网址:bank.ecitic.com
18. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
联系人:何耀
联系人电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服热线:95525
网址:www.ebscn.com
19. 国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
联系人电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服热线:4006-600-109/95310
网址:www.gjzq.com.cn
20. 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
联系人:朱雅崴
联系人电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服热线:95521/4008888666
网址:www.gtja.com
21. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系人电话:(0351)8686659
传真:(0351)8686619
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22. 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系人电话:(0755)83073087
传真:(0755)83073104
客服热线:95548
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23.东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系人电话:0431-85096517
传真:95360
客服热线:95360
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24.东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
客服热线:95357
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25.东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系人电话:010-66555316
传真:010-66555133
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26.方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系人电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
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27.广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316
房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
传真:(020)87555305
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28.国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人:何如
联系人:李颖
联系人电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服热线:95536
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29.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:金芸
联系人电话:021-23219000
传真:021-23219100
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30.华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系人电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服热线:95597
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31.平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-
25层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-
25层
法定代表人:何之江
联系人:周驰
联系人电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服热线:95511-8
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32.上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
联系人电话:021-53686888
客服热线:4008-918-918
网址:www.shzq.com
33.兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
联系人电话:(0591)38281963
客服热线:95562
网址:www.xyzq.com.cn
34.招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系人电话:0755-82960167
传真:0755-83734343
客服热线:4008-888-111/95565
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35.中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系人电话:010-83574507
传真:010-66568990
客服热线:400-888-8888/95551
网址:www.chinastock.com.cn
36.中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层
-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、
23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至
21层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
联系人电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服热线:4006-008-008
网址:www.china-invs.cn
37.中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
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网址:www.qlzq.com.cn
38.中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
联系人电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
客服热线:400-8888-108
网址: www.csc108.com
39.中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
联系人电话:0531-89606165
客服热线:95548
网址:www.zxwt.com.cn
40.中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
联系人电话:020-88836999
传真:020-88836984
客服热线:95396
网址: www.gzs.com.cn
41.北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
联系人电话:010-56251471
传真:010-62680827
客服热线:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
42.北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团
总部A座15层
法定代表人:王苏宁
联系人:李丹
联系人电话:010-89187634
传真:010-89189566
客服热线:95118
网址:kenterui.jd.com
43.北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
联系人电话:010-57418829
传真:010-57569671
客服热线:400-678-5095
网址:www.niuji.net
44.北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:孙晋峰
联系人电话:010-67000988
传真: 010-67000988-6000
客服热线:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
45.海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系人电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服热线:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
46.和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼
办公地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼
法定代表人:李淑慧
联系人:胡静华
客服热线:4000-555-671
网址:www.hgccpb.com
47.和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:周轶
联系人电话: 021-20835789
传真:021-20835885
客服热线:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
48.江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:张宏鹤
传真:021-53086809
客服热线:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
49.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
联系人电话:021-60897869、0571-28829790
传真:0571-26698533
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
50.上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人: 张茹
联系人电话:021-58870011
传真:021-68596919
客服热线:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
51.上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号C5幢1楼
法定代表人:金佶
联系人:甄宝林
联系人电话:021-34013996*3011
传真:021-33323837
客服热线:021-34013999
网址:www.hotjijin.com
52.上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
联系人电话: 021-65370077
传真:021-55085991
客服热线:4008-205-369
网址:www.jiyufund.com.cn
53.上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
联系人电话:021-63333319
传真: 021-63332523
客服热线:4000-178-000
网址: www.lingxianfund.com
54.上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕰川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
法定代表人:盛大
联系人:程毅
联系人电话:021-50583533
传真: 021-50583633
客服热线:400-005-6355
网址:www.leadfund.com.cn
55.上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
联系人电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服热线:400-118-1188
网址:www.66liantai.com
56.上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
联系人电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服热线:4008-219-031
网址:www.lufunds.com
57.上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
法定代表人:田为奇
联系人:吴卫东
客服热线:021-68889082
网址:www.pytz.cn
58.上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系人电话:021-54509988分机:7019
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
59.深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
联系人电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
60.天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客服热线:010-66045678
网址:www.txsec.com
61.一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
联系人电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服热线:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
62.浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
联系人电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
客服热线:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人网站公示。
(三)登记机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号
楼),6-7层、10层
法定代表人:林昌
电话:(021)80262888
传真:(021)80262483
联系人:杨静
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(五)审计基金财产的会计师事务所
公司全称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈腾
经办会计师:薛竞、陈腾
六、 基金的历史沿革及基本情况
(一) 基金的历史沿革
本基金由光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型而来,光大保
德信添天盈月度理财债券型证券投资基金由光大保德信添天盈季度理财债券型
证券投资基金调整而成。
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准光
大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2012]1069号文)、《关于光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金募集
时间安排的确认函》(基金部函[2015]857号)准予募集,基金管理人为光大保德
信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。光大保德
信添天盈季度理财债券型证券投资基金自2012年10月10日至2012年10月19
日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会
书面确认,《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》于2012
年10月25日生效。
2014年2月26日至2014年3月18日,光大保德信添天盈季度理财债券型
证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了《关于修改
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。经
中国证监会书面确认,自2014年4月25日起,《光大保德信添天盈季度理财债
券型证券投资基金基金合同》失效,《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投
资基金基金合同》同时生效,原光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金
调整成光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金。
2019年12月26日至2020年1月23日,光大保德信添天盈月度理财债券
型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了光大保德
信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型有关事项的议案,内容包括变更名称、
修改基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值及基金合同的自动终止
条款,并调整基金运作方式等事项。自2020年3月9日起,《光大保德信添天盈
季度理财债券型证券投资基金基金合同》失效,《光大保德信添天盈五年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》同时生效。
(二) 基金的类别
债券型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型定期开放式
本基金以定期开放方式运作,即本基金在一定期间内封闭运作,不接受基金
的申购、赎回;在封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期,受理本基金的
申购、赎回等申请。
1、基金的封闭期
本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至
五年后的年度对日的前一日(包括该日)为止。首个封闭期结束之日后第一个工
作日起(包括该日)进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日
起(包括该日)至五年后的年度对日的前一日(包括该日)的期间,以此类推。
2、基金的开放期
本基金每个开放期时长为5至20个工作日,具体时间由基金管理人在每一
开放期开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告。每个开放
期的首日为封闭期结束日的下一个工作日。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
或继续开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影
响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足基金合同及相
关公告关于开放期的约定。
(四)基金的暂停运作
1、本基金基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停
基金的运作,且无须召开基金份额持有人大会:
(1)每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略
等决定是否进入开放期。基金管理人决定暂停进入下一开放期的,本基金将在封
闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后,基金暂
不开放申购、转换转入等相关业务。具体安排以基金管理人公告为准。
同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不
利影响,基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的
精度。
(2)开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后
一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转
换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,
基金管理人有权决定是否进入下一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基
金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申
购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回。
同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不
利影响,基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。
(3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致
基金部分资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期。封闭期结束的下一个工
作日起,将启动基金份额全部自动赎回程序,先按已变现的基金财产扣除相关费
用后进行分配,未变现资产对应赎回款项延缓支付,待该部分资产变现后支付剩
余赎回款项。赎回价格按全部资产最终变现金额确定。基金管理人将就上述延缓
支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提
示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不
利影响,基金管理人可提高该基金全部赎回发起日的基金份额净值精度。
2、暂停运作期间,基金可暂停披露基金净值信息。报告期内未开展任何投
资运作的,基金可暂停编制定期报告和更新招募说明书。基金管理人决定暂停运
作或重启基金运作的,基金管理人将按规定在指定媒介进行公告。
3、基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止
基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
4、暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不
收取管理费和托管费。
5、基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况,决定下一封闭期的安
排,在提前公告后进行该封闭期开始前开放期的申购或其他交易安排。下一封闭
期将依据基金合同的规定正常运作。
6、若出现上述暂停运作情况,当基金管理人对投资人所持有基金份额自动
赎回时,对自动赎回的基金份额免收赎回费。
7、法律法规另有规定的,从其规定。
(五)基金的投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)
不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
(六)其他
在不违反相关法律法规规定及基金合同约定,且对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,本基金管理人可以根据市场情况在与基金托管人协
商一致的情况下,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、停止现有基金份额
类别的销售、调整现有基金份额类别等。该等调整不需要召开基金份额持有人大
会。
七、 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2020年3月9
日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
八、 基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见本
招募说明书第五部分或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理
人或其指定的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过
上述方式进行申购和赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,投资
人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理
申购与赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日(包含该日)起进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期时长为5至20个工作日,开
放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
或继续开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影
响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足基金合同及相
关公告关于开放期的约定。
在每个开放期开始前,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告开放期的具体时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放
日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约
定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。
(三)申购与赎回的数额限制
1、非基金管理人的销售网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000
元(含申购费),具体限额以代销机构的规定为准;
2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);
3、赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分
基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余
额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回;
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或
基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参
照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,
则申购款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表
该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的
确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及
时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,且在对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的前提下,对上述业务办理时间进行调整,但须在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的费用
1、本基金的申购费率见下表:
通过直销机构申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.04%
100万元(含100万元)到500万元 0.03%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.40%
100万元(含100万元)到500万元 0.30%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
2、对于持有满一个封闭期的基金份额,在赎回时不收取赎回费。对于基金
份额在申购生效后进入封闭期前申请赎回,则按下表所示规则收取赎回费:
持续持有期(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0
3、赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,根据
市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费
率和基金赎回费率。
(七)申购与赎回的数额和价格
1、申购份额余额及赎回金额的处理方式
申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份
额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后
2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金
份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方
法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、基金申购份额的计算:
基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:
(1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例2:某投资人(非养老金客户)在T日投资5,000.00元申购本基金,对
应费率为0.40%,申购当日的基金份额净值为1.2000元,则其可得到的基金份
额为:
净申购金额=5,000/(1+0.40%)=4,980.08元
申购费用=5,000-4,980.08=19.92元
申购份额=4,980.08/1.2000=4,150.07份
即投资人(非养老金客户)T日投资5,000元申购本基金,可得到4,150.07
份基金份额。
3、基金赎回金额的计算:
基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算公式如下:
赎回价格=申请日基金份额净值
赎回金额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例3:假定某投资者在T日赎回10,000份本基金的基金份额,持有期限小
于7日,对应赎回费率为1.5%,该日基金份额净值为1.1500元,则其获得的赎
回金额计算如下:
赎回金额=10,000×1.1500=11,500.00元
赎回费用=11,500×1.5%=172.50元
净赎回金额=11,500-172.50=11,327.50元
即投资者T日赎回10,000份本基金的基金份额,持有期限小于7日,净赎
回金额为11,327.50元。
4、基金份额净值的计算公式
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在基金的封闭期内,基
金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有
人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该开
放期的基金份额净值的精度。基金份额净值计算公式为:
T日基金份额净值= T日基金资产净值/T日基金份额总数。
(八)拒绝或暂停申购的情形
开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购
金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接
受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,
且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓
支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金在开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了
巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基
金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以接受和
确认。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人当
日按比例办理的赎回份额不得低于上一工作日基金总份额的20%,其余赎回申请
可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应在指定媒介予以公告。
延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
(3)若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一工作日基金
总份额40%以上(“大额赎回申请人”)的赎回申请的情形下,基金管理人可以延
期办理该申请人的赎回申请。基金管理人应当按照保护其他赎回申请人(“小额
赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如
小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比
例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内
对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎
回申请延期办理,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至本开放期结束为
止。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申
购,亦不接受新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期赎回业务。基
金管理人应当对延期办理赎回申请的事宜在指定媒介上刊登公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依
照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊
登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
4、以上暂停及恢复基金申购或赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的
开放期与封闭期运作方式转换引起的暂停及恢复申购或赎回的情形。
(十二)基金转换
投资者投资者可通过光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、广发
证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国信证券
股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限责任公司、财富
证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券
(山东)有限责任公司、中泰证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、上
海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份
有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、上海利得
基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、
一路财富(北京)基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海联
泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限
公司、中信证券华南股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、国金证券股份
有限公司、海银基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、平安证券有限
责任公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股
份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、东方财
富证券股份有限公司相关营业网点办理光大保德信添天盈五年定期开放债券型
证券投资基金的转换业务。
根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有
关规定在基金管理人网站公示。
(十三)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或非法人组织。办理非交易过户必须提供
基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记
机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
(十七)基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收
益分配,法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,制定和实施
相应的业务规则。
(十八)在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎
回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人
大会审议。
九、 基金的投资
(一)基金的投资
(一)投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)
不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回
购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关
规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,
但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个
月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放
期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管
理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
(三)投资策略
1、封闭期投资策略
(1)封闭期配置策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,
本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。
本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到
期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得
持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前
提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
(2)信用债投资策略
信用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略
的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和
信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整
体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
(3)资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,
对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分
析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极
主动的投资策略,投资于资产支持证券。
(4)证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等
调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公
司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的
投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险
等各种风险。
(5)杠杆投资策略
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回
售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策
略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动
性。
(6)封闭期现金管理策略
在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合
的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。
由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能
存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基
金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金
将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结
束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基
金现金分红。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。
因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要
求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还
将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动
性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开
放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售日)不得
晚于该封闭期的最后一日;
(3)开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(12)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基
金的基金总资产不得超过基金净资产的200%;
(13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(3)、(10)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(五)业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的五年期定期
存款利率(税后)+1.5%。
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为五年,期间投资人
无法进行基金份额申购与赎回。以与封闭期同期对应的五年期定期存款利率(税
后)+1.5%作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资人理性
判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。
五年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构
人民币五年期存款基准利率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出时,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,或者
市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时,经与
基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及
时公告,无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股
票型基金和混合型基金。
(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(二)基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。
1 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
(报告期:2020年3月9日-2020年3月31日)
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 9,319,549,382.98 96.74
其中:债券 9,319,549,382.98 96.74
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 300,000,570.00 3.11
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,463,427.03 0.02
7 其他资产 13,052,888.10 0.14
8 合计 9,634,066,268.11 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,913,088,395.07 41.34
其中:政策性金融债 2,913,088,395.07 41.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 6,406,460,987.91 90.91
9 其他 - -
10 合计 9,319,549,382.98 132.24
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 10,800,000 1,081,271,148.52 15.34
2 150205 15国开05 10,200,000 1,060,208,754.89 15.04
3 112011025 20平安银行CD025 7,000,000 698,233,360.31 9.91
4 112009025 20浦发银行CD025 7,000,000 698,216,965.81 9.91
5 112018024 20华夏银行CD024 7,000,000 698,216,898.63 9.91
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 报告期末本基金投资的前十名证券中,1、20浦发银行CD025,上海浦东发展银行股
份有限公司于2019年10月12日收到银保监会网站发布《中国银行保险监督管理委员会行
政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2019〕7号)》,主要内容为:(一)对成都分行授信业务
及整改情况严重失察;(二)重大审计发现未向监管部门报告;(三)轮岗制度执行不力。被
中国银行保险监督管理委员会合计罚款130万元。作出行政处罚决定的日期为2019年6月
24日。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研
究。该监管措施事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资
决策。
2、20平安银行CD025,平安银行股份有限公司于2020年2月3日收到银保监会网站发布
《中国银保监会深圳监管局行政处罚信息公开表》(深银保监罚决字〔2020〕7号),主要内
容为:平安银行股份有限公司存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、
代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水
平、个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等违法违规事实,被中国银保监会深
圳监管局罚款720万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研
究。该监管措施事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资
决策。
报告期末本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
1.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,052,888.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,052,888.10
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
2 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
(报告期:2020年1月1日-2020年3月8日)
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 7,695,852,120.06 93.77
其中:债券 7,691,582,120.06 93.72
资产支持证券 4,270,000.00 0.05
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 500,520,340.93 6.10
4 其他资产 10,855,713.16 0.13
5 合计 8,207,228,174.15 100.00
2.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 8.41
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,173,148,653.42 16.68
其中:买断式回购融资 - -
注:上表中,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
2.3 基金投资组合平均剩余期限
2.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。
2.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 18.54 16.68
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 36.80 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 19.78 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 41.42 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 116.54 16.68
2.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,691,582,120.06 109.37
8 其他 - -
9 合计 7,691,582,120.06 109.37
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
2.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011025 20平安银行CD025 7,000,000 696,835,403.09 9.91
2 112009025 20浦发银行CD025 7,000,000 696,806,065.18 9.91
3 112018024 20华夏银行CD024 7,000,000 696,805,945.03 9.91
4 111915364 19民生银行CD364 6,000,000 596,683,421.85 8.48
5 112016065 20上海银行CD065 4,000,000 395,115,856.44 5.62
6 112093791 20广州农村商业银行CD023 4,000,000 395,077,106.70 5.62
7 112093546 20宁波银行CD046 4,000,000 394,670,605.40 5.61
8 111989088 19贵阳银行CD124 3,000,000 299,572,493.26 4.26
9 112090933 20北京农商银行CD020 3,000,000 298,763,373.39 4.25
10 112093844 20成都银行CD033 3,000,000 298,274,304.41 4.24
2.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1645%
报告期内偏离度的最低值 0.0257%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0777%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1989319 19上和3A1(总价) 1,000,000.00 4,270,000.00 0.06
2.9 投资组合报告附注
2.9.1基金计价方法说明
(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。 (2)
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,
基金管理人于每一估值日,采用市场利率或交易价格,对基金持有的估值对象进
行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金
资产净值的一定幅度时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理
人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产
价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损
害。 (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估
值。 (4)如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。
2.9.2
报告期末本基金投资的前十名证券中,1、20广州农村商业银行CD023,广州农村商业银行
股份有限公司于2019年8月27日收到证监会发布《关于对广州农村商业银行股份有限公司
采取责令改正措施的决定〔2019〕61号》,主要内容为:广州农村商业银行在开展基金销
售和托管业务中存在以下问题:基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格;未有效执
行公司基金销售业务制度;基金销售系统不符合中国证监会对基金销售业务信息管理平台
的有关要求;部分从事基金核算业务的人员未取得基金从业资格。上述行为分别违反了
《证券投资基金销售管理办法》第十条、第五十五条、第五十六条和《证券投资基金托管
业务管理办法》第八条的规定。根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条和《证券
投资基金托管业务管理办法》第三十八条的规定,广东证监局决定对广东农村商业银行采
取责令改正的监管措施。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研
究。该监管措施事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投
资决策。
2、20浦发银行CD025,上海浦东发展银行股份有限公司于2019年10月12日收到银保监会网
站发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2019〕7
号)》,主要内容为:(一)对成都分行授信业务及整改情况严重失察;(二)重大审计发现
未向监管部门报告;(三)轮岗制度执行不力。被中国银行保险监督管理委员会合计罚款
130万元。作出行政处罚决定的日期为2019年6月24日。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研
究。该监管措施事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投
资决策。
3、20平安银行CD025,平安银行股份有限公司于2020年2月3日收到银保监会网站发布《中
国银保监会深圳监管局行政处罚信息公开表》(深银保监罚决字〔2020〕7号),主要内容
为:平安银行股份有限公司存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、
代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水
平、个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等违法违规事实,被中国银保监会
深圳监管局罚款720万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研
究。该监管措施事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投
资决策。
报告期末本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
2.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,855,713.16
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,855,713.16
十、 基金的业绩
(一) 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金业绩
1.自基金转型以来基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
(2020年3月9日-2020年3月31日)
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至今 0.20% 0.01% 0.40% 0.01% -0.20% 0.00%
2.自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年3月9日-2020年3月31日)
注:1.本基金由原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金于2020年3月9日转型
而来,截至报告期末,本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。本报告期末,本基金处于建仓期内。
(二)光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金业绩
报告期:2012年10月25日-2020年3月8日
1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信添天盈理财债券A类
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年 0.6917% 0.0004% 0.4911% 0.0000% 0.2006% 0.0004%
2013年 4.0791% 0.0022% 2.6361% 0.0000% 1.4430% 0.0022%
2014年 4.5650% 0.0036% 1.7646% 0.0016% 2.8004% 0.0020%
2015年 3.2803% 0.0046% 1.3687% 0.0000% 1.9116% 0.0046%
2016年 2.5926% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 1.2201% 0.0010%
2017年 4.4049% 0.0028% 1.3687% 0.0000% 3.0362% 0.0028%
2018年 4.0650% 0.0018% 1.3688% 0.0000% 2.6962% 0.0018%
2019年 2.6851% 0.0026% 1.3688% 0.0000% 1.3163% 0.0026%
2020年1月1日至2020年3月8日 0.4774% 0.0029% 0.2550% 0.0000% 0.2224% 0.0029%
自基金合同生效起至今 30.1601% 0.0035% 11.9943% 0.0014% 18.1658% 0.0021%
光大保德信添天盈理财债券B类
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年 0.7359% 0.0004% 0.4911% 0.0000% 0.2448% 0.0004%
2013年1月1日至2013年4月24日 1.1697% 0.0012% 0.8233% 0.0000% 0.3464% 0.0012%
2013年10月23 0.9879% 0.0017% 0.5056% 0.0000% 0.4823% 0.0017%
日至2013年12月31日
2014年 4.8139% 0.0036% 1.7646% 0.0016% 3.0493% 0.0020%
2015年 3.5304% 0.0046% 1.3687% 0.0000% 2.1617% 0.0046%
2016年 2.8396% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 1.4671% 0.0010%
2017年 4.6546% 0.0028% 1.3687% 0.0000% 3.2859% 0.0028%
2018年 4.3110% 0.0018% 1.3688% 0.0000% 2.9422% 0.0018%
2019年 2.9270% 0.0026% 1.3687% 0.0000% 1.5583% 0.0026%
2020年1月1日至2019年3月8日 0.5244% 0.0029% 0.2550% 0.0000% 0.2694% 0.0029%
自基金合同生效起至今 29.7300% 0.0035% 10.6871% 0.0012% 19.0429% 0.0023%
2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年10月25日至2020年3月8日)
光大保德信添天盈理财债券A类
光大保德信添天盈理财债券B类
注:B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。
B类基金份额于2013年10月23日重新成立。
本基金基金合同于2012年10月25日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计
算,未按整个自然年度折算。
十一、 基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
十二、 基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进
行摊销,每日计提损益。本基金对持有的债券和票据按摊余成本计算基金资产净
值。
2、债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。
3、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
4、基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有
客观证据表明其发生减值的,应当计提减值准备。
5、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变
化或其他原因,导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放
期内的公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反
映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利
益,基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于:处置信用风险显著增加的
固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下
一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误
差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司、存款银行发送
的数据错误、遗漏或国家会计政策变更、市场规则变更等原因,基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误
的,由此造成的基金份额净值计算错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影
响。
十三、 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、账户维护费;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使
无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使
无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、暂停运作期间,本基金不收取管理费和托管费。
4、上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用根据《光大保德信添天盈月度理财债券型证
券投资基金基金合同》的约定执行;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、 基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开
基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
十五、 基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、 基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
报告期内未开展任何投资运作的,本基金暂停更新招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网
站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型为本基金后,基金管理
人应当将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上,
将基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在指定网
站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人
应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金净值信息
基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一
次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、
基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
暂停运作期间,本基金暂停披露基金资产净值和基金份额净值。
3、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
4、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
如报告期内本基金采取处置信用风险显著增加的固定收益品种或计提资产
减值准备等风险应对措施的,应当在基金定期报告中披露。
报告期内未开展任何投资运作的,本基金可以暂停披露定期报告。
5、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1) 基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2) 基金合同终止、基金清算;
(3) 转换基金运作方式、基金合并;
(4) 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5) 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7) 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际
控制人变更;
(8) 基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管
部门负责人发生变动;
(9) 基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
(10) 基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近
12个月内变动超过百分之三十;
(11) 涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14) 基金收益分配事项;
(15) 管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
(16) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17) 本基金进入开放期;
(18) 本基金暂停运作或恢复下一封闭期运作;
(19) 本基金在开放期内发生巨额赎回并延期办理;
(20) 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21) 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时;
(22) 基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23) 封闭期到期时持有尚未处置完毕的违约债券的情形;
(24) 调整基金份额类别的设置;
(25) 基金推出新业务或服务;
(26) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
6、澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关
情况立即报告中国证监会。
7、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
9、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
10、投资证券公司短期公司债券的信息披露
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证
监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息,并在季度
报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券
公司短期公司债券的投资情况。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司办公场所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十七、 风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、市场风险
本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观
和微观经济因素、国家政策、市场变动、投资人风险收益偏好和市场流动程度等
影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主
要包括:
(1)经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利
水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。
(2)政策风险
因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发
生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。
(3)利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基
金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。
(4)信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,
就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信
用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当
证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。
(5)再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利
率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性
并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
(6)购买力风险
基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素
而使其购买力下降。
2、管理风险
本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素,
而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资
产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券的选择不能符合本
基金的投资风格和投资目标等。
3、流动性风险
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,
本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。
开放期内,本基金将保持较高的组合流动性,但即便如此,在开放期内仍可能会
存在流动性风险,进而可能影响基金份额净值。
(1)基金申购、赎回安排
本基金以定期开放的方式进行运作,封闭期长度为五年,封闭期间不接受基
金的申购、赎回;在某个封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期,受理本
基金的申购、赎回等申请,开放期的时长为5至20个工作日。因此,在封闭期
期内,基金份额持有人将面临不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
在申购、赎回安排方面,本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,合理
控制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,当接受申购申请对存量基
金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单笔申购的
最高金额、单个投资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金
总规模上限、拒绝或暂停申购等措施对基金规模予以控制,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性债券等,同时本基金基于分散
投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下
本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过前一工作日基金总份额40%以上的,基金管
理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金
合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受申购、赎回申请、延缓
支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工
具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审
批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资
者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律
法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
4、资产支持证券的风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,投资于资产支持证券的风险主要包括
信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等,信用风险指发行主体违约
的风险,是资产支持证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得
资产支持证券价格和利息产生波动,从而影响到基金业绩。流动性风险是由于资
产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致
的收益率下降的风险。
5、证券公司短期公司债券的风险
本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券
非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行
主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响
或损失。
6、本基金的特定风险
(1)为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发
行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时
制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减
少信用损失,本基金将对该债券进行处置。
(2)本基金存续期内,如出现基金合同中约定暂停运作情形时,本基金可
能暂停进入下一开放期或暂停进入下一封闭期,投资人未确认的申购申请对应的
已缴纳申购款项本金将全部退回;对于留存的基金份额,将全部自动赎回。具体
安排以基金管理人公告为准。出现该情形,投资人可能会承担期间的机会成本和
再投资风险。如基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现
导致基金部分资产尚未变现的,基金暂停进入下一开放期。封闭期结束的下一个
工作日起,将启动基金份额全部自动赎回程序,先按已变现的基金财产进行分配,
未变现资产对应赎回款项延缓支付,待该部分资产变现后支付剩余赎回款项。赎
回价格按全部资产最终变现金额确定。出现该情形,投资者将会承担最终赎回价
格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
(3)在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有
的固定收益类品种和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一
定的交易收益。
(4)本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查,如有客观证
据表明其发生了减值的,应当与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损
失。因此,摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致
基金份额净值下跌。
7、其他风险
(1)技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
(2)资金前端控制风险
上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司对本基金租用的
交易单元实施当日净买入申报金额总量前端控制制度。当相关交易单元买入申报
金额不符合资金前端控制自设额度限制的,上海证券交易所、深圳证券交易所和
中国证券登记结算公司将拒绝接受本基金的买入申报,在该等情形下,本基金的
投资可能受到不利影响。
(3)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券
市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响
基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国建设银行等
销售机构办理销售。但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机
构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、 基金合同的内容摘要
(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财
产;
3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了
基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要
措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用;
10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转
换和非交易过户的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
1) 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的申购、赎回和登记事宜;
2) 办理基金备案手续;
3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7) 依法接受基金托管人的监督;
8) 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合
基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份
额申购、赎回的价格;
9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;
11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
13) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿;
22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
25) 建立并保存基金份额持有人名册;
26)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
1) 自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产;
2) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4) 根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算;
5) 提议召开或召集基金份额持有人大会;
6) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保
证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金合
同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾
问提供的情况除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和基金
合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合
同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
1) 分享基金财产收益;
2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7) 监督基金管理人的投资运作;
8) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
9) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
1) 认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
2) 了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3) 关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4) 交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
5) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;
6) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的
日常机构,按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
(1)除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或
需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1) 终止基金合同;
2) 更换基金管理人;
3) 更换基金托管人;
4) 转换基金运作方式,本基金开放期与封闭期运作方式的转换及暂停运作
除外;
5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6) 变更基金类别;
7) 本基金与其他基金的合并;
8) 变更基金投资目标、范围或策略;
9) 变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
1) 基金管理人、基金托管人主动调低基金管理费、基金托管费;调低其他应
由基金承担的费用;
2) 法律法规要求增加的基金费用的收取;
3) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整基金份额类
别设置或对基金份额分类办法及规则进行调整;
4) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
5) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
6) 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务规则;
7) 基金推出新业务或服务;
8) 基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支付
方式;
9)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1) 会议召开的时间、地点和会议形式;
2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
5) 会务常设联系人姓名及联系电话;
6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7) 召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决
意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或
基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终
止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定
媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致
并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直
接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,
按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,
对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另
有决定。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
二十、 基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号
楼)6层至7层,10层
邮政编码:200010
法定代表人:林昌
成立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.6亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基
金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相
关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回
购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关
规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动
性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开
放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售日)不得
晚于该封闭期的最后一日;
(3)开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(10)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基
金的基金总资产不得超过基金净资产的200%;
(11)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致;
(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(3)、(8)、(11)、(12)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议
第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的
同意,并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人
提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场
交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按
照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,
应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
7、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在
规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人
按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告
的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
8、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
由此造成的损失由基金管理人承担。
9、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基
金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理
人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述
规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的
完整与独立。
(5)基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、
结算费和账户维护费等费用)。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任
何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
2、基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用
账户办理基金资产的支付。
3、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人
与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理
人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基
金管理人。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、
交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人
与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
(5)账户注销时,在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下,由管理人
和托管人协商确认主要办理人。账户注销期间,主要办理人如需另一方提供配合
的,另一方应予以配合。
(6)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
4、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、
银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机
构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场
债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债
券回购主协议。
5、其他账户的开立和管理
(1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基
金合同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账
户。该账户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中
心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等
有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人
对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。
7、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基
金合同终止后15年。
(四)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按
照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的
净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按
规定对外公布。
(五)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期
不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存
期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交
基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
(六)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(七)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十一、 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些
服务项目:
(一)资讯服务
基金管理人通过客服热线、在线客服、公司网站、电话语音等方式为投资者
提供信息资讯服务,投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、
基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人客户服务电话或登录公司网站、公司
移动端平台进行咨询、查询。
1、客户服务电话
全国统一客户服务号码:4008-202-888
传真:(021)80262468
2、官方网站
公司网址:www.epf.com.cn
电子信箱:epfservice@epf.com.cn
3、官方移动端平台
微信服务号: APP:
(二)资料发送服务
1、投资人电子对账单服务
基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理
人定制电子对账单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单
期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送电子对账单,
但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息(包括手机号码、电子
邮箱等)导致基金管理人无法送达的除外。
电子对账单形式及服务方式具体如下:
(1)月度电子邮件对账单:每月结束后10个工作日内,本公司将以电子邮
件方式,向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定
制电子对账单的投资者发送月度电子对账单。内容包括:截至月度末的基金份额
持有概况及当月交易明细。
(2)月度短信对账单:每月度结束后10个工作日内,本公司将以手机短信
方式,向当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定制手机短信对账单的投
资者发送月度短信对账单。内容包括:截至月度末的基金份额持有概况及参考市
值。
(3)基金份额持有人可登录本公司网站(www.epf.com.cn)账户查询系统
查阅对账单。
(4)基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取订阅电子、短信对
账单,亦可通过销售机构网点进行查询。
2、其他相关的信息资料
指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的
相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。
(三)在线服务
通过本公司官网及移动端平台,投资者可获得如下服务:
1、投资者可登录本公司网站账户及移动端平台查询系统,查询基金账户情
况、交易明细情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等服务。
2、投资者可通过“在线客服”功能,进行咨询或留言。
3、投资者可通过本公司网站及移动端平台获取基金和基金管理人各类信息,
包括基金法律文件、基金管理人最新动态、基金产品净值、热点问题等。
公司网址:www.epf.com.cn
电子信箱:epfservice@epf.com.cn
官方移动端平台:
微信服务号: APP:
(四)网上交易
基金管理人已经开通快速便捷的网上交易,投资者可以通过本公司官网及移
动端平台的网上交易系统进行基金开户、申购、赎回、基金转换、信息查询等各
项业务。具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
(五)投诉处理服务
投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、
在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务
进行投诉或提出建议。
如本招募说明书存在任何贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基
金管理人。请确保投资前,贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、 其他应披露事项
(一)2019年4月25日至2020年5月29日未发生涉及基金管理人、基金
财产、基金托管业务的诉讼。
(二)2019年4月25日至2020年5月29日基金管理人、托管人及其高级
管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
(三)2019年4月25日至2020年5月29日相关公告事宜列示如下,下列
公告刊登在证券时报及光大保德信基金管理有限公司网站上。
披露时间 公告内容
2019-05-13 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第5期运作周期开放日安排的公告
2019-06-06 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
2019-06-06 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2019-06-11 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第6期运作周期开放日安排的公告
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2019-08-12 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第8期运作周期开放日安排的公告
2019-08-20 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告
2019-08-28 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-28 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
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2019-09-10 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第9期运作周期开放日安排的公告
2019-09-10 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参与安信证券股份有限公司费用优惠活动的公告
2019-10-11 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第10期运作周期开放日安排的公告
2019-10-23 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-11-11 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第11期运作周期开放日安排的公告
2019-12-11 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第12期运作周期开放日安排的公告
2019-12-13 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
2019-12-14 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告
2019-12-16 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告
2020-01-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2019年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2020-01-10 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2020年第1期运作周期开放日安排的公告
2020-01-17 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-02-06 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
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二十三、 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人等机构的住所,
供投资人查阅;投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或复制件。
二十四、 备查文件
本基金备查文件包括以下文件:
(一)中国证监会变更注册基金的文件
(二)基金合同
(三)托管协议
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件