兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2020-06-17 文字大小 【 】 【打印
            
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兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券
投资基金上市交易公告书


基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2020年6月22日
公告时间:2020年6月17日

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目录
一、重要声明与提示 ................................................. 3
二、基金概览 ....................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 ........................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ........................... 8
五、基金主要当事人简介 ............................................. 9
六、基金合同摘要 .................................................. 18
七、基金财务状况(未经审计) ...................................... 19
八、基金投资组合 .................................................. 20
九、重大事件揭示 .................................................. 23
十、基金管理人承诺 ................................................ 24
十一、基金托管人承诺 .............................................. 25
十二、基金上市推荐人意见 .......................................... 26
十三、备查文件目录 ................................................ 27
附件:基金合同摘要 ................................................ 28
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一、重要声明与提示
《兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本
公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》的规定编制,兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金(以
下简称“本基金”)的基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“基
金管理人”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、
准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所对本基金上市交
易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者阅读刊登在 2020 年 2 月 28 日中国证券监督管理
委员会规定媒介和基金管理人网站(www.cib-fund.com.cn)上的《兴业上证 180 金融交易型开
放式指数证券投资基金招募说明书》。
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二、基金概览
1、基金名称:兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:180 金融
3、扩位简称:兴业金融 ETF
4、基金交易代码:510690
5、基金申购、赎回简称:180 金融
6、申购、赎回代码:510691
7、截至公告日前两个工作日即 2020 年 6 月 15 日基金份额总额:295,842,484.00 份
8、截至公告日前两个工作日即 2020 年 6 月 15 日基金份额净值:1.0002 元
9、本次上市交易份额:295,842,484.00 份
10、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
11、上市交易日期:2020 年 6 月 22 日
12、基金管理人:兴业基金管理有限公司
13、基金托管人:招商银行股份有限公司
14、上市推荐人:中国国际金融股份有限公司
15、申购赎回代理机构(以下简称“一级交易商”):中国国际金融股份有限公司、光大
证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券股份有
限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华
福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、安信证券股份有限
公司(排名不分先后)等 12 家证券公司(排名不分先后)。
若有新增本基金的申购、赎回代理机构,基金管理人将另行公告。
5
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号:中国证券监督管理委员会 2019 年 10
月 30 日证监许可[2019]2047 号文。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:本基金的发售期为 2020 年 3 月 2 日至 2020 年 4 月 24 日,通过网上现金
认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式公开发售。其中,网下现金认购的日期为 2020
年 3 月 2 日至 2020 年 4 月 24 日,网下股票认购的日期为 2020 年 3 月 2 日至 2020 年 4 月
24 日,网上现金认购的日期为 2020 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 24 日。
5、发售价格:人民币 1.00 元。
6、发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
7、发售机构:
(1)网上现金发售代理机构:
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可
在上海证券交易所网站查询。
(2)网下现金、网下股票发售机构
1)直销机构
兴业基金管理有限公司直销中心
2)发售代理机构(含网下现金及网下股票认购)
中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证
券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限
公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券
(山东)有限责任公司、华安证券股份有限公司(排名不分先后)。
8、验资机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)基金合同生效
本基金根据中国证监会 2019 年 10 月 30 日证监许可[2019]2047 号文注册,自 2020 年 3
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月 2 日起公开募集,截至 2020 年 4 月 24 日,基金募集工作已顺利结束。经毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集相关的资产总额为 295,827,563.00 元人民币(含
股票部分),认购资金在募集期间产生的利息为 46,239.34 元人民币,其中人民币 14,921.00
元折合 14,921.00 份基金份额,剩余人民币 31,318.34 元归入基金财产。现金认购资金及折份
额利息于 2020 年 4 月 30 日划入本基金托管账户,网下认购股票于 2020 年 4 月 29 日划至本
基金证券账户,归基金资产利息将于银行结息日后 2020 年 6 月 25 日前划入本基金托管账户。
本次募集有效认购总户数为 3400 户。按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算,
募集期募集的基金份额共计 295,842,484.00 份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其
中本基金管理人兴业基金管理有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为 8,000.00 份,本
公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间
为 0 份(含)。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,
不从基金资产中支付。
根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)以
及《兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”
或“《基金合同》”)、《兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有
关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于
2020 年 5 月 8 日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基
金管理人开始正式管理本基金。
(三)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书[2020]158 号
2、上市交易日期:2020 年 6 月 22 日
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称:180 金融
5、基金交易代码: 510690
投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易
6、基金申购、赎回简称:180 金融
7、申购、赎回代码:510691
本基金管理人自 2020 年 6 月 22 日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在
本基金指定的一级交易商(申购赎回代理机构)办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按
一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
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目前本基金的一级交易商包括:
中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏
源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份
有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华安
证券股份有限公司、安信证券股份有限公司(排名不分先后)。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商,基金管理人将另行公告。
8、本次上市交易份额:295,842,484.00 份
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,
不存在未上市交易的基金份额。
10、基金资产净值、基金份额净值的披露:在本基金开始办理基金份额申购或者赎回或
上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销
售机构网站或者营业网点,披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值,并在
上海证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。基金管理人应当披露半年度和年度最后一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在前款规定的半年度和年度最后一
日的次日,将基金份额净值和基金份额累计净值登载在规定媒介上。
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四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2020 年 6 月 15 日,本基金份额持有人户数为 3400 户,平
均每户持有的基金份额为 87012.50 份。
(二)持有人结构
截至公告日前两个工作日即 2020 年 6 月 15 日,本基金基金份额合计为 295,842,484.00
份,基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为 190,266,921 份,占基金总份额 64.3136%;个人投资者持
有的基金份额为 105,575,563 份,占基金总份额的 35.6864%。
(三)前十名基金份额持有人情况
截至公告日前两个工作日即 2019 年 6 月 15 日,前十名基金份额持有人情况如下表。
序号 基金份额持有人名称(全
称) 持有基金份额(份)
占基金总份
额的比例
(%)
1
兴业财富—兴业银行“现
金宝(4 号)” —私人银行
类人民币理财产品—兴业
财富—兴易多策略 1 号专
项资产管理计划
140,012,222.00 47.3266%
2
中银国际证券-中国银行
-中银证券中国红-汇中
1 号集合资产管理计划
10,000,944.00 3.3805%
3
百年人寿保险股份有限公
司-分红保险产品 10,000,000.00 3.3802%
4 东兴证券股份有限公司 7,999,755.00 2.7041%
5 方正证券股份有限公司 7,000,000.00 2.3661%
6 光大证券股份有限公司 7,000,000.00 2.3661%
7 华福证券有限责任公司 3,901,000.00 1.3186%
8
深圳悟空投资管理有限公
司-悟空对冲量化四期证
券投资基金
2,000,000.00 0.6760%
9 杨轶 2,000,000.00 0.6760%
10 储小琴 1,100,000.00 0.3718%
9
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:兴业基金管理有限公司
住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层
法定代表人:官恒秋
总经理: 胡斌
设立日期:2013 年 4 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:12 亿元人民币
统一社会信用代码:913500000665754991
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理以及中国证监会许可的
其他业务。
信息披露负责人:王薏
联系电话:40000-95561
存续期间:持续经营
2、股东及其出资比例:兴业银行股份有限公司占公司注册资本的 90%;中海集团投资
有限公司占公司注册资本的 10%。
3、内部组织结构及职能:
公司设立了投资决策委员会、产品委员会、内部控制与风险管理委员会、IT治理委员会、
估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略
和投资组合的原则。内部控制与风险管理委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风
险,并提出防范措施。
目前,公司下设16个部门,并在上海、北京、深圳、福州分别设立了4家分公司。
固定收益投资部:根据投资决策委员会的授权,从事以固定收益类为主的证券投资活动。
权益投资部:根据投资决策委员会的授权,从事以权益类为主的证券投资活动。
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研究部:负责根据投资决策委员会制定的原则进行行业和上市公司研究。
固定收益研究部:负责公司债券研究和信用评级。
上海分公司、北京分公司、深圳分公司、福州分公司:负责基金销售。
机构销售部:负责机构客户的业务拓展,
渠道销售部:负责对外开拓维护渠道总部,对内管理服务渠道销售人员。
市场营销部:负责公司品牌、基金产品的市场推广服务及客户服务。
产品部:负责基金产品研发等新业务拓展。
交易部:负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。
基金运营部:负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。
信息技术部:负责公司信息系统的日常运行与开发。
风险管理部:负责投资、交易环节风险提示及控制,研究公司风险管理政策与方针,协
调各部门处理公司层面风险事项。
监察稽核部:负责内外部法律事务、合规管理、信息披露工作,负责公司各项稽核审计,
督促部门进行整改。
人力资源部:负责公司人力资源管理、薪酬绩效管理、人员培训及人员资格管理等事务。
综合管理部:负责公司行政后勤服务、公文档案管理。
计划财务部:负责公司财务事项。
4、人员情况:
截止到 2020 年 5 月末,我公司共有员工 246 人,博士 6 人、硕士 144 人、本科 95 人、
其他学历 1 人。
5、基金管理业务情况简介:
截至 2020 年 5 月末,兴业基金管理有限公司旗下共管理 58 只开放式基金,资产管理规
模达 2417.08 亿元人民币。旗下管理的开放式基金包括:
兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配
置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债
券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、
兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、
兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业
添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚宝
灵活配置混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证
券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业
成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业聚源灵活配置
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混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基
金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年
定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业 14 天理
财债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴
业裕华债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业瑞丰 6 个月定期开放债券
型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基
金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证
券投资基金、兴业 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、兴业安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业龙腾
双益平衡混合型证券投资基金、兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业
机遇债券型证券投资基金、兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业安保优选混
合型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、兴业中债 1-3 年
政策性金融债指数证券投资基金、兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业中证
银行 50 金融债指数证券投资基金、兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金、兴业鼎泰
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业优债增利债券型证券投资基金、兴业聚华混
合型证券投资基金、兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、
兴业短债债券型证券投资基金、兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、兴业嘉
华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
6、本基金基金经理简介
那赛男,英国约克大学商务金融管理硕士。10 年证券从业经验。2009 年 8 月至 2013
年 3 月在博时基金管理有限公司 ETF 及量化投资部担任投资分析员;2013 年 4 月至 2015
年 6 月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任 ETF 专员;2015 年 7 月至 2016 年 11 月在
创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作;2016 年 11 月至 2018 年 4 月在
创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理,主要从事指数
基金投资研究工作;2018 年 4 月加入兴业基金管理有限公司,2018 年 9 月 10 日起担任兴业
中证国有企业改革指数增强型证券投资基金的基金经理,2019 年 4 月 22 日起担任兴业上证
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理, 2020 年 5 月 8 日起担任兴业上证
180 金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
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名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987 年 4 月 8 日
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本:252.20 亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,
总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发
行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标
准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代
码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年12月31日,本集
团总资产74,172.40亿元人民币,高级法下资本充足率15.54%,权重法下资本充足率13.02%。
2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为
资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 86 人。2002 年 11 月,
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该
项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质
最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管
(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企
业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,
不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,
推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、
13
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、
第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中
国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成
为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十
佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。
2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行
2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结
算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风
险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、
全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托
管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣
膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019
年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》
“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大
奖;12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。
2、主要人员情况
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任招商银行董事、董事
长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团
有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事
长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事
长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总
经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行行长、招商银行
执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013
年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设
银行零售业务总监兼北京市分行行长。
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汪建中先生,招商银行副行长。1991 年加入招商银行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历
任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,
武汉分行行长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁,期
间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016 年 10 月至 2017 年 4 月
任招商银行业务总监兼北京分行行长;2017 年 4 月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。
2019 年 4 月起任招商银行副行长。
3、基金托管业务经营情况
截至 2019 年 12 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 545 只证券投资基金。
(三)上市推荐人
中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:沈如军
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人:杨勇健
电话:400 910 1166
网址:www.cicc.com.cn
(四)一级交易商
(1)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:沈如军
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人:杨勇健
电话:400 910 1166
网址:www.cicc.com.cn
(2)光大证券股份有限公司
住所: 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 刘秋明
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
联系人:姚巍
电话:95525
15
网址:http://www.ebscn.com/
(3)申万宏源证券有限公司
住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人: 李梅
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
邮政编码:200031
联系人:黄莹
电话:4008895523
网址:www.swhysc.com
(4)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:李琦
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

联系人:陈飙
电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(5)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:何之江
联系人:王超
客服电话:95511-8
公司网址:http://stock.pingan.com
(6)长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼
邮政编码:518034
法定代表人:曹宏
联系人:梁浩
电话:95514
16
网址:www.cgws.com
(7)中国银河证券股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人: 陈共炎
地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(8)兴业证券股份有限公司
住所: 福州市湖东路 268 号证券大厦
法定代表人: 杨华辉
办公地址:上海市民生路 1199 弄证大五道口广场
联系人:乔琳雪
电话:95562
网址:https://www.xyzq.com.cn/
(9)华福证券有限责任公司
华福证券有限责任公司
住所: 福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼
法定代表人: 黄金琳
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层
联系人:王虹
电话:95547
网址:http://www.gfhfzq.com.cn/
(10)华泰证券股份有限公司
住所: 南京市江东中路 228 号
法定代表人: 张伟
办公地址:南京市江东中路 228 号
联系人:庞晓芸
电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp
17
(11)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:章宏韬
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
联系人:范超
电话:95318
网址:www.hazq.com
(12)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:王连志
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系人:刘玲玲
电话:95517
网址:www.essence.com.cn
基金管理人可根据情况变化,增加或者减少销售机构,并另行公告。各销售机构提供的
基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
(五)验资机构
审计基金资产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号毕马威大楼八层
主要经营场所:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
法定代表人:邹俊
电话::(021)2212 2888
传真:(021)6288 1889
联系人:黄小熠
经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵
18
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要请见附件。
19
七、基金财务状况(未经审计)
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资
产中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
截至公告日前两个工作日即 2020 年 6 月 15 日,本基金的资产负债表如下:
单位:人民币元
资 产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资产: 负债:
银行存款 187,641,284.08 短期借款 -
结算备付金 6,111,111.11 交易性金融负债 -
存出保证金 - 衍生金融负债 -
交易性金融资产 35,011,244.00 卖出回购金融资产款 -
其中:股票投资 35,011,244.00 应付证券清算款 33,248,149.63
债券投资 - 应付赎回款 -
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 60,711.85
基金投资 - 应付托管费 12,142.39
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 100,000,000.00 应付交易费用 24,316.04
应收证券清算款 - 应付税费 -
应收利息 495,251.24 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 28,888.91
其他资产 31,318.34 负债合计 33,374,208.82
所有者权益:
实收基金 295,842,484.00
未分配利润 73,515.95
所有者权益合计 295,915,999.95
资产合计: 329,290,208.77 负债与持有人权益总计: 329,290,208.77
20
八、基金投资组合
截至公告日前两个工作日即 2020 年 6 月 15 日,本基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 35,011,244.00 10.63
其中:股票 35,011,244.00 10.63
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 100,000,000.00 30.37
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 193,752,395.19 58.84
7 其他各项资产 526,569.58 0.16
8 合计 329,290,208.77 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
(二)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 791,662.00 0.27%
J 金融业 34,219,582.00 11.56%
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
21
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,011,244.00 11.83%
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 66,700.00 4,838,418.00 1.64
2 600036 招商银行 101,300.00 3,400,641.00 1.15
3 601166 兴业银行 158,900.00 2,483,607.00 0.84
4 600030 中信证券 81,100.00 1,832,049.00 0.62
5 601398 工商银行 335,500.00 1,758,020.00 0.59
6 601328 交通银行 265,600.00 1,346,592.00 0.46
7 600016 民生银行 237,100.00 1,332,502.00 0.45
8 600000 浦发银行 114,300.00 1,183,005.00 0.40
9 601288 农业银行 317,500.00 1,057,275.00 0.36
10 601688 华泰证券 54,900.00 995,337.00 0.34
(四)按债券品种分类的债券投资组合
截至 2020 年 6 月 15 日,本基金未持有债券。
(五)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至 2020 年 6 月 15 日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至 2020 年 6 月 15 日,本基金未持有资产支持证券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
截至 2020 年 6 月 15 日,本基金未持有贵金属。
(八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至 2020 年 6 月 15 日,本基金未持有权证。
(九)本基金投资的股指期货交易情况说明
1、截至 2020 年 6 月 15 日,本基金未持有股指期货。
2、截至 2020 年 6 月 15 日,本基金本报告期内未发生股指期货交易。
(十)本基金投资的国债期货交易情况说明
22
本基金投资范围不包含国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 495,251.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 31,318.34
9 合计 526,569.58
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
截至 2020 年 6 月 15 日,本基金未持有可转换债券。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于 2020 年 6 月 15 日,前十名股票中无流通受限情况。
23
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响
的重大事件。
24
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
25
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉
尽责的原则安全保管基金资产。
(二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、托管协议和有关法律法规的规定,
对基金的投资范围和投资对象、基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金资产的
核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基
金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现
金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监
督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法
规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时
核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。
26
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为中国国际金融股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具
如下意见:
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关
条件;
2、基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核
实。
27
十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查
阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
(一)中国证监会准予本基金注册的文件;
(二)《兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(四)《兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
(五)关于申请募集注册兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金的法律意见
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
兴业基金管理有限公司
二○二〇年六月十七日
28
附件:基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金份额持有人的权利与义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资人自
依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持
有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
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(4)交纳基金认购款项或股票、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资
人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记结算业务并获得
基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构;
(16)选择、更换基金申购赎回代理机构,对基金申购赎回代理机构的相关行为进行监
30
督和处理;
(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
等业务规则;
(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方法符合基金
合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的
对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
31
年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人
能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理
人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人,对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理机构应予以
解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,
32
为基金办理证券交易等资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照基
金合同及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未
执行基金合同及托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分;
33
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任
而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金一致的联接基金的基金合
同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接
基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份
额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的
基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基
金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算
结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基
金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基
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金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同,但法律法规另有规定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,但基金合同另有约定的除外;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬
标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形
除外;
(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)调整除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
35
当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内
且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交易、
转托管、非交易过户等业务的规则;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规
则进行调整、调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成、开通基金的场外申购赎
回、跨系统转托管等业务;
(9)标的指数更名或调整指数编制方法,以及在对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下变更标的指数;按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定变更
标的指数许可使用费费率和计算方法;
(10)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购
赎回;
(11)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份
额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提
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议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开。并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的
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其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证及本人身份证件、受托出席会议者出具的委
托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性
公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接
出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于本基金
在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金
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份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意
见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的
规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用网络、电
话等其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金可采用网
络、电话等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人
大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基
金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
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(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他方式进行表决;或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议
并表决。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
40
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基
金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需
召开基金份额持有人大会审议。
三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
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余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。
在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方
法参见招募说明书;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变
更实施日前在指定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
42
3、基金的生效后的标的指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易结算费用;
8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;
9、基金上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工
作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工
作日内支付。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
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本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生
调整,本基金将采用调整后的计算方法、费率或支付方式计算或支付标的指数许可使用费。
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费
费率、具体计算方法及支付方式。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
五、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离
44
交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券
回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除
外。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
(三)标的指数
上证180金融股指数。
该指数属于价格指数。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
45
(9)本基金参与股指期货交易,依据下列标准建构组合:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在
任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股
指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有
的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票
投资比例的有关约定;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(12)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
对于除第(6)、(10)、(11)项外的其他比例限制,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
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(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
六、基金资产净值
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金净值信息的公告方式
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前,基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开
放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
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1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后
两日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
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(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未
能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,
仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中华人民共和国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
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基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字
或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面
确认后生效。
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之
日止。
3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基
金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管
人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。