圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰医药健康混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-06-29 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二〇年六月
重要提示
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细
查阅基金合同。
本基金的募集申请经中国证监会2018年7月26日证监许可[2018]1197号
文准予募集注册,基金合同已于2018年11月29日正式生效。
管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产
品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主
判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者
根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金
可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引
发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量
赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险,本基金的特定风险等。
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性
风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预
期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票
型基金。
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状
况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售
机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施
指引(试行)》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级
别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金
法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时,
不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别的评
定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情
况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售
机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机
构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2020年5月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(未经
审计)。
目录
第一节 基金管理人 ................................................................................................................... 1
第二节 基金托管人 ..................................................................................................................... 12
第三节 相关服务机构 ................................................................................................................. 17
第四节 基金概况 ......................................................................................................................... 28
第五节 基金份额的申购与赎回 ................................................................................................. 28
第六节 基金的投资目标和投资范围 ......................................................................................... 30
第七节 基金的投资策略 ............................................................................................................. 30
第八节 基金的投资限制 ............................................................................................................. 35
第九节 业绩比较基准 ................................................................................................................. 38
第十节 风险收益特征 ................................................................................................................. 38
第十一节 基金投资组合报告(未经审计) ............................................................................. 39
第十二节 基金的业绩 ................................................................................................................. 44
第十三节 基金的费用与税收 ..................................................................................................... 45
第十四节 对招募说明书更新部分的说明 ................................................................................. 47
第一节 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:圆信永丰基金管理有限公司
住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45
号4楼02单元之175
办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
成立时间:2014年1月2日
法定代表人:洪文瑾
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可﹝2013﹞1514号
注册资本:20,000万元人民币
股权结构:厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)持有51%
的股权;永丰证券投资信托股份有限公司(以下简称“永丰投信”)持有49%的
股权。
电话:(021)60366000传真:(021)60366009
客服电话:400-607-0088
网址:www.gtsfund.com.cn
联系人:严晓波
二、主要人员情况
(一)董事会成员
洪文瑾女士,公司董事长,厦门大学工商管理硕士。历任厦门建发集团财务
部副经理,厦门建发信托投资公司副总经理、总经理,厦门国际信托有限公司总
经理、董事长,厦门金圆投资集团有限公司副总经理、总经理。
独立董事:
柳经纬先生,公司独立董事,厦门大学法学硕士。历任厦门大学法律系(法
学院)助教、讲师、副教授、教授、法律系主任、法学院副院长、中国政法大学
科研处处长。现任中国政法大学教授、博士生导师、司法文明协同创新中心副主
任。曾兼任香港冯元钺律师事务所、施文律师事务所担任中国法律顾问。现兼任
中欧法学院兼职教授,北京鑫诺律师事务所兼职律师,北京仲裁委员会仲裁员,
厦门仲裁委员会仲裁员,兰州仲裁委员会仲裁员,中国标准化专家委员会委员。
戴亦一先生,公司独立董事,厦门大学研究生学历,经济学博士学位。历任
厦门大学经济学院计统系讲师、副教授;厦门大学管理学院副教授/EMBA中心副
主任、教授/EMBA中心主任、教授/博导/副院长、教授/博导;福建新华都购物
广场股份有限公司独立董事、厦门兴业能源控股股份有限公司独立董事。
刘志云先生,公司独立董事,厦门大学国际法学博士。历任厦门大学法学院
讲师、副教授,兼任七匹狼、科华恒盛、游族网络、蒙发利等上市公司的独立董
事,福建远大联盟律师事务所律师。现任厦门大学法学院教授。
股东董事:
蔡炎坤先生,公司董事,厦门大学货币银行学硕士。历任厦门国际信托投资
公司证券交易营业部副经理、证券总部副总经理、信托部经理、市场开发部经理、
资金运作部经理、厦门国际信托有限公司股权投资总部总经理、公司总经理助理、
公司副总经理;2014年10月至2019年6月,任厦门国际信托有限公司副总经
理、工会主席、公司党委委员。现任圆信永丰基金管理有限公司总经理。
郑华女士,公司董事,厦门大学行政管理本科学历,经济师职称。历任厦门
建发信托投资公司业务员、办公室主任等职;厦门国际信托有限公司办公室主任、
人力资源部总经理、财富管理中心总经理、公司总经理助理等职。现任厦门国际
信托有限公司副总经理。
许如玫女士,公司董事,美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际投
资顾问研究员,建弘证券经理,建弘投信基金经理、营销企划部门主管,永丰金
资产管理(亚洲)董事总经理,永丰证券投资信托股份有限公司董事长、总经理;
现任永丰金融控股股份有限公司财务长、永丰创业投资股份有限公司董事长。
林弘立先生,公司董事,台湾交通大学海洋运输学系。历任统一期货股份有
限公司总经理,统一证券投资信托股份有限公司总经理,富邦证券投资信托股份
有限公司副董事长、总经理,富邦证券投资顾问股份有限公司董事长,台湾地区
证券投资信托暨顾问商业同业公会第二、三、五、六届理事长;现任永丰证券投
资信托股份有限公司董事长。
白中琪先生,公司董事,台湾中央大学硕士。历任上海高德机械有限公司总
经理、上海成美投资顾问有限公司总经理、上海东立国际旅行社有限公司总经理,
现任永丰金证券(亚洲) 有限公司上海代表处首席代表、台北市市政顾问。
(二)监事会成员
林家进先生,公司监事会主席,铭传大学管理学院硕士。历任中信期货经理
(股)公司董事长兼总经理、元富期货(股)公司总经理、国泰期货(股)公司
总经理、国泰证券(股)公司副总经理,现任永丰期货(股)公司总经理。
赵耀煌先生,公司监事,厦门大学管理学院本科学历,会计师职称。历任厦
门通士达有限公司、厦门松霖科技有限公司、百威英博(厦门)服务外包有限公
司会计及项目主管等职;厦门国际信托有限公司财务部信托会计、投资发展部项
目经理、资产运营部总经理助理等职。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总
经理助理。
吴烨女士,公司职工监事、综合管理部总监,华东师范大学本科学历。历任
江苏联合信托投资有限公司人事行政主管、德邦证券有限责任公司人力资源部薪
酬福利经理,湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。
谢雁南女士,公司职工监事、监察稽核部总监,上海交通大学法学本科学历。
历任上海蝶翠诗商业有限公司法务部法务岗、汇丰银行(中国)有限公司零售银行
及财富管理业务部合规专员、东吴基金管理有限公司合规风控部高级法务经理。
(三)基金管理人高级管理人员
蔡炎坤先生,公司总经理,简历见上。
吕富强先生,公司督察长,厦门大学法学博士。历任华东地质学院助教,厦
门国际信托投资公司证券总部投资银行部业务主办,厦门国际信托投资公司信托
部业务主办、市场开发部副经理、风险控制部经理,厦门国际信托合规管理部总
经理、风险管理部总经理。
江涛先生,公司副总经理,安徽大学经济学硕士,历任交通银行安徽分行国
际部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽分行个金部总经
理、融通基金北京分公司副总经理、融通基金上海分公司总经理。
姚德明先生,公司首席信息官,东北大学工学学士,历任上海康时信息有限
公司技术部数据库dba、上海东方龙马软件有限公司技术部数据库dba、华安基
金管理有限公司信息技术部OP主管;自2013年2月加入圆信永丰基金管理有限
公司,担任信息技术部总监一职。
(四)本基金基金经理
1、本基金的现任基金经理
肖世源先生,复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限公
司权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研
究员、上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研
究部研究员。肖世源先生于2017年6月21日起管理圆信永丰兴源灵活配置混合
型证券投资基金,于2017年9月14日至2020年3月6日管理圆信永丰优享生
活灵活配置混合型证券投资基金,于2018年1月29日至2020年3月6日管理
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金,于2018年11月29日起管理圆信永丰
医药健康混合型证券投资基金,于2019年2月1日起管理圆信永丰双利优选定
期开放灵活配置混合型证券投资基金。
2、本基金的历任基金经理
李明阳先生:2018年11月29日至2019年11月29日管理本基金。(五)
投资决策委员会成员
主席:
蔡炎坤先生,简历见上。
成员:
王琳女士,复旦大学世界经济研究所硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司
交易部总监。历任国泰君安证券交易员、国联安基金管理有限公司交易员、金元
惠理基金管理有限公司交易部总监。
范妍女士,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资
部总监。历任兴业证券股份有限公司研究所行业与公司研究员、安信证券股份有
限公司研究部策略分析师、工银瑞信基金管理有限公司研究部高级策略研究员、
圆信永丰基金管理有限公司权益投资部副总监。
胡春霞女士,武汉大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投
资部副总监。历任港澳证券投资咨询部分析师,中原证券研究所研究员,海通证
券研究所研究员,国泰君安证券研究所研究员。
李明阳先生,北京大学软件工程(金融管理方向)硕士,现任圆信永丰基金
管理有限公司研究部总监。历任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员\总监
助理\副总监(主持工作)。
余文龙先生,上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管
理有限公司固收投资部总监。历任广州中大凯思投资集团投资部分析师、上海申
银万国证券研究所债券高级分析师、中信证券股份有限公司资产管理部固定收益
投资经理。
林铮先生,厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资
部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员、国贸期货宏观金融期货研究员、海通
期货股指期货分析师、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。
督察长有权列席公募基金投资决策委员会会议,经总经理批准的其他人员可
列席参会。
(六)上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
(一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(六)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(七)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(九)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(十)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(十二)有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
(一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金
合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违
反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发
生。
(二)本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产;
3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、侵占、挪用基金财产;
6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
7、玩忽职守,不按照规定履行职责;
8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
(三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束
员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活
动:
1、越权或违规经营;
2、违反基金合同或托管协议;
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
6、玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
8、除按基金管理人制度进行基金、特定客户资产管理计划运作投资外,直
接或间接进行其他股票投资;
9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
10、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
11、贬损同行,以抬高自己;
12、以不正当手段谋求业务发展;
13、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(四)基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
若法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定,如适用
于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行,无需召开基
金份额持有人大会审议。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人始终将“持有人利益优先”原则放在首位,扎实推进全面风险管
理与全员风险管理,坚持“积极参与、事前防范、合规经营、稳健发展”的风控
理念,以内控制度建设作为风险管理的基石,以风控组织架构作为风险管理的载
体,以制度流程的切实执行作为风险管理的核心,以内部独立部门的有效监督作
为风险管理的关键,以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为风险管理的
保障,强调对于内部控制与风险管理的持续关注和资源投入。
(一)内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。
(二)内部控制目标
1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;
2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;
3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
(三)内部控制原则
1、健全性原则:内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各
级人员,并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节;
2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程
序,维护内部控制制度的有效执行;
3、独立性原则:基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离;
4、相互制约原则:基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;
5、成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(四)内部控制组织体系
基金管理人依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防
线:
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观
能动性,在严于自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明确,有详细的岗位
说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授
权范围内承担责任。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。基金管
理人在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后
续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。
3、建立以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业
务全面实施监督反馈的第三道防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对
内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
4、建立以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中
的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和
基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工
作报告。
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
(五)内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的
重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。
基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订
原则,已构建较为合理完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系,具体包
括四个层面:
1、一级制度:包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会
议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制度。
2、二级制度:包括内部控制大纲、内部机构设置及职能划分、风险控制制
度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管
理制度、财务管理制度、档案管理制度、紧急情况处理制度等公司基本管理制度。
3、三级制度:包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部
门管理制度。
4、四级制度:包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、业
务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。
(六)内部控制内容
1、控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础,控制环境包括经
营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
2、风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进
行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风
险识别、风险评估、风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点
进行识别评估,并建立相应的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险
限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
3、控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部
控制防线,制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规
程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
4、信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通,建立清晰的
报告系统。
5、内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的
监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈,保证内部控
制制度的有效落实,并评价内部控制的有效性,根据市场环境、新的金融工具、
新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
6、流动性风险控制。基金管理人建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,包括但不限于:严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、
清晰明确的组织架构与职责分工、独立严格的监督制衡与评估机制、灵活有效的
应急处置计划等。
7、流动性风险监测与预警制度。基金管理人全覆盖、多维度建立以压力测
试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,并区分不同类型开放式基金
制定健全有效的流动性风险指标预警监测体系、建立常态化的压力测试工作机制。
(七)基金管理人关于内部控制制度的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理
人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场
环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
第二节 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
二、主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证
券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
四、托管业务的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到
国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,
督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《基金合同》、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管
人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净
值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到
账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性
进行监督和核查,其中对基金的投资监督和检查自基金合同生效之日开始。基金
托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法规
规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知
后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管
人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管
人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托
管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
第三节 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)场外发售机构
1、直销机构
(1)圆信永丰基金管理有限公司直销中心
上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦
19楼
电话:021-60366073;传真:021-60366001
厦门直销中心办公地址:厦门市思明区展鸿路82号金融中心大厦21楼2102

电话:0592-3016513;传真:0592-3016501
网址:www.gtsfund.com.cn
(2)电子直销
1)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销
交易网站:www.gtsfund.com.cn
客服电话:4006070088;021-60366818
2)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口
圆信永丰基金微信公众号:gtsfund4006070088
客服电话:4006070088;021-60366818
2、其他销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
客服电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(3)泉州银行股份有限公司
注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
住所:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人:傅子能
客服电话:4008896312
公司网址:www.qzccbank.com
(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969 3幢5层599室
住所: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:祖国明
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(5)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(6)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
住所:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网址: www.erichfund.com
(7)华福证券有限责任公司
办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:400-8896-326
网址:www.hfzq.com.cn
(8)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:杨华辉
客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(9)诺亚正行(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
电话:400-8215-399
公司网址:www.noah-fund.com
(10)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(11)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
客服电话:400-8219-031
公司网址:www.lufunds.com
(12)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(13)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄祎客服电话:400-799-1888
公司网址:www.520fund.com.cn
(14)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:4007009665
公司网址:www.ehowbuy.com
(15)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客服电话: 95523
公司网址:www.swhysc.com
(16)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
法定代表人:李琦客服电话:4008000562
公司网址:www.hysec.com
(17)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:吴强
客服电话:952555
公司网址:www.5ifund.com
(18)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网址: www.yingmi.cn
(19)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com
(20)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、
38、39-44楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(21)平安证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层
法定代表人:何之江
客服电话:4000-188-288
公司网址:stock.pingan.com
(22)一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表人:吴雪秀
客服电话:4000011566
公司网址:www.yilucaifu.com
(23)江苏银行股份有限公司
住所:江苏省南京市秦淮区中华路 26 号
法定代表人:夏平
办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路 26 号
电话:95319
公司网址:www.jsbchina.cn
(24)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04
法定代表人:吕柳霞
电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(25)海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠
电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(26)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
公司网址: www.chtwm.com
(27)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)
第七幢23层1号4号
法定代表人:陶捷
电话:400-027-9899
公司网址: www.buyfunds.cn
(28)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法定代表人:梁蓉
电话:400-6262-1818
公司网址:www.5irich.com
(29)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人:燕斌
电话:400-166-6788
公司网址: www.66zichan.com
(30)北京植信基金销售有限公司
注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人:于龙
电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(31)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(32)嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
法定代表人: 赵学军
电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
(33)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经
济发展区)
法定代表人:王翔
电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(34)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(35)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:95587 4008-888-108
公司网址:www.csc108.com
(36)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客服电话:400-643-3389
公司网址:www.vstonewealth.com
(37)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:武晓春
客服电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(38)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
法定代表人: 林琼
客服电话:400-767-6298
公司网址: www.youyufund.com
(39)招商证券股份有限公司
住所:深圳市益田路江苏大厦38-46层
法定代表人:霍达
客服电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(40)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
住所:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:杨宝林
客服电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(41)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(42)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
法定代表人:张皓
客服电话:4009908826
公司网址:www.citicsf.com
(43)平安银行股份有限公司
地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511
公司网址:www.bank.pingan.com
(44)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
法定代表人:周易
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(45)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(46)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
客服电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(47)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团
总部A座15层
法定代表人:王苏宁
客服电话:95118
公司网址:kenterui.jd.com
(48)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
(49)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
法定代表人:张军
电话:010-59013825
公司网址:www.wanjiawealth.com
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规
定,调整销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行信息披露
义务。
二、登记机构
名称:圆信永丰基金管理有限公司
住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45
号4楼02单元之175
办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
法定代表人:洪文瑾
联系人:严晓波
客户服务电话:400-607-0088
传真:60366009
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市锦天城律师事务所
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心9、11、12楼
负责人:顾功耘
电话:021-20511000;传真:021-20511999
联系人:李鹏飞
经办律师:李鹏飞、詹磊
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:张晓阳
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:张炯、张晓阳
第四节 基金概况
名称:医药健康混合型证券投资基金
类型:混合型证券投资基金。
第五节 基金份额的申购与赎回
一、申购费用和赎回费用
1、申购费
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万元≤M<200万 1.20%
200万元≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
注:M为申购金额,单位为人民币元
2、本基金的赎回费率如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<6个月 0.50%
Y≥6个月 0%
注:Y为基金份额持有期限;1个月为30日
3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。
本基金对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续
持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期
长于30日(含)但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%
计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人收取的赎
回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分
用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申
购、赎回费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆
动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律
法规以及监管部门、自律规则的规定。
第六节 基金的投资目标和投资范围
一、投资目标
本基金通过投资于医药健康主题产业和行业中的上市公司,在严格控制风险
并保持良好流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、中小企业私募债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券
(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资
的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权
证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;投资于医药健康
主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生
变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比
例规定。
第七节 基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政
策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资
产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价
值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。
(二)股票投资策略
1、医药健康主题的界定
医药健康企业包括提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领
域的企业,本基金依据申万指数对医药生物行业的分类方法,对本基金所指的医
药健康主题进行划分和界定,主要包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、
医疗器械、医疗服务等。本基金所指的与医药健康主题相关的证券即为符合上述
内容所界定的股票、债券等证券。
2、行业配置策略
医药健康行业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行
业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。
1)经济因素
医药健康行业各细分子行业受宏观经济形势影响,在经济周期各个阶段的表
现不同,预期收益率存在较大差异。本基金将重点配置经济周期各个阶段预期收
益率较高的子行业。
2)社会因素和政策因素
医药健康行业受社会因素和政策因素影响。社会因素包括人口因素、消费习
惯等;政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等。社会因素和政策因素对医
药健康行业各细分子行业的影响程度不同。本基金将动态关注社会因素影响和政
府政策变化趋势,重点配置受益于社会因素和政策变化的子行业。
3)市场需求趋势
医药健康行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,
有的呈现较大弹性,导致不同子行业成长性出现差异。本基金将重点配置市场需
求稳定或保持较高增长的细分子行业。
4)行业竞争格局
医药健康行业各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率、ROE存在较
大差异。本基金将重点配置行业进入壁垒较高、利润率稳定、ROE高的细分子行
业。
5)技术水平及其发展趋势
技术水平及其进步影响着医药健康行业的长期生命力。本基金将关注医药健
康行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点配置代表未来先进技术
水平且发展趋势良好的细分子行业。
3、个股精选策略
本基金在行业配置的基础上,结合医药健康各细分子行业的景气度,主要采
用“自下而上”的分析方法,通过定性分析和定量分析对医药健康行业上市公司
的投资价值进行综合评估。在此基础上,本基金将精选具有较强竞争优势的上市
公司,并坚决规避治理混乱、管理效率低下的公司,最大程度地规避投资风险。
定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新
能力和经营策略等。
定量分析主要包括财务分析和估值分析,重点关注上市公司的资产质量、盈
利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。
(三)债券投资策略
在债券投资方面,基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类债券(国债、中央银行票据等)
和信用类债券(如企业债、公司债等)之间的配置比例,灵活应用期限结构策略、
类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等,在合理管理并控制组合风险的前
提下,最大化组合收益。
1、债券资产配置策略
在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋
势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调
整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,
优化债券组合的期限结构和类属配置。
(1)久期配置
基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合
的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定
债券组合久期的过程中,基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据
债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后
确定最优的债券组合久期。
根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平
将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。
(2)期限结构配置
对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及
其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限
结构。
(3)类属配置
对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,
研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债
券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2、信用类债券的投资策略
对企业债、公司债和短期融资券等信用类债券采取自上而下和自下而上相结
合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风
险、资产负债风险和其他风险等五个方面。
为控制信用风险,基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机
构提供的信用评级,并结合内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险
及理论信用利差。
3、息差策略
利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益
的操作方式。
4、互换策略
不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差
别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取
收益级差。
5、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与债券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价
格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面
和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高
安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险
和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。
同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券
投资的风险,以获取较高的投资收益。
7、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度
较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出
现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金
流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投
资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或
区域性事件对组合造成的集体冲击。
(四)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期
货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期
货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动
性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整
体风险。
(五)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权
证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证
的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、
获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动
性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定
的当期收益。
第八节 基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产占基金资产的60%-95%;投资于医药健康主题相关的证券比
例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(15)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(20)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,
与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进
行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准,但
须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定,如适用于
本基金,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行,不需要经基金
份额持有人大会审议。
第九节 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×65%+上证国债指数
收益率×35%。
中证医药卫生指数是由中证指数有限公司将中证800指数800只样本股中的
全部医药卫生行业成份股编制而成,综合反映了沪深A股市场中医药健康主题公
司股票的整体表现,对医药健康主题企业股票具有较强的代表性,因此,中证医
药卫生指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。上证国债指数由中证指数有
限公司编制,具有较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的
基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好
地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者上述指数停止计算编制或更改名称,或者
有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加
适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致
的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份
额持有人大会。
第十节 风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的
品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
第十一节 基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基
金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 75,340,482.50 86.30
其中:股票 75,340,482.50 86.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 712,327.47 0.82
其中:债券 712,327.47 0.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,056,030.11 12.66
8 其他资产 193,645.62 0.22
9 合计 87,302,485.70 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 412,080.00 0.49
C 制造业 51,084,904.21 60.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,294,147.31 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,214,246.40 8.53
J 金融业 1,936,399.75 2.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,146,312.98 4.90
N 水利、环境和公共设施管理业 2,386,814.88 2.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,962,576.97 7.05
R 文化、体育和娱乐业 903,000.00 1.07
S 综合 - -
合计 75,340,482.50 89.04
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688166 博瑞医药 158,132 6,760,517.02 7.99
2 300294 博雅生物 198,676 6,256,307.24 7.39
3 300244 迪安诊断 254,051 5,962,576.97 7.05
4 600216 浙江医药 280,000 5,250,000.00 6.20
5 300009 安科生物 370,000 5,106,000.00 6.03
6 300253 卫宁健康 240,000 5,032,800.00 5.95
7 603456 九洲药业 183,600 3,782,160.00 4.47
8 300463 迈克生物 97,271 2,707,051.93 3.20
9 603259 药明康德 25,000 2,262,250.00 2.67
10 600161 天坛生物 60,065 2,185,164.70 2.58
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 712,327.47 0.84
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 712,327.47 0.84
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128098 康弘转债 3,351 428,827.47 0.51
2 110068 龙净转债 2,620 262,000.00 0.31
3 128102 海大转债 215 21,500.00 0.03
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。
10.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。
11 投资组合报告附注
11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查
阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的
前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 140,304.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,173.05
5 应收申购款 51,168.51
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 193,645.62
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代 股票名称 流通受限部分的 占基金资 流通受限情
码 公允价值(元) 产净值比例(%) 况说明
1 688166 博瑞医药 320,112.21 0.38 科创板锁定期内
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二节 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年11月29日(基金合同生效日)至2019年12月31日 24.50% 0.75% 11.65% 0.95% 12.85% -0.20%
2018年11月29日(基金合同生效日)至2020年3月31日 34.11% 0.97% 17.54% 1.00% 16.57% -0.03%
第十三节 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十四节 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基
金实施的投资管理活动,对本只基金招募说明书招募说明书的内容进行了更新,
招募说明书更新的主要更新内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数
据和净值表现的截止日期。
2、在“第三节 基金管理人”部分,更新了基金管理人的主要人员的相关信
息。
3、在“第四节 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。
4、在“第五节 相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的相关信息。
5、在“第九节 基金的投资”部分,更新了“七、基金投资组合报告(未经
审计)”和“八、基金的业绩”两项内容,有关财务数据和净值表现截止日为2020
年3月31日(未经审计)。
6、在“第二十一节 其他应披露事项”部分,更新了本基金及本基金管理人
的相应披露事项。
圆信永丰基金管理有限公司
二〇二〇年六月二十九日