长城双动力混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-07-08 文字大小 【 】 【打印
            

长城双动力混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2020年第1号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○二○年七月
长城双动力混合型证券投资基金由长城双动力股票型证券投资基金更名而成。根据《长
城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更基金名称、基金类别并相应修改基金合同
条款的公告》,长城双动力股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为“长城双动力混合
型证券投资基金”,基金类别由“股票型”变更为“混合型”,并相应修改基金合同和托管协
议。长城双动力股票型证券投资基金经2008年9月26日中国证券监督管理委员会证监许可
【2008】1155号文核准募集。基金合同于2009年1月15日生效。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其
未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2020年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日为
2020年3月31日(财务数据未经审计)。
本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
4、法定代表人:王军
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年12月27日
7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8、联系人:袁柳生
9、管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品
牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券
投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券
投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城
稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长
城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资
宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券
投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证
券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券
投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长
城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎
灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资
基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投
资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型
证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长
城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证
券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券
投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证
券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长
城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)、长城创新驱动混合型证券投资基金。
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、公司董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
王军先生,董事长,学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年7月进入中国
华能集团工作,曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年11月出任长城基金管
理有限公司董事长。
韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015年3月至
2018年12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年12月至2019年8月,任长城证券
经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年8月至今,任长城证券副总裁。
许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作
部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任
公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园
路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香
港)办公室总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融
控股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司
董事,诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安
矿山机械厂职员,1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理
部经理、副总经理,1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部
职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,
董事会办公室副主任。
张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司,2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部
总经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会
会长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长;招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事
长、总裁;上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所
审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3
月,历任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015年3月至2019年4月,任长城证券
董事会秘书兼财务负责人;2019年4月至今,任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理。
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法
务管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,
上海东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人
民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查
处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2015年5月先后于上海
证监局稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、
副处长、处长。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。
赵永强先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7
月加入华润(深圳)有限公司任职财务会计;2008年4月加入中国平安保险(集团)股份
有限公司,任职于资金部、财务部;2010年4月加入长城基金管理有限公司,任职于运行
保障部。
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监;2018年4月任长城基金管理有限公司综合管
理部总经理。
崔金宝先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年
8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年9月至2019年10月任职
于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司,任综合管理
部副总经理。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7
月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月进
入长城基金管理有限公司。
(3)高级管理人员
王军先生,董事长,简历同上。
王军先生,代行总经理,简历同上。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助
理、研究部总经理。
沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、
中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019年1月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信
广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金
管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和
电子商务部总经理。
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。
2、本基金基金经理简历
龙宇飞先生,吉林大学理学学士,中国科学院理学博士(硕博连读)。曾就职于中信建
投证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中欧基金管理有限公司。2017年进入
长城基金管理有限公司,曾任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经
理助理。自2017年10月至今任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”、“长
城消费增值混合型证券投资基金”,自2018年4月至今任“长城双动力混合型证券投资基
金”基金经理。
尤国梁先生,山东轻工业学院工学学士。曾就职于民生证券济南营业部、申万宏源证
券济南营业部、上海宏流投资管理有限公司、天元天财(北京)资产管理有限公司、北京
中金众鑫投资管理有限公司。2019年8月加入长城基金管理有限公司,曾任北京投资管理
部研究员。自2019年10月至今任“长城双动力混合型证券投资基金”、“长城久嘉创新成
长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
“长城双动力混合型证券投资基金”历任基金经理如下:2009年1月-2010年2月,
李硕任基金经理。2010年2月-2011年12月,阮涛任基金经理。2011年10月-2014年
3月,王文祥任基金经理。2013年12月-2017年3月,吴文庆任基金经理。2017年3月-2017
年8月,乔春任基金经理。2017年8月-2018年12月,赵波任基金经理。
3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任。
杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基
金经理。
张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。
何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
马强先生,投资决策委员会委员,公司多元资产投资部总经理、基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于
2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净
利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融
服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行
第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥
设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007
年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规
化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二
季度末,中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国
最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资
产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、
在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)长城基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层
法定代表人:王军
电话:0755-23982244
传真:0755-23982259
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网址:www.ccfund.com.cn
(2)长城基金管理有限公司网上直销系统
网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etrad
ing/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登
录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平
台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网
上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、认/申购、赎回等业务。
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时在网站上公示。
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:阳雄
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李伟健
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:0755-25028023
传真:0755-25026023
联系人:昌华
四、基金的名称
本基金名称:长城双动力混合型证券投资基金
五、基金的类型和运作方式
本基金类型:混合型
本基金运作方式:契约型开放式
六、基金的投资目标
充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会,追求基金资产
的长期增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产60%-95%,权证投资占基金资产0%-
3%,债券占基金资产0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
八、基金的投资策略
采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金上市公司价值创造评估系统
分析上市公司内生性增长潜力与外延式扩张潜质,选择以内生性增长为基础或具备外延式
扩张能力的优秀上市公司构建并动态优化投资组合。
(一)资产配置策略
本基金为混合型基金,在对宏观经济、政策环境、资金供给以及资本市场现状及发展
趋势等因素进行分析研究的基础上,依据成长优势确定基金资产在股票、债券、现金类资
产上的配置比例。
(二)股票投资策略
本基金重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。在
股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长
空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公
司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估
的上市公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,基于估值水平的波
动,动态优化股票投资组合。
(三)债券及短期金融工具投资策略
本基金认为股票市场投资风险较大时,将择机把部分股票资产转换为债券资产以获取
较稳定的收益。由于目前中国债券市场仍处于制度完善与规则建立的发展阶段,本基金采
取组合久期控制下的主动性投资策略,结合收益率曲线选择有利投资品种,构建债券投资
组合,并综合运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估
等管理手段实现债券组合的动态优化调整。
(四)权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资
组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:75%×标普中国A股300指数收益率+25%×中证综合债指数
收益率。
标普中国A股300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好
的300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场
的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数是综合
反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券整体走势的跨市场债
券指数,该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。基于本基金
的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的
优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基
金,低于股票型基金。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月2日复
核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告数据截至2020年3月31日止,本报告中财务资料未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 166,693,886.98 62.92
其中:股票 166,693,886.98 62.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 89,641,309.66 33.84
8 其他资产 8,577,067.39 3.24
9 合计 264,912,264.03 100.00
2. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 136,685,302.26 70.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,911,344.61 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,444,042.06 12.17
J 金融业 178,763.55 0.09
K 房地产业 206,790.00 0.11
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,265,820.98 1.18
N 水利、环境和公共设施管理业 1,823.52 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 166,693,886.98 86.52
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 418,800 17,924,640.00 9.30
2 002475 立讯精密 374,900 14,306,184.00 7.43
3 600498 烽火通信 348,554 11,516,224.16 5.98
4 603019 中科曙光 254,800 11,127,116.00 5.78
5 002371 北方华创 84,300 9,804,090.00 5.09
6 600183 生益科技 300,600 7,956,882.00 4.13
7 300394 天孚通信 190,600 7,433,400.00 3.86
8 002174 游族网络 393,600 7,395,744.00 3.84
9 603501 韦尔股份 43,700 6,812,830.00 3.54
10 002456 欧菲光 482,300 6,578,572.00 3.41
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂
不参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂
不参与国债期货交易。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除欧菲光的发行主体外,其他证券的发行主体未出
现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据深圳证券交易所公布的纪律处分决定书:
欧菲光集团股份有限公司(简称欧菲光)因信息披露等相关违规情形,于2019年12
月10日被深圳证券交易所予以公开谴责。
本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考
虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。
本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序对欧菲光进行了投资。
11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 212,108.34
2 应收证券清算款 7,827,714.87
3 应收股利 -
4 应收利息 6,467.20
5 应收申购款 530,776.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,577,067.39
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
过往一定阶段长城双动力基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
(截至2020年3月31日)
时间段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009年1月15日至2009年12月31日 30.17% 1.36% 57.88% 1.52% -27.71% -0.16%
2010年1月1日至2010年12月31日 -9.24% 1.46% -7.47% 1.18% -1.77% 0.28%
2011年1月1日至2011年12月31日 -27.57% 1.23% -18.87% 0.97% -8.70% 0.26%
2012年1月1日至2012年12月31日 7.95% 1.03% 6.83% 0.94% 1.12% 0.09%
2013年1月1日至2013年12月31日 27.74% 1.39% -3.31% 1.03% 31.05% 0.36%
2014年1月1日至2014年12月31日 19.00% 1.26% 38.33% 0.89% -19.33% 0.37%
2015年1月1日至2015年12月31日 88.80% 3.10% 7.37% 1.82% 81.43% 1.28%
2016年1月1日至2016年12月31日 -13.40% 1.97% -6.84% 1.01% -6.56% 0.96%
2017年1月1日至2017年12月31日 -1.51% 1.06% 18.45% 0.48% -19.96% 0.58%
2018年1月1日至2018年12月31日 -30.93% 1.35% -17.71% 0.99% -13.22% 0.36%
2019年1月1日至2019年12月31日 42.87% 1.25% 26.46% 0.90% 16.41% 0.35%
2020年1月1日至2020年3月31日 -21.05% 2.77% -6.18% 1.44% -14.87% 1.33%
基金合同生效日至2020年3月31日 76.12% 1.63% 95.90% 1.12% -19.78% 0.51%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十三、基金费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具
体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率
按单笔分别计算。
本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资
者实施差别的申购费率。具体如下:
(1)申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元(含)-200万元 1.0%
200万元(含)-500万元 0.5%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
(2)特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 0.3%
50万元(含)-200万元 0.2%
200万元(含)-500万元 0.1%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
本基金申购份额的计算方式如下:
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金
额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
2、赎回费用
本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:
持续持有期 赎回费率
1-6天 1.5%
7天-1年 0.5%
1年(含)-2年 0.25%
2年(含)以上 0
注:上表中,1年按365天计算。
本基金赎回金额的计算方式如下:
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
3、转换费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由
基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财
产所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决
定转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出基金(长
城货币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得到的转换份
额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1=100,000元
转出基金赎回费=0
转入总金额=100,000-0=100,000元
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元
转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元
转入份额=98,522.17/1.2500=78,817.73份
基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为长城货币市
场证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出基金对应
赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元
转入总金额=125,000-625=124,375元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=124,375-0=124,375元
转入份额=124,375/1=124,375份
基金转换费=125,000×0.5%=625元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基
金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除
外)。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照
本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手
续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
4、本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本
基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额
计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%
应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
(三)不列入基金费用的项目
基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人
与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基
金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在至少一种指定
媒介上刊登公告。
(五)基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本次本基金招募说明书更新的主要内容如下:
1、依据中国证监会2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》要求,同时根据本基金基金合同的相关规定,对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪
言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益分配”、“基金的
费用与税收”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金
财产的清算”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节进行了相应更
新。
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人信息。
4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了基金的转换的内容。
5、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至2020年
3月31日的数据。
6、更新了第九部分“基金的业绩”,披露了截至2020年3月31日本基金的业绩数据。
7、在第二十一部分“其他应披露事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
二○二○年七月八日