上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书(更新)摘要
2020-07-08 文字大小 【 】 【打印
            

上投摩根天添盈货币市场基金
招募说明书 (更新)摘要
基金合同生效日:2014年11月25日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
重要提示:
1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书;基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
3.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
4.投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管
理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
5.本招募说明书摘要所载内容截止日为2020年6月10日,基金投资组合及基金业绩的数据
截止日为2020年3月31日。
二零二零年七月
一、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
法定代表人:陈兵
总经理:王大智
成立日期:2004年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托投资有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5
月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司67%
和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。
2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,
并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
董事长:陈兵
博士研究生,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部
总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国
际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:Paul Bateman
大学本科学位。
曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管
理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事:Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、
欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运
营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队
成员。
董事:Richard Titherington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。
董事:王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾
区负责人。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
董事:陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行
长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。
现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。
董事:丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行
总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事:林仪桥
硕士研究生、会计师、经济师。
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融市场部总经
理助理,海口分行行长助理(挂职),浦发银行总行金融机构部总经理助理。
现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部(深圳)副总经理。
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任申银万国期货有
限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立
董事和锦江国际集团有限公司外部董事。
独立董事:汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师
执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公
司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
独立董事:曾翀
英国特许公认会计师公会资深会员。
曾任香港赛马会集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执
行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育
及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,以及另类投
资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会成员。
现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司
兼职顾问。
独立董事:王学杰
华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。
曾在日本Sunroute公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立企业的日常
法律顾问工作。
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。
2. 监事会成员基本情况:
监事:梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩
效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金
(QDII)。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚
腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况:
王大智先生,总经理
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾
区负责人。
4. 其他高级管理人员情况:
杨红女士,副总经理
毕业于同济大学,获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部
副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人
银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生,副总经理
毕业于南京大学,获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行
业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士,副总经理
毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究
部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生,副总经理
毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市
场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘鲁旦先生,副总经理。
博士研究生。
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定
收益总监/董事总经理。
邹树波先生,督察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公
司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
卢蓉女士,首席信息官
硕士研究生。
曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公
司)信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。
5.本基金基金经理
鞠婷女士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006
年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基
金管理有限公司,先后担任我公司货币市场投资部基金经理助理、基金经理,2015年7月
至2018年11月担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2016年5月起同时担任
上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理,自2020年3月起
同时担任上投摩根货币市场基金基金经理。
历任基金经理王亚南先生,任职日期为2014年11月25日至2015年12月11日;历任
基金经理孟晨波女士,任职日期为2014年11月25日至2017年8月18日;历任基金经理
王之远先生,任职日期为2017年8月18日至2018年11月30日。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;刘鲁旦,副总经理兼债券
投资总监;张军,投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理;朱晓龙,
研究部总监兼基金经理;陈圆明,绝对收益投资部总监兼基金经理;聂曙光,债券投资部总
监兼资深基金经理;孟晨波,总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理;任翔,固
收研究部总监兼基金经理;钟维伦,资深投资经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经
理;张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶
承焘,投资经理;陈晨,投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放短
期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、
代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;
从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业
务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、
保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最
早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内
外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联
合交易所A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的独
特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场
导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融
市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客
户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化
金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2019年6月末,本行在国内149个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境内
外下设6家附属机构,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信
金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、哈
萨克斯坦阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,
在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有37家营业网点。信银(香港)投资
有限公司在香港和境内设立有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发
起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网
点和1个私人银行中心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本行
已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的
金融集团。2019年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第
19位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第26位。
三、相关服务机构
一、基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(2) 恒生银行(中国)有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼
法定代表人: 郑慧敏
客服电话: 800-830-4888
网站: https://www.hangseng.com
(3) 国金证券股份有限公司
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(4) 浙江网商银行股份有限公司
注册地址:杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
办公地址:杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
法定代表人:井贤栋
客服电话:95188
网址:www.mybank.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在基
金管理人网站公示。
二、基金注册登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
三、律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
经办律师:廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金概况
基金名称:上投摩根天添盈货币市场基金
基金类别:货币市场基金
运作方式:契约型开放式
五、基金份额的申购、赎回和转换
1、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用,但为确保基金平稳工作,避免诱发系
统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用:
(1)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时。
(2)本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,且投资组
合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
出现上述任一情形时,本基金应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总
份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基
金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
2、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
六、基金的投资
一、投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进
一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
二、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在
1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在
397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征,对各类资产进行合
理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上,力争为投资者创造稳定的投资
收益。
1、 类属资产配置策略
本基金以短期金融工具作为投资对象,基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交
易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析,
确定(调整)投资组合的类别资产配置比例。
2、收益率曲线策略
收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,结合对当期和远期资
金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的
超额收益。本基金将根据收益率曲线形状变化的预期,确定合理的组合期限结构,包括采用
子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在不同期限资产间进行动态调整。
3、利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要因素,本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政
策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,形成对未来货币市场利率
变动的预期,并以此确定和调整组合的平均剩余期限。当市场利率看涨时,适度缩短投资组
合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值
损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品
种,获取超额收益。
4、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素,通过分析各个金
融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择,选择
风险收益配比最合理的证券作为投资对象。本基金将优先选择央票、短期国债等高信用等级
的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债
券,本基金也可以进行投资。
5、流动性管理策略
本基金将基于货币基金高流动性需求,对市场资金面以及申购/赎回现金流情况、季节
性资金流动以及日历效应等信息进行紧密关注,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券
品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配现金流,建立投资组合流动性预警指标,确保基
金资产的整体变现能力。
6、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。该策
略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,
如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。
7、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期
利率异常差异,债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提
下,适当参与市场的套利,以期提高基金收益。
四、投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
(4)信用等级低于AAA级的企业债券, 主体信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企
业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限制,但需
提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期
不得超过240天;
(2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对上述投资组合实施如下调整:
当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于30%;
当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于20%;
(4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的10%;
(5) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金
托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过
20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过5%;
(6) 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证
券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持
有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(9)除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回
30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;本
基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履
行信息披露程序;
(14)基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同
业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(15)中国证监会规定的其他比例限制。
因基金规模、市场变化或基金份额持有人赎回导致本基金投资组合不符合以上除第(1)、
(8)、(11)、(12)条以外的比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到
上述标准。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
3、本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行
持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,如果对发行人同时有两家
以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独
立判断与认定。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
5、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后不再受相关
限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
6、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
五、业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的
存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货
币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,
本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更
强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金将根据
实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更
应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。
六、风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销
售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,
但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结
果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
七、投资组合平均剩余期限的计算
1、平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算公式
平均剩余期限(天)的计算公式如下:
投资于金融工具产生的资产剩余期限-投资于金融工具产生的负债剩余期限+债券正回购剩余期限?????
投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债+债券正回购
平均剩余存续期限(天)的计算公式如下:
投资于金融工具产生的资产剩余存续期限-投资于金融工具产生的负债剩余存续期限+债券正回购剩余存续期限?????
?投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、逆
回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企
业债务融资工具、资产支持证券;买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天;证
券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实
际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限
和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩
余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率
调整日的实际剩余天数计算。允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日
至债券到期日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际
剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期
限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
八、基金的评级
基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级,而遵守严格的货币基金国
际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险,保护基金份额持有人的权利。
九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券和转融通。
十一、基金的投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 4,311,780,902.92 42.30
其中:债券 4,311,780,902.92 42.30
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,126,024,403.77 11.05
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 4,494,480,319.59 44.09
4 其他资产 260,619,250.30 2.56
5 合计 10,192,904,876.58 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.20
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未
出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 32.35 1.87
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 9.90 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 7.59 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 6.03 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 45.38 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 101.25 1.87
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 541,996,526.26 5.42
其中:政策性金融债 541,996,526.26 5.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,101,061,952.12 11.01
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,668,722,424.54 26.69
8 其他 - -
9 合计 4,311,780,902.92 43.13
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产
(张) 净值比例(%)
1 111910297 19兴业银行CD297 2,000,000.00 198,335,875.64 1.98
2 112095446 20广州农村商业银行CD049 2,000,000.00 196,703,771.31 1.97
3 111916325 19上海银行CD325 1,500,000.00 149,640,665.66 1.50
4 112093919 20北京农商银行CD044 1,500,000.00 148,388,531.65 1.48
5 112011038 20平安银行CD038 1,500,000.00 147,569,052.44 1.48
6 112092451 20广州农村商业银行CD014 1,500,000.00 147,393,586.30 1.47
7 170209 17国开09 1,200,000.00 121,127,634.93 1.21
8 012000036 20国药控股SCP001 1,000,000.00 100,404,095.16 1.00
9 111906192 19交通银行CD192 1,000,000.00 99,136,143.44 0.99
10 112091824 20上海农商银行CD013 1,000,000.00 99,033,640.22 0.99
6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1194%
报告期内偏离度的最低值 0.0323%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0634%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8投资组合报告附注
8.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市
场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
8.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 190,065,799.02
3 应收利息 70,190,914.76
4 应收申购款 362,536.52
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 260,619,250.30
8.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014/11/25-2014/12/31 A 0.4356% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.2988% 0.0056%
B 0.4606% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3238% 0.0056%
E 0.4520% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3152% 0.0056%
2015/1/1-2015/12/31 A 2.6247% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.2747% 0.0025%
B 2.8746% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.5246% 0.0025%
E 2.7823% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.4323% 0.0025%
2016/1/1-2016/12/31 A 2.0606% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.7069% 0.0023%
B 2.3095% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.9558% 0.0023%
E 2.2173% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.8636% 0.0023%
2017/1/1-2017/12/31 A 3.5553% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.2053% 0.0013%
B 3.8039% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.4539% 0.0013%
E 3.7107% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.3607% 0.0013%
2018/1/1-2018/12/31 A 3.1321% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.7821% 0.0018%
B 1.8339% 0.0053% 1.3500% 0.0000% 0.4839% 0.0053%
E 3.2825% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.9325% 0.0018%
2019/1/1-2019/12/31 A 2.3571% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.0071% 0.0005%
B - - - - - -
E 2.5104% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.1604% 0.0005%
2020/1/1-2020/3/31 A 0.5682% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2316% 0.0008%
B - - - - - -
E 0.6058% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2692% 0.0008%
八、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定
的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3.基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B类基金份额的销售服务费年费
率为0.01%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该基金应计提的基金销售服务费
E为前一日该基金的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺
延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商
解决。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务
费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前
按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
九、其他应披露事项
上投摩根天添盈货币市场基金于2014年11月25日成立。现依据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人
对本基金实施的投资经营活动,对2020年4月15日公告的《上投摩根天添盈货币市场基金
招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:
1、 在重要提示中,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2020年6月10日,基金
投资组合及基金业绩的数据截止日为2020年3月31日。
2、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、独立董事、监事及高级管
理人员的信息进行了更新。
3、 在“三、基金管理人”的“内部控制制度”中,对基金管理人的风险管理体系进行
更新。
4、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。
5、 在“五、相关服务机构”中,更新了销售机构的相关信息。
6、 在“八、基金的投资”的“风险收益特征”中,对基金的风险收益特征进行了补充
说明。
7、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更
新了最近一期投资组合报告的内容。
8、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进
行了说明。
9、 在“二十二、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事项。
上投摩根基金管理有限公司
2020年7月