交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-07-14 文字大小 【 】 【打印
            

交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券
投资基金(更新)招募说明书摘要
(2020年第1号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇二〇年五月
【重要提示】
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2018年11月14日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
【2018】1856号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年1月23日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;本基金投资策略所特
有的指数化投资风险;本基金的特有风险;连续六十个工作日出现基金份额持有人
数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时基金管理人将依基金合同约
定提前终止基金合同的风险;其他风险等等。其中指数化投资风险主要包括:标的
指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数下跌的风险、基金跟踪偏离风
险、标的指数变更的风险、标的指数计算出错的风险等。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似
的风险收益特征。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资
决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。
本招募说明书所载内容截止日为2020年5月13日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:郭佳敏
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外
机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总
经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。
陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总
监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证
券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管
理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、
法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。
孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总
经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州
分行副行长,交通银行内蒙古区分行行长助理。
谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。
现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公
司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力
信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理,
北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公
司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团全球业务总裁、
亚太区行政总裁, 担任集团管理委员会成员。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投
资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总
监。
郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调
研员,非银司副巡视员、副司长,银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡
视员,汇金公司派出董事。
张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任
基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、
行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生,独立董事,博士,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业
工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团
独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖
南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生,监事长,硕士。现任交银金融学院常务副院长,交通银行人力资
源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业
务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,
交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。
章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现
任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理(香
港)有限公司亚洲风险经理,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银
行(香港)交易风险监控等职。
刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总经
理。历任交通银行上海市分行管理培训生,交通银行总行战略投资部高级投资并购
经理,交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
黄伟峰先生,监事,硕士。现任机构理财部(上海)总经理兼产品开发部总经
理。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理,交银施罗德基金
管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理。
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生,总经理。简历同上。
夏华龙先生,副总经理、首席信息官,博士,高级经济师。历任中国地质大学
经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产
托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;
云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。
印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任
交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、
主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务
部高级经理、总经理助理、副总经理。
许珊燕女士,副总经理,硕士,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公
司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司
国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
佘川女士,督察长,硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、
投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有
限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。
4、本基金基金经理
魏玉敏女士,基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。8年证券从业经验。2012
年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高
级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自
2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基
金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗
德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金
(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰
硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28
日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资
基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券
投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德丰晟收益债券型证券投
资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。自2018年11月
2日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型
证券投资基金基金经理至今,自2019年1月23日起担任交银施罗德中债1-3年农
发行债券指数证券投资基金基金经理至今,自2019年7月11日起担任交银施罗德
可转债债券型证券投资基金基金经理至今,2019年12月10日起担任交银施罗德裕
泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理至今。
5、投资决策委员会成员
委员:谢卫(总经理)
王少成(权益投资总监、基金经理)
于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)
马俊(研究总监)
上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2020年5月
13日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
资产托管部总经理:张博
电话:(010) 63636363
传真:(010) 63639132
网址:www.cebbank.com
2、主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国
工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融
资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行
行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副
行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事
长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有
限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、
招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商
局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联
合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集
团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,
中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、
中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。
行长刘金先生,现任本行党委副书记,中国光大集团股份公司党委委员、执行
董事。曾任中国工商银行伦敦代表处代表,山东分行国际业务部总经理、党委委员、
副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经
理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏分行党委书记、行长;国家开发银
行党委委员、副行长。毕业于山东大学英语语言文学专业,获文学硕士学位。高级
经济师。
张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行
筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中
国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国
光大银行资产托管部总经理。
3、证券投资基金托管情况
截至2020年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利混合型
证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配
置混合型证券投资基金等共182只证券投资基金,托管基金资产规模4510.99亿元。
同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、
保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基
金等产品的保管业务。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管
人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的
贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、
基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所
有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部
控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现
问题,及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,
业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会
委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控
进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的
内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内
控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业务的内控管
理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、
《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》
等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资
基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十
余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资
与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基
金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,
以保障基金信息的安全。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、
事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、
投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管
理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法
性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时
以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确
认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台
(网站及手机APP,下同)。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、
赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址:www. fund001.com。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
(1)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
法人代表:谢永林
电话:0755-22166574
传真:0755-82080406
联系人:赵杨
客服电话:95511-3或95501
网址:bank.pingan.com
(3)上海基煜基金销售有限公司
住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经
济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人:王翔
电话:(021)35385521
传真:(021)55085991
联系人:蓝杰
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(4)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
电话:(010)56282140
传真:(010)62680827
联系人:丁向坤
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com
(5)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层
法定代表人: 钱昊旻
电话:(010)59336533
传真:(010)59336500
联系人: 孟汉霄
客户服务电话:4008-909-998
网址: www.jnlc.com
(6)大连网金基金销售有限公司
住所: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人: 樊怀东
电话:(0411-39027810)
传真:(0411-39027835)
联系人: 于秀
客户服务电话: 4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com
(7)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总
部A座15层
法定代表人:王苏宁
电话:95118
传真:010-89189566
联系人:李丹
客服热线:95118
网址:kenterui.jd.com
(8)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务
秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:(0755)89460500
传真:(0755)21674453
联系人:叶健
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并在管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)50938782
传真:(010)50938907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:朱宏宇
经办注册会计师:童咏静、朱宏宇
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型债券型基金。基金存续期间为不定期。
六、基金的投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国
债、农发债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、
权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的
80%;每个交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低
于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资标的指数
中债-1-3年农发行债券指数
如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止该指数的编
制、发布或授权,或该指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事
项导致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资
的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护基
金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比
较基准和基金名称等。
若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理
人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公
告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数
编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人
应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更
的,本基金业绩比较基准也相应变更。
九、基金的投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,
将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基
金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪
误差进一步扩大。
1、债券指数化投资策略
(1)债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐
步调整建仓。
①划分债券层级
本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原
理,确定各层级成份券及其权重。
②筛选目标组合成份券
分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选
出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考
虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非
成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。
③逐步建仓
本基金将根据实际的市场流动性情况和投资机会逐步建仓。
(2)债券投资组合的调整策略
①定期调整
基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情
况,定期对投资组合进行调整,以确保总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误
差。
②不定期调整
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情
况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成
本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
2、其他投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使
用其他投资策略。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以
在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或
更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
十、基金的业绩比较基准
中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似
的风险收益特征。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月
21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。本报告财务资料未经审计师审
计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,752,067,000.00 97.76
其中:债券 7,752,067,000.00 97.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,125,735.67 0.03
8 其他各项资产 175,521,829.54 2.21
9 合计 7,929,714,565.21 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,752,067,000.00 104.04
其中:政策性金融债 7,752,067,000.00 104.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,752,067,000.00 104.04
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 22,500,000 2,306,925,000.00 30.96
2 180412 18农发12 20,300,000 2,065,728,000.00 27.72
3 091918001 19农发清发01 14,600,000 1,477,228,000.00 19.83
4 190407 19农发07 5,700,000 580,944,000.00 7.80
5 160421 16农发21 3,600,000 364,140,000.00 4.89
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 175,521,560.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 269.08
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 175,521,829.54
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为2020年3月31日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)交银中债1-3年农发债指数A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.53% 0.05% 0.25% 0.07% 1.28% -0.02%
2019年度(自基金合同生效日起至2019年12月31日) 3.09% 0.03% 0.05% 0.05% 3.04% -0.02%
注:本基金基金合同生效日为2019年1月23日,本基金的业绩比较基准为“中债-1-3
年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%”。
(2)交银中债1-3年农发债指数C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 - - - - - -
2019年度(自基金合同生效日起至2019年12月31日) - - - - - -
注:本基金C类份额为0。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年1月23日至2020年3月31日)
1.交银中债1-3年农发债指数A
注:本基金基金合同生效日为2019年1月23日,截至报告期期末,本基金已
完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起
的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书
有关投资比例的约定。
(2)交银中债1-3年农发债指数C
注:本基金C类份额为0。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月
首日起5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月
首日起5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
支付日期顺延。
(3)指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与标的指数许可方签署的指数许可使用协议的约
定向标的指数许可方支付指数许可使用费。在通常情况下,指数许可使用费按前一
日的基金资产净值所适应的年度费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。
基金资产季度平均净值 季度费率 年度费率
10亿人民币以下 (不包括10亿人民币整) 1 bp 4bp
10亿-20亿人民币之间 (包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整) 0.75 bp 3 bp
超过20亿人民币 (包括20亿人民币整) 0.625 bp 2.5bp
注:1bp=基本点数=1/10,000=0.01%
当基金季度平均净值规模在10亿元以下(不包括10亿元),指数许可使用费
按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.04%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
当基金季度平均净值规模在10亿元至20亿元(包括10亿元,不包括20亿
元),指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
当基金季度平均净值规模在20亿元以上(包括20亿元),指数许可使用费按
前一日的基金资产净值的0.025%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.025%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效后指数许可使用费计费时间从《基金合同》生效日的后一日开始
计算;基金成立的首个季度费用按照《基金合同》生效日所在季度剩余自然日计提。
基金合同生效后指数许可使用费的支付方式为每季支付一次,自《基金合同》
生效日的后一日起,由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核
后于每年1 月,4 月,7 月,10 月的前十个工作日内向标的指数许可方支付上一
季度的基金合同生效后指数许可使用费。
若标的指数许可方与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定
的,从其最新约定。
(4)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日
C类基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金
管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送划款指令,由基金托管人复核
后从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人
服务。
(5)上述“(一)基金费用的种类”中第4-9项、第11项费用,根据有关法
规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。投资人申购A类基金份
额在申购时支付申购费用、赎回时收取赎回费用,申购C类基金份额不支付申购费
用、赎回时收取赎回费用,并从该类别基金资产中计提销售服务费。
A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额(非养老金客户)的申购费率如下:
申购费率 申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率
50万元以下 0.8%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.5%
200万元(含)至500万元 0.3%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额,不收
取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定
申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)企业年金单一计划以及集合计划;
4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5)企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招
募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备
案。
通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费
率如下表:
申购费率 申购金额(含申购费) A类基金份额特定申购费率
50万元以下 0.32%
50万元(含)至100万元 0.18%
100万元(含)至200万元 0.10%
200万元(含)至500万元 0.06%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投
资人留意本公司发布的相关公告。
投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折
扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率
优惠相关事项以最新公告为准:
1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金A类基金份额申购业务的投资者,
享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适
用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的
原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。
2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金A类基金份额申购业务的
个人投资者享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管
理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公
司网站。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规
的要求提前进行公告。
(2)申购份额的计算
(a)A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日A类基金份额净值
例一:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金的A类基金份额,
假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.8%,则其可得到的申
购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.0400=95,390.72份
即:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金的A类基金份额,
假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到95,390.72份A类基金份
额。
例二:某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的
A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.32%,
则其可得到的申购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,681.02元
申购费用=100,000-99,681.02=318.98元
申购份额=(100,000-318.98)/1.0400=95,847.13份
即:该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的A
类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到95,847.13
份A类基金份额。
(b)C类基金份额的申购
如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值
例三:某投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C
类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份
即:投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基
金份额净值为1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。
(3)赎回费
投资者赎回A类基金份额或C类基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的
持有时间递减。本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎
回人承担,对于持续持有期间少于7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,
对于持续持有期间大于等于7天的投资人收取的赎回费总额的25%应归基金财产,
其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金A类基金份额的赎回费率如下:
A类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天(含)—30天 0.1%
30天以上(含) 0
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
C类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天(含)—30天 0.1%
30天以上(含) 0
(4)赎回金额的计算
A类基金份额或C类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当
日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为元,
计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
(a)A类基金份额的赎回
如果投资者赎回A类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日A类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值—赎回费用
例四:某投资者在持有期限为20天时赎回100,000份A类基金份额,对应的赎
回费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回
金额为:
赎回费用=100,000×1.0160×0.1%=101.60元
赎回金额=100,000×1.0160-101.60=101,498.40元
即:投资者在持有期限为20天时赎回100,000份A类基金份额,对应的赎回费
率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额
为101,498.40元。
(b)C类基金份额的赎回
投资者赎回C类基金份额,赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日C类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值—赎回费用
例五:某投资者在持有期限为20天时赎回100,000份C类基金份额,对应的赎
回费率为0.1%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回
金额为:
赎回费用=100,000×1.0160×0.1%=101.60元
赎回金额=100,000×1.0160-101.60=101,498.40元
即:投资者在持有期限为20天时赎回100,000份C类基金份额,对应的赎回费
率为0.1%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额
为101,498.40元。
(5)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(6)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调
低基金销售费用。
(7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基
金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,在履行适当程序后调整
基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低C类基金份额销售服务费率,无须
召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指
定媒介上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
(一)更新了“重要提示”中相关内容。
(二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。
(三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。
(四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
(五)更新了“十、基金的投资”中相关内容,数据截止到2020年3月31日。
(六)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到2020年3月31
日。
(七)更新了“二十三、其他应披露事项”中的相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二〇年七月十四日