浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书正文(更新)2020年第1号
2020-07-18 文字大小 【 】 【打印
            

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金
招募说明书正文(更新)
2020年第1号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请注册文件名称:《关于核准浦银安盛月月盈安心养老定期支付
债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2014〕130号)
注册日期:2014年1月23日
成立日期:2014年12月5日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因
素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引
发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金为定期开放基金,开放频率为每18个月开放一次。本基金封闭期内
不办理申购赎回业务。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日,基金份额
持有人在自由开放期可自由申购、赎回基金份额。但本基金在存续期内,当基金
份额持有人持有的本基金份额少于10,000份时,基金管理人不对其进行定期支
付的自动赎回操作。因而,基金份额持有人可能面临因持有基金份额不足10,000
份时而不能享有定期支付机制的风险。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
根据中国证监会发布的《养老目标证券投资基金指引(试行)》第十二条的
规定:“本指引实施后,基金名称中已经包含‘养老’字样的公募基金,不符合
本指引要求的,基金管理人应当在3个月内履行程序修改基金名称,‘养老’产
业投资主题基金除外”,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经
与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自
2018年6月8日起将浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金(以
下简称“本基金”)的基金名称变更为“浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投
资基金”,基金简称及基金代码保持不变。
本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为2020年6月26日,有关财务
数据和净值表现截止日2020年3月31日(财务数据未经审计)。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................... 4
第三部分 基金管理人 .................................................................................... 9
第四部分 基金托管人 .................................................................................. 22
第五部分 相关服务机构 .............................................................................. 27
第六部分 基金的募集 .................................................................................. 30
第七部分 基金合同的生效 ........................................................................... 31
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ..................................................... 32
第九部分 基金的定期支付 ........................................................................... 44
第十部分 基金的投资 .................................................................................. 48
第十一部分 基金的财产 .............................................................................. 63
第十二部分 基金资产的估值 ....................................................................... 65
第十三部分 基金的费用与税收 .................................................................... 69
第十四部分 基金的收益与分配 .................................................................... 72
第十五部分 基金的会计与审计 .................................................................... 74
第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................... 75
第十七部分 风险揭示 .................................................................................. 82
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 88
第十九部分 基金合同的内容摘要 ................................................................ 90
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................................... 116
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................................... 132
第二十二部分 其他应披露事项 .................................................................. 135
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ............................................ 138
第二十四部分 备查文件 ............................................................................ 139
第一部分 绪言
《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本
招募说明书”)由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》和其他有关法律法
规的规定以及《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金的投资
目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基
金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金
合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有
基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额
持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指月月盈定期支付债券型证券投资基金
2、基金管理人:指浦银安盛基金管理有限公司
3、基金托管人:指上海银行股份有限公司
4、基金合同:指《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同》
及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浦银安盛月月
盈定期支付债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书:指《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券
投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构:指指浦银安盛基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浦银安盛基金管
理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
42、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费
收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端
认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资者认购/
申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称
为C类基金份额
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、运作周期:本基金以18个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金
合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括该
日)至18个月后的对应日的前一日止
46、自由开放期:在每个运作周期结束后进入自由开放期。第一个自由开放
期的首日为基金首个运作周期结束后的下一个工作日,本基金的每个自由开放期
为5至20个工作日
47、封闭期:本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合
同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。
本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起18个月。下一个封闭期为
首个开放期结束之日次日起的18个月,以此类推。本基金封闭期内不办理申购
与赎回业务,也不上市交易
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、定期支付:指本基金按照基金合同的约定,每月定期向基金份额持有人
支付一定现金的业务,为保证本基金在自由开放期的平稳运作,若本基金的自由
开放期内包含有定期支付基准日或定期支付基准日为运作周期最后一个工作日
时,则当期可不进行定期支付
58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下
简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人
网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
59、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:谢伟
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本:人民币191,000万元
股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股权;法国安盛投资
管理有限公司持有39%的股权;上海国盛集团资产有限公司持有10%的股权。
电话:(021)23212888
传真:(021)23212800
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
网址:www.py-axa.com
联系人:徐薇
二、主要人员情况
(一)董事会成员
谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行
金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;
上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部
副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州
分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理,
金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书,兼
任金融市场业务总监。自2017年3月起兼任本公司董事,自2017年4月起兼任
本公司董事长。
Bruno Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学
院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至
2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森
堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公
司内部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛
投资管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太
区董事。现另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak Hills公司
董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投资管
理(上海)有限公司董事长。
廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999
年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本
公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投
资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12
月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年
12月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。
刘显峰先生,董事,硕士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行北京市分
行办公室副主任、副主任(主持工作)、主任兼党办主任,北京分行王府井支行
党委书记、行长;上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长,上
海浦东发展银行信用卡中心党委副书记(主持工作)、副总经理(主持工作),总
行零售业务管理部总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监,信用卡中心党
委书记、总经理。自2017年3月起兼任本公司董事。
陈颖先生,董事,复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参
加工作。1994年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资
产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海
盛融投资有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总
经理、执行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职
于上海国盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执
行董事、总裁。2018年3月起兼任本公司董事。
蔡涛先生,董事,上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计
师。1998年3月参加工作进入浦发银行,历任浦发银行空港支行计划信贷科负
责人,上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理,陆家嘴支行市场部
经理、行长助理,上海地区总部办公室主任助理,上海分行公司银行业务管理部
总经理、资金财务部总经理,总行财务部总经理助理、总行资产负债管理部副总
经理、总行资产管理部副总经理(主持工作),现任总行资产管理部总经理、总
行金融市场业务工作党委委员。2019年9月起,兼任浦银安盛基金管理有限公
司董事。
郁蓓华女士,董事,总经理,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,
在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行
上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,
招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013
年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司
——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛
资产管理有限公司执行董事。
赵晓菊女士,上海财经大学金融专业本科,上海社会科学院世经所博士。1973
年参加工作。1983年2月起任职于上海财经大学金融学院,先后任助教,讲师,
副教授,副院长,常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海国际银行金融学院首任院
长、执行董事。1999年6月至今任上海财经大学金融学院教授,博士生导师。
2018年8月至今,担任上海国际金融中心研究院院长。 自2020年6月9日起,
担任本公司独立董事。
韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律
师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担
任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事
务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013
年2月起兼任本公司独立董事。
霍佳震先生, 独立董事,同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作,
历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处
长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理学院教师、
BOSCH讲席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院EMBA,上海机械学院机械工程
学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行业
经历,曾任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成
员,上海联和投资有限公司副总经理,上海联创创业投资有限公司、宏力半导体
制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。
董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系
统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
(二)监事会成员
檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生,
加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职
于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011年1
月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3
月起兼任本公司监事长。
Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、
文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品
专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资
管理有限公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君
安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基
金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安
盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监,2010年12月10日起兼任浦银安
盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安
盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理,2017年4月27日起兼任浦
银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年
9月5日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年1月29日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2020年4月1日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月30日起兼任浦银安盛MSCI中
国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月12日起兼任浦银
安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2012年3月起兼任本
公司职工监事。
朱敏奕女士,本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公
司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市
场策划经理,现任本公司市场部总监。自2013年3月起,兼任本公司职工监事。
(三)公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海
分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部
总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡
中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起,
兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理
有限公司执行董事。
喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国
人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部
高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管
理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本公
司督察长。
李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、
道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基
金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市
场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理
兼首席市场营销官。
汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院
经济管理系教师;大通证券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中
心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人
寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5
月30日起,担任本公司副总经理。2019年2月至2020年3月,兼任本公司固
定收益投资部总监。
(四)本基金基金经理
刘大巍先生,上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基
金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工
作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。
2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛 6个月定期开放债
券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金
经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金
(LOF)基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券
型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年
11月起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的
基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证
券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月至2020
年6月,担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银
安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)基金经理。2019年5月至2020年6月,担
任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起,担任浦银
安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理:薛铮,任职时间2014年12月5日至2017年4月17日。
(五)投资决策委员会成员
(1)权益投资决策委员会
郁蓓华女士,本公司总经理,董事,全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生,本公司副总经理。
吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,基金经理。
楚天舒女士,本公司首席指数量化官。
蒋建伟先生,本公司权益投资部副总监,基金经理。
陈士俊先生,本公司指数与量化投资部总监,基金经理,本公司职工监事。
蒋佳良先生,本公司研究部副总监,基金经理。
督察长、FOF业务部负责人、风险管理部负责人、集中交易部负责人、权益
投资基金经理和基金经理助理列席权益投资决策委员会会议。
(2)固定收益投资决策委员会
郁蓓华女士,本公司总经理,董事,全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生,本公司副总经理。
李羿先生,本公司固定收益投资部副总监,基金经理。
涂妍妍女士,本公司信用研究部副总监。
督察长、风险管理部负责人、集中交易部负责人、相关交易人员及投资人员
列席固定收益投资决策委员会会议。
(六)上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
(一)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(六)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(七)按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配收益;
(八)按照《基金合同》的约定对基金份额持有人进行定期支付;
(九)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(十)召集基金份额持有人大会;
(十一)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(十二)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(十三)中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
(一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基
金合同》和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防
止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定
的行为发生。
(二)本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,
建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
1、将管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产;
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
(三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束
员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活
动:
1、越权或违规经营;
2、违反《基金合同》或《托管协议》;
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
6、玩忽职守、滥用职权;
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
9、贬损同行,以抬高自己;
10、以不正当手段谋求业务发展;
11、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
13、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(四)基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的
有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
(一)内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基
金管理人的内部控制要达到的总体目标是:
1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;
2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;
3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;
4、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的
持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
(二)内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
1、控制环境
控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基
调,并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手
营造一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法
人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位
设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管
理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行
方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体
员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个
岗位和各个环节。
2、风险评估
本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:第一层次为公司各业务部
门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理
层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理;第三层次为公司董事会层面对公
司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。
3、控制活动
本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性
的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基
金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分
别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门
和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。
4、信息沟通
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、
收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人
的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。
5、内部监控
督察长、审计部、法律合规部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、
公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落
实。各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控
制,并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现
一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现
内部监控活动的全方位、多层次的展开。
(三)内部控制原则
1、健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机
构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程
序,维护内部控制制度的有效执行;
3、独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离;
4、相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
5、成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(四)内部控制机制
内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控
制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活
动得以正常开展的重要保证。
从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、
“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统
实施监督。
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其
之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现
的一些职能部门。
执行系统在总经理执行委员会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基
金投资运作和内部管理工作。
监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督
的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容
划分,大致分为三个层次:
1、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督;
2、董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经营
活动进行监督和评价;
3、审计部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活动及各
职能部门进行内部监督和检查。
(五)内部控制层次
1、员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签署
自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证良
好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范
围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家
法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险管
理负直接责任;
2、管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各项
业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有
效执行承担责任;
3、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事
会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建
议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制
负最终责任。
4、督察长、审计部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理
性和有效性实施独立客观的检查和评价。
(六)内部控制制度
内部控制制度是指规范公司内部控制的一系列规章制度和业务规则、流程,
是公司内部控制的重要组成部分。公司为执行内部控制措施以实现内部控制目
标,在法律法规和行业监管规章有关规定的基础上,制定了一套公司内部控制制
度。公司内部控制制度从其制定的目的和适用范围分为两个大的层次:
1、《公司章程》——《公司章程》是具有法律约束力的纲领性文件,是规范
公司的组织与行为、公司与股东之间以及股东相互之间权利和义务关系的基础,
是确定公司与其他相关利益主体之间关系基本规则以及保证这些规则得到具体
执行的依据;
2、内部控制制度包括以下几个方面:
1) 内部控制大纲。内部控制大纲是对《公司章程》规定的内部控制原则的
细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。内部控制大纲应经董事会的审
阅与批准。
2)基本管理制度。基本管理制度主要根据相关法律法规,从规范公司管理
和业务开展的角度出发,以业务为中心,就业务开展的目标、原则、过程、风险
控制等方面作出规定,以指导各项业务的顺利开展。公司基本管理制度应经董事
会的审阅与批准。;
3)公司其他制度、部门规章和业务管理流程。公司其他制度、部门规章和
业务管理流程主要在执行内部控制大纲和基本管理制度的基础上,以业务管理环
节和部门管理为中心,对业务操作管理方法、具体流程及部门管理方法及岗位职
责等作出明确和细化的规定,以规范部门内部和部门与部门之间、具体业务操作
环节等工作的开展。公司其他制度、部门规章及业务管理流程应经公司管理层的
审阅与批准。
(七)基金管理人关于内部控制的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理
人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境
的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人:金煜
成立时间:1995年12月29日
组织形式:股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本:人民币142.065287亿元
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814号
托管部门联系人:周直毅
电话:021-68475608
传真:021-68476936
上海银行成立于1995年12月29日,是一家由国有股份、中资法人股份、
外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海, 是上海证券交
易所主板上市公司,股票代码601229。
上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价
值观,近年来通过推进专业化经营和精细化管理,着力在中小企业、财富管理和
养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色,不断增
强可持续发展能力。
上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、
无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构,形成长三角、环渤海、珠
三角和中西部重点城市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限
公司、上海尚诚消费金融股份有限公司,设立上海银行(香港)有限公司和上银
国际有限公司,并与全球120多个国家和地区近1500多家境内外银行及其分支
机构建立了代理行关系。
上海银行自成立以来市场影响力不断提升。被中国银行业协会授予城商行工
作“卓越贡献奖”。被中国企业联合会、中国企业家协会评为2019年中国企业
500强第219名、2019年中国服务业企业500强第85名。被证券时报授予2019
中国城商行资产管理品牌“君鼎奖”。在英国《银行家》杂志2019年度发布的“全
球银行1000强” 榜单中,按照一级资本排名,上海银行位居第68位,较上一
年度上升8位。近年来,上海银行在该榜单中排名连年提升。国际评级机构穆迪
投资者服务公司授予上海银行的长期发行人和长期存款评级从“Baa3”上调至
“Baa2”,短期发行人和短期存款评级从“Prime-3”上调至“Prime-2”,评级展
望稳定。反映出上海银行资本实力不断增强,盈利能力稳步提高,资产质量同业
领先。
截至2019年12月末,上海银行资产总额22,370.82亿元,较上年末增长
10.32%,存款总额(不含应计利息)为11,860.71亿元,较上年末增长13.77%;
客户贷款和垫款总额为9,725.05亿元,较上年末增长14.32%;拨备覆盖率
337.15%,较上年末提高4.20个百分点。
(二)主要人员情况
上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设托管
产品部、托管运作部、行管运作部、稽核监督部、系统管理部,平均年龄30岁
左右,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(三)基金托管业务经营情况
上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投
资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号。
截至2020年3月末,上海银行已托管46只证券投资基金,分别为天治新消
费灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债
增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏
华双债保利债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券
投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券
型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、华安添颐混合
型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯
债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券
投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基
金、博时裕弘纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基
金、永赢荣益债券型证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、建信中债
3-5年国开行债券指数证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金、
博时悦楚纯债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、大成中
债1-3年国开行债券指数增强型证券投资基金、蜂巢添幂中短债债券型证券投资
基金、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、广发景富纯债债
券型证券投资基金、富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金、兴业中证
银行50金融债指数证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰盛合三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券
投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城泰申
回报混合型证券投资基金、南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金和浦银安盛盛晖一年定期开放债
券型发起式证券投资基金,资产净值合计928.78亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定,守法经营、规
范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关
信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资
产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系;资产托管部配
备专职人员负责托管业务内控稽核工作,各业务部室在各自职责范围内实施具体
的风险控制措施。
(三)内部控制的原则
1、全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,
覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。
2、独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,保持高度的独立性
和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
3、相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形成相互制约,建立不同
岗位之间的制衡体系。
4、审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,保证
托管资产的安全与完整;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新
设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。
5、有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实现
内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营
管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何
人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反
馈和纠正。
(四)内部控制制度及措施
1、建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员
行为规范等一系列规章制度。
2、建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。
3、专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估,制定并实施
风险控制措施。
4、托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。
5、定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签
订承诺书。
6、制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备,保证业务
连续不中断。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、
投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估
值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书
面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形
式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:(021)23212899
传真:(021)23212890
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
联系人:徐薇
网址:www.py-axa.com
2、电子直销
浦银安盛基金管理有限公司电子直销
交易网站:www.py-axa.com
微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)
客户端:“浦银安盛基金”APP
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
(二)代销机构
具体申购、赎回场所参见基金管理人网站。
二、注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:戴文华
联系人:赵亦清
电话:(010)50938782
传真:(010)50938991
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称: 国浩律师(上海)事务所
办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层
负责人: 李强
电话: 021-52341668
传真: 021-52341670
联系人:孙芳尘
经办律师:宣伟华、孙芳尘
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:张振波
经办注册会计师:张振波、罗佳
五、其他服务机构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构
成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在
公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负
责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系
统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系
统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专
业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要
进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是
系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但
与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支
持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统
开发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构
代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
第六部分 基金的募集
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基
金”)经中国证监会证监许可[2014]130号文批准,于2014年11月3日起向社
会公开募集。截止到2014年12月2日,基金募集工作已顺利结束。
本基金募集有效认购户数为1898户,按照每份基金份额面值1.00 元人民
币计算,本息合计募集基金份额总额浦银安盛月月盈A证券投资基金为
281,931,861.35份,浦银安盛月月盈C证券投资基金为18,312,393.77份,共
计300,244,255.12份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中基金管理
人的基金从业人员认购持有的基金份额总额浦银安盛月月盈A证券投资基金为0
份(含募集期利息结转的份额),浦银安盛月月盈C证券投资基金为0份(含募
集期利息结转的份额),共计0份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额
的比例为0。
第七部分 基金合同的生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛月月盈
安心养老定期支付债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的募集情
况已符合基金合同生效的条件。本基金于2014年12月5日得到中国证监会书面
确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之
日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规另
有规定时,从其规定。
本基金已于2016年6月6日开放了申购和赎回业务。
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换
由投资人主动申请办理的申购、赎回等业务适用本部分的约定。本基金定期
支付发起的自动赎回适用本招募说明书第九部分“基金的定期支付”的约定。
一、申购与赎回场所
本基金的场内申购与赎回场所为上海证券交易所内具有基金代销业务资格
的会员单位(具体名单见本基金份额发售公告)。本基金的场外申购与赎回将通过
基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管
理人在招募说明书或基金管理人网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减
代销机构。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金的申购与赎回。
具体申购、赎回场所参见基金管理人网站。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金在自由开放期办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。基金管理人对基金份额持有人的赎回申请进行处理时,将对认购、申购
确认日期在先的基金份额先赎回,对认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回,
并以此确定所适用的赎回费率;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申
请成立,本基金登记机构确认基金份额时,申购生效。投资人递交赎回申请,赎
回成立,本基金登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申
购款项退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认
时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资者场外申购时,每笔最低申购金额为1元,最低追加申购金额为1
元或详见各代销机构网点公告。
2、投资者场内申购时,每笔最低申购金额为100元,最低追加申购金额为
100元,同时每笔申购金额必须是100元的整数倍,且单笔申购最高不超过
99,999,900 元。
3、直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加
申购金额为1,000元。
4、通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时,每笔最低申购金额
为1元,最低追加申购金额为1元。
5、本基金单笔最低赎回份额为50份。
6、本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。
7、场内赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999 份
基金份额。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体规定请参见相关公告。
9、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申
购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、申购费用和赎回费用
1、申购费
本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申
购费用。投资者可以多次申购本基金,本基金A 类基金份额的申购费率按每笔
申购申请单独计算。本基金A 类基金份额的申购费率如下表所示:
认购金额(M) 费率
M 0.6%
100 万≤M 0.3%
300万≤M 0.1%
500 万≤M 每笔交易1,000 元
注:M 为申购金额
申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额(限于A 类基金份额)
时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用。
2、赎回费
本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承
担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人收
取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期长于7日(含)但少于20个工作日(含)
的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持
续持有期长于20个工作日的投资人不收取赎回费。本基金C类基金份额的赎回
费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持
续持有期长于7日(含)但少于20个工作日(含)的投资人收取不低于0.5%的
赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期长于20个工作日的
投资人不收取赎回费。
本基金A类份额的赎回费率设置如下:
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N≤20个工作日 0.75%
20个工作日< N 0%
本基金C类份额的赎回费率设置如下:
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下: 赎回费率
持有期限(N)
N<7日 1.5%
7日≤N≤20个工作日 0.5%
20个工作日<N 0
3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在
投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后
的余额归基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或变
更收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低基金认购费率、申购费率和基金赎回费率。
七、申购份额与赎回金额的计算
(一)本基金申购份额的计算
1、A类基金份额
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以申请当日基金份
额净值为基准计算,计算公式如下:
当A 类基金份额的申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日(T日)A类基金份额净值
当A类基金份额的申购费用为固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/申购当日(T日)A类基金份额净值
2、C类基金份额
如果投资人选择申购C类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日(T日)C类基金份额净值
3、上述申购费用以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担。
4、上述场外申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分
四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购份额计算结果
保留到整数位,不足一份基金份额部分的申购资金零头返回投资者。
例:某投资者投资5 万元申购本基金A 类基金份额,对应费率为0.6%,假
设申购当日本基金A 类基金份额净值为1.05 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.6%)=49,701.79元
申购费用=50,000-49,701.79=298.21元
申购份额=49,701.79/1.05=47,335.04份
即:如果投资人通过场外申购,则该投资人可获得申购份额为47,335.04
份;如果投资人通过场内申购,则该投资人可获得申购份额为47,335.00份,其
余0.04份对应金额将返回给投资人。
例:某投资者投资5 万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金C
类基金份额净值为1.05 元,则可得到的申购份额为:
申购费用=0 元
申购份额=50,000/1.05=47,619.05 份
即:如果投资人通过场外申购,则该投资人可获得申购份额为47,619.05
份;如果投资人通过场内申购,则该投资人可获得申购份额为47,619.00份,其
余0.05份对应金额将返回给投资人。
(二)赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日(赎回申请当日)基金份额净值为
基准计算,计算公式如下:
赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值
赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用
以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者赎回本基金1 万份A 类基金份额,假设赎回当日基金份额净
值是1.12 元,
倘若投资者持有为一个运作周期,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.12=11,200 元
赎回费用=11,200×0=0 元
净赎回金额=11,200-0=11,200元
例:某投资者赎回本基金1 万份C类基金份额,假设赎回当日基金份额净
值是1.12 元,持有时间为一个运作周期则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.12=11,200 元
赎回费用=11,200×0%=0.00 元
净赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 元
即:投资者赎回本基金1 万份C类基金份额,则其可得到的净赎回金额为
11,200.00 元。
(三)本基金基金份额净值的计算
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份
额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的A类基
金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保
留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(四)申购份额、余额的处理方式:
场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用
后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点
后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用
后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,有效份额的计算保留到整数位,不
足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者。
(五)赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除
相应的费用,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
八、申购和赎回的注册登记
(一)投资人申购基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人增加权
益并办理注册登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
(二)投资人赎回基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人扣除权
益并办理相应的注册登记手续。
(三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进
行调整,并最迟于开始实施前依据《信息披露办法》的相关规定在指定媒介予以
公告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有
关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝
的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理,且开放期间按暂停申购的期间相应延长。
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎
回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以
后续工作日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的20%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一工作日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。
在本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金
总份额20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该单个基金份额持有
人当日超过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该单个基金份额
持有人不超过前述比例的赎回申请,与其他基金份额持有人的赎回申请一并办
理。当基金管理人认为有能力支付时,按正常赎回程序执行。当基金管理人认为
支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变
现可能会对基金资产净值造成较大波动时,按单个账户赎回申请量占合并办理的
赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计
算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止,如延期办理期限超过自由开放期的,
自由开放期相应延长,延长的自由开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近
一个开放日的基金份额净值。
十三、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、定期定额投资计划
定期定额投资计划,是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户
内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。
在各项条件成熟的情况下,本基金可为投资人提供定期定额投资计划服务,
具体实施方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等
情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过
户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份
额的投资人,且其资格不得违反法律法规的规定及本合同约定。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注
册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或
基金份额被冻结的,对冻结部分产生的权益一并冻结。
第九部分 基金的定期支付
本基金按照基金合同的约定,每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持
有人支付一定现金,即本基金以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础,
按照招募说明书约定的年化现金支付比率,计算基金份额持有人当期可获得支付
的现金,并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额,以该自动赎回
的资金向基金份额持有人进行现金支付。
定期支付机制中的自动赎回基金份额操作系由基金管理人于每一次定期支
付时发起,基金份额持有人无需另行主动提交赎回申请。基金管理人对上述自动
赎回的操作也不收取赎回费。
未来在法律法规允许的前提下,基金管理人可在履行适当程序后采用除自动
赎回基金份额以外的其他方式进行定期支付,并在新的方式开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并按规定报中国证监会备案。
一、定期支付的时间
基金每月对投资人进行1次定期支付,若基金合同生效不满3个月可不进行
支付。为保证本基金在自由开放期的平稳运作,若本基金的自由开放期内包含有
定期支付基准日或定期支付基准日为运作周期最后一个工作日时,则当期可不进
行定期支付。
发生下列情形时,基金管理人可暂停当月的定期支付:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付定期支付的款项。
2、定期支付基准日发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、定期支付基准日证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、定期支付基准日发生基金合同第六部分约定的暂停赎回或者延缓支付赎
回款项的情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或者延缓支付赎回
款项。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停当月的定期支付时,基金管理人应
当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停定期支付业务公告并报中国证监会备案。
二、定期支付的对象
本基金按月实施定期支付机制时,定期支付对象为满足下列条件的投资人:
1、在本基金定期支付权益登记登记在册的基金份额持有人;
2、在本基金定期支付权益登记日,基金份额持有人单个交易账户持有的本
基金份额余额不低于本基金规定的可享受定期支付机制的最低数额限制,可享受
定期支付机制的最低持有份额数为10,000份,基金管理人有权对可享受定期支
付机制的最低数额限制进行调整。
如投资人在定期支付日单个交易账号下登记在册的基金份额余额低于规定
的可享受定期支付机制的最低数额限制时,导致其无法享有当期定期支付机制,
则在投资人再次申购使其交易账户份额余额重新满足条件后,可继续享有定期支
付机制。
三、定期支付的支付基准日、权益登记日及款项支付
基金进行定期支付的,当月的15号(T日,若该日为法定节假日则顺延至
下一工作日)为本基金的定期支付基准日,该月的现金支付金额以该日的基金资
产净值为基础计算得出。当月的15号(T日,若该日为法定节假日则顺延至下
一工作日)也是该月定期支付的权益登记日,即该日登记在册的基金份额持有人
为该月定期支付的对象。对于T日登记在册的基金份额持有人,登记机构在T
+1日确定自动赎回用于现金支付的基金份额数并将上述用于现金支付的基金
份额从基金份额持有人账户中进行扣减。基金管理人将通过登记机构及其相关销
售机构在T+7日(包括该日)内将支付款项划往基金份额持有人账户。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述定期支付的时间安排进
行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告并按规定报中国证监会备案。
四、定期支付金额的计算及处理方式
本基金每次定期支付按照年化现金支付比率计算现金支付金额并自动赎回
对应金额的基金份额数以用于向基金份额持有人进行现金支付,现金支付金额和
自动赎回用于现金支付的基金份额按照单个基金交易账户进行计算,具体计算公
式如下:
Sn=Mn×(R/12)
Cn=NAVn×Sn
其中:
Sn为第n次定期支付该基金交易账户对应的自动赎回用于现金支付的份额
数,计算结果四舍五入保留到小数点后两位,场内份额计算结果四舍五入保留到
整数位;
Cn为第n次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额,计算结
果四舍五入保留到小数点后两位;
NAVn为第n次定期支付权益登记日的基金份额净值;
R为年化现金支付比率;
Mn为第n次定期支付权益登记日基金份额持有人在该基金交易账户确认持
有的份额数。
当期定期支付后,基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少,同时,资
金账户将获得对应的现金支付。
年化现金支付比率在招募说明书中列示,基金管理人可以根据基金实际运作
情况和市场环境的变化,可于每个开放期开始前,在履行适当程序后,对上述约
定的年化现金支付比率进行调整,并公布下一个运作周期的年化现金支付比率,
在调整前公告,上述调整不须召开份额持有人大会。
本基金首个运作周期的年化现金支付比率为6%,存续期间每一期的定期支
付比率,届时以公告为准。
五、定期支付的确认原则
1、定期支付每期自动赎回用以现金支付的基金份额时,按“先进先出”的
原则进行处理,即先自动赎回登记确认日期在先的基金份额;
2、投资者在自由开放期内申购的基金份额,从开放期结束后,基金进入运
作周期开始后可享有定期支付机制。
登记机构办理登记业务时,基金份额持有人主动发起的份额减少业务(包括
赎回、转换出及转托管出)或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的
确认原则上优先于定期支付业务的确认;每期自动赎回用以定期支付的基金份额
时,若因当日该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足
时,当期的定期支付业务将被确认失败,即该账户当期不进行现金支付。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的收益水平。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、质押及
买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增
发。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在
每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
三、投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置
进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自
下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险
的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
(一)资产配置
本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货
币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量
的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态
调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。
(二)固定收益类证券投资策略
1、久期与期限结构管理策略
利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险
的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场
走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久
期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子
弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行合理配置,
以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
2、类属配置策略
在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、回购和银行存
款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市
场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。
3、个券选择策略
(1)流动性策略
流动性管理策略,主要是基于各类债券品种的行情指标跟踪,如价格、交易
量、买卖价差、市场情绪、历史交易情况等因素综合分析考虑,并根据基金过往
头寸追溯,对未来头寸进行精细化的管理和预测。在受限开放日、自由开放期,
结合市场情况,提前作好现金、流动性较高的券品储备,应对流动性需求。
(2)信用分析策略
为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金
融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①
独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量
化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对
部分关键的财务指标分析判断债
个券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用
等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负
债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资
产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益
对未来偿债能力的支持能力。
4、回购策略
该策略在本基金封闭期内是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,
使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的
交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。
5、可转债投资策略
可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的固定收益类投资品种,其理论
价值等于作为普通债券的纯债券价值加上可转债内含选择权的价值。
①积极管理策略
可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金在对可转
换公司债券条款和发行公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转债的纯
债券价值和到期收益率来判断可转债的债性,以增强本金投资的安全性;利用可
转债转换价值相对于纯债价值的溢价率来判断可转债的股性,在市场出现投资机
会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
②一级市场申购策略
目前,可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公
司基本面优良的可转债,因供求不平衡,会产生较大的一、二级市场价差。因此,
为增加组合收益,本基金将在充分研究的基础上,参与可转换债券的一级市场申
购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险
和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估
值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持
证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
7、自由开放期投资策略
基金投资兼顾流动性,结合市场情况,提前应对自由开放期的流动性需求。
8、中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。中小
企业私募债不强制第三方评级。基金管理人通过内部信用分析系统,分析发债主
体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。
信用分析系统分为行业、企业盈利水平、负债水平、担保增信四大子模块,对中
小企业私募债的发行人所处行业,所在行业地位,持续盈利能力,未来负债偿债
能力,债券增信措施进行量化评价,同时结合企业实地调研,上下游尽职调查等
基本面考察,对债券风险收益进行综合评定。
本基金可能投资的中小企业私募债,其信用风险一般情况下高于其他公募债
券,其流动性一般情况下弱于其他公募债券。
9、中期票据投资策略
投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价
的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票居
的投资。
四、投资决策依据和决策程序
为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施,本基金遵循以下投资决策依据
以及具体的决策程序:
(一)投资决策依据
1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定;
2、宏观经济发展态势、资本市场运行环境和走势,固定收益品种发展趋势
以及上市公司的基本面,本基金将在对上述方面进行深入研究的基础上进行投
资;
3、投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险
的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
(二)决策程序
本基金采用以基金经理为核心的投资决策和协调机制。投资决策委员会定期
就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过
程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相
互制衡。投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、
投资核对与监督、风险控制六个环节,具体如下:
1、投资研究
为保障基金持有人的权益,在投资研究过程中,将定期召开投资决策委员会
会议、投资研究联席会议、基金经理会议等会议,为投资决策提供准确的依据。
投资决策委员会会议每月召开一次(如市场波动剧烈及其它特殊情况下可开
特例会)。主要就目前宏观经济、金融形势与展望、货币政策方向及利率水准等
总体经济数据现状进行分析讨论,对债券市场未来的趋势进行判断,作为拟订投
资策略之参考;就基金经理提交的《债券投资策略报告》进行讨论,审定基金在
一段时期内的资产配置和久期配置方案。
基金经理和研究部、金融工程部定期召开的投资研究联席会议,对宏观经济、
证券市场、债券、上市公司及权证等研究对象进行交流讨论,并提出近期或重点
研究计划。研究部根据自身研究计划,结合联席会议讨论结果制定《研究计划表》,
开展系统性和针对性相结合的研究;金融工程部对基金投资风险及业绩进行定时
分析,向基金经理和首席投资官汇报。
2、投资决策
基金经理根据国内外经济形势、市场走势及投资研究联席会议的讨论结果拟
定《债券投资策略报告》,阐述基金的投资策略,并明确下一阶段资产配置、久
期配置与类属配置。《债券投资策略报告》报投资决策委员会讨论。
对于超出基金经理投资权限的投资项目,基金经理按照公司投资授权方案的
规定报首席投资官审批。需由投资决策委员会审批的项目,基金经理需制订《重
大投资项目建议书》,并附有关研究报告,提交投资决策委员会讨论。
投资决策委员会审议基金经理提交的《债券投资策略报告》、《重大投资项目
建议书》,经投资决策委员会成员讨论修改,并签字确认后形成投资决议。其它
一般投资决定,由基金经理在授权范围内制作投资决定书,作为操作指令的基础,
并作为书面备案。
基金经理对其所管理的基金进行投资组合管理,并对其投资组合负责。
3、投资执行
基金所有的交易行为都通过集中交易室统一执行。在首席运营官的领导下,
一切交易在交易资讯保密的前提下,依公司程序运作。
基金经理根据《债券投资策略报告》和投资组合方案制定《债券投资决定书》,
在其权限范围内向集中交易室下达交易命令;集中交易室交易主管复核交易指令
无误后,分解交易指令并下达到集中交易室分配给交易员执行;集中交易室交易
员执行交易指令并就交易状况进行反馈。
4、投资跟踪与反馈
首席投资官负责定期召开基金经理会议。各基金经理相互交流研究成果,对
市场资金面状况、各类属债券的趋势以及基金表现进行充分的交流和沟通,金融
工程部参与并提供定量化分析数据,及为投资部提供优化建议。
投资部、研究部和金融工程部定期召开投资研究联席会议,以及月度、季度
和年度投资总结会议。
基金经理每月向首席投资官提交所管理基金的《债券投资总结报告》。并在
相关会议上根据金融工程人员提供的数据对其投资组合的近期表现和市场表现
进行分析,对基金表现与业绩基准、相类似基金的表现差异说明原因,并对投资
过程中的不足提出改进意见。
基金经理根据市场情况的变化,认为有必要修改资产配置方案、久期配置方
案和重大投资项目方案的,应先起草《债券投资策略报告》或《重大投资项目建
议书》,经批准后报投资决策委员会讨论决定。
5、投资核对与监督
基金交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有
违反《证券法》、《基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作,须立
刻向首席投资官和首席运营官汇报,并同时通报监察部、风险管理部、相关基金
经理、集中交易室。集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
6、风险控制
基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层面是由部门内部金融
工程人员,通过对基金组合进行初步的合规合法分析,并对投资绩效与业绩基准
及市场相类似基金比较,提出投资风险评估分析报告;另一个层面是外部独立的
风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、内部审计部、风险管理部)对投
资管理过程的风险监控。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中债综合全价指数
中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样
本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司
短期融资券等14类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市
场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公
开,具有较好的市场接受度,作为衡量本基金债券投资部分业绩的比较基准,较
为合适。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金
管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时
公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
七、投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
2、基金投资组合比例限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前
3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;
(2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金
资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期
后不展期;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净
值的10%;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(12)本基金因持有可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产
生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非债券类证券品种,
其比例不得超过基金资产的20%;因可转债转股所形成的股票资产,资产管理人
将在其可交易之日起的90个交易日内卖出;
(13)在自由开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;在自由开放期
内,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的30 %;
(14)在自由开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得
超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)在自由开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一致;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3、关联交易原则
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范
利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
九、基金的融资融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的有关规定进行融资、融券。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——上海银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日(财务数据未经审计)。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 29,296,805.60 97.44
其中:债券 29,296,805.60 97.44
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 181,397.88 0.60
8 其他资产 589,661.22 1.96
9 合计 30,067,864.70 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,071,000.00 9.62
其中:政策性金融债 2,071,000.00 9.62
4 企业债券 24,623,777.00 114.32
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,602,028.60 12.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,296,805.60 136.02
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例%)
1 018006 国开1702 20,000 2,071,000.00 9.62
2 122150 12石化02 18,000 1,878,300.00 8.72
3 143464 18海通04 15,000 1,528,650.00 7.10
4 143807 18电投07 14,000 1,432,900.00 6.65
5 143769 18兵装01 14,000 1,431,080.00 6.64
5 155366 19浦集01 14,000 1,431,080.00 6.64
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围尚未包含国债期货。
2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围尚未包含国债期货。
3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围尚未包含国债期货。
(十)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中国外运和国泰君安证券
以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
况。
2019年5月31日公司公告,中国外运子公司天津久凌由于违规设置建筑消
防设施空置状态,消防控制室部分人员无证上岗,未及时消除火灾隐患等问题,
天津市滨海新区应急管理局拟对天津久凌做出罚款的行政处罚决定。
2019年9月20日国泰君安证券公司公告,因未依法履行其他职责,中国证
券监督管理委员会吉林监管局依据相关法规给予国泰君安证券股份有限公司四
平中央西路证券营业部责令改正处分决定。
本基金管理人的研究部门对中国外运和国泰君安证券保持了及时的研究跟
踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。
2、本基金本报告期末未持有股票,故不存在本基金投资的前十名股票超出
基金合同规定的备选股票库的情形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,971.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 586,690.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 589,661.22
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 1,020,000.00 4.74
2 113011 光大转债 468,400.00 2.17
3 113026 核能转债 315,420.00 1.46
4 128059 视源转债 252,240.00 1.17
5 123023 迪森转债 211,300.00 0.98
6 113028 环境转债 133,464.60 0.62
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
十一、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)浦银月月盈A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较:
阶段 净值增长率值① 净值增长率标准差率② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014/12/05-2014/12/31 0.50% 0.04% -0.19% 0.16% 0.69% -0.12%
2015/01/01-2015/12/31 6.37% 0.35% 4.19% 0.08% 2.18% 0.27%
2016/01/01-2016/12/31 1.50% 0.14% -1.63% 0.09% 3.13% 0.05%
2017/01/01-2017/12/31 1.66% 0.08% -3.38% 0.06% 5.04% 0.02%
2018/01/01-2018/12/31 3.63% 0.07% 4.79% 0.07% -1.16% 0.00%
2019/01/01-2019/12/31 5.16% 0.07% 1.31% 0.05% 3.85% 0.02%
2020/01/01-2020/03/31 1.25% 0.09% 1.85% 0.10% -0.60% -0.01%
2014/12/05-2020/03/31 21.70% 0.17% 6.86% 0.08% 14.84% 0.09%
浦银月月盈C基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 净值增长率值① 净值增长率标准差率② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ②-③ ②-④
2014/12/05-2014/12/31 0.50% 0.04% -0.19% 0.16% 0.69% -0.12%
2015/01/01-2015/12/31 5.97% 0.35% 4.19% 0.08% 1.78% 0.27%
2016/01/01-2016/12/31 1.13% 0.15% -1.63% 0.09% 2.76% 0.06%
2017/01/01-2017/12/31 1.30% 0.08% -3.38% 0.06% 4.68% 0.02%
2018/01/01-2018/12/31 3.21% 0.07% 4.79% 0.07% -1.58% 0.00%
2019/01/01-2019/12/31 4.80% 0.07% 1.31% 0.05% 3.49% 0.02%
2020/01/01-2020/03/31 1.19% 0.09% 1.85% 0.10% -0.66% -0.01%
2014/12/05-2020/03/31 19.40% 0.17% 6.86% 0.08% 12.54% 0.09%
(二)浦银月月盈A自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
2014年12月5日至2020年3月31日
浦银月月盈C自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较日
2014年12月5日至2020年3月31日
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴存的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购基金款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、其他投资及其估值调整;
9、其他资产等。
二、基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
如国家相关法律法规调整,基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。
四、基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术
难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有最
新规定的,从其规定。如有新增事项,按最新规定估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告基
金净值信息。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投
资人的利益,决定延迟估值;
4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停基金估值;
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或
国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值
错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金开户费和银行账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
H =E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人复核
后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2 %的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H =E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人复核后
于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。
由基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中划出,由基
金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管
费率和C类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管
费率和C类基金份额销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理
人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登
公告。
五、基金税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务根据国家税收法律、法规执
行。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金收益的构成
基金收益指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以在每个运作周期结束后,
于开放期内进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注
册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计
算方法,依照《业务规则》执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》、《流动性风险管理规定》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。
3、基金产品资料概要系基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。基金管理人应当于2020年9月1日起依照法律法规和中国
证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
4、《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要(自前述日
期提供后)的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金
招募说明书、基金产品资料概要,并登载在指定网站上,并将基金产品资料概要
登载在基金销售机构网站或营业网点。
除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。
《基金合同》终止的,除《基金合同》另有约定外,基金管理人可以不再更
新基金招募说明书、基金产品资料概要。
5、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份
额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的A类基
金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和
基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含
资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
17、某一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期支付;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或《基金合同》规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金
份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性
公告登载在指定报刊上。
(十一)投资于中小企业私募债券的信息披露
1、基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国
证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信
息。
2、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说
明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金
敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未
公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会
规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可在遵循相关法
律法规要求的前提下,自主提供信息披露服务,按照《信息披露办法》自主披露
信息如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益决定延迟估值时;
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况时;
5、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
第十七部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,债券基金风险和收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得
收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,
了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名
单详见本基金的招募说明书以及基金管理人网站。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益;本基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成对本基金业绩表现的保证。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过交通银行股份有限公
司等基金代销机构代理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本
金安全。
基金管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险:
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化,从而引起债券价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。利率风险
是债券投资所面临的主要风险。
4、信用风险。债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行
人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约
而产生的证券交割风险。
5、购买力风险。基金投资的收益可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下
降,从而使基金的实际收益下降。
6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资时的收益率的影响。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的
利息收入进行再投资时,将获得较以前低的收益率。
二、流动性风险
在本基金的开放日,基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。基金投资
组合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难
度提高,买入成本或变现成本增加。此外,基金投资者的赎回需求可能造成基金
仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风险。基金管理人并不保证完全避免此类
风险的发生但本基金将通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范
和控制,努力去克服流动性风险。
1、基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募
说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”,详细了解本基金的申购以
及赎回安排。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金将通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判
断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期
确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、
哑铃型策略或梯形策略,进一步组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。在
保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
短期融资券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资
收益。本债券型基金于开放期对流动性的要求比较高,因此将通过各类流动性监
控指标对流动性做深入的针对性分析,管理由于基金的申购、赎回或个券的交易
难易程度而引致的潜在损失风险。
基金经理在构建模拟组合时主要投资于利率债、同业存单、短融及超短融、
公司债、企业债等具有良好流动性的固定收益类品种。基金经理在构建模拟组合
时选择的具体个券的发行规模都较大,具有较好的市场流动性。
本基金主要投资于债券资产,且对债券的投资比例不低于基金资产的80%。
为保证产品对投资赎回的及时支付,基金对现金比例及流动性受限资产进行
了限制。同时,对单只基金持仓集中度进行控制,一方面可以减少因公司旗下组
合共同持仓某只证券导致变现时对证券价格产生较大影响的情形,另一方面也可
以减少单只基金持仓某只证券占比过高导致的变现时对基金净值产生较大负面
影响,甚至变现困难的情形,同时,也可以减少本基金在低信用评级固定收益品
种上的信用风险暴露。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金
份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基
金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金
合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。
对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的
原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托
管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎
回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的
约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
三、管理风险
1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益
水平。
2、基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素的变
化也会影响基金收益水平。
四、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权违规交易、内幕交易、
交易错误和欺诈等。
此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金
管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机
构等。
五、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及《基金合同》有关规定的风险。
六、本基金特有风险
1、特定投资对象风险
本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类资产,不
从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购、股票增发、要约收购
类股票投资,但本基金可以投资可转债以及可能持有因可转债转股所形成的股
票。因此,本基金可能因主要投资债券类资产而面临较高的债券市场系统性风险,
同时可能因投资可转债及持有因可转债转股所形成股票,造成本基金净值波动率
加大的风险。
2、在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5
至20个工作日。本基金自由开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人
对符合法律法规及《基金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。
基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基
金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时,赎回的基金份额持有人仍有可能存
在延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现
而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。
3、在本基金的运作期间,基金份额持有人面临一定的基金合同终止进行基
金财产清算的风险。
4、本基金可能投资于中小企业私募债,该类债券的信用风险一般情况下高
于其他公募债券,其流动性一般情况下弱于其他公募债券。
5、本基金为定期开放基金,开放频率为每18个月开放一次。本基金封闭期
内不办理申购赎回业务。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日,基金份
额持有人在自由开放期可自由申购、赎回基金份额。但本基金在存续期内,当基
金份额持有人持有的本基金份额少于10,000份时,基金管理人不对其进行定期
支付的自动赎回操作。因而,基金份额持有人可能面临因持有基金份额不足
10,000份时而不能享有定期支付机制的风险。
6、本基金的定期支付并不等同于收益分配,在定期支付操作时不需要考虑
基金是否具备分红能力。定期支付不以本基金具有可供分配利润为前提,且定期
支付金额按照招募说明书约定的年化现金支付比率计算,不以基金的可供分配利
润为上限,其实质是按基金合同的约定,由基金管理人定期自动对持有人的部分
基金份额发起赎回,以赎回的资金进行现金支付。因此,即便投资者对于本基金
的投资未取得收益甚至发生亏损,即即使在本基金的单位净值低于1元的情况
下,仍可能发生部分份额的自动赎回,由此投资者就该部分被赎回的份额将失去
取得预期收益或者通过未来净值上涨而弥补亏损的机会。
7、定期支付的实质是按基金合同的约定定期自动赎回持有人的部分基金份
额进行现金支付,因此即使在基金投资未发生亏损的情况下,投资者在全部赎回
基金份额时,其赎回金额仍可能低于其认购或申购金额。
8、年化现金支付比率不等同于基金投资的收益率,本基金招募说明书约定
的年化现金支付比率不代表基金实际投资收益率,现金支付比率仅作为计算定期
支付的现金支付金额,以此为依据计算出的定期支付金额可能大于也可能小于当
期基金的实际投资收益。基金管理人有权根据基金实际运作情况和市场环境的变
化调整,因此不同运作周期的年化现金支付比率可能会发生变化,定期支付金额
也会随着年化现金支付比率变化。
9、为保证本基金在自由开放期的平稳运作,根据基金合同约定,若本基金
的自由开放期内包含有定期支付基准日或定期支付基准日为运作周期最后一个
工作日时,则当期可不进行定期支付。因此,投资者可能面临在自由开放期的当
月无法获得定期支付风险。
七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相
关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因
此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不
同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险
之间的匹配检验。
八、其他风险
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些
工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险;
4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案生
效后方可执行,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
在本基金任一自由开放期最后一个工作日日终,如果基金资产净值低于2
亿元或持有人人数少于200人基金管理人与基金托管人协商一致后,可以在履行
监管报告和信息披露程序后,无需召开持有人大会,终止基金合同,并根据本部
分的约定进行基金财产清算。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费
用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补
充,并保证其真实性;
10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
1)依法募集基金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
4)销售基金份额;
5)召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基
金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利和义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清
算。
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
2、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
3、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金份额类别的设置;
(7)基金管理人根据基金实际运作情况和市场环境的变化,对年化现金支
付比率进行调整;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
4、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、授权方式(包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网络
授权方式等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式(包括但不
限于以纸质表决票投票、网络投票及短信投票等)、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表
决意见的计票效力。
6、 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开
方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会
同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续
公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)在法律法规或监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话、
短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。
(4)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话、
短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额
持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(5)二次召集持有人大会
参加基金份额持有人大会的持有人、或直接或授权他人出具书面意见的持有
人,所持基金份额低于前款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的
持有人参加,方可召开。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
8、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
9、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
10、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
11、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部
分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金的定期支付
本基金按照基金合同的约定,每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持
有人支付一定现金,即本基金以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础,
按照招募说明书约定的年化现金支付比率,计算基金份额持有人当期可获得支付
的现金,并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额,以该自动赎回
的资金向基金份额持有人进行现金支付。
定期支付机制中的自动赎回基金份额操作系由基金管理人于每一次定期支
付时发起,基金份额持有人无需另行主动提交赎回申请。基金管理人对上述自动
赎回的操作也不收取赎回费。
未来在法律法规允许的前提下,基金管理人可在履行适当程序后采用除自动
赎回基金份额以外的其他方式进行定期支付,并在新的方式开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并按规定报中国证监会备案。
1、定期支付的时间
基金每月对投资人进行1次定期支付,若基金合同生效不满3个月可不进行
支付。为保证本基金在自由开放期的平稳运作,若本基金的自由开放期内包含有
定期支付基准日或定期支付基准日为运作周期最后一个工作日时,则当期可不进
行定期支付。
发生下列情形时,基金管理人可暂停当月的定期支付:
1)因不可抗力导致基金管理人不能支付定期支付的款项。
2)定期支付基准日发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3)定期支付基准日证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4)定期支付基准日发生基金合同第六部分约定的暂停赎回或者延缓支付赎
回款项的情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或者延缓支付赎回
款项。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停当月的定期支付时,基金管理人应
当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停定期支付业务公告并按规定报中国证监
会备案。
2、定期支付的对象
本基金按月实施定期支付机制时,定期支付对象为满足下列条件的投资人:
1)在本基金定期支付权益登记登记在册的基金份额持有人;
2)在本基金定期支付权益登记日,基金份额持有人单个交易账户持有的本
基金份额余额不低于本基金规定的可享受定期支付机制的最低数额限制,具体的
最低数额限制详见招募说明书,基金管理人有权对可享受定期支付机制的最低数
额限制进行调整。
如投资人在定期支付日单个交易账号下登记在册的基金份额余额低于规定
的可享受定期支付机制的最低数额限制时,导致其无法享有当期定期支付机制,
则在投资人再次申购使其交易账户份额余额重新满足条件后,可继续享有定期支
付机制。
3、定期支付的支付基准日、权益登记日及款项支付
基金进行定期支付的,当月的15号(T日,若该日为法定节假日则顺延至
下一工作日)为本基金的定期支付基准日,该月的现金支付金额以该日的基金资
产净值为基础计算得出。当月的15号(T日,若该日为法定节假日则顺延至下
一工作日)也是该月定期支付的权益登记日,即该日登记在册的基金份额持有人
为该月定期支付的对象。对于T日登记在册的基金份额持有人,登记机构在T+
1日确定自动赎回用于现金支付的基金份额数并将上述用于现金支付的基金份
额从基金份额持有人账户中进行扣减。基金管理人将通过登记机构及其相关销售
机构在T+7日(包括该日)内将支付款项划往基金份额持有人账户。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述定期支付的时间安排进
行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告并按规定报中国证监会备案。
4、定期支付金额的计算及处理方式
本基金每次定期支付按照年化现金支付比率计算现金支付金额并自动赎回
对应金额的基金份额数以用于向基金份额持有人进行现金支付,现金支付金额和
自动赎回用于现金支付的基金份额按照单个基金交易账户进行计算,具体计算公
式如下:
Sn=Mn×( R/12)
Cn=NAVn×Sn
其中:
Sn为第n次定期支付该基金交易账户对应的自动赎回用于现金支付的份额
数,计算结果四舍五入保留到小数点后两位,场内份额计算结果四舍五入保留到
整数位;
Cn为第n次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额,计算结
果四舍五入保留到小数点后两位;
NAVn为第n次定期支付权益登记日的基金份额净值;
R为年化现金支付比率;
Mn为第n次定期支付权益登记日基金份额持有人在该基金交易账户确认持
有的份额数。
当期定期支付后,基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少,同时,资
金账户将获得对应的现金支付。
年化现金支付比率在招募说明书中列示,基金管理人可以根据基金实际运作
情况和市场环境的变化,可于每个开放期开始前,在履行适当程序后,对上述约
定的年化现金支付比率进行调整,并公布下一个运作周期的年化现金支付比率,
在调整前公告,上述调整不须召开份额持有人大会。
5、定期支付的确认原则
1、定期支付每期自动赎回用以现金支付的基金份额时,按“先进先出”的
原则进行处理,即先自动赎回登记确认日期在先的基金份额;
2、投资者在自由开放期内申购的基金份额,从开放期结束后,基金进入运
作周期开始后可享有定期支付机制。
登记机构办理登记业务时,基金份额持有人主动发起的份额减少业务(包括
赎回、转换出及转托管出)或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的
确认原则上优先于定期支付业务的确认;每期自动赎回用以定期支付的基金份额
时,若因当日该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足
时,当期的定期支付业务将被确认失败,即该账户当期不进行现金支付。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并
按规定报中国证监会备案。
四、基金收益分配原则、执行方式
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以在每个运作周期结束
后,于开放期内进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
4、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
5、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
6、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
五、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金开户费和银行账户维护费;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)基金销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的 0.35%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售
服务费划款指令,由基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产
中划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售
机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率和C类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金
托管费率和C类基金份额销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金
管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上
刊登公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
六、基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的收益水平。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、质押及
买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增
发。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在
每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
3、投资禁止行为与投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3
个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;
2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后
不展期;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10)本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值
的10%;
11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;
12)本基金因持有可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产生
的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非债券类证券品种,其
比例不得超过基金资产的20%;因可转债转股所形成的股票资产,资产管理人将
在其可交易之日起的90个交易日内卖出;
13)在自由开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;在自由开放期内,
本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的30 %;
14)在自由开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不
得主动新增流动性受限资产的投资;
15)在自由开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其
他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同
约定的投资范围保持一致;
16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2)、9)、14)、15)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
(3)关联交易原则
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范
利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
七、基金净值信息的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额
净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的A类基金
份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基
金份额累计净值。
八、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备
案生效后方可执行,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
在本基金任一自由开放期最后一个工作日日终,如果基金资产净值低于2
亿元或持有人人数少于200人基金管理人与基金托管人协商一致后,可以在履行
监管报告和信息披露程序后,无需召开持有人大会,终止本基金合同,并根据本
部分的约定进行基金财产清算。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
7)对基金财产进行分配;
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
九、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲
裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方
当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
十、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,存放在基金管理人和基金托管人住所,供投资人查阅,
基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
法定代表人:谢伟
设立日期:2007年8月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号
组织形式:有限责任公司
注册资本:191,000万元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:021-23212888
(二)基金托管人
名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
邮政编码:200120
法定代表人:金煜
成立日期:1995年12月29日
批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行 银复[1995]469号《关于上
海城市合作银行开业的批复》,中国人民银行 银复[1998]215号《关于上海城市
合作银行更改行名的批复》
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号
组织形式: 股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本:人民币142.065287亿元
存续期间: 持续经营
经营范围: 人民币存贷款等
二、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用
相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行
监督,对存在疑义的事项进行核查。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、质押及
买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增
发。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在
每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前
3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;
(2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金
资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期
后不展期;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净
值的10%;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(12)本基金因持有可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产
生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非债券类证券品种,
其比例不得超过基金资产的20%;因可转债转股所形成的股票资产,资产管理人
将在其可交易之日起的90个交易日内卖出;
(13)在自由开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;在自由开放期
内,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的30 %;
(14)在自由开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得
超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)在自由开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一致;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对
基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关规范基金
从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股
关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券
名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完
整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司等关联交易名单中列示的关联方发
行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金
份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规
定,并履行信息披露义务。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的,应向及时向基金托管人说明理由,协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管
理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,
基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举
证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性
和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产。如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何
责任。
7、基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,
不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下
的实物证券的损坏、灭失,基金托管人不承担责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托
管人在收到资金当日出具相关证明文件,同时在规定时间内聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验
资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2. 基金托管人在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法
合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3. 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5. 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收
价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限
公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和
基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1. 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有
关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管
人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办
理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。对于无法取得二份以上的
正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双
方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复
核,按规定公告基金净值信息。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以双方约
定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结
果提交给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2. 估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
A.交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
B.交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
C.交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
D.交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术
难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有最
新规定的,从其规定。如有新增事项,按最新规定估值。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第6)项进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式基金管理人和基金托管人将采取必要、
适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点
后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资人的利益,已决定延迟估值;
4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金
管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管
理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基
金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制。
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。
如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按
照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约
束力。仲裁费由败诉方承担。本协议受中华人民共和国法律管辖。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
八、托管协议的效力
双方对托管协议的效力约定如下:
(一)基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草
案,应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章,
协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监
会注册的文本为正式文本。
(二)托管协议自基金管理人、基金托管人签字或盖章并加盖双方公章/合
同专用章之日起成立,自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期自其生效
之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
(三)托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
(四)本协议一式六份,协议双方各持二份,上报监管部门两份,每份具有
同等的法律效力。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:
一、资料寄送
1、基金交易对账单
本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供电子邮件或短信方式对账
单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或更改。
电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示
原发送内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此浦银安盛基金管理公司不
对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯
等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
2、其他相关的信息资料
其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务
的相关材料、基金经理报告等。
二、红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,
注册登记机构将其所获红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额,不
收取手续费。基金份额持有人可以随时选择更改基金分红方式。
三、定期定额投资
本基金通过销售机构为基金份额持有人提供定期定额投资的服务,即基金份
额持有人可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资
具体实施时间和业务规则详见相关公告。
四、电子化服务
1、手机短信服务
基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线人工应答预留手机号码,我们
将为基金持有人提供每周净值、电子月度对账单,持有人可致电客服热线要求定
制。
2、电子邮件服务
基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线人工应答按需要定制各类电
子邮件服务,如基金份额周净值、电子月度对账单。
3、电子直销服务
基金份额持有人可以通过公司官网(www.py-axa.com)、微信公众号(浦银
安盛微理财)及APP客户端(浦银安盛基金)办理基金认购、申购、赎回、分红
方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账户资料查询等各类
业务。
五、客户服务中心
1、客户服务电话
呼叫中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自助语音服务和查询
服务,客户可通过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额信息、交易确
认情况等。同时,呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。
2、网上客户服务
浦银安盛网站为基金份额持有人提供查询服务和资讯服务。基金份额持有人
在我公司网站“登录”后,即可7*24小时查询个人账户资料,包括基金持有情
况、基金交易明细、基金分红实施情况等;此外,还可修改部分个人账户资料,
查询热点问题及其解答,查阅投资刊物等。
公司网址:www.py-axa.com
客服信箱:service@py-axa.com
六、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客服热线自动语音留言、客服热
线人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服
务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供
的服务进行投诉。
七、服务渠道
1、客服电话:400-8828-999(免长途话费)或(021)33079999
2、客服传真:(021)23212999
3、公司网站:www.py-axa.com
4、客服邮箱:service@py-axa.com
5、微信公众号:浦银安盛基金、浦银安盛微理财
6、客户端:“浦银安盛基金”APP
第二十二部分 其他应披露事项
本基金招募说明书更新期间,本基金及基金管理人的有关公告如下:
1、2019年6月27日,关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有限
公司为代销机构及参加其费率优惠活动的公告
2、2019年07月12日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年度开放日常申购、赎回业务公告;
3、2019年07月12日,关于浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金
第四个运作周期支付比率的公告;
4、2019年07月16日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年第2季度报告;
5、2019年07月19日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募
说明书摘要(更新)2019年第1号;
6、2019年07月19日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募
说明书正文(更新)2019年第1号;
7、2019年08月16日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年定期支付表(8月);
8、2019年08月23日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年半年度报告;
9、2019年08月23日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年半年度报告摘要;
10、2019年09月18日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年定期支付表(9月);
11、2019年10月14日,浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优
惠活动的公告;
12、2019年10月16日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年定期支付表(10月);
13、2019年10月25日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年第3季度报告;
14、2019年11月18日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年定期支付表(11月);
15、2019年12月02日,浦银安盛基金管理有限公司关于旗下公募基金根
据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同和托管协议的公告;
16、2019年12月02日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招
募说明书正文(更新)2019年第2号;
17、2019年12月02日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招
募说明书摘要(更新)2019年第2号;
18、2019年12月02日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基
金合同;
19、2019年12月02日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金托
管协议;
20、2019年12月18日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年定期支付表(12月);
21、2020年01月16日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020
年定期支付表(1月);
22、2020年01月20日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年第4季度报告;
23、2020年02月18日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020
年定期支付表(2月);
24、2020年03月17日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020
年定期支付表(3月);
25、2020年03月23日,关于浦银安盛基金管理有限公司旗下部分基金在
同花顺基金开通基金转换业务的公告;
26、2020年03月31日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019
年年度报告;
27、2020年04月16日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020
年定期支付表(4月);
28、2020年04月21日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020
年第1季度报告;
29、2020年05月18日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020
年定期支付表(5月);
30、2020年06月06日,关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限
公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告;
31、2020年06月16日,浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020
年定期支付表(6月)。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场
所和营业场所,供投资者查阅;投资者也可按工本费购买本招募说明书印制件或
复印件。但应以基金招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
本基金备查文件包括以下文件:
(一)中国证监会核准浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基
金募集的文件
(二)浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同
(三)浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金托管协议
(四)浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则
(五)关于募集浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金的法
律意见书
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
浦银安盛基金管理有限公司
二〇二〇年七月十八日