兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 2
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中证银行50金融债指数
基金主代码 008042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年11月19日
报告期末基金份额总额 2,340,265,085.44份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控
制在3%以内。
投资策略
本基金为指数型基金,采用抽样复制方法为主,选
取标的指数成份券中流动性较好的债券,构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标
的指数的有效跟踪。
业绩比较基准
中证银行50金融债指数收益率*95%+银行人民币活
期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为债券指数型基金,其预期风险和预期收益
水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 3
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
兴业中证银行50金融债
指数A
兴业中证银行50金融债
指数C
下属分级基金的交易代码 008042 008043
报告期末下属分级基金的份额总

2,340,205,742.44份 59,343.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)
兴业中证银行50金融
债指数A
兴业中证银行50金融
债指数C
1.本期已实现收益 29,961,953.17 656.66
2.本期利润 -24,408,485.78 -372.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0089 -0.0059
4.期末基金资产净值 2,376,233,816.84 60,216.61
5.期末基金份额净值 1.0154 1.0147
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业中证银行50金融债指数A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.64% 0.18% 0.05% 0.08% -0.69% 0.10%
过去六个月 1.91% 0.14% 1.86% 0.06% 0.05% 0.08%
自基金合同生
效起至今
2.52% 0.13% 2.62% 0.06% -0.10% 0.07%
本基金的业绩比较基准为:95%*中证银行 50金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存
款利率(税后)。
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 4
兴业中证银行50金融债指数C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.67% 0.18% 0.05% 0.08% -0.72% 0.10%
过去六个月 1.87% 0.14% 1.86% 0.06% 0.01% 0.08%
自基金合同生
效起至今
2.45% 0.13% 2.62% 0.06% -0.17% 0.07%
本基金的业绩比较基准为:95%*中证银行 50金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存
款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

1、本基金合同自 2019年 11月 19日起生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满 1
年。
2、根据本基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内已使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 5

1、本基金合同自 2019年 11月 19日起生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满 1
年。
2、根据本基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内已使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
杨逸

基金经理
2019-
11-19
-
9

中国籍,硕士学位,金融
风险管理师(FRM),具有
证券投资基金从业资格。2
010年7月至2013年6月,在
海富通基金管理有限公司
主要从事基金产品及证券
市场研究分析工作;2013
年6月至2014年5月在建信
基金管理有限公司主要从
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 6
事基金产品及量化投资相
关的研究分析工作;2014
年5月加入兴业基金管理
有限公司,现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体
合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年二季度,国内外经济相继复工复产,经济逐步进入重启修复阶段;CPI持续
下行,工业通缩加剧;财政政策逐步发力,债券供需关系边际恶化;货币政策由危机防
御性宽松向正常化过渡,资金价格中枢经历大幅下行至历史相对低位后随货币政策态度
边际改变而显著回升。在此背景下,二季度债券收益率先抑后扬:4月9日受超额存款准
备金利率至0.35%影响,收益率曲线陡峭化下行并创年内新低,信用利差显著走阔;5-6
月债市经历显著调整,收益率曲线呈现平坦化上行,信用利差有所收窄。报告期内,为
了有效跟踪指数,组合以商业银行债和利率债为底仓,维持适度杠杆水平,进一步提升
了组合静态收益以减少跟踪误差,久期跟随市场调整。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业中证银行50金融债指数A基金份额净值为1.0154元,本报告期内,
该类基金份额净值增长率为-0.64%,同期业绩比较基准收益率为0.05%;截至报告期末
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 7
兴业中证银行50金融债指数C基金份额净值为1.0147元,本报告期内,该类基金份额净
值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为0.05%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,912,749,000.00 98.10

其中:债券 2,912,749,000.00 98.10

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

1,702,043.42 0.06
8 其他资产 54,665,109.57 1.84
9 合计 2,969,116,152.99 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 8
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,893,311,000.00 121.76

其中:政策性金融债 1,821,718,000.00 76.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 19,438,000.00 0.82
9 其他 - -
10 合计 2,912,749,000.00 122.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代

债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 190409 19农发09 3,600,000
362,196,000.
00
15.24
2 190305 19进出05 2,000,000
202,200,000.
00
8.51
3
192803
4
19交通银行
01
1,900,000
192,755,000.
00
8.11
4 180413 18农发13 1,800,000
183,456,000.
00
7.72
5 180411 18农发11 1,500,000
155,520,000.
00
6.54
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 1、交通银行:2019年12月27日,交通银行受到中国银保监会罚款150万元,违
法违规行为包括:授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020年5
月9日,交通银行受到中国银保监会罚款260万,违法违规行为包括:交通银行监管标准
化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严
重、贸易融资业务漏报、信贷业务担保合同漏报、分户账明细记录应报未报、分户账账
户数据应报未报、关键且应报字段漏报或填报错误等违规行为。
2、青岛银行:2019年11月15日,青岛银行受中国人民银行济南分行警告,并处罚
款1500000元;对2名相关责任人分别给予警告并处罚款50000元,违法违规行为包括:
违反人民币银行结算账户业务管理规定。
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 10
上述证券经信用研究员出具相关意见,并进入债券入库审批流程,基金管理人经过
研究判断,并按照相关投资决策流程投资了该债券。除此之外,本基金投资决策程序均
符合相关法律法规要求,未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监
管部门立案调查,或者报告编制日前一年受到公开谴责、处罚以至于影响投资决策流程
的情形。

5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 54,651,686.22
5 应收申购款 13,423.35
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 54,665,109.57

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

兴业中证银行50金融债
指数A
兴业中证银行50金融债
指数C
报告期期初基金份额总额 2,439,235,761.46 65,404.00
报告期期间基金总申购份额 486,338,432.02 139.64
减:报告期期间基金总赎回份额 585,368,451.04 6,200.64
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 11
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 2,340,205,742.44 59,343.00
注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额
调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20200401
-2020040
7,202006
08-20200
630
499,999,000.00 - - 499,999,000.00 21.37%
2
20200401
-2020063
0
1,000,366,333.32 - -
1,000,366,333.
32
42.75%
3
20200609
-2020063
0
487,661,172.34 - - 487,661,172.34 20.84%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造
成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的
巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴业中证银行 50金融债指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 页,共 12页 12

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业中证银行50金融债指数证券投资基金募集注册的文件
(二)《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同》
(三)《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所

9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561


兴业基金管理有限公司
2020年07月21日