中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
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基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 07月 21日







中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加颐瑾定开债券
场内简称 中加颐瑾定开债券
基金主代码 006963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月12日
报告期末基金份额总额 2,009,999,000.00份
投资目标
本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力
争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
(一)封闭期投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,
确定资产在非信用类债券(国债、中央银行票据等)
和信用类债券之间的配置比例。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便
投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
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种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平
高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基
金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加颐瑾定开债券A 中加颐瑾定开债券C
下属分级基金场内简称 中加颐瑾定开债券A 中加颐瑾定开债券C
下属分级基金的交易代码 006963 006964
报告期末下属分级基金的份额总

2,009,999,000.00份 0.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)
中加颐瑾定开债券A 中加颐瑾定开债券C
1.本期已实现收益 19,911,833.24 0.00
2.本期利润 -8,489,045.96 0.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0042 -
4.期末基金资产净值 2,056,098,753.07 0.00
5.期末基金份额净值 1.0229 1.0000
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同于2019年7月12日生效,截止2020年6月30日成立未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加颐瑾定开债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 -0.42% 0.16% -1.04% 0.12% 0.62% 0.04%
过去六个月 1.87% 0.13% 0.79% 0.11% 1.08% 0.02%
自基金合同
生效起至今
3.79% 0.09% 1.64% 0.08% 2.15% 0.01%
中加颐瑾定开债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.00% 0.00% -1.04% 0.12% 1.04% -0.12%
过去六个月 0.00% 0.00% 0.79% 0.11% -0.79% -0.11%
自基金合同
生效起至今
0.00% 0.00% 1.64% 0.08% -1.64% -0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2019年 7月 12日生效,截止报告期末,本基金的基金合同生
效未满一年。
2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6个月。截止报告期末,本基金建仓期已结束。
建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
王霈 本基金基金经理
2020-
03-04
- 5
王霈女士,金融学硕士,
具备基金从业资格。曾就
职于多伦多Exchange Solu
tions CO.,LTD担任分析
师。2015年加入中加基金,
从事债券市场研究与投资
工作。现任中加颐慧三个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2020年2
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月19日至今)基金经理、
中加丰尚纯债债券型证券
投资基金基金经理(2020
年3月20日至今)、中加丰
裕纯债债券型证券投资基
金基金经理(2020年3月2
0日至今)、中加纯债定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理(2020年3
月4日至今)、中加颐睿纯
债债券型证券投资基金基
金经理(2020年3月3日至
今)、中加裕盈纯债债券
型证券投资基金基金经理
(2020年3月4日至今)、
中加颐瑾六个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金基金经理(2020年3月4
日至今)、中加丰享纯债
债券型证券投资基金基金
经理(2020年3月20日至
今)。
1、任职日期说明:王霈女士的任职日期以增聘公告为准。
2、离任日期说明:无。
3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交
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易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产
的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距
较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交
易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内,不存在损害投资者利益
的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同
日反向交易控制的规则,并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内,本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现
异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度以来,债市整体震荡上行,以10年期国债为例,4月初央行对中小银行定向
降准1个百分点,并下调金融机构在央行超额存款准备金利率至0.35%,打开利率走廊下
限,得益于宽松的货币政策,10年期国债收益率下行突破2.5%,一度回落至2.48%;从4
月底到5月中旬,10年期国债收益率快速上行了近20bp,主要是受到国内经济修复、利
率供给压力、两会预期下国内风险偏好回升、宽松货币政策边际收敛等因素影响。5月
下旬,2020年政府工作报告内容显示,财政刺激力度基本符合预期,货币政策表态略超
预期,受此提振10年期国债收益率短暂回落,随后监管开始整治套利行为、推出直达实
体经济的再贷款政策、资金利率中枢上行,带动10年期国债收益率再度上行20bp左右;
6月中旬,美联储议息会议对经济的悲观表态、海外国内疫情出现反复、叠加全球股市
大跌,使债市收益率出现小幅回落,但特别国债市场化发行且将在一个半月左右全部发
行完毕,使债市承压,10期国债收益率上行突破2.9%。短期内预计债市仍将保持震荡调
整,往后看,需要观察经济基本面修复情况以及央行对货币政策的态度。
报告期内,基金持仓利率债保持适当久期;信用债以中高等级为主,注意控制信用
风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加颐瑾定开债券A基金份额净值为1.0229元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为-0.42%,同期业绩比较基准收益率为-1.04%;截至报告期末中加颐
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瑾定开债券C基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.00%,
同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,521,819,000.00 98.68
其中:债券 2,521,819,000.00 98.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

1,204,828.86 0.05
8 其他资产 32,440,427.81 1.27
9 合计 2,555,464,256.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,639,756,000.00 79.75
其中:政策性金融债 612,960,000.00 29.81
4 企业债券 577,648,000.00 28.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 304,415,000.00 14.81
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,521,819,000.00 122.65

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代

债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产净值比例
(%)
1
192801
7
19兴业绿色金
融01
1,800,000
183,870,00
0.00
8.94
2 180408 18农发08 1,500,000
156,390,00
0.00
7.61
3
192001
3
19徽商银行01 1,000,000
101,350,00
0.00
4.93
4 163024 19东方债 1,000,000
100,860,00
0.00
4.91
5
202000
4
20长沙银行小
微债01
1,000,000
100,120,00
0.00
4.87

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本报告期内,本基金未投资于股票,不存在投资的前十名股票超过基金合同规定
的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 82,169.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 32,358,258.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 32,440,427.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
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中加颐瑾定开债券A 中加颐瑾定开债券C
报告期期初基金份额总额 2,009,999,000.00 0.00
报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00
减:报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 2,009,999,000.00 0.00
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
中加颐瑾定开债券A 中加颐瑾定开债券C
报告期期初管理人持有的本基金份

10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份

10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
0.50 -

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总

发起份额占
基金总份额
比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资

10,000,00
0.00
0.50%
10,000,000.
00
0.50% 3年
基金管理人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,00 0.50% 10,000,000. 0.50% 3年
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0.00 00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20200401-
20200630
1,999,999,000.00 0.00 0.00 1,999,999,000.00 99.50%
产品特有风险
本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该投资者所持有的基金份额的占比较大,该投
资者在赎回所持有的基金份额时,存在基金份额净值波动的风险;另外,该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时,基金可
能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件
2、《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处

10.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址:杭州市庆春路46号
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话:400-00-95526(免长途费)
基金管理人网址:www.bobbns.com


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