建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-07-25 文字大小 【 】 【打印
            


基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二〇年七月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2014年7月15日证监许可
[2014]702号文注册募集。本基金的基金合同于2014年9月10日正式生
效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金为股票
型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。投资人在进行投资决策前,请
仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要,了
解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2019年10月25日,有关财务数据和
净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明
书已经基金托管人复核。
目 录
第一部分 前言 .................................................................................................. 3
第二部分 释义 .................................................................................................. 4
第三部分 基金管理人 ...................................................................................... 9
第四部分 基金托管人 .................................................................................... 18
第五部分 相关服务机构 ................................................................................ 22
第六部分 基金的募集 .................................................................................... 35
第七部分 《基金合同》的生效 .................................................................... 39
第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................ 40
第九部分 基金的投资 .................................................................................... 50
第十部分 基金的业绩 .................................................................................... 62
第十一部分 基金的财产 .................................................................................. 64
第十二部分 基金资产的估值 ........................................................................ 65
第十三部分 基金的收益分配 ........................................................................ 70
第十四部分 基金的费用与税收 .................................................................... 72
第十五部分 基金的会计与审计 .................................................................... 74
第十六部分 基金的信息披露 ........................................................................ 75
第十七部分 风险揭示 .................................................................................... 82
第十八部分 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 .................... 86
第十九部分 《基金合同》的内容摘要 ........................................................ 88
第二十部分 《托管协议》的内容摘要 ...................................................... 111
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .................................................. 131
第二十二部分 其他应披露事项 .................................................................. 134
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 135
第二十四部分 备查文件 .............................................................................. 136
第一部分 前言
《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招
募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《建信
潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或
“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理
有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含
义:
1、基金或本基金:指建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金;
2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司;
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司;
4、基金合同或《基金合同》:指《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充;
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信潜力
新蓝筹股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充;
6、招募说明书:指《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金招募说明
书》及其更新;
7、基金份额发售公告:指《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金
份额发售公告》;
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范
性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决
定、决议、通知等;
9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会
常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订;
12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1
日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、
同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订;
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督
管理委员会;
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并
承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
自然人;
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织;
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投
资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券
投资基金的中国境外的机构投资者;
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称;
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
的投资人;
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基
金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期
定额投资等业务;
23、销售机构:指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签
订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构;
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理
非交易过户等;
25、基金份额登记机构:指办理登记业务的机构。基金份额登记机构
为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为
办理登记业务的机构;
26、基金账户:指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有
的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该
销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户;
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定
的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证
监会书面确认的日期;
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,
基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期;
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期
间,最长不得超过3个月;
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务
申请的开放日;
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日);
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作
日;
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;
37、《业务规则》:指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务
规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务
规则,由基金管理人和投资人共同遵守;
38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为;
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为;
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条
件要求将基金份额兑换为现金的行为;
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为;
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作;
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定
每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资
人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%;
45、元:指人民币元;
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本
和费用的节约;
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和;
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总
数;
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程;
51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介;
52、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件;
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人
债务违约无法进行转让或交易的债券等;
54、基金产品资料概要:指《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文
批准设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美
国信安金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金
投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经
营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过
股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董
事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事
会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事
会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员
尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006
年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中
国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人
银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁,2018年4
月起任建信基金管理公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学
院行政管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处
科员、副主任科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行
业务部个人存款处副经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副
经理级秘书、秘书、高级经理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经
理,总行投资托管业务部副总经理,总行资产托管业务部副总经理。2017
年3月出任建信基金管理公司监事会主席,2018年4月起任建信基金管理
公司总裁。
曹伟先生,董事,现任建信养老金管理有限责任公司总裁。1990年获
北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副
总经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西四支行副行长,北京分行
朝阳支行行长,北京分行个人银行部总经理,总行个人存款与投资部总经
理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理,建信养老金管理有限责任
公司总裁。
张维义先生,董事,现任信安金融集团高级副总裁、信安亚洲区总
裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华
盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副
处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官
和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利
金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信
安北亚地区副总裁、总裁,信安亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁。
郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行
官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,
新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚
洲有限公司市场行销总监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营
官、首席执行官。
华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助
理。毕业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农
村工作部记者,湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股
集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公
司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经
理,吉林省信托有限责任公司副总经理,光大证券财富管理中心总经理
(MD),中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。
李全先生,独立董事,现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、
总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。1985年毕业于中国人民大学财
政金融学院,1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总
行和中国农村信托投资公司职员,正大国际财务有限公司总经理助理、资
金部总经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资产管理股份有限公
司总裁,新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股
份有限公司董事长。李全先生自2020年7月21日起不再担任独立董事。
史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年
毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究
生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银
行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产
管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职
务。
邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计
领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会
计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融
学院,获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。
1984年加入中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务
部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金
融部副总经理,总行个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基
金管理公司监事会主席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。
1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以
及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国
国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责
任公司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学
士,2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,
中进会计师事务所,中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集
团,历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国
华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理,企业融资部经理、机构
与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。
安晔先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年
毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995年8月加入中国
建设银行,历任中国建设银行北京分行信息技术部干部,信息技术管理部
北京开发中心项目经理、代处长;2005年8月加入建信基金管理公司,历
任基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执行总经理、总经理,
信息技术总监兼金融科技部总经理,信息技术总监。
严冰女士,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。
2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理
公司,历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士,职工监事,ACCA资深会员,现任建信基金管理公司审计部
总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年获香港
中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,
华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金
管理公司,历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控
合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总
经理、审计部总经理。
3、公司高管人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;
2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管
理公司,2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸
易总公司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机
构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主
任科员、机构业务部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,
担任董事会秘书,并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督
察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经
贸股份有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任
副主任科员、业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,
历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理
部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究
设计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科
员、秘书、高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银
行部总经理助理、副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月
30日加入建信基金管理有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018
年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。
4、督察长
吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5、基金经理
邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。2006年4月至2006年12月任明
基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM
中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业
研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,历任研究部研究员、研究主
管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官、
权益投资部副总经理。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基
金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基
金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基
金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投
资基金,邵卓继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创
新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信潜力新蓝筹股
票型证券投资基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
许杰先生:2014年9月10日至2020年7月20日。
邵卓先生:2020年7月17日至今。
6、投资决策委员会成员
张军红先生,总裁。
陶灿先生,权益投资部执行总经理。
李菁女士,固定收益投资部总经理。
乔梁先生,研究部总经理。
姚锦女士,权益投资部首席策略官。
朱虹女士,固定收益投资部副总经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全
内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生;
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺
防止以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取
利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三
人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各
级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们
保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并
通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通
过对工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。
(5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相
关部门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人
员,制定严格的批准程序和监督处罚措施。
(6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并
且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家
法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在
董事会下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业
务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制
度的有效性进行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价
公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标
准。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,
为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委
员会,就基金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设
立了风险管理委员会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研
究,制定相应的控制制度,并实行相关的风险控制措施。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和
基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险
控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目
标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产
生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之
间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门
有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各
业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互
制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的
书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作
流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理
手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效
的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相
关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职
能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内
部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及
时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有
相对的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管
理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人/负责人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中
国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国
第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银
行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。
根据2019年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一
级资本位列第11位,连续五年跻身全球银行20强;根据2019年美国《财
富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第150位,
较上年提升18位。
截至2019年9月30日,交通银行资产总额为人民币99,328.79亿元。
2019年1-9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币601.47
亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有
员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经
济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较
高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤
勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12
月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至
2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018
年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016
年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行
信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分
行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银
行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委
员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士
学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至
2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管
业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财
务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女
士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于
新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,交通银行托管证券投资基金436只。此外,
交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管
理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE资
金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、
QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证
券投资资产和QDLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加
强内部管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各
种风险的识别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,
确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管
机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险
管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金
资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账
户,独立核算,分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织
架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的
相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内
控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监
督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保
障各项内控管理目标被有效执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业
务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控
制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业
银行资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整
的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安
全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托
管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、
《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘
密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银
行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发
展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理
制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息
披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检
查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基
金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、
基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金
管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资
金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行
监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金
合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及
时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管
理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通
银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立
即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违
法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有
关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职
的情况。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(2)网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、
定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
本公司网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
法定代表人:任德奇(代)
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪琦
传真:010-83914283
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(4) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人: 李伏安
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
(5) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人:马勇
客户服务热线:400-166-1188
网址:http://www.jrj.com.cn/
(6) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客户服务电话: 4009200022
网址:http:// www. Licaike.com
(7) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、
03室
法定代表人:冷飞
客户服务热线:021-50810673
网址:http:// www.wacaijijin.com
(8) 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:张旭阳
客户服务热线:95055-9
网址:https://www.baiyingfund.com/
(9) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
网址:http:// www.noah-fund.com/
(10) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J
单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址:http:// www.zlfund.cn,http:// www.jjmmw.com
(11) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话: 4001818188
网址:http:// www.1234567.com.cn
(12) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址:http:// www.ehowbuy.com
(13) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人:陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址:http:// www.fund123.cn
(14) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
客户服务电话: 400-820-2899
网址:http://www.erichfund.com/
(15) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:400-877-3772
网址:http:// www.5ifund.com
(16) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
客户服务热线:400-921-7755
网址:http:// www.leadbank.com.cn
(17) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53
层5312-15单元
法定代表人:赵学军
客户服务热线:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn
(18) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
客户服务热线:95177
网址:http://www.snjijin.com
(19) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人:周斌
客户服务电话:4007868868
网址:http:// www.chtfund.com
(20) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
客户服务热线:010-56282140
网址:http:// www.hcjijin.com
(21) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。
法定代表人:张冠宇
客户服务热线:400-819-9868
网址: http://www.tdyhfund.com/
(22) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
客户服务热线:400-111-0889
网址:http:// www.gomefund.com
(23) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、
N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:赵芯蕊
客户服务热线:010-62675369
网址:https://trade.xincai.com/web/promote
(24) 北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层505室
法定代表人:曲阳
客户服务热线:400-803-1188
网址:http:// www.bzfunds.com
(25) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人: 王廷富
客户服务热线:400-821-0203
网址:http:// www.windmoney.com.cn
(26) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人:张皛
客户服务电话:400-820-2819
网址:http:// www.chinapnr.com
(27) 北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:季长军
客户服务电话:400-188-5687
网址: http:// www.buyforyou.com.cn
(28) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
客户服务电话:400-618-0707
网址:http://www.hongdianfund.com/
(29) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、
03、04单位
法定代表人:刘鹏宇
客户服务电话:0755-83999913
网址:http://www.fujiwealth.cn/
(30) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
客户服务电话:400-821-9031
网址:http:// www.lufunds.com /
(31) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆
2105室
法定代表人:姚杨
客户服务热线:400-928-2266
网址:https://www.dtfunds.com/
(32) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务热线:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn/
(33) 奕丰金融基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻
深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:TEO WEE HOWE
客户服务热线:400-684-0500
网址:https:// www.ifastps.com.cn
(34) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客户服务热线:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com/
(35) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:毛淮平
客户服务热线:400-817-5666
网址:https://www.amcfortune.com
(36) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:陈宏
客户服务热线:95357
网址:http://www.18.cn
(37) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(38) 中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:张佑君
客服电话:95558
网址:www.citics.com
(39) 中信证券(山东)有限责任公司
地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:姜晓林
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(40) 东北证券股份有限公司
地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李福春
客户服务电话:0431-96688、0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(41) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
(42) 中泰证券股份有限公司
地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客户服务热线:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(43) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(44) 中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
(45) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(46) 国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市延平路135号
法定代表人:王松(代)
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(47) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(48) 长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务电话:4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(49) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号
法定代表人:杨华辉
客户服务电话: 4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(50) 申万宏源西部证券有限公司
地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358
号大成国家大厦20楼2005室
法定代表人:李琦
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(51) 申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
(52) 上海证券有限责任公司
地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:李俊杰
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com
(53) 海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客户服务电话:400-8888-001,(021)962503
网址:www.htsec.com
(54) 长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:曹宏
客服电话:0755-82288968
网址:www.cc168.com.cn
(55) 中国中投证券有限责任公司
地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至
21层
法定代表人:高涛
开放式基金咨询电话:4006008008
网址: www.china-invs.cn
(56) 安信证券股份有限公司
地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:王连志
客户服务电话:0755-82825555
网址:www.axzq.com.cn
(57) 平安证券股份有限公司
地址:深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:何之江
客服热线:4008866338
网址:stock.pingan.com
(58) 广州证券股份有限公司
地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20

法定代表人:胡伏云
客服热线:95396
网址:http://www.gzs.com.cn
(59) 九州证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:魏先锋
客服电话:0755-33331188
网址:www.tyzq.com.cn
(60) 财富证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:刘宛晨
客户服务电话:0731-4403340
网址:www.cfzq.com
(61) 北京植信基金销售有限公司
法定代表人:王军辉
地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
客户服务电话: 4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(62) 中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305、14层
法定代表人:张皓
客服电话:400 9908 826
网址:http://www.citicsf.com
(63) 华融证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18

法定代表人:祝献忠
客户服务电话:95390
网址:http://www.hrsec.com.cn
(64) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址:上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:400-820-2899
网址:http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代
理销售本基金,并在基金管理人网站公示。
二、基金份额登记机构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郑文广
电话:010-66228888
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
联系人:刘焕志
电话:010-52682888
传真:010-52682999
经办律师:刘焕志、孙艳利
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12

执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
联系人:王珊珊
经办注册会计师:王珊珊、贺耀。
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2014年7月15日证监许可[2014]702
号文注册。
二、基金类型
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式。
四、基金存续期间
不定期。
五、基金的面值
本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元。
六、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。
七、募集期限
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金自2014年8月13日至2014年9月5日进行发售。如果在此期
间届满时未达到本招募说明书规定的基金备案条件,基金可在募集期限内
继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩
短基金发售时间,并及时公告。
八、募集对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
九、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资人公开发售。
具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其
他代销机构,并另行公告。
十、认购安排
1、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投
资者同时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基
金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续:
详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。
3、认购原则和认购限额:认购以金额申请。代销网点每个基金账户
单笔认购最低金额为100元人民币,代销机构另有规定的,从其规定。本
公司直销柜台每个基金账户单笔认购最低金额为100元人民币;通过本公
司网上交易平台认购本基金时,每个基金账户单笔认购最低金额为100元
人民币。
当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。
十一、认购费用
本基金认购费率如下表所示。
认购金额(M) 费率
M 1.2%
100万元≤M 1.0%
200万元≤M 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多
次认购本基金,认购费用按累计认购金额确定认购费率,以每笔认购申请
单独计算费用。
十二、认购份数的计算
本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有,如基金合同
生效,则折算为基金份额计入投资人的账户,利息和具体份额以基金份额
登记机构的记录为准。
基金份额的认购份额计算方法:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
例:某投资人投资10000元认购本基金的基金份额,如果认购期内认
购资金获得的利息为5元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10000/(1+1.2%)=9881.42元
认购费用=10000-9881.42=118.58元
认购份额=(9881.42+5)/1.00=9886.42份
即投资人投资10000元认购本基金的基金份额,加上认购资金在认购
期内获得的利息,可得到9886.42份基金份额。
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五
入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
十三、认购的方法与确认
1、认购方法
投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,由基
金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确
定并披露。
2、认购确认
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金份额登记机构或基金管理
人的确认结果为准。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成
交确认情况和认购的份额。
十四、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息,在基金合同生效后折算为基金
份额归基金份额持有人所有,不收取认购费用,其中利息转份额以基金份
额登记机构的记录为准。
计算结果按照四舍五入方式,保留到小数点后两位,由此误差产生的
损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
十五、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任
何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得
从基金财产中列支。
十六、募集结果
截止2014年9月5日,本基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天
会计师事务所有限公司验资,本次募集有效认购户数为13,421户,按照每
份基金份额面值1.00元人民币计算,设立募集期募集及利息结转的基金份
额共计1,467,496,662.54份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所
有。
第七部分 《基金合同》的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于
2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的
条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,
并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向
中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续
并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》
不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生
效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账
户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列
责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计
银行同期活期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求
报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应
由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个
工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解
决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回办理的场所
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公
示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公
告。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体
业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开
始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且基金份额登记机构确认接受的,其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基
金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额
申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次
序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金
管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,
申购申请即为有效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎
回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处
理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金基金份额登记机构在T+1
日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2
日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的
确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代
表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金份额登
记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应
及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购与赎回的数额限制
1、代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币,代销机
构另有规定的,从其规定;本公司直销柜台每个基金账户单笔申购最低金
额为10元人民币;通过本公司网上交易平台申购本基金时,每个基金账户
单笔申购最低金额为10元人民币,每个基金账户定投最低金额为10元人
民币;
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于10份
基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基
金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可以规定基金总规模上限、当日申购金额上限,具体规
定请参见相关公告。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规
定请参见相关公告。
5、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限,具体规定请参
见相关公告。
6、基金管理人可以在法律法规允许的情况下根据实际情况对以上限
制进行调整,最迟在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购
比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
六、申购费与赎回费
1、申购费
本基金申购费率如下表所示:
申购金额(M) 费率
M 1.5%
100万元≤M 1.2%
200万元≤M 0.8%
M≥500万元 每笔1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可
以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每笔
申购申请单独计算费用。
2、赎回费
本基金赎回费率如下表所示:
持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:N为基金份额持有期限;1年指365天。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对
于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财
产;对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回
费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所
收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月的基
金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或
调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
七、申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购
费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方
式如下:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产
生的误差计入基金财产。
例:某投资者投资5万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金
份额净值为1.15元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元
申购费用=50000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.15=42835.72份
即:投资者投资5万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份
额净值为1.15元,则其可得到42835.72份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中:
赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小
数点后两位;赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由
此产生的误差计入基金财产。
例:某投资者赎回本基金10000份基金份额,赎回适用费率为0.5%,
假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480元
赎回费用=11480×0.5%=57.40元
净赎回金额=11480-57.40=11422.60元
即:投资者赎回本基金10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净
值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11422.60元。
3、基金份额净值计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当
天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可
以适当延迟计算或公告。
八、申购与赎回的注册登记
投资人申购基金成功后,基金份额登记机构在T+1日为投资人登记权
益并办理注册登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基
金份额。
投资人赎回基金成功后,基金份额登记机构在T+1日为投资人办理扣
除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间
进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
九、巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是
发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难
或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金
总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申
请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎
回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直
到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份
额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权对于该基金份额持有人当
日超过上一日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理,对于该
基金份额持有人其余赎回申请部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额
赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回
申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎
回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真
或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说
明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
(一)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分
申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂
停接收投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确
定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取暂停接
受基金申购申请的措施。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有
基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或
其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的
情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能
导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的
50%,或者变相规避前述50%比例要求的情形时。
7、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上
限、单一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限
的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。
(二)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂
停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净
值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂
停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的
赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部
分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可
延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现
上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情
况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在
指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒
介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份
额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2 周,暂停结束,基金重新开
放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少
刊登暂停公告1 次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公
告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人
应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告
最近1个开放日的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基
金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定
的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规
定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管
理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金
额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书
中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金主要投资于股票市场,通过股票精选和组合投资,在有效控制
风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的
投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上
市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及
法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投
资于潜力新蓝筹股票的资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司
的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判
断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各
类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收
益。
2、行业资产配置策略
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根
本因素,因而基金管理人的研究将围绕着对它们产生重大影响的因素或指
标展开,主要包括各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程
度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估
值水平等。通过对上述因素或指标的综合评估,基金管理人定期确定各行
业的配置水平。本基金重点投资于行业景气周期处于拐点或者行业景气度
处于上升阶段的相关产业。
3、个股投资策略
本基金的股票资产主要投资于潜力新蓝筹股票,投资于潜力新蓝筹股
票的资产不低于非现金基金资产的80%。潜力新蓝筹股票是指能够代表中
国经济转型方向、具有良好成长性、在行业中竞争力排名靠前的上市公司
股票。这些上市公司凭借其强大的竞争力,在中国经济转型背景下有望成
为引领中国经济发展的领头羊。
本基金采取量化因素和基本面因素双因素相结合的选股策略。
首先,本基金进行定量筛选,选择总市值在申万三级行业中排名前二
分之一或者上一年度公司业务收入在申万三级行业中排名前二分之一的股
票;然后,由研究员从基本面角度出发进行筛选,构建潜力新蓝筹股票
池。研究员也可以从基本面角度出发经严格论证之后将符合潜力新蓝筹特
征的股票加入股票池。
在基本面方面,本基金关注如下因素:
(1)公司主营业务,主要考察公司主营业务与中国经济转型背景之间
相互关系的密切程度。例如和中国经济转型背景关系密切的创新方向的软
件、电子、高端装备、军工、互联网等业务;服务方向的医疗、教育、环
保、文化娱乐等业务;
(2)公司成长性,主要考察公司未来的盈利增速;
(3)公司的财务结构,主要考察公司的财务稳定性及现金流状况;
(4)公司的技术突破能力,主要考察公司的技术水平和研发投入状
况;
(5)公司商业模式的发展潜力,主要考察公司是否能够满足消费者多
变的消费需求,是否能够进行标准化的异地扩张;
(6)公司治理结构和管理团队,主要考察公司治理情况和管理水平;
(7)公司进入壁垒,主要考察公司是否具有较强的议价能力,是否具
有较强的采购成本和销售定价控制能力,是否具备资源优势、品牌优势和
股东优势等;
(8)公司市场占有率,主要考察消费者对公司产品或服务的忠诚度。
本基金投资团队通过“自上而下”和“自下而上”的个股选择,实现
股票资产的配置和调整。
4、债券投资组合策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同
时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极
管理策略:
(1)久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以
较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久
期,以规避债券价格下跌的风险。
(2)收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹
型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,
以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
(3)债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券
之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被
相对高估的类属债券,借以取得较高收益。
5、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型
寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资
产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追
求基金资产稳定的当期收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线和个券选
择等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,
选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于潜力新蓝筹股票
的资产不低于非现金基金资产的80%;
(2)债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证
的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基
金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基
金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股
票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股
指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日内
交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处
于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资
限制。
除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项另有约定外,因证券市场
波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基
金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者
活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除
外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活
动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的
原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息
披露义务。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
五、业绩比较基准
1、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富
(总值)指数收益率。
2、选择比较基准的理由
本基金为股票型证券投资基金,投资范围主要包括A股、债券类资
产、货币市场投资品种以及现金等金融工具。各类资产长期平均投资比例
为:股票投资占基金资产的比例为85%;债券及其他金融工具投资占基金
资产的比例为15%。
沪深300指数是由中证指数有限公司编制的,从上海和深圳股票市场
中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好
的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。中债总财富(总值)
指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券
市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财
富(总值)指数为掌握我国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券
投资回报率水平提供了很好的依据。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更
科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基
金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调
整。本基金管理人经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会
备案后变更业绩比较基准并及时公告。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
七、投资决策体制和流程
1、投资决策体制
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交
易部等部门的完整投资管理体系。
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构,根据基金合
同、法律法规以及公司有关规章制度,确定公司所管理基金的投资决策程
序、权限设置和投资原则;确定基金的总体投资方案;负责基金资产的风
险控制,审批重大投资事项;监督并考核基金经理。投资管理部及基金经
理根据投资决策委员会的决策,构建投资组合、并负责组织实施、跟踪和
调整,以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选
择建议。交易部根据基金经理的交易指令,进行基金资产的日常交易,对
交易情况及时反馈。
2、投资流程
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制,具体的投
资管理流程包括四个步骤。
(1)研究分析
基金管理人的研究部及投资管理部广泛地参考和利用公司内、外部的
研究成果,走访拟投资公司或其他机构,进行深入细致的调查研究,了解
国家宏观经济政策及行业发展状况,挖掘有投资价值的拟投资上市公司,
同时,建立相关研究模型。研究部撰写宏观策略报告、行业策略报告和拟
投资上市公司投资价值分析等报告,作为投资决策依据之一。
基金管理人的研究部和投资管理部定期或不定期举行投资研究联席会
议,讨论宏观经济、行业、拟投资上市公司及相关问题,作为投资决策的
重要依据之一。
(2)投资决策
投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度
确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围,审批总体投资方案以
及重大投资事项。
基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例
范围等总体投资方案,并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分
析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况,构建并优化投资组合。
对于超出权限范围的投资,按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或
投资决策委员会审议。
(3)交易执行
交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后,首先应对
指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规
范或者不合规的,交易部可以暂不执行指令,并及时通知基金经理或相关
人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对
该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
(4)投资回顾
绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委
员会回顾前期投资运作情况,并提出下期的操作思路,作为投资决策委员
会决策的参考。
八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护
基金份额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保
护基金份额持有人的利益。
九、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融
券。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年10
月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中财务资料
未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 61,596,451.03 86.19
其中:股票 61,596,451.03 86.19
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 8,174,524.23 11.44
8 其他资产 1,693,986.24 2.37
9 合计 71,464,961.50 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 260,850.00 0.37
B 采矿业 2,856,434.26 4.08
C 制造业 40,403,958.61 57.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,375,218.00 1.96
E 建筑业 2,541,357.32 3.63
F 批发和零售业 786,277.00 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,775,200.57 16.81
J 金融业 86,082.27 0.12
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 353,628.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 1,157,445.00 1.65
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 61,596,451.03 87.92
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 294,375 4,383,243.75 6.26
2 600519 贵州茅台 3,300 3,795,000.00 5.42
3 000858 五 粮 液 24,500 3,180,100.00 4.54
4 002624 完美世界 109,622 3,036,529.40 4.33
5 603063 禾望电气 279,000 2,530,530.00 3.61
6 002185 华天科技 429,900 2,342,955.00 3.34
7 300271 华宇软件 101,700 2,211,975.00 3.16
8 300655 晶瑞股份 100,400 2,090,328.00 2.98
9 600584 长电科技 120,700 2,077,247.00 2.97
10 000603 盛达矿业 140,500 1,938,900.00 2.77
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投资明细
无。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
支持证券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
无。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
无。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
(3)本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
(1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立
案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 105,665.52
2 应收证券清算款 1,556,451.83
3 应收股利 -
4 应收利息 4,373.43
5 应收申购款 27,495.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,693,986.24
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年9月30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起—2014年12月31日 14.10% 1.05% 37.86% 1.32% -23.76% -0.27%
2015年1月1日—2015年12月31日 23.93% 2.83% 6.99% 2.11% 16.94% 0.72%
2016年1月1日—2016年12月31日 -7.21% 1.76% -9.22% 1.19% 2.01% 0.57%
2017年1月1日-2017年12月31日 15.17% 0.87% 18.09% 0.54% -2.92% 0.33%
2018年1月1日-2018年12月31日 -26.80% 1.43% -20.65% 1.13% -6.15% 0.30%
2019年1月1日-2019年9月30日 21.88% 1.50% 23.09% 1.16% -1.21% 0.34%
自基金合同生效起—2019年9月30日 34.80% 1.77% 54.46% 1.34% -19.66% 0.43%
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、
证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理
人、基金托管人、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,
并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基
金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基
金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的
规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破
产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作
基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管
理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,
依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是
计算基金申购与赎回价格的基础。
二、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
三、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证
券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没
有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收
盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允
价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收
盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,
按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股
票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品
种,采用估值技术确定公允价值。
4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估
值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最
近交易日结算价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价
值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增
事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益
时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
特殊情形的处理:
基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担,基金托管人承担复核责任。本基金的基金会计主责任方由基
金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等
基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值
信息的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失
以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人
负责赔付。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日
基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。
国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法
律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金
资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无
误后,由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)
发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或基金份额
登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当
事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人
(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔
偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差
错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方
应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误
责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事
人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误
责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向
有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当
事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损
方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当
将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损
失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如
下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金份额登记机构交易数据
的,由基金份额登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进
行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产
价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人
经与基金托管人协商确认后,决定暂停基金估值时;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收
益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最
多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)
的时间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续
费用时,基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金
份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管
费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费
用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费
用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、
法规执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募
集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入
下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行
日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进
行核对并以托管协议约定方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财
务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同
意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管
人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公
告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披
露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额
持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按
照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实
性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的
基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及
指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者
能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行
为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性
的文字;
6、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义
的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为
人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资
料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,
明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等
涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部
事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险
揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基
金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,
更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不
再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及
基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者
提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信
息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料
概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料
概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三
日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》
提示性公告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、
基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并
将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,
并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载
《基金合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个
开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披
露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明
基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资
者能够在基金销售机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度
报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报
告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定
报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报
告,并将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指
定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金
季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载
在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中
披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等;
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过
基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在
基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》
的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会
计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、
估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、
复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实
际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管
部门负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管
理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行
为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责
人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定
的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时;
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流
传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可
能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机
构备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金
财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门
部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基
金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和
《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净
值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产
品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,
并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金
信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披
露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根
据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披
露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于
为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资
者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。
具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产
生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见
书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》
终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关
法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功
能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储
蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能
按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的
损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括
基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基
金所特有的一种风险,对于本基金来说,巨额赎回即当单个交易日基金的
净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持
有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类
型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程
度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,
了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单
易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,
不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自
负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资人自行负担。
本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。
投资人按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破
1.00元、从而遭受损失的风险。
投资于本基金的主要风险包括:
一、系统性风险
本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周
期风险、利率风险和购买力风险等。
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变
化对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产
生的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资
的证券的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时
也影响到证券市场资金供求状况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水
平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为
通货膨胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。
5、汇率风险
汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买
力。
6、债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。
7、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与
利率上升带来的价格风险互为消长。
8、其他风险
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险。基金可以通过多样化投资来
分散这种非系统性风险。
三、基金管理风险
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要
包括基金产品的风险、管理风险、交易风险、运营风险及道德风险。
1、本基金的特定风险
本基金作为积极型的股票基金,在具体投资管理中会至少维持80%的
股票投资比例,因此具有对股票市场的系统性风险。鉴于中国股市目前仍
处于发展阶段,具有波动性较大的特征,因而本基金管理人在必要时将通
过资产配置,力求降低系统性风险。此外,本基金的股票资产主要投资于
潜力新蓝筹股票,基金具有对该类股票的特定风险。
2、管理风险
在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决
策、技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券
价格走势的判断,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收
益水平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理
的依赖也可能产生管理风险。
3、流动性风险
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的
流动性影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回
可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净
值。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性
较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同
时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综
合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合
状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本
基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付
赎回款项的措施。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额
赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法
律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎
回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为
辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过
内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理
工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管
理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的
合法权益。
4、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指
令的执行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交
易指令,事后也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损
失。
5、运营风险
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪
等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而
产生的操作风险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的
操作风险。
6、道德风险
因业务人员道德行为违规产生的风险,如内幕交易,欺诈行为等。
第十八部分 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备
案生效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理
人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工
作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、
基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保
管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民
事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基
金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见
书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产
清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 《基金合同》的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一) 基金管理人
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
设立日期:2005年9月19日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
存续期限:持续经营
联系电话:010-66228888
(二) 基金托管人
名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中
国人民银行银发[1987]40号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:742.63亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认
和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份
额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签
章或签字为必要条件。
(四) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权
利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立
运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监
会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金
托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其
他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金份额登记机构办理基金
登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融
资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权
利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、
申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义
务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专
业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不
同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基
金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信
息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露
前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份
额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额
持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人
大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和
其他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发
出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅
到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复
印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国
证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有
人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为
基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》
不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期
活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(五) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权
利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定
安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部
门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反
《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成
重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的
利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易
资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义
务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产
以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独
立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录
等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规
定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人
托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》
及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规
定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审
计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意
见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托
管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协
议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15
年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有
人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金
收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份
额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有
人大会;
(16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金
管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国
证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自
己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基
金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(六)基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人
的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会;
(5)对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人
的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风
险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规
定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终
止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有
的每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大
会:
(1)修改《基金合同》的重要内容或者提前终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基
金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基
金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基
金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内并且在不影响现有投资
者利益的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会
的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会
由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金
管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为
有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金
管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当
自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份
额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金
托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基
金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单
独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,
并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方
式和权益登记日。
(三)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的
重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、
与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集
人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的
修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(五)条规定程
序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金
管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的
代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含
50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影
响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人
员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金
份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表
决,在公证机关监督下形成决议。
(四)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理
人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运
作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、与其
他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否
则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的
投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份
额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
(五)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托
管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举
三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大
会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票
人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应
当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不
出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员
在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)
的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或
基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表
决结果。
(六)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起2日内报中国
证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法出具无异议意见之日起
生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持
有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公
告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额
持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有
人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
三、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收
益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最
多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)
的时间不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续
费用时,基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金
份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
四、基金费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管
费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费
用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费
用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、
法规执行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金主要投资于股票市场,通过股票精选、组合投资,在有效控制
风险的前提下,追求基金资产长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投
资回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上
市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及
法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投
资于潜力新蓝筹股票的资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于潜力新蓝筹股票
的资产不低于非现金基金资产的80%;
(2)债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证
的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基
金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基
金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股
票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股
指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日内
交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处
于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资
限制。
除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项另有约定外,因证券市场
波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本
基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者
活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除
外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活
动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的
原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息
披露义务。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
六、基金资产净值的计算方法及公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(一)基金资产净值的计算方式
本基金的估值对象为基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本
息、应收款项、其它投资等资产及负债。
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证
券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没
有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收
盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允
价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收
盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,
按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股
票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品
种,采用估值技术确定公允价值。
4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估
值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最
近交易日结算价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价
值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增
事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益
时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
特殊情形的处理:
基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担,基金托管人承担复核责任。本基金的基金会计主责任方由基
金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等
基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值
信息的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失
以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人
负责赔付。
(二)基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个
开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披
露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备
案生效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理
人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工
作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、
基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保
管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民
事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基
金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见
书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产
清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理和适用的法律
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争
议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过
协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委
员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销
售机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 《托管协议》的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
成立时间:2005年9月19日
批准设立机关和设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其
他业务。
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外
结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销
政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外
汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供
保管箱服务;经各监督管理部门或者机构批准的其他业务(以许可批复文
件为准);经营结汇、售汇业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的
约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上
市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及
法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投
资于潜力新蓝筹股票的资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效
日起开始履行。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的
约定,对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
1)股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于潜力新蓝筹股票的
资产不低于非现金基金资产的80%;
2)债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等;
3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的
10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该
证券的10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金
资产净值的0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超
过基金资产净值的10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金
的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票
的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的40%;
15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指
期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日内交
易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于
开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过
该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一
家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定
的投资范围保持一致;
19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。除上述第2)、12)、17)、18)项另有约定外,
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对
价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门修改
或取消上述限制规定,且适用于本基金,则本基金在履行适当程序后不再
受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监
督。
(3)监督的程序
基金托管人对基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别
比例限制、基金投资比例等按照上述监督标准进行监督。如发现基金的投
资比例不符合有关规定,基金托管人应向基金管理人出具提示函,基金管
理人应给予合理解释,并应在规定期限内进行调整,基金托管人对管理人
的调整情况进行核查。
基金管理人明知超过前述标准且继续进行相关投资交易的,托管人有
权拒绝执行相关结算事宜,由基金管理人取消相关投资交易,但基金托管
人应以书面方式说明拒绝结算的理由。对于无法取消的投资交易,由基金
管理人以书面形式说明理由。
3、基金托管人对基金投资禁止行为进行监督的内容、标准和程序
(1)监督的内容
基金财产是否被用于《基金法》、基金合同禁止的投资或活动。
(2)监督的标准
本基金禁止以下投资行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除
外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活
动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适
当程序后,则本基金不受上述规定的限制。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约
定,对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活
动。
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除
外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的
原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息
披露义务。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约
定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基
金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场
交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认
收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对
手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回
函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风
险,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任
人追偿。
(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约
定,对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金
合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托
管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规
定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保
基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业
务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资
指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证
实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产
的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审
查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实
履行托管职责。
4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基
金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管
理、支付结算等的各项规定。
(6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的
可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已
发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、
风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理
人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资
流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次
执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金
托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作
日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法
律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会
批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价
格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占
资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金
托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托
管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在
投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保
留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估
报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒
绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报
告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请
求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
(7)基金托管人对基金投资中期票据的监督
1、基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定,并与基金托管人
签订《基金投资中期票据风险控制补充协议》。
2、基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制
度以及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人,基
金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关
投资额度和比例的情况进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》及相关补
充协议的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价
格、应划付的金额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准
确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管
人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投
资中期票据前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看
基金管理人风险管理部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查
资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指
令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证
监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请
求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
(8)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对
基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及
收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核
擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不
承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规
定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》
及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式
通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话
或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监
会,同时通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知
基金管理人,并及时向中国证监会报告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金
管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账
户及债券托管账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值
和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规
规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复
并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基
金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及
时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及
时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理
人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托
管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监
会,同时通知基金托管人在限期内纠正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
(1)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人依据合法程序
作出的合法合规的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券
托管账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财
产的完整和独立。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收
资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管
人,到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通
知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。
(二)基金合同生效时募集资产的验证
基金募集期满之日起10日内,由基金管理人聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参
加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金
管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款
账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账
户,并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支
付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。
(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的
需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行
存款账户;亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活
动。
(4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业
务进行资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)
办理托管资产的资金结算汇划业务。
(5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人
民币银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民
币利率管理的有关规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的
其他规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限责任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账
户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖
或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管
人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备
付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
(1) 基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在
备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司以本基金的名义开立债券托
管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理
完毕后,由基金托管人向人民银行进行报备。基金管理人负责申请基金进
入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心
开设同业拆借市场交易账户。
(2) 基金管理人代表基金签订中国银行间市场债券回购交易主协
议,协议正本由基金管理人保存。
(六)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人
协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证
的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金
托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基
金托管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有
规定外,基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证
持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按
照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加
盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同
原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合
同》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价
有关事项的通知》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日
交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金
管理人对基金份额净值予以公布。
本基金按以下方法估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证
券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没
有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收
盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允
价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收
盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,
按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股
票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品
种,采用估值技术确定公允价值。
4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估
值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最
近交易日结算价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价
值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增
事项,按国家最新规定估值。
特殊情形的处理:
基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益
时,发现方应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定
进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担,基金托
管人承担复核责任。因此,就与本基金有关的会计问题,本基金的基金会
计主责任方是基金管理人。如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无
法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值信息的计算结果对
外予以公布。
(二)净值差错处理
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持
有人和基金造成损失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支
付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责
任,经确认后按以下条款进行赔偿。
(1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复
核”中估值方法的第1-6项进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基
金托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据
法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付
的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例
各自承担相应的责任;
(2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多
次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净
值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损
失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任;
(3)基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造
成的误差不作为基金份额净值错误处理。
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由
于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产
估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和
基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规
定执行;如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的
前提下,双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定
处理原则。
(三)暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产
价值时;
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理
人经与基金托管人协商确认后,决定暂停基金估值时;
(4)中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(四)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的
同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全
套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的
安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为
准。
(六)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管
理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对
不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告
的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报
表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证
监会的要求公告。季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完
成;中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公告;年度报告
在会计年度结束后三个月内公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以传真方式将
有关报表提供基金托管人;基金托管人在2个工作日内进行复核,并将复
核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日,以约
定方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在5个工作日内进行复
核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后20日内进行复核,并将
复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报
告提供基金托管人,基金托管人在收到后30日内复核,并将复核结果反馈
给基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,
基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的
账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之
日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公
告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕
后,可以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有
权机构对相关文件审核检查。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金份额登记机构登记和保管基金份额持有人名
册。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持
有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名
册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日
的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由
基金份额登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、
完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供
基金份额持有人名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10
个工作日内向基金托管人提供由基金份额登记机构编制的基金份额持有人
名册;
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内
向基金托管人提供由基金份额登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管
人提供由基金份额登记机构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管
理人商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由基金份额登记机构编
制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成
光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人
名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理
人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有
关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争
议,应通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解
解决或者协商、调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际
经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地
点在北京市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁
费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职
责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维
护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协
议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应
报中国证监会备案。
(二)基金托管协议的终止
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格
或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格
或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。
(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规
规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
(1)基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
2)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)《基金合同》终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
4)对基金财产进行评估和变现;
5)基金财产清算组做出清算报告;
6)会计师事务所对清算报告进行审计;
7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
8)将基金清算报告报中国证监会备案;
9)公布基金清算报告;
10)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有
合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(4)基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
1)支付基金财产清算费用;
2)缴纳基金所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
(5)基金财产清算的公告
清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告;清算过程中的
有关重大事项须及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户
服务体系。公司承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求
的变化,积极增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便
捷、周到的全方位服务。
一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用)
1、自助语音服务
客户服务中心提供每周7天,每天24小时的自动语音服务,内容包
括:基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。
2、人工咨询服务
客户服务中心提供每周一至每周五,9:00~17:00的人工电话咨询
服务。
3、客户留言服务
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服
中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。
二、订制对账单服务
投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式
订制对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮
箱的前提下,将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对
账单:
1、电子邮件对账单
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电
子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末
份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作
日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送
电子对账单。
2、短信对账单
短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电
子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末
份额市值等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机
号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。
3、纸质对账单
如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司
客服热线400-81-95533(免长途话费)按"0"转人工服务,提供姓名、开户
证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信
息无误后,将15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。
三、网站服务(www.ccbfund.cn)
1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资
讯、公司动态及相关信息等。
2、账户查询:投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息,
查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等;同时投
资人还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及
查询密码。
3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。
4、单据下载:直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。
5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。
6、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好
地了解基金基础知识及相关业务规则。
7、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资人的疑问、建议及
联系方式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。
四、短信服务
若投资人准确完整地预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免
费手机短信服务,包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预
留手机号码的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服
务。
五、电子邮件服务
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址,可获得免费电子邮件服
务,包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨
打客服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。
六、微信服务
我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金
信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”
添加关注。
投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理
财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者,将微信账号与基金账号绑
定后可查询基金份额、交易明细等信息。
七、密码解锁/重置服务
为保证投资人账户信息安全,当拨打客服电话或登陆公司网站查询个
人账户信息,输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客
服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。
八、客户建议、投诉处理
投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人
工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心
将在两个工作日内给予回复。
第二十二部分 其他应披露事项
自2019年3月10日至2019年10月25日,本基金的临时公告刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站
www.ccbfund.cn。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于新增北京加和基金销售有限公司为建信消费升级等基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-07-30
2 关于新增第一创业为旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-06-20
3 建信基金管理有限责任公司关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-06-01
4 关于公司旗下部分开放式基金参与民生银行直销银行费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-05-16
5 建信基金管理有限责任公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-05-14
6 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-03-29
7 建信基金管理有限责任公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-03-29
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金
管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关
法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制,投资人可
在办公时间免费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印
件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件,基金管理人和基金托管
人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
1、中国证监会注册建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金募集的文件
2、《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金合同》
3、《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金之法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印
件。
建信基金管理有限责任公司
二〇二〇年七月