交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书
2020-06-24 文字大小 【 】 【打印
            


基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二〇年六月
【重要提示】
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由交
银施罗德理财21天债券型证券投资基金变更注册而来。2020年3月26日中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2020】595号文准予交银
施罗德理财21天债券型证券投资基金变更注册。自2020年7月28日起,由《交银
施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《交银施罗德中高等级
信用债债券型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的核准以及
变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资资产支持证券的
特有风险;连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值
低于5000万元情形时基金管理人提前终止基金合同的风险;投资本基金特有的其
他风险等等。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性
风险、信用风险等风险,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证
券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在
内的各项风险。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资
决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
目 录
一、绪言 ............................................................ 4
二、释义 ............................................................ 5
三、基金管理人 ..................................................... 10
四、基金托管人 ..................................................... 19
五、相关服务机构 ................................................... 22
六、基金的历史沿革 ................................................. 36
七、基金的存续 ..................................................... 37
八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 38
九、基金的投资 ..................................................... 50
十、基金的财产 ..................................................... 58
十一、基金资产的估值 ............................................... 59
十二、基金收益与分配 ............................................... 65
十三、基金的费用与税收 ............................................. 67
十四、基金的会计与审计 ............................................. 69
十五、基金的信息披露 ............................................... 70
十六、风险揭示 ..................................................... 76
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 82
十八、基金合同内容摘要 ............................................. 84
十九、托管协议的内容摘要 .......................................... 101
二十一、其他应披露事项 ............................................ 121
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 122
二十三、备查文件 .................................................. 123
一、绪言
《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本
招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其
他相关法律法规的规定以及《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金,由交银
施罗德理财21天债券型证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德中高等
级信用债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新
等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券
投资的境外法人
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管
理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
29、基金合同生效日:指《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基
金合同》生效日,原《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》自同一
日起失效
30、基金转型实施日:指基金管理人公告的交银施罗德理财21天债券型证券投
资基金转型为交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的实施日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、存续期:指《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》生效至
《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期

33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做
出的修订
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
等媒介
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债
务违约无法进行转让或交易的债券等
53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害
并得到公平对待
54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:郭佳敏
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外
机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总
经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。
陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总
监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证
券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管
理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、
法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。
孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总
经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州
分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。
谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。
现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公
司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力
信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、
北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公
司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团亚太区行政总
裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有
限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调
研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡
视员;汇金公司派出董事。
张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任
基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、
行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生,独立董事,博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业
工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团
独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖
南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生,监事长,硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资
源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业
务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,
交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。
章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现
任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理(香
港)有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银
行(香港)交易风险监控等职。
刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总经
理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购
经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
黄伟峰先生,监事,硕士。现任机构理财部(上海)总经理兼产品开发部总经
理。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理。交银施罗德基金
管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理。
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生,总经理。简历同上。
夏华龙先生,副总经理、首席信息官,博士,高级经济师。历任中国地质大学
经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产
托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;
云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。
印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任
交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、
主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务
部高级经理、总经理助理、副总经理。
许珊燕女士,副总经理,硕士,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公
司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司
国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
佘川女士,督察长,硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、
投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有
限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。
4、本基金基金经理
黄莹洁女士,基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双
学士。12年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有
限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。
2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基
金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投
资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币
市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货
币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕
通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21
天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收
益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通
货币市场基金基金经理至今,2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场
基金基金经理至今,2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资
基金基金经理至今,2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金
经理至今,2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经
理至今,2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经
理至今,2019年12月13日起担任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金
经理至今。
5、投资决策委员会成员
委员:谢卫(总经理)
王少成(权益投资总监、基金经理)
于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)
马俊(研究总监)
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立
健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发
生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
(2)独立性原则
公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对
公司各部门风险控制工作进行监督和检查。
(3)相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同
岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理
层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)监事会
是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。
(3)合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。
(4)风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战
略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,
就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。
(5)督察长
独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。
(6)风险管理部
风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识
别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实
现业务目标。
(7)审计部
审计部负责按照公司要求,根据国家法律法规及行业规范,结合公司战略发展
及管理目标,对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价,协
助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善,实现合规经营目标。
(8)法律合规部
法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务,依法维护公
司合法权益,评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题,及时
向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。
(9)业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,
负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,
用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控体系,完善内控制度
公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置
备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;
公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示
指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、
控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职
责所在,控制风险。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1
月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负
债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、
业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业
银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位
居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型
国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经
营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴
你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融
产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优
质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年
中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计
报告,自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认
证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控
制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提
升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银
行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年
荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣
获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业
务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托
管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银
行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、
客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销
部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60余
名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以
上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2020年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共523只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守
法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保
有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配
备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业
务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按
规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门
设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业
务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人
的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其
他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处
理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式
对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台
(网站及手机APP,下同)。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、
赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易平台网址:
www.fund001.com。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4)上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:金煜
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:张萍
客户服务电话:(021)962888
网址:www.bankofshanghai.com
(5)杭州银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:陈震山
电话:(0571)85108195、85120696
传真:(0571)86475527
联系人:严峻、夏帆
客户服务电话:96523
网址:www.hzbank.com.cn
(6)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(7)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(8)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(9)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
联系人:辛国政
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(10)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
联系人:乔琳雪
网址:www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
(11)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(12)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(13)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
电话:(0755)82492193
传真:(0755)82492962
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(14)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(15)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(16)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
电话:(0755)82558305
传真:(0755)82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
(17)江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:赵洪波
联系人:姜志伟
联系电话:0451-87765732
传真:0451-82337279
客户服务电话:956007
网址:www.jhzq.com.cn
(18)华宝证券有限责任公司
住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼
办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
电话:(021)68777222
传真:(021)68777822
联系人:赵洁
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(19)中国国际金融股份有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
联系人:杨涵宇
网址:www.cicc.com.cn
(20)瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
电话:(010)58328112
传真:(010)58328740
联系人:牟冲
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
(21)国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690057,(028)86690058
传真:(028)86690126
联系人:刘婧漪 贾鹏
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(22)方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:(010)68546765
传真:(010)68546792
联系人:徐锦福
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(23)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
电话:(010)63081000
传真:(010)63081344
联系人:尹旭航
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(24)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及
第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
联系人:刘毅
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.china-invs.cn
(25)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
电话:(010)58568235
传真:(010)58568062
联系人:黄恒
客户服务电话:(010)58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(26)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳 李盼盼 党静
电话:(0371)69099882
传真:(0371)65585899
客户服务电话:95377
网址:www.ccnew.com
(27)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045529
传真:(010)66045518
联系人:尹伶
客户服务电话:(010)66045678
网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn
(28)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济
发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
电话:(021)65370077
传真:(021)55085991
联系人:俞申莉
客户服务电话:(021)65370077
网址:http://www.fofund.com.cn/
(29)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)81119792
传真:(0571)22905999
联系人:韩爱彬
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(30)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227953
传真:(0755)33227951
联系人:汤素娅
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(31)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
联系人:单丙烨
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(32)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
传真:(021)68596916
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(33)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
电话:021-63333319
传真:021-63332523
联系人:李晓明
客服电话:4000 178 000
网址:www.lingxianfund.com
(34)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(35)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507
法定代表人:钟斐斐
电话:(010)61860688
传真:(010)61840699
联系人:戚晓强
客户服务电话:400-0618-518
网址:https://danjuanapp.com/
(36)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌
电话:021-52822063
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并在管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)50938782
传真:(010)50938907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:朱宏宇
经办注册会计师:童咏静、朱宏宇
六、基金的历史沿革
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金由交银施罗德理财21天债券
型证券投资基金转型而来。
交银施罗德理财21天债券型证券投资基金经中国证监会证监许可【2012】1282
号文核准,自2012年10月25日起向社会公开募集,于2012年10月31日结束募
集工作,并于2012年11月5日获得中国证监会的书面确认,《交银施罗德理财21
天债券型证券投资基金基金合同》自该日起生效。
根据《基金法》、《运作办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>
有关问题的规定》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》,交银施
罗德理财21天债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会于
2020年6月23日表决通过了《关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金转型
及修改基金合同有关事项的议案》,同意交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、投资限制、基金
的估值、基金的费用以及其他部分条款,授权基金管理人办理本次基金转型及修改
基金合同有关具体事宜。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管
理人根据基金份额持有人大会的授权,定于2020年7月28日正式实施基金转型,
自基金转型实施日起,《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》失效
且《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》同时生效。
七、基金的存续
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续50个工作日出现前述情形的,基金管理人提前终止《基金合同》,不需召开基金
份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、本基金管理人的直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、
赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易平台网址:
www.fund001.com
2、除基金管理人之外的其他销售机构
本基金除基金管理人之外的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机
构”章节或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
投资人应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销
售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金
销售机构,并在管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额
申购、赎回或转换的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登
记机构受理的不得撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原则,
对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的基
金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持
有期限和所适用的赎回费率;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔
10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基
金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平
台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单
笔1元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机
构接受申购申请的最低金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申
购金额高于1元,以该销售机构的规定为准。
2、赎回份额的限制
赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回
份额高于1份,以该销售机构的规定为准。
3、最低基金份额余额的限制
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时,若当日
该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有
权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管
理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体
请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申
请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;基金登记机构确认
基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金登记机构确认赎回时,赎回生
效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和
赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构
在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资
人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
4、申购和赎回的登记
(1)投资人T日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人
增加权益并办理登记手续,投资人自T+2日起(包括该日)有权赎回该部分基金份
额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
(2)投资人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人
扣除权益并办理相应的登记手续。
(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记结算等各项费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金(非养老金客户)的申购费率如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.3%
100万元(含)至500万元 0.1%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
投资人因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)企业年金单一计划以及集合计划;
4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5)企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招
募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户特定申购费率如下表:
申购金额(含申购费) 特定申购费率
100万元以下 0.12%
100万元(含)至500万元 0.02%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
2、赎回费用
投资者赎回基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减。本基
金的赎回费用由基金份额赎回人承担,对于持续持有期少于7天的投资人收取的赎
回费全额计入基金财产。
本基金的赎回费率如下:
赎回费率 持有期限 赎回费率
7日以内 1.5%
7日(含)以上 0
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基
金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调
低基金销售费用。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购基金份额的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值,有效份额
单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相
应的费用(如有),赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方法,保留
到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/T日基金份额净值
例一:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金,假设申购当日
基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.3%,则其可得到的申购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.3%)=99,700.90元
申购费用=100,000-99,700.90=299.10元
申购份额=(100,000-299.10)/1.0400=95,866.25份
即:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金,假设申购当日基
金份额净值为1.0400元,则其可得到95,866.25份基金份额。
例二:某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,
假设申购当日基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.12%,则其可得到的申购份
额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.12%)=99,880.14元
申购费用=100,000-99,880.14=119.86元
申购份额=(100,000-119.86)/1.0400=96,038.60份
即:该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,假
设申购当日基金份额净值为1.0400元,则其可得到96,038.60份基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值—赎回费用
例三:某投资者赎回100,000份基金份额,持有5日,对应的赎回费率为1.5%,
假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.0160×1.5%=1524.00元
赎回金额=100,000×1.0160-1524.00=100,076.00元
即:投资者赎回100,000份基金份额,持有5日,对应的赎回费率为1.5%,假
设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为100,076.00元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值=基金份额的基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇
特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计
算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例超过50%,或者变相规避50%集中度的。出现上述情形时,基金管理人有
权将上述申购申请全部或部分确认失败。
8、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受
投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理
人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延
缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,
基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项
所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时
恢复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开
放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
基金份额超过前一开放日的基金总份额的20%时,本基金管理人有权采取如下措施:
对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理。
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎
回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。
对于基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)
全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请
一并办理。但是,如基金份额持有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、刊登公
告或者通知销售机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上
刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,
依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放
申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的
时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知
基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;
司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要
求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,
并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十七)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十八)其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金主要投资于中高等级信用债,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的
投资回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、
央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离
交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分
离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,
其中投资于中高等级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中高等级信用债为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,包括
金融债(不包含政策性金融债)、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业
债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等非国家信用的债券资产。本基金对中高等级信用债的认定
参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,本基金投资的金融债(不
包含政策性金融债)、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、中期票据等信用债的信用评级
依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短
期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信
用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整
大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严
谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、
供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括:
(1)久期调整策略
本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走
势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲
线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下
移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。
(2)债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场
风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同
类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。
(3)期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券
收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,
分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风
险收益,形成具体的期限结构配置策略。
(4)回购策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债
券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
(5)信用债券投资策略
本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等
多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用
债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基
金信用债券的投资遵循以下流程:
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,
“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地
分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债
券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本
基金的信用债券池。
②信用债券筛选
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以
下因素:
a、信用债券信用评级的变化。
b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差
变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、
广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。
(6)资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提
前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券
收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等
积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整
后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提
下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额
持有人大会。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等
级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定
的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(11)、(12)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
(五)业绩比较基准
中债高信用等级债券财富指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)
×5%
中债高信用等级债券财富指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合
反映较高信用等级债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖银行间市场和
交易所市场,指数成份券种主要包括中期票据、短期融资券、企业债、公司债等固
定收益品种。该指数具有广泛的市场代表性,能够反映较高信用等级债券市场总体
走势,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,在按照监管部门要求履行适当程序后调整或变更
本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
(七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
(八)投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
(2)公司投资及风险控制政策;
(3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;
(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的
范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要
职责是对基金的资产配置提出指导性意见,审批重大单项投资决定,审视投资组合
风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投
资组合,并向中央交易室下达投资指令。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资管理流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业
务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,
又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资
管理程序如下:
(1)研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析师
各自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
(2)投资决策委员会每月召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性意见,
并讨论股票、债券的投资重点等;
(3)基金经理根据投资决策委员会决议,依据宏观分析师、策略分析师的宏观
经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市场
研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险控
制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案;
(4)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令;
(5)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由中央交易室执行,中央交易
室对交易情况及时反馈;
(6)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情况;
(7)风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,量化投资部定期完成基金业
绩评估报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序作
出调整。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基
金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报
价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债
的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事
件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易
日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为
基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应
优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切
实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜
在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调
整并确定公允价值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所市场上市实行净价交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提
供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
(3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未
能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回
售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿
期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价
格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有
发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体可参见相关公告。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金
合同和相关法律法规的规定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、
无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等,
因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该估值
错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,
并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第4项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、证券经纪机构及登记结算公司发送
的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽
然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金
资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管
人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十二、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的规定在指定媒介公告。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依
照《业务规则》执行。
(七)收益分配方式的修改
投资人可至销售机构办理收益分配方式的修改,投资人对本基金不同的交易账
户可设置不同的收益分配方式。
投资人同一日多次申报收益分配方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确
认的收益分配方式以登记机构记录为准。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令,经基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令,经基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
(3)上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”
一章。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”
一章。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以
下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金
招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止
的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
中国证监会变更注册后,并在本基金正式实施转型前,基金管理人按照《信息
披露办法》的规定,将基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载
在指定报刊上,将基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协
议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;
基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
3、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
4、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
5、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规定
编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
(8)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(13)基金收益分配事项;
(14)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
(15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(16)本基金开始办理申购、赎回;
(17)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(21)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(22)本基金增加或调整基金份额类别;
(23)本基金推出新业务或服务;
(24)《基金合同》生效后,连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形,基金管理人应当发布提示性
公告;
(25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
6、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
7、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
8、基金投资资产支持证券情况
本基金可投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末所
有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前10名资产支持证券明细。
9、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自办公场所,供社会公众查阅、复制。
十六、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金
的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也
不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆
分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等
因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的
特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成
影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券
和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不
能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而
造成基金资产损失,从而产生风险。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,
基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,
影响基金资产的保值增值。
6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决
策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有
的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投
资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持
有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的
不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营
收入越稳定,经营风险就越小。
9、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财
务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。
虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
10、债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在
一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,
其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或
价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于
债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风
险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进
行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险
将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性
也就越大。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资
人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生
不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金
资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基
金份额净值。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上
市的债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在个券方面未有高
集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开
放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
基金份额超过前一开放日的基金总份额的20%时,本基金管理人有权采取如下措施:
对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理。
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎
回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。
对于基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)
全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请
一并办理。但是,如基金份额持有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公
平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受赎回
申请、部分延期赎回、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等,作为特定情
形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理人应时刻防范可能产生
的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流
动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。
(四)交易对手违约风险
交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手违约时,将直接导
致基金资产的损失,或导致基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生影响。
(五)本基金的特有风险
1、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中
投资于中高等级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%,因投资固定收益类资
产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险;
2、对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入,以及对企
业债券的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债券
分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标;
3、本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持
证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动
在内的各项风险;
4、基金合同提前终止风险。连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不
需召开基金份额持有人大会。
(六)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完
善产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,
从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大
会;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换等的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基
金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人
泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
25)建立并保存基金份额持有人名册;
26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但
不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈
报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基
金办理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但
不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产
相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同
基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合
同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额,即成为本基金份额持有人和
《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;
10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,
并保证其真实性;
11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律
法规、中国证监会另有规定的除外:
1)终止《基金合同》,基金合同另有规定的除外;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略,基金合同另有规定的除外;
9)变更基金份额持有人大会程序,基金合同另有规定的除外;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回
费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;
3)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》
进行修改;
4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
5)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,基金推出新业务或服务;
6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,调整本基金份额类别的设置;
7)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金申购、赎回、转换、收益分配、非交
易过户、转托管等业务的规则;
8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合;
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内
召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有
人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开
并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分
之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金
总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通
知载明的形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地
址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如
果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定
的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人
直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额
小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有
人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上(含
三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网
络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基
金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合
的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律
法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其
他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律法规、《基
金合同》和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理
人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从
其规定。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定媒
介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须
将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或
变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大
会;
(4)《基金合同》约定的其他情形;
(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,
仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。
十九、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:交银施罗德基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立日期:2005年8月4日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]128号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务
2、基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行
卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;
代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业
务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;
发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;
自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、
个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;
企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托
管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产
品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理
人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运
用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行
监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、
央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离
交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分
离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,
其中投资于中高等级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中高等级信用债为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,包括
金融债(不包含政策性金融债)、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业
债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等非国家信用的债券资产。本基金对中高等级信用债的认定
参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,本基金投资的金融债(不
包含政策性金融债)、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、中期票据等信用债的信用评级
依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短
期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等
级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发
行的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基
金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(11)、(12)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条
第(十一)项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单
及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整
性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及
时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时
确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人
仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管
人并有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经
慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每
半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临
时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发
生交易前2个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人与基金托管人完成确认
后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但
尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,
按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单
对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管
人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资
银行存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合
基金托管人完成相关业务办理。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传
推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监
会。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受
限证券进行监督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性
的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避
免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度
经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度
的决议提交给基金托管人。基金托管人据此监督基金管理人的流通受限证券投资行
为。
(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管
人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销
商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款
账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
(5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场
出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金
托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书
面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告
中国证监会。
(6)基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,并保
证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,
造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管
理人承担。
(7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担
相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外,
因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上
述损失。
8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反
法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管
理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一
工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解
释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并
报告中国证监会。
9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时
间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规
要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理
由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对
方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报
告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期
纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人
发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,
拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进
行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中
国证监会。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合
法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金申购、投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
2、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
(2)基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根
据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。
(3)基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
(5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
3、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
本基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法
人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结
算有限责任公司的规定执行。
(4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
(5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,
涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则
基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
4、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任
公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以本基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,
并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签
订全国银行间债券市场债券回购主协议。
5、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,
在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负
责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人
根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托
管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对
基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
7、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理
人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
(五)基金资产净值计算、估值和会计核算
1、基金资产净值的计算及复核程序
(1)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大
额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体可参见相关公告。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
(2)复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基
金合同和相关法律法规的规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账
目的核对同时进行。
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理
(1)估值对象
基金所拥有的债券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
(2)估值方法
1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所市场上市实行净价交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
②交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的
估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
③交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
⑤对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,
应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代
表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对
于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回
售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿
期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价
格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有
发生大的变动的情况下,按成本估值。
4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。
6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(3)特殊情形的处理
1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第4)项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、证券经纪机构及登记结算公司发送
的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽
然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金
资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管
人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
3、基金估值错误的处理方式
(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金
份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金
份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案;当发生基金份额净
值错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应
由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,
基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条
款进行赔偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如
经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基
金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值错误且
造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付
赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担50%,
基金托管人承担50%。
3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算
和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管
理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理
人负责赔付。
4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
基金托管人在履行正常的复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值错
误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。如果行业有
通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
4、暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金应当暂停估值;
(4)法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
5、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
6、基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设
置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理
人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的
处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
7、基金财务报表与报告的编制和复核
(1)财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报
表的编制,基金管理人应于每月终了后5个工作日内完成;季度报告应在季度结束
之日起15个工作日内编制完毕并予以公告;中期报告在会计年度半年终了后两个
月内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度结束后三个月内编制完毕并予以公
告。
(2)报表复核
基金管理人在报表或定期报告完成当日,对报表盖章后,以加密传真方式或双
方书面商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金
托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收
到后7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中
期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后30日
内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45日内完成复核,并将复
核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传
真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托
管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无
法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理
人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,
双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就
相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人
有权就相关情况报中国证监会备案。
8、基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制
结果。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包
括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益
登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保
管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额
持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和
12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、
基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十
个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,
并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份
额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁
地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉
方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议适用中国法律(不含港澳台地区法律)并从其解释。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组
1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管
理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的,清算期限相应顺延。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金募集客户服务相关准备工作
基金管理人将通过客户服务电话、公司网站、手机短信及其他服务形式,向投
资者提供关于基金募集的信息咨询服务,并为投资者办理基金募集相关业务提供协
助。
(二)网上直销服务
本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理
人的网上直销交易平台办理开户手续,在本基金开放日常申购和赎回等业务后通过
网上直销交易平台办理本基金的申购和赎回等业务,有关详情可参见相关公告。
基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金
管理人网站。
在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时
调整可用于网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。
(三)信息咨询、查询服务
投资人如果想查询基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打本基金管理
人客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本基金管理人网站
(www.fund001.com)进行咨询、查询。
本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户
证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投
资人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金
账号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。
投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。
(四)基金红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人持有的基金份额可选择现金红利或选择红
利再投将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红。再投资红利按红利再投日(即除息日)除息后的基金份
额净值自动转为基金份额,并免收申购费用。
(五)定期定额投资计划
待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的
服务。通过定期定额投资计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法
另行公告。
服务联系方式:
本基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址:www.fund001.com
电子信箱:services@jysld.com
投资者也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。
(六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联
系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业
场所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上
述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理
人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅和下载招募
说明书。
二十三、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会对交银施罗德理财21天债券型证券投资基金转型为交银施
罗德中高等级信用债债券型证券投资基金准予变更注册的文件
(二)《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》
(三)《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)法律意见书