上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
2020-07-31 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
生效日期:2019 年 7 月 31 日
重要提示
本基金经 2019 年 3 月 1 日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]280 号文募集注
册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基
金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,
并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。本基金投资于境外证券市场,基金
净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险主要分为两类,一
是境外投资风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是基金运作风险,包括流
动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险等;三是基金特有风险,包
括本基金拟投资市场及资产的特有风险以及境外证券投资额度限制引致的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新
基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 7 月 19 日,基金投资组合及基金业绩的数据
截止日为 2020 年 6 月 30 日。
二〇二〇年七月
上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)-招募说明书
1 目 录
一、绪言...........................................................................................................................................2
二、释义...........................................................................................................................................2
三、风险揭示...................................................................................................................................6
四、基金的投资.............................................................................................................................10
五、基金的业绩.............................................................................................................................23
六、基金管理人.............................................................................................................................24
七、境外投资顾问及境外托管人.................................................................................................32
八、基金的募集及基金合同的生效.............................................................................................39
九、基金的申购与赎回.................................................................................................................39
十、基金的费用与税收.................................................................................................................47
十一、基金的财产.........................................................................................................................49
十二、基金资产的估值.................................................................................................................50
十三、基金的收益分配.................................................................................................................56
十四、基金的会计与审计.............................................................................................................57
十五、基金的信息披露.................................................................................................................57
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................63
十七、基金托管人.........................................................................................................................64
十八、相关服务机构.....................................................................................................................65
十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................73
二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................97
二十一、对基金份额持有人的服务...........................................................................................108
二十二、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................108
二十三、其他应披露事项...........................................................................................................109
二十四、备查文件.......................................................................................................................110
上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)-招募说明书
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(下简称《基金法》)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(下简
称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(下简称《信息披露办法》)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《合格境
内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施<合格境内
机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称《通知》)及其他有关
法律法规以及《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何
其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本
基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) 2、基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合同,为本
基金提供境外资产托管服务的境外金融机构;境外托管人由基金托管人选择、更换和撤销
5、基金合同:指《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同》及对该
基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根日本精选股票型
证券投资基金(QDII)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书:指《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》及
其更新
8、基金份额发售公告:指《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金份额
发售公告》
上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)-招募说明书
3 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《试行办法》:指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
16、《通知》:指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《关于实
施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》及颁布机关对其不时
做出的修订
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、国家外汇局、外管局:指国家外汇管理局或其授权的派出机构
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、投资人:指个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办
理基金销售业务的机构
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
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28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司
或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、境外投资顾问:指符合法律法规规定的条件,为本基金境外证券投资提供证券买卖
建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构;境外投资顾问由基金管理人选择、
更换和撤销
30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所开放交易的工作日
37、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
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47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
49、摆动定价机制:指当遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金
调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持
有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
51、元:指人民币元
52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指估值日基金资产净值除以基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网网站(包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
58、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金
管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的
任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没
收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常
暂停或停止交易
59、中华人民共和国:就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台
湾地区
60、基金产品资料概要:指《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金产品
资料概要》及其更新
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三、风险揭示
本基金作为一种新兴的大众投资工具,具有自身的优势和巨大的发展潜力。但本基金并
不同于银行存款或国债等无风险的投资工具,它不能保证投资人一定获得盈利,也不保证最
低收益,是一种收益共享、风险共担的集合投资工具。投资本基金主要面临以下风险:
(一)境外投资风险
证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益
偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动,将对本基金资产产生潜在风险,这种风险主
要包括:
1、海外市场风险
由于本基金投资于海外证券市场,因此基金的投资绩效将受到不同国家或地区的金融市
场和总体经济趋势的影响,而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。例如,
各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较大的区别,投资市场监管严格的发达国
家比投资经济状况波动较大的发展中国家市场风险要小。此外,相对于国内市场的规则来说,
由于有的国家或地区对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此这些国家或地区证
券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌,从而带来投资风
险的增加。
2、政治风险
政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区出现大的变化,如政府更迭、政策调整、
制度变革、国内出现动乱、对外政治关系发生危机等,这些事件都会甚至造成限制资金自由
流动等结果。当以上这些与当地政治环境有关的事件在本基金所投资的国家或地区发生时,
当地证券市场价格因而发生波动,基金的投资收益会受到影响。
3、经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点。随着经济运行的周期
性变化,国家或地区经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变化,从而影响到证
券市场走势,对基金收益产生影响。
4、汇率风险
指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。投资者使
用人民币申购本基金,本基金将人民币换为外币后投入境外市场,投资者赎回本基金时获得
的为人民币。由于人民币汇率在未来存在不确定性,因此,投资本基金存在一定的汇率风险。
5、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益
率水平都将影响债券的利率风险水平,企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,
其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
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(二)基金运作风险 1、流动性风险
开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为
现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影
响基金份额净值。同时,由于本基金涉及跨境交易,其赎回到账期通常需要比现有开放式基
金更长的时间。
本基金主要的流动性风险管理方法说明
(1)基金申购、赎回安排
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回,开放 日为上海
证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场以及相关期货交易所同时开放交
易的工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市
场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。因此,投资者可能面临基金
暂停申购及赎回的风险。 此外,在本基金发生巨额赎回情形时,基金持有人还可能面临延
期赎回或暂停赎回的风险。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于日本市场,因此一方面基金净值会因日本股票市场的整体变化而出现
价格波动。另一方面由于日本所特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势等也
将对基金的业绩产生影响。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌,从而导致投资风险的
增加。综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份
额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放
日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其赎回申请实施部
分延期办理。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基
金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取
延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基
金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使
用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使
用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,
投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及
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基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
2、操作风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能来自基金管理公司、
登记机构、销售机构、交易对手、托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等。
3、大额赎回风险
本基金为开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购赎回而不断变化,若是
由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛售证券以应付基金赎
回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
4、交易结算风险
在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而
使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。
5、会计核算风险
会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是
指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客
观原因与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。
6、税务风险
税务风险指在基金投资中与股息收入和资本利得相关的税法发生变化、令股票的吸引力
减弱或者股票的回报减少的风险。
基金投资者应知悉并自主判断在其营运地、住所地、居住地、国籍所在地或成立地对认
购、持有、转让、赎回本基金份额以及本基金的分红(任一前述事项称为“相关事项”)相
关的税收。基金及基金管理人均不对与任一相关事项(或相关事项的组合)有关的税收后果
作出任何陈述与保证或承担任何责任。且基金及基金管理人在此进一步明确将拒绝承担任何
与任一签署相关事项(或相关事项的组合)有关的税收后果所导致的责任或损失。
7、金融模型风险
投资管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等辅助其做出
投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的,投资实践和学术假设之间
存在一定的差距;而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据的精确性。因此,
投资者在使用金融模型时,面临出现错误结论的可能性,从而承担投资损失的风险。
8、衍生品投资风险
(1)衍生品流动性风险
指衍生工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性,
包括不能对头寸进行冲抵或套期保值的风险。一般说来,采用在价格不变或较小价位波动的
情况下,能够卖出或买入衍生工具的数量或金额来衡量流动性的大小。如果能够卖出或买入
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的数量或金额较大,则该衍生工具的流动性较好;反之,流动性则较差。
(2)衍生品操作风险
指在金融衍生交易和结算中,由于内部控制系统不完善或缺乏必要的后台技术支持而导
致的风险。具体包括两类:一是由于内部监管体系不完善、经营管理上出现漏洞、工作流程
不合理等带来的风险;二是由于各种偶发性事故或自然灾害,如电脑系统故障、通讯系统瘫
痪、地震、火灾等给衍生品交易者造成损失的可能性。决定营运风险的形成及大小的主要因
素包括管理漏洞和内部控制失当、交易员操作不当以及会计处理偏差等。
(3)法律风险
指由于衍生合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度
的改变等法律上的原因,给衍生工具交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在柜台市
场交易中。
法律风险主要来自两个方面:一是衍生合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对
手缺乏进行衍生交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使衍生合约失去法律效力
等;二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行
对冲平仓。
9、中小企业私募债投资风险
中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经
营风险高、信息披露透明度不足等特点。基金管理人将通过建立并严格执行特定的信用分析
制度,对持有的中小企业私募债投资进行信用风险管理。但如果发行人未真实披露其财务及
经营管理信息,或基金管理人对其信用风险判断有误,中小企业私募债投资将存在违约风险,
极端情况下,存在债券投资本金完全无法回收的风险。
同时,中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公司进行转让,
可能存在流动性不足的风险。如果基金管理人持有的中小企业私募债投资未能持有到期,将
可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折价,从而影响基金的收益水平。因此,投资
中小企业私募债将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
10、资产支持证券的投资风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用
风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。
流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法
在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 信用风险指的基
金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支
持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
11、证券公司短期公司债的投资风险
本基金可投资于证券公司短期公司债,由于证券公司短期公司债非公开发行和交易,且
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限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎
回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债,由
此可能给基金净值带来不利影响或损失。
12、信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。一般认为:国债的信用风险较低,
而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等
级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。通常来讲,低信
用级别机构所发行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的回报,但也会伴随着更大的损
失的风险。
13、不可抗力风险
战争、自然灾害、政府行为等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券
市场、基金管理人可能因不可抗力无法正常工作,从而有影响基金的赎回按正常时限完成的
风险。
(三)本基金特定风险 1、本基金拟投资市场及资产的特有风险
本基金主要投资于日本市场,因此一方面基金净值会因日本股票市场的整体变化而出现
价格波动。另一方面由于日本所特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势等也
将对基金的业绩产生影响。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌,从而导致投资风险的
增加。2、本基金拟投资资产的特有风险
本基金作为股票型基金,在投资管理中会至少维持 80%的股票投资比例,具有对股票市
场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个股风险,在市场大幅上涨时也不能保证
基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
3、境外证券投资额度限制引致的风险
本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度设定基金募集期内的募集规模上限。 基
金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据基金的境外证券投资
额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。

四、基金的投资
一、投资目标
本基金主要投资于日本上市公司股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准
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的回报。
二、投资范围
本基金在境外的投资范围如下:
本基金境外主要投资于在日本证券市场以及在其他证券市场交易的日本公司股票,此外,
本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、
短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资
产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监
管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国
存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注
册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生
产品。
本基金在境内的投资范围如下:
本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中
期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%,其中投资于日本上市公司股票的
比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪日本市场情况,企业基本面、竞争优势等多方面因素,精
选优秀的日本企业进行配置以构建股票投资组合。同时,本基金将结合股票、债券等各类资
产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对
变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投
资组合。
2、股票投资策略
(1)个股选择
本基金通过对上市公司的财务状况、业绩持续性、公司治理三个方面的分析对公司投资
价值进行评估,主要投资于财务状况良好,业绩增长具有可持续性,公司治理结构合理的公
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司。在具体操作上,本基金将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析
的手段,对个股投资价值进行深入挖掘。财务状况方面,主要考量备选公司的财务数据情况,
基于公司财务指标分析公司的成长性,通过对企业成长速度、成长质量和盈利能力等定量指
标,初步筛选出具有良好成长能力的上市公司。业绩持续性方面,主要考量备选公司业务的
优势和可持续性,所处行业的结构与发展,公司的创新能力等,深入剖析影响公司长期稳定
成长的驱动因素,精选具有较高成长潜力的上市公司。公司治理方面,主要考量备选公司的
质量透明度与公开度、政治法规背景、股东利润分配情况等,多角度对上市公司的投资价值
进行评估,精选具有良好成长潜力的上市公司股票。
(2)投资组合构建
根据上述精选出的个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上
构建投资组合。
3、债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,
灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合
管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。
(1)久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市
场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、
降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券
市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风
险。
(2)期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲
线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将
考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借
利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘
策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
(3)信用债投资策略
信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率
主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水
平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用以下的分析策
略:
1)基于信用利差曲线策略
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13
分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史
统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及
信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。
2)基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确
定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发
行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、
偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人
基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
4、中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经
董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两
个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风
险的有效管理。本基金将对债券发行人所在行业的发展前景、公司竞争优势、财务质量及预
测、公司治理、营运风险、再融资风险等指标进行定性定量分析,确定债券发行人的信用评
分。为了提高对私募债券的投资效率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金
将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。
5、证券公司短期公司债投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负
债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险
等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
6、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信
用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方
面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配
置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
7、金融衍生品投资策略
本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产
品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主
要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类
金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的 100%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并
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在更新招募说明书中公告。
四、投资限制
1、禁止行为
(1)为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基金禁止从事
下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)购买不动产; 5)购买房地产抵押按揭; 6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; 7)购买实物商品; 8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现金的比例不得
超过基金资产净值的 10%; 9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除外;
10)参与未持有基础资产的卖空交易;
11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
12)直接投资与实物商品相关的衍生品;
13)向基金管理人、基金托管人出资;
14)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
15)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数
据不准确、不及时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易
应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应
至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述限制性或禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
(2)本基金的基金管理人、境外投资顾问不得有下列行为:
1)不公平对待不同基金财产或不同投资者;
2)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露基金或投资者资料;
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3)中国证监会禁止的其他行为。
2、投资组合限制
A.基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资于股票资产的比例占基金资产的 80%-95%,其中投资于日本上市公司股票的
比例不低于非现金基金资产的 80%。 (2)投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,
其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
除上述第(2)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 30 个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
B.本基金境内投资应遵循以下限制:
(1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。 (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%。 (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。 (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%。 (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出。
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期。
(9)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 (10)基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的 15%;基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
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款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(7)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
C.本基金境外投资应遵循以下限制:
(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构
评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制。
(2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金
资产净值的 10%。 (3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国
家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 (4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人
管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球
存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
(5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。
前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的
其他资产。
(6)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额
的 20%。(7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 (8)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以
不受前述限制。
(9)金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同
时应当严格遵守下列规定:
①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍
生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信
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用评级机构评级。 b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价
值终止交易。 c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生
品头寸及风险分析年度报告。 ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
(10)本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定:
①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机
构评级。②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一
旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 ④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
a) 现金;
b) 存款证明;
c) 商业票据;
d) 政府债券;
e) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作
为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还
任一或所有已借出的证券。
⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
(11)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规
定:
①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用
评级机构信用评级。 ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售
出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益
以满足索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值
不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购
入证券以满足索赔需要。
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⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责
任。
(12)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已
售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算,基金因参与证
券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
(13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。
D.基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定的投资限制和投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整禁止行为和投资比例限制规定。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本
基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:90%×东京证券交易所股价总指数收益率+ 10%×税后银行活
期存款收益率
东京证券交易所股价总指数是以在东京证券交易所市场上市的所有日本企业为对象的
市价总额型股价指数,其走向反映在东京证券交易所上市的所有日本企业的整体走势。东京
证券交易所股价总指数将基期 1968 年 1 月 4 日的市价总额定为 100 点,从而计算当前市价
总额的指数。东京证券交易所于 1969 年 7 月 1 日开始计算并公布东京证券交易所股价总指
数。投资者可以通过东京证券交易所的发布渠道查询指数信息。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场
中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际
情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整并报中国证监会备案,并予
以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;
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2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
八、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产
的比例(%) 1 权益投资 110,521,321.29 79.59
其中:普通股 110,521,321.29 79.59
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 1,251,039.80 0.90
其中:远期 1,251,039.80 0.90
期货 - -
期权 - -
权证 - - 5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,460,430.56 14.01
8 其他各项资产 7,630,522.53 5.49
9 合计 138,863,314.18 100.00
2、 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
日本 110,521,321.29 90.68
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合计 110,521,321.29 90.68
注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的
证券交易所确定。
3、 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
电子设备、仪器和元件 16,605,859.11 13.62
半导体产品与设备 9,003,087.19 7.39
娱乐 7,504,020.43 6.16
化学制品 7,324,594.92 6.01
保险 6,483,542.35 5.32
家庭耐用消费品 6,074,078.40 4.98
机械制造 5,962,915.53 4.89
汽车 4,182,940.74 3.43
建筑产品 3,764,579.54 3.09
专营零售 3,654,318.24 3.00
贸易公司与经销商 3,636,003.87 2.98
医疗保健设备与用品 3,578,507.42 2.94
制药 3,187,278.86 2.62
综合金融服务 2,858,827.85 2.35
媒体 2,819,806.99 2.31
资本市场 2,626,660.52 2.16
无线电信业务 2,582,305.92 2.12
个人用品 2,416,601.38 1.98
酒店、餐馆与休闲 2,277,417.46 1.87
专业服务 1,948,324.81 1.60
建筑与工程 1,935,103.98 1.59
生物科技 1,829,495.30 1.50
股权房地产投资信托
(REITs)
1,705,216.90 1.40
金属与采矿 1,683,138.31 1.38
多元化零售 1,636,941.10 1.34
互动媒体与服务 1,315,765.15 1.08
信息技术服务 1,261,927.63 1.04
软件 433,806.34 0.36
经销商 228,255.05 0.19
合计 110,521,321.29 90.68
注:行业分类标准:MSCI
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称(英
文)
公司
名称
(中
证券
代码
所在证
所属
国家
数量
(股)
公允价值
(人民币
元)
占基金
资产净
值比例
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文) 券市场
(地
区)
(%)
1
Sony
Corporation 索尼 6758
东京证券交易所
日本 12,500.00 6,074,078.40 4.98
2
Keyence
Corporation
基恩

6861
东京证券交易所
日本 1,900.00 5,630,335.06 4.62
3
Shin-Etsu
Chemical Co
Ltd
信越
化学
工业
4063
东京证券交易所
日本 6,100.00 5,055,995.74 4.15
4
Tokio Marine
Holdings, Inc.
东京
海上
控股
8766
东京证券交易所
日本 16,000.00 4,946,655.74 4.06
5
Toyota Motor
Corp.
丰田
汽车 7203
东京证券交易所
日本 9,400.00 4,182,940.74 3.43
6
Nintendo Co.,
Ltd.
任天

7974
东京证券交易所
日本 1,300.00 4,107,274.70 3.37
7
Murata
Manufacturing
Co., Ltd.
村田 6981
东京证券
日本 9,400.00 3,907,047.28 3.21
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交易所 8
DAIKIN
INDUSTRIES,
LTD.
大金
工业 6367
东京证券交易所
日本 3,300.00 3,764,579.54 3.09
9
FAST RETAILING
CO., LTD. 迅销 9983
东京证券交易所
日本 900.00 3,654,318.24 3.00
10 Itochu
Corporation
伊藤
忠商

8001
东京证券交易所
日本 23,800.00 3,636,003.87 2.98
5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例(%) 1 远期 外汇远期 1,251,039.80 1.03
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
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10、 投资组合报告附注
10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 191,524.15
2 应收证券清算款 5,391,331.39
3 应收股利 54,119.70
4 应收利息 1,442.73
5 应收申购款 1,992,104.56
6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,630,522.53

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
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② 率③ 准差④
2019/07/31 –
2019/12/31
8.42% 0.46% 11.68% 0.61% -3.26% -0.15%
2020/01/01 –
2020/06/30
-2.91% 2.10% -5.49% 1.57% 2.58% 0.53%
六、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
法定代表人:陈兵
总经理:王大智
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和
摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准,
并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
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1. 董事会成员基本情况:
董事长:陈兵
博士研究生,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部
总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国
际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:Paul Bateman
大学本科学位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管
理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事:Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、
欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运
营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队
成员。
董事:Richard Titherington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。
董事:王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾
区负责人。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
董事:陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行
长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。
现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。
董事:丁蔚
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硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行
总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事:林仪桥
硕士研究生、会计师、经济师。
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融市场部总经
理助理,海口分行行长助理(挂职),浦发银行总行金融机构部总经理助理。
现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部(深圳)副总经理。
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任申银万国期货有
限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立
董事和锦江国际集团有限公司外部董事。
独立董事:汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师
执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公
司及 51 信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
独立董事:曾翀
英国特许公认会计师公会资深会员。
曾任香港赛马会集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执
行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育
及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,以及另类投
资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会成员。
现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司
兼职顾问。
独立董事:王学杰
华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。
曾在日本 Sunroute 公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立企业的日常
法律顾问工作。
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。
2. 监事会成员基本情况:
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监事:梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩
效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚
腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况:
王大智先生,总经理
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾
区负责人。
4. 其他高级管理人员情况:
杨红女士,副总经理
毕业于同济大学,获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部
副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人
银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生,副总经理
毕业于南京大学,获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行
业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士,副总经理
毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究
部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生,副总经理
毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。
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历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市
场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘鲁旦先生,副总经理
博士研究生。
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定
收益总监/董事总经理。
邹树波先生,督察长
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公
司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
卢蓉女士,首席信息官
硕士研究生。
曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公
司)信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。
5.本基金基金经理
基金经理张军先生,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经
理,交易部经理。2004 年 6 月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投
资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金
投资部总监,现担任投资董事。2008 年 3 月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,
自 2016 年 12 月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自 2018 年 10 月
起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自 2019 年 7 月起同
时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;刘鲁旦,副总经理兼债券
投资总监;张军,投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理;朱晓龙,
研究部总监兼基金经理;陈圆明,绝对收益投资部总监兼基金经理;聂曙光,债券投资部总
监兼资深基金经理;孟晨波,总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理;任翔,固
收研究部总监兼基金经理;钟维伦,资深投资经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经
理;张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶
承焘,投资经理;陈晨,投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
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申购、赎回和登记事宜;
2、 办理基金备案手续;
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、 编制中期和年度基金报告;
7、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、 按照规定召集基金份额持有人大会;
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、 基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权
处理本基金的投资。
2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)及其他有关法
律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》及其他
有关法律法规行为的发生。
3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止法律法规规定的禁止行为的发生:
(1) 违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、担保、资
金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的除外;
(2) 从事有可能使基金承担无限责任的投资;
(3) 从事证券承销行为;
(4) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格;
(5) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的;
(6) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、 基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规
及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或基金托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
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(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、 基金经理承诺
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第
三人谋取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、内部控制制度
1、内部控制的原则:
基金管理人内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有
制度上的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
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(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书:
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。
4、风险管理体系:
(1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项。
(2)董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基
金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。
(3)经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,评估成员
包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风
险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急
措施。
(4)监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部
控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出
修改建议。
(5)风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行
监查和风险控制的评估。
(6)运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日
常作业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建
议。
上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图
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七、境外投资顾问及境外托管人
A.境外投资顾问 1、境外投资顾问基本情况
名称:摩根资产管理 (亚太) 有限公司
注册地址:香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼
成立时间:1974 年 11 月 26 日
境外监管机关批准/注册号:AAA121
联系人: Daniel Watkins
电话:(852) 2800 2800
传真:(852) 2810 1694
电子邮件: investor.services@jpmorgan.com
公司网址: am.jpmorgan.com/hk
2、主要负责人基本情况
Daniel Watkins,现任摩根资产管理亚太区首席执行官,负责管理亚太区资产管理业务,
涵盖七个国家/地区及逾 1,400 名员工。Watkins 先生同时是资产管理营运委员会成员,以
及集团的亚太管理团队成员。
Watkins 先生于 1997 年加入公司。在 2019 年出任目前职务之前,他曾经是摩根资产管理
欧洲区副首席执行官及资产管理客户服务和业务平台全球总监。Watkins 先生还曾在本公司
风险控制委员会
风险评估联席会议
经营管理层 督察长
监察稽核部
股东会
董事会
运营风险管理部 风险管理部
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担任过一系列其他职位,包括欧洲首席运营官及全球投资管理运营总监,欧洲运营团队负责
人,欧洲过户登记代理团队负责人,卢森堡运营负责人,欧洲过户登记代理团队和伦敦投资
运营团队经理,以及富林明投资运营团队经理。
Watkins 先生持有约克大学政治学学士学位及财务顾问资格。
B.境外资产托管人
一、中银香港概况
名称:[中国银行(香港)有限公司]
住所:[香港中环花园道 1 号中银大厦]
办公地址:[香港中环花园道 1 号中银大厦]
法定代表人:[高迎欣总裁]
成立时间:[1964 年 10 月 16 日]
组织形式:[股份有限公司]
存续期间:[持续经营]
联系人:[黄晚仪 副总经理 托管业务主管]
联系电话:[852-3982-6753]
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)早于 1964 年成立,并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中
国银行(香港)有限公司,是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司
(“中银香港(控股)”)-则于 2001 年 2 日在香港注册成立,并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联
合交易所主板上市,2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、
证监会以及联交所等机构的监管。
截至 2019 年 6 月 30 日, 中银香港(控股)有限公司的总资产超过 29,884 亿港元,资本总额超过
2,683 亿港元, 总资本比率为 23%。中银香港(控股)的财务实力及双 A 级信用评级,可媲美不少大
型全球托管银行,其最新信评如下(截至 2019 年 12 月 31 日):
穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级
评级展望 稳定 稳定 稳定
长期 Aa3 A+ A
短期 P-1 A-1 F1
展望 稳定 稳定 稳定
中银香港作为香港第二大银行集团,亦为三家本地发钞银行之一,拥有最庞大分行网络与广阔的
客户基础,且连续五年成为“亚太及香港区最稳健银行”《银行间杂志》。為貫徹中國銀行集團的海
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外發展戰略,中银香港積極推進區域化發展,拓展東南亞業務,分支機構遍及泰國、馬來西亞、越
南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、老撾及文萊等東南亞國家,為當地客戶提供專業優質的金融服
務,並加快建設成為一流的全功能國際化區域性銀行。透過與母行中國銀行的緊密聯動,中银香港
為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業,以及各地央行和超主權機構客戶提供全方位及優質
的跨境服務。
环球托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一,目前为超过六十万企业及工商客户提供一
站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII 及其各类产品等),亦素有
经验,于行业处于领先地位,包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行,于
2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行,另于 2010 年服务市场首宗的跨境
QDII-ETF 等;至于服务境外机构客户方面亦成就显著 :
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在“债券通”的领域 =>自开通至今,持续维持首五位的市场份额
在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域 =>成为此类人民币产品的最大香港服务商
在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 =>成为市场上首家服务商(2010 年 8 月)
=>目前亦为最大的服务商
在港上市的交易所买卖基金(ETF) =>中资发行商的最大服务商之一
在离岸私募基金的领域 =>新募长仓基金的最大服务商之一
在非上市的股权/债权投资领域 =>香港少有的服务商之一
在“中港基金互认计划”领域 =>获得领先地位 在 “香港上海黄金交易所(SGE)” =>任命为香港唯一结算银行
其业务专长及全方位的配备,令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行, 亦是
唯一获颁行业奖项的中资托管行:
专业杂志 所获托管奖项
亚洲投资人杂志 (Asian Investors) 服务提供者奖项: - 最佳跨境托管亚洲银行 (2012)
财资杂志(The Asset) Triple A 托管专家系列奖项: - 最佳 QFII 托管行 (2013) - 最佳中国区托管专家 (2016)
财资杂志(The Asset) Triple A 个人领袖奖项:
Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014)
财资杂志(The Asset)Triple A 资产服务、机构投资者
及保险机构系列奖项: - 最佳 QDII 托管行(2018); 及 - 最佳 QDII 客户个案 (2018)
获债券通有限公司颁发“债券通优秀托管机构”(2018)
获債券通有限公司颁发“債券通優秀託管行”(2019)
截至 2019 年末,中银香港(控股)的托管资产规模达 12,670 亿港元。
二、托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明
(一)主要人员情况
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托管业务是中银香港的核心产品之一,由管理委员会成员兼副总裁王兵先生直接领导。针对国内机
构客户而设的专职托管业务团队现时有二十多名骨干成员,职级均为经理或以上,分别主理结算、
公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、营销、次托管网络管理
及合规等方面。骨干人员均来自各大跨国银行,平均具备 15 年以上的专业托管工作经验(包括本地
托管及全球托管),并操流利普通话,可说是香港最资深的托管团队。
除配备专职的客户关系经理,中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队,以提供
同时区、同语言的高素质服务。
除上述托管服务外,若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务,则由中银香港的附属公司中
银国际英国保诚信托有限公司(“中银保诚”)提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信
托公司,中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务,其专职基金会计与投资
监督人员达 50 多名,人员平均具备 10 年以上相关经验。
中银香港的管理层对上述服务极为重视,有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外,其它
中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供,力求以最高水平服务各机构性客户。
关键人员简历
黄晚仪女士
托管业务主管
黄女士于香港大学毕业,并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及英国特许银行公
会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年,大部分时间专职于托管业务,服务企业及机构性
客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大发钞银行 - 渣打及中
银香港。参加中银香港前,黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职
于领导中银香港的全球托管及基金服务发展,并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理
财业务之所需,且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推
动行业发展,包括代表中银香港继续担任「香港信托人公会」 行政委员会之董事一职;自09年9月 至2015年6月期间, 获「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员;另外,黄女士目前亦是香港
证监会产品咨询委员会的委员之一。
郑丽华女士
托管运作及产品开发主管
郑女士乃英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员,并持有伦敦大学专业会计
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硕士学位。郑女士从事金融与银行业务超过二十年,其中十多年专职于托管业务,服务企业及机构
性客户。曾经工作的机构包括全球最大之金融集团 – 美国摩根大通银行与汇丰银行及本地银行 -
恒生银行,对托管业务操作、系统流程及有关之风险管理尤为熟悉。
阮美莲女士
财务主管
阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验,管理工作包括投资估值、基金核算、投资合规
监控及信托运作等。加入中银国际集团前,阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职,以及
于汇丰人寿任职会计经理,负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会
计师公会资深会员,并持有英国列斯特大学硕士学位。
(二)安全保管资产条件
在安全保管资产方面,为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产,中银香港目前已以托管人身份在
本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。
除获得客户特别指令或法例要求外,所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地
存管机构之名义登记过户,并存放于次托管人或存管机构内,以确保客户权益。
至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款,除非市场/存托机构/次托管行等另有要求,否则中
银香港会尽可能在交收日汇入所需款项,以减少现金停留于相关异地市场的风险。
先进的系统是安全保管资产的重要条件。
中银香港所采用的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称 CSS,是中银香港聘用
一支科技专家、并结合银行内部的专才,针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新
组建而成的。CSS 整个系统构建在开放平台上,以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器,
主要用作数据存取及支持应用系统软件,另各自附有备用服务器配合。此外,一台窗口服务器已安
装 NFS (Network File System, for Unix)模块,负责与 AIX 服务器沟通。
新系统除了采用尖端科技开发,并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势,不单符合
SWIFT-15022 之要求,兼容 file transfer 等不同的数据传输,亦拥有庞大的容量 (原有的零售托
管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常,反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小 时)。
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至于基金估值、会计核算以及投资监督服务,则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处理,系统可相容
多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法,以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势
包括: 多种货币;多种分类;实时更新;支持庞大数据量;简易操作,方便用户。系统所支持的核
算方法包括: 权重平均(Weighted Average);后入先出(LIFO);先入先出(FIFO);其它方法可经与
客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有: 以市场价格标明 (Marking to Market);成本法;成
本或市场价的较低者;入价与出价(Bid and offer);分期偿还(Amortization);含息或除息
(Clean/dirty);及其它根据证券类别的例外估值等。
三、托管业务的主要管理制度
作为一家本地持牌银行,中银香港的业务受香港金融管理局全面监管;另外,作为本地上市的金融
机构,中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。
中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程,所有重要环节均采用双人复核,减少人工操作
风险;并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等进行全面评核及监控,避免人为失误或道
德风险。任何外判安排,除上述风险分析外,还需寻求监管机构之批淮。
对于次托管行或服务商的委任,中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务水平监控等制
度及要求,以确保服务质量。对托管客户而言,中银香港亦承担其次托管行之服务疏失等风险,并
在托管合约中清楚订明。
中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会进行测试及演
练,模拟在突发情形下之业务运作,并对测试结果进行检讨及评估,以确保在突发情形下仍能提供
服务。系统方面,灾难应变措施中心亦已预留独立应用软件及数据库服务器,随时取代生产服务器
运作。
托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如: 员工守则, 了解你的客
户政策 、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身制定的内控制度(如 : 信息安全管理办
法,包括托管系统用户之管理、权限之设定等)缮制,并因应有关条例、指引或政策之修订而适时
调整,以确保乎合对外、对内的监控要求。
有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》(Custody - Standard Operating
Procedure Overview),主要内容包括:账户开立、客户账户管理、结算程序、公司行动程序、资产
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核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托管系统进入控制规程》(Custody - System
Access Control Procedure Overview),内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、职
责定义、增加、删除、修改程序、请求格式、控制与备份安排等。
中银香港设有独立的稽核委员会,直接向董事会负责,对各部门进行定期及不定期之稽核。至于年
度审计,则委任安永 (Ernst & Young)会计师事务所进行。在核心托管团队中,特有一名合规人员,
专注负责托管业务的风险控制,确保实施全银行的合规标准。
中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开, 并设严密的防火墙, 以确保客户资料高度保密。
四、重大处罚
中银香港托管业务自成立至今已超过十二年,从未受到监管机构的重大处罚,亦没有重大事项正在
接受司法部门、监管机构的立案调查。
八、基金的募集及基金合同的生效
本基金根据中国证券监督管理委员会证监会证监许可本基金根据中国证券监督管理委
员会证监会证监许可[2018]1057 号文准予募集注册,自 2019 年 7 月 1 日起向全社会公开募
集,至 2019 年 7 月 26 日募集工作顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集的有效净认购金额为 233,744,168.33 元
人民币,折合基金份额 233,744,168.33 份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利
息共计 102,379.00 元人民币,折合基金份额 102,379.00 份。总计募集基金份额
233,846,547.33 份。
经中国证券监督管理委员会备案,本基金的基金合同于 2019 年 7 月 31 日生效。本基金
为契约型开放式基金,存续期限为不定期。
九、基金的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
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本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同,具体详见招募说明书或相关公
告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所和本基金投资的主要境外市场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日,但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购成立;登
记机构确认基金份额时,申购生效。
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投资人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成
功后,基金管理人将在 T+10 日(包括该日)内支付赎回款项。国家外汇管理相关规定有变
更或本基金所投资市场的交易清算规则有变更时,赎回款支付时间将相应调整;当基金投资
的主要交易市场休市、外汇市场休市或暂停交易时,赎回款项支付日期顺延。遇证券交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工
作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购无效或不成功,则申购款项本金退还给投资人。基金管理
人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购
份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
1、首次申购的单笔最低金额为 10 元人民币、追加申购的单笔最低金额为 10 元人民币。
基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回
份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于 10 份,基金账户余额不得低于 10 份,
如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 10 份,应一次性赎回。如因分红再投资、
非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受
此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说
明书(更新)或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书(更
新)或相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金申购份额的计算
申购费用 = (申购金额×申购费率)/(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率如下表所示:
申购金额区间 费率
人民币 100 万以下 1.5%
人民币 100 万以上(含),500 万以下 1.0%
人民币 500 万以上(含) 每笔人民币 1,000 元 2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
本基金各类别的赎回费率相同,具体赎回费率如下表所示:
持有期限 费率
7 日以内 1.5%
7 日以上(含),30 日以内 0.75%
30 日以上(含),一年以内 0.5%
一年以上(含),两年以内 0.35% 两年以上(含),三年以内 0.2%
三年以上(含) 0% 3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在 T+1 日计算,并在 T+2 日内公
告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣
除相应的费用后除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍
五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的计算及处理方式:本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明
书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费
用。上述计算结果均按四舍五入,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产
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承担。
6、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额
时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额
计入基金财产;对持续持有期少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产;
对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额持有人收取的赎回费,将赎回费总额的
75%计入基金财产;对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额持有人收取的赎回
费,将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人,将
赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,包括但不限于针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
11、本基金设立人民币份额。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,设立以
其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回,其他外币基金份额申赎的原则、
费用等届时由基金管理人确定并提前公告。
七、申购和赎回的登记结算
本基金申购与赎回的登记结算业务按照登记结算机构的有关规定办理。
1、正常情况下,登记机构确认投资者申购基金成功后,登记结算机构在 T+2 日为投资
者登记权益并办理登记结算手续,投资者自 T+3 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
2、登记机构确认投资者赎回基金成功后,正常情况下,登记结算机构在 T+2 日为投资
者办理扣除权益并办理登记结算手续。
3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述登记结算办理时间进行调整,
并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;
3、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理
人无法计算当日基金资产净值; 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益或可能对存量基
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金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时;
5、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金管
理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的;
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形; 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况发生导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; 8、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场休市时或基金的资产组合中的重要部
分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益
时;
9、基金资产规模或者份额数量达到了基金管理人规定的上限(基金管理人可根据外管
局的审批及市场情况进行调整);
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;
11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施;
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 4、10 项外的其他情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的申购申 请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申
请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人
应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;
3、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理
人无法计算当日基金资产净值; 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 5、本基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场的公众节假日、休市,并可能影响
本基金正常估值与投资;
6、基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会
影响或损害其他基金份额持有人利益时;
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
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值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况发生导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支
付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回
申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若
出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回
申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,
直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实
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施延期办理,基金管理人只接受其基金总份额 20%部分作为当日有效赎回申请,而对该单个
基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述“(1)
全额赎回”或“(2)部分延期赎回”条款处理,对单个基金份额持有人超过基金总份额 20%
以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分
如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定
媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金发生暂停申购或赎回的时间为 1 日或短于 1 日并重新开放的,基金管理人应提 前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放日公布最近 1 个开放日
的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或
赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最
近 1 个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国
家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依
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法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分
产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付,法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
十、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费,含境外托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定
的除外;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和税务顾问费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用;
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用; 8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用; 9、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、
印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)以及
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相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费(如有)两部分,
其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的投资顾问合同中进行
约定。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税
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务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的
税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的
损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立人民币和外币资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金
销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产,并由
基金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金登记机构和基
金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;
基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
在符合基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下,对境外托管人的破产而产生的
损失,基金托管人应采取措施进行追偿,基金管理人配合基金托管人进行追偿。基金托管人
在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人,且境外托管
人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下,基金托管人对
境外托管人破产产生的损失不承担责任。
除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,
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基金管理人、基金托管人将不保证基金托管人或境外托管人所接收基金财产中的证券的所有
权、合法性或真实性(包括是否以良好形式转让)及其他效力瑕疵。基金管理人、基金托管
人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承
担责任。
基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现
金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料,并按规定的期限保管,但境外托管人持有的与
境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。
十二、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日,估值时间为 T+1。
二、估值对象
基金所拥有的股票、开放式基金、交易型开放式指数基金(ETF)、债券、银行存款本息、
应收款项和其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、已上市流通的权益类证券的估值
交易所上市流通的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件
的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价
(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量的情况下,按成本估值;
(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的
质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、债券等固定收益品种的估值
境内债券等固定收益品种:
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(1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有约定的除外),选取估
值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基
金托管人另行协商约定。
(2)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价
减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
(4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(5)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定和计量其公允
价值的,按成本估值。
境外债券等固定收益品种:
(1)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(2)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)对于首次发行未上市的债券按成本价估值;对于非上市债券,参照主要做市商或
其他权威价格提供机构的报价进行估值,其中成熟市场的债券按估值日的最近买价估值,新
兴市场的债券按估值日的最近买价和卖价的均值估值;
(4)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
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计量公允价值的情况下,按成本估值。
4、存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值日无交易的,
以最近交易日的收盘价估值。
5、开放式基金及交易型开放式指数基金的估值
(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(2)开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公布估值日
的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。
6、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高
于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
7、衍生品估值方法
(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以
最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定
公允价值;若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并
及时告知基金托管人。
8、基金持有的其他有价证券,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的有价
证券投资按估值日在证券交易所挂牌的该证券投资的收盘价估值;估值日没有交易的,按最
近交易日的收盘价估值;未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值。
9、在任何情况下,基金管理人如采用上述方法对基金资产进行估值,均应被认为采用
了适当的估值方法。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
11、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
13、外汇汇率
采用当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价;中国人民银行或其授权
机构未公布人民币汇率的币种,采用指定数据服务商提供的估值日各种货币对美元折算率并
采用套算的方法进行折算。
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14、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将
按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算
的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给
予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及
索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负
责。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果
对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产
承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从
其规定。
2、基金管理人应在每个工作日对前一估值日基金资产估值。但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
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系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、并不能克服的客观情况,按下列有关不可抗力的约定处理。
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当
得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商
一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误
处理。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
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并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额
持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算前一估值日的基金资产净值和基金份额净值并发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按
规定对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
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2、由于证券交易所、期货公司、外汇交易市场、登记结算公司及存管银行等第三方机
构发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理
人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或
减轻由此造成的影响。
3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行
估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
十三、基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
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基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十四、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人、境外托管人相互独立的具有证券、期
货相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务
所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
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58
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
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59
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或赎回之后,基金管理人应当在不晚于开放日后的 2 个工作
日内,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 2 个工作日内,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季
度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
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项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制
临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人、境外托管人或境外投资顾问的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
10、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人、境外托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关
行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
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19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、本基金推出新业务或新服务;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告
提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)投资中小企业私募债信息披露
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险
和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披
露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十二)投资证券公司短期公司债券的信息披露
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒
介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息,并在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券公司短期公司债券的投资情况。
(十三)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人在基金季度报告中
披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值
占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
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(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
(1)不可抗力;
(2)基金投资所涉及的证券/期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;(3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
(4)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
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十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
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64
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其
规定。 十七、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
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作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2020 年 6 月 30 日,中国银行已托管 830 只证券投资基金,其中境内基金 783 只,
QDII 基金 47 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
十八、相关服务机构
一、基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(2) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表:李建红
客户服务中心电话:95555
网址: www.cmbchina.com
(3) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:郑杨
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(4) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客户服务统一咨询电话:95511转3
网址:www.bank.pingan.com
(5) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523
网址: www.swhysc.com
(6) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
(邮编:830002)
法定代表人:李琦
客户服务电话:400-800-0562
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网址:www.hysec.com
(7) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:021-962518
网址:www.shzq.com
(8) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市静安区新闸路 669 号 博华大厦 21 楼
法定代表人:贺青
客户服务咨询电话:95521
网址:www.gtja.com
(9) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(10) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 闫峻(代行)
客服热线:95525
网址:www.ebscn.com
(11) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
客服电话: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
客户服务咨询电话:400-8888-108
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网址:www.csc108.com
(13) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:翁振杰
客户服务电话:4008188118
网址:www.guodu.com
(14) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务热线:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(15) 中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
公司网址:www.sd.citics.com
(16) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(17) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
(18) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
法定代表人:张跃伟
上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)-招募说明书
69
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
(19) 上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:王廷富
客户服务电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
(20) 上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔
咨询电话:400-820-5369
网站:www.jiyufund.com.cn
(21) 国金证券股份有限公司
办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(22) 中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人: 张皓
电话:400-990-8826
网站: www.citicsf.com
(23) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(24) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
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70
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(25) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人:祖国明
客服电话:400-0766-123
公司网站:www.fund123.cn
(26) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网站: www.1234567.com.cn
(27) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人: 凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(28) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:胡学勤
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
(29) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
法定代表人:何静
客服电话:400-618-0707
网站: www.hongdianfund.com
(30) 珠海盈米财富管理有限公司
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71
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(31) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研
楼 5 层 518 室
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研
楼 5 层 518 室
法定代表人: 李昭琛
客服电话:010-62675369
网站:www.xincai.com
(32) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层
法定代表人: 王苏宁
客服电话:95118
网址: kenterui.jd.com
(33) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(34) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限
公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(35) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
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办公地址: 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层(电梯楼层)
法定代表人:钟斐斐
客户服务热线:400-1599-288
公司网站:danjuanapp.com
(36) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人:葛新
客户服务热线:95055-4
公司网站:www.baiyingfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
在基金管理人网站公示。
二、基金登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
三、律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、姜亚萍
四、会计师事务所:
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
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十九、基金合同的内容摘要
一、基金的基本情况
基金名称:上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
基金的类别:股票型证券投资基金(QDII)
基金的运作方式:契约型开放式
注册文号:中国证监会证监许可[2019]280 号
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)根据基金合同的约定,依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(8)监督基金管理人的投资运作;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
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(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请;
(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,经与基金托管人协商一致后,决
定和调整除管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
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(16)选择、更换或撤销境外投资顾问;
(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,向审计、
法律等外部专业顾问提供的除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
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能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)应确保向托管人提供的相应资料、文件、信息等均为完整、准确、合法、有效;
(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算; (5)基金管理人更换或职责终止时,提名新的基金管理人;
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(6)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(7)选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议;
(8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金
合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾
问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)对其委托第三方机构相关事项的法律后果承担责任。基金托管人委托的第三方机
构不包括相关司法管辖区域内的证券登记、清算机构、第三方数据和信息来源机构、根据当
地市场惯例无法向该服务提供方追偿的其他机构;
(10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
(12)除(27)项所述资料外,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关
资料 15 年以上;
(13)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
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(16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
(18)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(20)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担与其过错相适
应的赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除,除法律法规另有规定外,基金托管人不承担
连带责任;
(21)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(23)选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产,基金托
管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责;境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、
疏忽原因而导致的基金财产受损的,基金托管人承担相应责任;在决定境外托管人是否存在
过错、疏忽等不当行为时,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法
律法规、证券市场惯例决定;但基金托管人已按照谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外
托管人,且境外托管人已按照当地法律法规的要求托管资产的前提下,对境外托管人的破产
而产生的损失,托管人不承担责任;
(24)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施
监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告;
(25)每月结束后在法律法规规定的时限内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境
外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报;
(26)办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算
业务;
(27)基金托管人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委
托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于 20 年;
(28)及时将公司行为信息通知基金管理人;
(29)对基金管理人发送的指令负有形式审查义务。对于符合表面一致的指令,托管人
正确执行该等指令所产生的损失,托管人不承担责任;
(30)法律法规、《基金合同》规定的其他义务,以及中国证监会、外管局规定的其他
义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
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基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。
基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的运作需要,
基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中
国证监会的规定进行。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一
的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式、增加或调整基金
份额类别设置;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)经中国证监会允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管
理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
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非交易过户、转托管等业务的规则;
(6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金在法律法规或中国证
监会允许的范围内推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金份额持有人大会未设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开基金份额持有
人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金
托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。
4、基金份额持有人大会未设立日常机构的,单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含
10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含
10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并
告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有本基金
总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会
备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
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(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
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为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第(2)款、第 2 条第(3)款
规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以
内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会
者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
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席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
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(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或
变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改
和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
四、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)收益分配方案
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基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
(四)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费,含境外托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定
的除外;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和税务顾问费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用;
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用;
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
9、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、
印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)以及
相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费(如有)两部分,
其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的投资顾问合同中进行
约定。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.8%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
六、基金的投资方向与投资限制
(一)投资目标
本基金主要投资于日本上市公司股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准
的回报。
(二)投资范围
本基金在境外的投资范围如下:
本基金境外主要投资于在日本证券市场以及在其他证券市场交易的日本公司股票,此外,
本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、
短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资
产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监
管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国
存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注
册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生
产品。
本基金在境内的投资范围如下:
本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、
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企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中
期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%,其中投资于日本上市公司股票的
比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(三)投资限制
1、禁止行为
(1)为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基金禁止从事
下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)购买不动产; 5)购买房地产抵押按揭; 6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; 7)购买实物商品; 8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现金的比例不得
超过基金资产净值的 10%; 9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除外;
10)参与未持有基础资产的卖空交易;
11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
12)直接投资与实物商品相关的衍生品;
13)向基金管理人、基金托管人出资;
14)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
15)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数
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据不准确、不及时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易
应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应
至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述限制性或禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
(2)本基金的基金管理人、境外投资顾问不得有下列行为:
1)不公平对待不同基金财产或不同投资者;
2)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露基金或投资者资料;
3)中国证监会禁止的其他行为。
2、投资组合限制
A.基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资于股票资产的比例占基金资产的 80%-95%,其中投资于日本上市公司股票的
比例不低于非现金基金资产的 80%。 (2)投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,
其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
除上述第(2)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 30 个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
B.本基金境内投资应遵循以下限制:
(1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。 (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%。 (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。 (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%。 (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出。
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期。
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(9)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 (10)基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的 15%;基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(7)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
C.本基金境外投资应遵循以下限制:
(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构
评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制。
(2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金
资产净值的 10%。 (3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国
家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 (4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人
管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球
存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
(5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。
前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的
其他资产。
(6)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额 的 20%。(7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 (8)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以
不受前述限制。
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(9)金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同
时应当严格遵守下列规定:
①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍
生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信
用评级机构评级。 b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价
值终止交易。 c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生
品头寸及风险分析年度报告。 ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
(10)本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定:
①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机
构评级。②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一
旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 ④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
a) 现金;
b) 存款证明;
c) 商业票据;
d) 政府债券;
e) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作
为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还
任一或所有已借出的证券。
⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
(11)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规
定:
①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用
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评级机构信用评级。 ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售
出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益
以满足索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值
不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购
入证券以满足索赔需要。
⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责
任。
(12)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已
售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算,基金因参与证
券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
(13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。
D.基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定的投资限制和投资组合比例限制进行变更的,以变更后
的规定为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整禁止行为和投资比例限制规
定。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
七、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)估值方法
1、已上市流通的权益类证券的估值
(1)交易所上市流通的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化
以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估
值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格。
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(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价
(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。 3、债券等固定收益品种的估值
境内债券等固定收益品种:
(1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有约定的除外),选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与
基金托管人另行协商约定。
(2)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价
减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
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下,按成本估值。
(4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(5)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定和计量其公允
价值的,按成本估值。
境外债券等固定收益品种:
(1)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(2)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)对于首次发行未上市的债券按成本价估值;对于非上市债券,参照主要做市商或
其他权威价格提供机构的报价进行估值,其中成熟市场的债券按估值日的最近买价估值,新
兴市场的债券按估值日的最近买价和卖价的均值估值;
(4)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
4、存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值日无交易的,
以最近交易日的收盘价估值。
5、开放式基金及交易型开放式指数基金的估值
(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(2)开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公布估值日
的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。
6、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高
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于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
7、衍生品估值方法
(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以
最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定
公允价值;若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并
及时告知基金托管人。
8、基金持有的其他有价证券,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的有价
证券投资按估值日在证券交易所挂牌的该证券投资的收盘价估值;估值日没有交易的,按最
近交易日的收盘价估值;未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值。
9、在任何情况下,基金管理人如采用上述方法对基金资产进行估值,均应被认为采用
了适当的估值方法。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
11、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
13、外汇汇率
采用当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价;中国人民银行或其授权
机构未公布人民币汇率的币种,采用指定数据服务商提供的估值日各种货币对美元折算率并
采用套算的方法进行折算。
14、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将
按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算
的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给
予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及
索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负
责。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
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金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果
对外予以公布。
(二)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产
承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从
其规定。
2、基金管理人应在每个工作日对前一估值日基金资产估值。但基金管理人根据法律法
规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(三)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或赎回之后,基金管理人应当在不晚于开放日后的 2 个工作
日内,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 2 个工作日内,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 八、基金合同的变更、终止
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;3、《基金合同》约定的其他情形;
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4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其
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规定。 九、争议的处理与适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约
束力,仲裁费用及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
十、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:上投摩根基金管理有限公司
(见本招募说明书第五章)
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:陈四清
成立时间:1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;
外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇
担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的
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外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
A.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督:
I、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库
等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对
各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资
范围对基金的投资进行监督。
本基金境外主要投资于在日本证券市场以及在其他证券市场交易的日本公司股票,此外,
本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、
短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资
产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监
管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国
存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注
册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生
产品。
本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中
期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%,其中投资于日本上市公司股票的
比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
II、对基金投资比例进行监督。
A.基金的投资组合应遵循以下限制:
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(1)投资于股票资产的比例占基金资产的 80%-95%,其中投资于日本上市公司股票的
比例不低于非现金基金资产的 80%。 (2)投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,
其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
除上述第(2)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 30 个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
B.本基金境内投资应遵循以下限制:
(1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。 (2)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的 10%。 (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%。 (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。 (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%。 (6)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出。
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期。
(9)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 (10)基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;基金管理人管理的且由基金托管人
托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的 30%。(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理
人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不
一致所导致的风险和损失。
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(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(13)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(7)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
C.本基金境外投资应遵循以下限制:
(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构
评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制。
(2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金
资产净值的 10%。 (3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国
家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 (4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人
管理且由本基金托管人托管的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行
总量。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球
存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
(5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。
前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的
其他资产。
(6)基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有任何一只境外基金,不得
超过该境外基金总份额的 20%。 (7)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以
不受前述限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。D.基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定的投资限制和投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
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规定为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整禁止行为和投资比例限制规定。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本
基金投资不再受相关限制。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法
规的规定及本协议的约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认
并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进
行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时
向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当拒绝
执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发
现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的,应当及时提示基
金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定
时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。
(六)基金托管人对基金管理人对基金财产的投资运作于估值日结束且相关数据齐备后,
进行交易后的投资监控和报告。
(七)基金托管人的投资监督报告的准确性和完整性受限于基金管理人或其投资顾问及
其他中介机构提供的数据和信息,基金托管人对这些机构的信息的准确性和完整性不作任何
担保、暗示或表示,并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。
(八)基金托管人对基金管理人或其投资顾问的投资行为(包括但不限于其投资策略及
决定)及其投资回报不承担任何责任。

B.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账
户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无
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102
正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
(三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
三、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产,但上述资产
不包括:(1)由基金托管人或境外托管人在清算机构或其他证券集中处理系统中持有的证券;
(2)在过户代理人处保存的集合投资工具中的无凭证份额或其他权益。基金托管人及其境
外托管人不对证券托管机构负责。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人可将基金境外财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委
托给符合法律法规要求的境外第三方机构履行。 6、托管人或其境外托管人按照有关市场的适用法律、法规和市场惯例,支付现金、办
理证券登记等托管业务。
7.现金账户中的现金由基金托管人或其境外托管人以银行身份持有。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限
内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验
资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。基金托管人可委托境外托管人
开立资金账户(境外),境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
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103
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在相关法规规定范围内存款银行的指定营业网点开立存款账户,
基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过
程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(五)基金证券账户的开设和管理
1、基金托管人按照投资地法律法规要求或行业惯例需要,在基金所投资市场或证券交
易所适用的登记结算机构为基金开立基金名义或基金托管人名义或境外托管人名义或境外
托管人的代理人名义,或以上任何一方与基金联名名义的证券账户。由基金托管人或其境外
托管人负责办理与开立证券账户有关的手续,基金管理人提供所有必要协助。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人以及境外托管人均不得出借或未经基金托管人、基金管理人双方同意擅自转让基金的
任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金管理人投资于合法合规、符合基金合同的其他非交易所市场的投资品种时,基
金托管人或其境外托管人根据投资所在市场以及国家或地区的相关规定,开立进行基金的投
资活动所需要的各类证券和结算账户,并协助办理与各类证券和结算账户相关的投资资格。
5、 基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律的规定。
(六)其他账户的开立和管理
1、基金托管人在基金所投资市场的交易所或登记机构或境外托管人处,按照该交易所
或登记机构的业务规则开立证券账户。
2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地区相关法律法
规和基金合同的规定,由基金托管人或境外托管人负责开立。
3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对基金托管人及境外托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
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基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
(九)公司行动
基金托管人收到与证券账户中持有的证券相关的公司行动信息后,应在合理时间内将公
司行动及回复的截止期限以合适的方式通知基金管理人。若基金管理人没有在回复截止期限
前发出有关公司行动的指令,基金托管人将按照默认的公司行动指令行事。若无事先约定,
基金托管人有权出于基金利益考虑按照商业上合理的方式自行决定采取或不采取行动,而不
承担任何责任。
(十)备用信贷服务
为应付交易清算、赎回等临时用途,经基金管理人申请,基金托管人可代为向境外托管
代理人申请不超过基金净值 10%的授信垫款。基金管理人应按时返还境外托管代理人垫付的
欠款,支付约定的利息和其他费用,基金托管人应在基金管理人申请信贷服务前告知利息和
收费标准。
基金托管人(或授权境外托管代理人)可从该基金开立于托管人或境外托管代理人处的
开立的任何现金账户直接扣除因使用上述垫款而给基金托管人及境外托管代理人产生的负
债(包括基金托管人及境外托管代理人垫付的现金、以约定利率计算的利息以及相关合理费
用,以下统称“负债”)。若现金账户余额不足以完全偿付该负债,托管人及境外托管代理人
将通知管理人补足相应款项;若在 30 个工作日内仍未补足,则基金托管人有权(或授权境
外托管代理人)留置该基金项下资产,并从本基金证券账户中直接处置价值相当的证券以归
还剩余负债。如发生采取以上措施仍不能偿还负债的极端情况时,管理人有责任采取其他措
施,使上述负债得到全额偿付。
四、基金资产净值计算与会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。本基金人民币份额的基金份额净值为估值日
基金资产净值除以估值日基金份额总数。
2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》及相关法
律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。
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105
基金管理人应于每个估值日的下一工作日内计算估值日基金份额净值,并发送给基金托管
人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管
理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠
正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位内发生差错时,视为基金份额净
值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当
公告并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金
托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当
得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利
之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿
金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于证券交易所、期货公司、外汇交易市场、登记结算公司及存管银行等第三方机
构发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减
轻或消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能
达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。
9、管理人所投资品种,应提前与托管人沟通,确保拟投资品种在双方业务系统支持范
围内。对于不在托管人业务系统支持范围内的新投资品种,管理人应为托管人预留足够的系
统准备时间,并在必要时与托管人进行系统联合测试。同时管理人需提供该投资品种的会计
核算方法,并与托管人协商一致,托管人以该会计核算方法为依据进行相关业务系统的准备
工作。
(二)基金会计核算
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106
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核
对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人
的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双
方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人每月编制,由基金托管人复核。月度报表的编制,应于每月
终了后 5 个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,基金
管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金
管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站
或营业网点。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年
结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报
告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成
基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登
载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,
基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报
告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成
复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提
供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面
通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金
托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金
管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,双方各自留存一
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份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金
管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
五、基金份额持有人名册的保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册。
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册。
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册。
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后
5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金
份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工
作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和
基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,基金登记机构保存期不少于 20 年,法律法规
另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
六、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用及律师费用
由败诉方承担。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。
上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)-招募说明书
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(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止。
2、本基金更换基金托管人。
3、本基金更换基金管理人。
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、资料寄送
1. 基金投资者对账单:
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送
对账单。
2. 其他相关的信息资料。
二、多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足基金投资者
多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。
三、基金电子交易服务
基金管理将为基金投资者提供基金电子交易服务。
四、联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话:400 889 4888
网址:www.cifm.com
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、登记机构、基金销售机
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构处,投资人可在营业时间免费查阅。基金投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得招
募说明书的复印件。对投资人按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管
人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.cifm.com)查阅和下载招募说明书。
二十三、其他应披露事项
1. 2019 年 8 月 2 日,上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同生效
公告;
2. 2019 年 8 月 30 日,上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)开放日常申
购、赎回、转换转入及定期定额投资业务公告;
3. 2019 年 10 月 11 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、
赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
4. 2019 年 10 月 18 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、
赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
5. 2019 年 11 月 1 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、赎
回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
6. 2019 年 12 月 27 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、
赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
7. 2020 年 1 月 9 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、赎
回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
8. 2020 年 1 月 18 日,上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告;
9. 2020 年 1 月 23 日,上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告;
10. 2020 年 2 月 8 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、赎
回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
11. 2020 年 2 月 20 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、赎
回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
12. 2020 年 3 月 18 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、赎
回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
13. 2020 年 4 月 15 日,上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗下 65 只公开募集
证券投资基金基金合同的公告;
14. 2020 年 4 月 27 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、赎
回、定期定额投资及转换转入业务的公告;
上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)-招募说明书
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15. 2020 年 4 月 30 日,上投摩根日本精选混合型(QDII)证券投资基金暂停申购、赎
回、定期定额投资及转换转入业务的公告
16. 2020 年 6 月 10 日,上投摩根基金管理有限公司关于风险等级评定和风险收益特
征可能存在差异的公告;
17. 2020 年 6 月 20 日,上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告;
上述公告均依法通过中国证监会指定的媒介进行披露。
二十四、备查文件
本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)募集注册的文件;
2、《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同》;
3、《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)托管协议》;
4、关于申请募集上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。