国融融盛龙头严选混合型证券投资基金更新招募说明书
2020-08-03 文字大小 【 】 【打印
            

国融融盛龙头严选混合型
证券投资基金更新招募说明书
基金管理人:国融基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
二〇二〇年八月
重要提示
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年11
月16日证监许可[2018]1893号《关于准予国融融盛龙头严选混合型证券投资基金注册的批复》
注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担
基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业
私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交
易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场
流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大
的负面影响和损失。
本基金为混合型证券投资基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,风险与收益高于
债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基
金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特
性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能
面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新等内容,自《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。
根据法规要求,本基金管理人于2020年7月30日对招募说明书“第三部分基金管理人”
的内容进行了更新,其余所载内容截止日为2019年12月26日,有关财务数据和净值表现数据
截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9
. 17 . 19 . 27 . 28 . 29 . 39 . 51 . 53 . 54 . 59 . 61 . 63 . 64 . 70 . 74 . 76 . 90 108 删除的内容: 18
删除的内容: 20
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一、绪言
《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)
依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简
称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有
关法律法规以及《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
2、基金管理人:指国融基金管理有限公司
3、基金托管人:指广发证券股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国融融盛龙头严选混合型
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时
做出的修订
10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口
法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指国融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国融基金管理有限公司或
接受国融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《国融基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金管理人
制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基
金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
43、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基
金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值
A类基金份额:在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用,并不再从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额
C类基金份额:从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份
额,称为C类基金份额
44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金
基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
48、元:指人民币元
49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资
产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:针对本基金各类基金份额,指计算日基金资产净值除以计算日该类
基金份额总数
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和各类基
金份额的基金份额净值的过程
55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 国融基金管理有限公司
注册地址 上海市虹口区东大名路687号1幢4楼440室
办公地址 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦2008室
法定代表人 侯守法
总经理 侯守法(代行职务)
成立日期 2017年6月20日
注册资本 1.3亿元
股权结构 国融证券股份有限公司51%,上海谷若投资中心(有限合伙)49%。
存续期间 持续经营
电话 (010)68779199
传真 (010)88576097
联系人 毛灵俊
国融基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2017】821 号文批准,于2017年6月
20日成立,是国融证券发起的公募基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京。公司于
2017年7月17日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。
2、管理基金情况
截止2019年9月30日,公司共管理6只公开募集证券投资基金及17只特定客户资产
管理计划。其中,公开募集证券投资基金国融融银灵活配置混合型证券投资基金规模为0.54
亿元,国融融君灵活配置混合型证券投资基金规模为0.48亿,国融融泰灵活配置混合型证
券投资基金规模为1.35亿,国融稳融债券型证券投资基金规模为0.21亿,国融融盛龙头严
选混合型证券投资基金规模为1.20亿,国融融信消费严选混合型证券投资基金规模为2.50
亿,合计6.30亿元。特定客户资产管理计划规模合计31.12亿元。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
侯守法先生,中国人民大学经济学硕士,注册会计师,公司董事长。曾任国家审计署主
任科员、北京燕莎中心有限责任公司总会计师、北京首都创业集团总经理助理。现任北京长
安投资集团有限公司董事长,北京长安兴业房地产开发有限公司总经理,北京首创期货有限
责任公司董事,国融证券股份有限公司董事长,国融基金管理有限公司董事长。
张智河先生,中国海洋大学硕士,公司董事。曾任中信万通证券公司总经理、大通证券
股份有限公司总裁、国融证券股份有限公司总裁、山东物流集团总经理,现任国融证券股份
有限公司董事、总裁、国融基金管理有限公司董事。
吴雄伟先生,浙江大学理学博士,独立董事。曾任金华产权交易所总经理、金信信托股
份有限公司副总经理、博时基金管理有限公司董事长。现任浙江图原资产管理有限公司创始
人。
俞昌建先生,大学专科学历,高级会计师,独立董事。曾任北京化工设备厂科长、北京
化工供销公司副总会计师、北京化工集团副处长、北京航宇经济发展公司副总经理、北京首
都创业集团财务总监、北京首创股份有限公司总经理。
左兴平先生,中国人民银行总行研究生部经济学硕士,独立董事。曾任中国人民大学助
教、中国华融信托投资公司处长、兴业证券有限责任公司副总裁、华安证券有限责任公司副
总裁、上海证大投资发展股份有限公司副总裁。现任安徽环渤湾高速钢轧辊有限公司董事长、
北京证大资源投资有限公司董事长兼总经理。
2、执行监事
王辉女士,中科院心理研究所应用心理学/中国人民大学国民经济学研究生学历,公司
执行监事。曾任北京市财政局公务员、北京经济发展投资公司企业管理部部门经理、美国光
华金融公司总经理助理、北京华联集团投资控股有限公司部门经理、华联财务有限责任公司
部门经理、国融证券股份有限公司副总裁兼人力资源总监。
贾砚川女士,金融学学士,职工监事。曾任中融国际信托有限公司信托会计/财务主管、
国融证券股份有限公司高级财务经理。现任国融基金管理有限公司财务部副总裁。
3、高级管理人员
侯守法先生,现任国融基金管理有限公司董事长,代行总经理职务,简历同上。
毛灵俊先生,华东政法大学法学学士,具备法律职业资格,公司督察长。曾任申万菱信
基金管理有限公司基金运营部登记结算员、申万菱信基金管理有限公司监察稽核部法律合规
经理、西部利得基金管理有限公司监察稽核部总监/公司监事、上海基煜基金销售有限公司
合规总监。现任国融基金管理有限公司督察长。
王占祥先生,大学本科学历,公司首席信息官。曾任北京煤矿机械厂动力处党支部组织
委员、中国华融信托投资公司北京营业部副总经理兼电脑部经理、兴业证券北京赵登禹路证
券营业部副总经理、华安证券北京慧忠北里证券营业部副总经理、日信证券有限责任公司信
息技术中心总经理、国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司)技术总监。现任国
融基金管理有限公司首席信息官。
4、基金经理
冯赟先生,美国密歇根大学应用经济学、金融工程双硕士。具备8年证券从业经验。历
任德勤华永会计师事务所税务及商务咨询部咨询员、埃森哲(中国)有限公司资本市场部高
级分析师、永诚财产保险股份有限公司资产管理中心中级研究员、国泰君安证券股份有限公
司研究所宏观分析师、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任国融基金管理
有限公司权益投资部高级副总裁,国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融融盛龙头严
选混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融泰灵活配置混合型
证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。
5、公募投资决策委员会成员
本公司公募投资决策委员会成员包括:梁国桓先生、王丽梅女士、冯赟先生。
冯赟先生,同上。
梁国桓先生,中央财经大学经济学学士,公司投资副总监兼基金经理。具备7年证券从
业经验,历任中纺机集团财务有限责任公司资金计划部副经理、日信证券有限责任公司(后
更名为国融证券股份有限公司)投资部副经理、华联财务有限责任公司总经理助理兼投资部
经理。现任国融基金管理有限公司投资副总监、国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国
融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王丽梅女士,中国人民大学经济学硕士,公司交易部负责人。具备16年证券从业经验,
历任美国美汇银行外汇操盘分析师、香港南华金融控股集团上海办事处首席执行代表助理、
中国中期投资股份有限公司高级交易员兼部门经理助理、北京鴻道投资管理有限责任公司交
易员、中融基金管理有限公司交易总监。现任国融基金管理有限公司交易部负责人。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关
规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
公司制定合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。公司内部控制制度体系由
不同层面的制度构成。按照其效力从高到低分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个
层面是公司内部控制大纲;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是公司各机构、部
门根据业务需要制定的各种规章及业务手册等。
公司章程是指公司依法制定的、规定公司组织及活动的基本准则,是公司的宪章。公司
内部控制大纲是依据公司章程规定的内部控制原则,对制定各项基本管理制度、部门业务规
章和业务手册的总揽和指导性文件,是公司经营运作和风险管理的核心制度。公司基本管理
制度是依据内部控制大纲制定的日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范,主要包
括:风险控制制度、投资管理制度、基金销售管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监
察稽核制度、信息技术管理制度、财务管理制度、档案管理制度、危机处理制度、人力资源
管理与业绩评估考核制度等。部门业务规章是根据公司章程和内部控制大纲等文件的要求,
在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位职责等的具体说明;业务
手册是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个环节、流程进行的描述和约束,
是经办人员具体行为的指南。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各
项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理适用的内部控制程序,
并适时调整和不断完善,维护内部控制制度的有效执行。
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立,公司基金资产、自
有资产、其他资产的运作分离。
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(6)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、销售等业务环节,适当分离,
以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,制定严格的批准程序和监督措
施。
3、内部控制组织体系
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况。
(2)投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,负责指导基金资产的运作、确
定基本的投资策略和投资组合的原则。
(3)经理层下设的风险控制委员会负责对基金投资风险以及公司、基金运作中的其他
风险进行评估和控制,并提出防范化解措施。
(4)督察长负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行监察、稽核,定
期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
(5)合规风控部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执
行情况的监察稽核工作。
(6)各部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负
有管控和及时报告的义务。
(7)岗位员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的
风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和执行监事的监督职能,严禁不
正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的
授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括
民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内
部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①股东会、董事会、执行监事和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授
权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和
完整地反映基金资产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务
部门和岗位进行物理隔离。
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确
的报告途径。
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。
(11)制定切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。
(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、合规风控部对公司内部控制制度的执行
情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实,定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。合规风控部设计各部门监察稽核点明
细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、合规风控部核查,确保公司各项制度、业务
符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。合规风控部组织相关业务部门、岗位共同识别风
险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并监督风
险控制措施的执行,及时防范和化解风险;
③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级
管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。
5、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
法定代表人:孙树明
成立时间:1994年1月21日
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】510号
注册资本:人民币7,621,087,664元
存续期间:长期
联系人:崔瑞娟
联系电话:020-66338888
广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别
在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市(股票代码:000776.SZ,1776.HK)。
截至2018年12月31日,公司共有证券营业部264家,分布于中国大陆31个省、直辖市、
自治区。
广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从1994年
起连续多年位居十大券商行列。截至2018年12月31日,集团总资产3,891.06亿元,归属
于上市公司股东的所有者权益为850.18亿元,2018年营业收入为152.70亿元,营业利润为
60.52亿元,归属于上市公司股东的净利润为43.00亿元。资本实力及盈利能力在国内证券
行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。
2、主要人员情况
刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行
股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋
先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学
位。
广发证券托管部员工均具备基金从业资格,主要人员均具备多年基金、证券、银行等
金融机构从业经历或会计师事务所审计经验,从业经验丰富,熟悉基金托管工作。资产托
管部员工学历均在本科以上,专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域,
是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。
3、基金托管业务经营情况
广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履
行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金资产的完整性和独立性,
切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基金托管服务。
截至2018年12月底,广发证券已托管16只公开募集证券投资基金,包括宝盈睿丰创
新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿盈灵
活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵
活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混
合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分
级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起
式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证
券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置
混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。
(二)基金托管人的内部控制制度
公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则:
1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致,并把监管规定作为业务开展
和风险管理应遵从的最基本要求。
2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型,应渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节,风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节,包
含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。
3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约,建
立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。
4、独立性原则。公司的风险控制相关部门,包括合规与法律事务部、风险管理部、稽核
部等,均应保持高度的独立性,各自从独立的风险控制角度出发,对资产托管业务的风险进
行管理。
5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作,根据实际情况动态调整
风控措施和风控手段,并通过顺畅的风险报告和传导机制,及时有效地处理各种风险事项,
确保风险管理政策和措施的贯彻实施。
广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求,制定了完善的内部控制制度,具体
包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证
券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证
券托管金融产品账户业务操作指引》、《广发证券资产托管业务基金估值与会计核算管理规
定》、《广发证券资产托管业务从业人员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、
《广发证券资产托管业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管
业务公开募集证券投资基金风险准备管理规定》、《广发证券资产托管业务系统维护管理规
定》等,囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风
险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议
相关规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、
基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金
费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。
基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规或
基金合同、基金托管协议相关规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基
金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基
金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管
理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)国融基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦2008室
电话 (010)68779108 传真 (010)68779103
联系人 孙静
2、代销机构
(1)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
法定代表人:孙树明
联系人:崔瑞娟
电话:020-66338888
传真:020-87553600
客服热线:95575
网址:http://www.gf.com.cn/
(2)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市秦淮区中华路26号
办公地址:南京市秦淮区中华路26号
法定代表人:夏平
联系人:周妍
电话:025-58587039
传真:025-58587820
客服热线:95319
网址:www.jsbchina.cn
(3)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服热线:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(4)国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市吴川县腾飞大道1号4楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人:张智河
联系人:叶密林
联系电话:010-83991719
传真:010-66412537
客服热线:95385
网址:www.grzq.com
(5)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(6)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:唐湘怡
电话:021-54509977
客服电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
(7)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客服电话:021-20219931
网址:www.gw.com.cn
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:董一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:400-8773-772
公司网址:www.5ifund.com
(9)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人: TEO WEE HOWE
联系人: 叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话: 400-684-0500
网址: www.ifastps.com.cn
(10)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址: 北京市朝阳区建国门大街19号1504/1505室
法定代表人: 张冠宇
联系人: 刘美薇
电话:010-85870662
传真:010-85932880
客服电话: 400-819-9868
网址: www.tdyhfund.com
(11)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人: 林卓
联系人: 徐江
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84395650
客服电话: 400-0411-001
网址: www.haojiyoujijin.com
(12)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址: 上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人: 张跃伟
联系人: 党敏
电话:021-20691935
传真:021-20691861
客服电话: 400-820-2899
网址: www.erichfund.com
(13)东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人: 赵俊
联系人: 王一彦
电话:021-20333910
传真:021-50498825
客服电话: 95531
网址: www.longone.com.cn
(14)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人: 陈皓
联系人: 张萌
电话:010-58349088
传真:010-88371180
客服电话: 400-699-7719
网址: www.xiquefund.com
(15)上海联泰资产管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人: 燕斌
联系人: 陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话: 400-166-6788
网址: www.66zichan.com
(16)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人: 杨文斌
联系人: 王诗玙
电话:021-20613999
传真:021-68596919
客服电话: 400-800-9665
网址: www.ehowbuy.com
(17)上海挖财基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人: 冷飞
联系人: 孙琦
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服电话: 400-711-8718
网址: www.wacaijijin.com
(18)大连网金基金销售有限公司
注册地址: 中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F
办公地址: 中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F
法定代表人: 樊怀东
联系人: 辛志辉
电话:0411-39027817
传真:0411-39027835
客服电话: 400-089-9100
网址: www.yibaijin.com
(19)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人: 杨健
联系人: 李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客服电话: 400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
(二)登记机构
名称 国融基金管理有限公司
住所 上海市虹口区东大名路687号1幢4楼440室
办公地址 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦2008室
法定代表人 侯守法
联系人 刘俊
电话 (010)68779015
传真 (010)88576097
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 (021)51150298-827 传真 (021) 51150398
经办律师 刘佳、范佳斐
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人 邹俊 联系人 黄小熠
电话 (021)2212 2888 传真 (021)6288 1889
经办注册会计师 黄小熠、叶凯韵
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2018年11月16日证监许可[2018]1893号文注
册。
本基金募集期自2019年5月6日至2019年5月24日止,基金份额共募集
209,070,996.75份(含利息结转的份额),有效认购户数为4630户。
本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。
七、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金基金合同于2019年5月29日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管
理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与
其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决;在连续60个工作日出现上述情形
时,若基金管理人与基金托管人协商一致,对本基金进行清算,终止基金合同,则无需召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购、赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公
示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购、赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
收的,视为投资人下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一个开放日的申请处
理。
(三)申购、赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购、赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,
申购成立。
基金份额持有人的赎回申请被确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎
回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项的支付相
应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款
项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资
人向销售机构交付申购款项,申购成立,投资人向销售机构递交赎回申请,赎回成立;本基
金登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日
后(包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机
构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项(无利息)退还给投资
人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及
时查询。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间
进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
(五)申购、赎回的数额限制
1.申请申购基金的金额
投资者通过代销机构或国融基金管理有限公司网上直销首次申购本基金A类基金份额单
笔最低限额为人民币1.00元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1.00元(含申购
费);投资者通过直销中心柜台首次申购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币
100,000.00元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币10,000.00元(含申购费)。
投资者通过代销机构或国融基金管理有限公司网上直销首次申购本基金C类基金份额
单笔最低限额为人民币5,000,000.00元,追加申购单笔最低限额为人民币1.00元;投资者
通过直销中心柜台首次申购本基金C类基金份额单笔最低限额为人民币5,000,000.00元,
追加申购单笔最低限额为人民币10,000.00元。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购
金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会
或基金合同另有规定的除外。
2.申请赎回基金的份额
单笔赎回不得少于1.00份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1.00份,则必
须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足
1.00份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
3. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
4.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购、赎回的费率
1、本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用
前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别
计算。A类基金份额的具体申购费率如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注
册登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金C类基金份额申购费率为0。
2、本基金对A、C类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的
赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金A类基金份额,对持续持有期少于30
日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人,赎
回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人,赎回费总额
的50%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金
C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:
持有期限(N) 赎回费率
N 1.5%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.5%
N≥180天 0
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:
持有期限(N) 赎回费率
N 1.5%
7天≤N 0.5%
N≥30天 0
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费
方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上刊登公告。
4、对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金销售机构可以在不违反法
律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展
基金促销活动。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(七)申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
(1)当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
例一:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为
1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份
即:投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500
元,则其可得到46,915.31份A类基金份额。
(2)当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例二:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为
1.0500元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即:投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金C类基金份额的
基金份额净值为1.0500元,则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。
(3)申购份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
(1)当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日A类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
(2)当投资者赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
(3)赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
例三:假定三笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10,000 份,但持有时间长短不同,其
中A类基金份额的基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额
计算如下:
赎回1 赎回2 赎回3
赎回份额(份,a) 10,000 10,000 10,000
基金份额净值(元,b) 1.1000 1.2000 1.3000
持有时间N N<7天 7天≤N N≥180天
适用赎回费率(c) 1.5% 0.75% 0
赎回总额(元,d=a×b) 11,000 12,000 13,000
赎回费(e=c×d) 165 90 0
赎回金额(f=d-e) 10,835 11,910 13,000
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或者无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金
投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(无利息)将退还给投资人。在暂停申购的情
况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或者无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(第4、5项除外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎
回申请时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额
支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处
理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时(上述第5项除外),基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日
受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎
回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部
赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。
若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 30%的赎回申请
(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,
即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人应当优先确认
小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受
赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的
赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的
赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。
延期办理的具体程序,在确保优先确认小额赎回申请人的赎回申请的原则下,按照本条第(2)
款规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定
媒介上刊登公告。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过公告、邮寄、传真或者招募说
明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内
在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加
次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开
放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时
可不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要
求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金
登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托
管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍有
权决定是否办理基金份额转托管。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分
配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金采取定量与定性投资相结合的模式,通过大类资产配置和优质龙头企业的严格筛
选,力争为投资者带来基金资产的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股
票),股指期货、权证,国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交
易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企
业私募债、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等证监会允许的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%。投资于本基金界定的
龙头严选范围内股票不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终,在扣除股指期货合约
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前
提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形
势和市场时机的变化适时进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以基金管理
人研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。
(1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市
场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变
化,及时对行业配置进行动态调整;
(2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合
定量、定性分析,从行业层面和公司层面两个维度,筛选出细分行业中市场份额大、营业收
入、营业利润、估值水平在各行业中处于领先地位的龙头公司发行的证券。
本基金对龙头严选主题的定义方法主要是通过定性和定量分析,筛选出细分行业中市场
份额、营业收入、营业利润水平在各行业中处于领先地位的龙头公司发行的证券。
1)定量分析
A.市场份额
本基金所选的行业龙头公司具有市场份额大的特点,公司的营业收入排名行业前20%,
通过对同行业上市公司的营业收入的横向比较,精选出投资标的。
B.市值水平
本基金所选的行业龙头公司具备大市值的特征,公司的总市值排名行业前20%,通过对
同行业上市公司的市值的情况进行比较,精选出投资标的。
C.盈利水平
本基金所选的行业龙头公司具备盈利能力强的特征,公司的过去三年平均营业利润排名
行业前50%,通过对盈利能力的比较,精选出投资标的。
D.估值水平
本基金所选的行业龙头公司在结合上述定量指标的基础上还需具备一定的估值优势,主
要通过采取适当的估值指标(市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)
等)对个各行业上市公司估值进行比较,精选出具备投资价值的投资标的。
2)定性分析
A.竞争优势
本基金所选行业龙头公司具有明显的竞争优势,对竞争优势的考察主要从公司议价定价
能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、管理优势、资源 垄断优势等多方面进
行综合分析。
B.公司治理
本基金所选行业龙头公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察主要从公司治理结
构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是
否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项等方面进行。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不
同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益
率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
本基金在可转换债券(含分离交易可转债)和可交换公司债券投资方面,主要发掘其具
备普通股不具备的债性和普通债权不具备的股性。基于行业分析、企业基本面分析和可转债
估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转债。当标的股票下跌时,利用可转债价格受
到债券价值的有力支撑控制风险;当标的股票上涨时,获取可转债内含的期权带来的股价上
涨的收益,实现基金资产稳健增值。
4、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国
债期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产
增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
(1)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券
基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失
性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类
属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(2)股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在
风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在
进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、
投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
(3)国债期货投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货
的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩
时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;
反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债
期货多单,以获取更高的收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因
素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标
的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久
期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,
通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定
收益。
6、中小企业私募债的投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、流动性较差。本基金将运用基本面研究,
结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券
的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合
公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投
资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组
进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个
股投资风险。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于本基金界定的龙头严选范围内股
票不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,回购最长期限为1年,到期后不得展期;
(16)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出股指期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%,
持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易
(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
②任何交易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③在任何交易日日终,持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关规定;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,为被动超标,不属于基金管理人违反基金合同的
情形,基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,上述第(2)、(12)、
(19)、(20)项另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等
作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修
改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,在履行适当程序后,可按照法
律法规或监管部门调整或修改后的规定执行。
(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。
沪深300指数由中证指数有限公司编制和发布,由沪深A股中规模大、流动性好的最具
代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现。 上证国债指数是以上海证
券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证
指数系列的第一只债券指数,它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一体的指数体
系基本形成。
根据本基金的投资范围和投资比例约束,基金管理人以沪深300指数收益率×80%+上
证国债指数收益率×20%作为业绩比较基准,与本基金的投资风格基本一致,可以用来客观
公正地衡量本基金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在按照监管部门要求履行适当程序后
变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,风险与收益高于
债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
(七)基金的融资
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。
(八)基金投资组合报告
国融基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 111,482,478.75 91.59
其中:股票 111,482,478.75 91.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 62,700.60 0.05
其中:债券 62,700.60 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,065,830.14 8.27
8 其他资产 111,794.70 0.09
9 合计 121,722,804.19 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,736,598.03 38.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,988,097.19 4.15
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,914,527.78 4.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 888,940.00 0.74
J 金融业 27,459,569.85 22.86
K 房地产业 18,277,849.90 15.21
L 租赁和商务服务业 4,243,536.00 3.53
M 科学研究和技术服务业 1,369,860.00 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,603,500.00 2.17
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 111,482,478.75 92.79
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,100 11,615,000.00 9.67
2 000002 万 科A 444,541 11,513,611.90 9.58
3 601939 建设银行 1,570,700 10,979,193.00 9.14
4 000651 格力电器 163,660 9,377,718.00 7.81
5 601398 工商银行 1,281,600 7,087,248.00 5.90
6 001979 招商蛇口 356,200 6,764,238.00 5.63
7 600276 恒瑞医药 77,864 6,282,067.52 5.23
8 600104 上汽集团 213,400 5,074,652.00 4.22
9 600009 上海机场 61,601 4,914,527.78 4.09
10 000001 平安银行 281,942 4,395,475.78 3.66
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 62,700.60 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,700.60 0.05
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(元) (%)
1 132008 17山高EB 620 62,700.60 0.05
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1报告期内基金投资的前十名证券除万科A(证券代码:000002)、平安银行(证券
代码:000001)外其他证券的发行主体未发现有被监管部门立案调查,未发现报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)万科A(证券代码:000002)
根据2019年6月26日发布的相关公告,该证券发行主体违反了《中华人民共和国外汇
管理条例》第十七条规定,国家外汇管理局深圳市分局于2019年6月26日决定依据相关法
规给予其警告、罚款处罚。
(2)平安银行(证券代码:000001)
根据2019年7月8日发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行其他职责,全国
银行间同业拆借中心于2019年7月8日依据相关法规给予公开处分决定。
基金管理人分析认为上述证券所受监管处罚事项均是针对其具体业务操作层面,我们判
断此次行政处罚不影响公司的正常稳健经营,不影响其长期投资价值,因此,基金管理人经
审慎分析,在本报告期内继续保持对其的投资。
11.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,无超过基金合同规定的备选股票库之外
的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,755.27
5 应收申购款 107,039.43
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 111,794.70
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132008 17山高EB 62,700.60 0.05
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、2019年第三季度基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国融融盛龙头严选混合A净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年7月1日至2019年9月30日 2.01% 0.54% 0.07% 0.77% 1.94% -0.23%
国融融盛龙头严选混合C净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年7月1日至2019年9月30日 1.78% 0.54% 0.07% 0.77% 1.71% -0.23%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投
资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金服务机构自有
的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金服务机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货、其
它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估
值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的
质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机
构提供的价格数据估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约和国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
7、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任本基金的会计责任方。就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日各类基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规
定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份
额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况
向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,通
知基金托管人,并同时报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
5、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第9项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、证券经营机构、第三方估
值机构或登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消
除由此造成的影响。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人对基金净值予以公布。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分
配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收
益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
执行。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近
可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,
按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中支付给
注册登记机构,再由注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管机
关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介和基金管理人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基
金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明
书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(5)基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,
将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上,将基金招募说明
书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资
料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协
议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告
应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季
度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他
投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并登载在指定
报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变
动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上
市交易的证券交易所。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决议,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
11、中国证监会规定的其他信息。
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指
期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示
股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标
等。
基金管理人应在基金定期报告中披露其持有的资产支持证券总额、占基金总资产的比例,
在基金年度报告及中期报告中披露其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有
资产支持证券投资明细,在基金季度报告中披露期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10 名资产支持证券明细。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
十七、风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要
包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市
场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对
证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公
司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。
(二)信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券违约,导致基金资产损失。
(三)流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在
开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的
困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、国债期货、权证、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等。上述资产均存在规范的交易场所,运作时间
长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金
变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,
导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分
时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基
金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
股票投资方面,本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业
轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及
时对行业配置进行动态调整。
债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同
类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率
曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本面
的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流
动性风险的影响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基
金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场
正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可支取
的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况
良好。
2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:
(1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额
持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
(2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取延期办理的措施以应对巨额赎
回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处
理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
(3)本基金A、C类基金份额,对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,
并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
(4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交
易及其他成本的风险。
(四)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的
信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收
益水平存在影响。
(五)操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统
故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合
同有关规定的风险。
(七)本基金特有的风险
本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变
化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并
不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥
专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合
配置,以控制特定风险。
1、 资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风
险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。
流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内
以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来
现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本
息无法按期或足额偿还的风险。
2、 中小企业私募债风险
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采
用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性
风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小
企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
3、 其他投资风险
本基金还投资于股指期货、国债期货等金融工具,而股指期货、国债期货属于高风险投
资工具,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。
(八)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并应报
中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产
清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继
续履行保护基金财产安全的职责。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类
基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有
人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资
产具有同等的分配权。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报,由基金财产清算小组依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
A.基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照
规定就本基金发布的相关公告;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
B.基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案;
(10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(11)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(14)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构,并确定
有关的费率;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金
认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
C.基金托管人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金账户等投
资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户,按照
《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情
况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见,说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》、的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,并通知基
金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。
A.召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现或需要决定
下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)代表基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定的前提下,对基金份额持有人无实质不利
影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
B.会议召集人及召集方式
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约
定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六
十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,在指定媒介发布召开
基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
D.基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第(2)项、第2款第
(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之一)。
E.议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成
决议。
F.表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的
书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
G.计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对
其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
H.生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人
大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。
基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
A.《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效,并应报
中国证监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
B.《基金合同》的终止事由
下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
C.基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产
清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继
续履行保护基金财产安全的职责。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
D.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
E.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类
基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有
人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资
产具有同等的分配权。
F.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组进行公告。
G.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当
事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉
方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
和台湾地区法律)管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利义务关系的
法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字/签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书
面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托
管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
A. 基金管理人
名称:国融基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢4楼440室
办公地址:北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦2008室
邮政编码:100044
法定代表人:侯守法
成立日期:2017年6月20日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2017】821号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.3亿元人民币
存续期间:2017年6月20日至不约定期限
经营范围:公募基金管理,资产管理。
B. 基金托管人
名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人:孙树明
成立日期:1994年01月21日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】第133号
注册资本:762108.766400万人民币
存续期间:长期
基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]510号
组织形式:股份有限公司
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证
券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司
提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动。)
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
A.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象
进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求
的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金
合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股
票),股指期货、权证,国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交
易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企
业私募债、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等证监会允许的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%。投资于本基金界定的
龙头严选范围内股票不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终,在扣除股指期货合约
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,经基金管理人、托管人协商
一致,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
B.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比
例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于本基金界定的龙头严选范围内股
票不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,回购最长期限为1年,到期后不得展期;
(16)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出股指期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%,
持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易
(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
②任何交易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③在任何交易日日终,持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关规定;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,为被动超标,不属于基金管理人违反基金合同的
情形,基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,上述第(2)、(12)、
(19)、(20)项另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。上述投资组合限制条款中,若属
法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消或变更上述限制,在基金管理人履行
适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制或以变更后的规定为准。
C. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本基金投资禁止行为进
行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
D.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基
金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托
管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人
可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时
调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3
个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的
名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照
协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成
的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未
承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向
相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但
不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约
定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承
担由此造成的任何损失和责任。
E. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资银行存
款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,建立投资
制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相
关业务办理。
基金管理人应确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据此审核基金投资银行存款的交易对手是否符合事前提供的银行存款交易对手名单。
对于任何的定期存款投资,基金管理人应和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和
义务,定期存款协议作为划款指令附件。协议中必须有如下明确或类似条款:“存款证实书
不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有
款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。如定期存
款协议中未体现前述条款,基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实
书后,基金托管人保管证实书正本。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和
支取事宜,若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基金财产已
计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基
金托管人双方协商解决。
F.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。
G. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券
进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的
落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记
存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管
直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制
制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流
通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上
述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当
将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有
效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不
承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任
的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有
关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的
销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、
划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈
变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基
金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人
经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损
失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,并确保基金托
管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金财产的
损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的
数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基
金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托
管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
H.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规
和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和
协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金
管理人,并报告中国证监会。
I.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基
金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
J.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由
基金管理人承担。
K.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方
根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或
经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
A.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全
保管基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
B.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行
或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、
本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通
知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不
限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基
金管理人并改正。
C.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方
根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或
经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
A.基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
B.基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购
专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金托管账户,同时在规定时间内,聘请具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或
2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
C.基金托管账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。
2、基金托管人可以本基金的名义在商业银行开设本基金的托管账户,并根据基金管理
人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金
的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均
需通过本基金的托管账户进行。
3、基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
4、基金托管账户应符合相关法律法规的有关规定。
D.基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3、基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立证券资金账
户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金账户并按照该证券
经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。
4、交易所证券交易资金采用第三方存管模式,即用于证券交易结算资金全额存放在基
金管理人为基金开设证券资金账户中,场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券
公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算,也不负责保管证券资金账户内
存放的资金。
5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关
账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比
照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
E.债券托管专户的开设和管理
根据基金管理人的要求,基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登
记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中央国
债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,并代
表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议。
F.期货结算账户的开立和管理
基金托管人、基金管理人应当代表本基金,按照相关规定开立期货结算账户、期货资金
账户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及交易
编码对应名称应按照有关规定设立。
G.其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金
管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
H.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善
保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人
的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭
失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不
承担保管责任。
I.与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金
托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年,法律法规或监管规则另有规定的,从其
规定。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复
印件或传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值的计算和会计核算
A.基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。本
基金各类基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托
管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公
布。
B.基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货、其
它投资等资产及负债。
2、估值方法
1) 证券交易所上市的有价证券的估值
a) 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
b) 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种估值日的估值净价估值;
c) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
d) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
a) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
b) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
c) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
d) 流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质
押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;
3) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机
构提供的价格数据估值。
4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5) 本基金投资股指期货合约和国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6) 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
7) 中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
8) 当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。
9) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任本基金的会计责任方。就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
1) 基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第9项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
2) 由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、证券经营机构、第三方估值
机构或登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
C.基金份额净值错误的处理方式
1. 当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额
净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过该类基金份额净值的0.25%时,
基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到该类基金份额净值的
0.50%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错
误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金
管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额
持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持
有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向基金份
额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人、基金托管人按照管理费和托管费的比例
各自承担相应的责任。
3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不
承担任何责任。
4) 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托
管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基
金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。
3. 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
4. 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
D.暂停估值与公告基金份额净值的情形
1. 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值;
4. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
E.基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
F.基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
G.基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
在《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3
个工作日内完成更新并登载在指定网站上;除重大变更之外,基金招募说明书其他信息发生
变更的,应当至少每年更新一次并公告,基金合同终止的,基金管理人不再更新基金招募说
明书。基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编
制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制,将季度报告登载
在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;基金管理人在上半年结束之日
起两个月内完成中期报告的编制,将中期报告正文登载在网站上,并将中期报告提示性公告
登载在指定报刊上;基金管理人在每年结束之日起三个月内完成年度报告的编制,将年度报
告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。如果《基金合同》生效
不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完
成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后7个工作日内完成复
核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供
给基金托管人复核,基金托管人应在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金
管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应
在收到后45日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人
之间的上述文件往来均以邮件的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基
金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业
务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编
制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
H.基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
(六)基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金
合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6
月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,
基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年,法律法
规或监管规则另有规定的,从其规定。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于
基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原
因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区法律)并从其解释。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
A.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
B.基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
C.基金财产的清算
1、基金财产清算小组
自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内,成立基金财产清算小组,基金管
理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接
管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护
基金财产安全的职责。
基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组
可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
1) 基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3) 对基金财产进行估值和变现;
4) 编制清算报告;
5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计;
6) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
7) 将清算报告报中国证监会备案;
8) 公告基金清算报告;
9) 对基金剩余财产进行分配。基金财产清算的期限为6个月。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
1) 支付清算费用;
2) 交纳所欠税款;
3) 清偿基金债务;
4) 按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在
各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有人持有的该类基金份额比例
进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,律师
事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金
财产清算小组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需
要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)查询服务
1、账户信息、交易信息查询
1)基金份额持有人本人可登陆基金管理人网站本人账户,查阅账户、交易信息;
2)基金份额持有人本人可致电基金管理人客户服务中心查询本人账户、交易信息。
2、基金公开披露信息查询
1)基金份额持有人可登陆基金管理人网站查阅信息;
2)基金份额持有人可通过电子邮件形式,向基金管理人客服中心咨询信息;
3)基金份额持有人可致电基金管理人客服中心咨询信息。
(二)基金份额持有人对账单服务
1、基金份额持有人本人可登陆基金管理人网站本人账户,查阅交易对账单;
2、基金份额持有人本人可向基金管理人客户服务中心订制电子邮件或短信形式交易对
账单;
3、如需纸质对账单,基金份额持有人本人可致电基金管理人客户服务中心索取。
(三)投诉受理
基金份额持有人可以通过拨打本公司客户服务中心电话或以书信、传真、电子邮件等
方式,对基金管理或代销机构所提供的服务提出建议或投诉。
(四)服务联系方式
公司官网:www.gowinamc.com
办公地址:北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦2008室
客服热线及投诉电话:400-819-0098(免长途话费)
客服中心传真:010-88576097
客服邮箱:services@gowinamc.com
投诉信箱: tszx@gowinamc.com
二十二、其他应披露事项
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金合同 2019-04-15
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金合同摘要 2019-04-15
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金招募说明书 2019-04-15
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金托管协议 2019-04-15
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金份额发售公告 2019-04-15
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金延长募集期公告 2019-05-10
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金合同生效公告 2019-05-30
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 2019-07-01
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金开放日常申赎(赎回、定期定额投资)业务公告 2019-08-28
国融基金管理有限公司关于国融融盛龙头严选混合型证券投资基金在广发证券股份有限公司开通定期定额业务及参与申购费率优惠活动的公告 2019-09-03
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金2019年第三季度报告 2019-10-23
国融基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2019-12-25
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,
投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
二十四、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予国融融盛龙头严选混合型证券投资基金注册的批复文件。
2、《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金合同》。
3、《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
国融基金管理有限公司
2020年8月3日