华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号)
2020-08-05 文字大小 【 】 【打印
            
华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发
起式证券投资基金招募说明书(更新)
(2020年第1号)
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金根据2020年4月10日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于准予华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证
监许可[2020] 673号)准予注册,进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说
明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产
品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由
投资者自行负担。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者
在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现
的各类风险,包括:因证券市场价格受到各种因素的影响导致基金收益水平变化而产生的
市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险、合规风险、本基金的特有风险等等。
5、本基金为债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于
货币市场基金。
6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券
(含分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资
者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产
支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益
的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种
原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃
导致的流动性风险等。
本基金可投资于国债期货。国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,
当出现不利行情时,相应期限国债收益率微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。
国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制
平仓,可能给投资带来重大损失。
本基金为发起式基金,本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净
值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。本基金的基金合同生效三年后持续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量
不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需要召开基金份额持有人大会。
因此,本基金存在基金合同终止等风险。
7、基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;本
基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
8、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可
能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、本基金自基金合同生效之日起3个月内开始办理申购业务,之后本基金将每周开
放集中申购。首个开放申购期详见基金管理人的公告,第二个开放申购期为首个开放申购
期1周后的对应日(指自然周),如该对应日为非工作日,则可以选择顺延、提前或暂停
开放,详见基金管理人的公告。每个开放申购期不少于一个工作日、不超过二个工作日,
开放申购期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基
金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效
日或基金份额申购申请日12个月后的对应日(指自然月度,即第一个运作期到期日。如该
对应日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次
一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日24个月后的对应日(指自然月度,如该
日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。
每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日及其后
续4个工作日内(含),基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期
运作期到期日及其后续4个工作日内(含)未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该
基金份额进入下一个运作期。故投资者面临在运作期间到期日前无法赎回的风险,以及错
过当期运作期到期日及其后续4个工作日内(含)未能赎回而进入下一运作期的风险。
本基金名称为华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金,但是考
虑到周末、法定节假日等原因,每份基金份额的实际运作期期限或有不同,可能长于或短
于12个月。
10、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在本
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的除外。
11、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证。
12、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
13、本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020
年9月1日起执行。
14、本基金对每份基金份额设定一定的滚动锁定期,锁定期内该基金份额不可申请赎回。
15、本次招募说明书主要对“第三部分基金管理人、二、主要人员情况、4、基金经
理”部分的信息进行了更新。
目录
第一部分 绪言...................................................... 5
第二部分 释义...................................................... 6
第三部分 基金管理人............................................... 11
第四部分 基金托管人............................................... 17
第五部分 相关服务机构............................................. 21
第六部分 基金的募集............................................... 23
第七部分 基金合同的生效........................................... 24
第八部分 基金份额的申购与赎回..................................... 25
第九部分 基金的投资............................................... 34
第十部分 基金的财产............................................... 39
第十一部分 基金资产的估值......................................... 40
第十二部分 基金的收益与分配....................................... 46
第十三部分 基金费用与税收......................................... 47
第十四部分 基金的会计与审计....................................... 49
第十五部分 基金的信息披露......................................... 50
第十六部分 风险揭示............................................... 55
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 59
第十八部分 基金合同的内容摘要..................................... 61
第十九部分 基金托管协议的内容摘要................................. 74
第二十部分 对基金份额持有人的服务................................. 88
第二十一部分 其他应披露事项....................................... 89
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式........................... 90
第二十三部分 备查文件............................................. 91
第一部分 绪言
《华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规以及《华泰紫
金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同(》以下简称“基金合同”)
编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的
必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
2、基金管理人:指华泰证券(上海)资产管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金周周购12个月滚
动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内
容,将不晚于2020年9月1日起执行)
8、基金份额发售公告:指《华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务
委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等
七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指华泰证券(上海)资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办
理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券(上海)资产管理
有限公司或接受华泰证券(上海)资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、运作期起始日:对于每份认购份额的第一个运作期起始日,指基金合同生效日;对
于每份申购份额的第一个运作期起始日,指该基金份额申购确认日;对于上一运作期到期日
未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日,指该基金份额上一运作期到期日后的下一日
35、运作期到期日:对于每份基金份额,第一个运作期到期日指基金合同生效日(对认
购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)12个月后的对应日
(指自然月度,如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日),第二个运作期到期日为基
金合同生效日或基金份额申购申请日24个月后的对应日(指自然月度,如该日为非工作日,
则顺延至下一工作日),以此类推
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放期:本基金自基金合同生效之日起3个月内开始办理申购业务,之后本基金将
每周开放集中申购。首个开放申购期详见基金管理人的公告,第二个开放申购期为首个开放
申购期1周后的对应日(指自然周),如该对应日为非工作日,则管理人可以选择暂停开放,
详见基金管理人的公告。每个开放申购期不少于一个工作日、不超过二个工作日,开放申购
期的具体时间以基金管理人届时公告为准;每个运作期到期日及其后续4个工作日内(含),
基金份额持有人可提出赎回申请
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日,开放期内集中
办理申购的日期及办理赎回的运作期到期日及其后续4个工作日内(含)均为本基金的开放

41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指华泰证券(上海)资产管理有限公司相关业务规则,是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
43、发起式基金:指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运作,由基
金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依
法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)等人员承诺认购一定金额
并持有一定期限的证券投资基金
44、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有
资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不低
于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年
45、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人

46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定申请将基
金份额兑换为现金的行为
49、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的20%
53、元:指人民币元
54、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
60、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
61、基金份额类别:指根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分
为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同
62、A类基金份额:指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费,在赎回时根据持有
期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
63、C类基金份额:指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费,而是从本类别基
金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
65、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
66、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
法定代表人:崔春
成立时间:2014年10月16日
注册资本:26亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人: 周维佳
联系电话:4008895597
华泰证券(上海)资产管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,
由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司;公司经中国证监会证监许可[2016]
1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。2014年10月成立时,注册资本
3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至
26亿元人民币。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
崔春女士,董事长,毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业,获硕士学位。
曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理,光大证券有限公司总裁办高级经理,中国建设
银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长,嘉实基金管理有限公司固定收益部总监,
中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理,兼任中金香港
资产管理有限公司董事。2015年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任华泰
证券(上海)资产管理有限公司董事长。
孟庆林先生,董事,毕业于东北财经大学工业经济专业,获学士学位。曾在徐州工程机
械集团任职,1998年5月加入华泰证券,曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业
部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上
海分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司财富管理部(原经纪业务总部)总经理,兼任
江苏股权交易中心有限责任公司董事。
费雷先生,董事,毕业于北方交通大学财务会计专业,获学士学位。曾任南京铁路分局
浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财
务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责
任公司财务部副总经理。2009年9月加入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司计划财务
部总经理。
陈天翔先生,董事,毕业于武汉理工大学通信工程专业,获学士学位。曾任东方通信股
份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰证券,现
任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、网络金融部总经理。
2、基金管理人监事会成员
戴斐斐女士,监事,毕业于南京理工大学会计学专业,获学士学位。曾在南京金笔厂、
中外合资南京荣华公司任职,1994年12月加入华泰证券,曾任稽查监察总部高级经理、计
划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副
总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理,兼任江苏股权
交易中心有限责任公司董事,兼任证通股份有限公司董事。
3、高级管理人员
崔春女士,董事长。(简历请参照上述董事会成员介绍)
王锦海,总经理,毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业,获硕士学位。曾任职于
中国信达信托投资公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中
信证券股份有限公司、华菁证券有限公司等机构,2020年4月加入华泰证券(上海)资产
管理有限公司,现任华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理。
朱前女士,副总经理,毕业于复旦大学经济学院世界经济专业,获硕士学位。曾在东方
证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职,曾任中国国际金融
有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年3月加入华泰证券(上海)
资产管理有限公司,现任华泰证券(上海)资产管理有限公司副总经理。
刘玉生先生,首席风险官、合规总监、督察长,毕业于武汉大学政治经济学专业,获博
士学位。曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长,中国证券登记结算有
限责任公司业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监,长安基金管理有限公司
督察长。2016年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任华泰证券(上海)资产
管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长、副总经理。
席晓峰先生,副总经理,毕业于北京航空航天大学计算机应用专业,获硕士学位。曾任
华夏证券研究所金融工程分析师,上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理,国泰基
金管理有限公司稽核监察部总监助理,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经
理,兼任风险管理委员会主席。2015年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现
任华泰证券(上海)资产管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
陈晨,清华大学工学硕士,具有基金从业资格。曾任职于巴克莱资本(香港),从事海
外可转债市场的交易和投资工作。2011年至2014年,曾先后任职于申银万国研究所和中投
证券研究所,从事债券研究工作。2014年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,担任固
定收益投资经理。2019年3月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理。2019年5月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月起
任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华泰紫金丰益
中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 2020年2月起任华泰紫金周周购3个月滚动持
有债券型证券投资基金基金经理。 2020年5月起任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证
券投资基金基金经理。2020年6月起任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投
资基金基金经理。
陈利女士,先后任职于德邦证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司,2017年加入华
泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基
金经理。2019年7月起任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理。
5、基金固收投资决策委员会成员
主席:陈晨女士(基金固收部负责人)
成员:阮毅(现任基金固收部联席负责人);李博良女士(现任基金固收部固定收益投
资岗);陈利女士(现任基金固收部固定收益投资岗)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
25、建立并保存基金份额持有人名册;
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内
部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,
采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,
防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作,有效防范、规避和化解各类风险,最
大限度地保护利益相关者及公司的合法权益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运
行高效的内部控制制度。
内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的
纲要和总揽,贯穿公司运营的所有环节,其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等。
2、内部控制目标
(1)确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,实现公司资产管理业务的持续、稳定、
健康发展。
(3)建立行之有效的风险控制系统,保障公司资产及客户资产的安全完整,维护公司
股东的合法权益,并最大限度地保护投资人的合法权益。
(4)确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。
(5)保证公司内部规章制度的贯彻执行,提高公司经营效益。
3、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一;覆盖公司各
个部门和各级岗位,渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控
制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司对受托资产、自有
资产、其他资产的管理运作必须分离;公司设立合规风控部,承担内部控制监督检查职能,
对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。
(4)相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡;前台业务运作
与后台管理支持适当分离。
(5)成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应,运
用科学化的经营管理方法,以合理的成本实现内部控制目标。
4、控制环境
内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与
决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。
5、内控措施
公司建立科学严密的风险控制评估体系,通过定期与不定期风险评估,对公司内外部风
险进行识别、评估和分析,发现风险来源和类型,针对不同的风险由相关部门提出相应的风
险控制方案,及时防范和化解风险。
控制活动主要包括:授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。
内部控制的主要内容包括:市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,
总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发
行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标
准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代
码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2020年3月31日,本集团
总资产77,661.14亿元人民币,高级法下资本充足率15.52%,权重法下资本充足率13.05%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为
资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工83人。2002年11月,
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该
项业务资格上市银行;2003年4月,正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质
最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管
(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企
业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,
不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,
推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、
第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中
国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为
国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳
金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017
年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”
荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚
洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责
任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统
荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青
联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;
5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方
财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招
商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最
佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月
荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。
二、主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司
董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国
国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商
局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、
副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务
总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长
沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行
长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司
金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监
兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副
行长。
三、基金托管业务经营情况
截至2020年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管586只证券投资基金。
四、托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规
范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,
确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,
保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控
机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险
预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并
由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风
险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和
业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风
险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产
托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视
同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好
调用登记。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房
24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与
全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心
的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等
情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
法定代表人:崔春
电话:(025)83387046
传真:(025)83387074
联系人:孙晶晶
2、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并
及时公告。
基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
法定代表人:崔春
电话:(021)68984368
传真:(021)28972120
联系人:白海燕
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话: 021- 31358666
传真: 021- 31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人:邹俊
联系电话: (010)85085000
传真: (010)85185111
联系人:钱茹雯
经办注册会计师:张楠 钱茹雯
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定
募集本基金,并经中国证监会2020年4月10日证监许可[2020]673号注册募集。
募集期自2020年6月8日至2020年6月11日,共募集基金份额261,690,636.7,利
息结转的份额为66,077.69,合计份额261,756,714.39份,募集户数为1694户。
本基金管理人于2020年6月8日通过直销认购本基金份额10,001,000.00份,认购费
用为500.00元,折合本基金为10,000,500.00份(不含募集期利息结转的份额)。以上固
有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限
不少于三年。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金合同已于2019年1月17日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开
始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于二亿元,基金合同自动终止,
且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定
的,从其规定。
《基金合同》生效三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50
个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需要召开基金份额持有人大会。
法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自基金合同生效之日起3个月内开始办理申购业务,之后本基金将每周开放集
中申购。首个开放申购期详见基金管理人的公告,第二个开放申购期为首个开放申购期1周
后的对应日(指自然周),如该对应日为非工作日,则可以选择顺延、提前或暂停开放,详
见基金管理人的公告。每个开放申购期不少于一个工作日、不超过二个工作日,开放申购期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金
份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日
或基金份额申购申请日12个月后的对应日(指自然月度,即第一个运作期到期日。如该对
应日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日
起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日24个月后的对应日(指自然月度,如该日为
非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。
每个运作期到期日及其后续4个工作日内(含),基金份额持有人可提出赎回申请。如
果基金份额持有人在当期运作期到期日及其后续4个工作日内(含)未申请赎回,则自该运
作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。
如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回
业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资
者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购申请的,其申购申请将被拒绝。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的数额限制
1、投资者通过直销机构申购本基金基金份额,首次申购最低金额为0.01元(含申购费),
追加申购单笔最低申购金额为0.01元(含申购费);通过其他销售机构申购本基金基金份额,
首次申购最低金额为0.01元(含申购费),追加申购单笔最低申购金额为0.01元(含申购费)。
销售机构另有规定的,从其规定。
2、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份;
3、除本招募说明书中“拒绝或暂停申购的情形及处理”另有约定外,本基金目前对单
个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额
数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告;
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净申购比例上
限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告;
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,
申购款项将退回投资人账户,基金管理人不承担由此产生的利息损失。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交
的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投
资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购费率、赎回费率
1、本基金A类基金份额在申购时根据申购金额的不同收取不同的基金申购费用;C类
基金份额不收取申购费用;本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,
不列入基金财产,两类基金份额的申购费率如下表所示:
表2:本基金申购费率
申购金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 0.5% 0
100万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔500元
2、本基金的A 类基金份额和C类基金份额根据投资人持有期限不同收取不同的赎回
费,具体赎回费率如下表所示:
表3:本基金的赎回费率
持有期限(T) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
N<7日 1.5% 1.5%
N≥7日 0 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对
持有期少于7日的投资人收取的赎回费,赎回费总额的100%归入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且不对存量的持有人利益造
成不利影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、
电话交易等)等开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要
求履行必要手续后,给予基金投资者适当费率优惠。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1.申购份额的计算方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,
有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
(1)A类基金份额
申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例1:假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元,某投资人本次申购本基金A类基金份
额40万元,对应的申购费率为0.5%,该投资人可得到的基金份额为:
净申购金额=400,000.00/(1+0.5%)=398,009.95元
申购费用=400,000.00-398,009.95=1,990.05元
申购份额=398,009.95/1.0560=376,903.36份
即:投资人投资40万元申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金份额净值为
1.0560元,可得到376,903.36份A类基金份额。
例2:假设申购当日C类基金份额净值为1.0150元,某投资人投资10万申购本基金C
类基金份额,则可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份
即:该投资人投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金C类基金份
额净值为1.0150元,则其可得到98,522.17份C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式:本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该
类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
例3:某投资者赎回本基金C类基金份额1万份,持有时间为366天,对应的赎回费率为
0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0=0元
净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元
即:投资者赎回本基金C类基金份额1万份,持有时间为366天,假设赎回当日C类基金
份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。
遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
八、申购与赎回的登记
1、投资者申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续,投
资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
2、投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得
实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公
告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除
时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应
及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支
付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分
可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况和赎回状况决
定全额赎回、延缓支付或延期办理赎回申请。
(1)全额赎回:当基金管理人有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序
执行。
(2)延缓支付:当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支付投资人
的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以接
受并确认所有的赎回申请,当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的
百分之二十,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过二十个工
作日,并应当在指定媒介上刊登公告。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人赎回申请超过基金总份额20%时,
基金管理人有权延期办理赎回申请:
1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额20%以上的部分,
进行延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销,对应的基金份额进入下一个运作期;
选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请对应的基金份额不进入下一个运作期,并以下
一工作日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,直至全部赎回。如基金份额持有人在
提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
延期办理赎回的期限不得超过二十个工作日,若至当期开放期结束,仍存在未获受理的
赎回申请,则未获受理的部分赎回申请继续顺延至开放期后的工作日,并以受理日的基金份
额净值为依据计算赎回金额,直到全部赎回为止。
2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分,根据“(1)全额赎
回”或“(2)延缓支付”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理、延缓支付或延期办理时,基金管理人应当通过邮
寄、传真、公告或通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明
有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束,基金重新开放申购或赎
回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公布最近1个工作日的各类基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。当连续暂停时间超过2个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金
重新开放申购或赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金
重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的各类基金份额净值。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况
下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制
定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投
资者实现超越业绩比较基准的收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可
转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票 )、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;本基金
投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
三、投资策略
1、资产配置策略:在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏观经济运行状
况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观
经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量
分析方法,确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时,根据市场利率的水平和本
基金距下一运作期到期日剩余期限,确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。
2、久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相
关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低
利率变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判,在考虑距下一运作期到期日
剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合
的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债
券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
3、类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流
动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间
市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差
变化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略:本基金将主要投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的信用债。
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相
对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方
面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券
的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度
和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将
以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究
债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体的实际信用状况。
5、杠杆投资策略:本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素
的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操
作。
6、再投资策略:本基金因持有的债券获得的利息收入,将再投资于其他合适的投资
标的。如果付息日距离下一运作期到期日较近,本基金将对该部分利息进行流动性管理。
7、资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条
款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在
利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券
品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
8、国债期货投资策略:为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投
资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的
国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹
配,以达到风险管理的目标。
9、可转换债券投资策略:本基金的可转债的投资将基于三个方面的分析:数量为主的
价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、
安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。
10、股票投资策略:基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在
基金合同约定范围内直接投资股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,基金管理
人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
基金管理人在剔除了流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司
股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,基金管理人以现金流充沛、行业竞争优势明
显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。其中主要研究指标
包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资方面,则以主题投资为主线,着重
投资在中国经济增长进程和股票市场发展中均有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司
股票。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,本基金投资于股票资产的比
例不高于基金资产的20%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金
及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(10)如本基金投资国债期货,遵循以下投资比例限制:
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在
任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本
基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价
值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交
易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(13)基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的15%;基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15% ;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)基金资产总值不得超过基金净资产的140%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收
益率×5%
中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范
围全面,具有广泛的市场代表性,能够较好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
沪深300指数由中证指数公司编制发布,是从上海和深圳证券市场中选取具有代表性的
300只A股作为样本编制而成的成份股指数,综合反映了A股市场的整体表现。综合考虑
基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选取中债综合财富(总值)指数收益率和沪
深300指数收益率加权作为本基金的业绩比较基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更
权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在与基金托管人协商
一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,对业绩比较基准进行变更。
六、 风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货
币市场基金。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任
何不当利益。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结
算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基
金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的各类证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及
负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观
察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可
以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允
价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益类品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值
全价减去估值全价中所含的债券(税后) 应收利息得到的净价进行估值。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估
值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做
出适当调整;
(5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表
估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市
场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
4、银行间市场交易的固定收益品种的估值
对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登
记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市
场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明
显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、中国金融期货交易所上市的国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人向基金托管人出具加盖公章
的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额
持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做
法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值按规定予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易所、登记结算公司、第三方估值机构发送的数据错误,有关会计
制度变化、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,或由于其他不可抗力原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错
误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,
再投资基金份额的持有期限与原持有基金份额相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商
一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规
则》执行。
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易等费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年
度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管机
关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或
双方约定的其他方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所在2日内在指定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)
等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金进入开放期;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
22、调整基金份额类别设置;
23、《基金合同》生效满三年后继续存续的,本基金连续30个工作日、40个工作日、
45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)发起资金认购份额报告
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基
金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
基金管理人应当按照相关法律法规的规定,在基金年度报告、中期报告、季度报告中分
别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股
东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
(十一)中国证监会规定的其他信息
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报
告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按
市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分
揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并
向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊媒介中选择披露信息的媒介。 基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,
还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所, 供社会公众查阅、复制。
第十六部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变
化。本基金主要投资于股票、债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
(4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货
膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的
影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
(6)杠杆风险
本基金可以通过债券回购放大杠杆,进行杠杆操作将会放大组合收益波动,对组合业绩
稳定性有较大影响,同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平,在市场下行或杠杆成本异
常上升时,有可能导致基金资产收益的超预期下降风险。
(7)债券收益率曲线风险
债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化
的风险。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导致信用评级
下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而
产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流
动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第
八部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可
转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金严格控制投
资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除
此之外,本基金管理人将根据历史经验和现实条件,制定出现金持有量的上下限计划,在该
限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资
并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回情形时,基金管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回、
延缓支付或延期办理赎回申请。从保护中小投资者的角度出发,若本基金发生巨额赎回且单
个基金份额持有人赎回申请超过基金总份额20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持
有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当基金出现极端流动性风险或其他特定情况时,出于公平对待投资者的考虑,基金管理
人经与托管人协商,依照法律法规及基金合同的约定,审慎选择备用的流动性风险管理工具,
包括但不限于:延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金
估值、采取摆动定价机制等。上述流动性风险管理工具的使用将严格按照基金管理人内部制
度完成决策和审批程序,并与基金托管人协商一致。实际运用时,将会影响投资者的赎回申
请、赎回款项支付及申购申请,带来一定风险。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反
操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风
险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误
等,都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反《基金合同》
有关规定的风险。
7、本基金的特有风险
(1)本基金作为债券型基金,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。具
有对债券市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险,在市场大幅上涨时也不能保证
基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
(2)国债期货投资风险
本基金可投资于国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一
种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于
衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常
具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。
并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,相应
期限国债收益率微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债
结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重
大损失。
(3)资产支持证券投资风险
本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资者
支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持
证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求
权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致
的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动
性风险等。
(4)特殊安排的运作方式
本基金对每份基金份额设定一定的滚动锁定期,每个运作期到期日前,基金份额持有人
不能提出赎回申请。每个运作期到期日及其后续4个工作日内(含),基金份额持有人方可
提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日及其后续4个工作日内(含)未申
请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者面临在运作
期间到期日前无法赎回的风险,以及错过当期运作期到期日及其后续4个工作日内(含)未
能赎回而进入下一运作期的风险。
(5)运作期期限或有变化的风险
本基金名称为华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金,但是考虑
到周末、法定节假日等原因,每份基金份额的实际运作期期限或有不同,可能长于或短于12
个月。
(6)基金合同终止的风险
本基金为发起式基金,本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值
低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
本基金的基金合同生效三年后持续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满
二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需要召开基金份额持有人大会。因此,
本基金存在基金合同终止等风险。
二、声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,基金管
理人与基金销售机构都不能保证投资人的收益或本金安全。
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券相关业务资格的
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清
算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在
指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3年;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需
账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户,按
照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供的情况
除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金暂不设置日常机构,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中
国证监会或基金合同另有约定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式;
(3)增加或调整基金份额类别设置,停止现有基金份额的发售;
(4)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务规则;
(5)基金推出新业务或服务;
(6)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短
信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定的,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基
金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券相关业务资格的
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清
算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在
指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照该院届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式叁份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托管人各
持有一份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
第十九部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(也可称资产管理人)
名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
邮政编码:200120
法定代表人: 崔春
成立时间: 2014年10月16日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕679号
组织形式:一人有限责任公司(法人独资)
注册资本: 26亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务以及中国证监会许可的
其它业务。
(二)基金托管人(也可称资产托管人)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:李建红
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标
准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际
投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可
转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;本基金投
资于股票资产的比例不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,本基金投资于股票资产的比
例不高于基金资产的20%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金
及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(10)如本基金投资国债期货,遵循以下投资比例限制:
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在
任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本
基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价
值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交
易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(13)基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的15%;基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15% ;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)基金资产总值不得超过基金净资产的140%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本
基金投资不再受相关限制。
3. 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
1.本基金投资银行存款应符合如下规定:
本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资于有
存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管
人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%,投
资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合
计不得超过 5%。
2.有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程
序后,可相应调整投资组合限制的规定。
3.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗
位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行
定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有
关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失
的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付
的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前
支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致
基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核
对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》
和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核,
审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方
式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,
存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上
门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款
余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部
划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的,
由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分
支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达
方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公
章书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总
体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构
开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(下
称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能
开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证
复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托
管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计
主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至托管人,原存款
凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行应
于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造
成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应向基金托管人电话询问。存款到期前基金
管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存
款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立
即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与
存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需
按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因,
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在
10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失
由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易
对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基
金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单
的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但
应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易
对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管
理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理
由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定
的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承
担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况
进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关监管规定。
1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发
行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消
息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限
责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存
管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事
会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行
股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括
但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有
效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不
承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关
书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、
锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理
人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面
发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指
令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限
证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的
有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人
的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的
投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合
同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风
险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的
相关规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣
传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管
人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定
期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定
时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、
基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成
的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违
规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随
时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定
时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未
经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人
实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承
担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账户
内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三
方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,发起资金认购方认购金额及承诺持有期限符合《基
金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管
人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券、期货
相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名
或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事
宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管账
户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“华
泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金”,预留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责
任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银
行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托管
人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以书面
形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密
码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必
及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人保
证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给
基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金管
理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用
并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券
登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物
证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由
上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人
负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与
基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额净值的计算,
精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,管理人根据法律法规或《基
金合同》的规定暂停估值时除外,经基金托管人复核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额净值发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各
方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计
算结果对外予以公布。
(二)基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
(四)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金资产的安全。
(六)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核;
在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日起两
个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编
制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管
人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告
应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,
基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(七)在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数
据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金
托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关
法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得
将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、适用法律与争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解
决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照该院届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个
月内无其他适当的基金管理机构承接其原有权利义务;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
第二十部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。以下是基金管理人
提供的主要服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修
改相关服务项目。
一、客户服务中心电话服务
投资人拨打基金管理人客服热线4008895597(国内免长途话费)可享有如下服务:
1、自助语音服务:提供7×24小时基金净值信息、基金产品、最新公告信息等自助查询
服务。
2、人工座席服务:提供每周五天,每个交易日不少于8小时的人工座席服务(法定节假
日除外)。
二、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、
传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。
三、网站资讯服务
基金管理人网站(htamc.htsc.com.cn)为投资人提供理财刊物查阅、热点问答、市场波
动点评、研究资讯等信息服务。同时,网站还设有在线客服、客服电子邮箱等,投资人可在
线提问或留言。
四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十一部分 其他应披露事项
本基金暂无其他应披露事项。基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法
律法规协商解决。
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场
所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制
件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与
所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(htamc.htsc.com.cn)查阅和下载招募说明书。
第二十三部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金注册
的文件
(二)《华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》
(三)《华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金之
法律意见书
(七)中国证监会要求的其他文件
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。