上投摩根纯债添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-08-07 文字大小 【 】 【打印
            
基金合同生效日期:2014年12月24日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示:
1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。
4. 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。
5. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投
资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的
信用风险和流动性风险。
6. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
7. 本招募说明书摘要所载内容截止日为2020年7月19日,基金投资组合及基金业绩的数
据截止日为2020年6月30日。
二〇二〇年八月
一、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层
法定代表人:陈兵
总经理:王大智
成立日期:2004年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5
月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和
摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。
2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,
并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
董事长:陈兵
博士研究生,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部
总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国
际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:Paul Bateman
大学本科学位。
曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管
理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事:Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、
欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运
营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队
成员。
董事:Richard Titherington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。
董事:王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾
区负责人。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
董事:陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行
长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。
现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。
董事:丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行
总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事:林仪桥
硕士研究生、会计师、经济师。
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融市场部总经
理助理,海口分行行长助理(挂职),浦发银行总行金融机构部总经理助理。
现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部(深圳)副总经理。
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任申银万国期货有
限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立
董事和锦江国际集团有限公司外部董事。
独立董事:汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师
执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公
司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
独立董事:曾翀
英国特许公认会计师公会资深会员。
曾任香港赛马会集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执
行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育
及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,以及另类投
资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会成员。
现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司
兼职顾问。
独立董事:王学杰
华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。
曾在日本Sunroute公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立企业的日常
法律顾问工作。
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。
2. 监事会成员基本情况:
监事:梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩
效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金
(QDII)。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚
腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况:
王大智先生,总经理
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾
区负责人。
4. 其他高级管理人员情况:
杨红女士,副总经理
毕业于同济大学,获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部
副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人
银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生,副总经理
毕业于南京大学,获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行
业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士,副总经理
毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究
部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生,副总经理
毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市
场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘鲁旦先生,副总经理
博士研究生。
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定
收益总监/董事总经理。
邹树波先生,督察长
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公
司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
卢蓉女士,首席信息官
硕士研究生。
曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公
司)信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。
5.本基金基金经理
唐瑭女士,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,
2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理,
自2015年5月至2018年11月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,
自2015年12月至2020年5月担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015
年12月至2018年9月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5
月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任
上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,
2016年8月至2018年9月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自
2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018
年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月至2020年5
月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至7月担任上投
摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根优信增利
债券型证券投资基金和上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月起
同时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。
任翔先生,CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年
9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014
年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金
管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固
收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根
瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年3月起同时担任上投摩根瑞泰38个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理,自2020年4月起同时担任上投摩根纯债添利债券型
证券投资基金基金经理及上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理赵峰先生,其任职日期为2014年12月24日至2016年6月3日。
历任基金经理刘阳女士,其任职日期为2016年4月1日至2019年8月29日。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;刘鲁旦,副总经理兼债券
投资总监;张军,投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理;朱晓龙,
研究部总监兼基金经理;陈圆明,绝对收益投资部总监兼基金经理;聂曙光,债券投资部总
监兼资深基金经理;孟晨波,总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理;任翔,固
收研究部总监兼基金经理;钟维伦,资深投资经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经
理;张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶
承焘,投资经理;陈晨,投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007
年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润
2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%
和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务
银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年
中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第
一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、
托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设有托管
运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手
段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长
期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,
中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银
行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”
等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017
年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
三、相关服务机构
一、基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号
法人代表:李建红
客户服务中心电话:95555
网址: www.cmbchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:王菁
客户服务热线:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(6) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(7) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523
网址: www.swhysc.com
(8) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:021-962518
网址:www.shzq.com
(9) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼
法定代表人:贺青
客户服务咨询电话:95521
网址:www.gtja.com
(10) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(11) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人: 闫峻(代行)
客服热线:95525
网址:www.ebscn.com
(12) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客服电话: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(13) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务咨询电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(14) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(15) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:翁振杰
客户服务电话:4008188118
网址:www.guodu.com
(16) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务热线:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(17) 中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
公司网址:www.sd.citics.com
(18) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(19) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务热线:95579或4008-888-999
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(20) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
客服电话:95511-8
网址: www.stock.pingan.com
(21) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
(22) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
(23) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-818-8000
公司网站:www.myfund.com
(24) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
客户服务电话:400-817-5666
(25) 上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客户服务电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
(26) 上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
咨询电话:400-820-5369
网站:www.jiyufund.com.cn
(27) 嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人: 赵学军
客服电话: 400-021-8850
公司网址: www.harvestwm.cn
(28) 国金证券股份有限公司
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(29) 中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人: 张皓
电话:400-990-8826
网站: www.citicsf.com
(30) 中国人寿保险股份有限公司
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:王滨
客服电话:95519
公司网址:www.e-chinalife.com
(31) 中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客户服务热线:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(32) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
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(33) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
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(34) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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法定代表人:祖国明
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(35) 上海天天基金销售有限公司
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法定代表人:其实
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(36) 浙江同花顺基金销售有限公司
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法定代表人: 凌顺平
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(37) 上海陆金所基金销售有限公司
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办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:胡学勤
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(38) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人:何静
客服电话:400-618-0707
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(39) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(40) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研
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办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研
楼5层518室
法定代表人: 李昭琛
客服电话:010-62675369
网站:www.xincai.com
(41) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
法定代表人: 王苏宁
客服电话:95118
网址: kenterui.jd.com
(42) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(43) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限
公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(44) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新
客户服务热线:95055-4
公司网站:www.baiyingfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
在基金管理人网站公示。
二、基金登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
三、律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
经办律师:廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金概况
基金名称:上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
五、基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、
中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监
会的相关规定。
本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。但可持
有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易
可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6
个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起1 个月内卖出。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
三、投资策略
1、债券类属配置策略
本基金债券投资比例不低于基金资产的80%,不直接从二级市场买入股票或权证,也
不参与一级市场新股申购或股票增发。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因
持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因
持有的股票,本应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,应在其可
交易之日起1 个月内卖出。
根据类属资产的风险来源不同,本基金将固定收益类品种细分为信用产品和利率产品。
本基金所指的利率产品包括央行票据、国债、政策性金融债,以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他利率产品。信用产品包括金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、
次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券等非国家信用的固定收益
类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金将在
宏观研究、利率分析和信用分析的基础上,强调基金资产在利率产品和信用产品之间的动态
优化配置。通过超配不同时期的相对强势券种,获取超额收益。
在实际操作中,本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政策进行分析,
并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,对不同债券板块之间的相对投
资价值进行考量,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹
配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、信用策略
信用产品的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益
率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差
水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将相应的采用以下的分
析策略:
1)基于信用利差曲线策略
本基金将综合分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信
用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值
和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。
2)基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确
定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发
行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、
偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人
基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
3、久期调整策略
本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过
对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的
变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在
预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升
时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
4、期限结构配置策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。
本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采
用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,
并进行动态调整。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投低于债券,
利用杠杆放大债券投资的收益。
6、可转债投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价
格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导
向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将
着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市
公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨
带来的收益。
本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,
在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。
7、中小企业私募债券投资策略
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经
董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两
个角度出发,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和估
值分析,精选个券构建组合。为了提高对私募债券的投资效率,严格控制投资的信用风险,
在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。
8、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信
用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方
面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配
置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;
(2)本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。
但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分
离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日
起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起1 个月内卖出。
(3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4)本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(14)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基
金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(16)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(3)、(13)、(18)、
(19)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本
基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
五、业绩比较基准
中证综合债券指数。
中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、
信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券,具有一定的投资代表
性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念,选用该业绩比较基准能
够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据市场发展状况
及本基金的投资范围和投资策略,在征得基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比
较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售
机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但
由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果
应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利
益;
2.有利于基金财产的安全与增值;
3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益;
4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。
八、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
九、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 581,757,000.00 97.68
其中:债券 581,757,000.00 97.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,322,276.15 0.39
7 其他各项资产 11,525,529.45 1.94
8 合计 595,604,805.60 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 50,500,000.00 9.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 531,257,000.00 101.13
其中:政策性金融债 358,076,000.00 68.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 581,757,000.00 110.74
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 1,000,000 101,570,000.00 19.33
2 190305 19进出05 600,000 60,660,000.00 11.55
3 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 9.79
4 190011 19附息国债11 500,000 50,500,000.00 9.61
5 180205 18国开05 300,000 33,033,000.00 6.29
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 612.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,522,676.38
5 应收申购款 2,240.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,525,529.45
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上投摩根纯债添利债券 A类:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金成立日—2014/12/31 0.10% 0.04% 0.77% 0.09% -0.67% -0.05%
2015/1/1—2015/12/31 4.55% 0.37% 6.08% 0.07% -1.53% 0.30%
2016/1/1—2016/12/31 0.59% 0.13% 2.12% 0.08% -1.53% 0.05%
2017/1/1-2017/12/31 1.60% 0.05% 0.28% 0.05% 1.32% 0.00%
2018/1/1-2018/12/31 6.37% 0.21% 8.12% 0.06% -1.75% 0.15%
2019/1/1-2019/12/31 3.55% 0.06% 4.67% 0.05% -1.12% 0.01%
2020/1/1-2020/6/30 1.77% 0.12% 2.32% 0.11% -0.55% 0.01%
2、上投摩根纯债添利债券 C类:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金成立日—2014/12/31 0.10% 0.04% 0.77% 0.09% -0.67% -0.05%
2015/1/1—2015/12/31 4.04% 0.37% 6.08% 0.07% -2.04% 0.30%
2016/1/1—2016/12/31 0.20% 0.12% 2.12% 0.08% -1.92% 0.04%
2017/1/1-2017/12/31 1.10% 0.05% 0.28% 0.05% 0.82% 0.00%
2018/1/1-2018/12/31 2.98% 0.08% 8.12% 0.06% -5.14% 0.02%
2019/1/1-2019/12/31 3.09% 0.07% 4.67% 0.05% -1.58% 0.02%
2020/1/1-2020/6/30 1.60% 0.12% 2.32% 0.11% -0.72% 0.01%
七、基金的费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定
的除外;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、销售服务费;
9、证券账户开户费用、账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动
扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动
扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提,计算
方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自
动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动
费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
上述“一、基金费用的种类中第3-7、9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定
和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费等相关费率。调低基金
管理费率、基金托管费率或基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必
须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
八、基金的申购和赎回费
1、基金申购份额的计算
申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率)
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值
申购费率如下表所示:
A类基金份额:
申购金额区间 费率
人民币100万以下 0.8%
人民币100万以上(含),500万以下 0.4%
人民币500万以上(含) 每笔人民币1,000 元
C类基金份额不收取申购费用。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回费率如下表所示:
A类基金份额:
持有基金份额期限 费率
小于七日 1.5%
大于等七日小于一年 0.1%
大于等于一年小于两年 0.05%
大于等于两年 0%
C类基金份额:
持有期限 费率
7日以内 1.5%
7日以上(含),30日以内 0.1%
30日以上(含) 0
九、招募说明书更新部分说明
本基金于2014年12月24日成立。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营
活动,对2020年4月28日公告的《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金招募说明书(更
新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:
1. 在重要提示中,更新内容截止日为2020年7月19日,基金投资组合及基金业绩的数据
截止日为2020年6月30日。
2. 在“二、释义”中,对银行业监督管理机构的定义进行了更新。
3. 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、独立董事、监事、高级管理人
员及基金经理的信息进行了更新。
4. 在“三、基金管理人”的“内部控制制度”中,对风险管理体系的内容进行了更新。
5. 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。
6. 在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息。
7. 在“八、基金的投资”的“风险收益特征”中,增加了对风险收益特征的相关说明。
8. 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了
最近一期投资组合报告的内容。
9. 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了
说明。
10. 在“二十二、其他应披露事项”中,列示了本报告期内与基金运作有关的其他重大事项。
上投摩根基金管理有限公司
2020年8月