国金基金管理有限公司国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
2020-08-28 文字大小 【 】 【打印
            

国金基金管理有限公司
国金量化添利定期开放债券型发起式
证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
重要提示
1、本基金经中国证监会2018年6月25日证监许可【2018】1033号文注册
募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金及股票型基金。
4、投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:基
金特定的投资品种相关的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券
市场价格产生影响的市场风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金投资过程中
产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中,基金特定的投资品种相关的特定风
险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种,由于该类债券采取非公开发
行和交易,不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),信息披露不充分,
外部评级机构一般不对这类债券进行评级,从而影响这类债券的市场流动性等。
本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有
可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的
《招募说明书》、基金合同、产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投
资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况导致的投资风险,由投资者自行负担。
9、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
10、本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础,
包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数
据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商,并且因为不同的需要,在数据加
工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据
来源,因此,源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输
出结果,形成数据风险。
基金的量化投资模型仅用于选股,而非用于进行高频交易。本基金采用量化
模型选择投资标的后,基金经理通过交易平台(例如恒生O32系统)发送投资指
令给交易部门,交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所,完成买入
卖出操作。由于模型所选主要因子为具有经济意义且较为稳定的因素,对组合构
建具有较为长期的指导意义,因此本基金组合一旦构建,调仓换仓的频率较低。
此外,由于本基金采用量化模型指导投资决策,因此定量方法的缺陷在一定
程度上也会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策
略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在定量模型的
具体设定中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模
型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,市场环境的变化可能导致
遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
本招募说明书所载内容截止日为2020年8月17日,有关财务数据和净值表
现数据截止日为2020年6月30日。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决;不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。
目 录
一、绪言........................................................................................................................ 2
二、释义........................................................................................................................ 3
三、基金管理人............................................................................................................ 3
四、基金托管人.......................................................................................................... 18
五、相关服务机构...................................................................................................... 22
六、基金的募集.......................................................................................................... 34
七、基金合同的生效.................................................................................................. 39
八、基金份额的申购与赎回...................................................................................... 40
九、基金的投资.......................................................................................................... 51
十、基金的业绩.......................................................................................................... 62
十一、基金的财产...................................................................................................... 64
十二、基金资产估值.................................................................................................. 65
十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 70
十四、基金的收益与分配.......................................................................................... 72
十五、基金的会计与审计.......................................................................................... 74
十六、基金的信息披露.............................................................................................. 75
十七、风险揭示.......................................................................................................... 82
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.................................................. 87
十九、基金合同的内容摘要...................................................................................... 89
二十、基金托管协议的内容摘要............................................................................ 106
二十一、对基金份额持有人的服务 ..................................................................... 126
二十二、其他披露事项............................................................................................ 128
二十三、招募说明书存放及其查阅方式................................................................ 130
二十四、备查文件.................................................................................................... 131
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投
资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法
规以及《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的
投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
2、基金管理人:指国金基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同:指《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金量化添利
定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《国金量化添利定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资
基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资
基金产品资料概要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及
更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国金基金管理
有限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n=1,2,3,4,5……
36、开放日:指在开放期内,为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务
的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
53、摆动定价机制:指当本基金份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
54、发起式基金:指符合中国证监会有关规定,由基金管理人、基金管理人
股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定
期限的证券投资基金
55、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员或者基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包
括但不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外的投研人员,下同)
等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,且发起
资金认购的基金份额持有期限不低于三年
56、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
57、封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包含基金合同生效
日)或自每一开放期结束之日次日起(包含该日)6个月的期间。本基金的首个
封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至6个月的对日的前
一日止,首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为
首个开放期结束之日次日起(包括首个开放期结束之日次日)至6个月的对日的
前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易
58、开放期:本基金每次开放期最长不超过10个工作日,最短不少于2个
工作日,本基金的首个开放期的首日为基金合同生效日起6个月的对日(包含该
日),后续开放期首日为前一个封闭期首日起6个月的对日(包含该日),如该
对应日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。开放期的具体
起止时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2个
工作日进行公告
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,
如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国金基金管理有限公司
成立日期:2011年11月2日
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-88005888
注册资本:3.6亿元人民币
股权结构:
国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投
资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,
四家企业共同出资3.6亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信
证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。
现任国金证券股份有限公司副总经理,国金基金管理有限公司董事长,国金证券
(香港)有限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金证券上海投资咨
询分公司总经理,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上
海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业(集
团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理,国金证券股
份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席,国金期货有限责任公司董事长。
现任国金证券股份有限公司董事、总经理,国金创新投资有限公司董事长,国金
期货有限责任公司董事,国金基金管理有限公司董事,国金证券(香港)有限公
司董事,国金金融控股(香港)有限公司董事。
黄艳女士,董事,硕士,高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职
员,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员,苏州工业园区地产经营管
理公司综合部副总经理、总经理,苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副
总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁,国金基金管理有限公司董事。
宁远喜先生,董事,硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任,深圳伯
龙建筑工程有限公司总经理助理,广东宝丽华集团有限公司广告部经理,广东宝
丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长,
广东宝新资产管理有限公司执行董事,宝新融资租赁有限公司执行董事,广东信
用宝征信管理有限公司执行董事,梅州客商银行股份有限公司董事长,百合佳缘
网络集团股份有限公司副董事长,国金基金管理有限公司董事,深圳微金所金融
信息服务有限公司董事,宝合金服投资管理股份有限公司董事。
赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北
京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金
实业(集团)有限公司董事长助理,国金基金管理有限公司董事。
尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研
外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经
理、董事会秘书、监事,国金基金管理有限公司(筹)拟任督察长,国金基金管
理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理,北京千石创富资
本管理有限公司董事长。
张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、
煤炭科学研究总院科员、主任科员,中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所
咨询员、项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。现
任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,国金基金管理有限公司独立董事。
鲍卉芳女士,独立董事,硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师,最高
人民检察院法纪厅书记员,北京市中银律师事务所律师,北京市博宇律师事务所
律师,北京市大成律师事务所律师,北京市同维律师事务所律师。现任北京市康
达律师事务所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。
张勇先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处
副处长,中国建设银行北京信托公司总经理,中国信达资产管理股份有限公司托
管清算部总经理,中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有
限公司独立董事。
2、监事会成员
刘沣先生,监事会主席,硕士。历任南方报业传媒集团资深记者,广东宝丽
华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司
副董事长、总经理兼董事会秘书,国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表
监事。
许强先生,监事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经
理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经
营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任
苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司股东代表监事。
刘容女士,职工代表监事,硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究
员兼总办会助理,国金基金管理有限公司(筹)风险管理部风险分析师,国金基
金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理、
合规风控部副总经理。现任国金基金管理有限公司合规风控部总经理、职工代表
监事,北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。
于晓莲女士,职工代表监事,学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金
会计,国金基金管理有限公司(筹)清算部基金会计,国金基金管理有限公司基
金清算部副总经理。现任国金基金管理里有限公司运营支持部副总经理、职工代
表监事。
3、总经理及其他高级管理人员
纪路先生,董事长,硕士EMBA。简历请见上文。
尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。
张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任
科学出版社法律事务部内部法律顾问,国金基金管理有限公司(筹)监察稽核部
法律顾问,国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼
法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。
聂武鹏先生,副总经理,首席信息官,硕士。历任天虹商场股份有限公司培
训专员,TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理,深圳迅雷网络技术有限公司
高级招聘经理、国金基金管理有限公司(筹)综合管理部总经理助理兼人力资本
经理,国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工
代表监事。现任国金基金管理有限公司副总经理、首席信息官兼运营总监,北京
千石创富资本管理有限公司监事会主席。
陈琨先生,副总经理,硕士。历任平安证券南京营业部营销部、银证通部营
销总监,平安集团渠道发展事业部团队主管,中海基金管理有限公司机构业务部
高级经理、渠道业务部副总监、营销中心副总经理、总经理室总经理助理,南华
基金管理有限公司副总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼市场总监。
4、基金经理
徐艳芳女士,硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财
产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固
定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。
截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金众赢货币市场证券投资基
金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型
证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。
尹海峰先生,硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,
泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高
级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有
限公司研究部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,尹海峰先生兼任国金惠
丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
宫雪女士,博士。历任博时基金管理有限公司股票投资部产业分析师,国金
基金管理有限公司产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资
部副总经理、指数投资事业部总经理、量化投资事业三部总经理兼产品中心代总
经理。现任国金基金管理有限公司创新投资部总经理。截至本招募说明书更新公
布之日,宫雪女士兼任国金沪深300 指数增强证券投资基金、国金上证50 指数
增强证券投资基金(LOF)、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金标普中国A 股低波红利指数增强
证券投资基金(LOF)、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化多策略
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,总经理助理兼固定收益投
资总监于涛先生,交易总监兼基金交易部总经理詹毛毛先生,量化投资事业部总
经理兼投资经理姚加红先生,创新投资部总经理兼基金经理宫雪女士,研究部总
经理兼基金经理尹海峰先生,固定收益投资部总经理兼基金经理徐艳芳女士,主
动权益投资总监兼主动权益投资部总经理张航先生,基金经理刘辉先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理本基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。
8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务。
9、按照规定召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为。
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产。
(3)承销证券。
(4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。
(5)从事承担无限责任的投资。
(6)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.
(7)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(8)侵占、挪用基金财产。
(9)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动。
(10)玩忽职守,不按照规定履行职责。
(11)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营。
(2)违反基金合同或托管协议。
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
(6)玩忽职守、滥用职权。
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息。
(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票
投资。
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场
价格,扰乱市场秩序。
(11)贬损同行,以提高自己。
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
(13)以不正当手段谋求业务发展。
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则
为基金份额持有人谋取最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节。
(2)独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性
和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管
理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规
风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终
的责任。
(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或
董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报
告。
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略。
(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
(5)合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标,并负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投
研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控
措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作
为调整投资决策的依据。
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对
本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保
监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更
新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到
基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的
制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明
确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少
风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有
关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使
各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
四、基金托管人
一、基金托管人概况
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人:吴玉婷
电话:021-52629999
传真:021-62159217
二、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证
券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴
业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母
公司股东的净利润606.20亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000
强”排名,兴业银行按一级资本排名第28位,按总资产排名第30位,跻身全球
银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单,兴业银行以426.216
亿美元总营收排名第230位。同时,过去一年在国内外权威机构组织的各项评比
中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企
业”等多项殊荣。
三、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,
共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
四、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2019年6月30日,兴业银行已托管
开放式基金267只,托管基金财产规模10468.1亿元。
五、基金托管人的内部风险控制制度说明
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完
整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管
部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风
险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了
专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职
权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
(三)内部风险控制原则
1、全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项
业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员
工对自己岗位职责范围内的风险负责。
2、独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立
性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
3、相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机
制,建立不同岗位之间的制衡体系。
4、定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具
客观性和操作性。
5、防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部
门与行政、研发和营销等部门严格分离。
6、有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控
目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理
的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不
得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和
纠正;
7、审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产
的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新
设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设;
8、责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的
直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
六、内部控制制度及措施
(一)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(二)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
(三)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施。
(四)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音
像监控。
(五)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与
控制理念,并签订承诺书。
(六)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异
地灾备中心,保证业务不中断。
七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值
和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和
有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基
金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
国金基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军
联系人:肖娜
联系电话:010-88005819
客服信箱:service@gfund.com
客服电话:4000-2000-18
传真:010-88005816
网站:http://www.gfund.com
(二)其他销售机构
(1) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:陈鹤
电话:010-57092851
传真:010-57092611
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(2) 浙商银行股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
邮政编码:311215
法定代表人: 沈仁康
联系人: 薛超群
电话:0571-87659217
传真:0571-88261809
客服电话:95527
网址:www.czbank.com
(3) 国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人: 杜晶
电话:028-86690057
传真号码:028-86690126
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(4) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号B座18层
法定代表人:王常青
客服电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(5) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
客服电话:95523或4008895523
网址: www.swhysc.com
(6) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:许建平
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(7) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元,深
圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
网址:http://www.essence.com.cn/
(8) 光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路1508号
办公地址: 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人: 刘秋明
客服电话: 95525
网址:www.ebscn.com
(9) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(10) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人: 翁振杰
联系人: 黄静
电话: 010-84183333
网址: www.guodu.com
客户服务电话: 400-818-8118
(11) 联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
邮政编码:518028
法定代表人:吕春卫
联系人:丁倩云
电话:010-86499427
传真:010-86499401
客服电话:400-620-6868
网址:www.lczq.com
(12) 恒泰证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人:庞介民
客服电话:956088,4001966188
网址:www.cnht.com.cn
(13) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
(14) 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行
营业大楼
法定代表人:徐丽峰
客服电话:956080
网址:www.gszq.com
(15) 西部证券股份有限公司
注册地址: 西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人: 徐朝晖
客服电话:95582
网址:http://www.west95582.com/
(16) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客服热线:95510
公司网站:http://fund.sinosig.com/
(17) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:屠彦洋
电话:95021
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(18) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(19) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
法人代表:祖国明
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(20) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
(21) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺新大楼
法定代表人:吴强
客服电话: 952555
网址:www.5ifund.com
(22) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
邮政编码:100032
法定代表人: 梁蓉
联系人: 李慧慧
电话:010-66154828-8047
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
(23) 通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址: 上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼
法定代表人: 沈丹义
客服电话: 400-101-9301
网址:www.tonghuafund.com
(24) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址: 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
法定代表人:王伟刚
客服电话: 400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(25) 北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
客服电话: 4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(26) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址: 杭州市下城区武林时代商务中心1604室
邮政编码: 310000
法定代表人: 陈刚
联系人: 张丽琼
电话:0571-86655920
传真:0571-85269200
客服电话:0571-86655920
网址:www.cd121.com
(27) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄祎
客服电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
(28) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人: 王翔
客服电话: 400-820-5369
网址:https://www.jiyufund.com.cn
(29) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
客服电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(30) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn/
(31) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5
楼503
办公地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5
楼503
法定代表人: 王旋
联系人: 罗聪
电话:0371-55213196
传真:0371-85518397
客服电话: 4000555671
网址:www.hgccpb.com
(32) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团
总部A座15层
法定代表人: 王苏宁
电话:95118
传真: 010-89189566
客服电话:95118
网址:http://kenterui.jd.com/
(33) 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人: 樊怀东
客服电话: 4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(34) 民商基金销售(上海)有限公司
注册地址: 上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
邮政编码:200120
法定代表人: 贲惠琴
联系人:杨一新
电话:021-50206002
传真:021-50206001
客服电话 :021-50206003
网址:www.msftec.com
(35) 华瑞保险销售有限公司
注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座
13、14层
法定代表人:路昊
联系人: 张爽爽
电话:021-68595976
传真:021-68595766
客服电话:952303
网址:www.huaruisales.com
(36) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:张竞妍
电话:025-66046166
传真: 025-56878016
网址:www.huilinbd.com
客户服务电话:025-66046166
(37) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
邮政编码:200080
法定代表人:毛淮平
联系人:张静怡
电话:010-88066326
传真:010-63136184
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(38) 玄元保险代理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人: 马永谙
客服电话:400-080-8208
网址:wwww.100bbx.com
(39) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦42层
法定代表人: 于海锋
网址:http://www.puyifund.com/
客服电话:400-080-3388
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,
并及时公告。
二、登记机构
名称:国金基金管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军
联系人:刘雪
联系电话:010-88005921
传真:010-88005876
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陆奇
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人:毛鞍宁
经办注册会计师:王珊珊、王海彦
联系人:张晖
联系电话:010-58152145
传真:010-85188298
六、基金的募集
一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2018年6月25日获
中国证监会证监许可【2018】1033号文准予募集注册。
二、基金类型、运作方式及存续期
本基金类型:债券型证券投资基金
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包含基金合同生效日)或自每一
开放期结束之日次日起(包含该日)6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基
金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至6个月的对日的前一日止,首个
封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结
束之日次日起(包括首个开放期结束之日次日)至6个月的对日的前一日止,以
此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金的封闭周期为6个月,每次开放期最长不超过10个工作日,最短不
少于2个工作日,本基金的首个开放期的首日为基金合同生效日起6个月的对日
(包含该日),后续开放期首日为前一个封闭期首日起6个月的对日(包含该
日),如该对应日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。开
放期的具体起止时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期
开始前2个工作日进行公告。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺
延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
本基金存续期:不定期
三、募集期限
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算,具体发
售时间见本基金基金份额发售公告。
自2018年10月15日到2018年10月26日,本基金同时对个人投资者、机
构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资者进行发售(投资者具体业务办理时间以直销机构及其他销售机
构的业务办理规则为准)。
如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件,基金可在募集期限
内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集
期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
四、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售,具体情况和联系
方法详见基金份额发售公告。
五、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
六、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售,详情见基金份额发
售公告。
基金管理人可以根据情况调整本基金的销售机构,并另行公告。
七、本基金的募集规模
本基金不设最高募集规模。
八、认购安排
(一)认购时间
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构
确定,请参见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。
(二)认购程序
投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户
需提供销售机构要求提供的材料申请开立国金开放式基金账户。投资者认购所需
提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定,详见本基金的基金
份额发售公告及销售机构的相关公告。
(三)认购的方式及确认
1、本基金认购采取金额认购的方式,投资者认购时,需按销售机构规定的
方式全额缴款。
2、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由
于投资人怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担。
3、投资者在募集期内可以多次认购,认购一经受理不得撤销。
4、若认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额
本金退还投资者。
(四)认购的限额
1、在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份
额不设上限,但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金
确认总份额的50%,且不得变相规避 50%集中度要求,对于超过部分的认购份
额,登记机构不予确认。
2、认购最低限额:投资者通过基金管理人直销中心首次认购最低金额为
10,000元(含认购费,下同),追加认购最低金额为1,000元。投资者通过其他
销售机构首次认购最低金额为1,000元,追加认购最低金额为1,000元。各销售
机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。各销售
机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定
为准。
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认
购的金额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
予以公告并报中国证监会备案。
九、基金份额初始面值与认购价格
本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元,基金份额的认购价格为1.00
元/份。
十、认购费率及认购份额的计算
(一)认购费率
1、本基金具体认购费率如下:
认购金额(M) 认购费率
M<50万元 0.60%
50万元≤M<100万元 0.50%
100万元≤M<200万元 0.40%
200万元≤M<500万元 0.20%
M≥500万元 1000元/笔
2、投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募
集期间发生的各项费用。
(二)认购份额的计算
认购份额的计算保留到小数点后2 位,小数点2 位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
当投资人选择认购基金份额时,认购份额的计算方法如下:
1、认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
2、认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
举例说明:某投资者投资100,000元认购本基金,对应认购费率为0.60%,
在募集期间产生利息50.00元,则其可得到的认购份额计算方法为:
认购费用=100,000.00×0.60%/(1+0.60%)=596.42元
净认购金额=100,000.00-596.42=99,403.58元
认购份额=(99,403.58+50.00)/1.00=99,453.58份
即:该投资者投资100,000元认购本基金,假设募集期间产生利息50.00元,
可得到99,453.58份基金份额。
十一、投资人对基金份额的认购
本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅
本基金的基金份额发售公告。
十二、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
十三、募集资金的保管
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。
十四、发起资金的认购
本基金发起资金认购的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额
持有期限不少于3年。其中发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有
资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。本基金发起
资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
七、基金合同的生效
一、基金合同生效
本基金基金合同于2018年11月2日正式生效,自该日起本基金管理人开始
管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放期内的开放日办理申购与赎回,具体办理时间另行公告,基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
每个封闭期结束后,本基金进入开放期,开始办理本基金的申购与赎回。每
个开放期不少于2个工作日并且最长不超过10个工作日,开放期的具体起止时
间以基金管理人届时公告为准,基金管理人最迟应于开放期前2个工作日进行公
告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开
放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,
直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见本《招募说明书》及基
金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内,投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放
日基金份额申购、赎回的价格。投资人在开放期最后一个工作日交易时间结束之
后提出的申购、赎回或者转换申请,视为无效申请,基金管理人将不予受理。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请受理当日收市后计算的基金
份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人在规定时间前全额
交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或
无效,则申购款项本金将退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况,投资者应及时查询。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金份额的最低限额为
人民币10,000元(含申购费,下同),追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。
投资者通过其他销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币1,000元,追
加申购单笔最低限额为人民币1,000元。各销售机构可根据自己的情况调整首次
申购最低金额和追加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交
易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限
制。
3、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得
少于1份,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单个交易账户的基金
份额余额少于1份时,基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全
部赎回。
4、投资人可多次申购,对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的数额、价格和费用
1、基金申购份额的计算
投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所
示:
申购金额(M) 申购费率
M<50万元 0.80%
50万元≤M<100万元 0.60%
100万元≤M<200万元 0.50%
200万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/有效申购当日(T日)基金份额净值
2)申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额-固定金额
申购费用=固定金额
申购份额=净申购金额/有效申购当日(T日)基金份额净值
申购份额的计算保留到小数点后2 位,小数点2 位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
举例说明:某投资者申购本基金基金份额100,000元,对应的申购费率为
0.8%,假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.0560元,则其申购手续费、
可得到的申购份额为:
申购费用=100,000.00×0.80%/(1+0.8%)=793.65元
净申购金额=100,000.00-793.65=99,206.35元
申购份额=99,206.35/1.0560=93,945.41份
即,该投资者申购本基金基金份额100,000元,假设申购当日的基金份额的
基金份额净值为1.0560元,可得到93,945.41份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
赎回费率具体如下表所示:
持有时间(Y) 赎回费率 计入基金资产比例
Y<7天 1.5% 100%
7天≤Y<30天 0.75% 100%
30天≤Y<90天 0.5% 75%
90天≤Y<180天 0.5% 50%
Y≥180天 0% -
赎回金额=赎回份数×有效赎回当日(T日)基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由
基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
举例说明:某投资人赎回10,000份基金份额,假设该笔基金份额持有期限
为7天,则对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,
则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000.00×1.0160=10,160.00元
赎回费用 = 10,000.00×1.0160×0.75% =76.20元
净赎回金额 = 10,160.00- 76.20=10,083.80元
即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,假设该笔基金份额持有期限为7
天、赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,083.80元。
3、按照基金合同的约定进行在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一
次基金资产净值、基金份额净值。在开放期内,T日的基金份额净值和基金份额
累计净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同
意,可以适当延迟计算或公告。
4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
5、申购费用由投资者承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不列入基
金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资人收取1.5%的赎回费,对持
续持有期大于等于7天少于30天的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回
费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%
的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天
少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;
对持续持有期大于等于180天的投资人不收取赎回费。
鉴于本基金为定期开放产品,且封闭期为六个月,原则上,对于持有满一个
封闭期后赎回的持有人赎回费率将为0;但如在同一开放期内申请赎回该开放期
内申购并经确认的份额,则将根据上述赎回费率征收赎回费。
7、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申
购、赎回费率或销售服务费率。
9、当本基金份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定
价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎
回申请的措施。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
资者单日或单笔申购金额上限的。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规
避前述50%比例要求的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项
本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业
务的办理,且开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管
理人届时公告为准。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎
回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人
的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,
已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付
部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,
且开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公
告为准。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了
巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延缓支付或延期办理赎回。
(1)正常支付:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延缓支付:当本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回时,基金
管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应全部予以接受和确认。但对
于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或因
全额支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动的,基金管理人在当日按比例办理的赎回份额不低于基金总份额20%的情
形下,可对其余赎回款项进行延缓支付,但不得超过20个工作日。延缓支付的
赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
(3)延期办理赎回:在开放期内,当基金出现巨额赎回时,在单个基金份
额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额20%的情形下,基金管理人认为支
付基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付基金份额持有人的全部赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,在当日接受基
金份额持有人的全部赎回的比例不低于前一估值日基金总份额20%的前提下,对
全部赎回申请按比例进行办理,其余赎回申请可以延期办理。对于未能赎回的部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一
并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类
推,直至全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未做明确选择,则未能赎回
部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延
长的开放期内不办理申购,不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内
被延期办理赎回的基金份额持有人办理赎回业务。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备
案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非
交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来
决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结的基金份额产生的权益(权
益为现金红利部分,自动转为基金份额)先行一并冻结,被冻结部分份额仍然参
与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收
益。
二、投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国
债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离
交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每次开放期前十五
个工作日、开放期及开放期结束后十五个工作日的期间内,基金投资不受上述比
例限。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内本基金
不受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
三、投资策略
本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略
1、封闭期投资策略
(1)债券投资策略
债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率,基金管理人将坚持价值
投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。
在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经
济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的
实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平
变化趋势与幅度,进行定量评价。
1)可转换债券投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的
研究,采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略,密切关注可转换债券市
场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利,获得超额收益。
2)资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
3)中小企业私募债策略
由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中
小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资
策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并
综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。
(2)股票投资策略
本基金股票部分以“量化投资”为主要投资策略,“阿尔法多因子选股模型”
进行股票选择并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中将定期或不定期地进
行修正,优化股票投资组合。
1)本基金股票部分的构建主要采用阿尔法多因子选股模型。根据对中国证
券市场运行特征的长期研究,利用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先
进的因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市场环境,对全市场股票
进行筛选,增大组合的超市场收益。本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,
降低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产长期稳定增值。
2)统计套利策略
本基金通过对大量股票数据的回溯研究,用量化统计分析工具找出市场内部
个股之间的稳定性关系,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估
计相关变量的概率分布,尝试以较高的成功概率进行套利。
3)事件驱动套利策略
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间以及对过往事件
的数据检测,获取时间影响所带来的超额投资回报。
4)投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整个股权重,在控制风险
的前提下追求收益最大化。
5)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风
险水平。基金管理人将以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析
体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基
金资产的长期稳定增值。
6)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权
证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险
性特征,主要考虑运用的策略主要包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策
略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购
权证策略等。
2、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当
时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放期开始前十五
个工作日、开放期及开放期结束后十五个工作日内不受此比例限制);
(2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内
本基金不受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不展期;
(11)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金在封闭期,基金的总资产不得超过基金净资产的200%。开放期
内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(14)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(15)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(17)本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过基金的剩余封闭
运作期;
(18)本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;
3)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(20)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得
主动新增流动性受限资产的投资。
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(20)、(21)项外,因证券、期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金的基金合同生效
之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投
资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%
中债总全价指数由中央国债登记结算公司编制并发布,在发布主体上保证中
债总指数比较客观和专业,能够反映我国债券市场整体价格和投资回报情况。该
指数具有广泛的市场代表性,能综合反映债券市场的总体走势。中证500指数有
市场中流动性较好、代表性强的中小盘股票,综合反映了沪深市场中中小市值公
司的情况,对沪深市场中小盘的整体走势具有较强的代表性和较高认可度。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,基金
管理人经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并
及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金及股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
本报告期为2020年4月1日至2020年6月30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 36,022,867.43 6.53
其中:股票 36,022,867.43 6.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 500,412,557.00 90.67
其中:债券 500,412,557.00 90.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,341,071.40 1.51
8 其他资产 7,136,628.00 1.29
9 合计 551,913,123.83 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 89,883.00 0.02
C 制造业 18,259,195.11 4.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,696.00 0.01
E 建筑业 1,240,903.00 0.31
F 批发和零售业 3,115,811.66 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,576,432.32 1.16
J 金融业 35,480.00 0.01
K 房地产业 2,479,021.80 0.63
L 租赁和商务服务业 699,112.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 1,834,568.50 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 50,052.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,289,328.04 0.58
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 139,636.00 0.04
S 综合 1,158,748.00 0.29
合计 36,022,867.43 9.10
注:以上行业分类以2020年6月30日的中国证监会行业分类标准为依
据。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300338 开元股份 163,400 1,197,722.00 0.30
2 600455 博通股份 50,800 1,158,748.00 0.29
3 300282 三盛教育 199,154 1,119,245.48 0.28
4 002621 美吉姆 177,786 1,091,606.04 0.28
5 601515 东风股份 154,580 944,483.80 0.24
6 300500 启迪设计 65,000 892,450.00 0.23
7 600939 重庆建工 246,400 884,576.00 0.22
8 601226 华电重工 237,750 882,052.50 0.22
9 300464 星徽精密 66,900 881,073.00 0.22
10 600076 康欣新材 268,200 863,604.00 0.22
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,224,500.00 1.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 132,143,000.00 33.40
其中:政策性金融债 132,143,000.00 33.40
4 企业债券 78,024,093.30 19.72
5 企业短期融资券 50,032,000.00 12.65
6 中期票据 233,749,500.00 59.08
7 可转债(可交换债) 239,463.70 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 500,412,557.00 126.48
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 600,000 60,846,000.00 15.38
2 190215 19国开15 500,000 50,690,000.00 12.81
3 101800944 18鲁能源MTN001 100,000 10,782,000.00 2.73
4 190310 19进出10 100,000 10,347,000.00 2.62
5 190406 19农发06 100,000 10,260,000.00 2.59
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
注:报告期内本基金未进行国债期货投资。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的
说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
注:本基金本报告期未开展股票投资。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 29,838.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,106,789.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,136,628.00
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其
更新。
(一) 本基金合同生效日为2018年11月2日,基金合同生效以来(截至2020
年6月30日)的基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年11月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日 0.45% 0.05% 1.02% 0.30% -0.57% -0.25%
2019年1月1日至2019年12月31日 6.42% 0.12% 6.18% 0.28% 0.24% -0.16%
2020年1月1日至2020年6月30日 1.73% 0.19% 3.19% 0.34% -1.46% -0.15%
2018年11月02日(基金合同生效日)至2020年6月30日 8.75% 0.14% 10.68% 0.30% -1.93% -0.16%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为2018年11月2日,图示日期为2018年11月2日至
2020年6月30日。
(三)其他指标
注:无
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、国债期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,选取第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价,具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行
协商约定。
(3)交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价。
(4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术
难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有最
新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
6、国债期货合约按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收
或应付利息。
8、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提
利息。
9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当
公告并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致
的,应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司等发送的
数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理
人和基金托管人应当免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券/期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力
致使无法按时支付的,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担。
十四、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,
基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,由基金
管理人或销售机构承担。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的,从其规定。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券期货业
务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基
金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金合同终止的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金合同3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管
及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及
基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管
理人员、基金经理等人员持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
(四)基金净值信息基金合同生效后的封闭期内,基金管理人应当至少每周
在指定网站公告一次基金资产净值和基金份额净值。
基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应当通过网站、基金份额销售网
点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金进入开放期;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、本基金调整基金份额类别的设置;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招
募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十一)投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产
比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十二)国债期货的投资情况
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既
定的投资政策和投资目标。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面确认或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所, 供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
2、发生暂停估值的情形;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、风险揭示
本基金存在的主要风险有:
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于国债,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于国债,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
二、信用风险
本基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝
支付到期本息的情况,从而导致基金财产损失。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术
等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
四、流动性风险
因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动
性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付
基金赎回支付的要求所引致的风险。
本基金的流动性需求主要集中在开放期,为应对投资者的赎回申请,基金管
理人可采取各种有效管理措施,满足流动性需求。但如果出现较大数额的赎回申
请,基金资产变现困难时,基金面临流动性风险。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发
行上市的股票、债券和货币市场工具等),银行间发行的债券流动性要优于交易
所发行的债券,货币市场类一般投资期限较短,流动性较好,同时本基金基于分
散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境
下本基金的流动性风险适中。
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延缓支付或延期办理赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人
在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有
权对其采取延期办理赎回申请的措施,详细规则参见招募说明书第八章相关约定。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,
可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回
申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本
基金的流动性风险管理工具包括但不限于:
①暂停接受赎回申请;
②延缓支付赎回款项;
③收取短期赎回费;
④暂停基金估值;
⑤摆动定价;
⑥中国证监会认定的其他措施。
对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决
策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基
金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、
赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同
的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(4)本基金仅在开放期内的开放日为投资人办理申购与赎回,在封闭期内,
本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易,具体办理时间另行公告,若投资
者在开放期未提出赎回基金份额的申请,则需继续持有至下一封闭期结束后才能
赎回,因此投资者需关注基金管理人发布的公告,否则面临在预期时间内无法赎
回基金份额的风险。
五、本基金的特有风险
1、定期开放运作的风险
(1)本基金以定期开放方式运作且不上市交易,投资者仅可在开放期申赎
基金份额,在封闭期内无法申购赎回。若投资者在开放期未赎回基金份额,则需
继续持有至下一封闭期结束才能赎回,投资者在封闭期内存在无法赎回基金份额
的风险。
(2)基金合同生效后的首个运作期为封闭期,自基金合同生效日至基金管
理人规定的时间,封闭投资者应仔细阅读相关法律文件及公告,并及时行使相关
权利。
(3)除首个运作期封闭运作外,本基金的运作期包含“封闭期”和“开放
期”,封闭期运作期限为6个月,基金管理人在每个封闭期结束前公布开放期和
下一封闭期的具体时间安排,由于市场环境等因素的影响,本基金每次开放期和
封闭期的时间及长度不完全一样,投资者应关注相关公告并及时行使权利,否则
会面临无法申购/赎回基金份额的风险。
2、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险
(1)本基金基金合同生效之日起三年后的对应日基金资产净值低于2亿元,
基金合同自动终止且不得通过召开基金份额持有人大会延续,投资者将面临基金
合同终止的风险。
(2)本基金基金合同生效满三年后继续存续的,若连续60个工作日出现基
金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于5000万元情形,基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。投资者面临转换基金
运作方式、与其他基金合并或终止基金合同的风险。
3、国债期货的风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因
期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市
场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利
效果,使之发生意外损益的风险。
流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希
望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;
另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临
被强制平仓的风险。
4、本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式
发行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机
构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而
影响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资
产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并
跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。外部
评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类债券的认可
度,从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、
经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体
信用基本面的难度。
当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持
有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
5、资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风
险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影
响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券
持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的
风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由
于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额
偿还的风险。
6、量化投资方法相关的特定风险
本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础,包
括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据
等。这些数据通常来源于不同的数据提供商,并且因为不同的需要,在数据加工
过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据来
源,因此,源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出
结果,形成数据风险。
基金的量化投资模型仅用于选股,而非用于进行高频交易。本基金采用量化
模型选择投资标的后,基金经理通过交易平台(例如恒生O32系统)发送投资指
令给交易部门,交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所,完成买入
卖出操作。由于模型所选主要因子为具有经济意义且较为稳定的因素,对组合构
建具有较为长期的指导意义,因此本基金组合一旦构建,调仓换仓的频率较低。
此外,由于本基金采用量化模型指导投资决策,因此定量方法的缺陷在一定
程度上也会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策
略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在定量模型的
具体设定中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模
型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,市场环境的变化可能导致
遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
六、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险。
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险。
3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。
5、因业务竞争压力可能产生的风险。
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险。
7、其他意外导致的风险。
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自
表决通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、基金合同生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于2亿元的;
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补
充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行;
4、基金合同约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
I、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:国金基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
法定代表人:尹庆军
设立日期: 2011年11月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1661号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2.8亿元
存续期限:持续经营
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或
其他为基金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月26日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2005]74号
组织形式; 股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以
外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售
汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业
务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监
督管理机构批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投
资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基
金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于三年;
(10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
II、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规
为准。
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需
要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、
调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)在法律法规或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务,且对
基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他
情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日
内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地
点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金
管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金
托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。
5、基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,
无需召开基金份额持有人大会审议。
III、基金合同解除和终止事由、程序以及基金财产清算方式
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自
表决通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、基金合同生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于2亿元的;
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补
充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行;
4、基金合同约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
IV、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京
市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决
是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承
担。
争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律(为基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
V、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
1、基金合同正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、
基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
2、基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
I、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国金基金管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
邮政编码:100089
法定代表人:尹庆军
成立日期: 2011年11月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可﹝2011﹞1661号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.8亿元人民币
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)
注册地址:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
邮政编码:350013
法定代表人:高建平
成立日期:1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复〔1988〕347号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字〔2005〕74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币207.74亿元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理
票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的
有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业
务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;
提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管
理机构批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。
II、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管
理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技
术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,
对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国
债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离
交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每次开放期前十五
个工作日、开放期及开放期结束后十五个工作日的期间内,基金投资不受上述比
例限。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内本基金
不受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放期开始前十五
个工作日、开放期及开放期结束后十五个工作日内不受此比例限制);
(2)开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内
本基金不受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不展期;
(11)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金在封闭期,基金的总资产不得超过基金净资产的200%。开放期
内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(14)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(15)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(17)本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过基金的剩余封闭
运作期;
(18)本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;
3)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(20)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得
主动新增流动性受限资产的投资。
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(20)、(21)项外,因证券、期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金的基金合同生效
之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理
人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵
循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害
关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所
提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责
任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后
基金管理人及基金托管人应及时发送另一方,另一方于2个工作日内进行回函确
认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后,新的关联交易名单开始生效。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易,如基金管理人在基金投资运作之前未向基
金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的,视为基金管理人认可全市场交易
对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更
新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照
协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对
手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3
个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向
相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行
间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进
行交易时,基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人,经
提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担由此造成的相应损失
和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金
资产损失的,基金托管人应承担相应责任。
(五)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行
存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定,与基金
托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对
基金银行存款业务进行监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资
指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应
据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人
在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的,视为基金管理人认可
所有银行。
基金托管人不承担由此造成的损失和责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券;由于法律法规、监管、合同或操作障碍等
原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上
的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格
和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比
例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商
签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款
账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证
监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面
信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备
查资料的权利。如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监
会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金
托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及划款指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未
能切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的,基金托管人应
承担相应责任。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以双方
认可的其他方式通知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,
基金托管人应报告中国证监会。
III、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及
投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
IV、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的
其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况
双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令,不得自行运
用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有
限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维
护费等费用)。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协
助与配合,但对此不承担相应责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。
该账户由基金管理人开立并管理。
2、.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后,
基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,
同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签
字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户,也称为资
金账户,保管基金财产的银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人
集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券
登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托
管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进
行。
2、基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以
办理相关的资金汇划业务。
3、基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管专户办理
基金资产的支付。
(四)定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,
其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和
存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。
在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该
在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分
提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到
的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构
的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清
算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户,持有人账户和资金结算账
户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。最低备付金和结算保证金
等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(七)国债期货的相关账户的开立和管理
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金账
户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名
称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
(八)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(九)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中
心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管
理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制
的资产不承担保管责任。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基
金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
V、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金
资产净值除以计算日基金份额总数,基金份额净值的计算,均精确到0.0001元,
小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。基金管理人每个估值日
计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
2、 复核程序
基金管理人每个估值日对基金资产进行估值,但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将
基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误
后,由基金管理人按规定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、国债期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,选取第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价,具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行协
商约定。
3)交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价。
4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技
术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有
最新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(6)国债期货合约按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(7)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应
收或应付利息。
(8)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计
提利息。
(9)如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(10)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
(11)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
(1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
(2)由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司等发送
的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人和基金托管人应当免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取
必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当
立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误
偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中
国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份
额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,
有权向其他当事人追偿。
2、由于基金管理人和基金托管人计算基金净值错误导致该基金财产或基金
份额持有人的实际损失的,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承
担的责任进行赔偿,基金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张返
还不当得利。
3、由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措
施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投
资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算
顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致
的,应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金
托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不
符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金
管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。季度报告的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;基金招募说明书
的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书
并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每
年更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公告;年度报
告在会计年度结束后三个月日内公告。如果基金合同生效不足2个月的,基金管
理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;如果基
金招募说明书发生重大变更的信息不属于基金托管人法定复核责任范围且基金
托管人不掌握相关信息的,无需经基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,
发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调
整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。基金
托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,应当出具复
核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核
检查。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
VI、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律
法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担
责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
VII、争议的解决方式
对于因托管协议的订立、内容、履行和解释或与托管协议有关的争议,双方
当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终
局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
托管协议受中国法律(为本托管协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
VIII、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管
理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应
按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止情形发生,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产
进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
3、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
5、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内
由基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清
算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备
案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告
提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务;基金管理人有权根
据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修
改服务项目:
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人或者委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机
构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理
基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理,
权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收
等服务。
二、红利再投资服务
基金份额持有人有权选择红利再投资服务,凡选择红利再投资服务的基金份
额持有人,当期分配所得基金收益将按基金除息日的基金份额净值自动转为基金
份额,且不收取申购费用。
三、定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务,即投资者可通过
固定的销售机构,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额具体实施时间和
业务规则详见基金管理人发布在指定媒介公告。
四、资讯服务定制
为使基金份额持有人及时了解基金资讯,基金管理人推出全方位资讯服务定
制项目。基金份额持有人可通过客服热线、基金管理人网站定制基金净值、电子
对账单等各种服务,基金管理人通过电子邮件、短信等多渠道发送所定制的资讯。
五、客户服务中心电话服务
为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯,基金管理
人开通客服热线(4000-2000-18),自动语音服务提供7×24小时交易情况、基金
账户余额、基金产品与服务等信息查询。
基金管理人开设人工座席,在每个交易日(工作时间9:00-17:00)提供人工
咨询服务,投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、建议与投诉、信息
定制、资料修改、索取对账单等专项服务。
投资者也可通过客服热线进行语音留言,客户服务人员将及时进行处理。
六、网络在线服务
通过基金管理人网站(http://www.gfund.com),投资者可享有账户查询和基
金信息查询服务,也可以获取本基金管理人和基金的各类信息,包括基金合同等
法律文件、基金公告、业绩报告、直销业务表单和基金管理人最新动态等各类最
新资料。
基金份额持有人登录基金管理人网站的在线客服,可以与客户服务人员进行
网上一对一答疑解惑。
七、投诉建议受理
投资者如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求,可通过
语音留言、传真、电子邮件、邮寄等各种方式随时向基金管理人提出,也可直接
与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理
客户的投诉。
八、基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务电话:4000-2000-18
传真号码:010-88005816
网址:http://www.gfund.com
客户服务电子信箱:service@gfund.com
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他披露事项
自2019年10月1日至2020年7月31日,本基金的相关公告登载于《证券
时报》和本公司官网。
序号 公告事项 披露日期
1 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告》 2019年10月23日
2 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 2019年10月23日
3 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 2019年10月23日
4 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》 2019年10月23日
5 《关于国金基金管理有限公司旗下部分证券投资基金修改基金合同的公告》 2019年10月23日
6 《关于国金基金管理有限公司调整旗下部分基金单笔申购最低金额的公告》 2019年10月24日
7 《关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》 2019年11月7日
8 《关于增加中信建投证券股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》 2019年12月5日
9 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》 2019年12月19日
10 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告》 2020年1月17日
11 《国金基金管理有限公司关于关闭网上交易平台开户、认购、申购及定投业务的公告》 2020年2月29日
12 《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 2020年2月29日
13 《国金基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告》 2020年3月26日
14 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度度报告》 2020年4月17日
15 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告》 2020年4月22日
16 《关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》 2020年5月12日
17 《关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》 2020年6月20日
18 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》 2020年6月20日
19 《关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》 2020年6月30日
20 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》 2020年6月30日
21 《国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告》 2020年7月21日
22 《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告》 2020年7月21日
二十三、招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,
投资者可在办公时间查阅、复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得
上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金
管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.gfund.com)查阅和下
载招募说明书。
二十四、备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予基金注册的文件。
2、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同。
3、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其
余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购
买复印件。
国金基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日