泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新编制日期:2020年8月10日
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泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年8月10日
送出日期:2020年08月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泰达宏利500指数增强(LOF) 基金代码 162216
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年11月6日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2019年12月5日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
基金经理 刘欣 开始担任本基金基金经理的日期 2019年11月20日
证券从业日期 2007年07月01日
基金经理 刘洋 开始担任本基金基金经理的日期 2019年11月6日
证券从业日期 2015年05月13日
其他 本基金于2019年11月6日由泰达宏利中证500指数分级证券投资基金转型而来,泰达宏利中证500指数分级证券投资基金成立于2011年12月1日。 场内简称为“泰达500”,交易代码:162216。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对中证500指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资组合中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。 本基金的标的指数为:中证500指数。
主要投资策略 本基金为股票型指数增强基金,在对中证500指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
注:详见《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金转型之日为2019年11月6日,2019年度净值增长率的计算期间为2019年11月6日至2019年
12月31日。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 (前收费) M 0.30% 场外申购费率(养老金客户)
50万元≤M 0.25% 场外申购费率(养老金客户)
250万元≤M 0.15% 场外申购费率(养老金客户)
500万元≤M 0.10% 场外申购费率(养老金客户)
1000万元≤M 1,000.00元/笔 场外申购费率(养老金客户)
M 1.20% 场外申购费率(非养老金客户)
50万元≤M 1.00% 场外申购费率(非养老金客户)
250万元≤M 0.60% 场外申购费率(非养老金客户)
500万元≤M 0.40% 场外申购费率(非养老金客户)
1000万元≤M 1,000.00元/笔 场外申购费率(非养老金客户)
M 1.20% 场内申购费率
50万元≤M 1.00% 场内申购费率
250万元≤M 0.60% 场内申购费率
500万元≤M 0.40% 场内申购费率
1000万元≤M 1,000.00元/笔 场内申购费率
赎回费 1天≤N≤6天 1.50% 场外赎回费率
7天≤N≤1年 0.50% 场外赎回费率
366天≤N≤2年 0.25% 场外赎回费率
N≥731天 0.00% 场外赎回费率
1天≤N≤6天 1.50% 场内赎回费率
N≥7天 0.50% 场内赎回费率
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.20%
其他费用 基金合同生效后的指数许可使用费;因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等);基金上市初费和上市月费;信息披露费用;会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金财产投资运营过程中的增值税;基金资产的资金汇划费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
详见《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十五部分“基金的费用
与税收”。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金特定投资策略带来的风
险、基金间转换所产生的风险、其他风险。
本基金特定投资策略带来的风险:
本基金为股票型指数增强基金,存在的风险包括跟踪偏离风险和标的指数风险。
跟踪误差风险:本基金管理人将尽责进行严格风险控制,并控制基金投资组合与标的指数之间的跟踪误
差及偏离度,但由于法律法规及其他限制,本基金不能投资于部分成分股;此外,在基金的日常运作中由于
受到运作费用、交易成本、日常申购赎回以及市场流动性影响,不可避免的会产生与标的指数之间的跟踪偏
离。
标的指数风险:标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异,因标
的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影
响投资收益。
本基金使用的指数增强量化投资策略用于增强收益目的,但并不基于量化策略进行频繁交易,本基金投
资过程中多个环节将依赖于量化选股模型,存在量化选股模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。
在衍生品市场中,本基金将投资于股指期货。由于股指期货存在一定的作用机制,其将主要被用来套期
保值,因此该类金融资产的投资风险主要为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成
基差风险的潜在原因包括:(1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异;(2)
因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;(3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展
期的过程中,基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。同时在股指
期货投资过程中还面对卖空风险(同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不
赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失)、
杠杆风险(因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动)、平仓风险(在
某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓)等风险。
另外,本基金投资资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、操作风险和法律风险。信用风险指基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中
发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。利率风险指资产
支持证券的价格受利率波动而波动所产生的风险。流动性风险即证券的流动性下降从而给证券持有人带来
损失(如证券不能卖出或贬值出售等)的可能性。提前偿付风险指若某些资产支持证券约定债务人有权在产
品到期前偿还,则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。操作风险指相关各方在业务操作过程
中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。法律风险指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较
多、交易文件较多,而存在的法律风险和履约风险。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站[网址:http://www.mfcteda.com][客服电话:400-698-
8888]
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、 其他情况说明