中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品
资料概要更新
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券中证500ETF联接基金 基金代码 008258
分级基金简称 中银证券中证500ETF联接A 分级基金交易代码 008258
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年5月14日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 阳桦 开始担任本基金基金经理的日期 2020年5月14日
证券从业日期 2008年7月1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为中银证券中证500ETF的联接基金,主要通过投资于中银证券中证500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及中银证券中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:无。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
申购费
本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金A类
基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别
计算。具体费率如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M
100万≤M
M≥500万 1000元/笔
赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:
持有时间(Y) 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.50%
30天≤Y<180天 0.10%
Y≥180天 0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险、特有风险及其他风险。其中特
有风险如下:
1、标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在
差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加
跟踪误差,影响投资收益。
2、标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资
人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
3、跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差
异的不确定性,包括但不限于以下因素:
(1)目标ETF与标的指数的偏离;
(2)基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击;
(3)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
(4)标的指数成份股的调整;
(5)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击;
(6)申购、赎回因素带来的跟踪误差;
(7)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差;
(8)基金现金资产的拖累;
(9)基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差;
(10)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;
(11)基金管理人的买入卖出时机选择;
(12)其他因素带来的偏差。
4、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资
标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,或若目标ETF变更标的指数,本基金也将相应变更
标的指数且继续投资于该目标ETF,本基金的投资组合随之调整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人
需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
5、投资于目标ETF基金带来的风险
本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,所以本基金会面临诸
如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术
风险等风险。
6、本基金作为普通的开放式基金,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后仍需保
留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等,会导致本基金与标的指数之间的跟踪误差。另外,本基金作为开放式基金,需在每
个开放日接受投资者的申购或赎回申请,当发生大额申购和赎回时,将可能对基金净值产生一定冲击。
7、投资股指期货的风险
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变
动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补
足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
8、投资资产支持证券的风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支
持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或
卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过
程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
9、融资及转融通证券出借业务风险。
本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险:面临大额赎回时,
可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险:证券出借对手方可能无法及
时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无
法及时处置证券的市场风险。
此外,本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务,可能存在杠杆风险和对手方交易风险
等融资业务特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见本基金管理人网站www.bocifunds.com(客服热线:400-820-8888(免长途话费)):
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.本基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式