恒越核心精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2号
2020-09-02 文字大小 【 】 【打印
            
恒越核心精选混合型
证券投资基金招募说明书(更新)
2020年第2号
基金管理人:恒越基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
恒越基金管理有限公司
【重要提示】
本基金根据2018年8月1日中国证券监督管理委员会《关于准予恒越核心精选
混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]1214号)进行募集。本基金
基金合同于2018年11月15日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基
金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招
募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面
认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认
购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状
况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基
金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机
制”)投资于香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,将
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则不同于内地A
股市场而带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行
T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈
的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机
制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能
正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%,本基金可根
恒越基金管理有限公司
据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股
通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资
港股通标的股票。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科
创板股票。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要
包括信用风险、流动性风险、市场风险等。这些风险可能会给基金净值带来一定
的负面影响和损失。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市
场基金,低于股票型基金。
本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证
券经营机构进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使
用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值
等风险。
本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值
可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
根据法规要求,本次招募说明书更新主要涉及基金经理变更,并已对相应内
容做出了更新。有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年6月30日。本招募
说明书中的财务资料未经审计。
招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他
信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。因此,本招募说明书内容相比
基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬
请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
恒越基金管理有限公司
目录
第一部分绪言............................................................................................................4
第二部分释义............................................................................................................5
第三部分基金管理人..............................................................................................10
第四部分基金托管人..............................................................................................18
第五部分相关服务机构..........................................................................................22
第六部分基金的募集..............................................................................................42
第七部分基金合同的生效......................................................................................43
第八部分基金份额的申购与赎回..........................................................................44
第九部分基金的投资..............................................................................................57
第十部分基金的业绩..............................................................................................69
第十一部分基金的财产..........................................................................................72
第十二部分基金资产的估值..................................................................................73
第十三部分基金的收益分配..................................................................................79
第十四部分基金费用与税收..................................................................................81
第十五部分基金的会计与审计..............................................................................84
第十六部分基金的信息披露..................................................................................85
第十七部分风险揭示..............................................................................................92
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................100
第十九部分基金合同的内容摘要........................................................................102
第二十部分基金托管协议的内容摘要................................................................118
第二十一部分对基金份额持有人的服务............................................................136
第二十二部分其他应披露事项............................................................................138
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式...................................................139
第二十四部分备查文件........................................................................................140
恒越基金管理有限公司
第一部分绪言
《恒越核心精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明
书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理
规定》”)和其他有关法律法规以及《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了恒越核心精选混合型证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
恒越核心精选混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其
他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
恒越基金管理有限公司
第二部分释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指恒越核心精选混合型证券投资基金
2、基金管理人:指恒越基金管理有限公司
3、基金托管人:指宁波银行股份有限公司
4、基金合同:指《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《恒越核心精选
混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《恒越核心精选混合型证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《恒越核心精选混合型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《恒越核心精选混合型证券投资基金基金份额发
售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
恒越基金管理有限公司
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券
交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连
接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方
交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交
易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简
称深港通)
16、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所、深圳
证券交易所在香港设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖
盘传递),买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者
23、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
恒越基金管理有限公司
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指恒越基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为恒越基金管理有
限公司或接受恒越基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实
际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告
为准)
恒越基金管理有限公司
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指恒越基金管理有限公司相关的业务规则,是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人
共同遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
48、元:指人民币元
49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
恒越基金管理有限公司
54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
57、基金份额的类别:指本基金根据销售服务费等收取方式的不同,将基金
份额分为不同的类别
58、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额类别
59、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有
期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
61、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

恒越基金管理有限公司
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
机构名称:恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
法定代表人:黄小坚
成立日期:2017年9月14日
批准设立机关及核准设立文号:中国证监会证监许可【2017】1627号
联系人:林晨
联系电话:021-80363999
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2.0亿元
存续期间:永续存续
股权结构:
序号 股东名称 出资比例
1 李曙军 65%
2 江苏今创投资经营有限公司 15%
3 上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙) 4%
4 上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙) 4%
5 上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙) 4%
6 上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙) 4%
7 上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙) 4%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
公司董事会由九名董事组成,包括三名主要股东委派董事李曙军、葛丰、张
逸,一名第二大股东委派董事胡丽敏,一名总经理董事黄小坚,一名职工董事郑
继国,三名独立董事刘骏民、宋哲新、李亚飞。
李曙军先生:股东董事,现任挚信管理有限公司(TBManagementLtd)总经理、
恒越基金管理有限公司
上海挚信投资咨询有限公司总经理。曾在盛大互动娱乐有限公司担任首席财务
官,之前曾任职于中融基金管理公司(国投瑞银基金管理有限公司)筹备组、中
国南方证券有限公司。拥有南开大学硕士学位。
葛丰先生:董事长,现任上海挚信投资咨询有限公司投委会成员。曾在美国
哥伦比亚投资管理公司担任董事总经理,在O’brien&GereEngineers公司担任
咨询工程师。拥有美国杜克大学和美国范德比尔特大学硕士学位。
张逸先生:股东董事,于2015年加入上海挚信投资管理有限公司,任职法
务总监;曾任职于通力律师事务所。拥有上海交通大学民商法学专业硕士研究生
学位,具备丰富的金融机构法务实践经验。
胡丽敏女士:股东董事,现任江苏今创投资经营有限公司监事。1993年至
2003年,曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长,2003年3月
起任剑湖有限副总经理等职务,2004年起担任江苏今创投资经营有限公司监事。
黄小坚先生:董事、总经理,先后担任申银万国证券股份有限公司研究所研
究员,银华基金管理有限公司研究员、基金经理,华宝兴业基金管理有限公司基
金经理,中信保诚基金管理有限公司首席投资官、副总经理,太平资产管理有限
公司总经理助理,东亚前海证券有限责任公司副总经理。
郑继国先生:职工董事,现任恒越基金管理有限公司综合管理部总监,曾先
后任职于合益集团(HayGroup)、兴全基金管理有限公司。
刘骏民先生:独立董事,现任南开大学经济学院副教授。从事宏观经济政策、
虚拟经济和金融风险方面的教学和科研工作超过20年。之前曾在天津财经大学
任职讲师。拥有南开大学博士学位。
宋哲新先生:独立董事,工商管理硕士。现任天津财经大学法学院教授。曾
在天津财经学院先后担任国际贸易系讲师、副教授等职务。曾赴海外学习西方法
律等。
李亚飞先生:独立董事,法律硕士。现任北京豆网科技有限公司法人代表、
总经理。曾就职于最高人民法院,先后担任刑事审判第一庭书记员、助理审判员、
政治部组织人事部任免处调研员、考评处处长等职务。
2、监事基本情况
公司不设监事会,设两名监事,其中一名监事冷佳佳由主要股东推荐,另一
名监事郭蕾由职工代表担任,通过民主方式选举产生。
恒越基金管理有限公司
冷佳佳女士,2004年至2008年在嘉里建设管理(上海)有限公司担任公司
法务,2008年至2014年在君合律师事务所担任律师职务,2014年至今在上海挚
信投资咨询有限公司任法律顾问。冷佳佳长期从事法务、金融等方面的工作,具
有良好的职业道德和较强的领导才能及组织协调能力。
郭蕾女士,本科毕业于上海财经大学。现担任恒越基金管理有限公司市场部
高级副总裁。历任华安证券场内交易员、交易员,国金证券机构业务部交易员、
资产管理部交易员,国海富兰克林基金管理有限公司交易员、高级交易员,恒越
基金管理有限公司交易总监。
3、高级管理人员基本情况
黄小坚先生,总经理,履历同上。
黄鹏先生:副总经理,曾任上海挚信投资管理有限公司合伙人,中海基金管
理有限公司营销中心总经理、公司总经理助理兼董事会秘书、公司总经理、党总
支书记等职务。之前曾就职于中海信托管理有限公司等机构。
孙霞女士,督察长,法学硕士。现任恒越基金管理有限公司督察长。历任上
海证券有限责任公司法务经理、段和段律师事务所律师、光大保德信基金管理有
限公司监察稽核部副总监、国泰基金管理有限公司稽核监察部总监等职务。
4、本基金基金经理
高楠先生,北京大学经济学、香港大学金融学双硕士。2012年7月至2017
年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年7
月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多
策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日—2020年4月
2日)。2020年4月入职恒越基金,现任投资副总监,兼任恒越研究精选混合型
证券投资基金(2020年7月30日起任职)及本基金基金经理(2020年7月30
日起任职)。
叶佳女士,曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。
申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办。东亚前海证券
有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年7月入职恒越基金,
现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日起任恒越核心精选混合
型基金基金经理。
本基金历任基金经理:
恒越基金管理有限公司
李静女士曾于2018年11月15日至2020年8月28日期间担任本基金基金
经理。
刘徽先生曾于2018年11月15日至2019年5月16日期间担任本基金基金
经理。
5、投资决策委员会成员
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资决策委员会成员
由5人组成:
黄小坚先生,同上;
叶佳女士,同上;
高楠先生,同上;
李静女士,本科硕士均毕业于中国人民大学,金融学相关专业。自2006年
7月加入上海重阳投资有限公司,历任行业研究员、资深分析师、投资经理等岗
位,2009年6月起在上海重阳投资管理股份有限公司从事投资研究工作。2015
年8月加入恒越基金管理有限公司筹备组,公司成立后,就职于权益投资部,现
担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理(2018年7月4日起任职);
赵小燕女士,曾就职于平安证券股份有限公司研究所,任研究员;华泰证券
(上海)资产管理有限公司资管权益部,历任研究员、投资主办等。现任恒越基
金管理有限公司研究总监。
孙霞女士(督察长)有权列席投资决策委员会的任何会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制定期报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
恒越基金管理有限公司
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,
防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的风险管理和内部控制制度
为防范公司在经营过程中可能出现的各种风险,维护公司股东和基金份额持
有人的合法权益,促进证券市场和基金业务健康、稳定的发展,本基金管理人按
照公司章程以及国家有关法律法规的规定和约束,建立了科学合理、控制严密、
运行高效的内部控制制度。
1、内部控制的总体目标和原则
恒越基金管理有限公司
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则:风险控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则:通过科学的内制手段和方法,建立合理的风险控制程序,
维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立;公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;基金投资研究、决策、执行、
清算和评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离。
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,
并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制中的盲点。
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险控制效果。
(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、
经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善。
3、内部控制体系
(1)内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大
纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽,具体包括对公司内部控制的目标、
原则、控制环境和内部控制措施等内容的规定;第二个层面是公司基本管理制度,
包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制
度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧
急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部
恒越基金管理有限公司
门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业
务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程
进行的描述和约束。公司制度体系的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程
序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检
验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检
讨和增强公司制度的完备性、有效性。
(2)内部控制运行体系
内部控制运行体系包括决策、执行、监督三个体系。
决策体系:公司决策体系由董事会、总经理、投资决策委员会和风险控制委
员会组成,对公司管理、基金运作等重大事项进行集体决策,遵循科学决策程序,
有效避免权力过于集中,出现风险。
执行体系:在总经理的领导下,由公司各职能部门组成,承担着公司开展基
金业务的日常投资运作活动和具体管理工作,认真执行内部控制战略,并采取具
体措施落实内部控制。
监督体系:包括督察长、监察稽核部、监事,负责确保公司管理、基金运作、
员工行为符合有关法律法规和公司各项规章制度。
4、内部控制的主要内容
投资管理业务控制:公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的
性质和特点严格制定管理规章、操作流程,明确揭示不同业务可能存在的风险点
并采取控制措施。
信息披露控制:按照法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露
制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
信息技术系统控制:根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操
作性原则,严格制定信息系统的管理制度。
会计系统控制:依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证
券投资基金会计核算办法》等国家有关法律法规,制订基金会计制度、公司财务
制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密
的会计系统控制。
监察稽核控制:公司设立督察长,经董事会聘任,对董事会负责,并报中国
证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要,督察长列席公司相关会议,调阅公
恒越基金管理有限公司
司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职
能;督察长定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察
长的报告进行审议。
恒越基金管理有限公司
第四部分基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
法定代表人:陆华裕
注册日期:1997年04月10日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64号
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾陆亿贰仟捌佰叁拾贰万玖仟伍佰贰拾捌人民币元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432号
托管部门联系人:王海燕
电话:0574-89103171
2、主要人员情况
截至2020年6月底,宁波银行资产托管部共有员工107人,100%以上员
工拥有大学本科以上学历。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金资
产托管的资格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险
管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严
格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提
供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托
管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、QDII资产、
股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金
公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评
估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。
恒越基金管理有限公司
截至2020年6月底,宁波银行共托管66只证券投资基金,证券投资基金托
管规模1008.21亿元。
二、基金托管人的职责
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管
理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技
术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,
对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的
约定,对基金投资、融资比例进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易
进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关
联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供
符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易
对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交
易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人
是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。
三、基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自
觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,
保障业务正常运行,维护基金持有人及基金托管人的合法权益。
2、内部风险控制组织结构
由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部
内部设置专门审计内控部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,
依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。
3、内部风险控制原则
恒越基金管理有限公司
(1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿
于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和
监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到基金
托管部所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与
完整。
(5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变
化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员
的例外。
(6)独立性原则:设立专门履行基金托管人职责的管理部门;直接的操作
人员和控制人员必须相对独立、适当分开;基金托管部内部设置独立的负责审计
内控部门专责内控制度的检查。
四、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用“基金投资监督系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期
编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的
基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标
进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与
基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
恒越基金管理有限公司
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中
国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金
管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
恒越基金管理有限公司
第五部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、恒越核心精选混合A(前端收费)销售机构
(1)直销机构
名称:恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
法定代表人:黄小坚
联系人:林晨
联系电话:021-80363999
网址:www.hengyuefund.com
传真:021-80363939
(2)非直销销售机构
1)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44

法定代表人:孙树明
客服电话:95575
联系人:马梦洁
电话:020-87555888-6932
传真:020-87553379
2)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
联系人:马静懿
恒越基金管理有限公司
电话:010-60833889
传真:010-60836029
3)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
4)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:孙秋月
电话:0532-85022313
传真:0532-85022301
5)中信期货有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
13层1301-1305室、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客服电话:400-990-8826
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:010-60836029
6)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
恒越基金管理有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:霍达
客服电话:95565
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
7)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
客服电话:95021
联系人:廖小满
电话:021-54509988
传真:021-64385308
8)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:沈梦青
电话:021-36696236
传真:021-68596919
9)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:王骁骁
电话:010-56251471
传真:010-62680827
恒越基金管理有限公司
10)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
联系人:党敏
电话:021-20691935
传真:021-20691861
11)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客服电话:95597
联系人:胡子豪
电话:021-68498507
传真:025-83387254
12)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:95587
联系人:许梦园
电话:010-85156398
传真:010-65182261
13)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:邱湘湘
恒越基金管理有限公司
电话:020-89629099
传真:020-89629011
14)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:贺青
客服电话:95521
联系人:钟伟镇
电话:021-38032284
传真:021-38670666
15)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
16)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:李雯
电话:010-60842306
传真:010-85712195
17)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
恒越基金管理有限公司
前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区11栋A
座3608室
法定代表人:杨艳平
客服电话:400-1286-800
联系人:胡闻智
电话:0755-22676026
传真:0755-26640652
18)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
19)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
20)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市秦淮区中华路26号
办公地址:南京市秦淮区中华路26号
法定代表人:夏平
客服电话:95319
联系人:展海军
恒越基金管理有限公司
电话:025-58587039
传真:025-58587820
21)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:95105885
联系人:董一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
22)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:邱佳捷
电话:021-80358749
传真:021-38509777
23)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
法定代表人:刘晓光
客服电话:400-021-6088
联系人:苏曦
电话:0514-82099618
传真:021-68811007
24)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
恒越基金管理有限公司
客服电话:95548
联系人:陈靖
电话:020-88836999-5510
传真:020-88836914
(以上排名不分先后)
2、恒越核心精选混合A(后端收费)销售机构
(1)直销机构
名称:恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
法定代表人:黄小坚
联系人:林晨
联系电话:021-80363999
网址:www.hengyuefund.com
传真:021-80363939
(2)非直销销售机构
1)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44

法定代表人:孙树明
客服电话:95575
联系人:马梦洁
电话:020-87555888-6932
传真:020-87553379
2)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
恒越基金管理有限公司
联系人:马静懿
电话:010-60833889传真:010-60836029
3)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:孙秋月
电话:0532-85022313
传真:0532-85022301
4)中信期货有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
13层1301-1305室、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客服电话:400-990-8826
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:010-60836029
5)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:霍达
客服电话:95565
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
6)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
恒越基金管理有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
客服电话:95021
联系人:廖小满
电话:021-54509988
传真:021-64385308
7)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:王骁骁
电话:010-56251471
传真:010-62680827
8)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客服电话:95597
联系人:胡子豪
电话:021-68498507
传真:025-83387254
9)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:95587
联系人:许梦园
电话:010-85156398
传真:010-65182261
恒越基金管理有限公司
10)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:贺青
客服电话:95521
联系人:钟伟镇
电话:021-38032284
传真:021-38670666
11)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
12)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区11栋A
座3608室
法定代表人:杨艳平
客服电话:400-1286-800
联系人:胡闻智
电话:0755-22676026
传真:0755-26640652
13)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
恒越基金管理有限公司
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
14)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
15)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市秦淮区中华路26号
办公地址:南京市秦淮区中华路26号
法定代表人:夏平
客服电话:95319
联系人:展海军
电话:025-58587039
传真:025-58587820
16)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:95105885
联系人:董一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
17)诺亚正行基金销售有限公司
恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:邱佳捷
电话:021-80358749
传真:021-38509777
18)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
法定代表人:刘晓光
客服电话:400-021-6088
联系人:苏曦
电话:0514-82099618
传真:021-68811007
19)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客服电话:95548
联系人:陈靖
电话:020-88836999-5510
传真:020-88836914
(以上排名不分先后)
3、恒越核心精选混合C类基金份额的销售机构
(1)直销机构
名称:恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
法定代表人:黄小坚
恒越基金管理有限公司
联系人:林晨
联系电话:021-80363999
网址:www.hengyuefund.com
传真:021-80363939
(2)非直销销售机构
1)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
联系人:秦夏
电话:010-60838888
传真:010-60836029
2)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:孙秋月
电话:0532-85022313
传真:0532-85022301
3)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:王骁骁
电话:010-56251471
传真:010-62680827
4)上海长量基金销售有限公司
恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
联系人:党敏
电话:021-20691935
传真:021-20691861
5)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
联系人:朱雅崴
电话:021-38676767
传真:021-38670666
7)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
恒越基金管理有限公司
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
8)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:李雯
电话:010-60842306
传真:010-85712195
9)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区11栋A
座3608室
法定代表人:杨艳平
客服电话:400-1286-800
联系人:胡闻智
电话:0755-22676026
传真:0755-26640652
10)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
11)上海联泰基金销售有限公司
恒越基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
12)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:霍达
客服电话:95565
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:0755-83734343
13)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:4008-888-108
联系人:许梦园
电话:010-85156398
传真:010-65182261
14)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客服电话:400-990-8826
恒越基金管理有限公司
联系人:刘宏莹
电话:021-60833754
传真:010-60819988
15)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:邱佳捷
电话:021-80358749
传真:021-38509777
16)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
法定代表人:刘晓光
客服电话:400-021-6088
联系人:苏曦
电话:0514-82099618
传真:021-68811007
17)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:95105885
联系人:董一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
18)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
恒越基金管理有限公司
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:沈梦青
电话:021-36696236
传真:021-68596919
19)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客服电话:95548
联系人:陈靖
电话:020-88836999-5510
传真:020-88836914
20)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
客服电话:95021
联系人:廖小满
电话:021-54509988
传真:021-64385308
(以上排名不分先后)
基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供
的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称:恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
恒越基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
法定代表人:黄小坚
联系人:刘涛
联系电话:021-80363999
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
负责人:李丹
电话:021-23238097
传真:021-23238800
经办会计师:单峰、陈腾
联系人:陈腾
恒越基金管理有限公司
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定募集,于2018年8月1日经中国证
监会证监许可【2018】1214号文件准予注册。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期间为不定期。
本基金每份基金份额初始面值为1.00元人民币,认购价格为1.00元人民币。
本基金自2018年11月12日至2018年11月12日止进行发售。募集期间,
本基金共募集288,586,479.83份基金份额(含利息结转的份额),有效认购户数
为4,814户。
恒越基金管理有限公司
第七部分基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2018年11月
15日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露。连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
恒越基金管理有限公司
第八部分基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在更新的招募说明书或其他相关公告中列明。
1、直销机构
名称:恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
法定代表人:黄小坚
联系人:林晨
联系电话:021-80363999
网址:www.hengyuefund.com
传真:021-80363939
个人投资者可以通过基金管理人网上直销系统办理开户、本基金的申购、赎
回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销系统网址:https://e.hengyuefund.com/etrading/
2、其他销售机构
本基金其他销售机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“第五部分、
相关服务机构”中“一、基金份额发售机构”的相关描述。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基
金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其
他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工
作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申
购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法
恒越基金管理有限公司
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2018年12月17日开放日常申购、赎回、定期定额申购业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,
申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或
恒越基金管理有限公司
其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项
的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关
条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(含T+1日)
对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括
该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申
购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述规则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并
报中国证监会备案。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资人首次申购本基金的最低金额为1元,追加申购单笔最低金额为0.01
元;各基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
2、每个基金交易账户最低持有的基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单
个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回;
3、本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,基金管理
人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说
明书或相关公告;
4、本基金目前不对单一投资者单日或单笔申购金额设置上限,基金管理人
有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见更新的招募说明
书或相关公告;
5、本基金目前不对本基金的总规模和单日净申购比例设置限额或上限,基
金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模或比例
上限请参见更新的招募说明书或相关公告;
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
恒越基金管理有限公司
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告;
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额分为A类基金份额和C类基金份额,两类基金份额单独设置
基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类份额
净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1
日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、本基金A类基金份额提供两种申购费用的支付模式,投资者可选择在申
购本基金A类基金份额或赎回本基金A类基金份额时交纳申购费用。投资人选
择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资人选择在赎回时交纳的称为后端申购
费用。投资者可以多次申购本基金A类基金份额,申购费率按每笔申购申请单
独计算。本基金C类基金份额在申购时不收取申购费用,而是从该类别基金资
产中计提销售服务费。基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
(1)投资者申购本基金A类基金份额时选择交纳前端申购费用的申购费率
如下表所示:
申购金额(M) 前端申购费率
M<10万 1.50%
10万≤M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.50%
M≥500万 每笔1000元
(2)投资者申购本基金A类基金份额时选择交纳后端申购费用的申购费率
如下表所示:
持有期限(N) 后端申购费率
N<1年 2.00%
恒越基金管理有限公司
1年≤N<2年 1.00%
2年≤N<3年 0.50%
N≥3年 0
注:1年按365天计算,以此类推
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为
份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。
本基金基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,具体如下表所示:
持有基金份额期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
Y<7日 1.50% 1.50%
7日≤Y<30日 0.75% 0.50%
30日≤Y<1年 0.50% 0
Y≥1年 0 0
注:1年按365天计算,以此类推
其中,对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持
续持有期不少于30日但少于3个月的投资人,将不低于赎回费总额的75%计入
基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人,将不低于赎回费
总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,应当将不低于
赎回费总额的25%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他
必要的手续费。(注:1个月按30天计算)
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应
的费用。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申
恒越基金管理有限公司
购、赎回费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆
动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律
法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1.申购份额的计算方式:
(1)A类基金份额
1)投资者选择交纳前端申购费用方式申购本基金A类基金份额的,申购份
额的计算公式为:
申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
2)投资者选择交纳后端申购费用方式申购本基金A类基金份额的,申购份
额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:假定T日本基金A类基金份额净值为1.0500元,某投资人投资5万元
申购本基金A类基金份额,如该投资人选择交纳前端申购费用,对应的本次申
购费率为1.50%,该投资人可得到的A类基金份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份
即:投资人投资5万元申购本基金A类基金份额,如该投资人选择交纳前
端申购费用,假定申购当日基金份额净值为1.0500元,可得到46,915.31份A类
恒越基金管理有限公司
基金份额。
例:假定T日本基金A类基金份额净值为1.0500元,某投资人投资5万元
申购本基金A类基金份额,如该投资人选择交纳后端申购费用,则其可得到的A
类基金份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即:投资人投资5万元申购本基金A类基金份额,如该投资人选择交纳后
端申购费用,假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元,可得到47,619.05份
A类基金份额。
例:假定T日本基金C类基金份额净值为1.0500元,某投资人投资5万元
申购本基金C类基金份额,则其可得到的C类基金份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即:投资人投资5万元申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基金
份额净值为1.0500元,可得到47,619.05份C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式:
(1)A类基金份额
1)投资者在认购(或申购)本基金A类基金份额时交纳前端认购(或申购)
费的,其赎回金额计算公式为:
赎回总金额=赎回份额×T日(赎回日)A类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×A类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
例:某投资者赎回其前端认购持有的A类基金份额1万份,持有时间为8
个月,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0800元,
则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0800=10,800.00元
赎回费用=10,800.00×0.50%=54.00元
净赎回金额=10,800.00-54.00=10,746.00元
即:投资者赎回其前端认购持有的A类基金份额1万份,持有时间为8个
月,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0800元,则其可得到的赎回金额为
10,746.00元。
2)投资者在认购(或申购)本基金A类基金份额时交纳后端认购(或申购)
恒越基金管理有限公司
费的,其赎回金额计算公式为:
a、投资者在认购本基金A类基金份额时交纳后端认购费用,则赎回金额的
计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×T日(赎回日)A类基金份额净值
后端认购费用=赎回份额×A类基金份额初始面值×后端认购费率
赎回费用=赎回总金额×A类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—后端认购费用—赎回费用
例:某投资者赎回其后端认购持有的A类基金份额1万份,所赎回的基金
份额持有期限为8个月,对应的后端认购费率为1.50%,赎回费率为0.50%,假
设赎回当日A类基金份额净值为1.0800元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0800=10,800.00元
后端认购费用=10,000×1.00×1.50%=150.00元
赎回费用=10,800.00×0.50%=54.00元
净赎回金额=10,800.00—150.00—54.00=10,596.00元
即:投资者赎回其后端认购持有的本基金A类基金份额1万份,所赎回的
基金份额持有时间为8个月,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0800元,则
其可得到的赎回金额为10,596.00元。
b、投资者在申购本基金A类基金份额时交纳后端申购费用,则赎回金额的
计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×T日(赎回日)A类基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购日A类基金份额净值×后端申购费率
赎回费用=赎回总金额×A类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—后端申购费用—赎回费用
例:某投资者赎回其通过后端申购持有的本基金A类基金份额1万份,所
赎回的基金份额持有期限为2.5年,对应的后端申购费率为0.50%,赎回费率为
0,假设赎回当日A类基金份额净值为1.2000元,申购日A类基金份额净值为
1.0200元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.2000=12,000.00元
后端申购费用=10,000×1.0200×0.50%=51.00元
赎回费用=12,000.00×0=0.00元
恒越基金管理有限公司
净赎回金额=12,000.00—51.00—0.00=11949.00元
即:投资者赎回其后端申购持有的本基金A类基金份额1万份,所赎回的A
类基金份额持有时间为2.5年,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2000元,
申购日A类基金份额净值为1.0200元,则其可得到的赎回金额为11,949.00元。
(2)C类基金份额
赎回总金额=赎回份额×T日(赎回日)C类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×C类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
例:某投资者赎回其持有的本基金C类基金份额1万份,所赎回的基金份
额持有期限为1年,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为
1.1000元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1000=11,000.00元
赎回费用=11,000.00×0=0.00元
净赎回金额=11,000.00—0.00=11,000.00元
即:投资者赎回其持有的本基金C类基金份额1万份,所赎回的基金份额
持有时间为1年,假设赎回当日C类基金份额净值是1.1000元,则其可得到的
赎回金额为11,000.00元。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无
法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常
情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上的。
恒越基金管理有限公司
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
资者单日或单笔申购金额上限的。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项
本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无
法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常
情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
8、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生上述情形(除第4项外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有
人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备
恒越基金管理有限公司
案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可
支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可
延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回
的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
(3)在发生巨额赎回且单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上赎回
申请的情形下,基金管理人有权对该基金份额持有人超过10%以上的赎回申请全
部自动进行延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理
人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基
恒越基金管理有限公司
金份额持有人的赎回申请一并办理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回
的公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公
告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
恒越基金管理有限公司
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、
冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的
权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定
来处理。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、其他业务
在不违反相关法律法规、对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提
下,基金管理人可办理份额的质押或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业
务规则,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会核准或备案并
提前公告。
恒越基金管理有限公司
第九部分基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,主要投资于具有核心竞争优势的上市公司
股票和优质债券,追求长期稳健的资产增值。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、
港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及
经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,
投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市
场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情
绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债
券及现金等大类资产之间的配置比例。
恒越基金管理有限公司
2、股票投资策略
A股市场和港股市场的优势行业具有差异性和互补性,本基金将充分挖掘资
本市场互联互通资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。本基金
将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格
境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金以企业基本面研究为核心,结合实地调研,重点考察上市公司的行业
发展前景、行业地位、核心竞争力、持续盈利的能力、成长性、公司治理结构等,
综合运用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折
现现金流法(DCF)等估值方法对上市公司的估值水平进行分析比较,自下而上
精选具有核心竞争优势且估值合理的上市公司股票进行投资。
3、债券投资策略
在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析
市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等
投资策略,在控制各类风险的基础上,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投
资收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的
基础上进行投资,以获得稳定收益。
5、可转换债券、可交换债券投资策略
可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵
御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券
的选择主要通过结合其债性和股性兼具的特征,在对公司基本面和转债条款深入
研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好
流动性的标的,以获取稳健的投资回报。
6、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要从“自上而下”判断景气周期和“自下
而上”精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估,同时通过有纪律的风
险监控实现对投资组合风险的有效管理。
恒越基金管理有限公司
7、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求
其合理的估值水平,采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风
险的目的。
本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期
货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
8、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券进行深入研究的基础上,结合权证定价模型评
估其合理价值,并充分考量可投权证品种的流动性等因素,在有效控制风险的前
提下进行投资。
四、投资决策流程
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指
向及全球经济因素分析。
2、投资管理程序
(1)备选库的形成与维护
分析师通过宏观经济、货币政策和股票及债券市场的分析判断,形成基金投
资备选库。
(2)资产配置会议
基金管理人定期召开投资决策委员会,讨论基金的资产组合以及各投资标的
配置,形成资产配置建议。
(3)构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方
案,并审批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资
产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金
恒越基金管理有限公司
的日常投资组合管理工作。
(4)交易执行
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易室发
出交易指令。交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈
给基金经理。
(5)投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,监察稽核部对基金
投资进行日常监督,完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场
变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合不断进行调整和
优化。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的
股票的比例不得超过股票资产的50%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市
的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算)的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
恒越基金管理有限公司
15%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%;
(16)本基金投资股指期货的,应遵守以下比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任
何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
(17)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
恒越基金管理有限公司
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
恒越基金管理有限公司
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。
如法律、行政法规或监管机构取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可不受上述规定的限制。
六、业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指
数收益率×25%
沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股
票组成,能综合反映沪深A股市场整体表现。
中证香港100指数样本覆盖了整个香港市场80%左右的市值,具有很高的市
场代表性和良好的可投资性,因此作为港股投资部分的业绩比较基准具有较好的
代表性。
中债总全价指数所代表的债券市场的风险收益特征与本基金所投资债券部
分较为贴切,因此作为债券投资部分的业绩比较基准具有较好的代表性。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场中出现
更适用于本基金的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,
确定变更基金的业绩比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理
人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书
中列示,无需召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市
场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需
承担汇率风险以及香港市场的风险。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
恒越基金管理有限公司
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益;
4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。
九、本基金投资组合报告
本基金投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本报告中所列财务数
据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 164,905,640.83 90.80
其中:股票 164,905,640.83 90.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,881,083.10 4.89
其中:债券 8,881,083.10 4.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,999,532.47 3.85
8 其他资产 824,757.25 0.46
9 合计 181,611,013.65 100.00
注:1、本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为6,337,620.00元,占资产净值比例
为3.56%。
2、本基金报告期未参与转融通证券出借业务。
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 158,543,156.94 89.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
恒越基金管理有限公司
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 158,568,020.83 89.04
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A基础材料 - -
B消费者非必需品 - -
C消费者常用品 - -
D能源 - -
E金融 - -
F医疗保健 - -
G工业 - -
H信息技术 6,337,620.00 3.56
I电信服务 - -
J公用事业 - -
K房地产 - -
合计 6,337,620.00 3.56
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 372,920 12,653,175.60 7.11
2 000799 酒鬼酒 151,800 11,614,218.00 6.52
3 002463 沪电股份 436,000 10,891,280.00 6.12
4 002541 鸿路钢构 281,800 8,239,832.00 4.63
5 300715 凯伦股份 214,900 8,011,472.00 4.50
恒越基金管理有限公司
6 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 4.44
7 300763 锦浪科技 116,970 7,496,607.30 4.21
8 002475 立讯精密 145,598 7,476,457.30 4.20
9 300595 欧普康视 103,600 7,183,624.00 4.03
10 300037 新宙邦 128,000 7,047,680.00 3.96
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,103,550.00 3.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,777,533.10 1.00
其中:政策性金融债 1,777,533.10 1.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,881,083.10 4.99
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 71,000 7,103,550.00 3.99
2 018013 国开2004 17,770 1,777,533.10 1.00
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
恒越基金管理有限公司
明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求
其合理的估值水平,采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风
险的目的。
本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期
货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期无此类操作。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期无此类操作。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
恒越基金管理有限公司
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 88,196.42
5 应收申购款 736,560.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 824,757.25
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
恒越基金管理有限公司
第十部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
恒越核心精选混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 29.30% 1.27% 8.19% 0.72% 21.11% 0.55%
过去六个月 19.50% 1.61% 0.10% 1.11% 19.40% 0.50%
过去一年 27.17% 1.23% 5.04% 0.88% 22.13% 0.35%
自基金合同生效起至今 31.60% 1.11% 18.59% 0.90% 13.01% 0.21%
恒越核心精选混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 29.23% 1.27% 8.19% 0.72% 21.04% 0.55%
过去六个月 19.39% 1.61% 0.10% 1.11% 19.29% 0.50%
过去一年 26.83% 1.23% 5.04% 0.88% 21.79% 0.35%
自基金合同生效起至今 17.73% 1.23% 1.04% 0.89% 16.69% 0.34%
注:本基金合同于2018年11月15日生效,本基金自2019年4月10日起增设恒越核心精选
混合C类基金份额,原基金份额转为恒越核心精选A类基金份额。
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
恒越基金管理有限公司
恒越基金管理有限公司
注:本基金合同于2018年11月15日生效,本基金自2019年4月10日起增设恒越核心精
选混合C类基金份额,原基金份额转为恒越核心精选A类基金份额。
3、其他指标

恒越基金管理有限公司
第十一部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金账户、证
券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相
独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构等基金服务机构
的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金
销售机构等基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得
对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的
规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人和基金服务机构因依法解散、被依法撤销或者被依
法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运
作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人
管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
恒越基金管理有限公司
第十二部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的存在活跃市场的有价证券(包括股票、权证等),以其估
值日在证券交易所挂牌的报价(收盘价)估值;估值日无报价的,且最近交易日
后未发生影响公允价值计量的重大事件的,以最近交易日的报价(收盘价)估值;
如有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报
价进行调整,确定公允价值;
(2)对在交易所市场上市交易的不含权固定收益品种,选取第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价估值;对在交易所市场上市交易的含权固定收
益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净
价估值;估值日第三方估值机构未提供估值净价,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,按最近交易日第三方估值机构提供的估值净价估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日收盘价减去
可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确
定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用在当前情况下适用并且
恒越基金管理有限公司
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。交易所上市的资产
支持证券和中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的报价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确
定其公允价值;
(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按《证
券投资基金流通受限股票估值指引(试行)》的规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供
的相应品种当日的净价估值。银行间债券市场含权的固定收益品种,选取第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值;对于含投资
人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照
长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提
供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市
场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近
交易日结算价估值。
恒越基金管理有限公司
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的,将依据下列信息
提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇
率的中间价。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
恒越基金管理有限公司
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
恒越基金管理有限公司
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金管理人应制定估值及资产净值计价错误的识别及应急方案。当估
值或资产净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,及时采取合理的
措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案,错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金
管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托
管人协商确认后;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
恒越基金管理有限公司
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、外汇市场或登记结算公
司等机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值
错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
恒越基金管理有限公司
第十三部分基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基
金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
恒越基金管理有限公司
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
恒越基金管理有限公司
第十四部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费用和诉讼费
用;
6、基金份额持有人大会费用(如公证费、律师费等);
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、基金财产投资运营过程中的增值税;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月
首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
恒越基金管理有限公司
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月
首日起五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可
抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.20%。
本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率
计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日
内从基金财产中一次性划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法
定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付
日支付。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
恒越基金管理有限公司
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
恒越基金管理有限公司
第十五部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
恒越基金管理有限公司
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法
律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、
准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
恒越基金管理有限公司
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
恒越基金管理有限公司
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
法律法规或中国证监会对基金定期报告的编制要求有变更或不再要求某类
定期报告的,基金管理人按照新的信息披露要求执行。
(七)临时报告
恒越基金管理有限公司
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
恒越基金管理有限公司
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、调整基金份额类别设置;
23、本基金改变估值技术;
24、本基金采用摆动定价机制进行估值时;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资中小企业私募债的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招
募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十一)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十二)投资港股通标的股票的信息披露
恒越基金管理有限公司
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露参与港股通交易的相关情况。
(十三)投资股指期货的信息披露
本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》
的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报
告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子
确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信
息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
恒越基金管理有限公司
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
2、发生暂停估值的情形;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
恒越基金管理有限公司
第十七部分风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
本基金为混合型证券投资基金,投资于股票等权益类资产以及债券等固定收
益类资产。证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风
险,主要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也
呈周期性变化。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
(4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可
能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再
投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
(1)基金申购、赎回安排
在发生基金合同约定的拒绝或暂停申购的情形时,投资人的申购申请将面临
被拒绝或者暂停办理的风险。
在发生基金合同约定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,基金份额持
有人将面临无法及时完全地赎回其所持有的基金份额的风险。
恒越基金管理有限公司
另外,在发生巨额赎回且单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上赎回
申请的情形下,基金管理人有权对该基金份额持有人超过10%以上的赎回申请全
部自动进行延期办理。在这种情况下,基金份额持有人面临无法及时完全赎回其
所持有的基金份额的风险。
本基金申购、赎回具体安排详见本基金招募说明书第八部分“基金份额的申
购与赎回”。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
根据基金合同约定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票等)、港股通标的股票、股指期货和债券等固定收益类资产。其
中,本基金投资于股票的比例为基金资产的60%~95%,且投资于港股通标的股
票的比例不得超过股票资产的50%。。
从拟投资的标的看,本基金拟投资的标的主要为沪深交易所及香港联交所上
市交易或者银行间市场交易的证券,总体流动性较好,流动性风险整体可控。
且根据基金合同的约定,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得
超过基金资产净值的15%。本基金流动性风险相对可控。
总之,从本基金拟投资市场、行业及资产来看,本基金的流动性风险整体可
控。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回时,基金管理人将根据基金合同约定的巨额赎回的处
理方式进行相关操作;同时,基金管理人将根据实际情况,在保护基金份额持有
人利益的前提下采取摆动定价机制;另外,基金管理人将争取在保证基金资产平
稳运作的前提下对组合资产进行一定程度的变现以满足投资者的赎回需求,并适
当提高组合高流动性资产的配置比例。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人本着保护投资人权益的前提下,依照法律法规、监管机构的规定
及基金合同的约定,可实施备用的流动性风险管理工具。
1)当本基金前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人
协商确认后,基金管理人暂停基金估值,并可延缓支付赎回款项或暂停接受基金
恒越基金管理有限公司
的赎回申请。
2)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。
3)当本基金发生巨额赎回且支付投资人的赎回申请有困难或因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,本基金可
采取延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请和延缓支付赎回款项的措施。
上述情形的出现可能导致投资者面临无法及时地获取基金份额净值及累计
份额净值等数据及无法及时、完备地实现基金份额的申购、赎回要求或获得赎回
款项等风险。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易
错误、IT系统故障等风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反
《基金合同》有关规定的风险。
7、基金管理人职责终止风险
因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金
管理资格或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职
责终止情况下,投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人
职责终止,涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的,
相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。
8、本基金的特有风险
(1)本基金投资于股票的比例占基金资产的60%-95%,投资集中度比较明
显,股票市场的价格波动可能会导致基金净值发生剧烈波动的风险。
(2)港股投资风险
恒越基金管理有限公司
本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%,本基金可根
据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股
通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资
港股通标的股票。
除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港
股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等
差异所带来的特有风险,包括但不限于:
1)市场联动的风险
与内地A股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流
动对港股价格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金
在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统
风险相对更大。
2)股价波动的风险。
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当
日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类
相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股
更为剧烈的股价波动,本基金持仓的波动风险可能相对较大。
3)汇率风险
在现行港股通机制下,港股的买卖是以港币报价,以人民币进行支付,并且
资金不留港(港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币),
故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作,本基金承
担港元对人民币汇率波动的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。
另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异,本
基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股通的规
则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,
该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的
结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。
4)港股通额度限制
现行的港股通规则,对港股通设有总额度以及每日额度上限的限制;本基金
可能因为港股通市场总额度或每日额度不足,而不能买入看好之投资标的进而错
恒越基金管理有限公司
失投资机会的风险。
5)港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不
定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港
股,只能卖出不能买入;本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及
时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。
6)港股通交易日设定的风险
根据现行的港股通规则,只有内地香港两地均为交易日且能够满足结算安排
的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放
假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所
持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格
波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风
险。
7)交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行T+2日(T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交
收)的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交
易日,即为卖出当日之后第二个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,
卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股
通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支
付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险,同时也存在不能及时
调整基金资产组合中A股和港股投资比例,造成比例超标的风险。
8)港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公
司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通标的股票以外的香港联交所上市
证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通标的股票权益分派或者转换
等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在香港联交所上市的,可以通过港
股通卖出,但不得行权;因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购
等所取得的非香港联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入
或卖出。本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。
9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
恒越基金管理有限公司
香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方
可采取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,香港联交所对停牌
的具体时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与
A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标
记(例如,ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没
有风险警示板,香港联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有
相对较大的主导权,使得香港联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。
因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退
市而给基金带来损失的风险。
10)港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则
的限制和影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组
合价值发生波动的风险。
11)其他可能的风险
除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临的其他风险,包括
但不限于:
①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、
过户费等税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,本基
金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险;
②在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动较为缺乏,本基
金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险;
③在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务
公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和
撤销申报的交易中断风险;
④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险;
另外港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临以下风险:因结算参与
人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处
置;结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金;结
算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益
受损;其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。
恒越基金管理有限公司
(3)本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产
投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投
资于科创板股票。
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市
风险、系统性风险、政策风险等。投资科创板股票存在的风险包括:
1)市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,由于
投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,企业未来盈利、现金流、估
值均存在较大不确定性,个股可能面临较大的市场风险。
科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制,首次公开发行上市的股
票,上市后前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,股价
可能表现出更为剧烈的波动。
2)流动性风险
由于科创板投资门槛高于A股其他板块,二级市场上个人投资者参与度相
对较低,整体板块活跃度可能弱于A股其他板块;科创板机构投资者占比较大,
板块股票存在一致性预期的可能性高于A股其他板块,在特殊时期存在基金交
易成交等待时间较长或无法成交的可能。
3)退市风险
科创板实行更为严格的退市标准,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上
市环节,上市公司退市风险更大。
4)系统性风险
科创板将集中以成长性的科技创新企业为主,在企业经营及盈利模式上存在
趋同,个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
5)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
(4)本基金可投资于股指期货,股指期货作为金融衍生品,主要存在以下
风险:
恒越基金管理有限公司
1)市场风险:是指由于股指期货合约价格变动而给投资者带来的风险。
2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
3)基差风险:是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造
成的风险。
4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合
约头寸所要求的保证金而带来的风险。
5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
(5)本基金可投资于资产支持证券,资产支持证券受其基础资产的质量及
所产生的现金流等因素的影响可能面临提前偿付风险、信用风险、评级下调风险
及流动性等风险,这些风险可能给基金净值及产品的流动性带来一定的负面影响
和损失。
(6)本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相
关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风
险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。这些风险可能会给基金净值带
来一定的负面影响和损失。
(7)本基金采用证券公司交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定
的证券经营机构进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资
金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日
估值等风险。
二、声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他基金销售机
构销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金销售机构
担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
恒越基金管理有限公司
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中
国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
恒越基金管理有限公司
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;清算报告应当经过具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证
监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登
载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
恒越基金管理有限公司
第十九部分基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利与义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼或仲裁权
利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
恒越基金管理有限公司
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资、转托管和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)按照《基金法》及其他有关规定编制基金定期报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
恒越基金管理有限公司
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或仲裁权利或
实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
恒越基金管理有限公司
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理场外交易资金
清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的托管资金账户、证券账户以及投资所需的其他
专用账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清
算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
恒越基金管理有限公司
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
恒越基金管理有限公司
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类
基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余
基金财产分配的数量将可能有所不同。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)在认购、申购本基金时认真、全面阅读本基金《基金合同》、《招募说
明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,缴纳认购、申购款项表示对《基金
合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件的理解、认可、接受;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价,如实提
供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息,并保证所提供资料、
信息的真实性、准确性、完整性;
(4)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
恒越基金管理有限公司
(5)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(6)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(7)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(8)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(9)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据
法律法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大不利影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
恒越基金管理有限公司
持有人大会的事项。
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或调整收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)在不违反法律法规规定、基金合同约定以及不损害现有基金份额持有
人权益的情况下增加、取消或调整基金份额类别设置;
(6)在不违反法律法规规定、基金合同约定以及不损害现有基金份额持有
人权益的情况下,基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申
购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、基金份额转让、质押等业务
规则;
(7)在不违反法律法规规定、基金合同约定以及不损害现有基金份额持有
人权益的情况下,基金推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
恒越基金管理有限公司
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
恒越基金管理有限公司
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规、中国证监
会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
恒越基金管理有限公司
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
恒越基金管理有限公司
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
恒越基金管理有限公司
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,并由律师见证,基金管理人或基金
托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证、由律师予以见证。基金管理人或
基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结
果。
(八)生效与公告
恒越基金管理有限公司
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金份额持有人或基金份额持有人大会的日常机构依法召集持有人大会,基
金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义
务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对
本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
恒越基金管理有限公司
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中
国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;清算报告应当经过具有证券、期货
恒越基金管理有限公司
相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证
监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登
载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、
调解解决的,任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
恒越基金管理有限公司
第二十部分基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
邮政编码:201204
法定代表人:黄小坚
成立日期:2017年9月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2017】1627号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2.0亿元
存续期间:永续存续
(二)基金托管人
名称:宁波银行股份有限公司(简称:宁波银行)
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
邮政编码:315042
法定代表人:陆华裕
成立日期:1997年4月10日
基金托管业务批准文号:证监许可[2012]1432号
组织形式:股份有限公司
注册资本:5,069,732,305元人民币
存续期间:永续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办
理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券;从事同业拆借;从事银行卡服务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;
提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、
恒越基金管理有限公司
贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承
兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管
理机关批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托
管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、
港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及
经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,
投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股
票的比例不得超过股票资产的50%;
恒越基金管理有限公司
2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的
A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算)的10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的15%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
15、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的
10%;
16、本基金投资股指期货的,应遵守以下比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
恒越基金管理有限公司
持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任
何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
17、本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
18、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2、12、19、20项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
恒越基金管理有限公司
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与
基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
恒越基金管理有限公司
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资非公开发行股票前向基金托管人提供基金投
资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
恒越基金管理有限公司
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行
及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及
恒越基金管理有限公司
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基
金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金账户和证券账户等投资
所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金
管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
恒越基金管理有限公司
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金账户和证券账户等投资所
需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的
商业银行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基
金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规
定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资
恒越基金管理有限公司
报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有
效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
(三)基金托管资金账户的开立和管理
1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的托管资金账户,并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基金托
管人的托管业务专用章和监管名章各一枚,由基金托管人保管和使用。开立的基
金托管资金账户应遵循《单位银行结算账户管理协议》规定。
2.基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金托管资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
4.基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立
证券资金账户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关
资金账户,并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协
议。
5.交易所证券交易资金采用第三方存管模式,即用于证券交易结算资金全额
存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中,场内的证券交易资金清算由基
金管理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清
恒越基金管理有限公司
算,也不负责保管证券资金账户内存放的资金。
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开立和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人
民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金名义在银行间市场登记
结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行
间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券
市场债券回购主协议。
(六)股指期货的相关账户的开立和管理
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金账
户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名
称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
(七)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。基金财产投资银行存款在存款机构开立
的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印鉴必须有一枚托管人监督印章。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管
库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的
购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托
管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
恒越基金管理有限公司
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在
三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》
终止后15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是
按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计
算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定
公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按约定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
2.估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的存在活跃市场的有价证券(包括股票、权证等),以其估值
日在证券交易所挂牌的报价(收盘价)估值;估值日无报价的,且最近交易日后
未发生影响公允价值计量的重大事件的,以最近交易日的报价(收盘价)估值;
如有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报
恒越基金管理有限公司
价进行调整,确定公允价值;
2)对在交易所市场上市交易的不含权固定收益品种,选取第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价估值;对在交易所市场上市交易的含权固定收益
品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价
估值;估值日第三方估值机构未提供估值净价,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日第三方估值机构提供的估值净价估值;如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日收盘价减去可
转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明
估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定
公允价值;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用在当前情况下适用并且有
足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支
持证券和中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的报价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报
价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公
允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定
其公允价值;
4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按《证券
恒越基金管理有限公司
投资基金流通受限股票估值指引(试行)》的规定确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提
供的相应品种当日的净价估值。银行间债券市场含权的固定收益品种,选取第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值;对于含投
资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别
估值。
(5)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日
确认利息收入。
(6)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当
日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最
近交易日结算价估值。
(7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(9)估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的,将依据下列信
息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币
汇率的中间价。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
恒越基金管理有限公司
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经营机构、外汇市场或
登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经
采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基
金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金
份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金
份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错
误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错
误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由
基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后
按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
恒越基金管理有限公司
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以
基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失,由基金管理人负责赔付。
3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有
通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托
管人协商确认后;
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金
托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不
符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
恒越基金管理有限公司
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结
束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月
内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编
制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月
的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期
不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存
期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交
基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为上海市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
恒越基金管理有限公司
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监
会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
恒越基金管理有限公司
第二十一部分对基金份额持有人的服务
基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先的经营宗旨,不断完善客户服
务体系。基金管理人承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求的
变化,积极增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、周到的
全方位服务。
一、客户服务电话
1、人工咨询服务
客户服务中心提供每周一至每周五,上午9:00~11:30,下午13:00~17:
30的人工电话咨询服务,投资者可以拨打021-38987000,通过该热线获得业务
咨询、信息查询、建议与投诉、信息定制、资料修改、索取对账单等专项服务。
2、客户留言服务
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知基金管理人客服
中心,客服中心将在一个工作日内给予回复。
二、订制对账单服务
投资者可以通过基金管理人客户服务电话、电子邮箱等方式订制对账单服
务。
基金管理人在准确获得投资者电子邮箱的前提下,将为已订制账单服务的投
资者提供电子邮件对账单。
电子邮件对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电
子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市
值、期间交易明细、分红信息等。基金管理人在每季度结束后10个工作日内向
每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的基金份额持有人发送电
子对账单。
三、网站服务
1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、基金管理人动态
及相关信息等。
2、账户查询:投资人可登录网上交易系统查询账户信息,查询内容包括份
额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等;同时投资人还可通过“个人中
恒越基金管理有限公司
心”自助修改基本信息及查询密码。
3、投资流程:直销客户可了解网上交易办理各项业务的具体规则。
4、单据下载:直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。
5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。
6、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好地了解
基金基础知识及公司相关信息。
四、短信服务
若投资人准确完整地预留了手机号码,可获得定制手机短信服务,包括产品
信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的投资人可拨打客服电
话或登录基金管理人网站添加后定制此项服务。
五、电子邮件服务
若投资者准确完整地预留了电子邮箱地址,可获得免费电子邮件服务,包括
产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登
录基金管理人网站添加后订制此项服务。
六、客户建议、投诉处理
投资人可以通过客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、书信、传真等
多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心将在一个工作日内给予回复。
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
恒越基金管理有限公司
第二十二部分其他应披露事项
标题 法定披露方式 公告日期
恒越基金管理有限公司高级管理人员变更公告 上海证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2020年8月22日
恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2020年8月28日
恒越基金管理有限公司
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.hengyuefund.com)查阅和
下载招募说明书。
恒越基金管理有限公司
第二十四部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予恒越核心精选混合型证券投资基金注册的文件
(二)《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》
(三)《恒越核心精选混合型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册恒越核心精选混合型证券投资基金之法律意见书
(七)中国证监会要求的其他文件
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
恒越基金管理有限公司
2020年9月2日