东兴兴晟混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第1号
2020-09-09 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
2020年9月9日公告
重要提示
东兴兴晟混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年3月17日
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】455号文注册募集。本基金基金
合同于2020年8月5日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金
投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本基金在投
资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、货币市场工具、同业
存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收
益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。本基金的投资范围包括股指期货资产支持证券,可能给本基
金带来额外风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,
当出现不利行情时,指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股
指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规
定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。基金管理人将本着谨慎和控制风
险的原则进行资产支持证券投资,但由于资产支持证券具有一定的信用风险、
利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险,可能导致包括基金净值波动在
内的各项风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金本次更新招募说明书系因本基金变更基金经理。依据《基金法》、《运
作办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规和基金合同的要求,对本基金
原招募说明书中的“三、基金管理人”中的“本基金基金经理”部分进行了更
新。
目录
一、绪言 ............................................................................................................................................... 5
二、释义 ............................................................................................................................................... 6
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 12
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 24
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 28
六、基金的募集 .............................................................................................................................. 30
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 35
八、基金份额的申购、赎回与转换 ........................................................................................ 36
九、基金的投资 .............................................................................................................................. 47
十、基金的财产 .............................................................................................................................. 53
十一、基金资产的估值 ................................................................................................................ 54
十二、基金的收益与分配 ........................................................................................................... 60
十三、基金的费用与税收 ........................................................................................................... 62
十四、基金的会计和审计 ........................................................................................................... 65
十五、基金的信息披露 ................................................................................................................ 66
十六、风险揭示 .............................................................................................................................. 73
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................ 77
十八、基金合同的内容摘要....................................................................................................... 79
十九、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 108
二十、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 122
二十一、其他应披露事项 ......................................................................................................... 123
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................. 124
二十三、备查文件 ........................................................................................................................ 125
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理
规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法
律法规的规定,以及《东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
本招募说明书阐述了东兴兴晟混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本
基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事
项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指东兴兴晟混合型证券投资基金
基金管理人: 指东兴证券股份有限公司
基金托管人: 指浙商银行股份有限公司
基金合同、《基金合同》: 指《东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《东兴兴晟混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
招募说明书或本招募说明书: 指《东兴兴晟混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
基金份额发售公告: 指《东兴兴晟混合型证券投资基金基金份额发售公告》
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的自然人
机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
人民币合格境外机构投资者 指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
投资人、投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
销售机构: 指东兴证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
登记机构: 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴证券股份有限公司或接受东兴证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
基金账户: 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
开放日: 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
《业务规则》 指《东兴证券股份有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则(试行)》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
认购: 指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
元: 指人民币元
A 类基金份额: 指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不计提销售服务费的基金份额
C 类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、期货及票据价值、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
销售服务费: 指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
基金产品资料概要: 指《东兴兴晟混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:东兴证券股份有限公司
成立日期:2008年5月28日
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层
法定代表人:魏庆华
组织形式:股份有限公司
联系人:陈智勇
联系电话:010-57307309
传真:010-57307388
注册资本:275796.0657万元人民币
股权结构:(截止2020年3月末)
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1 中国东方资产管理股份有限公司 1,454,600,484 52.74
2 山东高速股份有限公司 119,989,367 4.35
3 中国证券金融股份有限公司 82,463,160 2.99
4 福建天宝矿业集团股份有限公司 57,478,000 2.08
5 上海工业投资(集团)有限公司 48,100,000 1.74
(二)主要人员情况
1、董事会成员
魏庆华先生,1964年10月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国国籍,
无境外永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局。曾任清流县人民银行股长、副
行长;三明市人民银行办公室副主任(主持工作);闽发证券三明分公司总经理、
闽发证券副总裁、总裁,东兴证券副总经理、总经理、财务负责人,东兴期货董
事长,东兴资本董事长,东兴投资董事长。现任东兴证券董事长。
张涛先生,1972年8月出生,博士研究生学历,正高级经济师,中国国籍,
无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、
福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理(主持)、深圳总部副总
经理(主持)兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、董事会办公
室主任、副总裁,华泰期货有限公司董事长,钟山有限公司董事、副总裁,钟山
金融控股有限公司董事长。现任东兴证券董事、总经理、财务负责人,东兴证券
投资有限公司董事长。
谭世豪先生,1964年1月出生,硕士研究生,高级经济师,中国国籍,无
境外永久居留权。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长;中
国东方资产管理股份有限公司(以下简称“中国东方”)股权及投行部经理、助
理总经理,资产经营部助理总经理、副总经理;深圳外贸集团董事长,监事长;
邦信资产管理有限公司副总经理兼深圳分公司副总经理;中国东方人力资源部副
总经理;东兴证券副董事长。现任东兴证券董事、副总经理,东兴证券(香港)
金融控股有限公司董事会主席。
张军先生,1975年5月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。曾任北京市园林局香山公园科员;中诚信托投资有限责任公司信托经理;
证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长;东兴证券首席风险官。现
任东兴证券董事、副总经理,东兴香港董事。
江月明先生,1971年8月出生,硕士研究生学历,持有中国律师执业资格
证书,中国国籍,无境外永久居留权。2001年7月至2016年8月历任中国东方
经营处置审查办公室职员、高级主任,总裁办公室经理、高级经理、助理总经理,
风险管理部助理总经理、副总经理,董事会办公室(引战上市办公室)副总经理
(主持工作)。现任中国东方董事会办公室(上市办公室)总经理,东富(天津)
股权投资基金管理有限公司董事,东方邦信创业投资有限公司董事。2017年3
月至今任东兴证券董事。。
曾涛先生,1972年12月出生。大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留
权。曾就职于中国银行股份有限公司海南省分行,中国东方海口办事处。曾任中
国东方人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理,机构管理部副总经理主持
工作,中华联合保险集团股份有限公司副总经理、合规负责人、纪委书记。现任
中国东方办公室(党委办公室)总经理,大连银行股份有限公司董事。2019年3
月起任东兴证券董事。
董裕平先生,1969年10月出生,博士研究生学历,研究员(中国社科院)、
博士生导师、博士后合作导师,哈佛大学经济系访问学者,中国国籍,无境外永
久居留权。曾任国家开发银行政策研究室科级行员、经济师,稽核评价局稽核一
处副处长、综合处副处长、正处级行员、高级经济师;中国社会科学院金融研究
所副研究员、研究员、公司金融研究室主任、法与金融研究室主任、所纪委委员、
所长助理,兼任中国社会科学院投融资研究中心主任;中国东方战略发展规划部
副总经理、战略发展规划部(研究院)副总经理(主持工作)。现任中国东方战
略发展规划部(研究院)总经理,东方邦信融通控股股份有限公司董事。2019
年3月起任东兴证券董事。
周亮先生,1971年6月出生,大学本科学历,高级会计师,中国国籍,无
境外永久居留权。曾就职济青高速公路管理局、山东高速光控产业基金管理有限
公司、山东高速股份有限公司。历任山东高速股份有限公司淄博管理处计划财务
科长、计划财务部副经理、审计部经理,山东高速光控产业基金管理有限公司财
务总监,山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。现任山东高速股
份有限公司总会计师。2019年10月任东兴证券董事。
郑振龙先生,1966年3月出生,博士研究生学历,厦门大学管理学院教授,
中国国籍,无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、
金融系副主任(主持工作),华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽
江学者特聘教授,兼任华安证券股份有限公司独立董事,厦门国际银行股份有限
公司独立董事、福建华通银行股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独
立董事和漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。2017年3月至今任东兴证券
独立董事。
张伟先生,1977年4月出生,博士研究生,具有FRM(金融风险管理师)资
格,中国国籍,无境外永久居留权。2001年8月至2012年2月,历任中国人民
银行研究生部教研部研究实习员、副主任兼助理研究员;中国人民银行研究生部
行政部副主任兼副研究员。2012年3月至今任清华大学五道口金融学院校友办
主任兼副研究员。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇投
资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。2017年3月起任东兴证券
独立董事。
宫肃康先生,1965年3月出生,硕士研究生学历,注册会计师,中国国籍,
无境外永久居留权。曾任中央财政金融学院税务系教师,北京市新技术产业开发
试验区财政审计所专管员,宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。现任北京
天平会计师事务所有限责任公司执行董事、总经理,北京天平健税务师事务所执
行董事、总经理。2017年12月至今任东兴证券独立董事。
孙广亮先生,1963年7月出生,硕士研究生学历,律师,中国国籍,无境
外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师,众鑫律师事务所律师,大商股份有
限公司独立董事。现任北京市华堂律师事务所合伙人律师、主任,大恒新纪元科
技股份有限公司独立董事。2017年12月至今任东兴证券独立董事。
2、监事会成员
秦斌先生,1968年4月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。曾任中国银行总行海外行管理部科员、主任科员;中国东方股权部业务三
部助理经理、股权及投行业务部副经理、市场开发部业务发展部副经理、总裁办
公室综合信息处副经理(主持工作)、总裁办公室助理总经理、党委办公室和总
裁办公室副主任、副总经理、党委办公室和研发中心副主任、副总经理(主持工
作)、研发中心总经理、战略发展规划部总经理;东兴证券董事。现任东兴证券
监事会主席。
张威先生,1977年9月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。曾任国务院法制办公室副主任科员、主任科员、副处长、调研员兼副处长
(主持工作)。现任中国诚通控股集团有限公司金融管理部总经理、诚通基金管
理有限公司董事、南航国际融资租赁有限公司副董事长、诚通商业保理有限公司
董事长、中企大象金融信息服务有限公司监事长。2020年6月至今任东兴证券
监事。
叶淑玉女士,1957年5月出生,物理学学士、中欧EMBA,高级工程师、会
计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂团
总支书记;福州电子工业局团委委员;福州智达电脑品管部副经理;福建新世纪
电脑集团有限公司副总裁;实达电脑集团人力资源处处长、监事;实达电脑与美
国Compaq合资公司副总经理;上海外高桥房地产有限公司副总经理。现任福建
东煌投资集团股份有限公司董事、董事长助理兼董事会秘书,福建天宝矿业集团
股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2017年3月至今任东兴证券监事。
郝洁女士,1971年4月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。曾在中国信达信托投资公司证券部财务处、信达资产管理公司资金财务部
会计制度处工作,历任宏源证券机构管理总部二级部经理、资金财务部总经理助
理、财务会计部副总经理;现任东兴证券财务部总经理,兼任东兴投资董事、东
兴期货董事、东兴香港董事。2017年3月至今任东兴证券监事会职工代表监事。。
杜彬先生,1973年2月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留
权。曾任中国人民银行条法司综合处科员;中国民族国际信托投资公司计划资金
部职员、总裁秘书,国际业务部副经理、资产管理部总经理、综合管理部总经理,
民族证券风险监控部法务负责人、合规部经理,合规部副总经理(主持)、总经
理,合规部兼风险管理部总经理,合规风控部总经理;现任东兴证券合规法律部
总经理、东兴投资董事、东兴期货监事、东兴资本监事、上海东策盛资产管理有
限公司监事。2014年8月至今任东兴证券监事会职工代表监事。。
3、总经理及其他高级管理人员
魏庆华、张涛先生、谭世豪和张军先生,简历请参见上述关于董事的介绍
许学礼先生,1963年12月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国国籍,
无境外永久居留权。曾任财政部财政科学研究所助理研究员;中国南山开发公司
上市小组成员;深圳证券交易所高级研究员;广州尊荣集团副总经理;深圳汉君
雄投资公司副总经理;亚洲控股有限公司总裁助理;大通证券股份有限公司副总
经理;东兴证券首席风险官,东兴资本董事。现任东兴证券副总经理、合规总监,
东兴香港董事、东兴基金管理有限公司董事。
银国宏先生,1974年3月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久
居留权。曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理;中信建投
证券研究所所长助理;东兴证券研究所总经理,公司助理总经理兼研究所总经理、
机构业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理。现任东兴证
券副总经理、金融创新部总经理,东兴期货董事长,上海伴兴实业发展有限公司
董事长,东兴基金董事长。
刘亮先生,1974年10月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留
权。曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福
建省证券监督管理委员会科员,中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任
科员、党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任(主持)、党办主任;
东兴证券助理总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分
公司总经理、深圳分公司总经理、东兴证券董事会秘书,董事会办公室总经理、
福建分公司总经理。现任东兴证券副总经理、首席信息官,兼任天翼电子商务有
限公司董事。
陈海先生,1970年12月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留
权。曾任闽发证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究
中心股评部经理、福州北环东路营业部助理总经理;东兴证券福州北环东路营业
部助理总经理、副总经理、营销总监,福州五一中路营业部江厝服务部负责人、
福州江厝营业部总经理、福建分公司副总经理,公司助理总经理兼任资产管理业
务总部业务一部总经理、公司助理总经理兼任资产管理业务总部总经理。现任东
兴证券副总经理,东兴香港董事,东兴证券(香港)有限公司董事会主席。
张锋先生,1973年12月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。曾任中国银行总行营业部出口处职员;中国东方股权部、实业部、评估部
助理经理、副经理;东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总
经理、财富管理部总经理、协同发展部总经理。现任东兴证券董事会秘书、公司
助理总经理。
赵慧文女士,1977年1月出生,硕士研究生学历、注册会计师、资产评估
师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国证监会稽查一局主任科员、中国证
监会稽查局综合处副处长和处长、中国证监会发行监管部审核五处处长、中国证
监会证券基金机构监管部监管六处处长、中原证券股份有限公司副总裁。现任东
兴证券首席风险官。
4、合规总监
许学礼先生,简历请参见上述关于总经理及其他高级管理人员的介绍。
5、本基金基金经理
李晨辉先生,中国科学院工学硕士,武汉大学学士,具有9年证券从业经验。
2011年进入东兴证券研究所从事行业研究,历任行业研究员、高级行业研究员。
2014年2月加入东兴证券基金部筹备组,主要负责跟踪计算机、软件等行业投
资机会。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴众智优
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴核心成长混合型证券投资基金基
金经理、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴兴晟混合型
证券投资基金基金经理。
李兵伟先生,中央财经大学金融学硕士,10年证券行业从业经历,10年证
券投研管理经历。2010年7月至2015年8月,任信达证券金融工程研究员、投
资经理;2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部。现任东兴量化多
策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴量化优享灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东兴中证消费50指数证券投资基金基金经理、东兴兴晟混
合型证券投资基金基金经理。
6、基金业务投资决策委员会成员
银国宏先生,简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍
王青女士,现任基金业务部总经理。
张旭先生,现任基金业务部助理总经理、投资总监。
孙继青先生,现任基金业务部基金经理。
张琳娜女士,现任基金业务部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、执行生效的基金份额持有人大会决定;
13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场
价格,扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则
为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种
业务和事项。
(2)重要性原则
内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。
(3)制衡性原则
内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互
制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
(4)适应性原则
内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,
并随着情况的变化及时加以调整。
(5)成本效益原则
内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由董事会
对合规管理、风险管理和内部控制有效性承担最终责任,各个业务部门负责本部
门的风险评估和监控,稽核审计部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而
言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终
的责任。
(2)合规总监:独立行使合规管理权利;直接对董事会负责;及时向董事
会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的
工作报告;
(3)投资决策委员会:负责制定、完善投资决策制度和流程;确定各基金
的投资理念、投资原则以及投资限制;核准基金投资证券池的构成;审定各基金
的资产配置方案,根据市场形势调整在类别资产、市场、行业间的分配比例及投
资规模范围;制定投资授权方案,对超出授权的投资作出决定;评估各基金的业
绩表现和风险状况;评估交易单元和交易对手,作出新增或者剔除的决定;研究
风险控制委员会对投资有关问题的意见和建议。
(4)风险控制委员会:负责建立基金管理业务风险控制体系;制定基金管
理业务风险控制相关制度;根据自身管理能力及风险控制水平,合理确定不同时
期基金管理业务的计划规模;制订基金管理业务自有资金年度使用计划、风险限
额,并提交公司总经理办公会审议;对新业务、新产品进行风险审查;听取、评
议基金管理部上一季度业务运作及风险管理情况的报告及下一季度风险管理工
作计划。审议公司基金管理业务的其他重大风险事项;
(5)稽核审计部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标;
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本
部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理
系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保
稽核审计、合规管理、风险控制等工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时
置备操作手册,并定期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到
基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的
制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明
确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少
风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:使用适合的程序,确
认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,
对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速
度作出决策;
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1.基本情况
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人:沈仁康
联系人:邓凯
电话:0571-88261570
传真:0571-88268688
成立时间:1993年04月16日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币18,718,696,778元
存续期间:持续经营
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复
〔2004〕91号
基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资
基金托管资格的批复》;证监许可〔2013〕1519号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结
算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府
债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从
事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提
供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国
人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
2.主要人员情况
沈仁康先生,浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生、正
高级经济师。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县
长、县长;浙江省丽水市副市长,副市长、丽水经济开发区管委会党工委书
记,市委常委、副市长、丽水经济开发区管委会党工委书记,市委常委、副
市长,市委副书记、市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、市
长。
徐仁艳先生,浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会
计师、注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科
长、科长、会计处副处长,中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、
处长,中国人民银行杭州中心支行党委委员、副行长,浙商银行党委委员、
副行长,期间兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司董事、董事长。
(二)发展概况及财务状况
浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)是12家全国性股份制商
业银行之一,于2004年8月18日正式开业,总行设在浙江杭州。2016年3
月30日,在香港联交所上市,股票代码“2016.HK”;2019年11月26日,
在上海证券交易所上市,股票代码“601916”,成为全国第13家A+H两地
上市银行。
开业以来,浙商银行始终按照习近平总书记在浙江工作时对本行提出的
要求,立足浙江,面向全国,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、
成长迅速、风控完善的优质商业银行。
面对经济新常态,浙商银行顺应互联网信息技术发展新趋势和客户价
值创造新需求,确立了“两最”总目标和平台化服务战略,坚持“服务实体
经济、创新转型、合规经营、防化风险、提质增效”五项经营原则,打造平
台化服务银行,为客户提供开放、高效、灵活、共享、极致的综合金融服务。
截至2019年9月30日,浙商银行在全国18个省(直辖市)和香港特别行政
区设立了253家营业分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分
中西部地区的有效覆盖。2017年4月21日,首家控股子公司——浙江浙银
金融租赁股份有限公司正式开业,迈出了综合化经营的第一步。2018年4月
10日,香港分行正式开业,迈出了国际化布局的第一步。
2019年1-9月,集团实现归属于本行股东的净利润112.39亿元,同
比增长14.01%,年化平均总资产收益率0.91%,年化平均权益回报率15.42%。
营业收入344.03亿元,同比增长25.04%,其中:利息净收入246.88亿元,
同比增长35.84%;非利息净收入97.15亿元,同比上升4.03%。业务及管理
费88.83亿元,同比增长8.08%,成本收入比25.82%。计提信用减值损失
121.48亿元,同比增长70.85%。所得税费用15.06亿元,同比下降22.35%。
截至2019年9月30日,集团总资产17,204.83亿元,吸收存款余额10,897.87
亿元,发放贷款及垫款总额9,688.64亿元,较上年末分别增长4.48%、11.80%、
11.98%;不良贷款率1.40%,资产质量保持同业领先水平。在英国《银行家》
(The Banker)杂志“2019年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2019)”
榜单上,按一级资本位列第107位、按总资产位列第98位。中诚信国际给
予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。
(三)托管业务部的部门设置及员工情况
浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业
务管理中心、营销中心、运营中心、监督中心,保证了托管业务前、中、后
台的完整与独立。截至2019年12月31日,资产托管部从业人员共39名。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方
式以及内部控制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部
管理制度,包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、
内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可
疑情况报告及应急处理等制度,系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面,
能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。
(四)证券投资基金托管业务经营情况
中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金
托管业务,批准文号:证监许可〔2013〕1519号。
截至2019年12月31日,浙商银行托管证券投资基金94只,规模合计
1,678.72亿元,且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。
(五)基金托管人内部风险控制制度说明
1.内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准
则和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健
运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,
保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管
理和运营部门,资产托管部专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察
稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核
工作的职权和能力。
3.内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理
制度、实施细则、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、
顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制
度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料
严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像
监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,
防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
4.基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象
和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、
基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投
资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同
和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,
基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在
限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人
应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同
时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向
中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理
人,并及时向中国证监会报告。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法
律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金
管理人网站公示情况。
1、直销机构
(1)东兴证券股份有限公司直销中心
a、东兴证券股份有限公司网上直销系统
交易系统网址:https://tradefund.dxzq.net/etrading/
b、东兴证券股份有限公司直销柜台
办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
联系人:陈智勇
直销中心电话:010-57307309
传真:010-57307388
公司网站:http://www.dxzq.net
(2)东兴证券股份有限公司分支机构
住所:北京西城区金融大街5号新盛大厦B 座6层
办公地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦B 座6层
法人代表:魏庆华
联系人:田丰舞
传真:010-573073882、代销机构
基金管理人委托的代销机构,代销机构具体信息见基金份额发售公告及基
金管理人网站公示情况。
(二)登记机构
名称:东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5 号(新盛大厦)B 座12、15 层
法定代表人:魏庆华
办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
联系人:王广辉
电话:010-57307359
传真:010-57307366
(三)律师事务所
名 称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人:朱小辉
电话:010-57763888
传真:010-57763777
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
办公地址:北京市朝阳区针织路23号中国人寿金融中心10层
执行事务合伙人:曾顺福
联系电话:021-61418888
传真:010-85181218
经办注册会计师:李燕、邱丽
六、基金的募集
(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2020年3月17日获中国证
监会证监许可【2020】455号文核准。
(二)基金类型、运作方式及存续期
本基金类型:混合型证券投资基金
本基金运作方式:契约型开放式
本基金存续期:不定期
(三)募集方式与募集期限
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。
本基金自2020年7月15日至2020年7月31日进行发售。如果在此期间未
达到本招募说明书第七条第(一)款规定的基金备案条件,基金可在募集期限内
继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期
限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
(四)募集场所
投资人应当在基金管理人、代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金
管理人、代销机构提供的其他方式办理基金的认购。销售机构名单和联系方式具
体见本基金份额发售公告。
基金管理人、代销机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方
法,请参见本基金发售公告以及当地销售机构的公告。
基金管理人可以根据情况增加其他销售机构,并在基金管理人网站公示。
(五)基金份额的认购安排
1、认购时间:2020年7月15日至2020年7月31日。具体业务办理时间
详见基金份额发售公告及代销机构相关公告。
2、投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。
3、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许
撤销。
4、基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售
机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可在
基金正式宣告成立后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。若投资
者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退
还投资者。
5、认购以金额申请。投资人通过本公司各分支机构、网上交易、代销机构
认购A类、C类基金份额,单个基金账户首次认购,单笔最低认购金额为人民币
10元(含认购费),追加认购单笔最低金额为人民币10元(含认购费);通过基
金管理人直销柜台认购A类、C类基金份额,单个基金账户首次认购单笔最低金
额为人民币10,000元(含认购费),追加认购单笔最低金额为人民币1,000元(含
认购费)。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。由于各份额类别的起始认购
金额不同,投资者在认购时须注意选择相应的份额类别,否则可能导致认购失败。
6、如果募集期限届满,单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%,
基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其认购基金份额比
例低于50%。
(六)基金的最高募集规模
本基金募集期内不设募集目标上限。
(七)基金份额的分类
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别。其中:
1、在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收
取赎回费用,但不计提销售服务费的的基金份额,称为A类基金份额;
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用、在赎回
时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别
为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
根据基金销售情况,基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利
影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、
或者调整现有基金份额类别的认购、申购费率或者变更收费方式或者停止现有基
金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在
指定媒介公告。
(八)基金份额初始面值、认购费用、认购价格及计算公式
1、基金份额初始面值:基金份额面值为1.00元人民币,按面值发售。
2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。
3、认购费率
(1)投资者在认购A类基金份额时需交纳认购费。
本基金A类基金份额的认购费率如下表:
认购金额(M) 费率
M 1.20%
100万≤M 0.80%
200万≤M 0.30%
M≥500万 1000元/笔
(2)本基金C类份额不收取认购费用。
(3)本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取,不列入基金财产,
主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。
(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定、对基金份额持有人利益无实
质不利影响及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,开展基金
促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金认购费率。
(5)投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
4、认购份额的计算
(1)A类基金份额
1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
(2)C类基金份额
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
有效认购资金募集期间的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归基金
份额持有人所有。
例1:某投资者认购本基金10万元,对应的份额为A类份额,对应的认购
费率为1.20%。假定该笔认购产生利息80元。则认购份额为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100,000/(1+1.20%)=98,814.23
认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-98,814.23=1,185.77
认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值=
(98,814.23+80)/1.00=98,894.23份
即:投资者投资10万元认购本基金,假定该笔认购产生利息80元,在基金
合同生效时,投资者账户登记有本基金A类基金份额98,894.23份。
例2:某投资者认购本基金1,000万元,对应的份额为C类份额,无认购费。
假定该笔认购产生利息8,000元。则认购份额为:
认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值=
(10,000,000+8,000)/1.00=10,008,000份
即:投资者投资1,000万元认购本基金,假定该笔认购产生利息8,000元,
在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金C类基金份额10,008,000份。
(八)认购的办法
投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。
(九)认购的确认
销售网点(包括直销中心、网上直销和代销网点)受理申请并不表示对该申
请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以
基金注册登记机构的确认登记为准。投资者应在基金合同生效后到各销售网点查
询最终成交确认情况和认购的份额。
于网上直销系统认购的投资者应于申请日(T日)后的第2个工作日(T+2)
起在本公司网站查询认购结果,但此确认是对认购申请的确认,其最终结果要待
基金合同生效后才能够确认;投资者对于确认后的认购交易不能进行撤销,有关
网上直销的相关认购程序请以本公司网站最新的说明及基金份额发售公告为准。
(十)募集期间认购资金利息的处理方式
基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。有效认
购资金在募集期间产生的利息在基金合同生效后折算成投资者认购的基金份额,
归投资者所有,不收取认购费用。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录
为准。
(十一)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金合同生效前,
任何人不得动用。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购、赎回与转换
(一)申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点名单详见本招募
说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增
减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销
售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。如果发生申购、赎回损害持有人利
益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务。
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立,基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申
购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金份额登记机构的确认
结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况,投资人应及时查
询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整,并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购金额和赎回份额的限制
1、投资人通过本公司各分支机构、网上交易、代销机构申购A类、C类基
金份额,单个基金账户首次申购单笔最低金额为人民币10元(含申购费),追加
申购单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人直销柜台申购A
类、C类基金份额,单个基金账户首次申购单笔最低金额为人民币10,000元(含
申购费),追加申购单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费)。由于各份额类
别的起始申购金额不同,投资者在申购时须注意选择相应的份额类别,否则可能
导致申购失败。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金
份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的
基金份额余额不足100份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎
回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
(六)申购费用与赎回费用
1、申购费用
本基金A类基金份额申购费率如下表所示:
申购金额(M) 费率
M 1.50%
100万元≤M 1.00%
200万元≤M 0.50%
M≥500万元 1000元/笔
本基金 C 类份额不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入
基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可
以多次申购本基金,申购费用按单笔申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单
独计算费用。
2、赎回费用
本基金A类基金份额赎回费率如下表所示:
基金份额持有期限(Y) 赎回费率 归入基金资产比例
Y<7日 1.50% 100%
7天≤Y 0.75% 100%
30天≤Y 0.5% 75%
3个月≤Y 0.5% 50%
6个月≤Y 0% -
本基金C类基金份额赎回费率如下表所示:
基金份额持有期限(Y) 赎回费率 归入基金资产比例
Y<7日 1.50% 100%
7天≤Y 0.5% 100%
30天≤Y 0% —
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收
费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
(1)A类基金份额
1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)C类基金份额
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额净值
基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例1:某投资者投资5万元申购基金,对应的份额为A类份额,对应费率为
1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+1.5%)=49,261.08
申购费用=申购金额-净申购金额=50,000-49,261.08=738.92
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值=49,261.08/1.0160
=48,485.31份
即:投资者投资5万元申购基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份
额净值为1.0160元,则可得到48,485.31份A类基金份额。
例2:某投资者投资1,000万元申购基金C类基金份额,无申购费,假设申
购当日C类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值=10,000,000/1.0160=
9,842,519.69份
即:投资者投资1000万元申购基金C类基金份额,假设申购当日C类基金
份额净值为1.0160元,则可得到9,842,519.69份C类基金份额。
2、基金赎回金额的计算
赎回金额=赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由
基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例3:某投资者赎回基金1万份A类基金份额,持有期小于7日,对应的赎
回费率为1.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则可得到的净赎回金
额为:
赎回金额= 10000×1.0160=10,160元
赎回费=10,160×1.5%=152.40元
净赎回金额=10160-152.40=10,007.60元
即:投资者赎回基金1万份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净
值是1.0160元,则其可得到的净赎回金额为10,007.60元。
例4:某投资者赎回基金1000万份C类基金份额,持有期小于7日,对应
的赎回费率为1.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则可得到的净赎
回金额为:
赎回金额= 10,000,000×1.0160=10,160,000元
赎回费=10,160,000×1.5%=152,400元
净赎回金额=10,160,000-152,400=10,007,600元
即:投资者赎回基金1000万份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额
净值是1.0160元,则其可得到的净赎回金额为10,007,600元。
3、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,
并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
(八)申购和赎回的注册登记
1.基金投资人在T 日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1 日
为基金投资者增加权益并办理登记手续,基金投资者自T+2 日起有权赎回该部
分基金份额。
2.基金投资人在T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1 日
为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。
3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
并最迟于开始实施前3 个工作日在指定媒介及基金管理人网站上公告。
(九)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接
受投资人的申购申请。
(3)证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。
(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他
可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)(3)、(5)、(6)、(8)项暂停申购情形之一且基金管
理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基
金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应当在规定期限内在指
定媒介上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过1日但少于2 周(含2周),暂停结束,基金
重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(4)如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊
登暂停公告1 次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频
率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在
指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基
金份额净值。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前
提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持
有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分,将自动进行延期
办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办
理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值
为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受
单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,
并提前告知基金托管人与相关机构。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
(十五)基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,如相关法律法规允许基
金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,在履行相关程序后,基金管
理人将制定和实施相应的业务规则。
(十六)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调
整并提前公告。
九、基金的投资
(一)投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求
超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
(二)投资理念
本基金将通过对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各
大类资产的权重。在此基础上,结合对行业周期、公司发展前景、金融市场行为
等分析,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略
和个券选择策略完成债券组合的构建。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、货币市场工具、同业存单、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为35%-80%;本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
(四)投资策略
1、资产配置策略
本基金将根据对宏观经济运行情况的预判和对市场运行情况的分析,来确定
投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等
因素以及基金的风险评估等灵活调整股票等权益类、债券等固定收益类和现金资
产分布,动态调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
股票投资策略将从定性和定量两方面入手,考察公司所属行业地位、竞争优
势、发展战略、公司治理、管理及研发创新能力等多种因素;同时考量公司估值、
资产质量及财务状况、成长及财务指标及估值等,选择具有相对比较优势的公司
进行投资。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,从宏
观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析
方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,不定期对投资
组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济
趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点
选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品
种。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率等。本基金管理人通过考察宏观经济形势、提前偿还
率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池
未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均
久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,
在严格控制信用风险暴露程度的前提下,选择风险调整后收益较高的品种进行投
资。
5、股指期货投资策略
本基金对于股指期货的投资是以对当前投资组合进行套期保值为目的,主要
选择流动性好、交易活跃的期货合约为投资标的。通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻找其合理的估值水平,与现货资产进
行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,谨慎投资,以降低投资组合的整
体风险。
6、可转换债券、可交换债券投资策略
本基金基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,同时以宏观经济走势、
经济周期特征和阶段性市场投资主题的研究为基础,综合考量宏观调控目标、产
业结构调整因素等,精选具有良好成长潜力和受益于政策扶持具有优良成长环境
的公司发行的可转债(含可交换债)进行投资布局。同时,结合经济和市场阶段
性特征,动态调整不同行业的可转债(含可交换债)投资比例。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益
率×40%
沪深300指数是由中证指数公司编制的,从上海和深圳股票市场中选取的
300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、
能够反映A股市场整体走势的指数。因此,沪深300指数适合作为本基金股票投
资的业绩比较基准。而中证综合债券指数全面反映了我国债券市场的整体价格变
动趋势,适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强,或者指数编制单位停止编制该指数,
或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基
金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况在按照监管部门要求履行适当的程
序并经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经
基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前在指定媒介上予
以公告,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映
本年基金的投资策略。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为35%~80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资。
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
(15)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基
金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(16)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(6)、(11)、(14)情形之外,因证券市场波动、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。如本基金增加投资
品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公
告,不需要经基金份额持有人大会审议。
(八)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映资产的价值。
(二)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
(四)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价
值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
(五)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减
去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术
确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第
三方估值机构提供的价格数据估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(六)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金净值信息,经基金托管人复核,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金净值信息结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
(七)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(八)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(九)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(十)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制
度变化或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错
误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利
发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如
投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机
构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有
人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一
日C 类基金份额的基金资产净值的0.6%的年费率计提。C类基金份额的销售服
务费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的C类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工
作日内从基金财产中一次性支取,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计和审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、
行政法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书的其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更
新一次。基金合同终止的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,将
基金招募说明书、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上;基金托管人
应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。
2、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的3
日前,将基金产品资料概要信息。登载在指定网站上和基金销售机构网站上或营
业网点。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的
基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及
基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起
开始执行。
3、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
4、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
5、基金净值信息
《基金合同》生效后,开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告(含资产组合季度
报告)
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,并
将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实
际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并采取相关措施;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)调整基金份额类别的设置;
(22)基金推出新业务或服务;
(23)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时;
(24)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关
情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、投资股指期货的信息披露
基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书等文件
中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标。
12、投资资产支持证券相关公告
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
13、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
14、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券交易所或银行间债券交易市场遇法定节假日或因
其他原因暂停营业时;
2、不可抗力;
3、发生暂停估值的情形;
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十六、风险揭示
基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能
亏损。基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、
地区发展政策等)发生变化,导致证券价格波动,影响基金收益。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场也呈现出周期性
变化,从而引起债券价格波动,基金的收益水平也会随之发生变化。
3、利率风险。当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益率
变化,进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时,基金所持有的债券价
格将下降,若基金组合久期较长,则基金资产面临损失。
4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或
者不能履行合约规定的其他义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,
进而造成基金资产损失。
5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,
而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、债券收益率曲线变动风险。该种风险是指收益率曲线没有按预期变化导
致基金投资决策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金将
投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再
投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,利息的再投资收益会上升。
8、估值风险:本基金采用的估值方法有可能不能充分的反映和揭示利率风
险,或经济环境发生了重大变化时,在一定时期内可能高估或者低估基金资产的
净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更能公允的反映基金
资产价值,确保基金资产净值不对基金份额持有人造成实质性的损害。
9、经营风险:它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金
流的不稳定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,
运营收入越稳定,经营风险就越小。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平,造成管理风险。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益
水平也存在影响。
(三)流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险,风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎
回需求的匹配与平衡。
1、基金申购、赎回安排
本基金通过设定单一投资者申购金额上限、收取强制赎回费、拒绝大额申购、
暂停基金申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项等措施控制基金申购、赎回中的流
动性风险,具体详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发
行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行
业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性
风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金在发生巨额赎回时,将通过部分延期赎回、暂停赎回、延缓支付赎回
款项、摆动定价及中国证监会认定的其他措施对于巨额赎回情形下的流动性风险
进行管理控制,具体控制措施及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎
回。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金运作过程中,将使用延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请、收取短
期赎回费、暂停基金估值、摆动定价及中国证监会认定的其他措施控制流动性风
险,具体使用情形及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。
(1)延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请能够避免在巨额赎回时,因变
现需求过大,市场交易量不足,导致证券不能低成本地转变为现金,进而对基金
资产净值造成较大波动的情形,对基金份额持有人来说,存在不能及时赎回基金
份额的风险。
(2)收取短期赎回费能够控制资金短期频繁的申购赎回,避免净值大幅的
波动,维护净值稳定。
(3)在估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时采取暂停基金估值,通过延
缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请等措施可避免基金份额净值虚高
或虚低给申购、赎回客户或存量客户造成损失,对基金份额持有人来说,存在不
能及时赎回基金份额的风险。
(4)通过摆动定价将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、
赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待,当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担
申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
(四)合规性风险
指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的约定
而带来的风险。
(五)操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交
易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算
机构等。
(六)本基金特有的风险
1、本基金为混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此
股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。在调整资产配置比例时,不能完全抵
御市场整体下跌风险,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专
业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续
优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些
品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,
并影响到整体基金的投资收益。
2、本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交
易具有杠杆性,当出现不利行情时,指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受
较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保
证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
3、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证
券,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,但由于资
产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险,
可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。
(七)其他风险
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些
工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险;
4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
名称:东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
法定代表人:魏庆华
设立日期:2008年5月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字【2007】53号
组织形式:股份有限公司
注册资本:275796.0657万元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:010-57307309
(二) 基金托管人
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人:沈仁康
电话:0571-88261570
传真:0571-88268688
联系人:邓凯
成立时间:1993年4月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复[2004]91

组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币18,718,696,778元
存续期间:持续经营
经营范围:经营金融业务(范围详见中国银监会的批文)。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
(四)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(五) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(六)基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届
时有效的法律法规为准。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一
的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,本基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)基金管理人、登记机构、代销机构在法律法规规定或中国证监会许可
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托
管等业务的规则;
(3)基金推出新业务或服务;
(4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、赎
回费率、销售服务费率或在不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)增加、减少、调整本基金的份额类别设置;
(7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表
决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的,基金管理人提前公告
后,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利
发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如
投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机
构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有
人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一
日C 类基金份额的基金资产净值的0.6%的年费率计提。C类基金份额的销售服
务费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的C类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工
作日内从基金财产中一次性支取,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求
超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、货币市场工具、同业存单、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为35%-80%;本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为35%~80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资。
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
(15)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基
金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(16)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(6)、(11)、(14)情形之外,因证券市场波动、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。如本基金增加投资
品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提
前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
六、基金资产净值的计算方法及公告方式
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价
值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减
去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术
确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第
三方估值机构提供的价格数据估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金净值信息,经基金托管人复核,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金净值信息结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制
度变化或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错
误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局的并对各方
当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B 座12、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-16层
邮政编码:100033
法定代表人:魏庆华
成立日期:2008年5月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会、中国证监会证监
机构字【2007】53号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币275796.0657万元
存续期间:持续经营
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金
销售;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;保险兼业代理(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
(二)基金托管人
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人:沈仁康
电话0571-88261570传真:0571-88268688
联系人:邓凯
成立时间:1993年4月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复[2004]91

组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币18,718,696,778元
存续期间:持续经营
经营范围:经营金融业务(范围详见中国银监会的批文)。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基
金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、货币市场工具、同业存单、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为35%-80%;本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为35%-80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公
司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有
一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的30%。
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资。
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
(15)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基
金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(16)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(6)、(11)、(14)情形之外,因证券市场波动、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。但中国证监
会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。如本基金增加投资
品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第
十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实
性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,
并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托
管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,
基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责
任,基金托管人有权向中国证监会报告。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利
益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场
交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市
场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作
日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调
整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的
交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行
间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合
同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金
托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配
合基金托管人完成相关业务办理。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,
避免基金出现流动性风险。上述规章制度须按基金管理人制度审批流程批准。上
述规章制度经批准之后,基金管理人应当将上述规章制度以及基金管理人制度审
批流程记录提交给基金托管人。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整。
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市
场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,
基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并
做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其
有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,
并有权报告中国证监会。
6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保
基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造
成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管
理人承担。
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承
担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资
流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损
失。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人
的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当
立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托
管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促
基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
(四)根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的
真实性、完整性、全面性。基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易
名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金托管人应及时发送基金管理人,
基金管理人应及时确认已知名单的变更。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等基金投资所
需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立
的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规
定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资
报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有
效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。
3、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金资金账户办理
基金资产的支付。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,
涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账
户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行
间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在
基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管
人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15
年。
五、基金资产净值计算与复核
(一)基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额
的余额数量。基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每工作日计算基金净值信息,经基金托管人复核,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将
基金净值信息结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依
据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
(二)基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
(四)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(五)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(六)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度
报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;季度报告应在季度结
束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告;中期报告在会计年度半年终了起
2个月内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度结束起3个月内编制完毕并
予以公告。基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金
托管人应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管
人应在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到
后45日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托
管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基
金管理人提供的报告上加盖业务章,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金
托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照
其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(七)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和
编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会
权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托
管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的
基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日
和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生
效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的效力
双方对托管协议的效力约定如下:
(一)基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案,
应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字,协议当事人
双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文
本为正式文本。
(二)托管协议自基金合同成立之日起成立,自基金合同生效之日起生效。
托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算报告报中国证监会备案并
公告之日止。
(三)托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
(四)本协议一式四份,上报有关监管机构一式一份,基金托管人持有一份,
基金管理人持有两份,每份具有同等的法律效力。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项
目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投
资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要
求提交成交确认单。
基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。
(二)基金份额持有人交易记录查询服务
基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
(三)基金份额持有人交易对账单寄送服务
基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每
季度结束后10个工作日内向本季度有交易的投资人寄送;年度对账单在每年度
结束后20个工作日内向所有持有本基金份额或本年度内有交易的投资人寄送。
(四)信息查询
基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码,基金份额持有人可
以凭基金账号和该密码通过基金管理人的客户服务热线查询客户基金账户信息;
同时可以修改通信地址、电话、电子邮件等信息;另外还可登录本基金管理人网
站查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。
(五)投诉受理
投资者可以拨打东兴证券股份有限公司客户服务中心电话95309,或客服信
箱:dxzqts@dxzq.net.cn投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
二十一、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上
公告。
二十二、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住
所,投资者可在办公时间查阅、复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.fund.dxzq.net/)查阅
和下载招募说明书。
二十三、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会注册东兴兴晟混合型证券投资基金募集的文件;
2、《东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东兴兴晟混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《东兴兴晟混合型证券投资基金托管协议》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其
余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购
买复印件。
东兴证券股份有限公司
2020 年9月9日