东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第5号)
2020-09-15 文字大小 【 】 【打印
            

东方金账簿货币市场证券投资基金
招募说明书(更新)
(2020年第5号)
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2006年6月2
日中国证券监督管理委员会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的
批复》(证监基金字[2006]106)和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集
时间安排的确认函》(基金部函[2006]146)的核准,进行募集。本基金基金合同
于2006年8月2日正式生效。本基金为货币市场基金。
东方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本
公司”)保证《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募
说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、
基金产品资料概要和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括
市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的各种投资工具的相关风险等。
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投
资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
自2014年10月22日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的B类基金份
额。
本基金管理人于2016年11月16日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关
于东方金账簿货币市场证券投资基金根据<货币市场基金监督管理办法>修订基金
合同的公告》。上述公告可通过《中国证券报》、《证券时报》及东方基金管理股份
有限公司网站查阅。修订后的基金合同、基金合同摘要、托管协议可通过东方基
金管理股份有限公司网站查阅。
根据中国证监会2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》的要求,经与相关基金托管人协商一致,并报监管部门备
案后,本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订,修订后
的基金合同及托管协议自2018年3月31日起生效,具体情况请参阅本基金管理
人于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及本基金管理人网站上发布的公告。
根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下部分基
金的基金合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定媒介上公
告。
公司名称及基金管理人相关内容截止日为2020年8月24日,有关财务数据
和净值表现截止日为2020年6月30日(财务数据未经审计),如无其他特别说明,
本招募说明书其他所载内容截止日为2020年8月2日。
目 录
第一部分绪言 ................................................... 1
第二部分释义 ................................................... 2
第三部分基金管理人 ............................................. 8
第四部分基金托管人 ............................................ 22
第五部分相关服务机构 .......................................... 29
第六部分基金的募集与基金合同生效 .............................. 65
第七部分基金份额的申购与赎回 .................................. 66
第八部分基金的投资 ............................................ 76
第九部分基金的业绩 ............................................ 92
第十部分基金的财产 ............................................ 95
第十一部分基金资产的估值 ...................................... 97
第十二部分基金的收益与分配 ................................... 102
第十三部分基金的费用与税收 ................................... 105
第十四部分基金的会计与审计 ................................... 108
第十五部分基金的信息披露 ..................................... 109
第十六部分风险揭示 ........................................... 116
第十七部分基金合同的终止与基金财产的清算 ..................... 118
第十八部分基金合同的内容摘要 ................................. 120
第十九部分基金托管协议的内容摘要 ............................. 135
第二十部分对基金份额持有人的服务 ............................. 148
第二十一部分其他应披露事项 ................................... 151
第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 ......................... 155
第二十三部分备查文件 ......................................... 156
第一部分 绪 言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办
法>有关问题的规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(以下简称《通
知》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《货币
市场基金信息披露特别规定》(以下简称《信息披露特别规定》)、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其
他有关法律法规以及《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》编写。
本《招募说明书》阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者
投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本《招募说明书》所载明资料申请募集的。本基金管理人没有
委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息,或对本《招募
说明书》作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)实施之日起
一年后开始执行。
第二部分 释义
在《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》中,除非文义另有所指,
下列词语具有如下含义:
基金或本基金: 指东方金账簿货币市场证券投资基金
基金合同或本基金合同: 指《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
招募说明书或本招募说明书: 指《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新,招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件
基金产品资料概要: 指《东方金账簿货币市场证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
基金份额发售公告: 指《东方金账簿货币市场证券投资基金基金份额发售公告》
托管协议或本托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
《基金法》: 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》: 指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
《销售办法》: 指2013年2月17日经中国证券监督管理委员会第28
次主席办公会议通过,自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订
《管理规定》: 指1999 年8月27日中国证监会发布(转发)并于1999 年8月27日起施行的《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》,及有权机关对其做出之修订与补充
《信息披露特别规定》: 指2005 年3月25日中国证监会发布,并于2005 年4月1日起施行的证券投资基金信息披露编报规则第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》,及有权机关对其作出之修订与补充
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
基金管理人或本基金管理人: 指东方基金管理股份有限公司
基金托管人或本基金托管人: 指中国民生银行股份有限公司
份额登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
份额登记机构: 指办理份额登记业务的机构。基金的份额登记机构为东方基金管理股份有限公司或接受东方基金管理股份
有限公司委托代为办理份额登记业务的机构
投资人: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
个人投资者: 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
机构投资者: 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
元: 指人民币元
基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到成立条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
认购: 指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行为
申购: 指在基金存续期内,投资人申请购买基金份额的行为
赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为
巨额赎回: 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一日基金总份额的10%时
基金转换: 投资者向本基金管理人提出申请将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
转托管: 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务
非交易过户: 指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者账户转移到其他账户的行为
销售服务费用: 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。该笔费用从基金财产中计提,属于基金的营运费用
固定基金份额净值交易: 指本基金存续期内,无论基金投资是否盈利或亏损,投资者申购、赎回本基金份额,均适用固定基金份额净值进行交易。本基金的固定基金份额净值为1.0000元
日每万份基金净收益: 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益
7日年化收益率: 指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
收益分配: “每日分配收益,按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额净收益为基准,每日为基金份额持有人计算当日收益并分配,每月集中支付收益。基金份额持有人当日收益的精度为0.01元,小数点后第3位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提损益
定期定额投资计划: 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
直销机构: 指东方基金管理股份有限公司
其他销售机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金其他销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
销售机构: 指直销机构和其他销售机构
基金销售网点: 指直销机构的直销中心及其他销售机构的其他销售网点
基金账户: 指份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
开放日: 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日
T日: 指销售机构确认的投资人有效申请工作日
基金收益: 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益
基金资产总值: 基金资产总值包括该基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款、保证金以及其他投资所形成的资产价值总和
基金资产净值: 基金资产净值是指基金资产总值扣除负债后的净资产值
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
第三部分 基金管理人
一.基金管理人概况
名称:东方基金管理股份有限公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
邮政编码:100033
法定代表人:崔伟
成立日期:2004年6月11日
组织形式:股份有限公司
注册资本:叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币
营业期限:2004年6月11日至长期
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;
中国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80号
统一社会信用代码:911100007635106822
联系人:李景岩
电话:010-66295888
股权结构:
股东名称 认购股份数 (万股) 持股比例
东北证券股份有限公司 19200 57.60%
河北国控资本管理有限公司 8100 24.30%
渤海国际信托股份有限公司 2700 8.10%
天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1170 3.51%
天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1123 3.37%
天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1040 3.12%
合 计 33333 100%
内部组织结构:
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险
控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责
制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会、估值
委员会、反洗钱工作组和权益投资部、权益研究部、固定收益研究部、固定收益
投资部、量化投资部、产品开发部、专户投资部、机构业务一部、战略客户部、
市场部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综
合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能
部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分
管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。
二.基金管理人主要人员情况
1.董事会成员
崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、
副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中
心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外
汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼
党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人,中
国证券投资基金业协会第一届理事;现任东方基金管理股份有限公司董事长,兼
任东北证券股份有限公司副董事长,中国证券投资基金业协会第二届监事,东方
汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。
何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评
估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部
财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理,
福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东
北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融达投资有限公司董事,东证融
通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证
券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,吉林省总会计师协会副会长,东
证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司董事长,东证融汇证券
资产管理有限公司董事。
李雪飞先生,董事,硕士。曾任吉林建设开发集团公司党委文书,吉林省国
际信托投资公司职员,华泰证券股份有限公司长春同志街营业部交易部经理、总
经理助理,东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部总经理、长春同志街
第三证券营业部总经理、营销管理部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总
经理、总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工
监事、东证融达投资有限公司董事;现任东北证券股份有限公司党委委员、副总
裁、经纪业务发展与管理委员会主任,兼任东证融汇证券资产管理有限公司副董
事长、渤海期货股份有限公司董事。
王真女士,董事,工商管理硕士。曾任沧州日报社记者,燕赵都市报社经济
新闻部主任,河北青年报社副总编辑,河北建设投资集团有限公司集团办公室副
主任,河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长;现任河北省国有资产
控股运营有限公司总裁助理、资本运营总监,兼任河北国控资本管理有限公司党
委书记、董事长。
董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有
限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信
息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副
总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。
雷小玲女士,独立董事,北京大学EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经
学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计
师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。
现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术
咨询委员会主任委员。
陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数
学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师;
现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公
司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省
法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。
刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海
南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科
技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,长华化学
科技股份有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任,
金融证券委员会委员,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安
全法律组专家。
刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投
资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹
建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理,经理,东北证券股
份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公
司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任公司总经理
兼首席信息官。
2.监事会成员
赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书
记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸
资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司团委书
记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运
营有限公司总裁、党委副书记、副董事长。
周鑫先生,监事,硕士研究生。曾任职北京时代博讯高科技有限公司、太平
洋证券有限责任公司、北京航天辰光精密仪器有限公司等机构;现任东方基金管
理股份有限公司综合管理部总经理兼人力资源部总经理。
王丹丹女士,监事,硕士研究生。曾任职工银瑞信基金管理有限公司、英大
基金管理有限公司;现任东方基金管理股份有限公司产品开发部总经理兼运营部
总经理、交易部总经理。
3.其他高级管理人员
崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。
刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,简历请参见董事介绍。
秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大
学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011
年7月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间兼任人力资
源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。
张科先生,副总经理。中国人民银行研究生部金融学博士。历任甘肃银光化
学工业公司中学教师,深圳发展银行蛇口支行会计、信贷业务员,深圳发展银行
上海分行资金部部门负责人,平安银行北京分行副行长、资深销售总监;2019年
12月加盟本公司,曾任特别助理。
杨贵宾先生,副总经理兼固定收益投资总监,投资决策委员会委员,东方双
债添利债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。西安交通大学经济学博士。历任富国基金管理有限责任公司固定收益
研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限公司工作,任投资主办、固定收
益投资总监、公司总经理助理;2019年9月加盟本公司,曾任总经理助理兼固定
收益投资总监。
关洪波先生,副总经理兼市场总监,吉林大学工商管理硕士。历任吉林省松
原市长山政府工作公务员,长春证券有限责任公司人事管理,新华证券有限责任
公司长春安达街营业部副总经理,东北证券有限责任公司南京中山北路营业部、
长春建设街营业部总经理,吉林省通化市二道江区区委常委、副区长,东北证券
股份有限公司运营管理部总经理;2017年11月加盟本公司,曾任总经理助理兼市
场总监。
李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有
限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公
司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经
理、总经理助理。
4.本基金基金经理
姓名 任职时间 简历
郑雪莹(女士) 2020年4月30日至今 复旦大学财务学专业硕士,5年证券从业经历。2015年加盟本公司,曾任固定收益研究
部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。
周薇(女士) 自2019年3月1日至2020年5月13日担任本基金基金经理。
姚航(女士) 自2013年9月25日至2019年3月5日担任本基金基金经理。
周薇(女士) 自2014年8月28日至2016年11月3日担任本基金基金经理。
王丹丹(女士) 自2010年9月16日至2014年3月7日担任本基金基金经理。
于鑫(先生) 自2006年8月2日至2006年12月19日、自2007年8月14日至2010年9月15日担任本基金基金经理。
张晓东(先生) 自2006年10月9日至2007年8月14日担任本基金基金经理。
5.投资决策委员会成员
刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,投资决策委员会主任委员,简历请参见
董事介绍。
杨贵宾先生,公司副总经理、固定收益投资总监、投资决策委员会委员,简
历请参见高级管理人员介绍。
许文波先生,公司总经理助理、权益投资总监、投资决策委员会委员。吉林
大学工商管理硕士,19年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部
分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;
德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟本公司,
曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东
方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基
金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理。
蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕
士,10年证券从业经历。曾任GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、
天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017
年5月加盟本公司,曾任研究部总经理,东方支柱产业灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理,现任东方主题精
选混合型证券投资基金基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、
东方创新科技混合型证券投资基金基金经理、东方人工智能主题混合型证券投资
基金基金经理。
王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员。北京交通大学产业
经济学硕士,12年证券从业经历。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造
行业研究员。2010年4月加盟本公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商
业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7
日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成
长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开
放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东
方保本混合型开放式证券投资基金(于2017年5月11日转型为东方成长收益平
衡混合型证券投资基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、
东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证
券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资
基金)基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合
型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、
东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证
券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方城
镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。
吴萍萍女士,固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员。中国人民大
学应用经济学硕士,9年证券从业经历。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加
银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟本公司,曾任东方稳健回报
债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、
东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投
资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保
本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证
券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长
回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金
经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券
投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个
月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型
证券投资基金基金经理、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金
经理。
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。
三.基金管理人职责
1.基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用并管理基金财产;
(2)获得基金管理人报酬;
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(5)根据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人,对于基金托管人违反
本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重
大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施
保护基金及相关当事人的利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(7)选择、更换份额登记机构,并对份额登记机构的代理行为进行必要的监
督和检查;
(8)选择、更换销售机构,并依据销售协议和有关法律法规,对其行为进行
必要的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)法律法规规定的其他权利。
2.基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、
赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,分别进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金的每万份基金净收益和7日年化收益率
的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定公告每万份基金净收益和7
日年化收益率;
(9)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(10)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(11)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(12)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
(13)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
得向他人泄露;
(14)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(17)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
(21)法律法规规定的其他义务。
四.基金管理人的承诺
1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同
和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现
行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2.本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立
健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3.本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4.基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五.基金管理人的内部控制制度
1.内部控制制度
(1)内部控制的原则
①健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
②有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控
制度的有效执行。
③独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
④相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
⑤成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)内部控制的主要内容
控制环境
①控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、
控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、
积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过
营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位
和业务环节。
③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司
建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会
的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健
全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程
序和管理议事规则,高效严谨的业务执行系统,以及健全有效的内部监督和反馈
系统。
⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格
制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、
诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
风险评估
公司定期评估风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和
外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评
估报告报公司董事会及高级管理人员。
组织体系
内部控制组织体系包括三个层次:
第一层次:董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;
公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的合
法合规性进行监督。
合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的
合法合规性及风险控制状况进行评估,并督促经理层、督察长落实或改进。
督察长根据法律、法规的规定,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司
内部风险控制情况,行使法律、法规及中国证监会和公司章程规定的职权。
第二层次:公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公
会、风险控制委员会和风险与监察稽核部门;
①总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构,并负责公司层面风险管理
工作。
②风险控制委员会是公司基金投资及资产管理的最高风险控制机构。风险控
制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准,划分和量化市
场风险,并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。
③风险与监察稽核部门,负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性、
内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监
察、稽核。
第三层次:各职能部门对各自业务的自我检查和控制。
公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位,在公司各项基本管
理制度的基础上,根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程,
对各自业务中潜在风险进行自我检查和控制。
制度体系
制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。
①内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、
信息披露制度、监察稽核制度等。
②内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管
理制度、员工行为规范、纪律程序。
③业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技
术保障制度和危机处理制度。
信息与沟通
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流
渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证
信息及时送达适当的人员进行处理。
2.基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任,董事会承担最终责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一.基金托管人概况
(一)基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,
同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。
多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行
有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生
银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快
速健康的发展势头。
2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂
牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂
牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿
元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债
券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内
首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范
例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管
理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,
在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两
率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业
模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树
立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金
融服务银行”;
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银
行”奖项;
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”
奖项;
民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”;
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资
产管理银行”;
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优
秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行
间本币市场优秀债券交易商”奖项;
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”
和“2016年度优秀信用债做市商”奖项;
民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具
价值中国品牌100强”;
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
(二)主要人员情况
张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人
高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有26
年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任
中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委
书记。
(三)基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中
华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了
更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管
部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的
原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工72人,
平均年龄38岁,100%员工拥有大学本科以上学历,64%以上员工具有硕士以上文
凭。
中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的
经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平
台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2020年6
月30日,中国民生银行已托管239只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于
2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的代表受
邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供全面
的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,向各类
托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,也在
市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今,
中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新
托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21
世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖,尤其2019年,获得由金融
时报社和国家金融与发展实验室共同评出的“年度最佳托管银行”奖项。
二.基金托管人的内部控制制度
(一)内部风险控制目标
1、建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机制
和监督机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的
安全完整。
2、大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念,
严格控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
3、以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,
以落实到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系
统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的
风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。
(二)内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行
高级管理层下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履
行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下
开展。
(三)总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职
责与分工如下:总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险
管理的统筹部门,对资产托管部的风险控制工作进行指导;总行法律事务部负责
资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定;总行内控合规部负责该业务
与管理的合规性审查、检查与督导整改;总行审计部对全行托管业务进行内部审
计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室与资产托管部共同制
定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行
定向舆情监测,对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置,包括与全国性媒体
进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。内部风险控制原则
1、合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
2、全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员,
并涵盖资产托管业务各环节。
3、有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行,
任何人都没有超越制度约束的权力。
4、预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务中风
险发生的源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
5、及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随
着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政
策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵塞
漏洞。
6、独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心
是资产托管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和
检查人员严格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。
7、相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实可行
的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。
8、防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务日常
操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。
(四)内部风险控制制度和措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定
并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监
控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制
理念,并签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾
备中心,保证业务不中断。
(五)资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
1、坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中
间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运
作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场
环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份
有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防
范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
2、实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参
与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公
司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗
位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
3、建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人
制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结
构。
4、以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部
十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务
管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的
操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。
5、制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度
落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内
部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。
总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
6、将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制
度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从
业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的
自动风险控制功能。
三.基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投
资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基
金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到
账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关
法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人
收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基
金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一.直销机构
1.柜台交易
名称:东方基金管理股份有限公司直销中心
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号3层
法定代表人:崔伟
联系人:王丹
电话:010-66295876
传真:010-66578690
网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
2.电子交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业
务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com
二.其他销售机构
1、中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
2、中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
3、中国工商银行股份有限公司
住所:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
联系人:陶仲伟
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
4、中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
5、中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
6、兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼
法定代表人:陶以平
联系人:刘玲
电话:021-52629999
传真:021-62569070
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
7、招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83077278
传真:0755-83195109
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
8、北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:张东宁
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
9、中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:张金良
联系人:王硕
传真:010-68858057
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
10、交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.95559.com.cn
11、东莞银行股份有限公司
住所:东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
办公地址:东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
法定代表人:廖玉林
联系人:陈幸
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
客服电话:4001196228(全国)、96228(广东省内)
网址:www.dongguanbank.cn
12、吉林银行股份有限公司
住所:吉林省长春市东南湖大路1817号
办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号
法定代表人:唐国兴
联系人:孟明
电话:0431-84992680
传真:0431-84992649
客服电话:400-88-96666(全国)、96666(吉林省)
网址:www.jlbank.com.cn
13、晋商银行股份有限公司
住所:山西省太原市长风西街1号丽华大厦A座
办公地址:山西省太原市小店区长风街59号
联系人:董嘉文
电话:0351-6819505
传真:0351-6819898
客户服务电话:95105588
网址:www.jshbank.com
14、青岛银行股份有限公司
住所: 青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址:青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
法定代表人:郭少泉
联系人:陈界交
电话:0532-68629956
传真:0532-68629939
客户服务电话: 96588(青岛);400-66-96588(全国)
网址: http://www.qdccb.com
15、中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号501房
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法人代表:胡伏云
客户服务热线:www.gzs.com.cn
网址:(020)95396
16、安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:黄炎勋
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
客服电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
17、长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
18、东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
19、东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:021-962506或40088-88506
网址:www.dfzq.com.cn
20、东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
21、东莞证券股份有限公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
联系人:孙旭
电话:0769-22119348
客服电话:961130(省内直拨,省外请加拨区号0769)
网址:www.dgzq.com.cn
22、方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com
23、光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人:周健男
联系人:戴巧燕
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
24、广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、44

法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
25、国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
26、国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
27、国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路178号
办公地址:安徽省合肥市寿春路178号
法定代表人:蔡咏
联系人:李蔡
电话:0551-68167423
传真:0551-68167431
客服电话: 95578
网址:www.gyzq.com.cn
28、海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219275
传真:021-23219100
客服电话:021-95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
29、恒泰证券股份有限公司
住所:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
电话:0471-4972675
客服电话:956088
网址:www.cnht.com.cn
30、华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
电话:0551-65161666
传真:0551-5161600
客服电话:95318
网址:www.hazq.com
31、华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
网址:www.hfzq.com.cn
32、华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-54967552
传真:021-54967293
客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
33、江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:孙名扬
联系人:姜志伟
电话:0451-87765732
传真:0451-82337279
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
34、粤开证券股份有限公司
住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
电话:0755-83331195
客服电话:95564
网址:www.lxsec.com
35、中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315125
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
36、上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
电话:021-53686888
传真:021-53686100,021-53686200
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com
37、山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
38、申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
39、申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址:疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20

法定代表人:韩志谦
联系人:陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
40、五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼
办公地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼
法定代表人:赵立功
联系人:马国栋
电话:0755-83252843
传真:0755-82545500
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
41、招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-829734343
客服电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
42、中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
电话:010-66568450
传真:010-66568990
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
43、中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客服电话:95329
网址:www.zszq.com
44、中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
45、中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
46、中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-6083 8888
传真:010-6083 6029
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
47、中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:0755-83201097
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
48、中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
传真:010-85679203
客服电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com.cn
49、平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)
法定代表人:刘世安
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
50、东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:魏庆华
联系人:夏锐
电话:010-66559079
传真:010-66555147
客服电话:95309
网址:www.dxzq.net
51、国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
52、中国民族证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
法定代表人:何亚刚
联系人:尚蓓
电话:010-59355497
传真:010-56437030
客服电话:400-889-5618
网站:www.e5618.com
53、华龙证券股份有限公司
住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼
法定代表人:李晓安
联系人:范坤
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
客户服务电话:95368
网址:www.hlzq.com
54、华金证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
联系人:郑媛
电话:021-20655746
客户服务电话:4008211357
网址:https://www.huajinsc.cn
55、民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
联系人:韩秀萍
电话:010-85127999
传真:010-85127888
客户服务电话:95376
网址:www.mszq.com
56、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客户服务电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com/
57、中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及
第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21
层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
客户服务热线:95532、400-600-8008
网站:www.china-invs.cn
58、大连网金基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法人代表:樊怀东
联系人:于秀
电话:0411-39027810
传真:0411-39027835
客户服务热线: 4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
59、中国国际期货有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12

办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
联系人:许黎婧
电话:010-65807848
传真:010-59539806
客服电话:95162或400 888 8160
网址:www.cifco.net
60、和合期货有限公司
住所:山西省太原市迎泽区菜园东街2号
办公地址:山西省太原市迎泽区菜园东街2号
联系人:张基甲
电话:0351-7342798
传真:0351-7342538
客服电话:0351-7342798
网址:www.jijin.hhqh.com.cn
61、上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客户服务电话:400 820 2899
网址:www.erichfund.com
62、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
传真:0571-26698533
客户服务电话:400 076 6123
网址:www.fund123.cn
63、深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:400 678 8887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
64、上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客户服务电话:400 700 9665
网址:www.ehowbuy.com
65、上海天天基金销售有限公司
住所:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:屠彦洋
电话:021-54509998-2010
传真:021-64385308
客户服务电话:400 1818 188
网址:www.1234567.com.cn
66、北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客户服务电话:400 888 6661
网址:www.myfund.com
67、北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人: 赵荣春
联系人:申泽灏
电话:010-57418813
传真:010-57569671
客服电话:400 678 5095
网址:www.niuji.net
68、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727

法定代表人:杨懿
联系人:张燕
电话:010-58325388-1588
传真:010-58325282
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
69、浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:刘晓倩
联系电话:0571-88911818
传真:0571-88910240
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
70、北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
联系人:史丽丽
电话:010-67000988
传真:010-67000988
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
71、上海利得基金销售有限公司
住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系人:赵沛然
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
72、北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
联系电话:13501068175
传真:010-56810628
客服:4008980618
网址:www.chtfund.com
73、上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦
东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服:4008219031
网址:www.lufunds.com
74、北京虹点基金销售有限公司
住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡伟
联系人:牛亚楠
联系电话:010-65951887
传真:010-65951887
客服:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
75、上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
联系电话:021-33323999-5611
传真:021-33323837
客服:400-820-2819
网址: www.chinapnr.com
76、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
联系电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
77、上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:葛佳蕊
联系电话:021-63333389
传真:021-63332523
客服:4000178000
网址:www.lingxianfund.com
78、珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:李孟军
联系电话:020-89629012
传真:020-89629011
79、海银基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
80、上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
81、北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
82、凤凰金信(银川)投资管理有限公司
住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公用房
办公地址:北京市朝阳区来广营中街甲1号 朝来高科技产业园5号楼
法定代表人:程刚
联系人:张旭
联系电话:010-58160168
传真:010-58160181
客服:400-810-5919
网址:www.fengfd.com
83、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
联系人:高雪超
联系电话:010-62062880
传真:010-82057741
客服:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
84、深圳富济基金销售有限公司
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单

法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
电话:0755-83999907-8814
传真:0755-83999926
客户服务电话: 0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
85、北京肯特瑞财富基金销售有限公司
住所: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总
部A座15层
法定代表人:王苏宁
联系人:万容
电话:18910325400
传真:010-89189566
客户服务电话:个人业务:95118 , 400 098 8511 企业业务:400 088 8816
网址:fund.jd.com
86、上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:李鑫
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话: 400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
87、一路财富(北京)基金销售股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:吕晓歌
电话:010-88312877
传真:010- 88312099
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
88、上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-63136184
客户服务电话: 400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
89、嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10
单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:余永键
电话:010-85097570
传真:010-85097308
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
90、上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
客户服务电话:400-6767-523
网址:www.zzwealth.cn
91、奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海
商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
92、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高锋
联系人:李勇
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
客户服务电话:400-804-8688
网址:www.keynesasset.com
93、武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋
23层1号、4号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第
7栋23层1号、4号
法定代表人:陶捷
联系人:孔繁
电话:027-87006003*8020
传真:027-87006010
客户服务电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn
94、济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
95、方德保险代理有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址:北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009
联系人:胡明哲
电话:15810201340
传真:028-62825388
客服电话:010-64068617
网址:www.jhjfund.com
96、天津市润泽基金销售有限公司
住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
办公地址:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
联系人:孟媛媛
电话:18920017760
传真:022-23297867
客户服务电话:400-706-6880
网址:www.fhcfjj.com
97、北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
客服电话:400-159-9288
网址: danjuanapp.com
98、中民财富基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人:弭洪军
联系人:黄鹏
电话:18521506916
客服电话:400-876-5716
网址: www.cmiwm.com
99、南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号
法定代表人:王锋
联系人:张云飞
电话:13016933367
客服电话:025-66996699
网址:www.snjijin.com
100、西藏东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
电话:17717379005
客服电话:95357
网址: www.18.cn
101、江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
联系人:孙平
电话:13564999938
客服电话:025-66046166
网址: www.huilinbd.com
102、深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座
3608室
法定代表人:杨艳平
联系人:莫婉
电话:13923830997
客服电话:400-1286-800
网址: www.caiho.cn
103、喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
联系人:张萌
联系电话:18600730680
客服电话:400-6997-719
网址: www.xiquefund.com
104、中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
105、玄元保险代理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:137-5252-8013
客服电话:400-080-8208
网址:www.licaimofang.cn
106、和耕传承基金销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼
503
法定代表人:温丽燕
联系人:胡静华
联系电话:18638787099
客服电话:4000555671
网址:www.hgccpb.com
107、大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:朱海涛
联系电话:021-20324158
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
108、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
联系人:徐江
电话:18840800358
客服电话:400-0411-001
网址:www.haojiyoujijin.com
注:为维护投资者利益,本公司已暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司、
大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及
转换等业务。已通过泰诚财富基金销售(大连)有限公司、大泰金石基金销售有
限公司购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务暂不受影响。
109、包商银行股份有限公司
住所:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
联系人:张建鑫
电话:010-64816038
传真:010-84596546
客户服务电话:95352
网址:www.bsb.com.cn
注:为维护投资者利益,本公司暂停包商银行股份有限公司客户办理本公司
旗下基金的开户、认购、申购、定期定额投资及转换等业务。投资者通过包商银
行股份有限公司持有本公司基金份额的赎回、转托管转出、销户等业务不受影响。
三.份额登记机构
名称:东方基金管理股份有限公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
法定代表人:崔伟
联系人:肖向辉
电话:010-66295871
传真:010-66578680
网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
四.律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:吕红
电话:021-31358666
传真: 021-31358600
经办律师:吕红、黎明
五.会计师事务所和经办注册会计师
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市南京东路61号4楼
办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
法定代表人:朱建弟
联系人:朱锦梅
电话:010-68286868
传真:010-88210608
经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽
第六部分 基金的募集与基金合同生效
一.本基金根据2006年6月2日中国证券监督管理委员会《关于同意东方金
账簿货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]106)和《关于东方
金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2006]146号)
的核准,并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定
进行募集。
二.基金类型:货币市场基金
基金的运作方式:契约型、开放式
基金存续期间:不定期
三.本基金募集期为:2006年7月3日至2006年7月28日
募集份额为:489,989,508.84份
有效户数为:2,749户
四.本基金根据《关于东方金账簿货币市场证券投资基金备案确认的函》(基
金部函[2006]184号)的核准,于2006年8月2日基金合同生效。
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连
续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,
基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方
案。相关法律、法规及中国证监会或银行业监督管理机构另有规定的,从其规定。
在基金存续期间内,如果有效持有人数量连续60个工作日达不到200人,或连
续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权宣布本基金合
同终止,并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的,从其规
定。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一.申购和赎回的办理场所
1.本基金管理人的直销机构为直销中心以及电子交易平台。
2.经本基金管理人委托,具有销售开放式基金资格的商业银行或其他机构的
营业网点即其他销售机构销售网点。目前其他销售机构的名称、住所等信息请详
见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(二)其他销售机构”。本基金管理人
可根据情况增减基金其他销售机构,并在基金管理人网站公示。
3.投资者可通过本基金直销机构或指定的其他销售机构按照规定的方式进行
申购或赎回。
二.申购和赎回的开放日及时间
本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的
正常交易日(本基金管理人公告暂停时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易
所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他原因,基金管理
人可对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并于实施前按规定在中国
证监会指定媒介上公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份
额申购、赎回视为下一开放日的交易申请。
本基金自2006年8月10日已开始办理申购和赎回业务。
三.申购与赎回的原则
1.“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额为1.00元的基准进行
计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.投资者在全部赎回其持有的本基金余额时,其账户内待结转的基金收益将
全部结转,再进行赎回款项结算;部分赎回基金份额时,剩余的基金份额是指必
须足以弥补其当前累计收益为负时的损益,否则将自动按部分赎回份额占投资者
基金账户总份额的比例结转当前部分累计收益,再进行赎回款项结算;
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5.基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利
益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按规定在指定媒
介公告。
四.申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎
回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效
而不予成交。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日(T日),份额登记机构T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的
有效申请,正常情况下投资人可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,
若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
基金份额持有人T日赎回申请确认成功后,基金管理人将指示基金托管人按
有关规定将赎回款项在T+1日自基金托管账户划至基金管理人账户。在发生巨额
赎回的情形时,款项的支付办法参照本基金合同的有关条款处理。
五.申购与赎回的数额限制
1.其他销售网点每个基金账户单笔申购最低金额为1.00元人民币,追加申购
的最低金额为1.00元人民币;其他销售机构另有规定的,从其规定。直销机构每
个基金账户首次最低申购金额为1.00元人民币,追加申购的最低金额为1.00元
人民币。当投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划
时,不受最低申购金额的限制。
2.基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基
金份额余额不足1.00份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定请参
见更新的招募说明书。
4.基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件
下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
5.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体规定请参见相关公告。
6.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前按规定在指定媒介公
告。
7.本基金自2014年10月22日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的B
类基金份额,投资者自2014年10月22日起可根据新的业务规则申购本基金B类
基金份额。B类基金份额的申购申请最低限额为500万元,追加申购的最低金额为
1000元人民币。单笔赎回申请最低限额为500份,基金份额持有人赎回时或赎回
后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,余额部
分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
六.申购费用和赎回费用
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费、赎回费。
但是,出现以下情形之一:
1、当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且当投
资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
2.发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个
交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的
情形时;
基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份
额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财
产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除
外。
七.申购份额与赎回金额的计算
本基金的基金份额净值保持为人民币1.0000元
1.本基金申购份额的计算
申购份额=申购金额÷基金份额面值
2.本基金赎回金额的计算
(1)部分赎回
投资者部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基
金份额按照一元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值
时,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额= 赎回份额×基金份额面值
投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照一元
人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将自动
按比例结转当前未付收益。
(2)全部赎回
投资者在全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自动将投资者的未付收益
一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部
分,具体的计算方法为:
赎回金额= 赎回份额×基金份额面值+ 该份额对应的未付收益
(3)申购份额的处理方式
本基金的申购份额按实际确认的申购金额除以1.00元确定,保留至0.01份,
小数点后第3位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。
(4)赎回金额的处理方式
本基金的赎回金额的计算,保留至0.01 元,小数点后第3位四舍五入,由此
产生的误差在基金财产中列支。
(5)本基金在不晚于每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和7日
年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期
间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个
开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
八.申购和赎回的注册与过户登记
投资者申购基金成功后,份额登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注
册与过户登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,份额登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注
册与过户登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间
进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前按规定在指
定媒介公告。
九.拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
1.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基
金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
2.不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
3.证券交易所非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
4.有关法律、法规规定或中国证监会认定的其他暂停申购情形;
5.当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正
偏离度绝对值达到0.50%时;
6.当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时,可
拒绝该笔申购申请。
7.接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的。
8.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
发生上述1-5、8项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒介上刊登暂停
申购公告。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认
为需要暂停基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当在指
定媒介上刊登暂停申购公告。
十.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
本基金保持足够的现金或政府债券,以备支付基金份额持有人的赎回款项。
除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支
付出现困难;
(4)当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值
的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时且基金管理人决定终止基金合同
的;
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;
(6)法律法规规定、中国证监会认定或本基金合同约定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应按规定向中国证监会报告备案。已接受
的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分
赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理
办法在后续开放日予以支付。
为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持
有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采
取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回
款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并在指定媒介公告。投资者在申请
赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应按规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认
为需要暂停基金赎回,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当在指
定媒介上刊登暂停公告。
十一.巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为
支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办
理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请
赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未
能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回
的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的
赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单
笔赎回最低份额的限制。
(3)在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的赎回申请超过上一日基金
总份额20%以上的情形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一日基金
总份额20%以上的基金份额,有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人
未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)
部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,
如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的
赎回申请将被撤销。
(4)连续2日(含)以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停
接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
正常支付时间20个工作日。
3.巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应通过邮寄、传真或招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人说明有关处理方法,并按规
定在指定媒介上进行公告。
十二.其他暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生法律、法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购和/或赎回的情形,
基金管理人应按规定在指定媒介刊登暂停申购和/或赎回公告。
十三.暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的每万份基金净收益和7日年化
收益率。
3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或
赎回时,基金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,
并公告最近1个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂
停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在指
定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的每万份基
金净收益和7日年化收益率。
十四.基金转换
为方便基金份额持有人,本公司已在部分销售机构开通本基金和旗下各只基
金的基金转换业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定以基金管理人对
外发布的公告为准。
十五.基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一基金份额持有人基金账户转移到另一基金份额持有人基金账
户的行为。
基金份额登记机构只受理继承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。其
中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或
社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有
人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在
上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律和基金合同规定的持有本基金
份额的条件。办理非交易过户必须提供相关资料。
对于符合条件的非交易过户申请按《开放式基金业务规则》的有关规定办理。
十六.基金的转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个
交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《开放式基金业务规
则》的有关规定以及基金其他销售机构的业务规则。
十七.定期定额投资计划
为方便投资者或基金份额持有人,本基金已在部分销售机构开通定期定额投
资业务,具体内容详见基金管理人和其他销售机构有关基金定期定额投资的公告。
未来在各项技术条件和准备完备的情况下,将在其它销售渠道酌情增加本基金的
定期定额投资业务。
十八.基金的冻结及解冻
基金份额登记机构受理的基金账户或是基金份额的冻结与解冻。基金账户或
是基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参
予每日收益分配与支付。
第八部分 基金的投资
一.投资目标
在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
二.投资范围
本基金主要投资于以下金融工具:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单;
3.剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、
非金融企业债务融资工具;
4.法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
三.投资策略
1.投资原则
(1)合规性原则
本基金将严格按照《暂行规定》和基金合同的有关规定,选择监管当局批准
的、适合投资的货币市场金融工具构建投资组合。同时对投资组合中不同投资产
品与金融工具的投资比例进行严格控制,平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120天,平均剩余存续期不得超过240天。
(2)流动性侧重原则
根据对可投资金融品种期限结构的分析和投资货币市场基金投资者不同的流
动性偏好,通过对不同投资产品未来现金流的预测,在构建组合时应侧重流动性
的需求,实现本基金流动性高的特征,最大限度地保证投资者的流动性需求。
(3)安全性原则
本基金主要投资于中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性和高信
用级别的货币市场工具。
(4)目标剩余期限原则
根据对宏观经济、市场环境和未来利率变动趋势的判断,深入分析收益率曲
线与资金供求状况,确定并控制投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。基金的
平均剩余期限控制在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240
天。如果预测利率将上升,可以适当降低投资组合的目标剩余期限;如果预测利
率将下降,则可以适当增加投资组合的目标剩余期限。
(5)稳健配置原则
根据各品种的交易活跃程度、相对收益、信用等级和剩余期限等重要指标来
确定相应的配置比例,基金的资产配置比例严格按照基金合同和国家相关法律、
法规规定的限制执行。在相对稳定的市场环境下,基金的资产配置比例将保持相
对稳定,尽量不做过多的战术性调整。
2.投资策略
本基金以价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观经济
走向与微观经济脉搏,通过以剩余期限为核心的资产配置,充分考虑各类资产的
收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益。
(1)剩余期限目标控制
根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化、市
场资金供求等因素的研究与分析,并结合本公司开发的债券超额回报率预测模型,
对未来一股时期的短期市场利率的走势进行判断,由投资决策委员会决定或调整
投资组合的剩余期限。
(2)类属配置策略
类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间
的配置比例。通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等
因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格
将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,
给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。并通过控制存款的比
例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的充分流动性。
(3)收益率曲线策略
收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线
的动态变化及预期变化,通过积极使用买入并持有、骑乘收益率曲线等交易策略,
寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超
额收益。在期限配置方面,将在剩余期限决策的基础上,在不增加总体利率风险
的情况下,集中于决定期限利差变化的因素,从不同期限的债券的相对价值变化
中实现超额收益。
(4)个券选择策略
在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出
这些债券价格偏离的原因,同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的
期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的短期债券品种。
(5)无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机
会。随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一
段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则,充
分把握市场无风险套利机会,为基金份额持有人带来更大收益。
同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利
机会。本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,
扩大基金投资收益。
(6)回购策略
根据对市场走势的判断,合理选择恰当的回购策略,以实现资产的增值。通
过回购可以进行放大,在市场上升的时候增加获取收益的能力,并利用买入—回
购融资—再投资的机制提高资金使用效率,博取更大的差价收益。在市场下跌时,
则可使用买断式回购策略以规避风险。
四.投资决策依据和决策程序
1.投资分析
根据基金管理人投研团队对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、
市场结构变化、市场资金供求等因素的研究与分析,建立相关研究模型,并据此
作出对短期未来市场利率的预测报告,作为投资决策依据之一。
基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,讨论宏
观经济环境、利率走势、短期融资券发行人信用级别变化等相关问题,作为投资
决策的重要依据之一。
如果基金经理认为影响利率的因素产生了重大变化,还可以临时提出变更投
资决策,并报投资决策委员会审批。
2.投资决策
投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规、本基金管理人有关规章制度
确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围,审批总体投资方案和重大投
资事项。
基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、类属配置、期限配置等总体
投资方案,并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分析判断、基金申购
赎回情况和市场整体情况,构建并优化投资组合。对于超出权限范围的投资,按
照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
3.投资执行
中央交易室接受基金经理下达的交易指令。中央交易室接到指令后,首先应
对指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或
者不合规的,中央交易室可以暂不执行指令,并立即通知基金经理或相关人员。
中央交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该
项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
4.组合监控与调整
基金管理人的风险管理部门将密切关注宏观经济和市场变化,结合基金申购
和赎回导致的现金流量情况,每日对组合的风险和流动性进行监控,确保基金的
各项风险控制指标维持在合理水平,确保组合的流动性能够满足基金份额持有人
的赎回要求。
当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时,或
当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时,基金管理人应
采取有效的措施,在合理的时间内调整组合。
风险管理部定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回顾
前期投资运作情况,并提出下期的操作思路,作为投资决策委员会决策的参考。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际
需要对上述投资决策程序作出调整。
五.业绩比较基准
本基金以货币市场工具为投资对象,每日的平均剩余期限控制在120天内,
本基金的业绩比较基准为银行税后活期利率。
在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可根据投资目标和投
资策略,确定变更业绩比较基准,并及时公告。
当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时,本基金管理人有权对
此业绩比较基准进行调整,并予以公告。
六.风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益
率低于股票基金、混合型基金和债券型基金。
七.投资限制
基金管理人依据有关法律法规及基金合同和其他有关规定,运作管理本基金。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。本基金投资组合遵循下列规定:
1.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金的基金财产不得用于下列投资或
活动:
(1)承销证券;
(2)向他人提供贷款或者提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但
法律法规另有规定的除外;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)将固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(9)与基金管理人的股东进行交易,通过交易上的安排人为降低投资组合的
平均剩余期限的真实天数;
(10)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会、中国人民银行及基金
合同规定禁止的其他投资或活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
2.投资组合限制
(1)本基金不得投资以下金融工具:
1)股票;
2)可转换债券、可交换债券;
3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期
的除外;
4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
(2)本基金的投资组合应当符合下列规定:
1)正常情况下,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余
存续期不得超过240天;
2)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原
始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银
行票据、政策性金融债券除外;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本
基金与本基金基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的10%;
4)投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,不得
超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存
款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
5)本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同
意;
6)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其
发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
7)基金投资于有固定期限的银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
根据协议有存款期限但可提前支取的银行存款,可不受此限制;
8)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求,其投资组合
应当符合下列规定:
①现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银
行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
②现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于10%;
③到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投
资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
④除发生巨额赎回情形外,连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易
日累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得
超过基金资产净值的20%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
12)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或
相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不
得展期;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符
合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
17)本基金根据份额持有人集中度情况对货币市场基金的投资组合实施调整,
并遵守以下要求:
①当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;
投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于30%;
②当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;
投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%;
18)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过2%;前述金融工具包括银行存款、同业存单、相关机构作为原
始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
19)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
20)法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。除法律法规另有规
定或上述另有约定外,由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原
因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,除上述第8)的①、13)、15)、16)
项外,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。
八.投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法
1.计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限??投资于金融工具产生的负债?剩余期限+?债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
本基金按下列公式计算平均剩余存续期限:
投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限? 投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+ 债券正回购×剩余存续期限
投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金;期限在一年以内(含一年)的
银行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397
天)的资产支持证券、债券、非金融企业债务融资工具;买断式回购产生的待回
购债券;中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断
式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式
债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2.各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为
0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数
计算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到
期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的
银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;
银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所
剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整
日的实际剩余天数计算。允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以
计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回
购协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期
日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券
的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回
购协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)非金融企业债务融资工具的剩余期限和剩余存续期限以计算日至非金融
企业债务融资工具到期日所剩余的天数计算。
九.基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1.有利于基金资产的安全与增值;
2.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使所投资证券产生的权利,
保护基金投资者利益。
十.基金的融资
本基金可以按照国家的有关规定进行融资
十一.基金管理人和基金经理承诺
详情请见“第三部分 基金管理人”中的基金管理人的承诺部分
十二.投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,967,449,355.14 55.47
其中:债券 3,816,957,041.09 53.37
资产支持证券 150,492,314.05 2.10
2 买入返售金融资产 2,313,192,349.83 32.34
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 743,837,886.51 10.40
4 其他资产 127,789,486.49 1.79
5 合计 7,152,269,077.97 100.00
2.报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.01
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情
况。
3.基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 39.73 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 19.72 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 14.57 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 2.38 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 22.05 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 98.45 -
4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 75,232,600.19 1.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 403,028,759.00 5.64
其中:政策性金融债 403,028,759.00 5.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,830,054,355.27 25.63
6 中期票据 56,868,955.85 0.80
7 同业存单 1,451,772,370.78 20.33
8 其他 - -
9 合计 3,816,957,041.09 53.45
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1702003 17国开绿债03 1,000,000 100,599,031.42 1.41
2 170209 17国开09 1,000,000 100,497,116.06 1.41
3 012002266 20首旅SCP023 1,000,000 100,016,104.47 1.40
4 042000193 20铁道CP001 1,000,000 100,000,238.57 1.40
5 012001781 20华能水电SCP006 1,000,000 99,932,803.72 1.40
6 012002103 20越秀集团SCP004 1,000,000 99,774,661.89 1.40
7 111985507 19徽商银行CD062 1,000,000 99,687,202.08 1.40
8 111985894 19郑州银行CD179 1,000,000 99,668,464.64 1.40
9 112092531 20天津银行CD005 1,000,000 99,660,336.18 1.40
10 112021235 20渤海银行CD235 1,000,000 99,572,186.56 1.39
7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1185%
报告期内偏离度的最低值 -0.0646%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0586%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 139927 绿金5A1 500,000 50,281,960.83 0.70
2 138326 链融20A1 500,000 50,014,730.24 0.70
3 138678 创恒02A 300,000 30,033,767.79 0.42
4 165254 19天启01 200,000 20,161,855.19 0.28
5
6
7
8
9
10
9.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
(2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

本基金所持有19徽商银行CD062(111985507.IB),发行人徽商银行股份有限
公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责,被中国
人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及中国银行
业监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常,上述处罚不会对正常经营造成
影响。
本基金所持有19郑州银行CD179(111985894.IB)发行人郑州银行股份有限
公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责,被中国
人民银行及中国银行业监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常,上述处罚
不会对正常经营造成影响。
本基金决策依据及投资程序:
①研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,
采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发
展趋势进行分析,深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过
对信用利差的分析判断,可转债的投资价值分析等,深入研究各类债券合理的投
资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、目标久期建议、类
属资产配置建议等。
②资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比
例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据
自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度
资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员会审批,审批通过,方可按计划执
行。
③组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理
参考研究员的投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖
时机,其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。
④交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定
交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。
⑤风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行
监控,定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投
资不规范的基金经理进行检讨,并及时调整。
⑥风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,
并提供相关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水
平以及是否符合既定的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的
来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整和优化投
资组合。
⑦组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变
化,以及组合风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对
投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。
本基金投资19徽商银行CD062主要基于以下原因:
19徽商银行CD062债项评级为AAA,主体评级为AAA,表明发行人偿还债务的
能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。
本基金投资19郑州银行CD179主要基于以下原因:
19郑州银行CD179债项评级为AAA,主体评级为AAA,表明发行人偿还债务的
能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。
除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,283.46
2 应收证券清算款 5,057,816.86
3 应收利息 32,478,806.84
4 应收申购款 90,249,579.33
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 127,789,486.49
第九部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自2014年10月22日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的B类基金份
额。A类基金份额简称为东方金账簿货币A,B类基金份额简称为东方金账簿货币
B。详细信息请查看公司官方网站及指定报刊于2014年10月16日公布的《关于
东方金账簿货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。
一.基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
东方金账簿货币市场证券投资基金A
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2006.08.02-2006.12.31 0.7896% 0.0019% 0.7429% 0.0001% 0.0467% 0.0018%
2007.01.01-2007.12.31 3.1856% 0.0072% 2.4441% 0.0017% 0.7415% 0.0055%
2008.01.01-2008.12.31 3.2897% 0.0084% 2.5631% 0.0039% 0.7266% 0.0045%
2009.01.01-2009.12.31 1.6419% 0.0078% 0.3600% 0.0000% 1.2819% 0.0078%
2010.01.01-2010.12.31 1.8175% 0.0053% 0.3600% 0.0000% 1.4575% 0.0053%
2011.01.01-2011.12.31 3.9558% 0.0057% 0.4697% 0.0001% 3.4861% 0.0056%
2012.01.01-2012.12.31 4.2939% 0.0066% 0.4204% 0.0002% 3.8735% 0.0064%
2013.01.01-2013.12.31 4.1684% 0.0039% 0.3500% 0.0000% 3.8184% 0.0039%
2014.01.01-2014.12.31 4.7530% 0.0058% 0.3500% 0.0000% 4.4030% 0.0058%
2015.01.01-2015.12.31 3.6780% 0.0061% 0.3500% 0.0000% 3.3280% 0.0061%
2016.01.01-2016.12.31 2.6183% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.2678% 0.0026%
2017.01.01-2017.12.31 3.8639% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.5139% 0.0014%
2018.01.01-2018.12.31 3.3219% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.9719% 0.0022%
2019.01.01-2019.12.31 2.4075% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.0575% 0.0020%
2020.01.01-2020.06.30 1.0018% 0.0012% 0.1740% 0.0000% 0.8278% 0.0012%
注:本基金每日分配收益,按月结转份额。
东方金账簿货币市场证券投资基金B
阶段 基金净值 基金净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
收益率① 收益率标准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差④
2014.10.22-2014.12.31 0.9562% 0.0056% 0.0681% 0.0000% 0.8881% 0.0056%
2015.01.01-2015.12.31 3.9268% 0.0061% 0.3500% 0.0000% 3.5768% 0.0061%
2016.01.01-2016.12.31 2.8643% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.5138% 0.0026%
2017.01.01-2017.12.31 4.1124% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.7624% 0.0014%
2018.01.01-2018.12.31 3.5701% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 3.2201% 0.0022%
2019.01.01-2019.12.31 2.6533% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.3033% 0.0020%
2020.01.01-2020.06.30 1.1223% 0.0012% 0.1740% 0.0000% 0.9483% 0.0012%
注:本基金每日分配收益,按月结转份额。
二.自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史
走势对比图
第十部分 基金的财产
一.基金财产构成
基金资产总值包括该基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
的申购基金款、保证金以及其他投资所形成的资产价值总和。
其构成主要包括:
1.银行存款及其应计利息;
2.清算备付金及其应计利息;
3.根据有关规定缴纳的保证金;
4.应收证券交易清算款;
5.应收基金申购款;
6.中央银行票据投资;
7.债券投资及其估值调整和应计利息;
8.其他投资及其估值调整;
9.其他资产等。
二.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三.基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券
账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的
基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金份额登记机构自
有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四.基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金其他销售机构的财产,并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收
益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金其他销
售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使
请求冻结、扣押或其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务
相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵消。
除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财
产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十一部分 基金资产的估值
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值。
一.估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
二.估值对象
本基金所拥有的一切有价证券以及银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产。
三.估值方法
1.本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内每日按照实际利率法进
行摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价
计算基金资产净值。
2.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按估值技术计算的基金资
产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生不利影响,基金管理人于每
一估值日,采用估值技术,对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”。
当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调
整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购
并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%
时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离
度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金
管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采
取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3.在任何情况下,基金管理人如采用本项第1-2小项规定的方法对基金资产
进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足理
由认为按本项第1-2小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价
值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价
值的价格估值。
4.如有新增事项,按国家相关法律法规规定计价。
四.估值程序
基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人复核。基金管理人完成估值后,
将估值结果以书面形式签章加密传送基金托管人,基金托管人按基金合同规定的
估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。
月末、年中和年末估值复核与基金会计目核对同时进行。
五.每万份基金净收益和7日年化收益率的确认
本基金采用四舍五入的方法,每万份基金净收益保留至小数点后四位,基金
七日年化收益率保留至小数点后三位,国家另有规定的从其规定。用于基金信息
披露的每万份基金净收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的每万份基金净
收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确
认后发送给基金管理人,由基金管理人对外予以公布。
六.估值错误的处理
当基金的估值导致每万份基金净收益小数点后四位或基金七日年化收益率小
数点后三位以内发生差错时,视为估值错误。基金管理人和基金托管人应采取必
要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金管理人确认
已经发生估值错误情形时,应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩
大。
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,本基金合同的当事人
应将按照以下约定处理。
1.赔偿原则
因基金资产估值错误而给投资者造成损失的,基金管理人应当承担赔偿责任。
基金管理人在赔偿基金投资者后,有权向有关责任方追偿。赔偿原则如下:
(1)赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失;
(2)基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利;
(3)上述内容如法律法规或监管机关另有规定的,按其规定处理。
2.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册与过户登记
人、或销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处
理原则”给予赔偿承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报
差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因
技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,
则属不可抗力。因不可抗力原因出现差错的,当事人不对其他当事人承担赔偿责
任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
3.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及
时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已
经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则差错
责任方不就扩大的损失承担责任,而有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错
责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不
当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损
失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当
得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其
实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失
时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成
基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人
和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人
负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行
政法规、本基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对
受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有
权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
4.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错
责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,
由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值估值错误偏差达到基金资产净值
的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;估值错误达到基
金资产净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按本基金合同的规定进行
公告,并报中国证监会备案。
七.暂停估值的情形及处理
1.基金投资涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值或不利于保障基金份额持有人的利益时;
3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时,基金管理人经与基金托管人
协商一致的;
4.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基
金投资者的利益,已决定延迟估值;
5.如果出现基金管理人认为属于紧急事件的任何情况,会导致基金管理人不
能出售或评估基金资产的;
6.中国证监会认定的其他情形。
八.特殊情形的处理
1.基金管理人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理;
2.由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其它不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除
由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配
一.基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银
行存款利息、证券持有期间产生的公允价值变动以及其他收入。因运用基金财产
带来的成本或费用的节约计入收益。
二.基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后
的余额。
三.收益分配原则
1.“每日分配收益,按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告,
以每万份基金份额净收益为基准,每日为基金份额持有人计算当日收益并分配,
每月集中支付收益。基金份额持有人当日收益的精度为0.01元,小数点后第3位
采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
2.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,
为基金份额持有人记正收益;若当日净收益小于零时,为基金份额持有人记负收
益;若当日净收益等于零时,基金份额持有人不记收益。
3.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采
用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可通过赎回基金份额
获得现金收益;若基金份额持有人在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,
则将缩减基金份额持有人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额时,其对应
收益将立即结清,若收益为负值,则从基金份额持有人赎回基金款中扣除。
4.本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月
的,不结转。每月结转日,若基金份额持有人账户的当前累计收益为正收益,则
该基金份额持有人账户的本基金份额体现为增加;反之,则该基金份额持有人账
户的本基金份额体现为减少。
除了每月的例行收益结转外,每天对涉及有赎回、转换等交易的账户进行提
前收益支付,将赎回或转换的基金份额对应的待支付收益提前支付给基金份额持
有人。
5.每份基金份额享有同等分配权。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的
基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7.在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收
益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
8.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四.收益分配方案的确定与公告
本基金按日分配收益,由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,每开放日
公告一次,披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率。
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基
金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万
份基金净收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
对上述事项,法律法规有新的规定时,基金管理人应按新的规定作出调整。
日每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法如下:
1.日每万份基金净收益=[当日基金净收益/当日基金份额总额]×10000
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位。其中,当日基金份
额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额。
n
(r/s)?100002.期间每万份基金净收益= ?ww
w?1
其中,r1为期间首日基金净收益,s1为期间首日基金份额总额,rw为第w 日
基金净收益,sw为第w 日基金份额总额,rn为期间最后一日基金净收益,sn为
期间最后一日基金份额总额。
7????3.7日年化收益率= /7??365/10000??100%???Ri
i?1????
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
7日年化收益率按月结转,采用四舍五入保留至小数点后第3位。
五.基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。
第十三部分 基金的费用与税收
一.基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金的证券交易费用;
8.银行汇划费用;
9.按照国家有关规定和本基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
(1)费率:年费率0.33%
(2)计提标准:基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提
计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
(3)计提方式与支付方式:基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按
月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令,经基金托管
人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2.基金托管人的基金托管费
(1)费率:年费率0.10%
(2)计提标准:基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
(3)计提方式与支付方式:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按
月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令,基金托管人
复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定
节假日、休息日,支付日期顺延。
3.基金的销售服务费
(1)费率:年费率0.25%
(2)计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
(3)计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,
按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,基金
托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、
促销活动费、持有人服务费等。
(4)本基金自2014年10月22日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金
的B类基金份额,B类基金份额销售服务费率为0.01%/年。
4.其他费用
上述“(一)基金费用的种类”中4到9项费用由基金托管人根据其它有关
法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用,从基金财产
中支付。
三.不列入基金费用的项目
基金合同生效前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发
生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
四.基金费率的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。调高基金管理费率、基金托管
费率或基金销售服务费等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理
费率、基金托管费率或基金销售费服务费等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按规定在中国证监会指定媒介公告。
五.基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
第十四部分 基金的会计与审计
一.基金会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方。
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金首次募
集的会计年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度。
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
4.会计制度执行国家有关的会计制度。
5.本基金独立建账、独立核算。
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表。
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
书面确认。
二.基金审计
1.基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会
计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管
人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金
托管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所
后在2日内予以公告。
第十五部分 基金的信息披露
一.本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《信息披露特别规定》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。
二.信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查
阅或者复制公开披露的信息资料。
三.本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
四.本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五.公开披露的基金信息
1.基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介和基金管理人网站上;基金管
理人、基金托管人同时将基金合同、基金托管协议登载在基金管理人网站上。
基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,
并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或
营业网点;除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再
更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
2.基金份额发售公告
基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招
募说明书的当日登载于指定媒介和基金管理人网站上。
3.基金募集情况及基金合同生效公告
基金管理人在基金合同生效的次日在指定媒介和基金管理人网站上登载基金
募集情况及基金合同生效的公告。
4.每万份基金净收益和7日年化收益率
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人至少每
周公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化(含节假日)收益
率。基金合同生效后,基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回当日,在指
定报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前
一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日每万份基金净
收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第二个自然日,披露
节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假
日后的首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
5.基金定期报告
包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
后,方可披露;
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
在基金年度报告、中期报告中,货币市场基金至少应披露以下财务指标和数
据:本期净收益、期末基金资产净值、期末基金份额净值、本期净值收益率、累
计净值收益率。在披露本期净值收益率和累计净值收益率时,应标注基金收益分
配是按日结转份额还是按月结转份额。在基金季度报告中,至少应披露基金本期
净收益、期末基金资产净值等财务指标和数据。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等,并至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类
别、持有份额及占总份额的比例等信息。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
6.临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;
(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过30%;
(12)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(16)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资
产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形;
(17)基金改聘会计师事务所;
(18)基金更换注册登记机构;
(19)本基金开始办理申购、赎回;
(20)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(21)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(22)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(23)基金资产净值计算错误达基金资产净值的0.5%;
(24)发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项;
(25)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的;
(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7.澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金公告信息产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额
持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并
将有关情况立即报告中国证监会。
8.基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日
公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方
式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金
托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应
当履行相关信息披露义务。
9.清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
10.中国证监会规定的其他信息
六.信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信
息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金
只需选择一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网
站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会
规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
七.信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
第十六部分 风险揭示
虽然货币型基金比其他金融产品具有低风险的特点,但本基金依靠投资获得
收益,基金投资人仍有可能承担一定的风险。具体的风险包括:
一.信用风险
在现有投资工具的范围内,信用风险主要指交易对方不能履行还款责任或不
能履行交割责任而造成的风险。短期债券的风险主要是金融债和企业债的发行人
不能按期还本付息,以及回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部
分证券或价款,造成本基金净值损失的风险。
二.操作风险
操作风险是基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风
险,比如:
内部控制不严造成的违规风险、基金管理人系统及软件错误或失灵、人为疏
忽及错误、控制中断、机构设置或操作过程中的低效、操作方法本身的错误或不
精确、灾难性事故等造成的风险。
三.利率风险
中央银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险。首先,由于
本基金的投资工具是在短期债券市场上,其收益取决于市场各金融产品的收益率,
如市场利率因资金供求情况出现下调,而央行制定的存款利率没有下调,基金投
资人会面临投资本基金的收益率没有存款利率高的风险。其次,利率上升时,债
券的价格下跌,如果本基金持有的短期债券比重过高,可能由于债券价格下跌引
起净值损失。
四.再投资风险
再投资风险是指某一回购品种到期后所产生的现金流,面临因市场利率变化
而不能以原来的利率进行再投资的风险。如债券偿付本息后以及回购到期后,可
能由于市场利率的下降使得资金再投资的收益率低于原来利率,由此本基金面临
再投资风险。
五.通货膨胀风险
如果我国今后出现物价水平持续上涨,通货膨胀率提高,本基金的投资价值
会因此降低。
六.政策风险
目前国家对个人买卖基金差价收入暂不征收所得税,从基金分配中获得的国
债利息收入也暂不征收所得税;对企业和个人买卖基金的交易暂不征收印花税。
如果这些政策出现不利于基金投资人的调整,将构成本基金的政策风险。
七.流动性风险
流动性风险指证券成交数量很小,无法大规模的买入或卖出。银行间市场是
一个场外交易市场,容易发生流动性风险。对货币基金来说,当出现大额赎回时,
可能无法大量卖出所持证券或被迫以过低的价格卖出证券。
八.其他风险
根据交易所就资金前端额度控制的相关要求,基金管理人(交易参与人)按
照前一交易日日终的相关产品的合计资产总额作为每个交易日申报的最高额度,
并与基金托管人(结算参与人)明确约定额度申报事项。由于交易所就资金前端
额度控制的规定,从而可能存在影响本基金财产收益的风险。
第十七部分 基金合同的终止与基金财产的清算
一.本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
(4)基金合同约定的其他情形;
(5)法律法规和中国证监会规定的其他情况。
二.基金财产的清算
1.基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金财产清算小组。基金管理人组织基金财产清
算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止后,发布基金清算公告;
(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告在基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报
告具有证券、期货相关业务资格的经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分 基金合同的内容摘要
一.基金合同当事人权利及义务
1.基金管理人的权利与义务
(1)基金管理人的权利
①自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运
用并管理基金财产;
②获得基金管理人报酬;
③依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
④在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
⑤根据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了
本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重
人损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施
保护基金及相关当事人的利益;
⑥在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
⑦选择、更换份额登记机构,并对份额登记机构的代理行为进行必要的监督
和检查;
⑧选择、更换销售机构,并依据销售协议和有关法律法规,对其行为进行必
要的监督和检查;
⑨在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
⑩依法召集基金份额持有人大会;
?法律法规规定的其他权利。
(2)基金管理人的义务
①依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、
赎回和登记事宜;
②办理基金备案手续;
③自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
④配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
⑤建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,分别进行证券投资;
⑥除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人
谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
⑦依法接受基金托管人的监督;
⑧采取适当合理的措施使计算基金的每万份基金净收益和7日年化收益率的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定公告每万份基金净收益和7日
年化收益率;
⑨按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
⑩进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
?编制季度报告、中期报告和年度报告;
?严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
?保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向
他人泄露;
?按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
?依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
?保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
?以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
?组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
?因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
?基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
?法律法规规定的其他义务。
2.基金托管人的权利与义务
(1)基金托管人的权利
①获得基金托管费;
②监督基金管理人对本基金的投资运作;
③自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
④在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
⑤根据本基金合同及有关法律规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本
基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大
损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的
利益;
⑥提议召开基金份额持有人大会:
⑦按规定取得基金份额持有人名册;
⑧法律法规规定的其他权利。
(2)基金托管人的义务
①安全保管基金财产;
②设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
④除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人
谋取利益,不得委托第三入托管基金财产;
⑤保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
⑥按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
⑦保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
⑧对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
⑨保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
⑩建立并保存基金份额持有人名册;
?按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割
事宜;
?办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
?复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和7日年
化收益率;
?按照规定监督基金管理人的投资运作;
?按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
?依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
?按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会;
?因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
?基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人
追偿;
?法律法规规定的其他义务。
3.基金份额持有人的权利与义务
(1)基金份额持有人的权利
①分享基金财产收益;
②参与分配清算后的剩余基金财产;
③依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
④按照规定要求召开基金份额持有人大会;
⑤出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
⑥查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
⑦监督基金管理人的投资运作;
⑧对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
⑨法律法规和基金合同规定的其他权利。
(2)基金份额持有人的义务
①遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
②交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用;
③在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
④不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动;
⑤执行生效的基金份额持有人大会决议;
⑥返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管
理人的代理人处获得的不当得利;
⑦法律法规和基金合同规定的其他义务。
4.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金账户名称
而有所改变。
二.基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共
同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
1.召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
①终止基金合同;
②更换基金管理人;
③更换基金托管人;
④转换基金运作方式;
⑤提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
⑥变更基金类别;
⑦变更基金投资目标、范围或策略;
⑧变更基金份额持有人大会程序;
⑨对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项;
⑩基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
?单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有
人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就涉及本基金的同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会;
?法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
①调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用;
②在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或
收费方式;
③因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
④基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基
金合同当事人权利义务关系发生变化的;
⑤按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3.召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集,开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理
人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日
内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召
集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托
管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管
理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金
托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基
金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证
监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开
会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会
议召开日前30天在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
①会议召开的时间、地点和出席方式;
②会议拟审议的事项;
③会议形式;
④议事程序;
⑤有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
⑥授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
⑦表决方式;
⑧会务常设联系人姓名、电话;
⑨出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
⑩召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面
表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进
行监督。
5.基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
①基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会;
②现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;
③通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决;
④会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人更
换或基金托管人的更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金
份额持有人大会。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应占权
益登记日基金总份额的50%以上;
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、
委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符
合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金
管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至
少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
②召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和
统计基金份额持有人的书面表决意见;
③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;
④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他
代表,同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规
定,并与份额登记机构记录相符;
⑤会议通知公布前报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
6.议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
①议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会
讨论的其他事项。
②基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集
人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大
会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前40天提交召集人。召集人
对于临时提案应当在大会召开日前30天公告。
③大会召集人应当按照以下原则对提交的提案(包括临时提案)进行审核:
关联性。大会召集人对提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法
规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将提案提
交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案
进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持
人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人
大会决定的程序进行审议。
④单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提
请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。
⑤基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提
案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
①现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%
以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)等事项。
②通讯方式开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
③基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7.决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
①一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上
通过方为有效,除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。
②特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以
上通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、
终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备
案,并予以公告。
(4)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
8.计票
(1)现场开会
①如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中
推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;
如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金份额持有人担任
监票人。
②监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公
布计票结果。
③如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;
如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主
持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之
日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。
三.基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1.基金合同的变更
(1)以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
①终止基金合同;
②基金扩募或者延长基金合同期限;
③转换基金运作方式;
④提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
⑤更换基金管理人、基金托管人;
⑥基金合同约定的其他事项。
(2)因相应的法律、法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,
或者基金合同另有规定的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和
基金托管人同意后修改,并报证监会审批或备案。
(3)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后
方可执行。
(4)除依现行有效的有关法律法规依本基金合同和/或本基金合同依现行有
效的有关法律法规,对基金合同的变更须基金份额持有人大会决议通过和/或须报
中国证监会核准以外的情形,经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同进行
变更后公告布,并报中国证监会备案。
2.基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职
务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职
务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)基金合并、撤销;
(5)法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3.基金财产的清算
(1)基金财产清算小组
①基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督
下进行基金清算;
②基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘
用必要的工作人员;
③基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算
小组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
①基金合同终止后,发布基金清算公告;
②基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
③对基金财产和债权债务进行清理和确认;
④对基金财产进行估值和变现;
⑤制作清算报告;
⑥聘请律师事务所出具法律意见书;
⑦聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
⑧将基金清算结果报告中国证监会;
⑨参加与基金财产有关的民事诉讼;
⑩公告基金清算公告;
?对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿
①支付清算费用;
②交纳所欠税款;
③清偿基金债务;
④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款①-③项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经
具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见
书后报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四.争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
五.基金合同存放地和投资者取得合同的方式
本基金合同可印制成册并对外公开散发或存放在基金管理人和基金托管人的
营业场所供投资者免费查阅;投资者也可按工本费购买本基金合同印制件或复印
件;如涉及争议事项需协商、仲裁或诉讼的,基金合同条款及内容应以基金合同
正本为准。
第十九部分 基金托管协议的内容摘要
一.托管协议当事人
1.基金管理人
名称:东方基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
邮政编码:100033
法定代表人:崔伟
成立日期:2004年6月11日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80号
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
营业期限:2004年6月11日至2054年6月10日
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;
中国证监会许可的其他业务
2.基金托管人
基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务资格批准机关:中国证券监督管理委员会
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇
业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理
业务(有效期至2020年02月18日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管
理机构批准的其他业务。
二.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基
金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
根据本基金的基金合同的规定,本基金主要投资于以下金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业
债务融资工具;
(4)法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融
资比例进行监督。根据基金合同的约定,本基金投资组合应符合以下规定:
(1)本基金不得投资以下金融工具:
1)股票;
2)可转换债券、可交换债券;
3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期
的除外;
4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述限制。
(2)组合限制
1)正常情况下,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余
存续期不得超过240天;
2)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原
始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银
行票据、政策性金融债券除外;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本
基金与本基金基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的10%;
4)投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,不得
超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存
款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
5)本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同
意;
6)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资同一
商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个
季度末净资产的10%;
7)基金投资于有固定期限的银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
根据协议有存款期限但可提前支取的银行存款,可不受此限制;
8)本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求,其投资组合
应当符合下列规定:
①现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银
行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
②现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于10%;
③到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资
占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
④除发生巨额赎回情形外,连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易
日累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得
超过基金资产净值的20%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
12)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相
当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合
前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
17)本基金根据份额持有人集中度情况对货币市场基金的投资组合实施调整,
并遵守以下要求:
①当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资
组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计不得低于30%;
②当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资
组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计不得低于20%;
18)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过2%;前述金融工具包括银行存款、同业存单、相关机构作为原始
权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
19)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
20)法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
本基金在基金合同生效后三个月内使基金投资组合符合基金合同的有关约定。
除法律法规另有规定或上述另有约定外,因基金规模或市场变化等基金管理人之
外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时,除上述第8)的①、13)、15)、16)
项外,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,以符合有关限制规定。
对于法律法规要求的强制性规定,当法律法规或监管部门修改或取消上述限
制规定时,本基金将相应修改投资组合限制规定。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五
条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理
人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联
交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与
本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提
供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,并将更新后的名单及时
通知基金托管人。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易
对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与
基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市
场的交易规则进行交易,因交易对手不履行合同对基金财产或基金份额持有人造
成损失的,基金托管人不承担责任,并向中国证监会报告。
5.在基金投资银行存款前,基金管理人确定符合条件的所有存款银行名单,
并及时提供给基金托管人。当基金管理人确定的存款银行名单发生变化时,基金
管理人应当及时书面通知基金托管人。基金托管人根据有关法律法规的规定及基
金合同的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;
同时基金托管人应和基金管理人签订协议,明确对基金投资银行存款业务的其他
监督事项。
6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。
7.基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规
或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人存在违反法律法规、基金合同、本托管协议的行
为,应当及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及
时核对、确认并以书面形式向基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正,并予协助配合。基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,严重损害基金份额持有人利益
的,应立即报告中国证监会,同时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行监督
和核查,包括但不限于在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释
或举证,对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效核查,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
8.对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基
金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
9.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当
理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨
碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管
人应报告中国证监会。
三.基金管理人对基金托管人的业务核查
1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理
人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和7日年化收益率,根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托
管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托
管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基
金管理人并改正。
3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当
理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨
碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理
人应报告中国证监会。
四.基金财产保管
1.基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
(5)除交易所内证券交易清算资金外,基金托管人未经基金管理人的指令,
不得自行运用、处分、分配基金的任何资产,如有特殊情况双方可另行协商。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管
理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
(7)基金托管人应当设有专门的基金托管部门,取得基金从业资格的专职人
员达到法定人数,有安全保管基金财产的条件,有安全高效的清算、交割系统,
有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施,有完
善的内部稽核监控制度和风险控制制度。
(8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金资产。
2.基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在本基金托管行的营业机构开立
的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行存款账户中,同时在
规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为
有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
3.基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。
(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金财产的清算。
4.基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
5.债券托管专户的开立和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,
并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金
签订全国银行间债券市场债券回购主协议等法律文本。
6.基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应根据证监会相关法律法
规的规定,就货币市场基金银行存款业务签订书面协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总
体合作协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。存款
账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,并加盖本基金章和基金管理人
公章。
办理基金投资定期存款的开户、全部提前支取、部分提前支取或到期支取,
需由基金管理人和基金托管人的授权代表持授权委托书共同全程办理,基金管理
人和基金托管人还要将授权委托书的复印件交由对方备份。基金管理人上述事项
授权人员与基金管理人负责洽谈存款事宜并签订定期存款协议的人员不能为同一
人。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建
立定期对账机制,确保货币市场基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
7.其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
8.基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券、银行存款定期存单等有价凭证可以存放于基金托管人的保管库,
但要与存放于基金托管人处的非本基金的其他实物证券、银行存款定期存单等有
价凭证分开保管。实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券
登记结算有限责任公司或其他由基金托管人选定的代保管库中,保管凭证由基金
托管人保存。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
9.与基金财产有关的重大合同的保管
(1)与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人
代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保
管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。如上述合同只有一份正本且该正本先由基金管理人取得,则基金
管理人应及时将正本送达基金托管人处,保管期限按照国家有关规定执行。
(2)与基金财产有关的重大合同,根据基金运作管理的需要由基金托管人以
基金的名义签署的,由基金管理人以加密传真方式下达签署指令(含有效授权内
容),合同原件由基金托管人保管,但基金托管人应将该合同原件的复印件加盖基
金托管人公章(骑缝章)后,交基金管理人一份。如该等合同需要加盖基金管理
人公章,则基金管理人至少应保留一份合同原件。保管期限按照国家有关规定执
行。
(3)因基金管理人将自己保管的本基金重大合同在未经基金托管人同意的情
况下,用于抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,
由基金管理人负责,基金托管人可以免责。
因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下,
用于抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基
金托管人负责,基金管理人可以免责。
五.基金资产净值计算和会计核算
1.基金收益、资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
(1)基金收益计算
①日每万份基金净收益=[当日基金净收益/当日基金份额总额]×10000
上述收益的精度为0.0001 元,第五位采用四舍五入的方式。
n
②期间每万份基金净收益= ?(r/s)?10000ww
w?1
r1s1rw其中,为期间首日基金净收益,为期间首日基金份额总额,为第w 日
swrnsn基金净收益,为第w 日基金份额总额,为期间最后一日基金净收益,为期
间最后一日基金份额总额。
7????
R/7?365?10000?100%③7日年化收益率= ?i????
i?1????
其中,为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。7 日Ri
年化收益率保留至小数点后第3 位。
(2)基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
本基金每工作日对基金资产估值,用于基金信息披露每万份基金净收益、7日
年化收益率的计算。
(3)复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金估值结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
六.基金份额持有人名册的保管
本基金份额的登记由基金份额登记机构负责。本基金份额登记机构由本基金
的基金管理人担任。基金份额登记机构应妥善保管基金份额持有人的全部信息资
料,并编制基金份额持有人名册,定期发送基金托管人。
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称、持有的基
金份额以及基金管理人、基金托管人为履行有关法律法规、基金合同规定的职责
之目的所需内容。
基金份额登记机构应当及时向基金托管人提供基金合同生效日的基金份额持
有人名册、每月基金收益结转日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登
记日的基金份额持有人名册、基金季报、中期报告、年报基准日的持有人名册。
基金管理份额登记机构应当自上述日期之日起五个交易日内,以书面(包括但不
限于电子传输数据文件、电子光盘文件、纸文件)形式将上述日期的基金份额持
有人名册送达托管人保存。为基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职
责之目的,基金管理人应当提供任何必要的协助。
基金托管人应当根据有关法律法规的规定妥善保管基金份额登记机构发送的
基金份额持有人名册,保管方式由基金托管人确定,但保管期限不得低于15年。
基金托管人对基金份额持有人名册的相关信息负有保密义务,基金托管人因无法
妥善保管基金份额持有人名册而对投资者或基金带来损失的,应当承担相应的赔
偿责任。
七.争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八.托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准
后生效。
2.基金托管协议终止出现的情形
(1)本基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金财产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
第二十部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项
目。主要服务内容如下:
一.开户确认
基金管理人为投资者提供开户信息的短信确认及网上查询确认服务,投资者
可通过接收公司的开户确认短信或者登陆公司网站了解相关的开户信息。
二.资料发送
1.基金投资人对账单
基金管理人为基金份额持有人提供对账单定期发送服务。
为保证基金份额持有人获得方便、快捷、私密性较强的对账单信息,基金管
理人同时为基金份额持有人提供电子对账单发送服务。基金份额持有人在开户后
可通过公司网站、客服电话、客服邮箱留下本人的电子邮件地址及相关信息,我
们将按投资者的选择定期为其发送电子对账单。
2.其他资料
基金管理人将根据客户的定制要求和相应的客户类别,寄送公司期刊及各类
研究报告,动态地向客户提供时效性强的财经资讯。
三.呼叫中心服务
东方呼叫中心已经开通并能为客户提供安全高效的信息查询服务及人工咨询
服务。客户可以通过自动语音系统进行交易信息查询、账户信息查询与修改以及
基金信息的查询,在这过程中客户有任何需要帮助的地方,均可以转接人工或在
语音信箱中留言;系统同时受理E-Mail等多样化服务,为客户提供便捷多样的交
流方式。
四.网上交易业务
本基金已开通网上交易业务,个人投资者可通过本公司网上交易平台办理基
金的开户、申购、赎回等各项业务,本公司在遵循法律法规的前提下开展网上交
易申购费率优惠活动,个人投资者通过本公司网上交易平台办理基金申购业务时
可享受申购费率优惠,详情可登陆本公司网站www.orient-fund.com或
www.df5888.com查阅本公司旗下基金开通网上交易业务的公告。
为方便个人投资者或基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情
况下,本基金管理人将酌情丰富网上交易渠道。
五.网上查询服务
通过本公司网站,客户还可获得如下服务:
1.查询服务
所有东方开放式基金的持有人均可通过公司网站实现基金交易查询、账户信
息查询和基金信息查询。
2.信息资讯服务
客户可以利用公司网站获取基金和公司的各类信息,包括基金的法律文件、
业绩报告及公司最新动态等各类最新资料。
六.短信服务
本公司已经开通短信服务,通过短信向投资者发送本公司基金、公司活动等
内容的相关信息。
七.资讯服务
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息,可拨打本公司如下电话:
电话呼叫中心:010-66578578或400-628-5888,该电话可转人工座席。
传真:010-66578700
八.定期定额投资业务
为方便投资者或基金份额持有人,本基金已在部分销售机构开通定期定额投
资业务,具体内容详见基金管理人和其他销售机构有关基金定期定额投资的公告。
未来在各项技术条件和准备完备的情况下,将在其它销售渠道酌情增加本基金的
定期定额投资业务。
九.基金转换
为方便基金份额持有人,本公司已在部分销售机构开通本基金和旗下各只基
金的基金转换业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定以基金管理人对
外发布的公告为准。
十.客户投诉受理服务
投资者可以通过客户服务热线(010-66578578)(400-628-5888)、公司网站
(www.orient-fund.com)(www.df5888.com)、电子邮件
(services@orient-fund.com)、传真(010-66578700)、信件等方式对我们的工
作提出建议或意见。我们将用心倾听投资者的需求和意见,并按照“客户投诉和
建议”流程处理,在规定的时间内予以反馈。
十一.投资顾问服务
本公司拥有一支具有金融专业技能与良好沟通技能的专业的理财顾问团队,
分布于北京、上海等地区,致力于为客户提供优异的个性化理财服务。
公司网址:http:// www.orient-fund.com 或 http:// www.df5888.com
电子信箱:services@orient-fund.com
第二十一部分 其他应披露事项
一.在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生
变化,职能也会相应地做出调整,但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投
资范围和投资运作。
二.基金管理人和基金份额持有人应遵守《东方基金管理股份有限公司开放式
基金业务规则》等有关规定(包括本基金管理人对上述规则的任何修订和补充)。
上述规则由本基金管理人制定,并由其解释与修改,但规则的修改若实质性地修
改了本基金合同,应召开基金份额持有人大会,对基金合同的修改达成决议。本
基金托管人不受《东方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》的限定。
三.本招募说明书将按中国证监会有关规定进行更新;招募说明书解释与基金
合同不一致时,以基金合同为准。
四.从上次《招募说明书(更新)》截止日2019年8月2日到本次《招募说明
书(更新)》截止日2020年8月2日之间的信息披露事项。
公告名称 公告日期
2019年半年度报告 2019-8-27
2019年半年度报告摘要 2019-8-27
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告 2019-9-2
关于增加深圳前海财厚基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2019-9-4
东方金账簿货币市场证券投资基金中秋节前暂停代销机构申购及转换转入业务的公告 2019-9-10
东方金账簿货币市场证券投资基金中秋节后恢复代销机构申购及转换转入业务的公告 2019-9-10
东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 2 号) 2019-9-12
东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 2019-9-12
东方金账簿货币市场证券投资基金国庆节后恢复代销机构申购及转换转入业务的公告 2019-9-26
东方金账簿货币市场证券投资基金国庆节前暂停代销机构申购及转换转入业务的公告 2019-9-26
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告 2019-10-8
2019年三季度报告 2019-10-23
东方金账簿货币货币市场基金收益支付公告 2019-11-1
关于增加喜鹊财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投 2019-11-14
及转换业务并参与其费率优惠活动的公告
东方金账簿货币货币市场基金收益支付公告 2019-12-2
关于增加青岛银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构同时开通定期定额投资、转换业务的公告 2019-12-14
东方金账簿货币基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2019-12-21
东方金账簿货币基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2019-12-27
关于东方基金管理有限责任公司旗下部分基金参加上海华夏财富投资管理有限公司申购费率优惠活动的公告 2019-12-27
关于参加中国工商银行“2020倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 2019-12-27
关于继续参加中国工商银行开展个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2019-12-27
关于旗下部分基金继续参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-1-2
东方金账簿货币货币市场基金收益支付公告 2020-1-2
关于旗下部分基金参与中国农业银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2020-1-4
东方基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-1-17
2019年四季度报告 2020-1-17
东方金账簿货币基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2020-1-21
东方金账簿货币基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2020-1-21
东方基金关于公司旗下部分货币市场基金调整恢复代销机构申购及转换转入业务日期的公告 2020-2-3
东方基金管理有限责任公司关于延长2020年春节放假及休市时间的通知 2020-2-3
东方金账簿货币货币市场基金收益支付公告 2020-2-3
东方金账簿货币货币市场基金收益支付公告 2020-3-2
关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-3-10
东方基金管理有限责任公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议的公告(一) 2020-3-11
东方金账簿货币基金合同更新 2020-3-11
东方金账簿货币招募说明书摘要更新 2020-3-11
东方金账簿货币托管协议更新 2020-3-11
东方金账簿货币招募说明书更新 2020-3-11
东方基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金 2019 年年度报告的公告 2020-3-27
东方金账簿货币基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2020-4-1
东方金账簿货币基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2020-4-1
东方金账簿货币货币市场基金收益支付公告 2020-4-1
2019年年度报告 2020-4-17
东方基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-4-22
2020年一季度报告 2020-4-22
东方基金管理有限责任公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-4-25
东方金账簿货币基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2020-4-28
东方金账簿货币基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2020-4-28
东方金账簿货币招募说明书更新 2020-4-30
东方金账簿货币招募说明书摘要更新 2020-4-30
关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 2020-4-30
东方金账簿货币基金经理变更公告 2020-4-30
东方金账簿货币货币市场基金收益支付公告 2020-5-6
关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-5-15
东方金账簿货币基金经理变更公告 2020-5-15
东方金账簿货币招募说明书更新 2020-5-16
东方金账簿货币招募说明书摘要更新 2020-5-16
关于增加和玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-5-16
关于旗下部分基金参与中国国际期货股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-5-22
关于旗下部分基金参与和合期货有限公司费率优惠活动的公告 2020-5-22
东方基金管理有限责任公司关于暂停包商银行股份有限公司相关基金销售业务的公告 2020-5-23
东方基金管理有限责任公司基金管理公司关于股权变更及增加注册资本的公告 2020-5-26
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告 2020-6-1
关于旗下部分基金继续参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-6-22
东方金账簿货币市场证券投资基金端午节前暂停代销机构申购及转换转入业务的公告 2020-6-22
关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-6-30
东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告 2020-7-1
东方基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 2020-7-1
关于旗下部分基金继续参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额 2020-7-1
投资手续费率优惠活动的公告
2020年二季度报告 2020-7-21
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十三部分 备查文件
一.中国证监会批准东方金账簿货币市场证券投资基金募集的文件
二.《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
三.《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
四.《东方金账簿货币市场证券投资基金法律意见书》
五.基金管理人业务资格批件和营业执照
六.基金托管人业务资格批件和营业执照
七.中国证监会要求的其他文件
东方基金管理股份有限公司
2020年9月