鹏扬现金通利货币市场基金更新的招募说明书(2020年第2号)
2020-09-18 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:2020 年8月28日
鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
【重要提示】
1、本基金根据2017年7月12日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬现金通利货币市
场基金注册的批复》(证监许可[2017] 1208号)进行募集。本基金基金合同于2017年8月10
日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚
实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、投资有风险,投资人或申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品
资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风
险。投资人需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金
可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合
规性风险等等。
4、本基金为货币市场基金,预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。属于低风险/收益的产品。
5、本基金投资于货币市场工具,面临货币市场利率波动的风险,基金每日的收益将根
据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特殊要求,为满足投
资者的赎回需要,基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求,在管理现金头寸时,有
可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。
6、在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于5%且偏离度为负时,当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上
的,该基金份额持有人可能面临被征收1%的强制赎回费用的风险,上述赎回费用全额计入
基金财产。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
新基金业绩表现的保证。
鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
9、投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
10、本招募说明书所载内容截止日为2020年8月28日,有关财务数据和净值表现数据截
止日为2020年6月30日(财务数据未经审计)。
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
目录
第一部分 绪言 ..................................................... 5
第二部分 释义 ..................................................... 6
第三部分 基金管理人 .............................................. 11
第四部分 基金托管人 .............................................. 18
第五部分 相关服务机构 ............................................ 21
第六部分 基金的募集 .............................................. 37
第七部分 基金合同的生效 .......................................... 39
第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 40
第九部分 基金的投资 .............................................. 50
第十部分 基金的业绩 .............................................. 63
第十一部分 基金的财产 ............................................ 65
第十二部分 基金资产的估值 ........................................ 66
第十三部分 基金的收益与分配 ...................................... 70
第十四部分 基金费用与税收 ........................................ 72
第十五部分 基金的会计与审计 ...................................... 75
第十六部分 基金的信息披露 ........................................ 76
第十七部分 风险揭示 .............................................. 83
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 86
第十九部分 基金合同的内容摘要 .................................... 88
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ............................... 103
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................. 118
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................... 120
第二十三部分 其他应披露事项 ..................................... 121
第二十四部分 备查文件 ........................................... 123
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
第一部分 绪言
《鹏扬现金通利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)
依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)、
《货币市场基金监督管理办法》以及《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》(以下简称“基
金合同”或《基金合同》)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
鹏扬现金通利货币市场基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明
的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。投资
人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指鹏扬现金通利货币市场基金
2、基金管理人:指鹏扬基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修
订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏扬现金通利货币市场基
金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《鹏扬现金通利货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《鹏扬现金通利货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《鹏扬现金通利货币市场基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,并在2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性管理规定》:指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资者、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指鹏扬基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏扬基金管理有限公司或接
受鹏扬基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的
账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《鹏扬基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、销售机构和投资人共
同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
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46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
49、偏离度:指影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度,等于
(NAVs-NAVa)/NAVa。其中,NAVs为影子定价确定的基金资产净值,NAVa为摊余成本
法确定的基金资产净值
50、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
51、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基
金财产中扣除,属于基金的营运费用
53、基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和E类基
金份额。三类基金份额分设不同的基金代码并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收
益率
54、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低
份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升
级为B类基金份额。本基金E类基金份额不进行基金份额的升级
55、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的
最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全
部降级为A类基金份额。本基金E类基金份额不进行基金份额的降级
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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59、基金份额净值:指计算日某类基金份额基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使各类基金份额的基金份额净值保持在人民币
1.00 元
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和各类基
金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率的过程
61、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
62、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:鹏扬基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路120号3层302室
办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦16层
邮政编码:100045
法定代表人:杨爱斌
成立日期:2016年7月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]1453号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.18亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:张妍
联系电话:010-68105888
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
范勇宏先生:董事长,经济学博士,现任香山财富研究院理事长,鹏扬基金管理有限公
司董事长,清华大学五道口金融学院硕士生导师、北京大学光华管理学院硕士生导师,中国
人民大学汉青经济研究院及中国财政科学研究院兼职教授。曾任华夏基金管理公司总经理、
华夏基金(香港)管理公司董事长、中国人寿资产管理公司首席投资执行官。曾兼任中国证
券业协会副会长、中国基金业协会副会长。
杨爱斌先生:董事,复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总
经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总
经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经
理。
姜山先生:董事,美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司
执行董事兼总经理,北京鹏扬企业管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华强会计师
事务所审计师、美国Sara Lee公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公司执
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
行董事、 美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司投资银行部董事总经理。
李刚先生:董事,中国社科院经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司副总经理。历任
中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
邱峻女士:独立董事,美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉(上海)投资管理
有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理、安永华明
会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询(北京)有限公司财务总监。
王鹤菲女士:独立董事,美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学国
际学院金融学教授。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、美联储芝加
哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有限责任公司风险
管理部访问经济学家。中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任。
董克用先生:独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学公共管理学院教
授,兼任中国行政体制改革研究会副会长、建信养老金管理有限责任公司独立董事及深圳品
生医学研究所有限公司董事。历任中国人民大学劳动人事学院副院长、院长、中国人民大学
公共管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王徽先生:监事,江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理(北京)股份有限公司合伙
人、首席风控官。历任中国华晶电子集团会计、爱韩华电子(无锡)电子有限公司财务经理、
江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、无锡东林会
计师事务所合伙人、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。王徽先生现担任北京注
册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。
吉瑞女士:监事(职工监事),对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限
公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所金融审计部审计师,毕马威华振会计师事
务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。
曹铮女士:监事(职工监事),北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力
资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、 北京科舵整合创意咨询有限公司
人事助理、索尼爱立信(中国)有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投
资管理公司人力资源及行政管理部总监。
3、高级管理人员
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
杨爱斌先生:总经理,复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷
员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定
收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
李刚先生:副总经理,中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易
员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
卢安平先生:副总经理兼首席投资官,清华大学工商管理硕士。历任全国社保基金理事
会资产配置处长、风险管理处长,中国平安保险(集团)股份有限公司委托与绩效评估部总
经理,平安人寿保险股份有限公司委托投资部总经理。
朱国庆先生:副总经理兼股票首席投资官,复旦大学经济学硕士。历任国海富兰克林基
金管理有限公司股票投资总监、富敦投资管理(上海)有限公司高级副总裁/中国股票投资
总监、上海六禾投资有限公司副总经理/权益投资总监、富兰克林邓普顿投资管理(上海)
有限公司中国股票董事总经理/投资组合管理总监。
宋震先生:督察长,北京大学数学学院理学学士,中国经济研究中心经济学双学士,北
京大学信息科学技术学院工学硕士,曾任Schlumberger Ltd工程师、龙翌创富顾问有限公司
副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。
4、本基金基金经理
王莹莹女士:现金管理部基金经理。英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京
粮食集团财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员、鹏扬基金管
理有限公司交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。鹏扬淳优一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职),鹏扬淳利定期开放债券型证券投资
基金基金经理(2018年8月24日起任职),鹏扬利沣短债债券型证券投资基金(2019年11
月13日起任职),鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月18日起任职),鹏
扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2019年3月16日起任职),鹏扬景科
混合型证券投资基金基金经理(2020年4月14日起任职)。
历任基金经理情况:陈钟闻先生,管理期间为2017年8月10日至2020年3月20日。
5、固定收益投资决策委员会成员情况
王华先生:固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员,清华大学理学学士,
CFA、FRM,曾任银河期货有限公司研究员,银河期货有限公司自营子公司固定收益部总经
理,北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。
杨爱斌先生:总经理,复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷
员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定
收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
李刚先生:副总经理,中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易
员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
陈钟闻先生:现金管理部总经理,北京理工大学工商管理硕士。曾任北京鹏扬投资管理
有限公司交易主管、投资经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金净值信息、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内
部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,
采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
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(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,
防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有
资产、其它资产的运作分离。
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
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公司董事会高度重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,充分发挥独立董事和监
事职能,保护投资人利益和公司合法权益。本公司在董事会下设立了风险管理委员会,负责
对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监
察稽核制度的有效性进行评价,监督公司的财务状况,评价公司的财务表现,保证公司的财
务运作符合法律法规的要求和通行的会计标准,对公司风险管理制度进行评价和对公司风险
管理制度的实施进行检查, 评估公司风险管理状况。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会。投资决策委员会是公司负责基
金投资决策的最高权力机构,根据基金合同和公司的有关规定,确定基金的投资目标和投资
原则,决定基金投资的程序与权限设置,审定基金的投资策略与资产配置方案及设定基金投
资的限制性指标等。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、
合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司
董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
董事会下属的风险管理委员会和督察长负责对公司内外部风险进行评估。总经理下设风
险决策委员会,负责对公司日常经营及基金运作中的风险监测、评估与防范提供意见及建议,
审议公司风险控制制度与风险管理流程,对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情
况进行评估,制定危机处理方案并监督实施。公司各部门根据具体情况制定本部门的作业流
程及风险控制制度,加强对风险的控制,将风险控制在最小范围内。
(3)控制活动
控制活动包括授权控制、自我控制、职责分离、实物控制、业绩评价、资产分离及监察
稽核等程序或措施。
公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道内控防线:
1)建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线;各岗位均制定详实的操作流程、
明确岗位职责,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责;
2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线;公司建立重要业务
处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
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3)建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反
馈的第三道监控防线;督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制度
的执行情况实行严格的检查、反馈和监督。
(4)信息沟通
公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报
渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职
责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了清
晰的业务报告系统。
(5)内部监控
公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检查、评价公司内
部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管
理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察
稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。
(6)法律法规指引
公司严格贯彻基金管理相关的法律法规,严格依法经营。督察长和监察稽核部负责对内
部各职能部门和员工的业务活动及岗位行为的合法合规性实施监督检查。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:周海新
联系电话:(021)6063 7111
(二)主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运
营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,在安徽
合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007
年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化
的内控工作手段。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二季度末,
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中国建设银行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管
银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责
任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托
管银行”奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017
年及2019年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施
奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
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作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况
进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2、收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解
释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏扬基金管理有限公司直销柜台
办公地址:北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405
法定代表人:杨爱斌
全国统一客户服务电话:4009686688
联系人:宋依琳
传真:010-81922890
(2)鹏扬基金管理有限公司电子直销交易
客服电话:4009686688
网址:www.pyamc.com
2、其他销售机构
(1)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
代理法定代表人:毕明建
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
传真:010-85679203
客户服务电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com
(2)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:周嘉谊
电话:0755-83271192
传真:0755-83195049
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客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(3)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 鲍东华
联系人:程晨
电 话: 021-20665952
传 真: 021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(4)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:周天雪
电话:021-36696312
传真:021-68596919
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(5)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
联系人:杨雪
电话:010-59013842
传真:021-38909659
客户服务电话:010-59013825
网址:www.wanjiawealth.com
(6)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
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电话:010-65309516
传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(7)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人:江卉
联系人:陈龙鑫
电话:010-89188345
客户服务电话:95118(个人业务);400 088 8816(企业业务)
网址:http://fund.jd.com
(8)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:张彦
联系人:文雯
电话:010-83363101
客户服务电话::400-116-1188
网址:8.jrj.com.cn
(9)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人:马刚
联系人:张维霄
电话:021-60818249
客户服务电话:400-66-95156
网址:https://www.tonghuafund.com
(10)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:何薇
电话:010-65980380-8011
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客户服务电话:95021 / 4001818188
网址:http://www.1234567.com.cn
(11)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
(12)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
电话:(010)88312877
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com
(13)兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦
法定代表人:高建平
联系人:李玮琳
电话:021-52629999-211054
传真:021-62565787
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(14)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:15810005516
客户服务电话:4000-618-518
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网址:http://danjuanapp.com
(15)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 (100000)
法定代表人:程刚
联系人:汪莹
电话:010-58160168
客户服务电话:400-810-5919
网址:www.fengfd.com
(16)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人: 毛淮平
联系人: 张静怡
电话:010-88066632
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(17)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科
研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科
研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
联系人:李唯
电话:010-82626859
客户服务电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(18)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
电话:010-85156310
传真:010-65182261
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客户服务电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(19)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
传真:010-6083 6029
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(20)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
电话:0531-89606165
传真:传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(21)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(22)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
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法定代表人:李梅
联系人:王叔胤
电话:021-33388252
传真:021-33388224
客户服务电话:95523/400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(23)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
法定代表人:韩志谦
联系人:王叔胤
电话:021-33388252
传真:021-33388224
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(24)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人: TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
网址:https://www.ifastps.com.cn
(25)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址:https://www.yingmi.cn/
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(26)浦领基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人: 李招弟
联系人:李留栓
电话:010-59497361
客户服务电话:400-876-9988
网址: http://www.zscffund.com/
(27)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
法定代表人:丁益
联系人:金夏
电话:0755-83516289
电子邮件:jinxia@cgws.com
客服电话:4006666888
网址:www.cgws.com
(28)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
联系人: 毛善波
电话:021-50810673
客户服务电话: 400-711-8718
网址: www.wacaijijin.com
(29)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:李雯
电话:010-85097570
客户服务电话:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn/
(30)国泰君安证券股份有限公司
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注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
客户服务电话:95521 / 4008888666
总机:021-38676666
传真:021-38670666
网址:www.gtja.com
(31)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
联系人:张佳乐
电话:021-61162071
传真:021-63604199
客户服务电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn/
(32)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址: 中国杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁Z空间
法定代表人:陈柏青
联系人:傅强
电话:0571-26888888
客户服务电话:95188
网址: www.antfortune.com
(33)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
电子邮件:chenwei@creditease.cn
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(34)北京坤元基金销售有限公司
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注册地址: 北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址: 北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人: 李雪松
联系人: 刘洋
电话:13910846056
电子邮件:liuyang@kunyuanfund.com
客服电话:400-818-5585
网址: http://kunyuanfund.com/
(35)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
注册资本:2000万元人民币
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077*268
电子邮件:wuhongfei@fofund.com.cn
客服电话:4008205369
网址:https://www.jiyufund.com.cn/
(36)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法定代表人:廖冰
注册资本:壹亿元人民币
联系人:陆纪青
电话:021-80234888-6813
客服电话:400-699-1888
网址:www.998fund.com
(37)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
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法定代表人:周易
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5-30
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(38)中国中金财富证券有限公司
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层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
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(39)信达证券股份有限公司
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办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
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(40)东方财富证券股份有限公司
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办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
电话:021-23586603
客服电话:95357
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(41)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人: 陈东
电话:021-52822063
客服电话:400-166-6788
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(42)安信证券股份有限公司
5-31
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注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
联系人:郑向溢
电话:0755-82558305
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(43)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:洪泓
联系电话:0571-88911818-8659
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(44)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:王骁骁
电话: 010-56251471
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(45)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(46)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金
中心406
5-32
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办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层
法定代表人:李强
联系人: 王雯
电话:0755-83199599
客服电话:4008323000
网址:www.csco.com.cn
(47)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人: 吴言林
联系人: 林伊灵
电话:025-6604 6166(分机号转810)
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(48)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人:吕春卫
联系人:丁倩云
电话:010-86499427
客服电话:4006206868
网址:www.lczq.com
(49)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:傅静雅
电话:0431-85096517
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
(50)第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
5-33
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联系人:单晶
电话:0755-23839999-8750
传真:0755-25838701
客户服务电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
(51)中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
电话:020-88836999-5510
传真:020-88836914
客户服务电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
(52)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金
中心406
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层
法定代表人:李强
联系人: 王雯
电话:0755-83199599
客服电话:4008323000
网址:www.csco.com.cn
(53)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:王舰正
联系人: 张萌
电话: 010-58349088
客服电话:400 699 7719
网址:www.xiquefund.com
(54)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
5-34
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法定代表人: 葛新
联系人:宋刚
电话: 010-59403028
客服电话:95055-4
网址:https://www.baiyingfund.com/
(55)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话: 021-80358236
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(56)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人:李淑慧
联系人:胡静华
电话: 0371-85518395
客服电话:400-055-5671
网址:www.hgccpb.com
(57)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话: 010-59336544
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(58)大连网金基金销售有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层
法定代表人: 樊怀东
联系人: 李鑫
5-35
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电话: 13889695712
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
二、登记机构
名称:鹏扬基金管理有限公司
办公地址:北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405
法定代表人:杨爱斌
全国统一客户服务电话: 4009686688
联系人:韩欢
传真:010-81922891
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:021- 51150298
传真:021- 51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、范佳斐
四、会计师事务所
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真电话:(010)85188298
经办注册会计师:王珊珊、贺耀
联系人:贺耀
5-36
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第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相
关规定,并经中国证监会《关于准予鹏扬现金通利货币市场基金注册的批复》(证监许可
[2017] 1208号)注册募集。
一、基金类型
货币市场基金
二、基金运作方式和类型
契约型开放式
三、基金存续期限
不定期
四、募集对象与募集期
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。募集
期自2017年7月24日至2017年8月4日止。
五、基金份额类别设置
本基金将基金份额分成A类、B类和E类三类基金份额。其中A类基金份额按照
0.21%年费率计提销售服务费;B类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费;E类
基金份额按照0.21%年费率计提销售服务费。三类基金份额分别设置基金代码,并分
别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
但依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级
或者降级的除外。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整申购各
类基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在开始调整前2日在指定媒介和基金管
理人互联网网站(以下简称“网站”)上刊登公告。
在不违反法律法规规定以及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人也可根据市场情况调整基金份额类别设
置或增加新的基金份额类别、变更收费方式,或对基金份额分类规则和办法进行调整等,调
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
整实施前基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,并报中国证监
会备案,不需要召开基金份额持有人大会。
六、基金的初始面值
本基金每份基金份额的初始发售面值为人民币1.00元。
5-38
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第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
本基金基金合同于2017年8月10日起正式生效。自基金合同正式生效之日起,本
基金管理人正式管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
表决。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在基
金管理人网站列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。投资人
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2017年10月16日起开始办理日常申购和赎回业务。基金管理人不得在基
金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金
合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为
下一开放日的申购、赎回或转换申请。
三、申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计
算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、投资者在全部赎回本基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当前累计收
益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回,账户当前累计收益为正
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前
累计收益;
5、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎
回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购
或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成
立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投
资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发
生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支
付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其
它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上
述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行
确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给
投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资者应及时查询。
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办
理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购与赎回的数量限制
1、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制。但单个投资人累计份额占基
金总份额(各类份额合并计算)的比例不得达到或超过50%,若单个投资人某笔申购后导
致该投资人累计份额占基金总份额比例达到或超过50%,基金管理人有权对此笔申购部分
确认或不予确认,以确保单个投资人累计份额占基金总份额比例低于50%。基金管理人可
以规定单个投资人累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公
告。
2、投资人通过基金管理人的电子直销交易系统(目前仅对个人投资者开通)和其他销
售机构首次申购本基金A类基金份额的单笔最低限额为人民币1 元,追加购买本基金A类
基金份额的最低金额为人民币1元;投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金A
类基金份额的单笔最低限额为人民币5万元,追加购买本基金A类基金份额的最低金额为
人民币1元。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统(目前仅对个人投资者开通)、基
金管理人的直销柜台和其他销售机构首次申购本基金B类基金份额的单笔最低限额为人民
币500万元,追加购买本基金B类基金份额的最低金额为人民币1元。投资人首次购买本
基金E类基金份额的单笔申购最低金额为人民币0.01 元,追加购买本基金E类基金份额的
最低金额为人民币0.01 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销
售机构的业务规定为准。
3、投资人赎回本基金各类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
本基金A类基金份额单笔赎回不得少于1份;A类基金份额账户最低余额为1份,若某笔
赎回将导致投资人在销售机构托管的A类基金份额余额不足1份时,该笔赎回业务应包括
账户内全部该类基金份额,否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。本基
金B类基金份额单笔赎回不得少于1份;若某笔赎回导致投资人在销售机构托管的B类基
金份额余额不足500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基
金份额降级为A类基金份额。本基金E类基金份额单笔赎回不得少于0.01份;E类基金份
额账户最低余额为0.01份,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的E类基金份额余额
不足0.01份时,该笔赎回业务应包括账户内全部该类基金份额,否则基金管理人有权将剩
余部分的该类基金份额强制赎回。
各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
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4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见招募说明书或相关公
告。
5、本基金目前不对总规模限额,基金管理人可以规定本基金基金份额的总规模限制,
具体规定见更新的招募说明书或相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据本基金运作情况、法律法规或登记机
构的业务规则,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施
前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
六、申购和赎回的价格、费用及计算方式
1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
2、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但发生以下任一情形时除外:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额
持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(即超过基金总份额1%以
上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与
基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外;
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基
金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个
基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎
回费用全额计入基金财产。
3、本基金申购份额的计算方式
申购份额的计算采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公
式:
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
例:假定某投资者T日申购A类基金份额金额为10,000.00元,则投资者可获得的A
类基金份额计算如下:
申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份
4、赎回金额的计算方式:
赎回金额的计算采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。当投资
人部分赎回时,计算公式:
赎回金额=赎回份额×1.00元
赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例:假定某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额(当日单个基金份额持有人申
请赎回基金份额未超过基金总份额1%以上),则赎回金额的计算如下:
赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00元
七、拒绝或暂停申购的情形及处理
(一)发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、本基金出现当日已实现收益或累计未分配已实现收益小于零的情形,为保护
持有人的利益,基金管理人将暂停本基金的申购。
5、申购达到基金管理人设定的数额限制。
6、某笔申购超过基金管理人公告的单笔申购上限。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
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10、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂
停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(二)当本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值
的正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受投资者的申购申请并根据有
关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
(一)发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、本基金出现当日已实现收益或累计未分配已实现收益小于零的情形,为保护
基金份额持有人的利益,基金管理人可暂停本基金的赎回。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关
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条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(二)发生本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净
值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%的情形时,基金管理人有权暂停接受所
有赎回申请并终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当在实施前按照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告,但无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在
单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理
部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的
余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额
赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基
金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其
余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请
总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎
回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
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延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期
赎回处理。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日
基金总份额的10%,基金管理人应当先行对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申
请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对
该单个基金份额持有人10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上
述条款处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说
明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时
在2日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上
刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开
放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关
规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据
实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放
的公告。
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十一、基金转换
基金管理人已于2017年10月16日起开通本基金的转换业务,具体内容详见2017年
10月12日发布的《鹏扬现金通利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》
和其他有关本基金转换业务公告。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产
生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何
种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠
指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司
法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制
划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提
供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基
金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售
机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人已于2018年1月15日起开通本基金的定期定额投资业务,具体内容详
见2018年1月12日发布的《鹏扬现金通利货币市场基金定期定额投资业务公告》和其他有
关本基金定期定额投资业务的公告。
十五、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记
机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部
分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规
定的除外。
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如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,在对
基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,按照法律法规规定和基金合同约定的
方式,基金管理人将制定和实施相应的业务规则,办理基金份额质押等相关业务,届
时无须召开基金份额持有人大会审议,但须报中国证监会备案并提前公告。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中
国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金
份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持
有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
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第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之
调整。
三、投资策略
本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策略、资产配置策
略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。在结合现金需求安排
和货币市场利率预测,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获取稳定的收益。
1、流动性管理策略
本基金紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动
性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提
下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基
金资产的整体变现能力。
2、平均剩余期限和组合期限结构策略
货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础,本基金将建立利率分析系统,对货币市
场利率走势进行预测,动态跟踪国内外宏观经济走势、央行货币政策及公开市场操作、市场
资金面供需关系变化,以此为根据确定组合的平均剩余期限。 预测货币市场利率上升时,
适当缩短组合平均剩余期限,规避利率风险;预测利率水平下降时,适当延长组合平均剩余
期限,获取利率下降带来的回报。同时,本基金将结合货币市场收益率曲线变动趋势进行利
率期限结构管理,确定合理的组合期限结构分布方式,合理确定不同期限品种的配置比例。
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3、资产配置策略
本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性、收益性及信用风险环境等,
寻找相对投资价值更高的品种,建立动态规划模型,确定不同资产配置比例和同类资产的基
于不同利率期限结构的配置比例,具体确定各类资产的占比。
4、个券选择策略
用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,
结合票息、税收、可否回购等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低
估状况。
5、融资杠杆策略
通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行
回购品种的比例配置。本基金将流动性要求作为首务,在资金面出现波动时,应提前反应,
缩减杠杆至安全水平。
6、资产支持证券投资策略
重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市
场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价
模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
四、投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履
行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120 天,平均剩余存续期不得超过240
天;
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(2)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2)项投资组合实施
如下调整:
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于30%;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于20%;
(4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益
人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策
性金融债券除外;本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级
机构进行持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行
人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信
用评级进行独立判断与认定;
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。本基金投资于具有基金
托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过
20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的存款、同业存单占基金资产净值的比
例合计不得超过5%;
(8)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎
回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%;
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(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%, 中国
证监会规定的特殊品种除外;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,
且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。本
基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发
布之日起3个月内对其予以全部卖出;
(13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比
例合计不得低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行
的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)中国证监会、中国人民银行规定的其他限制。
本基金的基金管理人应当在基金合同生效后六个月内使基金投资组合符合基金合同的
有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
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除上述第(1)、(12)、(14)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或
基金规模或市场变化等基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时,基金管
理人应在10个交易日内调整完毕,以符合有关限制规定。法律法规另有规定的,从其规定。
对于法律法规要求的强制性规定,当法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,
本基金将相应修改投资组合限制规定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3、 投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算方法
(1)平均剩余期限(天)的计算公式如下:
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限-?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
投资组合平均剩余存续期限(天)的计算公式如下:
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、
同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、
债券、非金融企业债务融资工具、买断式回购产生的待回购债券或中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括
债券投资成本和内在应收利息。
(2)各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天;证券
清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际
剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和
剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余
存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,
以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整
日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债
券到期日的实际剩余天数计算;
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4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算;
5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩
余天数计算;
6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限;
7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算;
8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规
定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法
规或中国证监会对平均剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。
4、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,则本基金可不受上述规定的
限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
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中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般
情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
八、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
以下内容摘自本基金2020年第2季度报告,所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,177,833,921.24 58.38
其中:债券 1,177,833,921.24 58.38
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 735,223,502.85 36.44
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 100,600,716.89 4.99
4 其他资产 4,006,309.34 0.20
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5 合计 2,017,664,450.32 100.00
(二) 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.65
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。
2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 51.42 2.03
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 19.72 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动 - -
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利率债
3 60天(含)-90天 27.79 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 2.52 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 0.51 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 101.94 2.03
(四)报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,006,795.00 0.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,048,074.85 5.07
其中:政策性金融债 100,048,074.85 5.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 389,843,116.20 19.74
6 中期票据 - -
7 同业存单 677,935,935.19 34.32
8 其他 - -
9 合计 1,177,833,921.24 59.63
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
(六)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产
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号 (张) 净值比例(%)
1 111909239 19浦发银行CD239 1,000,000 99,862,847.33 5.06
2 111903094 19农业银行CD094 1,000,000 99,820,328.38 5.05
3 112017128 20光大银行CD128 1,000,000 99,507,011.47 5.04
4 1702003 17国开绿债03 500,000 50,224,959.33 2.54
5 012000547 20中石集SCP003 500,000 50,044,102.24 2.53
6 012001075 20中化股SCP007 500,000 49,987,599.66 2.53
7 012000823 20国家能源SCP001 500,000 49,979,577.98 2.53
8 111915279 19民生银行CD279 500,000 49,977,185.91 2.53
9 072000147 20华泰证券CP005 500,000 49,976,191.22 2.53
10 111917047 19光大银行CD047 500,000 49,955,292.47 2.53
(七)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1472%
报告期内偏离度的最低值 0.0013%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0817%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
(九)投资组合报告附注
1、基金计价方法说明:
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每
日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
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2、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
19农业银行CD094(111903094.IB)为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。
2020年4月22日中国银行保险监督管理委员会针对农业银行存在以下主要违法违规事实,
处以罚款合计200万元。主要违法违规事实如下:(一)“两会一层”境外机构管理履职不
到位;(二)国别风险管理不满足监管要求;(三)信贷资金被挪用作保证金;(四)未将
集团成员纳入集团客户统一授信管理。2020年4月22日中国银行保险监督管理委员会针对
农业银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计230万元。农业银行监管标准化数据
(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)资金交易信息漏报严重;
(二)信贷资产转让业务漏报;(三)贸易融资业务漏报;(四)分户账明细记录应报未报;
(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏报或填报错误。2020年3月9
日中国银行保险监督管理委员会针对农业银行存在以下主要违法违规事实:(一)可回溯制
度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回
溯资料不符合监管规定等行为,处以罚款50万元。(二)虚假代理业务行为,处以罚款合
计150万元。
19光大银行CD047(111917047.IB)、20光大银行CD128(112017128.IB)为鹏扬现
金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2020年4月20日中国银行保险监督管理委员会针
对光大银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计160万元。光大银行监管标准化数据
(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)分户账明细记录应报未
报;(二)关键且应报字段漏报或填报错误;(三)向检查组提供与事实不符的材料;(四)
账户设置不能如实反映业务实际。2020年2月10日中国人民银行针对光大银行存在以下主
要违法违规事实,处以罚款1820万元。主要违法违规事实如下:1.未按规定履行客户身份
识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑
交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。2019年12月27日中国银行保险监督管理委员会
针对光大银行存在以下主要违法违规事实,罚款合计180万元。 主要违法违规事实如下:
(一)授信审批不审慎;(二)为还款来源不清晰的项目办理业务;(三)总行对分支机构
管控不力承担管理责任。
19民生银行CD279(111915279.IB)为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。
2020年2月10中国人民银行针对民生银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款2360万
元。主要违法违规事实如下:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份
资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行
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交易。2019年12月14日北京银保监局针对民生银行存在以下主要违法违规事实,责令改
正,并给予合计700万元罚款的行政处罚。主要违法违规事实如下:1.民生银行总行同业票
据业务管理失控(该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处罚。);2.民生银行总行
违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产;3.民生银行总行案件风险信息报
送管理不到位;4.民生银行总行未有效管理承兑业务;5.民生银行总行办理无真实贸易背景
承兑业务;6.民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款;7.民生银行银川分行为已注
销法人公司办理票据贴现业务;8.民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务;9.民生
银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务;10.民生银行福州分行转贴现卖断业务
担保情况数据严重失实;11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实;12.
民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。
20华泰证券CP005(072000147.IB)为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。
2020年2月10日中国人民银行针对华泰证券存在存在以下主要违法违规事实,处以罚款
1010万元。主要违法违规事实如下:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可
疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易。2019年8月23日江苏证监局对华泰证券股份
有限公司采取责令,改正监督管理措施。 经查,你公司在代销“聚潮资产-中科招商新三板
I期A、B专项资管计划”过程中,存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反
《证券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定,反映出你公司内部控制不完善。 根据
《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措
施。你公司应采取切实有效措施,完善内部控制,并于收到本决定之日起30日内向我局提
交书面整改报告。
本基金投资19农业银行CD094、19光大银行CD047、20光大银行CD128、19民生银
行CD279、20华泰证券CP005的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除19农业银行CD094、19光大银行CD047、20光大银行CD128、19民生银行CD279、
20华泰证券CP005外,本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立
案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,170.43
2 应收证券清算款 -
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3 应收利息 3,520,026.59
4 应收申购款 484,112.32
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,006,309.34
4、投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
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第十部分 基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2017年8月10日,基金合同生效以来(截至2020年6月30日)
的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
鹏扬通利货币A
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至2017年12月31日 1.5587% 0.0013% 0.5326% 0.0000% 1.0261% 0.0013%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.6349% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 2.2849% 0.0021%
2019年1月1日-2019年12月31日 2.3497% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 0.9997% 0.0026%
2020年1月1日-2020年6月30日 0.9625% 0.0040% 0.6713% 0.0000% 0.2912% 0.0040%
自基金合同生效之日-2020年6月30日 8.7601% 0.0033% 3.9039% 0.0000% 4.8562% 0.0033%
鹏扬通利货币B
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至2017年12月31日 1.6378% 0.0013% 0.5326% 0.0000% 1.1052% 0.0013%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.8426% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 2.4926% 0.0021%
2019年1月1日-2019年12月31日 2.5545% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 1.2045% 0.0026%
2020年1月1日-2020年6月30日 1.0627% 0.0040% 0.6713% 0.0000% 0.3914% 0.0040%
自基金合同生效之日 9.3898% 0.0033% 3.9039% 0.0000% 5.4859% 0.0033%
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-2020年6月30日
注:本基金新增E类份额于2020年8月27日生效,鹏扬通利货币E成立至今无份额。
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第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及
其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以
及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金
销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托
管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产
承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。
除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进
行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,
不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所
产生的债权债务不得相互抵销。
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第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的
非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日
计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净
值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的
结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评
估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资
产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5 个交易日内将负偏离度
绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受
申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到
0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离
度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理
人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接
受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共
同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7
日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任
方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础
上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额的每万份基
金已实现收益及7日年化收益率的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收
益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结
转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精
确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基
金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准
确性、及时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已实现收益小数
点后4位(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位(含第3位)以内发
生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机
构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人
应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理
原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
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由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因
不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当
得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估
值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任
方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当
事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部
返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损
方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不
当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则
受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际
损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失;
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(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下:
(1)基金估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后
计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规
定予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发
现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
二、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的
每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因
去尾形成的余额按份额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金每日进行收益计算并分配,若投资人在每日收益支付时,其累计收益
为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为零,则投资人的基金份额不
变;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回全部基金份额时,其
对应收益将立即结清;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎
回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
三、收益分配方案
本基金每日例行对当日实现的收益进行收益支付(如遇节假日顺延),每日例行的
收益支付不再另行公告。
四、收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然
日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日
年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日
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年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,
从其规定。
五、本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本招募说
明书第十六部分。
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第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有
规定的除外;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.09%÷当年天数
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.21%,对于由B类基金份额降级为A类
基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A
类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升
级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日
起适用B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售服务费率为0.21%,E类基金份额
不进行基金份额升级与降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体
如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理
人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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五、与基金销售有关的费用
1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
2、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但在满足相关流动性风险管理要
求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳
运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额
的1%以上的赎回申请(即超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利
益最大化的情形除外。
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第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规
和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、
及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通
过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下
简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查
阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
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(一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基金
份额发售公告
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及投资人重大利益的
事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说明基金
申购和赎回安排、基金投资;拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估;巨额赎回
情形下的流动性风险管理措施;实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投
资者的潜在影响;基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更
新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金
产品资料概要。
《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站上及基金销售机构网
站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基
金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在指定报刊
上;将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基
金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营
业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。
(二)《基金合同》生效公告
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基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站上登
载《基金合同》生效公告。
(三)各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理
人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化
收益率;
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额
总额×10000
7日年化收益率的计算方法:
7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的
年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
????1+1100%?????
10000??????i=1?? 7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如果基金成立不足7日,按类似规则计
算。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的每
万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个
自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的
7日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定
的,从其规定。
3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
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(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资
产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报
告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中
的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期
报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为
保障其他投资者利益,基金管理人应当至少在定期报告文件“影响投资者决策的其他
重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
报告期内出现影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值
正偏离度绝对值达到0.50%、负偏离度绝对值达到0.50%以及负偏离度绝对值连续两
个交易日超过 0.50%的情形时,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告文件中披露。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登
载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生重大
影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
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3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变
更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人
发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月
内变动超过百分之三十;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关
行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更;
16、基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、调整基金份额类别的设置;
22、本基金推出新业务或服务;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
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24、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(六)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况
立即报告中国证监会。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(八)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清
算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算
报告提示性公告登载在指定报刊上。
(九)投资资产支持证券的信息披露内容
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资
产支持证券明细。
(十)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级
管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏感
信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露
的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露
内容与格式准则等法规的规定。
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基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年
化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证
相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定
之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其
他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒
介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决
策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投
资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机
构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规
定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、不可抗力;
3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
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第十七部分 风险揭示
本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和
技术风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险等。
一、市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生
风险。主要的风险因素包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性
变化。基金可以投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接
影响着债券的价格和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及货币市场
投资工具市场价格的相关波动,会影响基金组合投资业绩。
4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货
膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
5、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收
益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较
少的收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。
二、信用风险
基金所投资债券、资产支持证券、短期融资券的发行人如出现违约、无法支付到
期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。
三、管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、
分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基
金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风
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险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水
平造成影响。
四、流动性风险
在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
除此之外,基金持有的债券、资产支持证券、同业存单等会因各种原因面临一定
的流动性风险,使证券交易的执行难度提高,买入成本或变现成本增加。
五、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为
因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和
欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
六、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规
及基金合同有关规定的风险。
七、本基金特有风险
本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的
影响较大:一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益,另一方面,在为应
付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使基金面临流动性风险,而货
币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动,从而影响基金
的收益水平。因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性
风险。
八、其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面
不完善而产生的风险;
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致
基金资产损失;
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4、其他意外导致的风险。
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第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人
大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监
会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,决议
生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
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(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备
案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内
由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额当事人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
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(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
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(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
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(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
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(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现
收益和7日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
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(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金的基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下列
事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
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(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规和基金合同规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下调整本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响
的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与
基金托管人协商,调整本基金份额类别的设置;
(6)在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前提下,
基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关
认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前提下,
基金推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值连续两个交易日超过0.5%,且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同,
则基金合同将根据第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,且无须召开基金份额持有人
大会。
(二)会议召集人及召集方式
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1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
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(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
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(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份额持有人
亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、
网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
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基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
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采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
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基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,决议生效后
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
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3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交【中国国际经济贸易仲裁委员会】根据该会当时有效的仲裁规则
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进行仲裁,仲裁地点为【北京市】,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。仲裁
费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:鹏扬基金管理有限公司
注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区栖霞路120号3层302室
办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦16层
邮政编码:100045
法定代表人:杨爱斌
成立日期:2016年07月06日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监许可【2016】1453号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.18亿元
存续期间:持续经营
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许
可的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会 证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
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经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之
调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履
行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
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(1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120 天,平均剩余存续期不得超过240
天;
(2)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2)项投资组合实施
如下调整:
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于30%;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于20%;
(4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益
人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策
性金融债券除外;本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级
机构进行持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行
人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信
用评级进行独立判断与认定;
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。本基金投资于具有基金
托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过
20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的存款、同业存单占基金资产净值的比
例合计不得超过5%;
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(8)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎
回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%, 中国
证监会规定的特殊品种除外;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,
且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。本
基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发
布之日起3个月内对其予以全部卖出;
(13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比
例合计不得低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(15)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资于同一商业
银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%;
(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)中国证监会、中国人民银行规定的其他限制。
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如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除上述第(1)、(12)、(14)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模或市场变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向
基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再负责向相关交
易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托
管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人
应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
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(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益、七日年化收益率、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
(八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
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合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另
行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何
资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、
开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部
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资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务
资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的
证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托
管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协
议》执行。
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5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结
算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签
订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人
根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并
管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限
公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心
的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购
买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为《基金合同》终止后15年,法律法规或监管部门另有规定的除外。
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五、基金资产净值计算与会计核算
(一)基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算、
复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金管理人每个工作日计算各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率,
经基金托管人复核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的每万份基金已实现收
益和7日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
3.根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年
化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管
理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍
无法达成一致意见的,按照基金管理人的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2.估值方法
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值
达到0.25%时,基金管理人应当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正
偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝
对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或
者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连
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续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面
价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外
予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(3)项进行估值时,所造成的误差不作为基
金估值错误处理。
(三)基金每万份基金已实现收益、7日年化收益率错误的处理方式
1.当基金资产的估值导致本基金任一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后4位
以内(含第4 位),或者基金7日年化收益率百分号内小数点后3 位(含第3 位)发生差
错时,视为估值错误。基金估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金
管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,
基金管理人应当公告;当发生基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算错误
时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先
行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算差错给基金和基金份额持
有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责
任,经确认后按以下条款进行赔偿:
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(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额
持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的每万份基金已实现收益和7日年化收益率已由基金托管人复核
确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,估值出错
且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际
向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自
承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果,
虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布的情形,以基金管理人
的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的
损失,由基金管理人负责赔付。
3. 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误而造成的基金资产估值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理
人计算结果为准。
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停基金估值;
4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
(五)基金会计制度
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按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的
计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日
起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报
告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足
两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核
过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,
调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人
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应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承
担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所
保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)托管协议终止的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证
券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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4.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
(6)将清算结果报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第二十一部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金管理人承诺为
基金份额持有人提供一系列的服务,根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和
修改服务项目,主要提供的服务内容如下:
(一)基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、交易确认单
基金合同生效后,对T日提交的有效申请,投资人可在T+2个工作日后通过销售机构
的网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询和打印交易确认单,或在T+1个工作日后通
过鹏扬客服电话4009686688、鹏扬网站(www.pyamc.com)查询交易确认情况。基金管理
人不向投资者寄送交易确认单。
2、基金交易对账单
每月结束后,基金管理人向所有订制了电子邮件对账单的投资人发送电子邮件对账单。
投资人可以登录鹏扬网站(www.pyamc.com)自助订制;也可直接拨打鹏扬客服电话
4009686688订制。
3、由于投资人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或电子邮箱设置、
通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对
账单的投资人,请及时通过鹏扬网站,或拨打鹏扬客服电话查询、核对、变更您的预留联系
方式。
(二)短信、邮件信息发送服务
基金管理人为基金投资人提供手机短信和电子邮件的信息订制服务,基金投资人可根据
需要,通过基金管理人客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务。
1、手机短信服务可提供的订制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确认、月
末账户余额等信息。
2、电子邮件服务可提供的订制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确认、月
末账户余额、电子对账单等信息。
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3、除发送基金投资人订制的上述信息外,基金管理人会不定期向留有手机号码和电子
邮箱地址的基金投资人,发送节日及生日问候、产品推广等信息。若基金投资人不需要接收
到该类信息,可通过基金管理人客服热线取消该项服务。
4、手机短信依托于外部通讯服务商发送,电子邮件通过互联网进行信息传送,基金管
理人根据服务规则发送相关信息,但不对信息的送达做出承诺和保证。
(三)鹏扬客服电话服务
鹏扬客服电话自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息查询。
鹏扬客服电话人工座席每个交易日(9:00-17:00)为基金投资人提供服务,客服热线
服务内容包括业务咨询、信息查询、服务投诉、信息订制、资料修改等专项服务。
客服热线:4009686688
(四)电子查询服务
基金投资人可通过基金管理人网上查询系统完成基金账户的查询业务。
官方网站:www.pyamc.com
(五)投诉受理服务
基金投资人可以拨打鹏扬客服电话或以电子邮件等方式,对基金管理人和销售网点所提
供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基
金管理人承诺在3个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,
基金管理人将在顺延到下1个工作日进行回复。
客服邮箱:service@pyamc.com
(六)电子直销交易系统开户与交易服务
基金投资人可以登录基金管理人网上交易系统进行开户与交易。适用业务范围包括:基
金账户开户、申购、赎回、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。网上交易业务
规则以公告为准。
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的
住所,供公众查阅、复制;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复
制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本
的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.pyamc.com)查阅和下载招募说
明书。
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
第二十三部分 其他应披露事项
本基金招募说明书更新期间,本基金及基金管理人的有关公告如下:
公告事项 披露日期
鹏扬现金通利货币市场基金2019年半年度报告 2019-8-23
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2019-8-29
鹏扬现金通利货币市场基金更新的招募说明书及摘要 2019-9-19
鹏扬现金通利货币市场基金2019年第3季度报告 2019-10-25
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2019-11-1
鹏扬基金管理有限公司关于开通直销网上交易货币基金快速赎回业务的公告 2019-11-2
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2019-11-16
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2019-11-22
鹏扬基金管理有限公司关于开展直销电子交易平台货币基金转换优惠费率的公告 2019-11-28
鹏扬基金管理有限公司关于开展直销电子交易平台货币基金赎回转认购优惠费率的公告 2020-1-15
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议部分条款的公告 2020-1-17
鹏扬现金通利货币市场基金2019年第4季度报告 2020-1-20
鹏扬基金管理有限公司旗下基金在2020 年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的提示性公告 2020-1-30
鹏扬基金管理有限公司关于开展直销柜台货币基金转换优惠费率的公告 2020-2-10
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2020-2-27
鹏扬基金管理有限公司旗下部分基金在北京坤元基金销售有限公司开展费率优惠活动的公告 2020-3-2
鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬现金通利货币市场基金变更基金经理的公告 2020-3-21
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2020-3-24
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2020-3-25
鹏扬基金管理有限公司关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-3-25
鹏扬现金通利货币市场基金更新的招募说明书及摘要 2020-3-25
鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金的基金合作销售机构名称变更的公告 2020-3-27
鹏扬基金管理有限公司关于暂停直销电子交易平台业务的公告 2020-4-11
鹏扬基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 2020-4-17
鹏扬现金通利货币市场基金2019年年度报告 2020-4-21
鹏扬现金通利货币市场基金2020年第1季度报告 2020-4-22
鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金的基金合作销售机构名称变更的公告 2020-4-27
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2020-4-28
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2020-4-30
鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬现金通利货币市场基金增加招商银行招赢通为销售平台及开通相关业务的公告 2020-6-30
鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告 2020-6-30
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司开展费率优 2020-7-2
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鹏扬现金通利货币市场基金 更新的招募说明书
惠活动的公告
鹏扬基金管理有限公司旗下部分基金在北京肯特瑞基金销售有限公司开展费率优惠活动的公告 2020-7-10
鹏扬基金管理有限公司关于上海分公司办公地址变更的公告 2020-7-16
鹏扬现金通利货币市场基金2020年第2季度报告 2020-7-21
鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变动公告 2020-7-24
鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金的基金合作销售机构名称变更的公告 2020-7-29
鹏扬基金管理有限公司关于直销柜台办公地址变更的公告 2020-8-3
关于鹏扬现金通利货币市场基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 2020-8-26
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 2020-8-26
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第二十四部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予鹏扬现金通利货币市场基金注册的文件
(二)《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》
(三)《鹏扬现金通利货币市场基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)法律意见书
(七)中国证监会要求的其他文件
查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
鹏扬基金管理有限公司
2020年9月18日
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