宝盈基金管理有限公司宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2020-09-21 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零二零年九月
重要提示
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2018年4月
2日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予宝盈盈泰纯
债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2018〕600号)进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基
础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系
统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断
或者保证。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招
募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面
认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人
提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状
况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基
金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风
险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基
金特有的投资风险等等。本基金可投资于中小企业私募债券,其发行主体的企业
管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露相对滞后,对企业偿债能力的
评估难度高于普通上市公司,需要重点关注信用风险。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型
基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、
中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债
等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存
单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(分离
交易可转债纯债除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净
值可能低于初始面值,基金投资可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年8月28日,有关财务数据
和净值表现截止日为2020年6月30日。本招募说明书(更新)中基金投资组合
报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。
目录
第一部分 绪 言.......................................................................................................... 4
第二部分 释 义.......................................................................................................... 5
第三部分 基金管理人.............................................................................................. 10
第四部分 基金托管人.............................................................................................. 23
第五部分 相关服务机构.......................................................................................... 27
第六部分 基金的募集.............................................................................................. 41
第七部分 基金合同的生效...................................................................................... 46
第八部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 48
第九部分 基金的投资.............................................................................................. 60
第十部分 基金的业绩.............................................................................................. 69
第十一部分 基金的财产.......................................................................................... 70
第十二部分 基金资产估值...................................................................................... 71
第十三部分 基金费用与税收.................................................................................. 77
第十四部分 基金收益与分配.................................................................................. 80
第十五部分 基金的会计和审计.............................................................................. 82
第十六部分 基金的信息披露.................................................................................. 83
第十七部分 风险揭示.............................................................................................. 90
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 95
第十九部分 基金合同的内容摘要.......................................................................... 97
第二十部分 基金托管协议的内容摘要................................................................ 114
第二十一部分 对基金份额持有人的服务............................................................ 134
第二十二部分 其他应披露事项............................................................................ 136
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式........................................................ 137
第二十四部分 备查文件........................................................................................ 138
第一部分 绪 言
《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律
法规以及《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
本招募说明书阐述了宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没
有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明
书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人
并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金
2、基金管理人:指宝盈基金管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》及对该基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《宝盈盈泰纯债
债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金份额发售公告:指《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金份额发
售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
以及颁布机关对其不时做出的修订
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指宝盈基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为宝盈基金管理
有限公司或接受宝盈基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构
办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务
而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的
正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
49、基金资产总值:指基金购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息
和基金应收的申购基金款及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数;针对
某一类基金份额,指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费及销售服务费等收取方式
的不同,将基金份额分为不同的类别
54、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,而不从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
55、C类基金份额:指不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额
56、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

59、基金产品资料概要:指《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新(本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要
求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行)
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称:宝盈基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
法定代表人:马永红
总经理:杨凯
成立时间:2001年5月18日
注册资本:10000万元人民币
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字〔2001〕
9号
联系人:邹明睿
电话:0755-83276688
传真:0755-83515599
2、基金管理人股权结构
本基金管理人是经中国证监会证监基金字〔2001〕9号文批准发起设立,现
有股东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁
信托有限责任公司持有75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有25%
的股权。
公司设置公募基金投资决策委员会、专户投资决策委员会、风险管理委员会、
信息技术治理委员会、产品委员会、固有资金管理委员会和估值委员会,并设置
权益投资部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、海外投资部、研究部、创
新业务部、风险管理部、集中交易部、产品规划部、渠道业务部、机构业务部、
市场营销部、互联网金融部、基金运营部、信息技术部、监察稽核部、公司财务
部、人力资源部、总经理办公室、北京业务部、上海业务部和成都业务部等23
个部室。
二、证券投资基金管理情况
截至2020年6月30日,本基金管理人共管理三十九只开放式证券投资基金:
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投
资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券
投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基
金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈
新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈科技
30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券
投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投
资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型
证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪
港深股票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝
盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝
盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基
金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投
资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资
基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈
鸿盛债券型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债
券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金。
三、主要人员情况
1、公司董事、监事及高级管理人员
(1)董事会
马永红先生,董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高
级会计师、总会计师等职务;中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。
现任中铁信托有限责任公司党委书记、董事长;宝盈基金管理有限公司董事长(法
定代表人)。
李文众先生,董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员;中
国工商银行成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理;成都工商信托投
资有限责任公司部门经理、总经理助理;中铁信托有限责任公司副总经理;宝盈
基金管理有限公司董事长;中铁信托有限责任公司副巡视员。现任宝盈基金管理
有限公司董事。
陈恪先生,董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理
助理。现任中铁信托有限责任公司证券投资部副总经理(主持工作)。
刘洪明先生,董事。曾任天津师范大学助教;中亚证券天津业务部部门经理;
中化集团战略规划部职员;中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、
财富管理中心副总经理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸
易信托有限公司投资管理事业部副总经理。
张苏彤先生,独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、
陕西省西安农业机械厂、陕西财经学院、西安交通大学。现任中国政法大学商学
院高层管理教育中心(EEP)主任,中国政法大学商学院财务会计系教授,中国
政法大学法务会计研究中心主任;中国会计学会会员(CFE)兼北京分会副会长,
中国总会计师协会法务会计师认证项目专家小组副组长,北京注册会计师协会法
律专家小组副组长,教育部学位与研究生教育发展中心学位论文评议专家,国家
自然科学基金委项目同行评议专家,国家社会科学基金委项目同行评议专家。
廖振中先生,独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学
法学院副教授,四川诚方律师事务所兼职律师,成都市传媒集团新闻实业有限公
司外部董事,乐山市嘉州民富村镇银行独立董事,成都市中级人民法院专家调解
员,四川省住建厅海绵城市设计专家委员会成员。
王艳艳女士,独立董事。曾任美国休斯敦大学博士后;厦门大学财务与会计
研究院助理教授;厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授。
徐加根先生,独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融
创新与产品设计研究所副所长。
杨凯先生,董事。曾任湖南工程学院教师;振远科技股份有限公司销售经理;
宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理
助理、研究部总监、基金经理、公司副总经理;中融基金管理有限公司总经理。
现任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。
(2)监事会
陈林先生,监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管、云南分公司
财务科长、机电公司财务部长、副总会计师;中曼投资有限公司副总经理;中铁
二局地产集团郫县项目副总经理、财务总监;中铁置业长沙公司副总经理、财务
总监;成都分公司副总经理、财务总监。现任中铁信托有限责任公司内控审计部
副总经理(主持工作)。
王法立先生,监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理
部产品经理、投资管理部信托经理;诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中
国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部-股权管理部副总经理(主持工
作)。
魏玲玲女士,监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振
华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。
汪兀先生,监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管
理有限公司监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管
理部总经理。
(3)高级管理人员
马永红先生,董事长(简历请参见董事会成员)。
杨凯先生,总经理(简历请参见董事会成员)。
邹纯余先生,副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任
宝盈基金管理有限公司党委书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。
葛俊杰先生,副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员;深圳市政府
金融发展服务办公室主任科员、副处长;宝盈基金管理有限公司研究员、总经理
办公室主任、专户投资部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。
张磊先生,督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮
政局、中国证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限
公司。现任宝盈基金管理有限公司督察长、纪委书记。
张献锦先生,首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术
研究所、中国平安保险(集团)股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝
盈基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。
2、基金经理简历
高宇先生,厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创
业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券
经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010
年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经
理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证
券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月加入宝盈基金管理有限公司。
现任固定收益部副总经理,宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型
证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投
资基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券
投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
3、投资决策委员会
本公司公募基金投资决策委员会成员包括:
杨凯先生(主席):宝盈基金管理有限公司总经理。
葛俊杰先生(委员):宝盈基金管理有限公司副总经理。
肖肖先生(委员):宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理,宝盈优势产
业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈
资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈
品牌消费股票型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈现代服
务业混合型证券投资基金基金经理。
邓栋先生(委员):宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理,宝盈安泰短
债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转
债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛
债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开
放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。
高宇先生(委员):宝盈基金管理有限公司固定收益部副总经理,宝盈增强
收益债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型
证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投
资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券
投资基金基金经理。
张戈先生(委员):宝盈基金管理有限公司研究部副总经理(主持工作)。
魏玲玲女士(委员):宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。
何相事先生(秘书):宝盈基金管理有限公司研究部投研秘书。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
四、基金管理人职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,本基金管理人应履
行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
五、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作
办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,
采取有效措施,防止违法行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》,建立健全的内
部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉,不从事以下活
动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本基金管理人制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票投
资;
(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋
取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范、稳健运作,有效防止和化解公司经营过程中的风险,最大
程度保护基金持有人的合法权益,基金管理人根据《基金法》、《运作办法》、《证
券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规及《宝盈基金管理有限公司
章程》,制定了《宝盈基金管理有限公司内部控制大纲》,作为公司经营管理的纲
领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据。
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管
理层对内部控制制度的有效执行承担责任。
1、内部控制目标
公司实行内部控制的目标是:
(1)保证公司经营管理的合法合规性;
(2)保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯;
(3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;
(5)保护公司最重要的资本:公司声誉。
2、内部控制原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节,并适用于公司每一位员工;
(2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(3)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;
(4)有效性原则:内部控制制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵
守的行动指南;执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或
违反规章的权力;
(5)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、
经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改
变及时进行修改和完善。
3、公司内部控制制度体系及管理
公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一
个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制
度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是公司各机构、
部门的根据业务的需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、
废止应该遵循相应的程序,后者的内容不得与前者相违背。
公司各项制度的制订必须满足以下几个要求:
(1)符合国家法律、法规和监管部门的有关规定;
(2)符合公司业务发展的需要;
(3)符合全面、审慎、适时性原则;
(4)授权、监督、报告、反馈主线明确;
(5)权利与职责、考核、奖惩相对应。
公司章程的修改须经股东会审议通过并报监管部门批准后实施。公司内部控
制大纲和公司基本制度的制定与修订由公司总经理提出议案,报董事会通过后实
施。公司各机构、部门的制度及其实施细则由各机构、部门负责人依据公司章程
和内部控制大纲提出议案,根据公司制度规定的审批程序审批后实施。
监察稽核部定期或不定期对公司制度进行检查、评价。监察稽核部的报告报
公司总经理和督察长,总经理向有关机构、部门提出修改意见,由相关机构和部
门负责落实。各机构、各部门定期对涉及到本机构、本部门的制度进行检查和评
价,并负责落实有关事项。
4、内部控制基本要点
公司的监督系统、决策系统、业务执行系统包括公司对人、财、物的管理、
对各种委托资产的管理和基金的发起、设立、销售、投资、清算、宣传等内容。
(1)授权制度贯穿于公司经营活动的始终。公司授权控制主要内容包括:
①股东会、董事会、监事会、经营管理层必须有明确的授权制度,确保权责
分明;
②公司实行法人授权负责制,公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业
务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能;
③各项经济业务和管理程序必须遵从公司制定的操作规程,经办人员的每一
项工作必须是在业务授权范围内进行;
④公司应对授权建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修
改。
(2)对人力资源管理的控制主要包括:
①实行全员劳动合同制;
②实行员工绩效管理;
③建立导向明确、奖惩并举、奖罚分明的考核制度;
④建立系统的培训制度,不断提高员工的综合素质。
(3)对员工行为操守的控制必须包括:
①制定公司员工行为守则,规范员工的行为;
②定期对公司员工进行职业道德培训;
③制定纪律程序,建立举报制度;
④员工不得购买股票或投资封闭式基金。员工购买开放式基金的,持有开放
式基金份额的期限不得少于6个月(货币基金除外),并应按照法规或监管机关
有关要求进行申报。
(4)公司对研究、投资与交易的控制必须包括:
①研究工作应保持独立、客观;
②确立科学的投资理念,决策过程必须标准化、程序化、科学化;
③明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度;
④投资禁止和投资限制制度;
⑤基金经理的选拔、考核、激励制度;
⑥明确的报告体系、监督和反馈体系;
⑦实行空间隔离制度(防火墙制度);
⑧实行集中交易制度;
⑨标准化、程序化的业务流程;
⑩严格的信息资料的传递、保管、销毁制度。
(5)对新产品开发的控制主要包括:
①新产品开发必须符合国家法律、法规的规定;
②新产品推出前应进行充分的可行性论证,进行风险识别,提出风险控制措
施,并按决策程序报批。
(6)对销售和客户服务的控制主要包括:
①建立销售规则和销售人员资格标准;
②加强对销售机构的监督管理;
③建立客户服务标准,做好客户服务工作;
④做好对销售、客户服务信息资料的管理工作。
(7)对注册登记的控制主要包括:
①做好账户管理工作;
②加强对交易与非交易过户的注册登记过户;
③加强对账户、注册登记资料的管理;
④加强对有关账户、注册登记信息的传递管理。
(8)对资讯控制的内容包括:
①实行保密制度,对信息资料分密级进行管理;
②实行门禁制度;
③对公司办公电话进行录音;
④实行电脑系统权限管理。
(9)对财务控制的内容包括:
①公司根据国家颁布的会计准则和财务通则,严格按照公司财务和基金及其
他受托资产财务以及基金之间、受托资产之间财务相互独立的原则制定会计制
度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点
建立严密的会计控制体系;
②建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督;
③严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法,自觉遵守国家财税制度
和财经纪律;
④强化财产登记保管和实物资产盘点制度;
⑤实行统一采购和招标制度;
⑥制定完善的会计档案保管和财务交接制度等。
(10)对电子信息系统控制包括:
①根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严
格制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度;
②电子信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施
明确的责任管理,严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责;
③强化电子信息系统的相互牵制制度,建立系统设计、软件开发等技术人员
与实际业务操作人员相互独立制;
④建立计算机系统的日常维护和管理,禁止同一人同时掌管操作系统口令和
数据库管理系统口令;
⑤建立电子信息系统的安全和保密制度,保证电子信息数据的安全、真实和
完整,并能及时、准确的传递到各职能部门;
⑥严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制
度;
⑦指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度等。
(11)对监督系统的控制包括:
①建立不同层次的监督系统,各层次依据各自的授权范围实施监督;
②强化内部监督系统职能,从公司不同角度对公司不同层面进行持续监督、
检查,确保公司各项经营管理活动有效运行;
③全面推行监督、检查工作的责任管理制度,严格监督人员的奖惩制度;
④确保任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部监督工作;
⑤建立道路通畅的报告、反馈系统。
(12)对突发事件和灾难风险的控制包括:
①制定公司危机处理方案,对突发事件和灾难风险进行提前防范;
②成立危机领导小组和危机处理工作小组,当发生突发事件和灾难时,根据
危机处理方案,尽快排除风险,使公司的经营活动恢复正常。
5、持续的控制检验
基金管理人对内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检验。
公司风险管理委员会、督察长对公司的内部控制实行全方位的定期检查、评
价,对重点项目实行定期和不定期的检查、评价,对检查、评价结果出具专题稽
核报告,并报全体董事。董事会对报告进行讨论,并将讨论结果委托公司总经理
落实。
公司监察稽核部定期对公司的内部控制进行总结,并出具专题报告,并报公
司总经理办公会讨论。公司总经理根据办公会议意见,并依据大纲中规定的有关
权限和程序责成相关部门落实。
在出现新的市场环境、新的金融工具、新的技术应用、新的法律法规等情况
下,风险管理委员会和督察长应组织对公司的内部控制制度进行相关检查,并根
据需要进行制度调整。
坚持重点检验的原则,对投资管理、产品设计、基金及其他资产管理业务的
销售、投资人服务及其利益保护、公司财务会计、基金会计等重要的业务进行重
点持续检验。
6、基金管理人关于内部控制制度声明
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所
挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》
杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身
全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交
通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。
截至2020年3月31日,交通银行资产总额为人民币104,543.83亿元。2020
年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币214.51亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职
业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事,代为履行行长职责,2018年8
月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长
职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长; 2016年12月至2018年6
月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港
(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币
交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至
2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管
理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后
在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷
管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士
学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8
月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;
1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处
长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算
机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2020年3月31日,交通银行共托管证券投资基金452只。此外,交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资
产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP
资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部
管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、
评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保
护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的
监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的
内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监
督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与
交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,
分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施
消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理
模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过
行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标
被有效执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作
环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托
管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托
管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行
资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资
产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银
行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规
范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业
务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理
制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由
专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施
实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运
行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资
组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支
付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及
时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。
交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银
行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告
中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处
罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
直销机构:宝盈基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
法定代表人:马永红
总经理:杨凯
成立日期:2001年5月18日
客户服务统一咨询电话:400-8888-300(全国统一,免长途话费)
传真:0755-83515880
联系人:李依、梁靖
公司网站:www.byfunds.com
2、代销机构
(1)中国银行股份有限公司
联系地址:北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(2)交通银行股份有限公司
联系地址:上海市银城中路188号
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(3)平安银行股份有限公司
联系地址:深圳市深南东路5047号
客户服务电话:95511-3
公司网址:www.bank.pingan.com
(4)东莞农村商业银行股份有限公司
联系地址:东莞市东城区鸿福东路2号
客户服务电话:0769-961122
公司网址:www.drcbank.com
(5)国泰君安证券股份有限公司
联系地址:上海市静安区南京西路768号
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(6)中信建投证券股份有限公司
联系地址:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦
客户服务电话:4008888108、95587
公司网址:www.csc108.com
(7)招商证券股份有限公司
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(8)中信证券股份有限公司
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(9)海通证券股份有限公司
联系地址:上海市广东路689号
客户服务电话:4008888001、95553
公司网址:www.htsec.com
(10)申万宏源证券有限公司
联系地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:021-33389888
公司网址:www.swhysc.com
(11)长江证券股份有限公司
联系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话:4008888999、95579
公司网址:www.95579.com
(12)安信证券股份有限公司
联系地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
客户服务电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(13)万联证券股份有限公司
联系地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
客户服务电话:95322
公司网址:www.wlzq.com.cn
(14)国元证券股份有限公司
联系地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
客户服务电话:95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
(15)渤海证券股份有限公司
联系地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn
(16)中信证券(山东)有限责任公司
联系地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
客户服务电话:0532-85022313
公司网址:www.zxwt.com.cn
(17)东兴证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层
客户服务电话:95309
公司网址:www.dxzq.net
(18)信达证券股份有限公司
联系地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(19)长城证券股份有限公司
联系地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层
客户服务电话:4006666888
公司网址:www.cgws.com
(20)光大证券股份有限公司
联系地址:上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(21)中信证券华南股份有限公司
联系地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
客户服务电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(22)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
(23)平安证券股份有限公司
联系地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
(24)东海证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客户服务电话:95531、400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(25)国盛证券有限责任公司
联系地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
客户服务电话:400-822-2111
公司网址:www.gszq.com
(26)申万宏源西部证券有限公司
联系地址:新疆乌鲁木齐市新市区北京南路358号大成国际大厦20楼
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(27)中泰证券股份有限公司
联系地址:山东省济南市市中区经七路86号
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(28)第一创业证券股份有限公司
联系地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦16-20楼
客户服务电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(29)华林证券股份有限公司
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦8楼
客服电话:400-188-3888
公司网站: www.chinalin.com
(30)财通证券股份有限公司
联系地址:杭州市西湖区天目山路 198 号
客户服务电话:95336
网址:www.ctsec.com
(31)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn
(32)国金证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦
客户服务电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
联系地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
客户服务电话:0755-88394688
公司网址:www.xinlande.com.cn
(34)和讯信息科技有限公司
联系地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
客户服务电话:010-85650688
公司网址:www.hexun.com
(35)江苏汇林保大基金销售有限公司
联系地址:南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
客户服务电话:025-56663409
公司网址:www.huilinbd.com
(36)上海挖财基金销售有限公司
联系地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5
层01、02、03室
客户服务电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(37)喜鹊财富基金销售有限公司
联系地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
客户服务电话:400-699-7719
公司网址:http://www.xiquefund.com/
(38)民商基金销售(上海)有限公司
联系地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
客户服务电话:021-50206003
公司网址:www.msftec.com
(39)诺亚正行基金销售有限公司
联系地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(40)深圳众禄基金销售股份有限公司
联系地址:深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn
(41)上海天天基金销售有限公司
联系地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客户服务电话:95021或400-181-8188
公司网址:www.1234567.com.cn
(42)上海好买基金销售有限公司
联系地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼
客户服务电话:4007009665
公司网址:www.ehowbuy.com
(43)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
客户服务电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(44)上海长量基金销售有限公司
联系地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
客户服务电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com.cn
(45)浙江同花顺基金销售有限公司
联系地址:杭州市文二西路一号903室
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(46)上海利得基金销售有限公司
联系地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
客户服务电话:400-921-7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(47)浙江金观诚基金销售有限公司
联系地址:浙江省杭州市登云路43号金诚集团10楼
客户服务电话:400-688-1888
公司网址:www.jincheng-fund.com
(48)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(49)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
客户服务电话:4000803388
网址:www.puyiwm.com
(50)南京苏宁基金销售有限公司
联系地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(51)北京格上富信基金销售有限公司
联系地址:北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦七层
客户服务电话:400-066-8586
公司网址:www.igesafe.com
(52)北京汇成基金销售有限公司
联系地址:北京市海淀区中关村e世界A座1108室
客户服务电话:4006-199-059
公司网址:www.hcjijin.com
(53)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
联系地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层
客户服务电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(54)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室
客户服务电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(55)北京植信基金销售有限公司
联系地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑10号楼10号
客户服务电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(56)成都华羿恒信基金销售有限公司
联系地址:成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
客户服务电话:400-8010-009
公司网址:www.huayihengxin.com
(57)天津国美基金销售有限公司
联系地址:天津市滨海新区泰达MSD商务区C区2801
客户服务电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(58)北京新浪仓石基金销售有限公司
联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(59)杭州科地瑞富基金销售有限公司
联系地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
客户服务电话:0571-86655920
公司网址:www.cd121.com
(60)济安财富(北京)基金销售有限公司
联系地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
客户服务电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(61)上海万得基金销售有限公司
联系地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
客户服务电话:400-821-0203
(62)凤凰金信(海口)基金销售有限公司
联系地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
客户服务电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com
(63)上海联泰基金销售有限公司
联系地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
客户服务电话:400-118-1188
公司网址:www.66zichan.com
(64)上海基煜基金销售有限公司
联系地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.
(65)上海凯石财富基金销售有限公司
联系地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦
客户服务电话:4006-433-389
公司网址:www.lingxianfund.com
(66)上海中正达广基金销售有限公司
联系地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
客户服务电话:400-6767-523
公司网址:www.zhongzhengfund.com
(67)北京虹点基金销售有限公司
联系地址:北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216
客户服务电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com
(68)深圳新华信通基金销售有限公司
联系地址:深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806单元
客户服务电话:400-000-5767
公司网址:www.xintongfund.com
(69)深圳富济基金销售有限公司
联系地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A
单元
客户服务电话:0755-83999907
公司网址:www.fujiwealth.cn
(70)上海陆金所基金销售有限公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
客户服务电话:4008-219-031
公司网址:www.lufunds.com
(71)大泰金石基金销售有限公司
联系地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
客户服务电话:400-928-2266
公司网址:www.dtfunds.com
(72)珠海盈米基金销售有限公司
联系地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(73)和耕传承基金销售有限公司
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6
楼602、603房间
客户服务电话:400-555-671
公司网址:www.hgccpb.com
(74)奕丰基金销售有限公司
联系地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(75)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
联系地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
客户服务电话:400-890-9998
公司网址:www.jnlc.com
(76)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
联系地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
客户服务电话:400-0988-511
公司网址:www.kenterui.jd.com
(77)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
客户服务电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(78)中民财富基金销售(上海)有限公司
联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
客户服务电话:400-876-5716
公司网址:www.cmiwm.com
(79)深圳市金斧子基金销售有限公司
联系地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
3单元11层1108
客户服务电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(80)北京蛋卷基金销售有限公司
联系地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层7
客户服务电话:400-159-9288
公司网址:danjuanapp.com
(81)万家财富基金销售有限公司
联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5

客户服务电话:010-59013895
公司网址:www.wanjiawealth.com
(82)联储证券有限责任公司
联系地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9

客户服务电话:400 620 6868
公司网址:www.lczq.com
(83)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街16号
客户服务电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
二、其他相关机构
1、登记机构
登记机构名称:宝盈基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
法定代表人:马永红
联系人:陈静瑜
电话:0755-83276688
传真:0755-83516044
2、律师事务所和经办律师
律师事务所名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、张雯倩
电话:021-51150298
传真:021-51150398
3、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
联系电话:021-23238888
经办注册会计师:童咏静、罗佳
联系人:罗佳
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2018年4月2日经中国证监会证监
许可〔2018〕600号文准予募集注册。
本基金份额的初始面值为人民币1.00元。
本基金自2018年5月28日起向社会公开募集,截至2018年6月14日,基
金募集工作已顺利结束。本次募集净认购金额为261,148,701.15元人民币,有效
认购户数为462户。认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计
60,000.29元,折算为基金份额分别计入基金份额持有人基金账户,归基金份额
持有人所有。上述资金已于2018年6月19日全额划入本基金在托管人交通银行
股份有限公司开立的宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金托管专户。按照每份基金
单位面值人民币1.00元计算,本次募集期募集的基金份额及利息转份额共计
261,208,701.44份。其中,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)
基金从业人员认购持有的基金份额总额为221,857.20份(含募集期利息结转的份
额),占本基金总份额的比例为0.0849%。
一、基金的募集期
本基金的募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。
基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当调整发售时间并
及时公告。
二、基金的发售方式和销售渠道
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金
管理人将认购无效的款项退回。
本基金的具体发售方式和销售机构详见基金份额发售公告。
三、基金的发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
四、基金的募集规模限制
本基金的最低募集份额总额为2亿份。本基金首次募集份额不设上限。
五、基金类别
债券型证券投资基金
六、基金的运作方式
契约型开放式
七、基金存续期间
不定期
八、基金份额类别
本基金根据认购费、申购费及销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别:在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,而不从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;不收取申购费用,而
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
A类基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额
净值和各类基金份额累计净值。
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得相互转换。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人
可增加、调整基金份额类别设置、停止某类基金份额的销售或对基金份额分类办
法及规则进行调整,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
九、认购费用
本基金认购费率随认购金额的增加而递减,如下表所示:
费用类别 费率(设认购金额为M)
认购费 M 0.60%
100万≤M 0.40%
200万≤M 0.20%
M≥500万 固定费用1000元/笔
募集期投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。
基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记
等募集期间发生的各项费用。
十、募集期认购款项的利息处理方式
本基金基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,
其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。
十一、基金认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金
额。
1、认购费用适用比例费率时,计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额?净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值
2、认购费用适用固定金额时,计算公式为:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五
入,由此产生的误差计入基金财产。
3、计算举例
例1:某投资人投资1万元认购本基金,认购费率为0.60%,假定募集期间
认购资金所得利息为5元,则根据公式计算出:
净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36元
认购费用=10,000–9,940.36=59.64元
认购份额=(9,940.36+5)/1.00=9,945.36份
即:投资人投资1万元认购本基金,假定募集期间认购资金所得利息为5
元,则其可得到9,945.36份基金份额。
例2:某投资人投资550万元认购本基金,认购费用为1,000元,假定募集
期间认购资金所得利息为1,000元,则根据公式计算出:
认购费用=1,000元
净认购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00元
认购份额=(5,499,000.00+1,000)/1.00=5,500,000.00份
即:投资人投资550万元认购本基金,假定募集期间认购资金所得利息为
1,000元,则其可得到5,500,000.00份基金份额。
十二、基金份额认购原则及程序
1、认购时间安排
投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构
确定,请参见本基金的基金份额发售公告。
2、基金份额的认购采用金额认购方式
投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以
多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。
3、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额
发售公告。
4、认购的确认
当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常应在T+2日到网点查询
认购申请的受理结果。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产
生的投资人任何损失由投资人自行承担。
5、认购金额的限制
本基金单笔认购最低金额为人民币10元(含认购费),不设交易级差。本基
金各销售机构设置的单笔认购最低金额不得低于本公司设定的上述金额。各销售
机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
若发生比例确认,投资人通过本基金直销机构或其他销售机构认购的金额不受上
述单笔认购最低金额的限制。
基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,并提前
公告。
如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。投
资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书规定可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
根据《基金法》、《运作办法》和基金合同、基金招募说明书的有关规定,本
基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,
并于2018年6月20日获证券基金机构监管部函〔2018〕1428号文书面确认,
基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理
本基金。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传
真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基
金管理人或代销机构另行公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该
类别基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交
付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。投资人
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。基
金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生
效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回
款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或
无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、本基金单笔申购最低金额为10.00元(含申购费),不设交易级差。代销
机构的投资人欲转入直销网点进行交易受到直销机构最低金额的限制。红利再投
资不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的数
额限制。
2、本基金单笔赎回最低份额为10份基金份额,若某笔赎回导致单个交易账
户的基金份额余额少于10.00份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
3、本基金单一投资人持有基金份额比例不得超过基金份额总数的50%(在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致单一投资人持有基金份额比例被动
超过50%的除外)。基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,
并提前公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
并提前公告。
5、本基金各销售机构设置的最低申购金额不得低于本公司设定的上述最低
申购金额。投资者通过各销售机构办理上述业务需遵循各销售机构的具体规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述限制,并在调整实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费率
本基金A类份额申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:
费用类别 费率(设申购金额为M)
申购费(A类) M 0.80%
100万≤M 0.50%
200万≤M 0.30%
M≥500万 固定费用1000元/笔
本基金C类基金份额不收取申购费。
本基金的申购费用由投资人承担,在投资人申购基金份额时收取,不列入基
金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人重复
申购的,适用费率按单笔分别计算。
基金管理人网上交易平台详细费率标准及费率标准调整,请查阅网上交易平
台及相关公告。
2、赎回费率
本基金A类份额、C类份额的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金
份额的时间分段设定如下:
费用类别 费率
赎回费 (A类) 持有期限 1.50% 全额计入基金资产
7日≤持有期限 0.10% 50%计入基金资产
持有期限≥90日 0%
赎回费 (C类) 持有期限 1.50% 全额计入基金资产
7日≤持有期限 0.10% 50%计入基金资产
持有期限≥30日 0%
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基
金份额的基金份额持有人承担,在投资人赎回本基金份额时收取,其中未归入基
金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、A类基金份额的申购份额的计算方式
本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购的有效
份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份。
申购份额计算结果按四舍五入法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
(1)申购费用适用比例费率时,计算公式为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额?净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(2)申购费用适用固定金额时,计算公式为:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
2、C类基金份额的申购份额的计算方式
本基金C类基金份额不收取申购费,申购份额计算结果按四舍五入法,保
留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
其申购份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
3、赎回金额的计算方式
本基金赎回采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎
回金额计算结果按四舍五入法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
赎回金额计算公式为:
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额?赎回费用
4、计算举例
例3:某投资人投资1万元申购本基金A类份额,申购费率为0.80%,假定
申购当日基金份额净值为1.0025元,则根据公式计算出:
净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元
申购费用=10,000–9,920.63=79.37元
申购份额=9,920.63/1.0025=9,895.89份
即:投资人投资1万元申购本基金A类份额,假定申购当日该类基金份额
净值为1.0025元,则其可得到9,895.89份基金份额。
例4:某投资人投资600万元申购本基金A类份额,申购费用为1,000元,
假定申购当日该类基金份额净值为1.0005元,则根据公式计算出:
申购费用=1,000元
净申购金额=6,000,000-1,000=5,999,000.00元
申购份额=5,999,000.00/1.0005=5,996,002.00份
即:投资人投资600万元申购本基金A类份额,假定申购当日该类基金份
额净值为1.0005元,则其可得到5,996,002.00份基金份额。
例5:某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额净值为1.0015元,则根据公式计算出:
申购份额=100,000.00/1.0015=99,850.22份
即:投资人投资10万元申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基金
份额净值为1.0015元,则其可得到99,850.22份C类基金份额。
例6:某投资人赎回本基金A类份额1万份,持有时间为80天,假设赎回
当日该类基金份额净值为1.0560元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0560=10,560.00元
赎回费用=10,560×0.10%=10.56元
净赎回金额=10,560?10.56=10,549.44元
即:投资人赎回本基金A类份额1万份,持有时间为80天,假设赎回当日
该类基金份额净值为1.0560元,则其可得到的净赎回金额为10,549.44元。
例7:某投资人赎回1万份本基金C类基金份额,持有时间为60日,假设
赎回当日C类基金份额净值为1.0600元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.0600=10,600.00元
赎回费用=0元
净赎回金额=10,600?0=10,600.00元
即:投资人赎回1万份本基金C类基金份额,持有时间为60日,假设赎回
当日C类基金份额净值为1.0600元,则其可得到的净赎回金额为10,600.00元。
5、一般情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后
第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内公告。遇特殊情况,经中
国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必
要手续后,基金管理人可以适当调低A类基金份额的申购费率、各类基金份额
的赎回费率。
8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
4、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因,使
基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人的
利益。
5、本基金投资的证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金
管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。
6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金
份额的比例超过50%时。
8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他可能损害现有基金份额持
有人利益的情形。
9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或
异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统
无法正常运行。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、5、8、9、10项暂停申购情形时,基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,
被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人
应及时恢复申购业务的办理。
当发生上述第6、7项情形时,基金管理人可对投资人的申购申请进行限制,
有权拒绝该等全部或者部分申购申请。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
4、本基金投资的证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金
管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情
形时,可暂停接受投资人的赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎
回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出
现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类
推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过
上一开放日基金总份额10%以上情形的,基金管理人可以对该基金份额持有人超
过10%以上部分的赎回申请进行延期办理;如基金管理人决定对该基金份额持有
人超过10%以上部分的赎回申请进行延期办理,对于该基金份额持有人未超过上
述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎
回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择,未能赎回部分
将作延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应根据暂停申购或赎回的
具体情形,于重新开放日公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机
构的基金转换业务,具体内容详见2018年7月12日发布的《宝盈盈泰纯债债券
型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和其他
有关基金转换公告。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、
冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的
权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定
来处理。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,应提前
公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
十八、其他业务
在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金
份额质押等业务。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、
中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债
等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(分离
交易可转债纯债除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
三、投资策略
1、 债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值
研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信
用类的债券配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是在
信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配
置策略、流动性管理策略。
(1) 债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的
配置比例决策主要参考以下几个方面的研究:
1) 宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政
策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究;
2) 利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究;
3) 宏观流动性环境及货币市场流动性研究;
4) 大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研
究。
(2) 行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研
究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散
化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基
金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决
定不同行业的配置比例。
(3) 公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发
行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合
行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基
础策略。
(4) 流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质
押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆
率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内,充分考虑发行人基本面的当前
和未来变化的可能性及趋势,合理配置于不同发行主体所发行的债券。
2、 资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益
率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,
以期获得长期稳定收益。
3、 中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进
行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,
选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
4、 国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势
的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性
特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融
衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%。
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%。
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%。
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%。
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期。
(11)本基金总资产不得超过基金净资产的140%。
(12)本基金参与国债期货交易需遵守下列规定:
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%。
2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%。
3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定。
4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的30%。
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项另有约定外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则基金
管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,
不需另行召开基金份额持有人大会。
五、业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场
债券指数,也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数样本券由沪
深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、
金融债及信用债组成,适合作为本基金债券投资的衡量标准。本基金投资于债券
的比例不低于基金资产的80%,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。采用90%作为业绩比较基准中
债券类投资所代表的权重,10%作为现金类资产所对应的权重可以较好地反映本
基金的风险收益特征。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准
的构成因子停止发布或变更名称,本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基
金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管
人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需
召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型
基金、股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告(截至2020年6月30日)
1、期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,148,338,919.80 96.46
其中:债券 1,108,442,919.80 93.11
资产支持证券 39,896,000.00 3.35
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,531,313.17 0.97
8 其他资产 30,653,314.12 2.57
9 合计 1,190,523,547.09 100.00
2、期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
4、期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,898,000.00 6.48
其中:政策性金融债 59,898,000.00 6.48
4 企业债券 287,846,419.80 31.12
5 企业短期融资券 175,422,500.00 18.97
6 中期票据 585,276,000.00 63.28
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,108,442,919.80 119.84
5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752008 17新城控股MTN001 600,000 61,656,000.00 6.67
2 200304 20进出04 600,000 59,898,000.00 6.48
3 1680302 16马经发债01 700,000 55,384,000.00 5.99
4 136101 15合景01 505,000 51,302,950.00 5.55
5 101800107 18高教投资MTN001 500,000 51,050,000.00 5.52
6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 131189 恒浩云B 400,000 39,896,000.00 4.31
7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9、期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势
的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性
特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融
衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
(1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,264.12
2 应收证券清算款 5,998,245.19
3 应收股利 -
4 应收利息 24,189,794.20
5 应收申购款 444,010.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,653,314.12
(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金基金合同生效日为2018年6月20日,基金合同生效以来的投资业绩
及与同期基准的比较如下表所示:(截至2020年6月30日)
宝盈盈泰纯债债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年6月20日-2018年12月31日 5.81% 0.07% 4.41% 0.06% 1.40% 0.01%
2019年 6.62% 0.04% 4.61% 0.05% 2.01% -0.01%
2020年 上半年 1.61% 0.06% 2.34% 0.11% -0.73% -0.05%
宝盈盈泰纯债债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年12月24日-2018年12月31日 0.31% 0.06% 0.25% 0.05% 0.06% 0.01%
2019年 6.08% 0.04% 4.61% 0.05% 1.47% -0.01%
2020年 上半年 1.37% 0.06% 2.34% 0.11% -0.97% -0.05%
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
基金财产的债务由基金财产本身承担,基金份额持有人以其出资为限对基金
财产的债务承担责任。
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等
资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在
证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环
境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交
易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,最近交易日后经济环境未发
生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的
收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影
响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,最近交易日后经
济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
(1)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认
计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值
技术确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
第三方估值机构提供的价格数据进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值
机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上
市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
6、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,根据存款协议列示的利息
总额或约定利率每自然日计提利息。如提前支取或利率发生变化,则按需进行账
务调整。
8、投资同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第
三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范按监管机构或行业协会
有关规定确定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基
金管理人负责赔付。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类别基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类别基金份额净值的0.5%时,
基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金
申购赎回申请的措施;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按“三、估值方法”的第9项进行估值时,所造
成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度
变化或由于不可抗力等其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错
误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极
采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的相关账户的开户及维护费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用、银行账户维护费用;
10、与本基金业绩比较基准相关的使用费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.50%。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%的
年费率计提。C类基金份额的销售服务费计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工
作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 基金收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每
一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金
份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份
额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基
金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人
大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类
别对应的可供分配利润有所不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十五部分 基金的会计和审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披
露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
人重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投
资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项。
2、《基金合同》终止、基金清算。
3、转换基金运作方式、基金合并。
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所。
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更。
8、基金募集期延长或提前结束募集。
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动。
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十。
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚。
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外。
14、基金收益分配事项。
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更。
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五。
17、本基金开始办理申购、赎回。
18、本基金发生巨额赎回并延期办理。
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请。
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项。
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值。
23、基金变更份额类别设置。
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十二)投资国债期货相关公告
基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)等文件中披露的国债期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及
是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十三)中小企业私募债的投资情况
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债的流
动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债对基金总体风险的影响。本基金
投资中小企业私募债后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露
所投资中小企业私募债的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中
期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募
债的投资情况。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金的
信息披露”约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
一、风险揭示
本基金的基金份额持有人须了解投资于本基金的主要风险,包括:
1、市场风险
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等影响而引起
的波动,将对本基金资产产生潜在风险,可能的风险主要包括:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影
响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
(2)经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点,宏观经济运
行状况将对证券市场的收益水平产生影响。本基金主要投资于债券市场,收益水
平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险
金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率发生变动,同时将直接影
响企业的融资成本和利润水平。
(4)通货膨胀风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,
从而影响基金资产的保值增值。
(5)再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这
与利率上升所带来的价格风险互为消长。具体为当利率下降时,基金利用投资的
固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益。
2、信用风险
信用风险指基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金财产损失的风险。主要包括:
(1)债务人违约风险:本基金投资于债券市场,如遇证券发行主体信用状
况恶化,信用评级下降,会导致债券价格下跌进而影响基金收益水平。如遇到期
不能履行合约进行兑付的情形,将给基金财产带来损失。
(2)交易对手方违约风险:当固定收益证券交易对手违约时,将直接导致
基金资产的损失,或导致本基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生影响。
3、债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
4、流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金关于流动性风险的评估及应对措施如下:
(1)拟投资市场及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括现金、债券)。
综合评估,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(2)基金申购、赎回安排
在申购、赎回安排方面,本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,合理
控制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请。在当接受申购申请对存量
基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资
者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施对基金规模予以控制,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。此外,当本
基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金
估值的公平性;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人
协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购申请、赎回申
请或延缓支付赎回款项。投资人应注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风
险,合理安排投资计划。
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎
回”章节。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,若本基金发生巨额
赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%
以上情形的,基金管理人可以对该基金份额持有人超过10%以上部分的赎回申请
进行延期办理。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金
合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为
辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、
审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前需经过内部审批程
序。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付
等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操
作,全面保障投资者的合法权益。
5、管理风险
在基金管理运作过程中,因基金管理人对经济形势、证券市场等判断有误,
获取的信息不全等可能对基金的收益水平产生影响。基金管理人和基金托管人的
管理水平、管理手段和管理技术等对基金运作也存在潜在影响。
6、操作或技术风险
操作或技术风险指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺
陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交
易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
7、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金
投资违反法规、《基金合同》有关规定的风险。
8、人员流失风险
基金管理人主要业务人员的离职等人员变动可能会在一定程度上影响工作
的连续性,并可能对基金运作产生影响。
9、本基金特有的投资风险
(1)债券投资风险
本基金为纯债债券型基金,债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,该
类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资
收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因
素的影响,可能存在所选投资标的的表现与预期不符而造成个券价格表现低于预
期的风险。
(2)中小企业私募债投资风险
本基金可投资于中小企业私募债券,其发行主体的企业管理体制和治理结构
弱于普通上市公司,信息披露相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上
市公司,需要重点关注信用风险。本基金将通过采取控制信用等级、投资比例限
制等措施加强对该类资产信用风险的控制。
(3)资产支持证券投资风险
本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具,
其向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般
债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产所
产生的现金流或权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险
主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹
配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
(4)杠杆风险
本基金可以通过债券回购放大杠杆,进行杠杆操作将会放大组合收益波动,
对组合业绩稳定性有较大影响;同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平,在
市场下行或杠杆成本异常上升时,有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。
(5)国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能给本基金带来额外风
险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,
由此可能增加本基金净值的波动性。
10、其他风险
(1)在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这
些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险;
(4)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(5)对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益
水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代
理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比
例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余
财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分
配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配
权。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经过具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会
备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券或期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户和收益分配等的业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上,法律法规另有规定的从其规定;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产损失或损害基金份额持有
人利益,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户及投资所需其他账户,为基
金办理证券、期货交易等资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和投资所需其
他账户,按照《基金合同》及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及
时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他
有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审
计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的
规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,
还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上,法律法规另有规定的从其规定;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大
会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
(一)召开事由
1、除法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的,当出现或需要决定下
列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费,但根据
法律法规的要求调整该等报酬标准或调高销售服务费的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定,且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低销售服务费费率;
(2)法律法规要求调整的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,调整本基金的申购费率、
调低赎回费率或变更收费方式,调整基金份额类别的设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规和《基金合同》规定的
范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管
等业务的规则;
(7)推出新业务或服务;
(8)增加、调整基金份额类别设置,停止某类基金份额的销售或对基金份
额分类办法及规则进行调整;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基
金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集
人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开
会应以召集人通知的非现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采
用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基
金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比
例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余
财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分
配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配
权。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经过具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会
备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁
决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由
败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:宝盈基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道6008号特区报业大厦15楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
法定代表人:马永红
成立时间:2001年5月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字〔2001〕
9号
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理以及
证监会批准的其他业务
注册资本:10000万元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)
法定代表人:彭纯
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人
民银行银发[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。
注册资本:742.62亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、
中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债
等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存
单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(分离
交易可转债纯债除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%。
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%。
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%。
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%。
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期。
(11)本基金总资产不得超过基金净资产的140%。
(12)本基金参与国债期货交易需遵守下列规定:
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%。
2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%。
3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定。
4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的30%。
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项另有约定外,因证券、期货市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调
整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金
投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
在基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本
机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单
发生变化的,应及时予以更新并通知对方。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则基
金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执
行,不需另行召开基金份额持有人大会。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名
单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金
托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易,仍应按照协议进行结算。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金
管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定选择符合条件的存款银行,基金托管人托管协议的约定对基金投资银行存款
是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另
行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与
执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
6.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将
上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托
管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到
上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管
人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通
受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理
人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权
利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产
损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
7.基金托管人对基金投资中小企业私募债券的监督
基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基
金管理人投资中小企业私募债券进行监督。
基金管理人应根据法律、法规、监管部门的规定,本着审慎、勤勉尽责的原
则,针对中小企业私募债券的投资制定相关风险控制制度及决策流程,以规范对
中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制,并与基金托管人签订《基金投资
中小企业私募债风险控制补充协议》。
基金管理人应将经董事会批准的相应风险控制制度及决策流程提供给基金
托管人,若基金管理人对相关制度进行修订,应及时提供给基金托管人。基金托
管人应依据届时有效的制度文件及基金合同、本托管协议的约定,对基金管理人
投资中小企业私募债券是否遵守相关制度、决策流程、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和投资比例、投资限制进行监督。
如今后法律法规对基金投资中小企业私募债券另有规定的,从其规定。
8.基金托管人对基金投资中期票据的监督
基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基
金投资中期票据进行监督。
(1)基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定,并与基金托管人签订
《基金投资中期票据风险控制补充协议》。
(2)基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以
及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人,基金托管人对
基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的
情况进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》及相关补充协议
的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金
额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为
上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据前
就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理
部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托
管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管
人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
9.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金
投资其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资
产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数
据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后
报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间
内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金
托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,
并有权向中国证监会报告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及债券
托管账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值
和各类基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规
定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知
基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基
金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会
报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金托管人在限期内纠正。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、
处分、分配基金的任何资产。
2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和债
券托管账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
和独立。
5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应
由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资
产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进
行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损
失。基金托管人应予以必要的协助和配合,但对此不承担任何责任。
(二)基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请具有
从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报
告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基
金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账
户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1.基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根
据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。
3.本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不
得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行
资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产
的资金结算汇划业务。
5.基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
1.基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后
在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金
的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金
管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中
国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本
由基金管理人保存。
(六)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转
让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外
机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基
金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人
应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值及各类基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日基金份额总数;针对某一类基金份额,指计算日该类
基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数量。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会第13号公告)
及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净
值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结
束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对各类基金份
额净值予以公布。
本基金按以下方法估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在
证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环
境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交
易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,最近交易日后经济环境未发
生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的
收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影
响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,最近交易日后经
济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
(1)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认
计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值
技术确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
第三方估值机构提供的价格数据进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值
机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上
市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
6、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,根据存款协议列示的利息
总额或约定利率每自然日计提利息。如提前支取或利率发生变化,则按需进行账
务调整。
8、投资同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第
三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范按监管机构或行业协会
有关规定确定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通
知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布,托管人不承担由此导致的损失
责任。
(二)净值差错处理
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和
基金造成损失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条
款进行赔偿。
1.如采用本协议第八章第(一)款“基金资产净值及各类基金份额净值的计
算与复核”中估值方法的第1-8、10进行处理时,若基金管理人净值计算出错,
基金托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法律
法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金
额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的
责任;
2.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基
金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因
该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基
金托管人不负赔偿责任;
3.基金管理人、基金托管人按基金估值方法的第9项进行估值时,所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;
如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应
本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
(三)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双
方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计
处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
(五)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账
册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人
应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明
书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金
管理人不再更新基金招募说明书。
《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理
人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售
机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公告;年度报告在会计
年度结束后三个月内公告。
基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,经盖章后,以约定
方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复核,
并将复核结果及时书面通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、
更新招募说明书等定期报告,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的
时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在
不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可
的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前
就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托
管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,可
以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关
文件审核检查。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制
和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工
作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金
托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商
议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年,法律法规或监管部门另有规定的除外。基金托管人不得
将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保
密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人
名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局
的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会
备案。
(二)基金托管协议的终止
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他
事由造成其他基金托管人接管基金财产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他
事由造成其他基金管理人接管基金管理权。
4.发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终
止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基
金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(1)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(2)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估值和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(8)将基金清算报告报中国证监会备案;
(9)公布基金清算公告;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿:
(1)支付基金财产清算费用;
(2)缴纳基金所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)清算后如有余额,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各
类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基
金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份
额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。
5.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经过具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会
备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年,法律法
规另有规定的从其规定。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有
人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容:
一、注册登记服务
基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册
登记人配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资人办理
基金帐户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金转换和非交易过户,基
金份额持有人名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算
过户和基金交易资金的交收等服务。
二、客户服务热线服务
1、自动语音服务
基金管理人为基金份额持有人提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,
客户可通过客户服务热线语音系统查询最新公告信息、基金份额净值、基金账户
余额等信息。
2、电话人工服务
基金管理人为基金份额持有人提供每个交易日的客户服务热线人工服务。服
务时间:每个交易日8:30-11:30,13:00-17:00。
三、对账服务
1、自助查询
基金份额持有人可通过基金管理人的网站自动查询系统和客户服务热线语
音系统,查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息等。
2、电子对账单
电子对账单为月度对账单,基金管理人向留有电子邮箱的基金份额持有人提
供月度电子对账单服务,电子邮箱不详及持有人主动取消服务的除外。
3、纸质对账单
基金持有人需通过本基金管理人客户服务中心(400-8888-300)定制纸质对
账单服务,定制纸质对账单服务后,基金管理人向年度有交易并有基金份额且电
子邮箱无效的定制纸质对账单的持有人寄送,资料(含姓名及地址等)不详、留
有电子邮箱及未主动定制的投资者除外。
四、资讯服务
基金份额持有人可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基
金法律文件、基金管理人最新动态、理财服务资讯、热点问题等。
五、交易确认通知服务
基金管理人每个交易日向客户发送上一交易日的交易确认短信和电子邮件,
手机号码无效、电子邮箱不详及持有人主动取消服务的除外。
六、网上交易服务
本公司网上交易平台(http://www.byfunds.com)为基金投资人提供账户信息
查询服务和网上基金电子交易服务。
七、客户投诉和建议处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客户服务热线语音留言、客户服
务热线人工服务、纸质信函、电子邮件、传真等方式对基金管理人和销售机构所
提供的服务进行投诉或提出建议。基金份额持有人还可以通过其他销售机构的服
务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或提出建议。
八、定期定额投资计划
基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资人提供定期定额投资的
服务。通过定期定额投资计划,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金
份额,计划具体内容以另行公告为准。
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过下列联系
方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)
宝盈基金管理有限公司网址:http://www.byfunds.com
宝盈基金管理有限公司客户服务电子信箱:public@byfunds.com
宝盈基金管理有限公司客户服务传真:0755-83515880
第二十二部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、《流动性规定》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,
并至少在一种指定媒介上公告。
序号 公告事项 法定披露日期
1 关于宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金修改基金合同和托管协议有关条款的公告 2019年10月25日
2 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告 2019年11月25日
3 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告 2019年12月6日
4 关于宝盈基金转账交易业务时间变更的通知 2019年12月31日
5 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2019年12月31日
6 宝盈基金管理有限公司关于新增大连网金基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2020年3月24日
7 宝盈基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020年3月25日
8 宝盈基金管理有限公司关于新增嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2020年3月31日
9 宝盈基金管理有限公司关于新增泛华普益基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2020年4月10日
10 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信证券华南股份有限公司相关费率优惠活动的公告 2020年4月28日
11 宝盈基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2020年4月29日
12 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加渤海证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告 2020年6月3日
13 宝盈基金管理有限公司关于新增中国人寿保险股份有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2020年6月24日
14 宝盈基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2020年6月30日
15 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020年7月1日
16 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国盛证券有限责任公司为代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2020年7月31日
17 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告 2020年8月3日
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,
投资人可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复
制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
本基金备查文件包括:
(一)中国证监会准予宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金注册的文件;
(二)《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》;
(三)《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金托管协议》;
(四)法律意见书;
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(七)中国证监会要求的其他文件。
宝盈基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十一日