东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第5号)
2020-09-21 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
重要提示
东方臻宝纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2018年5月24
日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方臻宝纯债债
券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]849号)准予募集注册。本基金基
金合同于2018年8月8日生效。
东方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方臻宝纯债
债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)
的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基
金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质
性判断或者保证。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金
业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信
息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认
购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收
益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市
场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导
致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的
信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均
预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,了解本基金的风险收益
特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否
和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
根据中国证监会2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下部分基
金的基金合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。
公司名称及基金管理人相关内容截止日为2020年8月24日,有关财务数据和
净值表现截止日为2020年6月30日(财务数据未经审计),如无其他特别说明,本
招募说明书其他所载内容截止日为2020年8月8日。
目 录
第一部分 绪言 .......................................................... 1
第二部分 释义 .......................................................... 2
第三部分 基金管理人 .................................................... 7
第四部分 基金托管人 ................................................... 21
第五部分 相关服务机构 ................................................. 24
第六部分 基金的募集与基金合同生效 ..................................... 32
第七部分 基金份额的申购与赎回 ......................................... 33
第八部分 基金的投资 ................................................... 43
第九部分 基金的业绩 ................................................... 52
第十部分 基金的财产 ................................................... 55
第十一部分 基金资产估值 ............................................... 56
第十二部分 基金收益与分配 ............................................. 61
第十三部分 基金的费用与税收 ........................................... 63
第十四部分 基金的会计与审计 ........................................... 66
第十五部分 基金的信息披露 ............................................. 67
第十六部分 风险揭示 ................................................... 73
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 78
第十八部分 基金合同的内容摘要 ......................................... 80
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ..................................... 94
第二十部分 对基金份额持有人的服务 .................................... 106
第二十一部分 其他应披露事项 .......................................... 109
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ 111
第二十三部分 备查文件 ................................................ 112
第一部分 绪言
《东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或
“本招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规以及《东方臻宝纯债债券型证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金
合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的
当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同
取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当
事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
在《东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,
下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东方臻宝纯债债券型证券投资基金
2、基金管理人:指东方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司
4、基金合同:指《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方臻宝纯债债券
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金份额发售公
告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表
大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共
和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时作出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构:指东方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方基金管理股份
有限公司或接受东方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《东方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和
投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
47、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购
费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
48、元:指人民币元
49、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简
称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、
基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害
并得到公平对待
第三部分 基金管理人
一、基金管理人基本情况
名称:东方基金管理股份有限公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
邮政编码:100033
法定代表人:崔伟
成立时间:2004年6月11日
组织形式:股份有限公司
注册资本:叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币
营业期限:2004年6月11日至长期
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;中
国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80号
联系人:李景岩
电话:010-66295888
股权结构:
股东名称 认购股份数 (万股) 持股比例
东北证券股份有限公司 19200 57.60%
河北国控资本管理有限公司 8100 24.30%
渤海国际信托股份有限公司 2700 8.10%
天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1170 3.51%
天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1123 3.37%
天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1040 3.12%
合 计 33333 100%
内部组织结构:
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险控
制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,
下设风险控制委员会、投资决策委员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会、
反洗钱工作组和董事会办公室、综合管理部、人力资源部、风险管理部、监察稽核
部、财务部、信息技术部、电子商务部、运营部、交易部、权益投资部、权益研究
部、固定收益投资部、固定收益研究部、专户投资部、量化投资部、市场部、机构
业务一部、战略客户部、产品开发部、财富管理部二十一个职能部门及北京分公司、
上海分公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分管风险管理部、监察稽
核部,负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。
二、基金管理人主要人员情况
(一)董事会成员
崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、
副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中心
支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管
理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书
记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人,中国证券投
资基金业协会第一届理事;现任东方基金管理股份有限公司董事长,兼任东北证券
股份有限公司副董事长、中国证券投资基金业协会第二届监事、东方汇智资产管理
有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。
何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估
师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科
长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理,福建凤
竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东北证券股
份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融通投资管理有限公司董事,东证融达投资
有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证券股份有限公
司副董事长、总裁、党委副书记,吉林省总会计师协会副会长,东证融通投资管理
有限公司董事长,东证融达投资有限公司董事长,东证融汇证券资产管理有限公司
董事。
李雪飞先生,董事,硕士。曾任吉林建设开发集团公司党委文书,吉林省国际
信托投资公司职员,华泰证券股份有限公司长春同志街营业部交易部经理、总经理
助理,东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部总经理、长春同志街第三证
券营业部总经理、营销管理部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总经理、总
裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工监事、东证
融达投资有限公司董事;现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、经纪业务
发展与管理委员会主任,兼任东证融汇证券资产管理有限公司副董事长、渤海期货
股份有限公司董事。
王真女士,董事,工商管理硕士。曾任沧州日报社记者,燕赵都市报社经济新
闻部主任,河北青年报社副总编辑,河北建设投资集团有限公司集团办公室副主任,
河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长;现任河北省国有资产控股运营
有限公司总裁助理、资本运营总监,兼任河北国控资本管理有限公司党委书记、董
事长。
董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有限
公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助
理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副总经理、
总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。
雷小玲女士,独立董事,北京大学EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经学
校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计师,
证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。现任
中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委
员会主任委员。
陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数学
系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师;现任
吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公司独立
董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省法学会金
融法学会副会长及金融法律专家团专家。
刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海南
方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科技(中
国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,长华化学科技股份
有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任,金融证券
委员会委员,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专
家。
刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投资
顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹建负
责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理,经理,东北证券股份有限
公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司,历任
总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任公司总经理兼首席信息
官。
(二)监事会成员
赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书记、
总经理助理、副总经理、河北省商贸集团经营二公司副总经理、河北省工贸资产经
营有限公司改革发展处副处长、河北省国有资产控股运营有限公司团委书记、企业
管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运营有限公司
总裁、党委副书记、副董事长。
周鑫先生,监事,硕士研究生。曾任职北京时代博讯高科技有限公司、太平洋
证券有限责任公司、北京航天辰光精密仪器有限公司等机构;现任东方基金管理股
份有限公司综合管理部总经理兼人力资源部总经理。
王丹丹女士,监事,硕士研究生。曾任职工银瑞信基金管理有限公司、英大基
金管理有限公司;现任东方基金管理股份有限公司产品开发部总经理兼运营部总经
理、交易部总经理。
(三)其他高级管理人员
崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。
刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,简历请参见董事介绍。
秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大学
经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011年
7月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间兼任人力资源部、
综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。
张科先生,副总经理。中国人民银行研究生部金融学博士。历任甘肃银光化学
工业公司中学教师,深圳发展银行蛇口支行会计、信贷业务员,深圳发展银行上海
分行资金部部门负责人,平安银行北京分行副行长、资深销售总监;2019年12月
加盟本公司,曾任特别助理。
杨贵宾先生,副总经理兼固定收益投资总监,投资决策委员会委员,东方双债
添利债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。西安交通大学经济学博士。历任富国基金管理有限责任公司固定收益研究员、
基金经理,上海海通证券资产管理有限公司工作,任投资主办、固定收益投资总监、
公司总经理助理;2019年9月加盟本公司,曾任总经理助理兼固定收益投资总监。
关洪波先生,副总经理兼市场总监,吉林大学工商管理硕士。历任吉林省松原
市长山政府工作公务员,长春证券有限责任公司人事管理,新华证券有限责任公司
长春安达街营业部副总经理,东北证券有限责任公司南京中山北路营业部、长春建
设街营业部总经理,吉林省通化市二道江区区委常委、副区长,东北证券股份有限
公司运营管理部总经理;2017年11月加盟本公司,曾任总经理助理兼市场总监。
李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有限
公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公司,
曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经理、总
经理助理。
(四)本基金基金经理
姓名 任职时间 简历
郑雪莹(女士) 2020年5月11日至今 复旦大学财务学专业硕士,5年证券从业经历。2015年加盟本公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混
合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。
周薇 (女士) 自2019年4月30日至2020年5月13日担任本基金基金经理。
彭成军 (先生) 自2018年8月8日至2019年4月29日担任本基金基金经理。
黄诺楠 (女士) 自2018年9月20日至2019年3月8日担任本基金基金经理。
(五)投资决策委员会成员
刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,投资决策委员会主任委员,简历请参见董
事介绍。
杨贵宾先生,公司副总经理、固定收益投资总监、投资决策委员会委员,简历
请参见高级管理人员介绍。
许文波先生,公司总经理助理、权益投资总监、投资决策委员会委员。吉林大
学工商管理硕士,19年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析
师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦
基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟本公司,曾任东
方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益
债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方
欣利混合型证券投资基金基金经理。
蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕士,
10年证券从业经历。曾任GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、天安
财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5
月加盟本公司,曾任研究部总经理,东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理,现任东方主题精选混合型
证券投资基金基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方创新科
技混合型证券投资基金基金经理、东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员。北京交通大学产业经
济学硕士,12年证券从业经历。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业
研究员。2010年4月加盟本公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售
行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日转型为
东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股票型开
放式证券投资基金(于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资
基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开
放式证券投资基金(于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型证券投资
基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安
定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混
合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018
年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方大
健康混合型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合
型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、
东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。
吴萍萍女士,固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员。中国人民大学
应用经济学硕士,9年证券从业经历。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银
基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟本公司,曾任东方稳健回报债
券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东
方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基
金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合
型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基
金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混
合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合
家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年
定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、
东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、
东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
(六)上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人职责
(一)基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
1、依法募集资金;
2、自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
3、依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4、销售基金份额;
5、按照规定召集基金份额持有人大会;
6、依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
7、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8、选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9、担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11、在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14、以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
15、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
16、在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户等业务规则;
17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(二)基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基
金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人
泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
(一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中
国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效
的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。
(二)本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、侵占、挪用基金财产;
6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
7、玩忽职守,不按照规定履行职责;
8、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
(三)本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
1、越权或违规经营;
2、违反《基金合同》或托管协议;
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
6、玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
7、违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市
场秩序;
9、贬损同行,以抬高自己;
10、以不正当手段谋求业务发展;
11、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
13、其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
(四)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
(一)内部控制的原则
1、健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2、有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控
制度的有效执行。
3、独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
4、相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
5、成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(二)内部控制的主要内容
1、控制环境
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、
控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
(2)管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、
积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过营
造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位和业
务环节。
(3)董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司
建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会的
监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健全符
合现代企业制度要求的法人治理结构。
(4)建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程
序和管理议事规则,高效严谨的业务执行系统,以及健全有效的内部监督和反馈系
统。
(5)建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格
制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚
实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
2、风险评估
公司定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部
和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评
估报告报公司董事会及高级管理人员。
3、组织体系
内部控制组织体系包括三个层次:
第一层次:董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;
公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的合法
合规性进行监督。
合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的合
法合规性及风险控制状况进行评估,并督促经理层、督察长落实或改进。
督察长根据法律法规的规定,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部
风险控制情况,行使法律法规及中国证监会和公司章程规定的职权。
第二层次:公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公会、
风险控制委员会和风险与监察稽核部门;
(1)总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构,并负责公司层面风险管理
工作。
(2)风险控制委员会是公司基金投资及资产管理的最高风险控制机构。风险控
制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准,划分和量化市场
风险,并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。
(3)风险与监察稽核部门,负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性、
内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监察、
稽核。
第三层次:各职能部门对各自业务的自我检查和控制。
公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位,在公司各项基本管理
制度的基础上,根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程,对各
自业务中潜在风险进行自我检查和控制。
4、制度体系
制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。
(1)内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、
信息披露制度、监察稽核制度等。
(2)内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管
理制度、员工行为规范、纪律程序。
(3)业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技
术保障制度和危机处理制度。
5、信息与沟通
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送
达适当的人员进行处理。
(三)基金管理人关于内部控制制度的声明
1、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理
层的责任,董事会承担最终责任;
2、上述关于内部控制制度的披露真实、准确;
3、基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控
制制度。
第四部分 基金托管人
一、基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:52,489,127,138元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
资产托管部总经理:李守靖
电话:(010) 63636363
传真:(010) 63639132
网址:www.cebbank.com
二、资产托管部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国
工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融
资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行
行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副
行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事
长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有
限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、
招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商
局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联
合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集
团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,
中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、
中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。
行长刘金先生,现任本行党委副书记,中国光大集团股份公司党委委员、执行
董事。曾任中国工商银行伦敦代表处代表,山东分行国际业务部总经理、党委委员、
副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经
理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏分行党委书记、行长;国家开发银
行党委委员、副行长。毕业于山东大学英语语言文学专业,获文学硕士学位。高级
经济师。
李守靖先生,曾任中国光大银行海口分行部门总经理,行长助理,副行长;中
国光大银行南宁分行副行长(主持工作)、行长。现任中国光大银行资产托管部总经
理。
三、证券投资基金托管情况
截至2020年6月30日,中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资基
金共191只,托管基金资产规模4527.09亿元。同时,开展了证券公司资产管理计
划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管
及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
四、托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管
人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的
贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、
基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所
有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部
控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现
问题,及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,
业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会
委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控
进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的
内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内
控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业务的内控管
理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华
人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、
法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管
业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度和实
施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防
范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、投资监督)还建
立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、
事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、
投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管
理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法
性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时
以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
1、柜台交易
名称:东方基金管理股份有限公司直销中心
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号3层
法定代表人:崔伟
联系人:王丹
电话:010-66295876
传真:010-66578690
网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
2、电子交易
投资者可以通过基金管理人网上交易系统等办理基金的申购、赎回等业务,具
体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
(二)其他销售机构
1、中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表:李晓鹏
联系人:朱红
电话:010-63636153
传真:010-63639709
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
2、东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
3、光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人:周健男
联系人:戴巧燕
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
4、中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
电话:010-66568450
传真:010-66568990
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
5、中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
6、中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
7、中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-6083 8888
传真:010-6083 6029
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
8、中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:0755-83201097
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
9、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客户服务电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com/
10、大连网金基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法人代表:樊怀东
联系人:于秀
电话:0411-39027810
传真:0411-39027835
客户服务热线: 4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
11、江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
联系人:孙平
电话:13564999938
客服电话:025-66046166
网址: www.huilinbd.com
12、喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
联系人:张萌
联系电话:18600730680
客服电话:400-6997-719
网址: www.xiquefund.com
13、南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号
法定代表人:王锋
联系人:张云飞
电话:13016933367
客服电话:025-66996699
网址:www.snjijin.com
14、北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
15、中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
16、玄元保险代理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:137-5252-8013
客服电话:400-080-8208
网址:www.licaimofang.cn
17、和耕传承基金销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼
503
法定代表人:温丽燕
联系人:胡静华
联系电话:18638787099
客服电话:4000555671
网址:www.hgccpb.com
18、深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座
3608室
法定代表人:杨艳平
联系人:莫婉
电话:13923830997
客服电话:400-1286-800
网址: www.caiho.cn
19、西藏东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
电话:17717379005
客服电话:95357
网址: www.18.cn
二、登记机构
名称:东方基金管理股份有限公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
法定代表人:崔伟
联系人:肖向辉
电话:010-66295871
传真:010-66578680
网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
联系人:刘焕志
电话:010-52682888
传真:010-52682999
经办律师:刘焕志、孙艳利
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市南京东路61号4楼
办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
法定代表人:朱建弟
联系人:朱锦梅
电话:010-68286868
传真:010-88210608
经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽
第六部分 基金的募集与基金合同生效
一、本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他法律法规的有关规定募集。
本基金已经中国证监会2018年5月24日证监许可[2018]849号文准予募集注
册。
二、基金的类别:债券型证券投资基金
本基金运作方式:契约型、开放式
本基金存续期间:不定期
三、本基金的募集期为:2018年7月30日至2018年8月2日
募集份额:211,003,493.64份
有效户数:402
四、本基金根据《关于东方臻宝纯债债券型证券投资基金备案确认的函》(机构
部函[2018]1857号)的批准,于2018年8月8日基金合同生效。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在
招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,
并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
(一)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(二)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
(一)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
额净值为基准进行计算;
(二)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(三)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(四)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
(一)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提
交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
(二)申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购
成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
(三)申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性
进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)及时到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购
款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况,投资人应及时查询。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认
时间进行调整,并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
(一)投资者每次最低申购金额为1.00元(含申购费),每次定期定额最低申
购金额为1.00元,具体办理要求以销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理
人规定的最低限额。
(二)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金
份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1.00
份的,在赎回时需一次全部赎回。
(三)本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。基金管理人可
以规定单个投资人累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或
相关公告。
(四)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具
体请参见相关公告。
(五)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
(一)申购费用
本基金仅对A类基金份额收取申购费用,不对C类基金份额收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基
金资产,申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转
基金份额时不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1000元/笔
投资者重复申购时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。
(二)赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担,对A类基金份额和C类基金份额同时收取。
本基金的赎回费率如下:
持有时长(T) 赎回费率 计入基金财产比例
T<7日 1.50% 100%
7日≤T<30日 0.10% 100%
T≥30日 0.00% 0%
(三)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
(四)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。
(五)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
(六)法律、法规或监管部门另有规定的,从其规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
(一)基金申购份额的计算
1、A类基金份额申购份额的计算方式
(1)当申购费用适用比例费率时:
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
(2)当申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
例4:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,假设该笔认购按照100%
比例全部予以确认,其对应申购费率为0.80%,申购当日A类基金份额的基金份额
净值为1.0622元。则其可得到的A类基金份额为:
申购费用=100,000×0.80%/(1+0.80%)=793.65元
净申购金额=100,000-793.65=99,206.35元
申购份额=99,206.35/1.0622=93,397.05份
例5:某投资人投资1000万申购本基金A类基金份额,申购当日A类基金份额
的基金份额净值为1.0622元。则其可得到的A类基金份额为:
申购费用=1,000元
净申购金额=10,000,000.00-1,000.00=9,999,000.00元
申购份额=9,999,000/1.0622=9,413,481.45份
2、C类基金份额申购份额的计算方式
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值
例6:某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金
份额的基金份额净值为1.1200元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=0.00元
净申购金额=100,000元
申购份额=100,000/1.1200=89,285.71份
上述计算中,涉及基金份额、费用的计算结果均保留到小数点后两位,小数点
后两位以后的部分舍弃,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(二)基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日A类/C类基金份额的基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回份额×T日A类/C类基金份额的基金份额净值-赎回费用
例7:假定某投资者在T日赎回10,000份基金份额,持有期限10日,对应的
赎回费率为0.10%,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回费用=10,000.00×1.2500×0.10%=12.50元
净赎回金额=10,000.00×1.2500-12.50=12,487.50元
例8:假定某投资者在T日赎回10,000份基金份额,持有期限40日,对应的
赎回费率为0%,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回费用=0.00元
净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
上述计算中,涉及赎回费用的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以
后的部分舍去,舍去部分归入基金财产;涉及赎回金额的计算结果以四舍五入的方
法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(三)基金份额净值的计算
A/C类基金份额净值=(A/C类基金资产净值总额)/(A/C类当日发行在外的
基金份额总数)
本基金T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合
同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5
位四舍五入,由此产生的误差损失由各类基金份额基金财产承担,产生的收益归基
金财产所有。
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(一)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
(三)证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
(四)基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
(五)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
(六)申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。
(七)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
(八)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
(九)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(一)、(二)、(三)、(七)、(八)、(九)项暂停申购情形之一且基
金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
(一)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(三)证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
(四)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(五)出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂
停接受投资人的赎回申请。
(六)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
(七)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支
付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分
配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(四)项所述情形,按基
金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获
受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
(一)巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
(二)巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基
金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对
其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回
申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎
回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放
日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开
放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如
投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3、如果基金发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金
总份额20%以上的赎回申请,可以进行延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,
基金管理人根据前段“1、全部赎回”或“2、部分延期赎回”的约定方式与其他基
金份额持有人的赎回申请一并办理。
4、暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认
为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(三)巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
并按规定在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(一)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
(二)上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日在指定媒
介公布最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。
(三)基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布
重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知
基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;
司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要
求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,
并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻
结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益
按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
第八部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融
债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产
支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适
当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
三、投资策略
本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率
水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持
良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。
(一)类属资产配置策略
鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的
各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、
收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化
等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。
根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将
债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用
债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)两大类。
1、一般债券投资策略
国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将
通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。
2、信用债券投资策略
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金
将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司
发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,
对信用债券进行独立、客观的价值评估。
(二)久期调整策略
在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券
资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低
时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得
债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短
组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。
(三)期限结构策略
在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化
的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策
略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变
化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平
时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。
(四)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究
和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳
定收益。
(五)国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,
采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,
结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍
生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(六)其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对
冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对
标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,
谨慎投资。
四、投资管理流程
研究、决策、组合构建、交易、风险监控、评估和组合调整的有机配合共同构
成了本基金的投资管理流程。严格的投资管理流程可以保证投资理念的正确执行,
避免重大风险的发生。
(一)研究
本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究员负责,采用自上
而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势、货
币政策和财政政策执行情况进行分析,深入研究行业景气状况、市场合理估值水平,
预测利率变化趋势;深入研究其合理的投资价值;据此提出大类资产配置、行业配
置、个股配置的投资建议。
(二)资产配置决策
投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的投资方向、资产配置比例等提出
指导性意见。
基金经理基于研究员的投资建议,根据自己对未来一段时期内证券市场走势的
基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和行业配置计划,并报投资决策
委员会审批,审批通过,方可按计划执行。
(三)组合构建
大类资产配置比例范围确定后,基金经理参考研究员的个股投资建议,结合自
身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经
投资总监或投资决策委员会审批。
(四)交易执行
中央交易室负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统一
执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。
(五)风险监控
本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向风
险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经
理进行检讨,并及时调整。
(六)风险绩效评估
风险管理部定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关报告,使投资决
策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策
略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金
经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。
(七)组合调整
基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合风
险与绩效的评估结果,对投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需
要对上述投资管理流程进行调整。
五、投资限制
(一)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;
2、每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的
现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%;
3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
8、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
11、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
12、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
13、本基金投资于国债期货合约,需遵守下列投资比例限制:
(1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净
值的15%;
(2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的30%;
(3)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的30%;
(4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约定;
14、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
15、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第2、5、6、11项外,基
金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(二)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利
益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合
理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数收益率
本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金主要通过投资于债券等固定收益
类资产获得收益,力争获取相对稳健的回报,追求基金资产的长期稳定增值。中债
总全价指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整
体价格和投资回报情况,具有广泛的市场代表性,符合本基金的投资目标。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较
基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止
发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一
致,履行适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人
大会。
七、风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均
预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
(一)基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益;
(二)有利于基金财产的安全与增值;
(三)不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,291,855,800.00 97.24
其中:债券 1,291,855,800.00 97.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,162,318.26 0.69
8 其他资产 27,546,834.50 2.07
9 合计 1,328,564,952.76 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,360,000.00 14.26
其中:政策性金融债 149,360,000.00 14.26
4 企业债券 660,986,300.00 63.09
5 企业短期融资券 225,357,500.00 21.51
6 中期票据 256,152,000.00 24.45
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,291,855,800.00 123.30
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000529 20赣水投SCP001 1,000,000 100,230,000.00 9.57
2 012000476 20赣高速SCP005 1,000,000 100,050,000.00 9.55
3 1880144 18上饶县城投债 900,000 94,752,000.00 9.04
4 1880101 18于都振兴债 900,000 92,781,000.00 8.86
5 101900922 19云城投 900,000 87,741,000.00 8.37
MTN004
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10、投资组合报告附注
(1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内本基金没有投资股票。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,866.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,542,363.01
5 应收申购款 605.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,546,834.50
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
第九部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、基金的净值表现
本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方臻宝纯债债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.08.08-2018.12.31 1.69% 0.03% 1.91% 0.11% -0.22% -0.08%
2019.01.01-2019.12.31 278.55% 14.98% 1.10% 0.09% 277.45% 14.89%
2020.01.01-2020.06.30 1.65% 0.08% 0.84% 0.18% 0.81% -0.10%
东方臻宝纯债债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.08.08-2018.12.31 1.84% 0.03% 1.91% 0.11% -0.07% -0.08%
2019.01.01-2019.12.31 7.43% 0.40% 1.10% 0.09% 6.33% 0.31%
2020.01.01-2020.06.30 1.64% 0.08% 0.84% 0.18% 0.80% -0.10%
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十一部分 基金资产估值
一、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为
基金份额提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
三、估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、国债期货合约、其
它投资等资产及负债。
四、估值方法
本基金按以下方式进行估值:
(一)证券交易所上市的有价证券的估值
1、交易所发行实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
2、交易所发行未实行净价交易的债券以交易所每日收盘价作为估值全价减去估
值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日债券收盘价作为估值全价减去估值
全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
3、交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本估值。
(二)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(三)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券、同业存单等固定收益
品种,采用第三方估值机构提供的价格确定公允价值。
(四)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
(五)国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(六)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(七)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
(八)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
(一)各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产
净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四
舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并
按规定公告。
(二)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由
基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
(一)估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
(二)估值错误处理原则
1、估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调
各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估
值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责
任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误
责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
2、估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
3、因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值
错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部
返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
4、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(三)估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1、查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因
确定估值错误的责任方;
2、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估;
3、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和
赔偿损失;
4、根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记
机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
(四)基金份额净值估值错误处理的方法如下:
1、基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托
管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
2、错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应
当公告。
3、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
(一)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
(二)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(三)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托管人协商一致的;
(四)法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净
值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人根据基金合同的约定对基金净值予
以公布。
九、特殊情形的处理
(一)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(六)项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
(二)由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可
以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
第十二部分 基金收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6
次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可
供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将
按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机
构最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
(六)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红;
(七)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指
定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计
算方法,依照《业务规则》执行。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
(一)基金管理人的管理费;
(二)基金托管人的托管费;
(三)C类基金份额的销售服务费;
(四)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(五)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(六)基金份额持有人大会费用;
(七)基金的证券/期货交易费用;
(八)基金的银行汇划费用;
(九)基金相关账户的开户费用、账户维护费用;
(十)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法
律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金管理人的管理费
本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计
算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(二)基金托管人的托管费
本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(三)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费;
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金资产净值的0.10%的
年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
本基金C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于
次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后
按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第(四)-(十)项”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(一)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
(二)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(三)《基金合同》生效前的相关费用;
(四)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
(一)基金管理人为本基金的基金会计责任方;
(二)基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年
度披露;
(三)基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
(四)会计制度执行国家有关会计制度;
(五)本基金独立建账、独立核算;
(六)基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
(七)基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
(一)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
(二)会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
(三)基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的
披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
(一)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
(二)对证券投资业绩进行预测;
(三)违规承诺收益或者承担损失;
(四)诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
(五)登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
(六)中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。
如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不
同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基
金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新
基金产品资料概要。
《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,
并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营
业网点;除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金招募说明书和基金产品资料概要。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应
当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机
构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他
重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制
人;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人
发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月
内变动超过百分之三十;
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、更换基金登记机构;
20、本基金开始办理申购、赎回;
21、本基金发生巨额赎回并延期办理;
22、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
23、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
24、本基金调整份额类别设置;
25、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10
名资产支持证券明细。
(十二)基金投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告
等相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只
需选择一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报
送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规
定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
第十六部分 风险揭示
一般来讲,预期投资收益越高,所伴随的预期风险越大。本基金为债券型基金,
属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于
混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金所面临的风险主要包括以下
部分:
一、系统性风险
系统性风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的影响,
其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、购买力风险等。
①利率风险:对于债券投资而言,利率的变化不仅会影响债券的价格及投资者
对于后市的预期,而且会带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。
②政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、区域发展
政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
③经济周期风险:宏观经济运行具有周期性的特点,宏观经济的运行状况将直
接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接反应将影
响本基金的收益水平。
④购买力风险:购买力风险又称通货膨胀风险,是由于通货膨胀、货币贬值造
成投资者实际收益水平下降的风险。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险,主要为信用风险,具体会
包括基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券发行人出现违约、无法支
付到期本息,或者由于债券发行人信用等级下降等原因造成的基金资产损失的风险。
三、流动性风险
流动性风险主要包括以下两个方面:一方面是指在市场流动性不足的情况下,
基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。另一方面是
指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。
(一)本基金申购、赎回安排
本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
除了上述申购、赎回安排外,本基金拟针对大额申购及巨额赎回两个方面做好
预防基金流动性风险的准备措施。
1、大额申购
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额
申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益;
若接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到
或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,本基金管理人将拒绝超出比例的
申购申请。
2、巨额赎回
在单个开放日,若基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%时,即认
为发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时,本基金管理人将根据基金的资产组合
状况决定全额赎回或部分延期赎回。
连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
如果基金发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金总
份额20%以上的赎回申请,可以进行延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述
比例的部分,基金管理人根据实际情况进行“全额赎回”或“部分延期赎回”的约
定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
(二)投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为纯债型基金,仅投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
上述资产均存在规范的交易场所,运作方式规范透明,从市场历史数据来看,
具备良好的流动性。本基金将针对各类投资标的的流动性特点进行分散投资,严格
按照相关法律法规的要求,及时调整7个工作日内可变现资产的配置情况,确保投
资资产处于较高的流动性。当基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值
不足支付当日净赎回申请所需资金时,本基金管理人有权按比例拒绝基金份额持有
人的赎回申请。
(三)巨额赎回下的流动性风险管理措施
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施:
1、延期办理巨额赎回申请;
2、暂停接受赎回申请;
3、延缓支付赎回款项;
4、摆动定价;
5、中国证监会认定的其他措施。
(四)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依
照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等
进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不
限于:
1、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。在此情形下,基金份
额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
2、如果基金发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金
总份额20%以上的赎回申请,可以进行延期办理。具体措施请见基金合同及招募说
明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情
形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
3、持有人提出赎回申请时,本基金对持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%
的赎回费并全额计入基金财产。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎
回产生的交易及其他成本的风险。
四、运作风险
①管理风险:指在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、
决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判
断而产生的风险,或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产损失的风险。
②交易风险:指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。
③运作风险:由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障等
突发情况而造成的风险,或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。
④道德风险:指业务人员道德行为违规产生的风险,包括由内幕交易、违规操
作、欺诈行为等原因造成的风险。
五、本基金特有的风险
(一)投资资产支持证券的风险
本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能
带来以下风险:
1、信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中
发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财
产损失。
2、利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般
而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的
风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。
3、流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证
券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。
4、提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基
金资产面临再投资风险。
5、操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷
或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、
交易错误、IT系统故障等风险。
6、法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正
常执行,导致基金财产的损失。
(二)投资国债期货的风险
本基金在投资中将国债期货纳入到投资范围中,因此,可能面临市场风险、基
差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值
发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或
套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,
是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由
市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要
求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
六、法律风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
七、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金资产的损失。
根据交易所就资金前端额度控制的相关要求,基金管理人(交易参与人)按照
前一交易日日终的相关产品的合计资产总额作为每个交易日申报的最高额度,并与
基金托管人(结算参与人)明确约定额度申报事项。由于交易所就资金前端额度控
制的规定,从而可能存在影响本基金财产收益的风险。
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
(一)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
(二)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(一)基金份额持有人大会决定终止的;
(二)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
(三)《基金合同》约定的其他情形;
(四)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
(一)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(二)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(三)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(四)基金财产清算程序:
1、《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2、对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3、对基金财产进行估值和变现;
4、制作清算报告;
5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6、将清算报告报中国证监会备案并公告;
7、对基金剩余财产进行分配。
(五)基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为
基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效
的法律法规为准。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬
标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在不违反法律法规和基金合同约定且对份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)增加、取消或调整基金份额类别设置;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的
其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行
召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为
有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基
金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国
证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、
基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式
和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定
地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知
基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基
金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管机
构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大
会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符
合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会
议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到
会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二
分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个
月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基
金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为
基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通
知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)
以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也
可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他
人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明;在会议
召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管
理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托
管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基
金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被
取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同变更和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有
人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国
证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合
同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,
任何一方将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委
员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各
方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
第十九部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:东方基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
邮政编码:100033
法定代表人:崔伟
成立日期:2004年6月11日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80号
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
营业期限:2004年6月11日至2054年6月10日
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事境外证券投资管理业务、中
国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
邮政编码:100033
法定代表人:李晓鹏
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代
理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融
债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产
支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有
的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(13)本基金投资于国债期货合约,需遵守下列投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
3)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定;
(14)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(5)、(6)、(11)
项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利
益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合
理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议
第十五条第十二款基金投资禁止行为进行监督。
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用本基金,则基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受上述相关限制或按调整后的规定执行。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债
券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手
名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结
算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行
间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对
手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成
交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约
定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人在
投资银行定期存款的过程中,必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款期限
等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款
银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失,基金托管人不承担任何责任。
开立定期存款账户时,定期存款账户的户名应与托管账户户名一致,本着便于委托
资产的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择托管账户所在地的分支
机构。对于跨行定期存款投资,管理人必须和存款机构签订定期存款协议,约定双
方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确意思表示的
条款:“存款证实书不得被质押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取
的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账
户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。如定期存款协议中未体现前
述条款的意思表示,托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。对于跨行存款,管
理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规
定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据,存单交接原则上采用
存款行上门服务的方式。特殊情况下,采用资产管理人交接存单的方式。在取得存
款证实书后,托管人保管证实书正本。托管人对投资后处于托管人实际控制之外的
资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业务专用章与托
管业务授权人名章。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传
推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监
会。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托
管人合理的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人合理的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告
仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,
复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管
理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、因其过错导致基金资产灭
失、减损或处于危险状态、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议
及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正并采取必要的补救
措施。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明
违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管
理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合
基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财
产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2.基金托管人应安全、完整地保管基金财产;未经基金管理人的正当指令,不
得自行运用、处分、分配基金的任何财产;
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户;
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业
务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立;
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金
财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定
到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应
及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对基金管理人的追偿
行为应予以必要的协助;
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金
财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”,该账
户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属
于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专户,同时在规定
时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条件,由
基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金托管专户的开立和管理
基金托管专户的名称:东方臻宝纯债债券型证券投资基金
托管账户开户行:中国光大银行北京学院路支行
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银
行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基
金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。
2.基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的
其他有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基
金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算
工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国
证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投
资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人
比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)银行间债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名
义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间
债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基
金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保
管协议正本,基金管理人保存协议副本。
(六)期货账户的开立和管理
基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开立和
管理期货账户。
(七)其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约
定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人
协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账
户按有关规则使用并管理。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人
存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或
票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户
证实书等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管
人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承
担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基
金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。
除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括
但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,
基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理
人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在30个工作日内将正
本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年,法律法规另有
规定或有权机关另有要求的除外。
对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核
对一致的加盖公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致或未在合同约定范围
内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值的计算计算及复核程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除
以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,经
基金托管人复核,按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停
估值时除外。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净
值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计
问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金
管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基
金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管.基金管理人
应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册,基金托管人得到基金管理人提供的
持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式,
保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,
基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真
实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该会当时有效的仲裁规
则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有
约束力。仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
第二十部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将随着业务的发展和
客户需求的变化,积极增加或变更服务内容,努力提高服务品质,为基金份额持有
人提供专业、便捷、周到的全方位服务。主要服务内容如下:
一、开户确认
基金管理人为投资者提供开户网上查询确认服务,投资者可通过登录基金管理
人网站了解相关的开户信息。
二、资料发送
1、基金投资人对账单
基金管理人为基金份额持有人提供电子对账单定期发送服务,并为有需要的投
资者提供纸质对账单的寄送服务。
为保证基金份额持有人获得方便、快捷、私密性较强的对账单信息,基金管理
人为基金份额持有人提供电子对账单发送服务。基金份额持有人在开户后可通过基
金管理人网站、客服电话、客服邮箱留下本人的电子邮件地址及相关信息,基金管
理人将定期为其发送电子对账单。
2、其他资料
基金管理人将根据基金份额持有人的定制要求和相应的客户类别,寄送公司期
刊及各类研究报告,动态地向客户提供时效性强的财经资讯。
三、呼叫中心服务
东方基金呼叫中心已经开通并能为基金份额持有人提供安全高效的信息查询服
务及人工咨询服务。基金份额持有人可以通过自动语音系统进行交易信息查询、账
户信息查询与修改以及基金信息的查询,在这过程中基金份额持有人有任何需要帮
助的地方,均可以转接人工或在语音信箱中留言;东方基金呼叫中心同时受理
E-Mail、传真等多样化咨询方式,为基金份额持有人提供便捷多样的交流方式。
东方基金呼叫中心电话:010-66578578,400-628-5888(免长途通话费用)
东方基金呼叫中心传真:010-66578700
四、短信服务
若投资者准确完整地预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免费手机短信
服务,包括交易短信、短信对账单、净值短信、产品信息、基金分红提示、公司最
新公告等。未预留手机号码的投资者可拨打客服电话或登录基金管理人网站添加后
获得此项服务。若因网络、数据传输等原因导致短信内容有误,具体内容以公司信
息为准。
五、网上交易业务
本基金已开通网上交易业务,个人投资者可通过基金管理人网上交易平台办理
基金的开户、申购、赎回等各项业务,基金管理人在遵循法律法规的前提下开展网
上交易申购费率优惠活动,个人投资者通过基金管理人网上交易平台办理基金申购
业务时可享受申购费率优惠,详情可登录基金管理人网站www.orient-fund.com或
www.df5888.com查阅基金管理人旗下基金开通网上交易业务的公告。
为方便个人投资者或基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况
下,本基金管理人将酌情丰富网上交易渠道。
六、网上查询服务
通过基金管理人网站,客户还可获得如下服务:
所有东方开放式基金的基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易
查询、账户信息查询和基金信息查询。
基金份额持有人可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,
包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等各类最新资料。
七、客户投诉受理服务
投资者可以通过东方基金呼叫中心(010-66578578或400-628-5888)、基金管
理人网站(www.orient-fund.com或www.df5888.com)、电子邮件
(services@orient-fund.com)、传真、信件等方式对基金管理人的工作提出建议或
意见。基金管理人将用心倾听投资者的需求和意见,并按照《东方基金管理股份有
限公司客户投诉业务处理制度》流程处理,在规定的时间内予以反馈。
八、投资顾问服务
基金管理人拥有一支具有金融专业技能与良好沟通技能的专业的理财顾问团队,
分布于北京、上海等地区,致力于为客户提供优异的个性化理财服务。
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述联系方
式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十一部分 其他应披露事项
一、在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生
变化,职能也会相应地做出调整,但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资
范围和投资运作。
二、基金管理人和基金份额持有人应遵守《业务规则》等有关规定(包括本基
金管理人对上述规则的任何修订和补充)。上述规则由本基金管理人制定,并由其解
释与修改,但规则的修改若实质性地修改了基金合同,应召开基金份额持有人大会,
对基金合同的修改达成决议。
三、本招募说明书将按中国证监会有关规定进行更新。招募说明书解释与基金
合同不一致时,以基金合同为准。
四、自本基金基金合同生效日2019年8月8日到本次《招募说明书(更新)》
截止日2020年8月8日之间的信息披露事项如下:
公告名称 公告日期
2019年半年度报告 2019-8-27
2019年半年度报告摘要 2019-8-27
关于增加深圳前海财厚基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2019-9-4
东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 2019-9-21
东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 2 号) 2019-9-21
关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构同时开通转换业务的公告 2019-9-25
2019年三季度报告 2019-10-23
关于增加喜鹊财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2019-11-14
关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2019-12-11
关于旗下部分基金继续参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-1-2
东方基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-1-17
2019年四季度报告 2020-1-17
东方基金管理有限责任公司关于延长2020年春节放假及休市时间的通知 2020-2-3
关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-3-10
东方基金管理有限责任公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议的公告(一) 2020-3-11
东方臻宝纯债债券招募说明书更新 2020-3-11
东方臻宝纯债债券托管协议更新 2020-3-11
东方臻宝纯债债券招募说明书摘要更新 2020-3-11
东方臻宝纯债债券基金合同更新 2020-3-11
东方基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金 2019 年年度报告的公告 2020-3-27
东方臻宝纯债债券基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2020-4-3
2019年年度报告 2020-4-17
东方基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-4-22
2020年一季度报告 2020-4-22
关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 2020-4-30
东方臻宝纯债债券基金经理变更公告 2020-5-9
东方臻宝纯债债券招募说明书更新 2020-5-12
东方臻宝纯债债券招募说明书摘要更新 2020-5-12
关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-5-15
东方臻宝纯债债券基金经理变更公告 2020-5-15
东方臻宝纯债债券招募说明书更新 2020-5-16
东方臻宝纯债债券招募说明书摘要更新 2020-5-16
关于增加和玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-5-16
关于旗下部分基金参与中国国际期货股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-5-22
关于旗下部分基金参与和合期货有限公司费率优惠活动的公告 2020-5-22
东方基金管理有限责任公司基金管理公司关于股权变更及增加注册资本的公告 2020-5-26
东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告 2020-7-1
东方基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 2020-7-1
2020年二季度报告 2020-7-21
关于旗下部分开放式基金参加中国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-7-23
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.orient-fund.com或
www.df5888.com)查阅和下载招募说明书。
第二十三部分 备查文件
一、中国证监会准予东方臻宝纯债债券型证券投资基金募集注册的文件
二、《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同》
三、《东方臻宝纯债债券型证券投资基金托管协议》
四、关于申请募集注册东方臻宝纯债债券型证券投资基金之法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
东方基金管理股份有限公司
2020年9月