长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年9月22日更新)
2020-09-22 文字大小 【 】 【打印
            
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2020年9月22日更新)
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二〇二〇年九月
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
本基金经2018年12月14日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)下发的《关于准予长江量化匠心甄选股票型证券投资基金注册的批复》
(证监许可[2018]2079号文)准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投
资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来
的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当全面
了解基金的产品特性,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,并通过基金管理人
或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得
基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:受经济因素、
政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、受基金管
理人的知识、经验、判断、决策、技能等影响而产生的管理风险、流动性风险、
基金的策略风险、特有风险以及其他风险等。
本基金资产可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、
退市风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。具体风险请查阅本招募说明
书第十六部分“风险揭示”章节的具体内容。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的
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“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决
策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础,包
括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据
等。这些数据通常来源于不同的数据提供商,并且因为不同的需要,在数据加工
过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据来
源,因此,源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出
结果,形成数据风险。
此外,由于本基金采用量化模型指导投资决策,因此该方法的有效性在一定
程度上也会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策
略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在定量模型的
具体设定中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模
型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,市场环境的变化可能导致
遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
本基金采用量化模型构建投资组合,量化模型仅是选股模型,不是交易模型。
在实际运作过程中,量化模型有失效的可能。
本招募说明书的本次更新为根据本基金基金经理发生变动的情况进行的相
应修改,前述更新内容截止日为2020年9月18日;本招募说明书所载其他内容
截止日为2020年3月20日,有关财务数据和净值表现截至日为2019年12月
31日(财务数据未经审计)。
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目录
第一部分绪言........................................................................................................1
第二部分释义........................................................................................................2
第三部分基金管理人............................................................................................7
第四部分基金托管人..........................................................................................14
第五部分相关服务机构......................................................................................20
第六部分基金的募集..........................................................................................26
第七部分基金合同的生效..................................................................................27
第八部分基金份额的申购与赎回......................................................................28
第九部分基金的投资..........................................................................................39
第十部分基金的业绩..........................................................................................50
第十一部分基金的财产......................................................................................52
第十二部分基金资产估值..................................................................................53
第十三部分基金的收益与分配..........................................................................58
第十四部分基金费用与税收..............................................................................60
第十五部分基金的会计与审计..........................................................................63
第十六部分基金的信息披露..............................................................................64
第十七部分风险揭示..........................................................................................71
第十八部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算..................................78
第十九部分基金合同的内容摘要......................................................................80
第二十部分托管协议的内容摘要......................................................................97
第二十一部分对基金份额持有人的服务.........................................................116
第二十二部分其他应披露事项.........................................................................117
第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式.................................................119
第二十四部分备查文件....................................................................................120
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第一部分绪言
《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募
说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
及其他有关法律法规以及《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同》编
写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金
管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
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第二部分释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
2、基金管理人:指长江证券(上海)资产管理有限公司
3、基金托管人:指平安银行股份有限公司
4、基金合同:指《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长江量化匠心
甄选股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《长江量化匠心甄选股票型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金份
额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更
新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
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日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定可以投资于在
中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,
经中国证监会批准,并取得国家外汇管理局批准的投资额度,运用来自境外的人
民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
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办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指长江证券(上海)资产管理有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长江证券(上海)
资产管理有限公司或接受长江证券(上海)资产管理有限公司委托代为办理登记
业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、用于记录其持有的基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
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39、《业务规则》:指《长江证券(上海)资产管理有限公司开放式基金业务
规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,
由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金份额的类别:本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别
44、A类基金份额:本基金在投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费
的,不收取销售服务费的,称为A类基金份额
45、C类基金份额:本基金在投资者认购/申购基金时不收取认购费、申购
费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
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52、基金资产总值:指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基
金应收款以及其他投资所形成的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

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第三部分基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长江证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人:周纯
设立日期:2014年9月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]871号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2016]30号
组织形式:有限责任公司
注册资本:23亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:蒋媛媛
联系电话:4001-166-866
股权结构:长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
周纯先生,硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁、长江证券(上海)资
产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、副
总经理,质量控制总部总经理,公司总裁助理。
罗国华先生,学士。现任长江证券股份有限公司副总裁。曾任中国建设银行
湖北省分行科员、科长、中国建设银行武汉市新洲区支行副行长,太平人寿上海
分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行保
险部总经理,长江证券股份有限公司零售客户总部副总经理、总经理、武汉分公
司总经理、经纪业务总监、公司总裁助理。
张波先生,硕士。现任长江证券股份有限公司信用业务部副总经理(主持工
作)。曾任长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部交易岗、营运管理总
部渠道督导岗\风险管理岗、信用业务部风险管理岗\产品经理岗、信用业务部副
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总经理,长江证券(上海)资产管理有限公司公司总经理助理、资产管理总部总
经理、结构融资部总经理、质量控制部总经理。
黄伟先生,硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理。曾任美的集
团冰箱事业部总账会计,森萨塔科技有限公司财务主管,长江证券股份有限公司
财务分析、财务总部副总经理、财务总部副总经理(主持工作)。
邹伟先生,硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部总经理。曾任长江
证券股份有限公司经纪业务总部渠道业务管理岗,风险管理部市场风险管理岗、
副总经理。
2、监事
杜琦先生,学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部副总经理,长江成
长资本投资有限公司合规负责人。
3、公司高级管理人员
周纯先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
唐吟波女士,总经理,中共党员,硕士。曾任泰阳证券有限责任公司(现方
正证券)上海延安西路营业部客户部主管,德邦证券股份有限公司经纪业务总部
营销部总经理,齐鲁证券有限公司(现中泰证券)经纪业务总部副总经理、上海
甘河路营业部总经理,长江证券(上海)资产管理有限公司副总经理。
范海蓉女士,副总经理,中共党员,硕士。曾任招商证券股份有限公司投资
银行部项目经理,上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、
资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。
董来富先生,副总经理、首席风险官,中共党员,硕士。曾任中国建设银行
支行信贷负责人、分理处主任、营业部副主任、主任、支行行长,湘财证券股份
有限公司合肥长江中路营业部总经理,华融证券股份有限公司信用业务部总经
理。
柳祚勇先生,副总经理,中共党员,硕士。曾任长江证券股份有限公司研究
员、投资经理助理、投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司总经理助理。
谷松女士,副总经理,中共党员,硕士。曾任长江证券股份有限公司人力资
源部业务主管、培训中心副总经理、培训中心总经理、结构金融与场外业务部总
经理。
吴迪先生,合规负责人,中共党员,学士。曾任职于湖北省潜江市公安局、
公安部证券犯罪侦查局。曾任中泰证券股份有限公司法律事务部副总经理、部门
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负责人、研究所机构业务部总监,华金证券股份有限公司合规管理部总经理、稽
核审计部总经理、风险管理部总经理、首席风险官、合规总监,长江证券股份有
限公司法律合规部总经理。
4、基金经理
(1)现任基金经理
曹紫建先生,国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任高盛(东
京)投资银行分析师、长江证券股份有限公司分析师、长江证券(上海)资产管
理有限公司研究员。现任长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理。自2018
年4月26日至今任长江汇聚量化多因子基金经理;自2020年9月1日至今任长
江量化匠心甄选基金经理。
(2)历任基金经理
祗飞跃先生,2019年4月25日(基金合同生效日)至2020年9月18日任
本基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经
理唐吟波女士、基金管理部总经理徐婕女士、基金经理漆志伟先生、基金经理曹
紫建先生、风险管理部总经理孙婷女士组成。其中唐吟波女士任基金投资决策委
员会主任。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
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为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基
金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
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22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全
的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为
的发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关
法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
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控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准,不需经基
金份额持有人大会审议。
(六)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(七)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制原则
健全性原则:内部控制覆盖各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理适用的内部控制程
序,并适时调整和不断完善,维护内部控制制度的有效执行。
独立性原则:公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立,公司基金/资
产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离。
相互制约原则:公司部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。
成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低业务运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则:公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节,适当分离,
以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,制定严格的批准程
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序和监督措施。
2、内部控制制度
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风
险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高
效的内部控制制度。
内部控制制度是指基金管理人为实现内部控制目标而建立的一系列组织机
制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。依据基金管理人审批机构和制度效
力的不同,原则上依次分为公司章程、基本管理制度、具体规章和部门内部实施
细则等。
公司章程主要指基金管理人内部管理应遵循的基本准则。
基本管理制度主要指基金管理人日常运行中原则性、框架性和方向性的规章
制度,主要包括《长江证券(上海)资产管理有限公司投资管理制度》《长江证
券(上海)资产管理有限公司内部控制制度》《长江证券(上海)资产管理有限
公司合规管理制度》《长江证券(上海)资产管理有限公司稽核监察制度》《长江
证券(上海)资产管理有限公司全面风险管理基本制度》等。
具体规章主要指根据有关监管或内控要求规范基金管理人各类业务运作或
经营管理方面的具体规范性要求,主要包括《长江证券(上海)资产管理有限公
司债券投资业务管理办法》、《长江证券(上海)资产管理有限公司基金投资决策
委员会议事规则》、《长江证券(上海)资产管理有限公司投资管理人员管理办法》、
《长江证券(上海)资产管理有限公司证券投资基金管理业务证券投资管理办法》
等。
部门内部实施细则主要指基金管理人各部门为满足部门内部运作管理要求
发布的仅在部门内部实施的各类规范性要求等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制
度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本基金管理人特
别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的
变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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第四部分基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号
法定代表人:谢永林
成立日期:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:19,405,918,198元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037号
联系人:高希泉
联系电话:(0755)22197701
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳
证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有
限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中
国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为
平安银行的控股股东。截至2019年末,平安银行有91家分行(含香港分行),
共1,058家营业机构。
2019年,平安银行实现营业收入1379.58亿元(同比增长18.2%)、净利润
281.95亿元(同比增长13.6%)、资产总额39,390.70亿元(较上年末增长
15.2%)、吸收存款余额24,369.35亿元(较上年末增长14.5%)、发放贷款和垫
款总额(含贴现)23,232.05亿元(较上年末增长16.3%)。
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个
处室,目前部门人员为60人。
(二)主要人员情况
陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国
际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具
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有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7
月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在
招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌
支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行
青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任
副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003
年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007
年6月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉
分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经
理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面
掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的
各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年
5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平
安银行资产托管事业部总裁。
(三)基金托管业务经营情况
2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2019年12月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合
计3,760.26亿,托管证券投资基金共126只,具体包括华富价值增长灵活配置混
合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证
券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、
平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基
金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、
新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混
合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取
收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基
金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投
资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券
投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基
金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配
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置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债
债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型
证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基
金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定
期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南
方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型
证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵
活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵
活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安
信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债
债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯
债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期
开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型
证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证
券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、
平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投
资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币
市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债
券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投
资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混
合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型
创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方
达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方
智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券
投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型
证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安
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纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券
投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投
资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添富鑫成定
期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开
放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数
证券投资基金(ETF)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中
证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券
投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10
年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利
差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券
投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投
资基金、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期
2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、诺德策略精选混合型证券投
资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短
债债券型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安
季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金、中银康享3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、同泰开泰混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币
市场基金、南方聪元债券型发起式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债
券型证券投资基金、建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞
锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实致安3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投
资基金、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金、平安乐顺39
个月定期开放债券型证券投资基金。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律
法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确
保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份
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额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营
风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产
托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的
内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得
基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,
授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,
制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息
由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,
技术系统完整、独立。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中
国证监会。
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(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
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第五部分相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
长江证券(上海)资产管理有限公司直销中心
名称:长江证券(上海)资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人:周纯
联系人:蒋媛媛
电话:021-80301221
传真:021-80301399
客户服务电话:4001-166-866
网址:www.cjzcgl.com
2、其他销售机构:
(1)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人:李新华
电话:027-65799560
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(2)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
电话:021-50979384
客服电话:95511-3
网址:http://bank.pingan.com
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(3)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
机构联系人:段颖
联系人电话:18516580242
联系人传真:54509977-8806
客服电话:95021
网址:http://fund.eastmoney.com
(4)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼E
法定代表人:高锋
机构联系人:付燚杰
电话:0755-82880158
传真:0755-83655518
客服电话:4008048688
网址:www.keynesasset.com
(5)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人:何静
联系人:王重阳
电话:010-65951887
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
(6)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经
济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
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法定代表人:王翔
联系人:骆睆
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(7)厦门鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:陈洪生
机构联系人:梁云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客服电话:400-918-0808
网址:www.xds.com.cn
(8)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
机构联系人:高源
电话:021-36696312
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(9)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层
法定代表人:何之江
传真:021-58991896
客服电话:95511-8
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
网址:www.stock.pingan.com
(10)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
法定代表人:王伟刚
联系人:宋子琪
电话:400-619-9059
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(11)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1
层103-1、103-2办公区
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1
层103-1、103-2办公区
法定代表人:冯轶明
机构联系人:范泽杰
电话:021-20530186
传真:021-20538999
客服电话:400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
(12)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
机构联系人:李雯
电话:010-65215588
传真:010-85097308
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
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(13)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
法定代表人:苗宏升
机构联系人:廖嘉琦
电话:0755-83693789
传真:0755-83697373
客服电话:4007903688
网址:www.fundying.com
(14)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:弭洪军
机构联系人:黄鹏
电话:021-33355333
传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
网址:www.cmiwm.com
(15)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:吴强
机构联系人:董一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:952555
网址:www.5ifund.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网
站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
(二)登记机构
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
名称:长江证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人:周纯
联系人:何永生
电话:021-80301382
传真:021-80301399
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、丁媛
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
办公地址:武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
负责人:石文先
经办注册会计师:刘钧、余宝玉
联系电话:027-85424319
传真:027-85424329
联系人:刘钧
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第六部分基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金
合同及其他有关规定,并经中国证监会2018年12月14日证监许可[2018]2079
号文准予募集。
(二)基金类型
股票型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金存续期限
不定期
(五)募集期限及募集结果
本基金自2019年2月20日起公开募集,并于2019年4月18日结束募集。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金募集期共募集
214,889,356.08份,有效认购户数为1,989户。
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第七部分基金合同的生效
(一)基金合同生效
根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定,本基金符合基金合同
生效的条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2019
年4月25日获得中国证监会书面确认,基金合同从该日起生效。自基金合同生
效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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第八部分基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书第五部分中列明或在基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
本基金于2019年5月27日开始办理日常申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
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4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、“基金份额持有人利益优先”原则,即若发生申购、赎回损害基金份额持
有人利益的情形时,基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成
立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据
交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的
其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关
条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作
为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该
交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)
及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购
不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
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售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准,对于申
请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并
报中国证监会备案。
(五)申购与赎回的数量限制
1、投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元
(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元。各销售机构对本基金最低申购金
额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
通过基金管理人的直销中心(仅限直销柜台)首次申购本基金基金份额的最
低金额为人民币50,000元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1,000元,不
设级差限制;通过基金管理人网上直销系统首次申购本基金基金份额的最低金额
为人民币1,000元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1,000元,不设级差
限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易须受直销中心最低申购金
额的限制。
2、投资人当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低
金额。
投资人可多次申购,对单个投资者的累计持有基金份额的比例或数量不设上
限限制,法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基
金份额。但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个基金基金
账户的基金份额余额不足10份(包含10份)时,销售机构有权对该基金份额持
有人持有的基金份额做全部赎回处理,赎回费按照招募说明书的规定正常收取。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
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定在指定媒介上公告。
(六)申购费用和赎回费用
1、基金申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,基金申购费用
不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而
递减。C类基金份额不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
申购金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 1.50% 0.00%
100万≤M<300万 1.00%
300万≤M<500万 0.80%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
投资人如果有多笔申购,A类基金份额的申购费按每笔A类基金份额申购申
请单独计算。
3、赎回费用
赎回费用由本基金各类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例不低于25%,未归入基金财
产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于7日的基金份
额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用按基金份额持有人持
有该部分基金份额的时间分段设定如下:
持有时间(N) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
N<7天 1.50% 1.50%
7天≤N<30天 0.75% 0.50%
30天≤N<180天 0.50% 0.00%
180天≤N<365天 0.25% 0.00%
N≥365天 0.00% 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算)
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
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5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销
活动期间,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关监管部
门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
(1)A类基金份额的申购
申购本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴
纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额,A类申购份额的计
算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费率的申购,净申购金额=申购金额-固定申购
费用)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例:某投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额,其对应的申购费率
为1.50%,假设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0550元,则可得到的申
购份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元
申购费用=100,000-98,522.17=1477.83元
申购份额=98,522.17/1.0550=93,385.94份
即:投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当日本基金
A类基金份额净值为1.0550元,则其可得到93,385.94份A类基金份额。
(2)C类基金份额的申购
C类申购份额的计算公式如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,其对应的申购费率
为0.00%,假设申购当日本基金C类基金份额净值为1.0550元,则可得到的申
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购份额为:
申购份额=100,000/1.0550=94,786.73份
即:投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金
C类基金份额净值为1.0550元,则其可得到94,786.73份C类基金份额。
2、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类基金份额的基金份额净值
为基准进行计算,则赎回金额的计算公式为:
赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
例1:某投资人赎回本基金A类基金份额10,000份,持有期限为5个月,
对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.0500元,
则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×0.50%=52.50元
净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50元
即:某投资人赎回持有的10,000份本基金A类基金份额,持有期限为5个
月,假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回
金额为10,447.50元。
例2:某投资人赎回本基金C类基金份额10,000份,持有期限为3个月,
对应的赎回费率为0.00%,假设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.0490元,
则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0490=10,490.00元
赎回费用=10,490.00×0.00%=0.00元
净赎回金额=10,490.00-0.00=10,490.00元
即:某投资人赎回持有的10,000份本基金C类基金份额,持有期限为3个
月,假设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.0490元,则其可得到的净赎回
金额为10,490.00元。
3、本基金份额净值的计算
由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基
金份额净值。计算公式为:
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计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该
类基金份额余额总数
本基金各类份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收
市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延
迟计算或公告。
4、申购份额的计算及余额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位
为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的计算及处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除
相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂
停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与
基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行时。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或
中国证监会另有规定的除外。
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8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公
告。发生上述第7项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的
申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请
或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接
受投资人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情
形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
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1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此
类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(4)延期办理赎回申请:若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的
赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的,基金管理人认为支付该基金份
额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动,可以延期办理赎回申
请:
1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以
上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申请
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时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,
基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分,基金管理
人可以根据前述全额赎回或部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的
赎回申请一并办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、公告
或通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关
处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回
的公告,并公布最近1个工作日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
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捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
本基金已于2019年5月27日起开通定期定额投资业务。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规
另有规定的除外。
(十七)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十八)基金份额的质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登
记机构有权制定和实施相应的业务规则。
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第九部分基金的投资
(一)投资目标
本基金以量化模型为基础,在有效控制投资风险的前提下,力求实现健康、
稳定的超越业绩比较基准的投资回报,追求资产的长期增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票
(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券
(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易
可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行适当调整。
(三)投资策略
本基金利用量化投资模型,在严格控制投资风险的前提下,力求投资业绩达
到或超越业绩比较基准。
1、股票投资策略
基金管理人以量化模型为主,结合对市场状况的前瞻性判断,选取综合评价
较好、预期收益较高的股票,构建投资组合。
基金管理人构建量化投资模型的核心思路是利用数学模型、统计学习等数据
分析方法,结合金融学、经济学、行为金融学等相关理论与投资理念,对A股市
场的历史数据进行细致的分析,发现和挖掘市场中长期反复出现的规律,并将其
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设计为因子。基于多因子分析模型,对股票进行综合评价排名,再结合风险预测
模型、组合优化模型,构建投资组合,在严控组合风险的前提下,实现超额收益。
(1)多因子Alpha模型
基于对股票基本面、历史交易等信息细致分析研究,设计各类因子,结合各
因子的预测能力和因子之间的相关性,选取长期有效、相关性低的因子。运用多
因子分析模型,对股票进行综合评价,选出排名较高的股票构建投资组合。多因
子Alpha模型采用的因子来自基金管理人长期积累和投研团队持续新开发补充
的因子数据库,包括基本面因子(估值类因子、成长类因子、盈利类因子等)、
交易因子(波动率类因子、换手率类因子、量价背离类因子等)、一致预期因子
等。投研团队持续跟踪因子数据库已有因子表现和研发新因子,并对因子做出适
当的更新或调整。基金经理根据因子长期历史表现、近期表现以及当前市场状况,
对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适当调整各类因子的权重,优
化模型。
(2)风险预测模型
影响股票价格的因素可分为共性因素和特质因素两大类,基金管理人在国内
外成熟的风险模型基础上,设计多类影响股票价格的风险因子,将股票价格波动
进行分解。通过估计风险部分的波动性和特质部分的波动性,构建风险预测模型,
用于实现对投资组合风险的事前控制。
(3)组合优化模型
在多因子Alpha模型和风险预测模型的基础上,综合考虑预期收益、预期风
险、风险暴露度、交易成本等因素,在严格控制预期风险和各风险因子暴露度的
前提下,最大化预期收益,构建投资组合。基金经理以量化模型为主,结合前瞻
性判断、风控等因素,适当调整投资组合。
2、债券投资策略
在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产进行固定收益投资,提
高基金的投资收益。本基金管理人基于国内外宏观经济形势的深入分析、国内财
政政策和货币政策对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,制定固定资产
配置策略。
本基金将对可转换债券、可交换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公
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司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券、可交换债券的投资
机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券、可交换债券的投资,
创造超额收益。
3、金融衍生工具投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金在法律法规运行的范围内,审慎运用股指期货等相关金融衍生工具对
基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率。
(2)权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不
改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评
估,谨慎投资。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率等多种因素影响。本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对
资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,
采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等,在严控
风险的前提下提高投资收益。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
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通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
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(17)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(19)相关法律法规和本《基金合同》规定的其他投资比例限制。
除上述第(2)、(12)、(15)、(16)项及基金合同另有规定外,因证券市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法
律法规或监管部门另有规定时,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日
起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投
资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与
检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需
要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
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(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准,不需经基
金份额持有人大会审议。
(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率
(税后)*5%。
中证500指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体
表现,以沪深300指数为基础,构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘
和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证500指数全称“中证小
盘500指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了500只沪深300
指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了
沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为中证500指数
收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%,选用上述业绩比较基准目前
能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
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比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数
时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一
致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金
份额持有人大会。
(六)投资决策依据和投资决策程序
1、投资决策依据
基金投资决策委员会是负责投资决策的最高投资决策机构,负责制定重大投
资决策,确定公司所管理资产的长期战略及发展方向。
2、投资决策程序
(1)宏观经济分析师主要从宏观经济分析、货币政策分析和财政政策分析
三方面入手,对未来利率变化趋势进行预测;
(2)量化分析师主要从投资对象的收益和风险的匹配关系分析寻找投资机
会,选择最佳的交易策略;
(3)基金经理结合宏观经济、量化策略两方面研究结果定期确定基金投资
方案;
(4)基金投资决策委员会审议基金经理的投资方案,形成最终投资方案;
(5)基金经理负责执行通过投资决策委员会审核的投资方案;
(6)交易指令经审核确认无误后,由交易员执行交易指令。
(七)风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。
(八)基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额
持有人的利益。
(九)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月15日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
本报告中所列财务数据未经审计。
本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,560,633.04 94.21
其中:股票 19,560,633.04 94.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,128,483.25 5.44
8 其他资产 72,737.94 0.35
9 合计 20,761,854.23 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 750,487.00 3.66
B 采矿业 1,004,401.00 4.89
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C 制造业 12,354,142.80 60.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 342,330.00 1.67
E 建筑业 291,503.00 1.42
F 批发和零售业 161,446.00 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 862,543.00 4.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,241,532.00 6.05
J 金融业 323,520.00 1.58
K 房地产业 1,020,360.00 4.97
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 36.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 614,471.00 2.99
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 593,861.00 2.89
S 综合 - -
合计 19,560,633.04 95.28
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通机制,未投资于港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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1 002273 水晶光电 24,100 389,456.00 1.90
2 600895 张江高科 22,900 350,599.00 1.71
3 600338 西藏珠峰 27,000 337,500.00 1.64
4 601958 金钼股份 41,900 335,619.00 1.63
5 600643 爱建集团 33,700 323,520.00 1.58
6 300014 亿纬锂能 6,200 310,992.00 1.51
7 300251 光线传媒 26,000 306,800.00 1.49
8 600720 祁连山 24,400 306,220.00 1.49
9 300118 东方日升 22,000 304,700.00 1.48
10 002367 康力电梯 38,200 303,690.00 1.48
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金在法律法规运行的范围内,审慎运用股指期货等相关金融衍生工具对
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基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
根据基金合同约定,本基金不得参与国债期货交易。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据基金合同约定,本基金不得参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股
票。(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,410.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 305.17
5 应收申购款 52,022.11
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 72,737.94
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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第十部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至2019年12月31日(财务数据未经审计)。
(一)长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金份额净值增长率及其与同
期业绩比较基准收益率的比较
长江量化匠心甄选A净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年4月25日(基金合同生效日)至2019年12月31日 15.26% 0.92% -6.82% 1.29% 22.08% -0.37%
长江量化匠心甄选C净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年4月25日(基金合同生效日)至2019年12月31日 14.50% 0.92% -6.82% 1.29% 21.32% -0.37%
注:本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率
(税后)*5%。
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:(1)本基金基金合同生效日为2019年4月25日,截至本报告期末未满一
年;(2)本基金建仓期为基金合同生效日起6个月内,建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
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第十一部分基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人对基金托管账户中的资金进行保管。基金管理人、基金托管人、基金登
记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对
本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规
定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十二部分基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、银行存款本息、应收款项、
其他投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日无交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重
大变化,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(4)对在交易所市场上市交易的实行全价交易的债券(可转债除外),选取
第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得
到的净价进行估值;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
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2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值
技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值;
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
5、持有的银行存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆
动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律
法规以及监管部门、自律规则的规定。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估
值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
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对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有
强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净
值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
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时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
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金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(七)基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按《基金合同》规定的估值方法第8项进行估
值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数
据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减
轻或消除由此造成的影响。
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第十三部分基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A
类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的
基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的A类基金份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管
理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
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第十四部分基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用及结算费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份
额持有人服务。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%
年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下:
H=E×销售服务费年费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
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行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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第十五部分基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定的方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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第十六部分基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披
露方式等规定与本部分的内容不同,若适用于本基金,本基金的信息披露按照修
订或变更后的法律法规的要求执行。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
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元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
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4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额
的基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份
额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额
累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
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期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定,则按新规执行。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
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(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23)调整基金份额类别的设置;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定,则按新规执行。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作
出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审
计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
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细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
12、投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
13、投资权证信息披露
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露权证交易情况,包括投资政策、投资比例、损益情况、风险指标等,并充
分揭示权证交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。
14、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
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为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基
金相关信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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第十七部分风险揭示
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。
(一)市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影
响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证
券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券和股票等证券,收益水平也会随之变化,从而产生风
险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动,同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到
利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资
产损失和收益变化。
6、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
7、再投资风险
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再投资风险反映了利率下降对债券和回购等利息收入再投资收益的影响。当
利率下降时,基金从投资的债券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获得比
以前少的收益率。
8、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导
致了基金资产损失的风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管
理技术等因素影响基金收益水平。
(三)流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎
回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申
购和赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
根据《流动性风险管理规定》的相关要求,基金管理人对本基金所投资或持
有的基金资产实施流动性风险管理,也会审慎评估所投资资产的流动性,并针对
性制定流动性风险管理措施,因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。
本基金为股票型基金,拟投资市场为中国上海证券交易所、中国深圳证券交
易所以及中国银行间市场等流动性较好的规范型交易场所,所投资资产为具有良
好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及
其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银
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行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。上述市场均
属于发展成熟、交易活跃的交易场所,上述金融工具也具有较强的流动性,标的
资产大部分为标准化金融工具,一般情况下具有较好的流动性。同时本基金基于
分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环
境下本基金的流动性风险适中
本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术
确定公允价值的投资品种的比例。除此之外,本基金管理人将根据历史经验和现
实条件,制定出现金持有量的上下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或
现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资
产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。
3、巨额赎回情形下的主要流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此
类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
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(4)延期办理赎回申请:若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的
赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的,基金管理人认为支付该基金份
额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动,可以延期办理赎回申
请:
1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以
上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,
基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分,基金管理
人可以根据前述全额赎回或部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的
赎回申请一并办理。
4、备用流动性风险管理工具
在确保投资者得到公平对待的前提下,可由基金经理发起,经基金投资决策
委员会决策,基金管理人经与基金托管人协商,依照法律法规、《流动性风险管
理规定》、基金管理人流动性风险管理制度及《基金合同》的约定,综合运用各
类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理
人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)收取短期赎回费;
(5)暂停基金估值;
(6)摆动定价;
(7)中国证监会认定的其他措施。
由于采取上述除第(6)项以外的备用流动性风险管理工具,可能造成赎回
申请延期办理、增加赎回成本等,从而使基金投资人产生一定资金损失;由于采
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取上述第(6)项摆动定价机制,基金投资人需承担基金申购和赎回时基金份额
净值被摊薄的成本。
在实际运用各类流动性风险管理工具时,可能对投资人有以下潜在影响:投
资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额
净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同;投资人接收赎回款项的时间
将可能比一般正常情形下有所延迟;对持续持有期少于7日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费;投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期
办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项等。
(四)策略风险
本基金存在投资策略风险,即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水
平。基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形
势和证券价格走势的判断,长期收益低于市场平均水平。
(五)其他风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,
可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无
法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益
受损。
(六)特有风险
1、量化投资特有风险
本基金采用量化模型构建投资组合,量化模型仅是选股模型,不是交易模型。
在实际运作过程中,量化模型有失效的可能。
本基金采用量化模型构建投资组合,其主要工作流程包括采集数据、分析数
据、计算结果等几个部分,分别蕴含了数据风险、模型风险等。
本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础,包
括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据
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等。这些数据通常来源于不同的数据提供商,并且因为不同的需要,在数据加工
过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据来
源,因此,源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出
结果,形成数据风险。
此外,由于本基金采用量化模型指导投资决策,因此该方法的有效性在一定
程度上也会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策
略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在定量模型的
具体设定中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模
型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,市场环境的变化可能导致
遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
2、科创板投资风险
本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于科
创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创
板股票。投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:
(1)市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业
未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体
投资难度加大,个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%
以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
(2)流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足参与证券交易满两年并且证
券账户及资金账户内的资产在50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与
度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,投资组合存在无法
及时变现及其他相关流动性风险。
(3)退市风险
科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市
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制度,科创板个股存在退市风险。
(4)集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,
市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(5)系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上
存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显
著。
(6)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
3、本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度,
由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人
权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定
的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。
4、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持
证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风
险等。
5、其他特有风险
本基金的特有投资风格和决策过程决定了本基金具有许多其他的特有风险。
例如本基金还投资于权证等,而权证是高风险投资工具,相应市场的波动也可能
给基金财产带来较高风险。
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第十八部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或《基金合同》约定应经基金份额
持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律
法规规定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基
金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新任基金管理人、
新任基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
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(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第十九部分基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东与债权人权利,为基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其
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他为基金提供服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基
金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投资
所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,
按照《基金合同》、《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理
清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有
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关法律法规规定或监管机构另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得
向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规定
进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为,还应当
说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿
责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
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基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披
露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。若将来法律法规对基金份额持
有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,
法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定的除外:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
(2)在法律法规规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
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额持有人大会:
1)调低销售服务费率及除基金管理费、基金托管费之外的其他应由基金承
担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费
方式;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下,基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人
无实质性不利影响的前提下,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规
则进行调整;
8)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,本基金推出新业务或服务;
9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
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人,基金管理人应当配合。
(4)单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书
面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计代表基金份额
10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集
的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。
(5)单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同
一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,
单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,
并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
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(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定,基金管理人、基
金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会
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议通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。在同时符
合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续
公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人
出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦
可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份
额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知
载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网
络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
5、议事内容与程序
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定,基金管理人、基
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金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会
议通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。在同时符
合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续
公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
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所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人
出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦
可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份
额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知
载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网
络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特
别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
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数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
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基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定。凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人根据新颁布的
法律法规或监管规则协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、《基金合同》的变更
(1)变更《基金合同》涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额
持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律
法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管
理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新任基金管理人、
新任基金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
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行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
①《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
②对基金财产和债权债务进行清理和确认;
③对基金财产进行估值和变现;
④制作清算报告;
⑤聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
⑥将清算报告报中国证监会备案并公告;
⑦对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
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7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会
届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的,并对
各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律,并从其解释。
(五)基金合同存放地和投资者取得的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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第二十部分托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:长江证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人:周纯
成立时间:2014年9月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]871号
注册资本:10亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
成立时间:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:17,170,411,366元
存续期间:持续经营
基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2008]1037号
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票
(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券
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(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易
可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投融资比例进行监督:
1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行适当调整。
2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
①本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;
②每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;
③本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
④本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
⑤本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
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⑥本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
⑦本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
⑧本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
⑨本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
⑩本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
?本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
?本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
?基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
?本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
?本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
?本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
?本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:
i本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
ii本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之
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和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
iii本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
iv本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
v本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
?本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
?相关法律法规和《基金合同》规定的其他投资比例限制。
除上述第②、?、?、?项及基金合同另有规定外,因证券市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监
管部门另有规定时,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投
资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金
合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需
要经基金份额持有人大会审议。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金财产不得用于下列投资或
者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
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4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。基金托管人通过事后监督
方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名
单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易
名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对
手资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场
交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用
的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。
基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行
更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须提前书面通知基金托管
人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人
收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本
次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并
造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有
权报告中国证监会。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名
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单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基
金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失
的,基金托管人不承担责任。
(5)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应根据法律法规的规定
及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托
管人,基金管理人可以根据当时的市场情况对于名单进行调整。基金托管人应据
以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
(6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人
投资流通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证
监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和
风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人
对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例
等的情况进行监督,基金管理人与基金托管人应事先签署有关流通受限的补充协
议。
1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国
债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基
金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。本基金
投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案。风险处
置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、
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基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金
管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股
票相关流动性风险处置预案。基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风
险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运
作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金
周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,如有过错的
应承担相应损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人
不承担任何责任。如因基金管理人过错导致本基金出现损失致使基金托管人承担
连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向
基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:
①中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件;
②非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料;
③非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议;
④基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
①本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况;
②在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的
建立与完善情况;
③有关投资比例限制的执行情况;
④信息披露情况。
5)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
(7)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金投资其他方面进行监督。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
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定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托
管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人应当督促基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致
使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管
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理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应
及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确
认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人
通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理
人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得
自行运用、处分、分配基金的任何财产(不包含基金托管人依据中国证券登记结
算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账
户维护费等费用)。如有特殊情况双方可另行协商解决。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
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(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有
到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给
基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人
对此不承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定,将认购资金划入基金管理人在
具有托管资格的商业银行开设的长江证券(上海)资产管理有限公司募集专户。
该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由
基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报
告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有
效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管
人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理
退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过本基金基金托管人的资产托管专户进行。基金管理人授权基金托管
人办理托管专户的开立、销户、变更工作,本基金托管账户无需预留印鉴,具体
按基金托管人要求办理。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理
暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
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基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进
入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责
以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托
管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券
市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
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托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算
(1)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金
份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日
交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管
人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由
基金管理人对基金净值予以公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定
暂停估值时除外。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有
强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、银行存款本息、应收款项、
其他投资等资产及负债。
(2)估值方法
本基金的估值方法为:
1)证券交易所上市的有价证券的估值
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①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
②对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日无交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变
化,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定
公允价格;
④对在交易所市场上市交易的实行全价交易的债券(可转债除外),选取第
三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到
的净价进行估值;
⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。对
在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
③流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公
开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值;
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
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3)银行间市场交易的固定收益品种的估值
①银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价进行估值;
②对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品
种,按成本估值。
4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
5)持有的银行存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6)股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆
动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律
法规以及监管部门、自律规则的规定。
8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估
值。
9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
3、估值差错处理
当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿
时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按
以下条款进行赔偿:
(1)当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复
核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投
资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人
与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
(2)由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的
措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成
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投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计
算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔
偿。
(3)由于证券交易所、证券经纪公司及登记结算公司发送的数据错误,有
关会计制度变化或由于不可抗力等其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经
采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基
金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和
基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4)当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,
相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以
基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产
净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔
偿责任。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
5、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。
基金年度报告应当在每年结束之日起三个月内编制完成并公告。基金中期报
告应当在上半年结束之日起两个月内编制完成并公告。基金季度报告应当在季度
结束之日起15个工作日内编制完成并公告。《基金合同》生效不足2个月的,
可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
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基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以传真方式将有关报
告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及
时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金
托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通
知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复
核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人
在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的季度报告、中期报告或年度报告进行复核、审查后,向
基金管理人进行书面或电子确认,以备有权机构对相关文件审核检查。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每半
年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。基金管理
人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册,保管方式可
以采用电子或文档的形式,保管期限为15年,法律法规或有权机关另有规定除外。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年度最后一个交易日的
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基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后
十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年,法律法规或有权机关另有规定除外。基金托管人不得将所
保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义
务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更与终止
(1)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案后生效。
(2)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
①《基金合同》终止;
②基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
③基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
④本基金更换基金托管人;
⑤本基金更换基金管理人;
⑥发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应
按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
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人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(5)基金财产清算程序:
①《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
②对基金财产和债权债务进行清理和确认;
③对基金财产进行估值和变现;
④制作清算报告;
⑤聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
⑥将清算报告报中国证监会备案并公告;
⑦对基金剩余财产进行分配。
(6)基金财产清算的期限为6个月。
(7)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(8)基金财产按下列顺序清偿:
①支付清算费用;
②交纳所欠税款;
③清偿基金债务;
④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款①-③项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)争议解决方式
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双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲
裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的,并对各方当事人具
有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。
本协议受中国法律管辖。
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第二十一部分对基金份额持有人的服务
(一)基金份额持有人的资料寄送服务
本基金成立后每次交易结束后,投资者可在T+2日后通过销售机构的网点
查询和打印确认单。
电子对账单服务:每月度、季度、年度结束后15个工作日内由基金客服中
心向所有选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。
(二)基金份额持有人的净值查询服务
基金份额持有人可登陆基金管理人公司网站查询基金净值,也可在交易日的
工作时间通过基金管理人客服热线或在线服务进行人工查询。
(三)客服中心电话服务
基金管理人客服中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务,
投资者可以通过该客服热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉等服务。
(四)免费信息定制服务
基金份额持有人可以定制每周基金净值、季度电子对账单等服务,基金管理
人通过手机短信、电子邮件等形式为已定制的客户发送所定制的信息。
(五)客户投诉受理服务
投资者可以通过基金管理人客服中心人工服务、电子邮件及各销售机构网点
柜台等方式对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。
(六)基金管理人客户服务联络方式
客服热线:4001-166-866
客服传真:021-80301399
公司网址:www.cjzcgl.com
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方
式联系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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第二十二部分其他应披露事项
序号 公告日期 公告事项
1 2019-02-15 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金份额发售公告
2 2019-02-15 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书
3 2019-02-15 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同摘要
4 2019-02-15 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同
5 2019-02-15 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金托管协议
6 2019-02-21 长江证券(上海)资产管理有限公司关于开展网上服务系统应急演练的公告
7 2019-02-22 长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江量化匠心甄选股票型证券投资基金增加销售机构的公告
8 2019-03-05 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构并参加其相关费率优惠活动的公告
9 2019-03-13 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机构并参加其相关费率优惠活动的公告
10 2019-03-18 长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江量化匠心甄选股票型证券投资基金延长募集期的公告
11 2019-03-25 长江证券(上海)资产管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
12 2019-03-29 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构并参加其相关费率优惠活动的公告
13 2019-04-10 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳盈信基金销售有限公司为销售机构并参加其相关费率优惠活动的公告
14 2019-04-10 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参加其相关费率优惠活动的公告
15 2019-04-19 长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江量化匠心甄选股票型证券投资基金提前结束募集的公告
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
16 2019-04-24 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金增加中民财富基金销售(上海)有限公司为销售机构并参加其相关费率优惠活动的公告
17 2019-04-26 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同生效公告
18 2019-05-08 长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
19 2019-05-23 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
20 2019-05-30 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参加其相关费率优惠活动的公告
21 2019-07-26 长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
22 2019-07-27 长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
23 2019-08-03 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告
24 2019-09-26 长江证券(上海)资产管理有限公司关于网上服务系统暂停服务的公告
25 2019-12-31 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告
26 2019-12-31 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号
27 2019-12-31 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号
28 2019-12-31 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同
29 2019-12-31 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金托管协议
30 2020-01-17 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金2019年第四季度报告
31 2020-01-30 长江证券(上海)资产管理有限公司关于2020年春节假期延长期间申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告
32 2020-02-27 长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
33 2020-03-14 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
本信息披露事项截止时间为2020年3月20日
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投
资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,
但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
第二十四部分备查文件
(一)中国证监会准予长江量化匠心甄选股票型证券投资基金募集申请的注
册文件
(二)《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同》
(三)《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
以上第(一)至(五)项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所,
第(六)项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查
阅。
长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇二〇年九月二十二日