中海合嘉增强收益债券型证券投资基金(中海合嘉增强收益债券C份额)基金产品资料概要(更新)
2020-09-24 文字大小 【 】 【打印
            
编制日期:2020年9月22日
送出日期:2020年9月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金代码 002965
下属分级基金简称 中海合嘉增强收益债券C 下属分级基金代码 002966
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2016-08-24 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 -
运作方式 契约型开放式 开放频率 -
开始担任本基金基金经2019-04-03
理的日期 基金经理 周梦婕
证券从业日期 -
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细
情况。
投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。
投资范围 -
主要投资策略 本基金的投资理念是基于宏观经济周期趋势性变化,确定利率变动的方向和趋势,据
此合理安排资产组合的配置结构,在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收
益水平的投资业绩。此外,本基金还将通过积极的个股精选等来增强基金资产的收益。
1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政
货币政策分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融工具的收
益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。
2、债券投资策略(可转债除外)
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,判断宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此
预测利率变动的方向和趋势。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。
个券选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
(4)其它交易策略
a、短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆回购融出资金。
b、公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌,根据以往的
经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。
3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于债券和股票
之间。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风
险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其
相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本
基金的收益。
5、股票投资策略
本基金可适当参与股票投资,增强基金资产收益。本基金股票投资采用红利精选投资
策略,通过运用分红模型和分红潜力模型,精选出现金股息率高、分红潜力强并具有
成长性的优质上市公司,结合投研团队的综合判断,构造股票投资组合。
6、权证投资策略
本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值
投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具,采用包括套利投资策略、
风险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由于权证市场的高波动性,本基金
在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险,寻找流动性与基金投资规模相
匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
7、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析
私募债的信用风险及流动性风险。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均
的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2019年12月31日。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

N
赎回费 7日≤N
N≥30日 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.50%
托管费 - 0.15%
销售服务费 - 0.20%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险如下:
1、本基金特有风险
1)本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式
发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特
定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了
本基金整体的债券投资风险。
2)本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险
等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资
资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。
2、市场风险
本基金为债券型证券投资基金,投资组合主要由股票等权益类资产和债券等固定收益类资产组成,
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括政策风险、经济周期
风险、利率风险、通货膨胀风险、信用风险和再投资风险。
3、开放式基金共有的风险如合规性风险、管理风险、流动性风险和其他风险。
(二)重要提示
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年6月22日证监许
可【2016】1379号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基
金管理人直销机构及其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的
评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在
购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话:400-888-9788】
《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金托管
协议》、《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
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