国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2020年9月第1次更新)
2020-09-29 文字大小 【 】 【打印
            

国投瑞银添利宝货币市场基金
招募说明书
(2020年9月第1次更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015
年2月6日证监许可[2015]223号文注册募集。本基金基金合同于2015年4月
23日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者
根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。影响证券价
格波动的因素主要有:财政与货币政策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率
曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及政治因素
的变化等;此外,还包括由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况变动导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其
预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。根据2017年7
月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,
但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体
风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金投资于货
币市场工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企
业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具
有良好流动性的货币市场工具。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管
理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为2020年9月29日,其中,投资组合报告
与基金业绩截止日期为2020年6月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本招募说明书(2020年9月
第1次更新)进行了复核。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................................ 1
二、释义 ........................................................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................................ 7
四、基金托管人 ...........................................................................................................................................19
五、相关服务机构 .......................................................................................................................................25
六、基金的募集与基金合同的生效 ...........................................................................................................29
七、基金份额的申购与赎回 .......................................................................................................................30
八、基金的投资 ...........................................................................................................................................39
九、基金的业绩 ...........................................................................................................................................53
十、基金的财产 ...........................................................................................................................................55
十一、基金资产估值 ...................................................................................................................................56
十二、基金的收益与分配 ...........................................................................................................................61
十三、基金费用与税收 ...............................................................................................................................63
十四、基金的会计与审计 ...........................................................................................................................66
十五、基金的信息披露 ...............................................................................................................................67
十六、基金的风险揭示 ...............................................................................................................................75
十七、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 ...........................................................................79
十八、《基金合同》的内容摘要 ...............................................................................................................82
十九、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................................109
二十、对基金份额持有人的服务 .............................................................................................................128
二十一、其他应披露事项 .........................................................................................................................129
二十二、招募说明书存放及查阅方式 .....................................................................................................130
二十三、备查文件 .....................................................................................................................................131
一、绪言
《国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)
依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<
货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规
及《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)编写。
本招募说明书阐述了国投瑞银添利宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金
管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会注册。《基金合同》是
约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取
得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定享有权利、承担义务,投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅《基金合同》。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国投瑞银添利宝货币市场基金
2、基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任
何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银添利宝货
币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书》
及其更新
7、基金份额发售公告:指《国投瑞银添利宝货币市场基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《国投瑞银添利宝货币市场基金基金产品资料概要》
及其更新(本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020
年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民
代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华
人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依
法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指国投瑞银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国投瑞银基金管理
有限公司或接受国投瑞银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起基金的基金份额变动及结余情况
的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和
投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
49、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实
现收益
50、7日年化收益率:指以最近7个自然日的每万份基金已实现收益按每日复
利折算出的年资产收益率
51、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔
费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务
违约无法进行转让或交易的债券等
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(简称“指
定报刊”)和/或指定互联网网站(简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托
管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
瑞银集团 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士。现任国家开发投资集团有限公司
副总经济师、国投资本股份有限公司董事长,兼任国投资本控股有限公司董事长、
国投泰康信托有限公司董事长、渤海银行股份有限公司董事。曾任国家计委经济研
究所干部、研究室副主任,国家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主
任,深圳康泰生物制品股份有限公司董事长,国投资本控股有限公司副董事长。
李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。
曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经
理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业
务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。
王惠玲女士,董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限
公司总经理,董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部私募融资部主管、
董事总经理,资产管理部负责人、董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
股权销售部及研究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司副总经理级总
监,天治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理助理,大通
证券股份有限公司投资银行部副总经理,曾任职泰康人寿保险股份有限公司、劳动
部社保所。
韦杰夫(Jeffrey R Williams)先生,董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管
理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事,
大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经理,深圳
发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限公司总经理,
美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,花旗银
行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。
王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士,兼任
国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德
信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分
析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高
级合伙人、律师,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、
北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限公司独
立董事、北京爱慕股份有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东
鲁中律师事务所、威海市永达高技术总公司。
龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问创业新技术投资管
理有限公司董事长。兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份
有限公司独立董事、皇冠环球集团有限公司独立非执行董事(香港本地公司)、爱慕
股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事、中央财经大学会计
系副教授、北京海问咨询有限公司任董事长。曾在毕马威国际会计纽约分部担任审
计和财务分析工作。
邓传洲先生,独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人,
兼任上海航天机电股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名
生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。
2、监事会成员
卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士。现任瑞银资产管理(香
港)有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资
产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理
职位。
张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信
托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开
发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公
司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
杨俊先生,监事,中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易
部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投
资部一级投资经理。
欧阳高文先生,监事,中国籍,经济学硕士。现任国投瑞银基金管理有限公司
产品及业务拓展部部门总经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部
产品经理、高级产品经理、部门总监助理、部门副总经理,民生加银基金管理有限
公司产品经理。
3、公司高级管理人员
王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士,兼任
国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德
信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分
析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。
刘凯先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理学硕士。曾任国投瑞银资产
管理(香港)有限公司董事、国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理
助理、督察长,招商基金管理有限公司客户服务部总监,平安证券蛇口营业部投资
顾问,君安证券东门南营业部研究员,尊荣集团证券投资项目经理。
王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国投瑞银
资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投泰康信
托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,
北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,
内蒙古哲盟交通规划设计院。
王明辉先生,督察长兼董秘,中国籍,南开大学经济学硕士。兼任国投瑞银资
本管理有限公司董事,曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、
监察稽核部及风险管理部部门总经理、公司总经理助理、首席风险官,国泰君安证
券股份有限公司稽核审计总部审计总监。
刘艳梅女士,首席国际业务官,中国籍,复旦大学及香港大学工商管理(国际)
硕士。兼任国际业务部部门总经理、上海分公司负责人,曾任国投瑞银基金管理有
限公司上海分公司负责人、国际业务部总监兼人力资源部总监兼上海分公司负责人、
公司总经理助理兼国际业务部部门总经理兼上海分公司负责人兼国投瑞银资产管理
(香港)有限公司总经理,华安基金管理有限公司监察稽核部副总监兼法务主管,
天力投资顾问有限公司投资银行部项目经理,中国农业银行天津市分行信贷管理部
法律顾问。
冯伟女士,首席运营官,中国籍,湖南大学(原湖南财经学院)经济学硕士。
兼任运营部部门总经理、深圳分公司负责人,曾任国投瑞银基金管理有限公司运营
部副总监、总监、公司总经理助理兼运营部部门总经理兼深圳分公司负责人,中融
基金管理有限公司运作保障部清算主管,深圳投资基金管理有限公司研究员,湖南
省税务学校教师。
章国贤先生,首席信息官,中国籍,浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。
兼任信息技术部部门总经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监,
深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理,杭州恒生电子股份有限公司开发
工程师、项目经理。
4、本基金基金经理
颜文浩,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。9年证券从业经历。2010
年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014
年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、
核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医
疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起
担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利
宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基
金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基
金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年4月
29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任
国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年6月26日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债
券型证券投资基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投
瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任
国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6
日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至
2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
李达夫,固定收益部部门总经理,中国籍,中山大学数量经济学硕士。14年证
券从业经历,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,
拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008
年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9
月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016
年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有
限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17
日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银
添利宝货币市场基金基金经理,2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放
混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,
2018年9月6日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年12
月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6
月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3
月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年
3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,
于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金
基金经理,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开
放债券型证券投资基金基金经理,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大
成恒丰宝货币市场基金基金经理,于2018年12月25日至2019年5月29日期间担
任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月24日至2019
年12月8日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经
理,于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券
投资基金基金经理,于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺
祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会召集人:王彦杰先生,总经理
(2)投资决策委员会成员:
周奇贤先生:公司总经理助理,权益投资总监
孙文龙先生:基金投资部部门总经理,基金经理
李达夫先生:固定收益部部门总经理,基金经理
桑俊先生:研究部部门总经理,基金经理
殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,基金经理
杨俊先生:交易部部门总经理
马少章先生:专户投资部部门总经理,投资经理
吴翰先生:资产配置部,基金经理
(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同及有关法律法规的规定确定基金收益分配方案,及时向基金份
额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金定期报告;
7、按有关规定计算并公告每万份基金已实现收益和7日年化收益率,确定基金
份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、提议召开和召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和
中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有
效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(五)基金经理承诺
1、维护基金份额持有人的利益。在基金份额持有人的利益与公司、股东及与股
东有关联关系的机构和个人等的利益发生冲突时,坚持基金份额持有人利益优先的
原则;
2、严格遵守法律、行政法规、中国证监会及基金合同的规定,执行行业自律规
范和公司各项规章制度,不为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价等损害证
券市场秩序的行为,或者进行其他违反规定的操作;
3、独立、客观地履行职责,在作出投资建议或者进行投资活动时,不受他人干
预,在授权范围内就投资、研究等事项作出客观、公正的独立判断;
4、严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款,不得利用未
公开信息为自己或者他人谋取利益,不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务
联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息;
5、不利用基金财产或利用管理基金财产之便向任何机构和个人进行利益输送,
不从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险控制目标
(1)在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化;
(2)确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;
(3)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、
执行机制和监督机制;
(4)将各种风险控制在合理的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实
施,维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益;
(5)建立行之有效的风险控制系统,保障业务稳健运行,减轻或规避各种风险
对公司发展战略和经营目标的干扰。
2、建立风险控制制度应遵循的原则
(1)最高性原则:风险控制作为基金管理公司的核心工作,代表着公司经营管
理层对企业前途的承诺,公司经营管理层将始终把风险控制放在公司内部控制的首
要地位并对此作出郑重承诺。
(2)及时性原则:风险控制制度的制订应当具有前瞻性,公司开办新的业务品
种必须做到制度先行,在经营运作之前建章立制。
(3)定性与定量相结合的原则:形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,
使风险控制工作更具科学性和可操作性。
3、风险控制体系
(1)风险控制制度体系
公司风险控制制度体系由五个不同层次的制度构成:第一个层次是公司章程;
第二个层次是内部控制大纲;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门管理
制度;第五个层次是各项具体业务规则。
(2)风险控制组织体系
风险控制组织体系包括两个层次:
第一层次:公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和控制
的组织,主要是通过董事会下设的合规风险控制委员会和督察长来实现的。它们在
风险控制中的职责分别是:
①合规风险控制委员会的主要职责是:对公司经营管理和自有资产的运作的合
法性、合规性进行检查和评估;对基金资产经营的合法性、合规性进行检查和评估;
对公司内控机制、风险控制制度的有效性进行评价,提出建议方案提交董事会。
②督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进
行内部监察、稽核;就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通报并提出
整改和处理意见;定期向合规风险控制委员会提交工作报告;发现公司的违规行为,
应立即向董事长和中国证监会报告。
第二层次:公司经营管理层设合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理
部及各职能部门对经营风险的预防和控制。
①合规与风险控制委员会的主要职责是:评估公司内部控制制度的合法合规性、
全面性、审慎性和适时性;评估公司合规与风险控制的状况;审议基金投资的风险
评估与绩效分析报告;审议基金投资的重大关联方股票名单;评估公司业务授权方
案;审议业务合作伙伴(如席位券商、交易对手、代销机构等)的风险预测报告;
评估公司新产品、新业务、新市场营销渠道等的风险预测和合规评价报告;协调各
相关部门制定突发性重大风险事件和违规事件的解决方案;界定重大风险事件和违
规事件的责任;评估法规政策、市场环境等发生重大变化对公司产生的影响等。
合规与风险控制委员会下设业绩与风险评估小组,负责投资的业绩与风险分析
评价,并向合规与风险控制委员会提供相关报告。
②监察稽核部的主要职责是组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作,
确保公司内部控制制度合规、完善;检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况,
出具监察稽核报告;负责信息披露事务管理;调查基金及其他类型产品的异常投资
和交易以及对违规行为的调查;负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任
审查等工作。
③风险管理部是履行风险管理职能的专门机构,在各业务部门合规与风险自我
管理的基础上,自上而下建立公司层面风险管理体系,全面、细致地开展风险管理
工作。风险管理部在风险控制中的职责包括对公司各类风险进行充分的揭示、对公
司日常运营进行风险管理等。
④公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制,各
业务部门作为公司风险控制的具体实施单位,应在公司各项基本管理制度的基础上,
根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层
必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻
执行;各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一
项工作必须是在业务授权范围内进行;公司重大业务的授权必须采取书面形式,授
权书应当明确授权内容和时效;公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立
有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的
研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究
部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投
资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高
研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定
合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相
应的约束制度和考核制度;建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的
合法合规性;建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在一定的风险权限额
度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易室,实行集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;建立交易
监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易
指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完
善,并及时进行反馈、核对和存档保管;建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计
系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;通过复核制度、凭证制度、
合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确
进行会计核算和业务核算;建立了会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整;设立了
信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布,加强
对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定;加强对信息披露的检查
和评价,对存在的问题及时提出改进方法。
(7)监察稽核
公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘,报中国证监会核准,并向董事
会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责,可以列席公司任何相关
会议,调阅公司任何相关制度、文件;要求被督察部门对所提出的问题提供有关材
料和做出口头或书面说明;行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。
公司设立监察稽核部,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威
性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,配备了充足的人员,严格制
订了监察稽核工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律;监察稽核部强化内部检
查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理
活动的有效运行;公司董事会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反
法律、法规和公司内部控制制度的,追究相关部门和人员的责任。
5、风险管理和内部控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员具
有明确的内控分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动的独立
进行,并得到高管人员的支持,同时,置备操作手册,并对其进行定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金
经理分开,研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡
机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自
己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了合规与风险控制委
员会及其业绩与风险评估小组,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风
险;建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。
(5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计算机
预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立
数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采
取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的
培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
6、基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场环
境的变化及公司的发展不断完善合规控制。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
2、主要人员情况
截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术
职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管
服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控
制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管
人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专
业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最
成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基
本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同
时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的
托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003
年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经
媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服
务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(二)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托
管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓
内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,
在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文
化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005
年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,
全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在
风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服
务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,
ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制
度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的
权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部
门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务
处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险
控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险
控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对
业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险
控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、
岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改
完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制
人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的
制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的
岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章
制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、
业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托
管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职
能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,
增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向
的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大
化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险
管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识
别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为
使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练
发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情
况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经
理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管
业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部
实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对
自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织
结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,
资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、
稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成
各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场
环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将
风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发
展的生命线。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基
金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间
债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开
支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效
之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基
金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人
收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基
金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、A类份额销售机构:
(1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
电话:(0755)83575993 83575994
传真:(0755)82904048
联系人:贾亚莉、李沫
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
(2)代销机构
1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969 3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场 B 座
法人代表:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:400-0766-123
网站:www.fund123.cn
2)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:黄炎勋
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:95517
公司网站:www.essence.com.cn
3)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
电话:021-38631117
传真:0755-82400862
联系人:周驰
客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com
4)浙江网商银行股份有限公司
住所:浙江杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
办公地址:浙江杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
法定代表人:胡晓明
联系人:曹钟艺
客服电话:95188-3
网址:www.mybank.cn
2、B类份额销售机构:
(1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
电话:(0755)83575992 83575993
传真:(0755)82904048
联系人:杨蔓、贾亚莉
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
(2)代销机构
1)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客服电话:95548
公司网站:www.cs.ecitic.com
2)江西银行股份有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
法定代表人:陈晓明
联系人:陈云波
电话:0791-86796029
传真:0791-86771100
客服电话:956055
公司网站: http://www.jx-bank.com.cn
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金。
(二)注册登记机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
联系人:冯伟
电话:(0755)83575836
传真:(0755)82912534
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、刘佳
联系人:刘佳
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:昌华、黄拥璇
联系人:昌华
六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息
披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,经2015年2月6日中国证
监会证监许可[2015]223号文注册募集。
2015年4月21日,本基金面向个人投资者和机构投资者同时发售,共募集
250,675,802.75份基金份额,有效认购户数为239户。
(二)基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2015年4月23日
正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有
人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
七、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在
招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2015年5月4日起开放日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
(三)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交
赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请不成功。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购
成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人将赎回款项在T+7日(包
括该日)内从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或
其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延
至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性
进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日内(包括该日)到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申
购款项本金退还给投资人。
T日对本基金B类份额的申购申请,在正常情况下,本基金登记机构在T+1日
对该交易的有效性进行确认,T日提交的有效申请,投资人可在T+1日(包括该日)
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、申购和赎回的登记
正常情况下,投资者T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理登
记手续并增加权益,投资人自T+2日内起(含该日)有权赎回该部分基金份额。投
资者T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日内(含该日)为其办理
扣除权益的登记手续。
T日对本基金B类份额的申购申请,登记机构在T+1日为投资者办理登记手续
并增加权益,投资人自T+1日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。
在法律法规允许的范围内,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金
管理人最迟于开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、T+0赎回的确认与款项支付
为了进一步提高本基金的流动性,基金管理人将为投资者提供赎回T+0款项支
付服务,当日的基金份额赎回申请将在T日支付赎回款项;在发生巨额赎回时,款
项的支付办法参照基金合同有关条款处理。基金管理人有权视情况决定暂停T+0赎
回,恢复为T+1日支付赎回款项。
本基金将面向B类份额开通赎回T+0款项支付服务,开通的具体时间和业务规
则将在招募说明书或相关公告中另行说明。
(五)申购和赎回的数额限制
1、投资者销售机构网点(含本公司直销中心)首次申购A类基金份额的单笔
最低限额为人民币0.01元,追加申购单笔最低限额为人民币0.01元;首次申购B
类基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元,追加申购单笔最低限额为0.01元。
2、投资人可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.01份。
3、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下
暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规
定请参见招募说明书更新或相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回
费用。但为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金应当在发生以下情形
时征收强制赎回费用:
(1)本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,
且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
(2)发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负
的情形时。
当出现上述任一情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回
基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎
回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金
利益最大化的情形除外。
2、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。投资者申购所得的份额
等于申购金额除以1.00元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。
3、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式,
并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
申购份额=申购金额/1.00元
申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以1.00元确定,计算结果保留到小
数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例1:某投资人投资10,000元申购本基金基金份额,则其可得到的申购份额为:
申购份额=10,000/1.00=10,000.00份
即该投资人投资10,000元申购本基金基金份额,则其可得到的申购份额为
10,000.00份。
2、本基金赎回金额的计算
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算,计算结果保留到小数
点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例2:某投资人持有本基金基金份额100,000份,T日该投资人赎回50,000份,
所以:
赎回金额=50,000×1.00=50,000(元)
即该投资人赎回50,000份本基金基金份额,则其可得到的赎回金额为50,000
元。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏
离度绝对值达到或超过0.5%时。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过基金总份额的50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购
时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除
时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6项情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝接受基金份额
持有人的赎回申请时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,
基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项
所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时
恢复赎回业务的办理并公告。
为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有
人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取
延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按基
金合同约定的赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开
放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)当本基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放
日基金总份额50%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申
请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对
基金资产净值造成较大波动时,可对该基金份额持有人的赎回申请超过前一开放日
基金总份额50%的部分进行延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人赎回比例在前一开放日基金总份额
50%以内(含50%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请一并按上述(1)、(2)方
式处理。
(4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上刊登公告,同时通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他
方式通知基金份额持有人,说明有关处理方法。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上
刊登暂停公告。
2、如果发生暂停的时间为1日,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近一个开放日的各类
基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
3、如果发生暂停的时间超过1日但少于两周(含两周),暂停结束,基金重新
开放申购或赎回时,基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊
登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放
日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊
登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进
行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开
放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7
日年化收益率。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知
基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
(十六)基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻
结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
八、基金的投资
(一)投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
(二)投资范围
本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存
款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行
认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略,并适当利用交易策略,进行
积极的投资组合管理。
1、流动性管理策略
流动性管理是本基金投资管理过程中的首要事项。
对此,本基金首先将结合申购、赎回现金流的预测,对投资组合的剩余期限进
行合理搭配并适当采用滚动投资策略,即采用均分资金量、持续滚动投资的方法,
使得投资组合中自然到期兑现的现金流在时间上均匀化,从而更好地满足日常流动
性需要。
其次,本基金在确定各投资标的具体投资量时,将充分考虑其流动性情况(交
易方式、日均成交量和平均每笔成交间隔时间等),以确定适当的配置比例,确保基
金资产保持良好的变现能力。
2、资产配置策略
(1)整体配置策略
通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金市场参与者的资金供求状况等因
素的深入分析,对短期利率走势进行合理预估,并据此实施以调整投资组合平均到
期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,本基金将侧重配置期
限相对稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限相对较短的金融工具。
(2)类别资产配置策略
本基金根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方
式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征和风险特征(信用等级、波动性)
等,在流动性要求约束下追求收益最大化,以此决定各类资产的配置比例和期限分
布结构。
(3)明细资产配置策略
本基金将综合考虑明细资产的剩余期限、信用等级、收益率情况,判断其投资
价值,并充分考虑明细资产流动性情况,决定具体投资量。
3、交易策略
除上述主要策略外,在有效控制资产安全性和流动性的基础上,本基金还将通
过深入分析货币市场运作特点,审慎运用套利策略、峰值策略,以增强基金收益:
(1)套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因
素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机
会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。
(2)峰值策略
在特定时点或事件驱动下,货币市场出现短期资金供求失衡、短期利率上升时,
本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线交易机会。
(四)投资管理程序
1、决策依据
(1)须符合有关法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分
析;
2、管理程序
投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构,定期就投资管理重大问题进
行讨论,确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员,他们独立
工作,责任明确,相互间密切合作。
(1)投资决策委员会每月或不定期召开,决定基金投资管理战略、资产分配等
重大事项,确定对基金经理的授权,审批超过投资权限的投资计划。
(2)债券策略组投资决策会议定期召开,确定近期资产组合的配置安排,包括
基金久期配置、券种配置等。同时,检讨投资业绩,提出近期投资计划。
(3)基金经理在其授权范围内,根据例会确定的资产配置策略,充分参考分析
师组合,进行具体的个券配置。
(4)基金经理下达投资交易指令,由交易室完成交易。
(5)定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评估,提交评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况,对上述管理程序作出调整。
(五)业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方
能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的
收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标
的、投资目标及流动性特征,本基金选取中国人民银行公布并执行的同期七天通知
存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,如果今后法律法规发生
变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可
以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,
无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预
期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。根据2017年7月1
日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重
新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险
等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果
应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(七)投资限制
1、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过120天,平均剩余存
续期不得超过240天;
(2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)本基金根据基金份额持有人集中度情况对上述第(1)、(2)项投资组合实
施调整,并遵守以下要求:
1)当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
2)当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
(4)本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(5)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超
过该证券的10%;
(6)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原
始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银
行票据、政策性金融债券除外;
(7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%
(有存款期限、但根据协议可提前支取的银行存款,不受此比例限制);
(8)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计
不得超过基金资产净值的20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、
同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(9)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其
发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合
计不得低于5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(11)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产 投
资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(12)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购
到期后不得展期;
(13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易
日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得
超过20%;
(15)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级
的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基
金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出;
(16)本基金可投资于信用等级为AAA级的商业银行次级债,但该次级债的
剩余期限应当在397天内,且投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得超过基
金资产净值的10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资
产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过2%。
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款
所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(20)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(21)法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限
制。
除上述第(10)、(15)、(18)、(19)项外,因基金份额持有人赎回、基金规模
或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易
日内进行调整,以达到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
特殊投资限制:
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,本基金可相应调整投资
限制规定。法律法规或中国证监会取消该等限制的,如适用于本基金,则本基金投
资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)剩余期限超过397天的债券;
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(6)流通受限证券;
(7)权证;
(8)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期
的除外;
(9)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先
原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金
管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门调整上述限制的,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
(八)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法
1、计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限??投资于金融工具产生的负债?剩余期限+?债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
平均剩余存续期(天)的计算公式为:
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付
金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金),期限在一年以内(含一年)
的银行存款、中央银行票据、同业存单、逆回购,剩余期限在397天以内(含397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,买断式回购产生的待回购
债券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式
回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债
券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0
天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计
算;买断式回购履约金的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩
余天数计算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期
日的实际剩余天数计算。有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,剩余期限
和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余
期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩
余的天数,以下情况除外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余
天数计算。允许投资的浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际
剩余天数计算;
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日
的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的
剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
(九)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持
有人的利益;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
(十)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(十一)投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本报告中所列财务数据未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 12,416,284,664.84 40.96
其中:债券 12,266,284,664.84 40.47
资产支持证券 150,000,000.00 0.49
2 买入返售金融资产 8,748,817,363.23 28.86
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 9,058,053,368.25 29.88
4 其他各项资产 89,477,742.82 0.30
5 合计 30,312,633,139.14 100.00
2、报告期债券回购融资情况
(1)债券回购融资基本情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.08
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 806,549,076.71 2.73
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余
额占基金资产净值比例的简单平均值。
(2)债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 30.64 2.73
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 10.54 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 8.36 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 6.03 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 46.40 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 101.98 2.73
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,679,912,048.19 5.70
其中:政策性金融债 1,679,912,048.19 5.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,184,709,504.99 10.80
6 中期票据 90,297,273.80 0.31
7 同业存单 7,311,365,837.86 24.79
8 其他 - -
9 合计 12,266,284,664.84 41.59
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明

金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 4,800,000.00 479,930,508.73 1.63
2 012000699 20首钢SCP002 2,500,000.00 250,007,267.82 0.85
3 112006038 20交通银行CD038 2,400,000.00 236,073,766.52 0.80
4 112081455 20贵阳银行CD077 2,200,000.00 217,619,104.40 0.74
5 180402 18农发02 2,000,000.00 203,047,589.19 0.69
6 190307 19进出07 2,000,000.00 200,061,476.89 0.68
7 042000112 20湘高速CP001 2,000,000.00 200,002,516.47 0.68
8 012000826 20赣高速SCP006 2,000,000.00 199,962,447.40 0.68
9 112080908 20昆仑银行CD088 2,000,000.00 198,011,608.80 0.67
10 112080804 20贵阳银行CD072 2,000,000.00 197,924,209.73 0.67
7、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1936%
报告期内偏离度的最低值 0.0037%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0887%
(1)报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
(2)报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 165442 19花07A1 1,500,000 150,000,000.00 0.51
9、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币
1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
(2)本基金投资的前十名证券中,持有“20交通银行CD038(总价)” 成本
236,073,766.52元,占基金资产净值0.80%,根据中国银行保险监督管理委员会(以
下简称“中国银保监会”)银保监罚决字〔2019〕24号,交通银行因授信审批不审
慎及总行对分支机构管控不力承担管理责任,被中国银保监会罚款150万元;另外,
根据中国银保监会银保监罚决字〔2020〕6号,交通银行因监管标准化数据(EAST)
系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,被中国银保监会罚款合计260万元;
持有“20国开01(总价)” 成本 479,930,508.73元,占基金资产净值1.63%,根据海
南银保监局行政处罚信息公开表琼银保监罚决字〔2020〕1号,国家开发银行海南
省分行因向“四证”不全的房地产项目发放贷款、未审核信贷资金是否按约定用途
使用、贷款五级分类不准确,被海南银保监局罚款120万元。
基金管理人认为,上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理,上述公
司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对上述公司经营活动未产生实质性
影响,不改变上述公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案
调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(3)其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 89,477,742.82
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 89,477,742.82
(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银添利宝货币市场基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收
益率比较表(截止2020年6月30日)
国投瑞银添利宝货币A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2015年4月23日)至2015.12.31 1.9238% 0.0015% 0.9532% 0.0000% 0.9706% 0.0015%
2016.01.01至2016.12.31 2.7903% 0.0019% 1.3819% 0.0000% 1.4084% 0.0019%
2017.01.01至2017.12.31 4.0549% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.6768% 0.0016%
2018.01.01至2018.12.31 3.6139% 0.0028% 1.3781% 0.0000% 2.2358% 0.0028%
2019.01.01至2019.12.31 2.5440% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 1.1659% 0.0008%
2020.01.01至2020.06.30 1.0058% 0.0014% 0.6848% 0.0000% 0.3210% 0.0014%
自基金合同生效日至今 16.9943% 0.0025% 7.3687% 0.0000% 9.6256% 0.0025%
国投瑞银添利宝货币B
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2015年4月23日)至2015.12.31 1.8706% 0.0012% 0.9040% 0.0000% 0.9666% 0.0012%
2016.01.01至2016.12.31 2.7903% 0.0019% 1.3819% 0.0000% 1.4084% 0.0019%
2017.01.01至2017.12.31 4.0287% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.6506% 0.0016%
2018.01.01至2018.12.31 3.6029% 0.0027% 1.3781% 0.0000% 2.2248% 0.0027%
2019.01.01至2019.12.31 2.5437% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 1.1656% 0.0008%
2020.01.01至2020.06.30 1.0057% 0.0014% 0.6848% 0.0000% 0.3209% 0.0014%
自基金合同生效日至今 16.8910% 0.0025% 7.3164% 0.0000% 9.5746% 0.0025%
注:1、本基金的业绩比较基准中,通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,
约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于
活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金
的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基
金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政
策的通知(财税〔2008〕132号)文件规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂
免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为2015年4月23日,其中添利宝B类基金份额自2015年
5月6日起开始运作且开放申购赎回。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以
及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十一、基金资产估值
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币
1.00元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、备付金、保证金及其他资产。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利
率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,
每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资
产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价
计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公
平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行
重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”
计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应当在5
个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,
基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以
内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金
弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两
个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账
面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等
措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予
以公布。
(四)估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收
益,采用去尾原则精确到小数点后第4位。本基金的收益分配是按日结转份额的,7
日年化收益率是以最近7个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年
资产收益率,精确到百分号内小数点后3位,百分号内小数点后第4位四舍五入。
国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金
资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率结果。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位或7
日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金
份额持有人的利益,决定延迟估值时;出现属于紧急事故的情况,导致基金管理人
不能出售或评估基金资产时;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交
易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日
年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基
准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的
计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进
行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,
为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等
于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即
红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每
日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日
净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,相应缩减
投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎
回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、已获得赎回T+0款项支付服务的基金份额遵循下述原则:当基金T日净收
益大于零时,该部分基金份额不再享有上述基金份额自T日起产生的投资收益,该
部分收益归入基金资产。当基金T日净收益小于零时,该部分基金份额应承担上述
基金份额T日产生的亏损,基金管理人有权向上述投资者追索该部分亏损;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后
第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日
最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规
定的,从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行
的收益结转不再另行公告。
(五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见
基金合同第十八部分。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信
息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力
情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情
形消除之日起2个工作日内支付。
3、基金份额的销售服务费
本基金的销售服务费年费率为0.25%,销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个
工作日内支付。
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人
服务费等。
如本基金增加新的份额类别,在不提高现有基金份额类别适用的费率的前提下,
本基金可以对不同基金份额类别设定不同的管理费率、托管费率、销售服务费率,
并在更新的招募说明书或相关公告中列示。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规
规定和基金合同约定酌情调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率等相关
费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒介、报备
方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、
法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(简称“指定报刊”)及指定互联网网站(简称“指
定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网
站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金产品资料概要编制、披露与更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。
上述重大变更主要包括:
1)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;
2)变更基金简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);
3)变更基金管理人、基金托管人的法定名称;
4)变更基金经理;
5)变更认购费、申购费、赎回费等费率;
6)其他对投资者有重大影响的事项。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
4、基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率;
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份
额总额×10000
按日结转份额的7日年化收益率指以最近7个自然日的每万份基金已实现收益
按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用去尾原则保留至小数点后第4位,7日年化收益率
采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。其中,当日该类基金份额总额包括
截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他
重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
基金管理人应当在年度报告、中期报告中,披露报告期末基金前10 名份额持
有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
(16)基金资产净值计价错误达基金资产净值0.5%;
(17)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产
净值的正负偏离度绝对值达到0.5%的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与
“摊余成本法”计算的基金资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值达到0.5%
的情形;
(18)本基金开始办理申购、赎回;
(19)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(21)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(22)本基金变更份额类别设置;
(23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登
载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏
感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开
披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日
年化收益率、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产
品资料概要、清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理
人进行书面或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只
需选择一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报
送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规
定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息,
基金销售机构应当按照中国证监会规定做好相关信息传递工作。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量,该费用不得从基金财产中列
支。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
关信息:
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产
价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金
份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急
事故的任何情况;
5、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时;
6、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
十六、基金的风险揭示
基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能亏
损。
本基金投资于货币市场工具,影响证券价格波动的因素主要有:财政与货币政
策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人
的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等。
(一)投资组合的风险
基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
1、市场风险
证券价格受各种因素的影响而波动,从而可能给基金资产带来潜在的损失风险。
影响证券价格波动的因素包括但不限于以下几种:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化可能导致证券市场
的价格波动,影响基金收益。
(2)经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,受宏观经济运行的影响,证券市场也呈现周期性
变化特征。本基金集中投资于货币市场工具,其收益水平也会随之发生变化。
(3)利率风险
金融市场的利率波动直接影响各类型债券市场价格的走势变化,从而影响基金
投资的收益水平。
(4)购买力风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从
而影响基金资产的保值增值。
(5)再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升
所带来的价格风险互为消长。
2、信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信
用质量降低导致债券价格下降的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约
而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的
风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回,致使本基金没有足够的现金应
付赎回支付所引致的风险。
(1)基金申购、赎回安排
在申购、赎回安排方面,本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,合理控
制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,在当接受申购申请对存量基金
份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购
金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金
规模予以控制,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。此外,当前一估值日基
金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基
金估值,并暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。投资人应注意
本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”章
节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所。本基金为货币市场基金,主要投资对象现金,期限在1年以内(含
1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内
(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及其他具有良
好流动性的货币市场工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有
高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨
额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额
持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理
人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情
形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同
的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、
收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流
动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有
效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。
在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能
受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面
保障投资者的合法权益。
(二)合规性风险
合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和《基金合同》
的要求而带来的风险。
(三)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金
收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不完全、
投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
(四)操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、
IT系统故障等风险。
(五)本基金的特定风险
本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动
的影响较大:一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益,另一方面,在
为应付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使基金面临流动性风险,
而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动,从而影
响基金的收益水平。因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动
的系统性风险。
(六)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基
金管理人自身直接控制能力之外因素的出现,可能导致基金或者基金份额持有人利
益受损。
十七、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合并
本基金与其他基金的合并,应当按照法律法规约定的程序进行。
(二)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人
同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
(三)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(四)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结算
备付金和结算保证金等未结事项占用资金,该资产可由基金管理人垫付后先行分配
投资者,并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整并完成变现收回
后返还基金管理人。
由于登记结算公司最低备付金、结算保证金制度及基金托管人清算规则的影
响,以下作为清算未结事项:
(1)证券账户销户;
(2)托管资金账户销户;
(3)开立的其它交易结算账户销户、交易单元退租清理等事项。
(五)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(六)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(七)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
(八)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、《基金合同》的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、 基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户的业务规则;
16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金各类基金份额的每
万份基金已实现收益和7日年化收益率;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度、中期和年度基金报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人
泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、 基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但
不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈
报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但
不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产
相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同
基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人
有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,提高销售服务费率,但根据法律
法规的要求提高该等报酬标准的除外;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费或销售服务费率和其他应由基金承担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额适用的费率的
前提下,变更基金份额类别设置;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
6)在法律法规允许的范围内且对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管
理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、
转托管等业务规则;
7)在法律法规允许的范围内且对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金推
出新业务或服务;
8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行
召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合;
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票
效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证
监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合
以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知
不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或
其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、
网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(5)重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召
开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审
议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律
法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外)、法律法规及《基金合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事
项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有
人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后两个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持同一类别每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并(法律法规、中国证监
会另有规定或《基金合同》另有约定的除外)以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金
托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消
或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金收益分配原则、执行方式
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
2、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为
基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配
的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额
进行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,
为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等
于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资
(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人
在每日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若
当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,相应
缩减投资者基金份额;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)已获得赎回T+0款项支付服务的基金份额遵循下述原则:当基金T日净
收益大于零时,该部分基金份额不再享有上述基金份额自T日起产生的投资收益,
该部分收益归入基金资产。当基金T日净收益小于零时,该部分基金份额应承担上
述基金份额T日产生的亏损,基金管理人有权向上述投资者追索该部分亏损;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
3、收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
4、收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后
第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日
最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规
定的,从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行
的收益结转不再另行公告。
5、本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本基
金合同第十八部分。
(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的账户开户费用、账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力
情形消除之日起2个工作日内支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情
形消除之日起2个工作日内支付。
(3)基金份额的销售服务费
本基金的销售服务费年费率为0.25%,销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个
工作日内支付。
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人
服务费等。
如本基金增加新的份额类别,在不提高现有基金份额类别适用的费率的前提下,
本基金可以对不同基金份额类别设定不同的管理费率、托管费率、销售服务费率,
并在更新的招募说明书或相关公告中列示。
上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规
规定和基金合同约定酌情调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率等相关
费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
(五)基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
2、投资范围
本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存
款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行
认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
3、投资限制
(1)组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过120天,平均剩余存续
期不得超过240天;
2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
3)本基金根据基金份额持有人集中度情况对上述第(1)、(2)项投资组合实施
调整,并遵守以下要求:
①当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
②当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
4)本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
5)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过
该证券的10%;
6)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始
权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行
票据、政策性金融债券除外;
7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%(有
存款期限、但根据协议可提前支取的银行存款,不受此比例限制);
8)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不
得超过基金资产净值的20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、
同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
9)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发
行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计
不得低于5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
11)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产 投
资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
12)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到
期后不得展期;
13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
14)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日
累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超
过20%;
15)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用
评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的
信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金
管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出;
16)本基金可投资于信用等级为AAA级的商业银行次级债,但该次级债的剩
余期限应当在397天内,且投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得超过基金
资产净值的10%;
17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过2%。
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款
所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
20)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
21)法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
除上述第10)、15)、18)、19)项外,因基金份额持有人赎回、基金规模或市
场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内
进行调整,以达到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
特殊投资限制:
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,本基金可相应调整投资
限制规定。法律法规或中国证监会取消该等限制的,如适用于本基金,则本基金投
资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
(2)禁止行为
本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票;
2)可转换债券、可交换债券;
3)剩余期限超过397天的债券;
4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
6)流通受限证券;
7)权证;
8)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的
除外;
9)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)向其基金管理人、基金托管人出资;
5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
6)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先
原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金
管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门调整上述限制的,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
(六)基金净值信息的计算方法和公告方式
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
2、估值方法
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利
率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,
每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资
产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价
计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公
平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行
重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计
算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应当在5个
交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基
金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补
潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交
易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价
值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予
以公布。
3、基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率;
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份
额总额×10000
按日结转份额的7日年化收益率指以最近7个自然日的每万份基金已实现收益
按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用去尾原则保留至小数点后第4位,7日年化收益率
采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。其中,当日该类基金份额总额包括
截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合并
本基金与其他基金的合并,应当按照法律法规约定的程序进行。
2、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人
同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
3、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
4、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结算备
付金和结算保证金等未结事项占用资金,该资产可由基金管理人垫付后先行分配投
资者,并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整并完成变现收回后
返还基金管理人。
由于登记结算公司最低备付金、结算保证金制度及基金托管人清算规则的影响,
以下作为清算未结事项:
1)证券账户销户;
2)托管资金账户销户;
3)开立的其它交易结算账户销户、交易单元退租清理等事项。
5、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
6、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
7、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
8、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合
同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易
仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京。仲裁裁决是终局的,
对各方当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人:叶柏寿
成立时间:2002年6月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监基
金字【2002】25号
注册资本:壹亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83575992
传真:(0755)82904048
联系人:杨蔓
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承
兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理
销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投
资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投
资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式
基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;
企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;
出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发
行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍
生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币
市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资
工具。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督:
1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资组合将遵循以下限
制:
①本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过120天,平均剩余存续
期不得超过240天;
②现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
③本基金根据基金份额持有人集中度情况对上述第(1)、(2)项投资组合实施
调整,并遵守以下要求:
A、当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
B、当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
④本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
⑤本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券
总和,不超过该证券的10%;
⑥本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始
权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行
票据、政策性金融债券除外;
⑦本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%(有
存款期限、但根据协议可提前支取的银行存款,不受此比例限制);
⑧本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不
得超过基金资产净值的20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、
同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
⑨本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发
行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
⑩现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不
得低于5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
?到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产 投资
占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
?本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期
后不得展期;
?本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本
基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超
过基金资产净值的10%;本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%;
?除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累
计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过
20%;
?本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评
级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信
用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管
理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出;
?本基金可投资于信用等级为AAA级的商业银行次级债,但该次级债的剩余期
限应当在397天内,且投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得超过基金资产
净值的10%;
○17本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过2%。
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
○18本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款
所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
○19本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
○20本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
特殊投资限制:
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,本基金可相应调整投资
限制规定。法律法规或中国证监会取消该等限制的,如适用于本基金,则本基金投
资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
2)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述1)中第⑩、?、○18、○19项外,因基金份额持有人赎回、基金规模或市
场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内
进行调整,以达到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定时,从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日
正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交
易监督。
3)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)向其基金管理人、基金托管人出资。
本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先
原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金
管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门调整上述限制的,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风
险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手
的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算
方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应
定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减
少银行间市场交易对手时须提前通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函
确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调
整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金
资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国
证监会。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约
定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人
没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交
易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人
不承担责任。
3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以
根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资
信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引
起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的
监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。
(5)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银
行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款
银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人
负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,
可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任
仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产
净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算、应收资
金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介
材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合
同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,
基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发
出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使
投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应
当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指
令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当
立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答
复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益
率计算、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向
基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予
协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管
理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的
损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理人的疑义
进行解释或举证。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基
金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金
造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人予以必
要的协助配合,但对此不承担相应责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人
在具有托管资格的商业银行开设的国投瑞银基金管理有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总
额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定
后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资
报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有
效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人
为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到《基金合同》生效的条件,
由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。基金托管人以基金托管
人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和
管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产
托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的
名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并
由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理
人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保
管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基
金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产
生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或
保管的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管
人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送
达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管
理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业
务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
(五)基金净值信息计算和会计核算
1、基金净值信息的计算
(1)基金净值信息的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每工作日对
基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的各类基金份额的每万份基金已实现
收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于
每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实
现收益和7日年化收益率并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对计
算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金各类基金
份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就
与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一
致的意见,按照基金管理人对各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收
益率的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有各类有价证券、银行存款本息、备付金、保证金及其他资产。
(2)估值方法
本基金的估值方法为:
1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利
率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,
每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资
产净值。
2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价
计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公
平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行
重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”
计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应当在5
个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,
基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以
内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金
弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两
个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账
面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等
措施。
3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
3、估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不
应由其承担的责任,有权向存在差错的责任人(“差错责任方”)追偿。
当基金管理人计算的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律
法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,
由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍
不能发现该错误,进而导致基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
和7日年化收益率计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基
金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算顺延错
误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此
造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率与基金托管人的计算结果不一致时,双方应本着勤勉尽责的态度重
新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人计算的每万份基金净收益
及7日年化收益率结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净
值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算顺延错误而引起
的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各
自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原
因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查
找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
5、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,
应于每月终了后5个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其
他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人
不再更新基金招募说明书;基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报
告编制并公告;在上半年结束之日起2个月内完成中期报告编制并公告;在每年结
束之日起3个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖
公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作
日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日
内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托
管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在30日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复
核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管
人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基
金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。
核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托
管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托
管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编
制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,
需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
6、暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基
金份额持有人的利益,决定延迟估值时;出现属于紧急事故的情况,导致基金管理
人不能出售或评估基金资产时;
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停基金估值;
(5)中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月
30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月
30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有
人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等
涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,
保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)适用法律与争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协
商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则
进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更与终止
(1)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更
须报中国证监会备案。
(2)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,在履行适当程序后,本托管协议终止:
1)《基金合同》终止;
2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权;
4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配;
(5)基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结算
备付金和交易席位保证金等未结事项占用资金,该资产可由基金管理人垫付后先行
分配投资者,并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整并完成变现
收回后返还基金管理人。
由于登记结算公司最低备付金、交易保证金制度及基金托管人清算规则的影
响,以下作为清算未结事项:
1)证券账户销户;
2)托管资金账户销户;
3)开立的其它交易结算账户销户、席位退租清理等事项。
(6)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(7)基金财产按下列顺序清偿:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
3、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
4、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理
券商提供。基金管理人提供的主要服务内容如下:
(一)呼叫中心电话服务
呼叫中心自动语音系统提供7×24小时的自动语音服务和查询服务,客户可通过
电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额和交易信息等。
客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五9:00—18:00,周六9:
00—17:00(法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)。
客服热线:4008806868(免长途)
(二)网上交易和查询服务
个人投资者持有指定银行卡,可通过国投瑞银网上交易平台完成在线开户和交
易业务。基金份额持有人还可通过国投瑞银网站的网上交易平台完成基金账户的查
询业务。
国投瑞银网址:www.ubssdic.com
(三)投诉受理服务
投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼
叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的
服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,
基金管理人将在48 小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉,原则上顺延至下
一工作日当日或次日回复。
客服邮箱:service@ubssdic.com
二十一、其他应披露事项
1、本基金管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项。
2、最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到行政处罚。
3、2020年1月30日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于2020年春节假期延长期间申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公
告。
4、2020年3月25日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告。
5、2020年6月6日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于基金行业高级管理人员变更公告。
6、2020年6月20日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于公司住所变更的公告。
7、2020年6月24日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告。
8、2020年6月24日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告。
9、2020年7月14日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告。
10、2020年9月26日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限
公司关于基金行业高级管理人员变更公告。
二十二、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的住所,投资者可免
费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募
说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。
二十三、备查文件
(一)中国证监会准予注册国投瑞银添利宝货币市场基金募集的文件
(二)《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》
(三)《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》
(四)关于国投瑞银添利宝货币市场基金募集之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可以在办公时间免费查询;也可按工本费购买本基金备查文
件复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十九日