华安添福18个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
2020-09-29 文字大小 【 】 【打印
            

华安添福18个月持有期混合型
证券投资基金
招募说明书
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇二〇年九月
重要提示
本基金于2020年4月13日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安添福18
个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]676号)注册,进
行募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基
金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、最短持有
期风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、管理风险、合规性风险、
操作风险等。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币
市场基金,低于股票型基金。
自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日
(含)(对于申购份额而言)起至18个公历月后对应日(如该对应日为非工作日
或无该对应日,则顺延至下一个工作日)之前一日止的期间为最短持有期限,最
短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最
短持有期限结束日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可办理赎回及转换转
出业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。
本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能
低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份
额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信
息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基
金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉
及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回价格的交收方
式已经认可。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本招募说明书涉及的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
目 录
第一部分 绪言 .............................................................................................................................. 1
第二部分 释义 .............................................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人................................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人................................................................................................................. 18
第五部分 相关服务机构............................................................................................................. 21
第六部分 基金的募集................................................................................................................. 24
第七部分 基金合同的生效......................................................................................................... 30
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 32
第九部分 基金的投资................................................................................................................. 44
第十部分 基金的财产................................................................................................................. 52
第十一部分 基金资产的估值..................................................................................................... 53
第十二部分 基金的收益与分配................................................................................................. 60
第十三部分 基金的费用与税收................................................................................................. 62
第十四部分 基金的会计与审计................................................................................................. 65
第十五部分 基金的信息披露..................................................................................................... 66
第十六部分 风险揭示................................................................................................................. 73
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 79
第十八部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 82
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................... 83
第二十部分 对基金份额持有人的服务 ..................................................................................... 84
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 86
第二十二部分 备查文件............................................................................................................. 87
附件一:基金合同内容摘要......................................................................................................... 88
附件二:托管协议内容摘要....................................................................................................... 104
第一部分 绪言
《华安添福18个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本
招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及
《华安添福18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华安添福18个月持有期混合型证券投资基金
2、基金管理人:指华安基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《华安添福18个月持有期混合型证券投资
基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安添福18个
月持有期混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《华安添福18个月持有期混合型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《华安添福18个月持有期混合型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《华安添福18个月持有期混合型证券投资基金基
金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有
限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基
金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、不可抗力:指本基金基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件
57、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
58、最短持有期限:对于每份基金份额,指自基金合同生效日(含)(对于
认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至18
个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作
日)之前一日止的期间。最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转
出业务
59、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
60、基金份额分类:本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不
同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额
分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值
61、A类基金份额:在投资者认购或申购时收取认购费或申购费,但不从本
类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额
62、C类基金份额:在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费,而从本
类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-
32层
4、法定代表人:朱学华
5、设立日期:1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话:(021)38969999
8、联系人:王艳
9、客户服务中心电话:40088-50099
10、网址:www.huaan.com.cn
二、注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 20%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
三、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情
况等。
(1)董事会
朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政
证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,
上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经
理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海
国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总
公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁,上海工业投资(集团)有限公司
党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限
公司监事会主席。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公
司执行董事、首席执行官,上海锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson
Hospitality AB董事长,华安基金管理有限公司董事,长江养老保险股份有限
公司董事,史带财产保险股份有限公司监事。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助
理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁等职务。现任
国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事
长、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。
夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
朱宁先生,博士研究生学历,教授。2003年至2010年在美国加州大学(戴
维斯分校)担任助理教授、终身教授,主要从事经济金融教学研究等工作;2010
年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授,主要从事经
济金融教学研究等工作。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中
国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,华
安资产管理(香港)有限公司董事。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,本科学历,21年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首
长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司
党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董
事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
翁启森先生,硕士研究生学历,26年金融、证券、基金行业从业经验。历任
台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,
台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
姚国平先生,硕士研究生学历,16年金融、基金行业从业经验。历任香港恒
生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安
基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总
经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士,硕士研究生学历,21年金融、基金行业从业经验。历任广发银
行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司
市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基
金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理
周益鸣先生,硕士研究生,12年金融、基金行业从业经验。曾任太平资产管
理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定
收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证
券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基
金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2020年4月起,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基
金经理。2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
的基金经理。
陆奔先生,硕士研究生,9年基金行业从业经历。2011年应届毕业加入华安
基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起,担任
华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1
月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月
至2020年2月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金
经理。2020年1月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投
资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月,
同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务
如下:
翁启森先生,副总经理、首席投资官
杨明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生,固定收益部总监
苏圻涵先生,全球投资部副总监
万建军先生,投资研究部联席总监
崔莹先生,基金投资部助理总监
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
5、业务人员的准备情况:
截至2020年6月30日,公司目前共有员工365人(不含子公司),其中
58.6%具有硕士及以上学位,93.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,
具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个
业务板块组成。
四、基金管理人的职责
根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
五、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中
华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基
金法》及相关法律法规的行为的发生;
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
(8)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉
尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投
资理念,规范基金运作。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取
不当利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对
公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部
分:
(1)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任。
(2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和
公司管理层的行为行使监督权。
(3)督察长:督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行
合规性监督和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。
(4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务
运作过程中的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司
总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其
他风险控制重大事项。
(5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情
况进行合规性监督检查,对督察长负责。
(6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。
各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员
工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进
行自律。
3、内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本
管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露
制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、
业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
4、基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内
部监控。
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。
公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内
部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制
意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治
理结构、加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。
(2)风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现
风险,将风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性
及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原
因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定
应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,
并监督各个环节的改进实施。
(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的
实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。
① 组织结构控制
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡
的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各
部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有
效的三道监控防线:
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分
工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相
互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。
各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制
度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。
② 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金
会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、
资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营
中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。
③ 会计控制
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会
计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所
管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独
立。
基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会
计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,
采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。
(4)信息沟通
为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,
公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流
渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信
息及时送达适当的人员进行处理。
制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报
告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
(5)内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环
境、控制活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制
度,保证制度的有效实施。
公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检
查。检验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、
组织调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。
5、基金管理人内部控制制度声明
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根
据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:张金良
成立时间:2007年3月6日
组织形式:股份有限公司
注册资本:810.31亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484号
基金托管资格批文及文号:证监许可【2009】673号
联系人:王瑛
联系电话:010-68858126
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限
责任公司(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国
邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮
政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行
原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、
义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚
持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥
邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质
金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。
2、主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险
管理处、运营管理处等处室。现有员工23人,全部员工拥有大学本科以上学历
及基金从业资格,90%员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经
验。
3、托管业务经营情况
2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银
行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托
管银行。2012年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批
准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基
础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制
度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多
资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致
好评。
截至2019年6月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共92只。
至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理
计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、
保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达
39810.55亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控
制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险
控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使
监督稽核的工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员
具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控
制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员
负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、
独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比
例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,
要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用
的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进
行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基
金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人
进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
电话:(021)38969973
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑
(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:刘雯
(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话:029-87651812
传真:(029)87651820
联系人:赵安平
(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:郁晓珍
(6)华安基金管理有限公司沈阳业务部
地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺
(7)华安基金管理有限公司深圳业务部
地址:深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室
邮编:518000
电话:0755-82755911
联系人:唐硕
(8)华安基金管理有限公司南京业务部
地址:南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2
电话:025-86890489
联系人:黄雷
(9)华安基金管理有限公司华东业务部
地址:福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室
电话:0591-87831775
联系人:王枫
(10)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易热线:40088-50099
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩
2、代销机构
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:安冬、陈颖华
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(021)2228 8888
传真:(021)2228 0000
联系人:陈胜
经办注册会计师:陈胜、张旭颖
第六部分 基金的募集
一、基金的设立及其依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》
及其他有关规定,经中国证监会2020年4月13日证监许可【2020】676号文注
册募集。
二、基金的类别、运作方式及存续期限
1、基金类型
混合型证券投资基金。
2、基金运作方式
契约型开放式。
自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日
(含)(对于申购份额而言)起至18个公历月后对应日(如该对应日为非工作日
或无该对应日,则顺延至下一个工作日)之前一日止的期间为最短持有期限,最
短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最
短持有期限结束日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可办理赎回及转换转
出业务。
3、基金存续期限
不定期。
三、募集期限
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。
自2020年10月12日到2021年1月11日,本基金同时对符合法律法规规
定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人进行发售。
如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件,基
金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金
销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
四、募集场所
本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见
基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。
五、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金认购金额的限制
1、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或基金管理人的
电子交易平台认购的单笔最低限额为人民币1元(含认购费,下同),各代销机
构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制;投资者通
过直销机构(电子交易平台除外)认购单笔最低限额为人民币100,000元。
2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认
购的金额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介公告。
3、本基金目前对单个投资人的认购不设上限限制,但如本基金单个投资人
累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取
比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些
认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒
绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记
机构的确认为准。
4、本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金
份额发售公告或其他公告。
八、基金份额的类别
本基金根据是否收取认购/申购费和销售服务费,将基金份额分为不同的类
别。在投资者认购或申购时收取认购费或申购费,但不从本类别基金资产中计提
销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购或申购时不收取认购费或申
购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可增
加新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则进行调
整等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时
公告并报中国证监会备案。
九、基金份额初始面值、认购价格
基金份额的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。
十、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人网站公示。
投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已
经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
十一、认购费用
本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费,C 类基金份额不收取认
购费。本基金对通过直销机构认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其
他投资人实施差别化的认购费率。通过直销机构认购本基金A类基金份额的养
老金客户认购费率为每笔500元。其他投资人的认购费率随认购金额的增加而递
减,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。其他投资人
的具体A类基金份额认购费率如下表所示:
单笔认购金额(M,元) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.4%
M≥500万 每笔1000元
A类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、
登记等募集期间发生的各项费用。
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》
约定的情形下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详
见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
十二、基金认购份额的计算
1、基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认
购费用和净认购金额。认购A类份额的计算公式为:
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
认购费=有效认购金额×认购费率/(1+认购费率)
认购份额=(有效认购金额-认购费)/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
实得认购份额=认购份额+利息转份额
当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
认购份额=(有效认购金额-认购费用)/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
实得认购份额=认购份额+利息转份额
认购C类基金份额的计算公式为:
认购份额=有效认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
实得认购份额=认购份额+利息转份额
例:某投资人(非养老金客户)投资10万元认购本基金A类基金份额,假
设该笔认购产生利息50元,对应的认购费率为1.0%。则其可得到的认购A类基
金份额为:
认购费=100,000×1.0%/(1+1.0%)=990.10元
认购份额=(100,000-990.10)/1.00=99,009.90份
利息转份额=50/1.00=50.00份
实得认购份额=99,009.90+50.00=99,059.90份
例:某投资者在认购期投资10万元认购本基金C类基金份额,假设该笔认
购产生利息50元,则其可得到的认购C类基金份额计算如下:
认购费=0元
认购份额=100,000/1.00=100,000份
利息转份额=50/1.00=50.00份
实得认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
2、认购份额的计算中,涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的
基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍去归基金资产。
十三、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
十四、募集期间的资金与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何
人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金
财产中列支。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿
份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为
结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管
理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期限结束
日的下一工作日(含)起可办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效日之18个公历月后对应日(含)起开始办理赎
回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换
系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,
则赎回款项的支付时间可相应顺延至影响因素消除的下一工作日。
在发生巨额赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形时,款项的支付办法参照本基金基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项退还给投资人。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任
何损失由投资人自行承担。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申
购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下
同)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业
务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最
低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不
受最低申购金额的限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1
份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户
保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规
或监管要求另有规定的除外。投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额数
不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形
导致被动达到或超过50%的除外)。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用及申购份额与赎回金额的计算
(一)申购费用和赎回费用
1、A类基金份额申购费用在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金
财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收
取申购费。
2、赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。
3、申购费用
本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他
投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老
金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的
增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。其
他投资人具体费率如下表所示:
单笔申购金额(M,元) 申购费率
M 1.2%
100万≤M 1.0%
300万≤M 0.6%
M≥500万 每笔1000元
3、赎回费用
对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自
基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至18个公历月后对应日(如
该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的前一日为最短持
有期限。最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。
在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含)起可申请基金份
额赎回,赎回费用为0。
4、基金管理人可以根据基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基
金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管
部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将
摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。
(二)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
(1)申购A类基金份额的计算公式为:
申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额?净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)申购C类基金份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者(非养老金客户)投资10万元申购本基金A类基金份额,对
应的申购费率为1.2%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则可得到
的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元
申购费用=100,000–98,814.23=1,185.77元
申购份额=98,814.23/1.0150=97,353.92份
即:投资者(非养老金客户)投资10万元申购本基金A类基金份额,对应
的申购费率为1.2%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到
97,353.92份A类基金份额。
例:某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基
金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额计算如下:
申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份
即:某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基
金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额98,522.17份。
2、本基金赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额以赎回当日的基金份额净值为基准
进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例:某投资者赎回本基金10万份A类基金份额,持有时间为18个月,对应
的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元,则其可得到的
净赎回金额为:
赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00元
赎回费用=0元
净赎回金额=101,500.00–0=101,500.00元
即:投资者赎回本基金10万份A类基金份额,持有时间为18个月,对应的
赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元,则其可得到的净
赎回金额为101,500.00元。
3、基金份额净值的计算
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码,并分别公布基金
份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第
5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净
值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。计算公式为:T日各类基金份额净值
=T日各类基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。遇特殊情况,经履行适当
程序,可以适当延迟计算或公告
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资者单日或单笔申购金额上限的。
9、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类
推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的10%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出10%
的赎回申请实施延期办理,即自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为
止;而对该单个基金份额持有人10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的
赎回申请按前述条款处理,即基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日
基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。具体见相关公告。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在规定媒介上公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、上述暂停情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日
的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定决定开办本
基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转
换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金基金合同的规定制
定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人,或按法律法规或有权机关规定的方式处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十五、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十六、基金份额的交易和转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,本基金的基金份额可以依法在证券交
易所上市交易,或者依照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易
场所或者通过其他方式进行转让,具体规则由基金管理人另行规定,并在业务实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
十七、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行
补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券
(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不高于30%;债券资产、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资
产占基金资产的比例不低于50%;同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包含结算
备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基
金的投资比例相应调整。
三、投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、
资金供求因素、市场投资价值等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,给出
股票、债券和货币市场工具等大类资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重
要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券
和货币市场工具等资产的配置比例。
2、债券投资策略
(1)利率类品种投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进
行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关
系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,调整债券组合的平均
久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和
数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综
合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略包括目标久期策
略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略、利差套利策略等。
(2)信用债投资策略
本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融
资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、
管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建
立信用类债券池;在目标久期确定的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机
会的个券进行投资。在控制风险的基础上,基金管理人可以通过利差曲线研究和
经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。
(3)可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司
基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可
转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。
3、股票投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内
外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调
整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(2)个股投资策略
本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过
定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、
盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能
力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股
票。
定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和
实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、
公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目
标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用
研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得
长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期
保值),并根据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期
货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股
指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对
冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。
6、参与融资业务投资策略
本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例
内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为0-30%;债券资产、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比
例不低于50%;同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等;
(3)基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
a.基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;
b.基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等。
c.基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
d.基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e.基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(14)本基金参与融资业务的,应当遵守下列要求:每个交易日日终,本基
金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(15)、(16)项情形之外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证800指数收益率×15%+中债综合全价指数收益
率×85%。
其中,中证 800 指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个
证券市场800只股票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法
透明等特点。中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本
债券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间
市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、
短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合全
价指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。
本基金是混合型基金,在综合考虑了上述指数的权威性和代表性、指数的编
制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选用中证800指数收益率与中债
综合全价指数收益率的加权,作为本基金的业绩比较基准。该业绩比较基准能够
使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的
业绩表现。
如果今后法律法规发生变化,或上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范
围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需
经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的
招募说明书中列示,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全
价。
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,基金管
理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,
确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用
估值技术确定公允价值;
(4)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按
监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
5、投资证券衍生品的估值方法
本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结
算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估
值。
6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按照基金合同规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公
布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数
据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;资人选择红利再
投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即
在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的
条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.60%。销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若
遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率
适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自
然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金
投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登
载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议
登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含
资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并
将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规
定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、本基金变更份额类别设置;
22、基金推出新业务或服务;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资资产支持证券相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10
名资产支持证券明细。
(十一)投资股指期货相关公告
基金管理人将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
(十二)参与融资交易相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益
情况、风险及其管理情况等。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、不可抗力;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的,从其规定。
第十六部分 风险揭示
一、投资组合的风险
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险等。
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在
的风险,本基金的市场风险来源于股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股
票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价
格波动,影响基金收益而产生风险。
(2)经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的
影响,也呈现周期性变化,基金投资于上市公司的股票与债券,其收益水平也会
随之发生变化,从而产生风险。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同
时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水平会
受到利率变化的影响,从而产生风险。
(4)通货膨胀风险
基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的
购买力会下降,从而影响基金的实际收益。
(5)上市公司经营风险
上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股票
价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基
金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。
(6)债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
(7)再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上
升所带来的价格风险互为消长。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。
二、本基金特有的风险
1、最短18个月持有期风险
自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日
(含)(对于申购份额而言)起至18个公历月后对应日(如该对应日为非工作日
或无该对应日,则顺延至下一个工作日)之前一日止的期间为最短持有期限,最
短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最
短持有期限结束日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可办理赎回及转换转
出业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具
有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受
较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保
证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
3、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有
低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金
资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;
当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整
持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出
现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
4、参与融资业务的风险
本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、
市场风险、违约风险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外,因融资业
务的杠杆效应,本基金的净值可能表现出更大的波动性,投资者有机会获得较大
的收益,也有可能蒙受巨大损失。
三、流动性风险
每笔基金份额自最短持有期限结束日的下一工作日(含)起可以赎回或转换
转出,因此本基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,
或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响,都将影响基金运作和收益水
平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位
调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
本基金流动性风险评估及相关安排如下:
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与
赎回”章节。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)本基金基金合同约定,本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、
债券、资产支持证券、债券回购、同业存单及货币市场工具。其中,“股票资产
投资比例为基金资产的0-30%;债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%。从投
资范围上看,预期基金拟投资资产的流动性良好;
(2)从投资限制上看,本基金基金合同约定:“本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%”,本基金流动性受限资产的
比例设置符合《流动性风险管理规定》。
综上所述,本基金拟投资市场及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包
括但不限于:
(1)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
具体措施,详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
(2)暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎
回申请的措施。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,
投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
(3)摆动定价
当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则规定。
(4)中国证监会认定的其他措施。
四、管理风险
1、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影
响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配
置、类属配置不能符合基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在
个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
2、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场与国际市场的接轨,各种国外的投资工具也逐步引入,这
些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时,也会产生一些新的投资风险,例
如可转换债券带来的转股风险,利率期货带来的期货投资风险等。同时,基金管
理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。
五、合规性风险
指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来
的风险。
六、操作风险
基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统
故障等风险。
七、基金财产投资运营过程中的增值税
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法
规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和
/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等
税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产
账户直接缴付,或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款
申报缴纳。
八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金
的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
九、其他风险
1、现金管理风险
由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。
2、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
3、大额赎回风险
本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而
不断变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股
票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
4、其他不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
声明:
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售代理机构销
售。但是,本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担
保或者背书,销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金基金合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律
法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金
管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
并自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分 基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要详见附件一。
第十九部分 基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要详见附件二。
第二十部分 对基金份额持有人的服务
本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人
的需要和市场的变化,适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下:
(一)投资人对账单服务
本公司在每个自然年度结束后20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额
持有人寄送纸质对账单;每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子
对账单。
(二)客户服务中心电话服务
客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金产
品与服务等信息的自助查询。
客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务,基金投资人可以通过客服热
线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。
(三)网络在线服务
投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的
各种问题进行咨询互动或留言。
(四)信息定制服务
投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定
制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。
(五)投诉受理服务
投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服
电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司对于工作日期间
受理的投诉,原则上在受理投诉后2个工作日内回复;对于非工作日提出的投诉,
将在顺延的2个工作日内进行回复。
(六)网站交易服务
依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定,本公司
可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基
金管理人网站说明。
(七)基金管理人客户服务联系方式
客户服务中心热线:40088-50099(免长途话费)
客户服务传真:(021)33626962
公司网址:www.huaan.com.cn
电子信箱:service@huaan.com.cn
客服地址:上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼
邮政编码:200092
(八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理
人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请
确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书(包括更新的招募说明书)发布后,基金管理人、基金托管人应
当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
第二十二部分 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
二、存放地点:除第6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住
所。
三、查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
附件一:基金合同内容摘要
第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务
而向其提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司
法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收
费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)增加、减少或调整基金份额分类办法及规则;
(7)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎
回、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则;
(8)本基金推出新业务或新服务;
(9)在不违反法律法规的情况下,调整基金的申购赎回方式;
(10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议
并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在
会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日后依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律法规或监管规则协
商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额
持有人大会审议。
第三节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
并自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第四节 争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有
决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金基金合同之目的,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。
第五节 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
附件二:托管协议内容摘要
第一节 托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区,世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
邮政编码:200120
法定代表人:朱学华
成立时间:1998年6月4日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基字[1998]20号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
邮政编码:100808
法定代表人:张金良
成立时间:2007年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484号
基金托管业务批准文号:证监许可[2009]673号
组织形式:股份有限公司
注册资本: 810.31亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债劵;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
第二节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券
选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基
金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券
(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不高于30%;债券资产、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资
产占基金资产的比例不低于50%;同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包含结算
备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基
金的投资比例相应调整。
本基金的投资组合遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为0-30%;债券资产、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比
例不低于50%;同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
a.基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;
b.基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
c.基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
d.基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e.基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(16)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(14)、(15)项情形之外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,
基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资组合比例限制
而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外,基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
1.承销证券;
2.违反规定向他人贷款或者提供担保;
3.从事承担无限责任的投资;
4. 买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5.向其基金管理人、基金托管人出资;
6.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为,如适用于本基金,则本基金投
资可不再受相关限制。
基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,
基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造
成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。
(四)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易,如基金管理人未按要求提供银行间债券市
场交易对手名单,导致基金托管人无法有效履行监督职责,由此造成的损失和责
任均由基金管理人承担。
基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,应及时通
知基金托管人,新名单自基金托管人确认后生效,新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据
市场情况需要调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人
说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人确认,双方共
同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对
手进行交易,应及时提醒基金管理人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券
市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损
失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督,如基金托管人发现基金管理人没有按
照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和
责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
确定符合条件的所有存款银行的名单,并在基金投资存款之前及时提供给基金托
管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行
监督,如基金管理人未按要求提供存款银行名单,导致基金托管人无法有效履行
监督职责,由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金投资银行存款另行
签订书面协议,明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的
权利义务,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
2.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查相关协
议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
3.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
(七)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2.流通受限证券与上述流动性受限资产的定义不同,包括由《上市公司证券
发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时
明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时
停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性
风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占
基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时
间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前
两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行
审核。
5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人
提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权
要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书
面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风
险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒
绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中
国证监会。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理
人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,
就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定
期限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人及时改正。如基金
管理人拒绝改正的,基金托管人有权报告中国证监会
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及
时向中国证监会报告。
(十)对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中
国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金
管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
第三节 基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及
投资所需的其他账户,及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份
额净值,根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息
披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人
改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管
理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国
证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出
警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
第四节 基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、
灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的
其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金合同和
本协议的约定保管基金财产。
6.对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收
资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日
期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,
到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人
采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事
人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户,在基
金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息
将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以登记机构
的记录为准。
2.基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管
理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账
户,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内,
聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报
告,验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由参加验资的2
名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2.基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户,并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
(四)基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户,账户名称以实际开立为准。
2.基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户,
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工
作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限
责任公司的规定执行。
4.基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用
并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用
的规定。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,并代表基金
进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规
则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管
人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放
于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入登记结
算机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指
令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损
坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外
机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管,相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人
应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给
基金托管人,并在10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
限为基金合同终止后15年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向
基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范
围内,合同原件不得转移。
第五节 基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额余
额后的数值。
基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产
生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每工作日计算各类基金份额净值,经基金托管人复核无误后,按
规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金净值信息结果发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
第六节 基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会
权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人
保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册,基金管理人应
及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日
和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生
效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉
及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
第七节 争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
第八节 托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
(二)基金托管协议终止的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。