泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明书(2020年10月更新)
2020-10-20 文字大小 【 】 【打印
            

泓德泓益量化混合型证券投资基金
招募说明书
(2020年10月更新)
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
泓德泓益量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年2
月22日证监许可[2016]304号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,
应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担
基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环
境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
利率风险,本基金持有的固定收益品种违约带来的信用风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风
险等。其中,本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债的发行主体一般是信用资质
相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较差,信用风险高于
大中型企业;同时由于其财务数据相对不透明,增加了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风
险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的
损失。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产
品资料概要和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资人自行承担。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020
年9月1日起执行。
本招募说明书所载内容截止日为2020年4月26日(本招募说明书中关于基金合同
内容变更事项的内容截止日为2020年10月19日),有关财务数据和净值表现截止日
2020年3月31日(未经审计)。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2020年10月13日复核了本次更新
的招募说明书。
目 录
重要提示 ......................................................................................................................... - 1 -
目 录 ............................................................................................................................. - 3 -
第一部分 绪言 ................................................................................................................. 1
第二部分 释义 ................................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人 ...................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人 .................................................................................................... 21
第五部分 相关服务机构 ................................................................................................ 26
第六部分 基金的募集 .................................................................................................... 50
第七部分 基金合同的生效 ............................................................................................ 51
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ..................................................................... 52
第九部分 基金的投资 .................................................................................................... 65
第十部分 基金的业绩 .................................................................................................... 80
第十一部分 基金的财产 ................................................................................................ 82
第十二部分 基金资产的估值 ........................................................................................ 83
第十三部分 基金的收益与分配..................................................................................... 89
第十四部分 基金的费用与税收..................................................................................... 91
第十五部分 基金的会计与审计..................................................................................... 93
第十六部分 基金的信息披露 ........................................................................................ 94
第十七部分 风险揭示 .................................................................................................. 102
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................ 107
第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................... 109
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 139
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................... 159
第二十二部分 其他应披露事项................................................................................... 161
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................... 162
第二十四部分 备查文件 .............................................................................................. 163
第一部分 绪言
《泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依
据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”)《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性风险规定》”)及其他有关规定以及《泓德泓益量化混合型证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了泓德泓益量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基
金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在
做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申
请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定
基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额之
日起,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指泓德泓益量化混合型证券投资基金
2、基金管理人:指泓德基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泓德泓益量化混合型
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法
解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机
构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理
基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构:指泓德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基
金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泓德基金管理有限公司
或接受泓德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登
记的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖
基金的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金
管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算
完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超
过 3 个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《泓德基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、销售机构
和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金
份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定
的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理
的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金
份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成
扣款及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基
金份额净值的过程
52、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信
息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介
53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存
款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:泓德基金管理有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
办公地址:北京市西城区德胜门外大街125号3层
设立日期:2015年3月3日
法定代表人:王德晓
联系人:童贤达
客户服务电话:4009-100-888
传真:010-59322130
注册资本为1.43亿元人民币,公司股权结构如下:
序号 股东名称 出资金额(元) 占注册资本 比例
1 王德晓 37,055,405 25.9129%
2 阳光资产管理股份有限公司 30,000,000 20.9790%
3 泓德基业控股股份有限公司 28,600,000 20.0000%
4 珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙) 16,103,604 11.2613%
5 南京民生租赁股份有限公司 13,406,250 9.3750%
6 江苏岛村实业发展有限公司 13,406,250 9.3750%
7 上海捷朔信息技术有限公司 4,428,491 3.0968%
合计 143,000,000 100%
二、基金管理人主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况
胡康宁先生,董事长,硕士。曾任亿品科技有限公司运营副总裁、麦科特光电股份
有限公司副总裁、搜房资讯有限公司执行副总裁、中共中央对外联络部副处长。
王德晓先生,副董事长,总经理,硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长
兼副总裁、阳光资产管理股份有限公司董事长兼总裁、华泰资产管理有限公司总经理。
杨丹女士,董事,学士。现任阳光保险集团股份有限公司任董事会办公室主任。曾
任阳光财产保险股份有限公司人力资源部总经理、阳光保险集团股份有限公司财富管理
中心总经理助理。
陈学锋先生,独立董事,硕士。现任北京东方金鹰信息科技股份有限公司副总经理。
曾任北京盈泰房地产开发有限公司副总经理、华夏证券有限公司财务部总经理、中信国
际合作公司计财处副处长。
梅慎实先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院证券期货法律研
究所所长、研究员,北京平商律师事务所兼职律师。曾任国泰君安证券股份公司任法律
事务总部副总经理、企业融资总部首席律师,中国社会科学院法学所副研究员。
宋国良先生,独立董事,博士。现任对外经济贸易大学金融学院教授、金融产品与
投资研究中心主任。曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行中国业务副总裁。
秦毅先生,监事,研究部总监,基金经理,博士。曾任本公司特定客户资产投资部
投资经理、阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。
李晓春先生,督察长,硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、
西藏同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部总经理。
温永鹏先生,副总经理,固定收益投资事业部总监,博士。曾任深圳市大富科技股
份有限公司副总裁兼董事会秘书、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心宏观经济研
究处处长、安信证券股份有限公司研究所宏观经济分析师。
邬传雁先生,副总经理,事业二部总监,基金经理,硕士。曾任幸福人寿保险股份
有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投
资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。
艾新国先生,副总经理,硕士。曾任中国工商银行总行资产托管部证券投资基金处
处长,中国工商银行内蒙包头分行副行长、党委副书记,中国工商银行总行资产托管部
研究发展处处长、副处长。
童良发先生,首席信息官,信息技术部总监,硕士。曾任阳光保险集团信息技术中
心运营部总监、北京华彩时代通信技术有限公司CTO、北京歌华数据信息多媒体平台股
份有限公司CTO、中国科学院电子学研究所科电高科技公司总经理助理。
2、本基金基金经理
(1)现任基金经理
苏昌景先生,量化投资部副总监,基金经理,硕士。曾任本公司研究部研究员,国
都证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、投资经理、研究所金融工程研究员。现
任泓德泓益量化混合、泓德量化精选混合基金的基金经理。
(2)本基金历任基金经理
郭堃先生,管理时间为2016年4月26日至2017年6月6日。
3、基金管理人投资决策委员会
主任:王德晓先生,副董事长,总经理,硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副
董事长兼副总裁、阳光资产管理股份有限公司董事长兼总裁、华泰资产管理有限公司总
经理。
成员:邬传雁先生,副总经理,事业二部总监,基金经理,硕士。曾任幸福人寿保
险股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理
中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。
王克玉先生,投研总监,事业一部总监,基金经理,硕士。曾任长盛基金管理有限
公司基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司
分析师、元大京华证券上海代表处研究员。
秦毅先生,研究部总监,基金经理,博士。曾任本公司特定客户资产投资部投资经
理、阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。
孙振先生,固定收益投资事业部副总监,硕士。曾任国家统计局办公室副处长、核
算司主任科员。
列席人员:李晓春先生,督察长,硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董
事总经理、西藏同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并总
部总经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
(4)在法律法规和基金合同规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人利益的
前提下,增加、减少、调整基金份额类别设置;
(5)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金推出新业务或服务;
(7)销售基金份额;
(8)依照规定召集基金份额持有人大会;
(9)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要
措施保护基金投资者的利益;
(10)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(11)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(12)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
(13)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(14)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(15)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利;
(16)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
(17)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构;
(18)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户的业务规则;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记
账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份
额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投
资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并
在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管
人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务
的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结
束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作
办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关
法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(9)贬损同行,以提高自己;
(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效
经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立
了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、内部控制的总体目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成
守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;
(2)保证公司经营管理和受托资产(包括基金资产、特定客户资产及其他受托资
产)投资运作符合行业最佳操守;
(3)防范和化解经营风险,提高经营管理效率和效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
(4)确保受托资产、公司财务和其它信息及时、真实、准确、完整;
(5)维护公司良好的市场形象和社会形象。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控
制度的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司受托资产、
自有资产、其它资产的运作分离;
(4)相互制约性原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制体系
(1)内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的
制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司
制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、
投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、财
务制度、档案管理制度、业绩考核制度、公平交易制度、关联交易制度、异常交易监控
与报告制度、风险准备金制度、内幕交易管理制度、反洗钱制度、紧急情况处理制度等;
第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位
设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业务操作手册,是各项具体业
务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、
修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违
背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风
险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
(2)内部控制组织架构
1)董事会
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
2)风险控制委员会
作为董事会下的专业委员会,风险控制委员会负责审议公司风险控制工作的总体原
则、方针和政策,以及公司的风险控制体系和风险控制制度。
3)督察长
独立行使督察权利,直接对董事会负责;向董事会报告基金及公司运作的合法合规
情况及公司内部风险控制情况。
4)监察稽核部
监察稽核部的主要职责是确保公司内部控制制度合规、完善;检查公司内部控制制
度和业务流程的执行情况,出具监察稽核报告;负责信息披露事务管理;调查基金及其
他类型产品的异常投资和交易以及对违规行为的调查;组织实施公司投资风险管理与绩
效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制;负责公司的法律事务、合规
咨询、合规培训、离任审查等工作。
5)业务部门
风险管理是每一个业务部门的首要责任。公司各职能部门的主要职责是自身工作中
潜在风险的自我检查和控制,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内
部控制规定并严格执行。各部门主要负责人是部门风险控制的第一责任人,履行一线风
险控制职能。
4、内部控制措施
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事和管理层必须充分履
行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经营
业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须在业务授
权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时
效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不
适用的授权应及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究
工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据
投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投资的业务交流
制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理
的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束
制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性;
建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结
果建立科学的投资管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易制度,投资指令通过交易部完成;建立交易监测系统、预警系统和交
易反馈系统,完善相关的安全设施;交易部应对交易指令进行审核,建立公平的交易分
配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;
同时建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计
系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、
合理的估值方法和估值程序等会计措施,真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进
行会计核算和业务核算;同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设
立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,
以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披
露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。
(7)监察稽核
公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准,并向董事会负责。根据公司
监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不
定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公
司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和
组织纪律。监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行
情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。公司董事会和管理层充分重视和支持监
察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基本情况
1、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
2、基金托管人主要人员情况
截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服
务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体
系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,
为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,
展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有
包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基
金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定
向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资
产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增
值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共
托管证券投资基金1006只。自2003年以来,中国工商银行连续十六年获得香港《亚洲
货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最
多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
二、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管
行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建
设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓
展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险
控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次
顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见
的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部
控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力
已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度
化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、
规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内
控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资
产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门
(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共
同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进
行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专
职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使
稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯
穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督
制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和
人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和
其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完
善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人
员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和
执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗
位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,
并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度
和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制
定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在
实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门
改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防
线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内
控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、
定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活
动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管
理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评
估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输
线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、
应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更
加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的
“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内
恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理
的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健
康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个
员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全
员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职
责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同
部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险
防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产
托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监
察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环
节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产
托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,
一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化
和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与
业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金
的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市
场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金
法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通
知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构:泓德基金管理有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
办公地址:北京市西城区德胜门外大街125号3层
法定代表人:王德晓
客户服务电话:4009-100-888
传真:010-59322130
联系人:童贤达
网址:www.hongdefund.com
2、其他销售机构
(1)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:张东宁
传真:010-66225309
联系人:周黎
网址:www.bankofbeijing.com.cn
客户服务电话:95526
(2)兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号兴业银行大厦
法定代表人:高建平
电话:021-52629999
传真:021-62569070
联系人:曾鸣
网址:www.cib.com.cn
客户服务电话:95561
(3)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:陈四清
传真:(010)66107914
联系人:郭明
网址:www.icbc.com.cn
客户服务电话:95588
(4)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
电话:400-8 888-108
传真:010-65182261
联系人:许梦园
网址:www.csc108.com
客户服务电话:400-8888-108
(5)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
客户服务电话:95521
(6)中国银河证券股份有限公司
注册地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客服电话:4008-888-888或95551
传真:010-66568536
联系人:刘舒扬
网址:www.chinastock.com.cn/
客户服务电话:010-83574627
(7)首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人:吴涛
电话:010-59366070
传真:010-59366055
联系人:刘宇
网址:www.sczq.com.cn
客户服务电话:400-620-0620
(8)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com
(9)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27-28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27-28层
法定代表人:丁学东
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:王帅
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:400-910-1166
(10)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市闸北区永和路118弄24号
法定代表人:陈宏
电话:021-36537945
传真:(86-21)36533452
联系人:周艳琼
网址:www.xzsec.com/
客户服务电话:40088-11177
(11)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
客户服务电话:95579
(12)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
传真:010-60833739
联系人:侯艳红
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95548
(13)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
传真:0532-85022605
联系人:赵艳青
网址:www.citicssd.com
客户服务电话:95548
(14)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
法定代表人:张皓
传真:0755-83217421
联系人:韩钰
网址:www.citicsf.com
客户服务电话:400-990-8826
(15)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(16)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
传真:021-33388224
联系人:黄莹
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:95523或4008895523
(17)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
法定代表人:李季
联系人:黄莹
网址:www.hysec.com
客户服务电话:400-800-0562
(18)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:周一涵
电话:021-386374376
传真:0755-82435367
网址:www.stock.pingan.com
客户服务电话:95511-8
(19)国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街95号
办公地址: 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人: 冉云
联系人:杜晶、贾鹏
电话: 028-86690057、028-86690058
传真: 028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn
客户服务电话:95310
(20)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:张晓辰
电话:95321
网址:www.cindasc.com
(21)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券
法定代表人:吕春卫
联系人:丁倩云
客服电话: 400-620-6868
传真:010-86499401
网址: www.lczq.com
(22)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
联系电话:020-88836999
客户服务电话:95396
传真:020-88836984
网址:www.gzs.com.cn
(23)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
电话:95021
传真:021-64385308
联系人:丁姗姗
网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-1818-188
(24)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:吴强
网址:www.5ifund.com
客户服务电话:4008-773-772
(25)中期资产管理有限公司
注册地址:中国北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
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(26)阳光人寿保险股份有限公司
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(27)上海好买基金销售有限公司
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(28)和讯信息科技有限公司
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(29)北京恒天明泽基金销售有限公司
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法定代表人:梁越
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(30)上海汇付基金销售有限公司
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(31)上海陆金所基金销售有限公司
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法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
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(32)北京虹点基金销售有限公司
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法定代表人:郑毓栋
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(33)北京钱景基金销售有限公司
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法定代表人:赵荣春
传真:010-57569671
联系人:高静
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客户服务电话:400-893-6885
(34)上海长量基金销售有限公司
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法定代表人:张跃伟
传真:021-20691861
联系人: 徐骋骁
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客户服务电话:400-820-2899
(35)上海凯石财富基金销售有限公司
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办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
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客户服务电话:4006-433-389
(36)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
网址:www.fund123.cn
客户服务电话:4000-766-123
(37)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人: 汪静波
客服电话: 021-38509735
传真:021-38509777
联系人: 李娟
网址: www.noah-fund.com
客户服务电话: 400-821-5399
(38)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:马勇
电话:010-83363101
传真:010-83363072
联系人:文雯
网址:www.xinlande.com.cn
客户服务电话:400-166-1188
(39)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人: 钱昊旻
电话: 010-59336533
传真: 010-59336500
联系人: 孙雯
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客户服务电话:4008909998
(40)珠海盈米基金销售有限公司
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办公地址:广州海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
电话:020-89629099
传真:020-89629011
联系人:黄敏嫦
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客户服务电话:020-89629066
(41)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A楼712室
法定代表人:梁蓉
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传真:010-63583991
联系人:李婷婷
网址:www.5irich.com
客户服务电话:400-6262-818
(42)北京新浪仓石基金销售有限公司
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法定代表人:张琪
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客服邮箱:fund@staff.sina.com.cn
联系人:付文红
网址:www.xincai.com
客户服务电话:010-62675369
(43)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址: 北京市朝阳区建国路SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85800047
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客户服务电话:400-6099-200
(44)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人:陈超
电话:4000988511/4000888816
传真:010-89188000
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客户服务电话:95118
(45)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人: 薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
网址: www.zlfund.cn
客户服务电话:4006-788-887
(46)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系人:刘阳坤
电话:021-50583533
传真:021-50583633
网址:www.leadfund.com.cn
客户服务电话:400-921-7755
(47)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
法定代表人: 王兴吉
联系人:高雪超
电话:01062062880
传真:01082057741
网址: www.qiandaojr.com
客户服务电话:400-088-8080
(48)大泰金石基金销售有限公司
注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人: 袁顾明
联系人:朱海涛
电话:15921264785
传真:021-20324199
网址: www.dtfunds.com
客户服务电话:400-928-2266
(49)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
传真:010-67767615
网址:www.zhixin-inv.com
客户服务电话:400-680-2123
(50)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
电话:021-51327185
传真:021-50710161
联系人: 徐亚丹
网址:www.520fund.com.cn
客服电话:400-821-0203
(51)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:北京市朝阳区北苑路安苑里1号奇迹大厦6层
法定代表人:陈皓
电话:18501904963
传真:010-50877697
联系人:曹砚财
网址:www.xiquefund.com
客户服务电话:0891-6177483
(52)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街11号703
法定代表人:曲阳
注册资本: 3000万
组织形式: 有限责任公司
联 系 人: 王晨
电 话:13811685981
传 真: 010-50866170
(53)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO 塔3 A座 19层
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
电话: 010-61840688
传真: 010-61840699
网址:www.danjuanapp.com
客户服务电话:4000-618-518
(54)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
联系人:冯鹏鹏
电话:025-66996699
传真:025-66996699
网址:www.snjijin.com
客户服务电话:95177
基金管理人可以根据情况变化,增加或者减少销售机构,并另行公告。
二、登记机构
名称:泓德基金管理有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
办公地址:北京市西城区德胜门外大街125号3层
法定代表人:王德晓
客户服务电话:4009-100-888
传真:010-59322130
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
法定代表人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:俞伟敏
经办会计师:薛竞、俞伟敏
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定经中国证监会2016年2月22日证监许可[2016] 304号文注册募集。募集
期自2016年3月24日至2016年4月22日止,共募集有效认购份额309,594,050.44份,
利息结转份额10,807.93份,合计309,604,858.37份,募集户数为322户。
本基金为契约型开放式混合型证券投资基金,基金存续期限为不定期。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同于2016年4月26日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理
人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募
说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金
管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构可以根据情况增加或者减少其
销售城市、网点。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2016年7月22日开放日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算。
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
5、遵循“基金份额持有人利益优先”原则,基金管理人在办理基金份额申购、赎回
业务时,如果发生申购、赎回损害持有人利益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务。
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规
则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的数额限制
1、投资者通过基金管理人直销电子交易系统(含网上直销平台、泓德基金官方微
信平台)申购本基金,每次最低申购金额为100.00元(含申购费);通过基金管理人
直销柜台申购本基金,每次最低申购金额为1,000.00元(含申购费);通过其他销售机
构申购本基金,每次最低申购金额为1,000.00元(含申购费)。销售机构另有规定的,
从其规定。
2、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最低份额限制,
且不对单个投资人持有的基金份额下限进行限制。销售机构另有规定的,从其规定。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、
暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见基金管理人
相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的
数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或
赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立,申
购是否生效以基金登记机构确认为准。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以基金登记机构确认为准。
基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。
T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前
公告。
六、申购费与赎回费
1、申购费
投资者在申购基金份额时需交纳申购费。本基金申购费率按照申购金额递减,即申
购金额越大,所适用的申购费率越低。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户实施特定申
购费率,养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资
运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
(1)全国社会保障基金;
(2)可以投资基金的地方社会保障基金;
(3)企业年金单一计划以及集合计划;
(4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
(5)企业年金养老金产品;
(6)个人税收递延型商业养老保险等产品;
(7)养老目标基金;
(8)职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募说
明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。
具体申购费率如下表所示:
申购金额(M,含申购费) 普通申购费率 养老金客户直销柜台申购实施特定申购费率
M<100万 1.5% 0.15%
100万≤M<300万 1.0% 0.10%
300万≤M<500万 0.3% 0.03%
M≥500万 按笔收取,1,000元/笔 按笔收取,1,000元/笔
申购费由申购人承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、
登记结算等各项费用。
2、本基金收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取,其
中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。本基金的赎
回费率随着持有期限的增加而递减。如下表所示:
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<365日 0.5%
365日≤持有期<730日 0.3%
持有期≥730日 0
对于赎回时份额持有不满30日的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时
份额持有满30日不满90日收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;
对于赎回时份额持有满90日不满180日收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计
入基金财产;对赎回时份额持有期长于180日(含180日)收取的赎回费,将不低于赎
回费总额的25%计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易等)进行基
金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管
部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
基金份额按照四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财
产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:假定T日的基金份额净值为1.2300元,某投资者(非养老金客户)四笔申购
金额分别为1,000元、100万元、300万元和500万元,则各笔申购负担的申购费用和
获得的基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3 申购4
申购金额(a) 1,000.00元 1,000,000.00元 3,000,000.00元 5,000,000.00元
适用申购费率(b) 1.5% 1.0% 0.3% 固定金额 1,000元
净申购金额 (c=a/(1+b))或(c=a-1000) 985.22元 990,099.01元 2,991,026.92元 4,999,000.00元
申购费用(d=a-c)或 (d=1000) 14.78元 9,900.99元 8,973.08元 1,000元
基金份额净值(e) 1.2300元 1.2300元 1.2300元 1.2300元
申购份额(f=c/e) 800.99份 804,958.54份 2,431,729.20份 4,064,227.64份
例:假定T日的基金份额净值为1.2300元,某养老金客户通过本基金管理人的直
销柜台四次投资本基金,四笔申购金额分别为1,000元、100万元、300万元和500万
元,则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3 申购4
申购金额(a) 1,000.00元 1,000,000.00 3,000,000.00元 5,000,000.00元

适用申购费率(b) 0.15% 0.10% 0.03% 固定金额1000元
净申购金额(c=a/(1+b))或(c=a-1000) 998.50元 999,001.00元 2,999,100.27元 4,999,000.00元
申购费用(d=a-c)或 (d=1000) 1.50元 999.00元 899.73元 1,000元
基金份额净值(e) 1.2300元 1.2300元 1.2300元 1.2300元
申购份额(f=c/e) 811.79份 812,195.93份 2,438,292.90份 4,064,227.64份
2、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回
金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后
2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例:假定某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额,持有期限半年,该日基金份
额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。计算公式为计算日
基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点
后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人
的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益时。
5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数
的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比
例要求的情形。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基
金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管
理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的基金
总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、9项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定
在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。当发生上述第5项、第8项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方
式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该笔全部或部分申购申请。如
果法律法规、监管要求调整导致上述第5项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当
程序后,可修改上述内容,无须召开基金份额持有人大会。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人
的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管
理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基
金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净
值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基
金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回
的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回
申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比
例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择
延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部
赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回,在出现单个持有人的赎回申请超过前一开放日基金总份额
30%的情形下,基金管理人可以采取相关措施为此单个持有人延期办理赎回申请,即按
照保护其他赎回申请人利益的原则,基金管理人可以优先确认其他赎回申请人的赎回申
请,具体为:如其他赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围
内对此单个持有人的赎回申请按比例确认,对此单个持有人其余未确认的赎回申请延期
办理;如其他赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请
延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎
回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请
一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作
自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明
书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日
内在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊
登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基
金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束,基金重新开放
申购或赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申
购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公
告1次。当连续暂停时间超过2个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结
束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在规定媒介上连
续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管
理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基
金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人
与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情
况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指
基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强
制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给
其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关
资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构
规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机
构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人已于2016年7月22日开通本基金的定期定额投资业务,具体内容详见
2016年7月20日在规定媒介上发布的《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金开放日
常申购、赎回、转换及定投业务的公告》。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十七、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利益无实质不利影响
的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金通过数量化投资模型,在严格控制风险的前提下,合理配置资产权重,精选
个股,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、银行存款(包括通知存
款、定期存款、协议存款等)、资产支持证券、大额存单、债券回购、权证、股指期货、
国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%—95%;每个交易日日终
在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
三、投资策略
本基金在投资过程中将严格按照经过实证检验的量化投资策略进行投资管理,减少
人为主观情绪及个人判断的失误概率,使投资过程富有纪律性和规范性,力争获取超越
业绩基准的投资收益。
1、资产配置策略
基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场情绪为基础,构建中短期系统风险模
型,进行市场风险的主动判断,为基金仓位积极调整和利用股指期货管理系统风险提供
准确的量化依据。
本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、现金等金融工具上的投资比例,达到
控制净值大幅回撤风险,改善投资组合的风险收益特性的目的。
2、股票投资策略
运用基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、“事件驱动模型”等
各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中,将定期或不
定期的进行修正,优化股票投资组合。
(1)多因子阿尔法模型
基金管理人根据对中国证券市场运行特征的长期研究,选取估值因子(Valuation)、
成长因子(Growth)、盈利趋势(Operating)、分析师情绪(Sentiment)、市场因素
(Market)五大类对A股股价波动具有较强解释度的指标,对能够持续产生超额收益的
投资思想进行数量化表述构建多因子-多策略阿尔法模型。
目前模型已经涵盖“成长模型”、“价值模型”、“GARP模型”以及“预期模型”等多种选
股策略。本基金将利用这些符合不同市场行情特点、具有不同风险收益特征的模型筛选
预期收益较好的股票构成投资组合,从而有效分散单一策略的投资风险。
(2)行业轮动模型
本基金以业绩比较基准的行业配置比例作为长期均衡配置比例。
行业轮动模型根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度等因素,同时
结合行业的动量、反转策略,对各行业的相对投资价值进行综合分析。基金管理人将据
此对长期均衡配置比例进行一定范围内的调节以实现各行业的合理和优化的配置。
(3)事件驱动模型
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件以及对过往事件的数据
检测,获取事件影响所带来的超额投资回报。事件驱动模型的“事件”是指具有较为明确
的时间和内容,能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响,从而决定股价短期波动
的因素。
除了上述策略,本基金管理人的数量化投资团队还将不断开发新的适合中国A股市
场的量化投资策略,适时补充或更换量化基金的股票投资决策。
3、固定收益投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金
资产,提高基金资产的投资收益。固定收益资产包括债券(包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易
可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、大额存单、货币市场工具等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场
政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定
久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金
管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、
现金管理等管理手段进行个券选择。
可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有
抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,
在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、
具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体
流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳
定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具
体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点
是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等
要素,确定最终的投资决策。
本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分
析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、
税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
4、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将严格遵守相关法
律法规的约束,合理利用权证、股指期货以及其他金融衍生工具,通过量化工具控制下
行风险。
(1)权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分
析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积
极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
(2)股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现
货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值
水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整
投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工
具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
(3)其他金融衍生工具的投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用国债期货等其他金融衍生工
具对基金投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍
生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构
以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化
为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资比例为基金资产的60%—95%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之
日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%,进入全国银行间同业市场的基金管理公司的债券回购最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;
(17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
占基金资产的比例不得超过95%;
(18)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%;
(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%;
(20)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(21)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(22)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(25)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(23)、(24)项规定的情形外,因证券/期货市场波
动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
五、风险收益特征
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
六、业绩评价基准
中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
业绩比较基准选择理由:
1、中证800指数是由中证指数有限公司编制的,其成份股由中证500指数和沪深
300指数成份股一起构成,较好地反映了A股市场的总体趋势。
2、中证综合债券指数是中国全市场债券指数,以2001年12月31日为基期,基点
为100点,并于2002年12月31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场
代表性,其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场,成分债券包括国债、企业债券、央
行票据等所有主要债券种类。
3、作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配
置目标和风险收益特征。
如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或有更权
威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较
基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准,
并及时公告。
七、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日(未经审计)。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 726,852,763.51 91.20
其中:股票 726,852,763.51 91.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,473,100.00 3.82
其中:债券 30,473,100.00 3.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 39,476,131.37 4.95
8 其他资产 191,280.64 0.02
9 合计 796,993,275.52 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,360,094.00 0.67
C 制造业 451,641,956.92 56.80
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 14,174,923.31 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 10,127,966.80 1.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,936,532.84 8.67
J 金融业 103,772,472.15 13.05
K 房地产业 36,008,228.57 4.53
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,348,186.98 2.18
N 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,894,767.42 1.62
R 文化、体育和娱乐业 6,469,551.00 0.81
S 综合 - -
合计 726,852,763.51 91.41
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
代码
1 601318 中国平安 502,700 34,771,759.00 4.37
2 600036 招商银行 1,034,600 33,396,888.00 4.20
3 002142 宁波银行 1,281,056 29,541,151.36 3.72
4 000002 万 科A 767,400 19,683,810.00 2.48
5 300760 迈瑞医疗 57,554 15,061,881.80 1.89
6 601012 隆基股份 577,614 14,347,931.76 1.80
7 300750 宁德时代 117,900 14,193,981.00 1.79
8 601933 永辉超市 1,382,400 14,155,776.00 1.78
9 002475 立讯精密 339,260 12,946,161.60 1.63
10 60 恒瑞医药 135,943 12,510,834.29 1.57
0276
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,045,000.00 3.78
其中:政策性金融债 30,045,000.00 3.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 428,100.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,473,100.00 3.83
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1004 10农发10 300,000 30,045,000.00 3.78
10
2 128102 海大转债 4,281 428,100.00 0.05
注:本基金本报告期末只持有两只债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券除招商银行(证券代码600036)、宁波银行(证券
代码002142)外,其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年7月8日,招商银行发行人招商银行股份有限公司因平安银行和招商银行在银行
间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易被全国银行间同业拆借中心进行通报批
评,暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。
2019年7月5日,宁波银行发行人宁波银行股份有限公司因违反信贷政策、违反房地产
行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等被中国
银行保险监督管理委员会宁波管理局处以罚款270万元,并责令该行对相关直接负责人给予
记录处分。
2019年7月6日,宁波银行发行人宁波银行股份有限公司因销售行为不合规、双录管理
不到位被中国银行保险监督管理委员会宁波管理局处以罚款30万元,并责令该行对相关直
接负责人给予记录处分。
在上述公告公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处
罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生
改变。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 118,705.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 42,180.29
5 应收申购款 30,394.41
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 191,280.64
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德泓益量化混合
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年度(2016年4月26日至2016年12月31日) 8.20% 0.59% 4.17% 0.72% 4.03% -0.13%
2017年度(2017年1月1日至2017年12月31日) 16.82% 0.72% 12.11% 0.52% 4.71% 0.20%
2018年度(2018年1月1日至2018年12月31日) -23.50% 1.43% -21.08% 1.07% -2.42% 0.36%
2019年度(2019年1月1日至2019年12月31日) 55.81% 1.21% 27.73% 1.01% 28.08% 0.20%
自基金合同生效起至今(2016年4月26日至2020年3月31日) 43.67% 1.16% 10.28% 0.93% 33.39% 0.23%
注:本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收
益率×20%
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金的各
项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基
金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及
投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售
机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管
人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担
其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依
法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不
得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生
的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估
值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公
允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上
市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取估值日
第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
6、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资
产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规
定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额
净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基
金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对
由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给
予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算
差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调
各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错
误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直
接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足
够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的
情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值
错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损
失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当
将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部
分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因
确定估值错误的责任方。
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估。
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和
赔偿
损失。
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记
机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托
管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认
后。
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可
抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基
金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金运作费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费。
(2)基金托管人的托管费。
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。
(5)基金份额持有人大会费用。
(6)基金的证券、期货交易费用。
(7)基金的银行汇划费用。
(8)基金的开户费用、账户维护费用。
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失。
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
(3)《基金合同》生效前的相关费用。
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
二、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年
度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核
算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书
面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计
师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合
同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的
基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和
中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时
性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过
符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》
规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照
《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募
说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管
理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的
基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金
管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机
构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金
招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基
金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募
说明书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少
每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和
年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或
营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告
登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财
务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报
告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季
度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额
20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投
资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性
风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载
在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变
更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行
为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期支付;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益
的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报
告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算
并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告
提示性公告登载在规定报刊上。
11、中国证监会规定的其他信息。
基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露
股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股
指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露
国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国
债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性
风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小
企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会规定媒介披露所投资中小企
业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书更新等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
基金管理人应在中期报告、年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基
金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例
和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管
理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内
容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对
基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报
告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、清算报告等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管
理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证
相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他
公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上
披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策
提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操
作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则
的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定
将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
2、发生暂停估值的情形;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,
导致本基金的收益水平发生波动。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。
(1)股票投资风险主要包括:
1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导
致市场价格水平波动的风险。
2)宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。
3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都
会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。
(2)债券投资风险主要包括:
1)信用风险
基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支
付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,或者债券回购交易到
期时交易对手方不能履行付款或结算义务等,造成基金资产损失的风险。
2)利率风险
市场利率波动会导致债券市场的收益率和价格的变动,如果市场利率上升,本基金
持有债券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,债券利息的再投资
收益将面临下降的风险。
3)收益率曲线风险
如果基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在差异,长、中、短期债券的相
对价格发生变化时,基金资产的收益可能低于基准。
4)利差风险
债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变
化的风险。
5)市场供需风险
如果宏观经济环境、政府财政政策、市场监管政策、市场参与主体经营环境等发生
变化,债券市场参与主体可用资金数量和债券市场可供投资的债券数量可能发生相应的
变化,最终影响债券市场的供需关系,造成基金资产投资收益的变化。
6)购买力风险
基金投资所取得的收益率有可能低于通货膨胀率,从而导致投资者持有本基金资产
实际购买力下降。
2、流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需
求的匹配与平衡。
(1)基金申购、赎回安排
参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”的相关规定。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、
债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集
中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金出现巨额赎回情形下,管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回
份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单
个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取
延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨
慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回
费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管
理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,经过内部
审批程序并与基金托管人协商确认。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的
赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金
合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
3、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、
IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
4、政策风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金
或投资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法
的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人
为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
5、股指期货风险
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。
投资股指期货主要存在以下风险:
(1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
(2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险:是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的
风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
(5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
6、国债期货风险
本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。
投资国债期货主要存在以下风险:
(1)市场风险:是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。
(2)流动性风险:是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险:是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的
风险,以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
(5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
7、中小企业私募债投资风险
中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定
性较低、外部融资的可得性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其财务数据相对
不透明,增加了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他
信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的损失。
8、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致
基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
二、声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但是,
本基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不
能保证其收益或本金安全。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决
议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对剩余基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定
的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基
金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他
费用;
4)在法律法规和基金合同规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人利益的前
提下,增加、减少、调整基金份额类别设置;
5)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务规则;
6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,基金推出新业务或服务;
7)销售基金份额;
8)依照规定召集基金份额持有人大会;
9)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措
施保护基金投资者的利益;
10)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
11)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
12)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
13)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
14)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
15)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利;
16)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
17)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构;
18)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户的业务规则;
19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别
记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金
份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,
并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期
结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报
中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相
互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金
之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据
基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理
人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权
代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的
投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费
率;
4)在法律法规和基金合同规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人利益的前
提下,增加、减少、调整基金份额类别设置;
5)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务规则;
6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,基金推出新业务或服务;
7)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
8)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金
管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面
提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理
人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开
的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额
10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备
案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期
限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联
系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点
对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理
人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不
派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由
会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,
基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,
可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基
金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相
关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金
管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果
基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式
收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面
表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的
委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)如果参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于在权益登记日基金总
份额的50%,则召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月后、六个
月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人或其代理人参加,方可召开。
(4)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也
可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代
为出席会议并表决。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决
定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、
基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以
及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基
金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基
金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表
均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含
50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理
人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单
位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位
名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形
成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、与其他基金合并终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会
议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知
规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但
应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代
表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集
或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会
的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人
中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,
不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计
票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以
在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新
清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由
公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的
计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证
员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的
决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有约束力。
9、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
3、基金收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
4、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
5、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过15个工作日。
6、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执
行。
四、基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的开户费用、账户维护费用;
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金的投资
1、投资目标
本基金通过数量化投资模型,在严格控制风险的前提下,合理配置资产权重,精选
个股,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。
2、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、银行存款(包括通知存
款、定期存款、协议存款等)、资产支持证券、大额存单、债券回购、权证、股指期货、
国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%—95%;每个交易日日终
在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
3、投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)股票投资比例为基金资产的60%—95%;
2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起3个月内予以全部卖出;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%,进入全国银行间同业市场的基金管理公司的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;
17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
占基金资产的比例不得超过95%;
18)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
20)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净
值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
21)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
22)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
25)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(23)、(24)项规定的情形外,因证券/期货市场波
动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
六、基金资产估值
1、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
2、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。
3、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估
值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价
或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所
上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取估值
日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(5)本基金投资股指期货、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估
值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
(6)中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资
产净值的计算结果对外予以公布。
4、估值程序
(1)基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其
规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
(2)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
5、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基
金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
(1)估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对
由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算
差错、系统故障差错、下达指令差错等。
(2)估值错误处理原则
1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误
责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接
损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够
的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情
况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅
对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错
误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不
当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,
并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权
利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将
其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分
支付给估值错误责任方。
4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(3)估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确
定估值错误的责任方;
2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔
偿损失;
4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机
构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
(4)基金份额净值估值错误处理的方法如下:
1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
6、暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商
确认后;
(4) 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
7、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
8、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
(2)由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会
决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,
并自决议生效后两日内在规定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对剩余基金财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定
的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如
经友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的,
并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:泓德基金管理有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
法定代表人:王德晓
成立时间:2015年3月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监许可[2015]258号
注册资本:1.43亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;特定客户资产管理;资产管理;中国证监
会许可的其他业务。
存续期间:长期
联系电话:4009-100-888
传真:010-59322130
联系人:童贤达
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、
贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;
代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务
(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;
保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管
业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申
购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组
织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据
承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币
有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银
行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业
务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投
资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、银行存款(包括通知存
款、定期存款、协议存款等)、资产支持证券、大额存单、债券回购、权证、股指期货、
国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融
资比例进行监督:
1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
股票投资比例为基金资产的60%—95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资
限制:
a、股票投资比例为基金资产的60%—95%;
b、每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等;
c、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
d、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的10%;
e、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
f、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得
超过该权证的 10%;
g、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
i、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
j、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
k、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
l、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
m、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
n、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%,进入全国银行间同业市场的基金管理公司的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
o、本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
p、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;
q、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
占基金资产的比例不得超过95%;
r、本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
s、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
t、基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净
值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
u、本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的10%。
v、 本基金管理人管理、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理、且
由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的30%;
w、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
x、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
3) 法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第b、l、w、x项规定的情形外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。期间,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式
向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资
禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1) 承销证券;
2) 违反规定向他人贷款或提供担保;
3) 从事承担无限责任的投资;
4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5) 向基金管理人、基金托管人出资。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受
上述规定的限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投
资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及
其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面
性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。
名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确
认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规
进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止
基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该
关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管
人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相
关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。
(5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。
1) 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风
险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的
名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期
或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间
市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到
后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始
生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议
进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应
及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。
2) 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据
当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,
在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由
基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根
据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。
(6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能
力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国
银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银
行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有
权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情
况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,
审核核心存款银行是否在名单内列明。
(7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于
发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券
等流通受限证券。
3) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理
人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资
非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金
托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个
工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4) 基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求
的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、
发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、
已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述
信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金
托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
5) 基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关
书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在
投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管
理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否
则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金
托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果
基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督
职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
2、 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
3、 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合
同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进
行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监
会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的
损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托
管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,
立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知
基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基
金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需
向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告
仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算
的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金
托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发
出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,
并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管
理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督
管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2) 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
(3) 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
(4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管
理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具
有托管资格的商业银行开设的泓德基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理
人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人
人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请符合《证券法》
规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以
上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金
财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金
当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办
理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行
存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过
基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户
进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条
例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海
分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1) 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券
市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2) 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约
定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助
基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物
证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司或银行间清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证
券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效
控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管
人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、
基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大
合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安
全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自
文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算和会计核算
1. 基金资产净值的计算
(1) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后
4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值
并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可
的方式发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净
值予以公布。
基金管理人根据《基金法》、《信息披露办法》计算基金净值信息,基金托管人复
核、审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致
的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
2. 基金资产估值方法
(1) 估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。
(2) 估值方法
本基金的估值方法为:
1) 证券交易所上市的有价证券的估值
a) 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
b) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
c) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
d) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所
上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
a) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
b) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
c) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
3) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取估值日
第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5) 本基金投资股指期货、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
6) 中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
7) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资
产净值的计算结果对外予以公布。
3. 估值差错处理
(1) 估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值
错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对
直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有
足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正
的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返
还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的
损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利
的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应
当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额
部分支付给估值错误责任方。
(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5) 特殊情况的处理
基金管理人或基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
4. 基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账
方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各
自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存
在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原
因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查
找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
5. 基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应
于每月终了后5个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在规
定网站上;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料
概要。基金管理人应在季度结束之日起15 个工作日内完成季度报告编制,将季度报告
登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上;在上半年结束之日起
两个月内完成中期报告编制,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告
登载在规定报刊上;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制,将年度报告登载在
规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足两个月的,
基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金管理人在5个工作
日内完成月度报表,在月度报表完成当日,将有关报表提供基金托管人复核,基金托管
人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时通知基金管理人。基金管理人在7个工
作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托
管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果通知基金管理人。基金管理人在
30日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金
托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果通知基金管理人。基金管理人在45日
内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人
在收到后45日内复核,并将复核结果通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托
管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误
后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公
章的复核意见书,相关各方各自留存一份,或以电子方式复核确认,以备有权机构对相
关文件审核时提示。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关
报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相
关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需书面或电子确
认,以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12
月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人
的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保
存期限自基金账户销户之日起不得少于20年,基金管理人和基金托管人应按照目前相
关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金管理
人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月
31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的
名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工
作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的
基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保
存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以
外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按
有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协
商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用
由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权
益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的效力
1. 基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的本基金托管协议草案,
该等草案系经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字,协议当事
人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册
的文本为正式文本。
2. 基金托管协议自《基金合同》成立之日起成立,自《基金合同》生效之日起生
效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并
公告之日止。
3. 基金托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
基金托管协议正本一式5份,基金管理人和基金托管人分别持有2份,报中国证监
会1份。每份具有同等的法律效力。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额
持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、资料发送
1、基金交易对账单
基金管理人根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公
司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实
填写或更新客户资料(含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基
金管理人无法送出的除外。
2、其他相关的信息资料
指随基金交易对账单不定期发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材
料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。
二、红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记机
构将其所获红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的
基金分红公告为准)。红利再投资免收申购费用。
三、定期定额投资
本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务,即投资者可通过固定的
销售机构,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受日常最低申购金额限
制。定期定额具体实施时间和业务规则详见我公司发布在规定信息披露媒介及公司网站
的公告。
四、基金转换
投资者可在同时销售转出基金、转入基金并开通基金转换业务的销售机构办理基金
转换业务。基金转换需遵守转入基金、转出基金有关基金申购赎回的业务规则。办理基
金转换业务的投资者可获得一定的费率优惠,具体业务规则和办理时间详见我公司发布
在规定信息披露媒介及公司网站的公告。
五、呼叫中心
呼叫中心人工座席每个交易日(上午9:00-11:30;下午13:00-17:00)为投资
人提供服务,客服热线服务内容包括业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料
修改等专项服务。
客户服务电话:4009-100-888
六、电子邮件服务
投资者在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址并通过本公司客服电话
订制电子邮件服务,可自动获得相应服务。未预留相关资料的投资者可办理资料变更后
获得此项服务。
七、短信服务
投资者在申请开立本公司基金账户时如预留手机号码并通过本公司客服电话订制
短信服务,可自动获得相应服务。未预留相关资料的投资者可办理资料变更后获得此项
服务。
八、客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心语音留言、呼叫中心人工电话、书信、
电子邮件等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还
可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。
客服邮箱:service@hongdefund.com。
第二十二部分 其他应披露事项
自2019年04月27日至2020年4月26日,本基金的临时公告刊登于《中国证券
报》和基金管理人网站www.hongdefund.com。
序号 公告名称 时间
1 泓德基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-24
2 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与申万宏源证券有限公司等销售机构费率优惠活动的公告 2020-02-18
3 泓德基金管理有限公司关于旗下基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠的公告 2020-02-08
4 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2019-12-27
5 关于旗下基金增加联储证券有限责任公司为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠的公告 2019-11-29
6 关于调整中证金牛(北京)投资咨询有限公司办理开放式基金申购单笔最低限额的公告 2019-09-27
7 泓德基金管理有限公司关于开展直销柜台交易费率优惠活动的公告 2019-09-23
8 关于调整养老金客户费率优惠的客户适用范围及申购费率优惠的公告 2019-09-20
9 泓德泓益量化混合型证券投资基金2019年恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)公告 2019-08-29
10 关于泓德泓益量化混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购及转换转入)的公告 2019-08-22
11 泓德基金管理有限公司关于泓德泓益量化混合型证券投资基金分红的公告 2019-08-22
12 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019-06-21
13 关于旗下基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告 2019-06-15
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定
将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后,可在合理时
间内取得上述文件复印件。
第二十四部分 备查文件
一、备查文件目录
1、中国证监会准予注册泓德泓益量化混合型证券投资基金募集的文件。
2、《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》。
3、《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
二、存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
三、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备
查文件的复制件或复印件。
泓德基金管理有限公司
2020年10月20日