交银施罗德现金宝货币市场基金(更新)招募说明书(2020年第1号)
2020-10-21 文字大小 【 】 【打印
            

交银施罗德现金宝货币市场基金
(更新)招募说明书
(2020年第1号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇二〇年九月
重要提示
交银施罗德现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经2014年6月12日中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】595号文核
准募集注册。本基金基金合同于2014年9月12日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基
金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因
素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资
本基金特有的其他风险等等。本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于货币市场工具,面临货币市场利率波动的风险,基金每日的收
益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特
殊要求,为满足投资者的赎回需要,基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的
需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会
成本风险。
投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理
的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2020年09月10日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年06月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
目 录
重要提示.............................................................. 1
一、绪言.............................................................. 5
二、释义.............................................................. 6
三、基金管理人....................................................... 11
四、基金托管人....................................................... 19
五、相关服务机构..................................................... 23
六、基金的历史沿革................................................... 29
七、基金合同的生效................................................... 30
八、基金份额的申购与赎回............................................. 31
九、基金的转换....................................................... 41
十、基金的投资....................................................... 44
十一、基金的业绩..................................................... 58
十二、基金的财产..................................................... 61
十三、基金资产的估值................................................. 62
十四、基金收益与分配................................................. 66
十五、基金的费用与税收............................................... 68
十六、基金的会计与审计............................................... 71
十七、基金的信息披露................................................. 72
十八、风险揭示....................................................... 78
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................... 83
二十、基金合同内容摘要............................................... 88
二十一、托管协议的内容摘要.......................................... 106
二十二、对基金份额持有人的服务...................................... 119
二十三、其他应披露事项.............................................. 121
二十四、招募说明书的存放及查阅方式.................................. 123
二十五、备查文件.................................................... 124
一、绪言
《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)
依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德
现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指交银施罗德现金宝货币市场基金
2、基金管理人或本基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中信银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《交银施罗德现金宝货币市场基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德现金
宝货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或《招募说明书》:指《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《交银施罗德现金宝货币市场基金基金产品资料概
要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《交银施罗德现金宝货币市场基金基金份额发售公
告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
14、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管
理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率和摊余成本逐日摊销,每
日计提损益
49、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实
现收益
50、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算的
年资产收益率
51、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔
费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券和票据价值、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定各类基金份额
的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等;就本基金而言,指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资产,但中国证
监会认可的特殊情形除外
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
58、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:郭佳敏
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外
机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总
经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。
陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总
监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证
券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管
理部副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、
个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。
孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部副总经理、内控案防
办副主任。历任风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行
长,交通银行内蒙古区分行行长助理,交通银行总行风险管理部(资产保全部)副
总经理。
谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委
员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有
限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国
电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经
理,北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有
限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团全球业务总
裁、亚太区行政总裁, 担任集团管理委员会成员。历任施罗德投资管理有限公司亚
洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓
展总监。
郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调
研员,非银司副巡视员、副司长,银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡
视员,汇金公司派出董事。
张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任
基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处
长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核
委员会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生,独立董事,博士,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业
工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团
独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖
南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生,监事长,硕士。现任交银金融学院常务副院长,交通银行人力资
源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业
务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,
交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。
章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。
现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理
(香港)有限公司亚洲风险经理,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,
渣打银行(香港)交易风险监控等职。
刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总经
理。历任交通银行上海市分行管理培训生,交通银行总行战略投资部高级投资并购
经理,交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
黄伟峰先生,监事,硕士。现任机构理财部(上海)总经理兼产品开发部总经
理。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理,交银施罗德基金
管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理。
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生,总经理。简历同上。
夏华龙先生,副总经理、首席信息官,博士,高级经济师。历任中国地质大学
经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产
托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;
云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。
印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任
交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、
主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务
部高级经理、总经理助理、副总经理。
许珊燕女士,副总经理,硕士,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公
司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司
国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
佘川女士,督察长,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任华泰
证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限
公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总
监、投资运营总监。
4、本基金基金经理
季参平先生,基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经
济学学士,8年金融行业从业经验。2012年至2017年任瑞士银行外汇和利率交易
员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经
理。曾任基金经理助理、交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019
年09月18日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至
今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场
证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
(2019年10月12日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日
至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至今)
的基金经理。
历任基金经理
林洪钧先生,2014年09月12日至2015年05月31日任本基金基金经理
黄莹洁女士,2015年05月27日至2019年08月02日任本基金基金经理
连端清先生,2015年08月04日至2019年08月02日任本基金基金经理
5、投资决策委员会成员
委员:谢卫(总经理)
王少成(权益投资总监、基金经理)
于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)
马俊(研究总监)
上述人员之间无近亲属关系,上述各项人员信息更新截止日为2020年09月10
日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的
发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环
节。
(2)独立性原则
公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对
公司各部门风险控制工作进行监督和检查。
(3)相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同
岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理
层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)监事会
是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。
(3)合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。
(4)风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战
略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,
就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。
(5)督察长
独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。
(6)风险管理部
风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识
别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实
现业务目标。
(7)审计部
审计部负责按照公司要求,根据国家法律法规及行业规范,结合公司战略发展
及管理目标,对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价,协
助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善,实现合规经营目标。
(8)法律合规部
法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务,依法维护公
司合法权益,评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题,及时
向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。
(9)业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责
任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护,用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控体系,完善内控制度
公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置
备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;
公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示
指数趋势、行业及个券的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、
控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职
责所在,控制风险。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-65559100
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承
销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从
事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、
售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基
金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监
督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是
中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第
一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海
证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业
并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、
服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银
行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业
务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管
理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、
机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2019年6月末,本行在国内149个大中城市设有1,410家营业网点,同时在
境内外下设6家附属机构,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有
限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信
银行股份有限公司、哈萨克斯坦阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子
公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内
地设有37家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和境内设立有3家子公
司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法
人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1个私人银行中
心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发
展,本行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力
和品牌竞争力的金融集团。2019年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500
强排行榜”中排名第19位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排
名”中排名第26位。
2、主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入
本行董事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任本行副行
长,2017年1月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同
时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控
股有限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总
监,2014年5月至2014年9月兼任本行杭州分行党委书记、行长;2007年3月至2013
年5月任本行苏州分行党委书记、行长;2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行
行长助理、党委委员、副行长;1996年12月至2003年9月在本行杭州分行工作,历
任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售
业务部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城
东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部
工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校
任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学
位,拥有二十余年中国银行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党
委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国
建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北
省分行党委书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,
历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党
委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持
工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。
杨先生2018年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1
月,任本行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本行机构业务部总经理助
理;1996年7月至2013年4月,就职于本行北京分行(原总行营业部),历任支行行
长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
3、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管
理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原
则,切实履行托管人职责。
截至2020年半年末,中信银行托管160只公开募集证券投资基金,以及基金公
司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管
资产,托管总规模达到9.73万亿元人民币。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务
中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务
持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分
析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风
险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,
对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的
规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管
理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控
检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证
证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范
等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物
质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安
装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务
授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开
展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管
协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人
改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(网站及
APP,下同)。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金A 类基
金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管
理人网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com。
个人投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理开户、本基金A类、E类基金
份额的申购、赎回、转换等业务。
2、代销机构
(1)名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:(021)63586210
传真:(021)63586215
联系人:胡技勋
客户服务电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn
(2)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3)名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
电话:(010)89936330
传真:(010)85230024
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(4)名称:长沙银行股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路一段433号
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段433号
法定代表人:朱玉国
电话:(0731)84305387
传真:(0731)84305387
联系人:吴波
客户服务电话:96511
网址:www.cscb.cn
(5)名称:东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:徐伟琴
电话:(021)021-23586603
传真:(021)021-23586860
联系人:付佳
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn
(6)名称:上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌
电话:021-52822063
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(7)名称:上海基煜基金销售有限公司
住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发
展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人:王翔
电话:(021)35385521
传真:(021)55085991
联系人:蓝杰
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(8)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人: 吴言林
电话:025-66046166转837
传真:025-56663409
联系人: 孙平
客户服务电话:025-66046166
网址: www.huilinbd.com
(9)名称:珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
电话:(020)89629099
传真:(020)89629011
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:(020)89629066
网址:www.yingmi.cn
(10)名称:中国人寿保险股份有限公司
住所:中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座
法定代表人:王滨
客户服务电话:95519
网址: www.e-chinalife.com
(11)名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金
各类基金份额,并及时公告。
(二)登记机构
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
电话:(021)61055097
传真:(021)61055064
联系人:单江
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:朱宏宇
经办注册会计师:童咏静、朱宏宇
六、基金的历史沿革
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2014年6月12日证监许可[2014]
595号文准予募集注册。基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人
为中信银行股份有限公司。
本基金为契约型开放式货币市场基金。基金存续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按面值发售。本基金采用固定
份额净值,基金帐面份额净值始终保持为1.00元。
本基金自2014年8月18日至2014年9月5日进行发售。本基金募集期共募集
375,122,844.83份基金份额,有效认购户数为920户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,经与基金托管人
协商一致并报中国证券监督管理委员会备案,本基金自2016年8月15日起增加E类
基金份额,并相应修改基金合同和托管协议相关表述。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2014年9月12日
正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续六十
个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形
的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,本基金可与其他基金合并
或终止本基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
(1)基金份额持有人数量连续90个工作日达不到200人。
(2)基金资产净值连续90个工作日低于5000万元。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金A类基金
份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理
人网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理开户、本基金A类、E类基金
份额的申购、赎回、转换等业务。
如有其他销售机构新增办理本基金基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司
届时相关公告为准。
2、除基金管理人之外其他销售机构
本基金除基金管理人之外的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机
构”章节或拨打基金管理人客户服务电话进行咨询。
投资人可通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销售
机构提供的其他方式进行申购、赎回或定期定额投资。本基金管理人可根据情况变
更或增减基金销售机构,并在管理人网站公示。
若销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行
申购与赎回。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特
殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购的开始日及业务办理时间
本基金A类、E类基金份额已分别于2014年9月22日、2016年8月15日起开放申
购业务。
3、赎回的开始日及业务办理时间
本基金A类、E类基金份额已分别于2014年9月22日、2016年8月15日起开放赎
回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
(三)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经
登记机构正式受理的不得撤销;
4、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总
规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资
金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎
回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金
份额时,申购生效。
投资人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和
赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在
T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人
应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申
请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为
准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
(五)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
直销机构首次申购A类基金份额的最低金额为单笔100,000元,追加申购A类基
金份额的最低金额为单笔10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管
理的任一基金(包括本基金)记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过本
基金管理人网上直销交易平台办理A类基金份额的基金申购业务的不受直销机构单
笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔0.01元,追加申购单笔金额不设限
制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构单
笔申购A类基金份额的最低金额为单笔0.01元,如果其他销售机构业务规则规定的
最低单笔申购A类基金份额的金额高于0.01元,以该销售机构的规定为准。
投资者申购E类基金份额的:首次申购申请的最低金额为单笔5,000,000元,追
加申购的最低金额为单笔100,000元。本基金单笔申购最低金额可由基金管理人酌
情调整。
2、赎回份额的限制
赎回的最低份额为0.01份基金份额,如果其他销售机构业务规则规定的单笔最
低赎回份额高于0.01份,以该销售机构的规定为准。
3、最低保留余额的限制
每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于0.01份时,若当
日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权
将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、基金管理人可以根据基金实际运作情况规定单个投资人累计持有的基金份
额上限、本基金的总规模上限、当日申购金额上限、或单个投资人当日申购金额上
限,并在相关限制实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体
请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回份
额、最低基金份额保留余额和基金总规模等数量限制。基金管理人必须在调整实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(六)、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎
回费用;在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、
中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性
风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份
额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财
产,基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除
外;当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基
金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人
应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制
赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。
2、本基金通过每日计算收益并分配的方式,使基金份额净值保持在1.00元。
本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。
3、申购份额的计算
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一:假定某投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额,则其可得到的基
金份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000份
即投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额,可以得到10,000份A类基金份
额。
4、赎回金额的计算
赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以1.00元。投资人提交全额赎回申请
时,所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。
赎回金额的计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二:假定某投资者将所持有的10,000份A类基金份额赎回(非全额赎回),则
其可得到的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000?1.00=10,000元
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护基金份
额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的申购。
5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、当新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基
金总规模上限时,或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上
限时,或使该投资人累计持有的份额超过基金管理人规定的单个投资人累计持有份
额上限时,或使该投资人当日申购金额超过基金管理人规定的单个投资人当日申购
金额上限时。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记
机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或
基金会计系统无法正常运行。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。出现上述情形时,基金管
理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。对于上述第7项拒绝申购的情形,基金管理人将在基金管理人网站上
公布相关申购上限设定。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护基金份
额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记
机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或
基金会计系统无法正常运行。
7、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受
赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理
人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期确认并支付。若出现上述第5项所
述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将
当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下
一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,
以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人
未能赎回部分作自动延期赎回处理。
本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额
20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该类基金份额持有人当日超过
20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该类基金份额持有人未超过上
述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”
的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该类基金份额持
有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但
不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、刊登公
告或者通知销售机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办
法》的有关规定,不迟于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
公告,并公布最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化
收益率。
(十一)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十二)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十三)定期定额投资计划
定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式,投资人可通过向相关销售机构
提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指
定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资
计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定
额投资计划的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。本基金2014年12月8日刊
登公告自2014年12月11日起开通本基金A类基金份额的定期定额投资计划业务,具
体开通销售机构名单和业务规则参见相关公告。
(十四)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额和基金账户的冻结与解
冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十五)其他业务
在不违反相关法律法规、对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金
管理人可办理基金份额的质押业务、转让业务或其他基金业务,基金管理人可制定
相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
九、基金的转换
(一)基金转换
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换
为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进
行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注
册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
(二)转换业务办理时间
本基金2018年3月6日刊登公告自2018年3月7日起开放日常转换业务。
办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新
的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应
的调整并公告。
投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎
回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业
务的时间可能有所不同,投资人应以各销售机构公告的时间为准。
本基金转换业务具体开通销售机构名单、可转换旗下基金范围参见相关公告。
(三)基金转换的程序
1. 申请方式:书面申请或销售机构公布的其他方式。
2. 基金转换申请的确认
正常情况下,T日规定时间受理的申请,基金注册登记机构在T+1日内为投资
人对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查
询转换的确认情况。
3. 基金转换的注册登记
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资人转
换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资人T日的基金转换业务申请进行有效
性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,在T+2日后(包含
该日)投资人可向销售机构查询转换业务的成交情况,并有权转换或赎回该部分基
金份额。
(四)基金转换的数额限制
基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,小数点
后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
基金遵循“份额转换”的原则,单笔转换份额不得低于10份。基金持有人可将其
全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限
制。
基于投资人在单个交易账户保留的货币基金(除交银货币外)的最低保留余额为
0.01份,每个工作日投资人在单个交易账户保留的基金份额余额少于最低保留余额
时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,基金管理
人有权将投资人在该账户保留的基金份额一次性全部赎回。因此,如果某笔转换申
请确认后转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于最低保留余额时,则转出基
金在该账户剩余的基金份额将被全部赎回。如果某笔转换申请确认后转入基金的单
个交易账户的基金份额余额少于最低保留余额且该账户当日有份额减少类业务被确
认,则转入基金在该账户剩余的基金份额(包括该部分转换入确认份额)将随即被
强制赎回。
(五)基金转换费用
于已开通转换业务的货币市场基金之间进行的相互转换不收取转换费用。
本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和
费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
(六)基金转换份额的计算公式
基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站
(www.fund001.com)列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。
(七)业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构
代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资人办
理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可
申购状态。
2、投资人只能在相同收费模式下进行基金转换。前端收费模式的开放式基金
只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模
式的其他基金。交银货币、债券基金C类基金份额与其他基金之间的转换不受上述
收费模式的限制。
3、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入
基金的基金份额净值为基础进行计算。(货币市场基金的基金份额净值为固定价
1.00元)。
4、基金份额持有人申请将其账户内货币基金的基金份额转换为其他基金份额
时,注册登记机构将自动结转该转出份额对应的待支付收益,该收益将一并计入转
出金额并折算为转入基金的基金份额,但收益部分不收取转换费用。
5、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期
将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
(八)暂停基金转换
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入
基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的情形和公告的有关规定一般也适用于暂停基
金转换,具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关
公告。
单个开放日,基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转
出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过
上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出
与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转
出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但在转出
申请得到部分确认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下
一开放日的基金转换申请。
十、基金的投资
(一)投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资
收益。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存
款,短期融资券(包括超级短期融资券),1年以内(含1年)的银行定期存款、大
额存单,期限在1年以内(含1年)的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)
的债券、资产支持证券和中期票据,期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,中
国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具及相关衍生工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基金
投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单的投资,不需召开
基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定
执行。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基
金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可投资于其他货币市场基金,此
项变动不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和
监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或
相关规定。
(三)投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市
场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合
期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体
包括:
1、短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流
动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策
略。
2、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线
的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及
对未来短期经济走势的预期。
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定
组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别
在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁
定风险,满足组合目标期限。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益
性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利
差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
5、流动性管理策略
在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现
金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前
提下,确保基金的稳定收益。
6、无风险套利策略
无风险套利策略包括:
跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基
金资产在各个细分市场之间的配置比例。如,当交易所市场回购利率高于银行间市
场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定
价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益
特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
7、滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的
整体持续的变现能力。
8、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品
的动向,一旦监管机构允许货币市场基金参与此类金融工具的投资,基金管理人在
履行适当程序后将其纳入投资范围,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据
对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品
种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
(四)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证、国债期货和股指期货;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过397天的债券;
(4)信用等级在AAA级以下的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另
有规定的,从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)流通受限证券;
(8)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
(2)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计
不得超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(4)本基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%;如果基
金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款则不受该
比例限制;
(5)除发生巨额赎回的情形外,本基金投资组合中,债券正回购的资金余额
在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 因发生巨额赎回致使本基金债券正
回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调
整;
(6)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机构
投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行
的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(7)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率
债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(8)本基金通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
(9)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款
及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(10)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
(11)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(12)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资
产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行
存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其
他品种;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致;
(15)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净
值的20%,证监会规定的特殊品种除外;本基金持有的同一(指同一信用级别)资
产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全
部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券
合计规模的10%;本基金应投资于具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评
级,且信用评级不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级
别的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合
投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(16)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
1)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用
评级和跟踪评级具备下列条件之一:
i)国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,
若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准。
4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持。
(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期。
(18)中国证监会规定的其他比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在法律法规或监管机
构规定的时间期限内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本
基金投资不再受相关限制。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程
序后,本基金可不受上述规定的限制。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期
存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活
期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发
布,或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以变更业绩比较基准并及时
公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期
货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评
级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准
的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。
(七)投资组合平均剩余期限的计算
1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:
其中:
投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易
保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存
款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在
一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断
式回购产生的待回购债券、或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的
正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券
成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天;证券清算款的
剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限
以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;
(2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至
协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通
知期计算;
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以
下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的
实际剩余天数计算;允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实
际剩余天数计算;
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的
实际剩余天数计算;
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天
数计算;
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限;
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的
实际剩余天数计算;
(8) 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计
算;
(9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国
证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中
国证监会对剩余期限计算方法另有规定的,从其规定。
(八)基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的有关规定进行融资、融券。
(九)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
(十)投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
(2)公司投资及风险控制政策;
(3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及发行主体的基本
面;
(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险
的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要
职责是对基金的资产配置提出指导性意见,审批重大单项投资决定,审视投资组合
风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投
资组合,并向中央交易室下达投资指令。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资管理流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业
务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合
作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的
投资管理程序如下:
(1)研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析
师各自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
(2)投资决策委员会每月召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性意
见,并讨论股票、债券的投资重点等;
(3)基金经理根据投资决策委员会决议,依据宏观分析师、策略分析师的宏
观经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市
场研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险
控制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案;
(4)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令;
(5)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由中央交易室执行,中央交
易室对交易情况及时反馈;
(6)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情
况;
(7)风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,量化投资部定期完成基金
业绩评估报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序作
出调整。
(十一)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2020年4月1日起至6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 11,610,914,896.92 44.17
其中:债券 11,580,914,896.92 44.05
资产支持证券 30,000,000.00 0.11
2 买入返售金融资产 4,772,333,038.49 18.15
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 9,801,044,446.31 37.28
4 其他各项资产 103,866,476.35 0.40
5 合计 26,288,158,858.07 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.51
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 2,117,214,661.39 8.76
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间
市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120天”。本报告期内,本基金未发生超标情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 21.93 8.76
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 12.87 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 13.09 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 4.52 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 55.98 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
6 合计 108.39 8.76
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 329,812,741.13 1.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 942,666,846.96 3.90
其中:政策性金融债 942,666,846.96 3.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,811,654,002.50 11.64
6 中期票据 131,360,510.91 0.54
7 同业存单 7,365,420,795.42 30.49
8 其他 - -
9 合计 11,580,914,896.92 47.94
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 112021207 20渤海银行CD207 5,000,000 496,756,350.70 2.06
2 072000136 20中信证券CP011 4,000,000 400,002,904.22 1.66
3 190211 19国开11 3,700,000 370,847,898.93 1.54
4 072000130 20招商CP010BC 3,000,000 300,000,081.86 1.24
5 112021171 20渤海银行CD171 3,000,000 298,432,339.64 1.24
6 112095587 20长沙银行CD042 3,000,000 296,747,571.10 1.23
7 072000128 20财通证券CP005 2,500,000 250,000,083.25 1.03
8 072000123 20安信证券CP005 2,500,000 250,000,080.14 1.03
9 041900322 19河钢集CP003 2,000,000 201,008,889.82 0.83
10 150220 15国开20 2,000,000 200,990,912.84 0.83
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.2026%
报告期内偏离度的最低值 -0.0371%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1029%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139901 蚁信08A 300,000 30,000,000.00 0.12
9、投资组合报告附注
9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日
摊销计算损益。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除20招商CP010BC
(072000130)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20招商CP010BC(072000130)的发行
主体招商证券于2019年9月11日公告,中国证监会北京监管局向公司北京朝外大街
证券营业部下发了《关于对招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部采取责
令改正并增加合规检查次数措施的决定》([2019]96号),认为该营业部在为某客户
开立融资融券账户时,由于员工操作失误,该营业部将融资融券账户错误关联到另
一客户股东账户下;在代销产品过程中,该营业部向某客户进行风险提示的留痕缺
失。因此,北京证监局对该营业部作出责令改正并增加合规检查次数的监督管理措
施决定。
9.2本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投
资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也
严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司个券审核流程。在对
该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分
析其对投资决策的影响,经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果
和现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该债券基本面和投资价值的判
断。
9.3期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 103,563,228.69
4 应收申购款 302,819.66
5 其他应收款 428.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 103,866,476.35
9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金业绩截止日为2020年06月30日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1)交银现金宝货币A:
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.4677% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.3804% 0.0012%
2020上半年 1.0832% 0.0015% 0.1745% 0.0000% 0.9087% 0.0015%
2019年度 2.4434% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 2.0934% 0.0017%
2018年度 3.4036% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 3.0536% 0.0022%
2017年度 3.2253% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 2.8753% 0.0015%
2016年度 2.2460% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 1.8950% 0.0014%
2015年度 3.7535% 0.0069% 0.3500% 0.0000% 3.4035% 0.0069%
2014年度(自基金合同生效日起至2014年12月31日) 0.9735% 0.0091% 0.1064% 0.0000% 0.8671% 0.0091%
注:本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
2)交银现金宝货币E:
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.5275% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.4402% 0.0012%
2020上半年 1.2036% 0.0015% 0.1745% 0.0000% 1.0291% 0.0015%
2019年度 2.6866% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 2.3366% 0.0017%
2018年度 3.6466% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.2966% 0.0023%
2017年度 3.4665% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 3.1165% 0.0015%
2016年度(自基金分级日起至2016年12月31日) 0.7192% 0.0017% 0.1055% 0.0000% 0.6137% 0.0017%
注:本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
交银施罗德现金宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月12日至2020年06月30日)
1、交银现金宝货币A
注:图示日期为2014年9月12日至2020年6月30日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招
募说明书有关投资比例的约定。
2、交银现金宝货币E
注:本基金自2016年8月15日起,开始销售E类份额,投资者提交的申购申请
于2016年9月13日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2016年9月13日至2020
年6月30日。
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金
应收申购款及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收
益率的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类证券、票据和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及
负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利
率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率和摊余
成本逐日摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的
市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价
计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公
平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行
重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定
的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控
制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理
人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值
重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对
方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现
收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日
结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算
的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送
基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法
规的规定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位以内
发生差错时,视为估值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误
处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔
偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下:
(1)基金估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公
告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基
金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益和
7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应
于每个开放日交易结束后计算当日的各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已
实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基
金管理人,由基金管理人予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第2、3、4项进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错
误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采
取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十四、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已
实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当
日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形
成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于
零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当
日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资
(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当
日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量
避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管
理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后
第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日
最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额的每万份基
金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行按照基金合同的约定对当天实现的收益进行收益结转(如遇节
假日可顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。
(五)本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算
见基金合同第十八部分。
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日
期顺延。
(2)、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用
(1)本基金不收取申购费用和赎回费用。
(2)基金销售服务费
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,在通常情况下,本基金
A 类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率
计提,本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的
0.01%年费率计提。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金销售服务费划付指令,由基金托管人复核后于次月前3个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付
日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管
费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》、
《流动性规定》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人按照以保护基金份额持有人利益为根本出发点,法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以
下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站
及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
4、基金净值信息
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金
管理人将至少每周分别公告一次各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现
收益和7日年化收益率;
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
某类基金份额的每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当
日该类基金份额总额×10000
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。其中,当日该类基金份额总额包括该
类基金份额截至上一工作日(包括节假日)未结转份额(若有)。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基
金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日
后首个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披
露半年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益
率。
5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
基金管理人应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生重
大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项,但基金合同另有约定的除外;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
(16)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)调整本基金的份额类别设置;
(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(23)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存
单;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同约定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出
清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,
并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益、
7日年化收益率、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基
金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向
基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保
证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十八、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投
资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供
固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金
法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也
不是替代储蓄的等效理财方式。
投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发
展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性
的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造
成影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利
率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债
券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者
不能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进
而造成基金资产损失,从而产生风险。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨
胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益
下降,影响基金资产的保值增值。
6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资
决策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持
有的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再
投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所
持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流
的不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运
营收入越稳定,经营风险就越小。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资
人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生
不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,因市场交
易量不足,某些投资品种的流动性不佳,可能导致证券不能迅速、低成本地转变为
现金,从而影响基金运作和收益水平。极端情况下,连续大量赎回将会导致基金的
现金支付出现困难,或迫使基金以不适当的价格大量抛售证券或提前支取存款,可
能导致基金财产的损失。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散
投资的原则在个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的
流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下
一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,
以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人
未能赎回部分作自动延期赎回处理。
本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额
20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该类基金份额持有人当日超过
20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该类基金份额持有人未超过上
述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”
的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该类基金份额持
有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但
不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公
平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理巨额
赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等,作为特定情
形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理人应时刻防范可能产生
的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流
动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。
(四)交易对手违约风险
交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手或存款银行违约
时,将直接导致基金资产的损失,或导致基金不能及时抓住市场机会,对投资收益
产生影响。
(五)特定风险
本基金投资于货币市场工具,面临货币市场利率波动的风险,基金每日的收益
将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特殊要
求,为满足投资者的赎回需要,基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求,
在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风
险。
(六)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不
完善产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
7、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自
身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
8、其他意外导致的风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,在
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、本基金作为被合并方与其他基金进行合并的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停
牌或其他流通受限的情形除外。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)基金合并方案
1、基金合并概述
基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,本基金可与其他基金合并
或终止本基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
(1)基金份额持有人数量连续90个工作日达不到200人。
(2)基金资产净值连续90个工作日低于5000万元。
基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金吸
收合并等方式。本基金与其他基金合并时,其他基金应是与本基金同一类别的基
金。本基金吸收合并其他基金时,其他基金终止,本基金存续;本基金被其他基金
吸收合并时,其他基金存续,本基金终止。
2、基金合并的实施方案
(1)合并预公告
根据涉及合并的其他基金(以下简称“其他基金”)的基金合同约定,其他基金
的合并需经基金份额持有人大会决议通过的,则基金管理人应当发布本基金拟与被
合并基金进行合并的预公告,公告应包括本次基金合并方案,同时需披露其他基金
的名称以及其他基金需召开基金份额持有人大会审议合并事项的事宜。
基金管理人应当尽快召开其他基金的基金份额持有人大会,审议与本基金进行
合并的事项。
(2)基金合并公告
1)若其他基金的基金合同约定,与本基金合并无需召开基金份额持有人大
会,或者与本基金合并的事项已经其他基金的基金份额持有人大会决议通过且经中
国证监会备案的,基金管理人应就本基金具体合并事宜,依照相关法律法规的规定
进行公告,向投资人披露合并后基金的基金合同或基金合同修正案,明确实施安
排,说明对现有基金份额持有人的影响,并报中国证监会备案。
2)基金管理人应在合并实施前至少提前二十个工作日就基金合并相关事宜进
行提示性公告。
3)为了保障现有基金份额持有人的利益,基金管理人可在合并预公告发出后
或合并实施前(若无需发布合并预公告的)的合理时间内暂停本基金的日常申购或
转换转入业务。
3、基金合并业务的规则
(1)基金管理人应在有关基金合并的公告中,说明对现有基金份额的处理方
式及基金合并操作的具体起止时间,并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指
定期限内(该期限不少于二十个工作日,具体期限在公告中列明,以下简称“指定
期限”)可行使选择权。
(2)基金份额持有人在指定期限内可行使的选择权包括:
1)赎回其持有的本基金份额;
2)将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的、可接受转换转入的其他
基金份额;
3)继续持有合并后的基金份额;
4)基金管理人届时公告的其他选择权。
(3)基金份额持有人可就其持有的本基金全部或部分基金份额选择行使上述
任意一项选择权。
(4)除以下(5)所述情形外,基金份额持有人在指定期限内因行使选择权而
赎回或转换转出本基金份额的,基金管理人免除基金份额持有人赎回或转换时应支
付的赎回费或转换费(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)
等交易费用。
(5)在指定期限内,本基金可以开放申购及/或转换转入业务,但对该等申购
及/或转换转入的份额,如其在指定期限内再赎回或转换转出的,基金管理人有权
不予免除相应的赎回费或转换费等交易费用。
(6)指定期限届满,基金份额持有人没有作出选择的,视为基金份额持有人
选择继续持有基金合并后的基金份额。
4、本基金管理人有权决定本基金按照法律法规、业务规则及有权机关要求等
以基金资产(证券、存款、现金等)或现金资产等形式与其他基金的资产进行合
并,或接受其他基金按照法律法规、业务规则及有权机关要求等以基金资产(证
券、存款、现金等)或现金资产等形式与本基金的资产进行合并。具体操作以基金
管理人届时发布的基金合并方案及相关公告为准。
5、基金合并导致本基金终止并清算时,由此产生的清算费用由本基金财产承
担。
6、基金合并后的投资管理
本基金吸收合并其他基金的,其他基金的基金合同终止,本基金的投资管理将
按本基金合同约定保持不变。其他基金资产和本基金资产合并运作,其他基金的基
金份额持有人即成为本基金的基金份额持有人。本基金的申购赎回不受影响,基金
份额持有人的申购赎回按照本基金的相关规定进行。
本基金被其他基金吸收合并的,本基金合同终止,本基金的投资管理将按照其
他基金基金合同的约定执行,本基金资产和其他基金资产合并运作,本基金的基金
份额持有人即成为其他基金的基金份额持有人。基金份额持有人的申购赎回按照其
他基金的相关规定进行。
7、基金管理人与基金托管人应就基金合并事宜协商一致,并按照本基金合同
的约定具体实施,且无需经基金份额持有人大会审议批准。
8、基金合并完成后,基金管理人应按照《信息披露办法》的规定就合并后的
基金情况予以公告,并报中国证监会备案。
九、本基金被其他基金吸收合并引起本基金基金合同终止的,本基金财产可不
予变现和分配,并入其他基金资产中。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承
担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。
二十、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规、《基金合同》和《托管协议》
独立运用并管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》和《托管协议》及有关法律规定监督基金托管人,如认
为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他
监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基金
净值信息,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同
期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规、《基金合同》和《托管协议》的
规定安全保管基金财产;
2)依《基金合同》和《托管协议》约定获得基金托管费以及法律法规规定或
监管部门批准的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为
基金办理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的各类基金份额的基金资产净值、基金份额净
值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规
则;
10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补
充,并保证其真实性;
11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》,法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人,但因涉及本基金与其他基金合并的除外;
4)转换基金运作方式,法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费,但法律法规
要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并,法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的
除外;
8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规、基金合同和中国证监会另有
规定的除外;
9)变更基金份额持有人大会程序,法律法规、基金合同和中国证监会另有规
定的除外;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由本基金或基金份额
持有人承担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或在不影
响现有基金份额持有人利益的前提下变更或增加收费方式;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)在法律法规和本基金合同允许的范围内、对基金份额持有人无实质性不利
影响的前提下,推出新业务或服务,调整本基金份额类别的设置,调整有关基金认
购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;
7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的
其他情形。
(3)基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,本基金可与其他基
金合并或终止本基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
1)基金份额持有人数量连续90个工作日达不到200人。
2)基金资产净值连续90个工作日低于5000万元。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集;并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合;
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告
知基金管理人,基金管理人应当配合;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理
人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人
或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效
力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规和监管机
关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个
月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在权益登记日基金总份额
的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为
基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通
知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上
(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意
见;
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用
网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本
基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结
合的方式召开基金份额持有人大会并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会
的程序进行;基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表
决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并
(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托
管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管
理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之
日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消
或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召
开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
在决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)本基金作为被合并方与其他基金进行合并的;
(4)《基金合同》约定的其他情形;
(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、
停牌或其他流通受限的情形除外。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
8、基金合并方案
(1)基金合并概述
基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,本基金可与其他基金合并
或终止本基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
1)基金份额持有人数量连续90个工作日达不到200人。
2)基金资产净值连续90个工作日低于5000万元。
基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金吸
收合并等方式。本基金与其他基金合并时,其他基金应是与本基金同一类别的基
金。本基金吸收合并其他基金时,其他基金终止,本基金存续;本基金被其他基金
吸收合并时,其他基金存续,本基金终止。
(2)基金合并的实施方案
1)合并预公告
根据涉及合并的其他基金(以下简称“其他基金”)的基金合同约定,其他基金
的合并需经基金份额持有人大会决议通过的,则基金管理人应当发布本基金拟与被
合并基金进行合并的预公告,公告应包括本次基金合并方案,同时需披露其他基金
的名称以及其他基金需召开基金份额持有人大会审议合并事项的事宜。
基金管理人应当尽快召开其他基金的基金份额持有人大会,审议与本基金进行
合并的事项。
2)基金合并公告
a)若其他基金的基金合同约定,与本基金合并无需召开基金份额持有人大
会,或者与本基金合并的事项已经其他基金的基金份额持有人大会决议通过且经中
国证监会备案的,基金管理人应就本基金具体合并事宜,依照相关法律法规的规定
进行公告,向投资人披露合并后基金的基金合同或基金合同修正案,明确实施安
排,说明对现有基金份额持有人的影响,并报中国证监会备案。
b)基金管理人应在合并实施前至少提前二十个工作日就基金合并相关事宜进
行提示性公告。
c)为了保障现有基金份额持有人的利益,基金管理人可在合并预公告发出后
或合并实施前(若无需发布合并预公告的)的合理时间内暂停本基金的日常申购或
转换转入业务。
(3)基金合并业务的规则
a)基金管理人应在有关基金合并的公告中,说明对现有基金份额的处理方式
及基金合并操作的具体起止时间,并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定
期限内(该期限不少于二十个工作日,具体期限在公告中列明,以下简称“指定期
限”)可行使选择权。
b)基金份额持有人在指定期限内可行使的选择权包括:
A、赎回其持有的本基金份额;
B、将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的、可接受转换转入的其他
基金份额;
C、继续持有合并后的基金份额;
D、基金管理人届时公告的其他选择权。
c)基金份额持有人可就其持有的本基金全部或部分基金份额选择行使上述任
意一项选择权。
d)除以下e)所述情形外,基金份额持有人在指定期限内因行使选择权而赎回
或转换转出本基金份额的,基金管理人免除基金份额持有人赎回或转换时应支付的
赎回费或转换费(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交
易费用。
e)在指定期限内,本基金可以开放申购及/或转换转入业务,但对该等申购及/
或转换转入的份额,如其在指定期限内再赎回或转换转出的,基金管理人有权不予
免除相应的赎回费或转换费等交易费用。
f)指定期限届满,基金份额持有人没有作出选择的,视为基金份额持有人选
择继续持有基金合并后的基金份额。
(4)本基金管理人有权决定本基金按照法律法规、业务规则及有权机关要求
等以基金资产(证券、存款、现金等)或现金资产等形式与其他基金的资产进行合
并,或接受其他基金按照法律法规、业务规则及有权机关要求等以基金资产(证
券、存款、现金等)或现金资产等形式与本基金的资产进行合并。具体操作以基金
管理人届时发布的基金合并方案及相关公告为准。
(5)基金合并导致本基金终止并清算时,由此产生的清算费用由本基金财产
承担。
(6)基金合并后的投资管理
本基金吸收合并其他基金的,其他基金的基金合同终止,本基金的投资管理将
按本基金合同约定保持不变。其他基金资产和本基金资产合并运作,其他基金的基
金份额持有人即成为本基金的基金份额持有人。本基金的申购赎回不受影响,基金
份额持有人的申购赎回按照本基金的相关规定进行。
本基金被其他基金吸收合并的,本基金合同终止,本基金的投资管理将按照其
他基金基金合同的约定执行,本基金资产和其他基金资产合并运作,本基金的基金
份额持有人即成为其他基金的基金份额持有人。基金份额持有人的申购赎回按照其
他基金的相关规定进行。
(7)基金管理人与基金托管人应就基金合并事宜协商一致,并按照本基金合
同的约定具体实施,且无需经基金份额持有人大会审议批准。
(8)基金合并完成后,基金管理人应按照《信息披露办法》的规定就合并后
的基金情况予以公告,并报中国证监会备案。
9、本基金被其他基金吸收合并引起本基金基金合同终止的,本基金财产可不
予变现和分配,并入其他基金资产中。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承
担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会,按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁
地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费
由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。
二十一、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2005]128号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
批准设立文号:国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]125号
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放
式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保
险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他
业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投
资范围、投资对象进行监督。本基金将投资法律法规及监管机构允许投资的金融工
具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),1年以内(含1
年)的银行定期存款、大额存单,期限在1年以内(含1年)的债券回购,剩余期限
在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在1年以内(含1
年)的中央银行票据,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基金
投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单的投资,不需召开
基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定
执行。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基
金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可投资于其他货币市场基金,此
项变动不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和
监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或
相关规定。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融
资比例进行监督:
1)本基金不得投资于以下金融工具:
(a)股票、权证、国债期货和股指期货;
(b)可转换债券;
(c)剩余期限超过397天的债券;
(d)信用等级在AAA级以下的企业债券;
(e)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另
有规定的,从其规定;
(f)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(g)流通受限证券;
(h)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述限制后,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金不受上述规定的限制。
2)组合限制
(a)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
(b)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超
过基金资产净值的10%;
(c)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(d)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到
期后不得展期;
(e)本基金通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
(f)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;如果基金
投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,则不受该
比例限制;
(g)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机构
投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行
的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(h)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率
债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(i)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款
及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(j)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
(k)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(l)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存
款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(m)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(n)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致;
(o)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净
值的20%,证监会规定的特殊品种除外;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产
支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部
基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合
计规模的10%;本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级,且应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用
级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(p)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日
均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余
额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;
(q)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
I)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
II)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用
评级和跟踪评级具备下列条件之一:
i)国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,
若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
III)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准。
IV)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持。
(r)中国证监会规定的其他比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在法律法规或监管机
构规定的时间期限内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本
基金投资不再受相关限制。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资
禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)向其基金管理人、基金托管人出资;
5)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金可不受上述规定的限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督:
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参
与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的银行间债券市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确
认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手
的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托
管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人
收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照双方原定协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基
金资产损失的,基金托管人不承担责任。
2)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,按银行间债券市场的交易规
则进行交易。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金
托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(5)基金托管人对基金投资中期票据的监督:
1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法
规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险
处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资
中期票据的额度和比例进行监督。
2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规
定的,从其约定。
3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵
守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例
限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同
以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配
合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管
人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促
基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金
托管人应承担相应责任。
(6)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督:
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人
应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签
订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、
资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等
流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法
权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相
关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的
各项规定。
基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人
提供的符合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管理人将基金资产
投资于该名单之外的存款银行,有权拒绝执行。该名单如有变更,基金管理人应在
启用新名单前提前及时将新名单发送给基金托管人。
2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施:
(1)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对各类基金
份额的基金资产净值计算、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算、应收资
金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介
材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(2)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金
合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管
人发出回函,就基金托管人合理的疑义进行解释或举证。
(3)在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人
改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人
应报告中国证监会。
(4)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反
基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。
(5)基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理
人,并及时向中国证监会报告,基金管理人应依法承担相应责任。
(6)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时
间内答复基金托管人并改正,就基金托管人合理的疑义进行解释或举证,对基金托
管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
(7)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
(8)基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监
督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金
托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不
限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现
收益和7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督
基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面
形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形
式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未
能在限期内纠正或未在合理期限内确认的,基金管理人应报告中国证监会。基金管
理人有义务要求基金托管人赔偿基金、基金管理人因此所遭受的损失。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银
行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管
理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本
托管协议约定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何
财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的
其他账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金资产。
2、募集资金的验资
(1)基金募集期间募集认购款项应存于基金认购专用账户,该账户由基金管
理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
(2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理
人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管
专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有
从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由
参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办
理退款事宜,基金托管人应提供充分协助。
3、基金的银行账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻
制、保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用本基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3) 基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机
构的有关规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理:
(1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
(2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
(3)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人负责以本基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并
由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为本基金对外签订全国银行间国债
市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协
助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户
按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司、银行间清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管
库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金
托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应
由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担
保管责任,但应勤勉履行定期查询等合理注意。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表本
基金签署的与本基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保
管。基金管理人在代表本基金签署与本基金有关的重大合同时应保证基金一方持有
两份以上的正本原件,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同
送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年
以上。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移,
由基金管理人保管。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。每万份基金已实现收
益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第4
位,小数点后第5位四舍五入。7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假日) 每万
份基金已实现收益所折算的年资产收益率,精确到百分号内小数点后3位,百分号
内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同及相关法律、法规的规
定。用于基金信息披露的各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益和
7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工
作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益
和7日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金
会计账目的核对同时进行。
3、根据《基金法》,基金管理人计算并公告各类基金份额的基金资产净值、每
万份基金已实现收益和7日年化收益率,基金托管人复核、审查基金管理人计算的
各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。因此,
本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在
平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额
的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公
布。
(六)基金份额持有人名册的保管
1、基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,基金份
额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
2、基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
3、基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交基金份额持有人名
册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份
额。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
4、若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
本协议及本协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律(为本协议之
目的,不包括香港、澳门和台湾法律),并按照中华人民共和国法律解释。
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。
(八)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会备
案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)持有人交易资料的寄送服务
1、基金合同生效后的每次交易结束后,可在T+2个工作日后通过销售机构的
网点查询和打印确认单;
2、本基金管理人将向持有人提供电子或纸质对账单,需要订阅或取消的客户
可与本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)联系。
(二)网上直销服务
本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本基金管理
人网站的网上直销交易平台办理开户和本基金A类基金份额的申购、赎回、转换以
及定期定额投资等业务,有关详情可参见相关公告。
基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金
管理人网站。
在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时
调整可用于网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。
(三)信息咨询、查询服务
投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等
信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)或登录
本基金管理人网站(www.fund001.com)进行咨询、查询。
本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户
证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资
人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金账
号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。
投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。
(四)基金转换业务
本基金已开通基金份额的转换业务,具体实施方法请参见相关公告。
(五)定期定额投资计划
本基金已开通A类基金份额的定期定额投资计划,具体实施方法请参见相关公
告。
服务联系方式:
本基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址:www.fund001.com
电子信箱:services@jysld.com
投资者也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。
二十三、其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2019-12-05
2 交银施罗德现金宝货币市场基金(更新)招募说明书摘要(2019年第3号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-10
3 交银施罗德现金宝货币市场基金(更新)招募说明书(2019年第3号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-10
4 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-21
5 交银施罗德现金宝货币市场基金2019年第4季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-21

7 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-03-30
8 交银施罗德现金宝货币市场基金2019年年度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-03-30
9 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-04-22
10 交银施罗德现金宝货币市场基金2020年第1季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-04-22
11 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-07-21
12 交银施罗德现金宝货币市场基金2020年第2季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-07-21
13 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-29
14 交银施罗德现金宝货币市场基金2020年中期报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-29
15 交银施罗德现金宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-31
16 交银施罗德现金宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-31
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的场所,投资人可
在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或
复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人
保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅和下载招募
说明书。
二十五、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予交银施罗德现金宝货币市场基金募集注册的文件
(二)《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》
(三)《交银施罗德现金宝货币市场基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册交银施罗德现金宝货币市场基金的法律意见书