泰信天天收益货币市场基金2020年第3季度报告
2020-10-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 27日



泰信天天收益货币 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2020年 10月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信天天收益货币
交易代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 2月 10日
报告期末基金份额总额 3,750,887,321.35份
投资目标
确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基
准的现金收益。
投资策略
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低
风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。
本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
下属分级基金的交易代码 290001 002234 002235
报告期末下属分级基金的份额总额
69,809,094.31

3,681,075,338.50

2,888.54份

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 )
泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
1. 本期已实现收益 241,082.95 6,162,062.02 11.82
2.本期利润 241,082.95 6,162,062.02 11.82
3.期末基金资产净值 69,809,094.31 3,681,075,338.50 2,888.54
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配是按月结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信天天收益 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4131% 0.0016% 0.3450% 0.0000% 0.0681% 0.0016%
过去六个月 0.6669% 0.0017% 0.6863% 0.0000% -0.0194% 0.0017%
过去一年 1.7272% 0.0025% 1.3725% 0.0000% 0.3547% 0.0025%
过去三年 7.6475% 0.0034% 4.1100% 0.0000% 3.5375% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
12.0779% 0.0036% 5.9925% 0.0000% 6.0854% 0.0036%
注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)
泰信天天收益 B
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4735% 0.0016% 0.3450% 0.0000% 0.1285% 0.0016%
过去六个月 0.7877% 0.0017% 0.6863% 0.0000% 0.1014% 0.0017%
过去一年 1.9715% 0.0025% 1.3725% 0.0000% 0.5990% 0.0025%
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过去三年 8.4247% 0.0034% 4.1100% 0.0000% 4.3147% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
13.2581% 0.0036% 5.9925% 0.0000% 7.2656% 0.0036%
注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)
泰信天天收益 E
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4105% 0.0016% 0.3450% 0.0000% 0.0655% 0.0016%
过去六个月 0.6635% 0.0018% 0.6863% 0.0000% -0.0228% 0.0018%
过去一年 1.7246% 0.0025% 1.3725% 0.0000% 0.3521% 0.0025%
过去三年 7.6339% 0.0034% 4.1100% 0.0000% 3.5239% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
11.9939% 0.0036% 5.9925% 0.0000% 6.0014% 0.0036%
注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注:1、泰信天天收益货币市场基金基金合同于 2016年 5月 17日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含
超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)
的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397天以内(含 397天)
的债券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券、剩余期限在 397天以内(含 397
天)的中期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动
性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 说明
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任职日期 离任日期
从业
年限
何俊春
女士
固定收益
投资总监、
本基金基
金经理、泰
信增强收
益债券型
证券投资
基金基金
经理、泰信
周期回报
债券型证
券投资基
金基金经
理、泰信鑫
益定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、泰信
鑫利混合
型证券投
资基金基
金经理
2016年 10
月 11日
- 24年
何俊春女士,华东理工大学工商
管理专业硕士。历任上海鸿安投
资咨询有限公司清算员、齐鲁证
券有限公司上海斜土路营业部项
目经理。2002年 12月加入泰信基
金管理有限公司,历任交易员、
交易主管,现任固定收益投资总
监。2008年 3月至 2009年 4月任
泰信天天收益货币市场基金基金
经理,2008年 10月至 2020年 9
月任泰信双息双利债券型证券投
资基金基金经理,2009年 7月至
今任泰信增强收益债券型证券投
资基金基金经理,2012年 10月至
今任泰信周期回报债券型证券投
资基金基金经理,2013年 7月至
今任泰信鑫益定期开放债券型证
券投资基金基金经理,2016年 10
月至今任泰信天天收益货币市场
基金基金经理,2017年 5月至今
任泰信鑫利混合型证券投资基金
基金经理。
于瑞女士
本基金基
金经理
2017年 12
月 14日
- 8年
于瑞女士,复旦大学金融学专业
硕士。曾任摩根士丹利管理服务
有限公司分析师,2013年加入泰
信基金管理有限公司,历任交易
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员、交易总监助理、研究员、基
金经理助理。2017年 12月至今任
泰信天天收益货币市场基金基金
经理。
李俊江
本基金基
金经理
2020年 6月
29日
- 6年
李俊江先生,中央财经大学投资
学专业硕士,历任中债资信评估
有限责任公司研究员,华创证券
有限责任公司研究所研究员、资
产管理部投资经理、投顾业务管
理部(筹)研究员,江海证券有
限公司资产管理投资部投资经
理。2020年 5月加入泰信基金管
理有限公司,曾任拟任基金经理,
2020年 6月至今任泰信天天收益
货币市场基金基金经理。
注:1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险
的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资
运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司
制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,
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发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易
监控贯穿于整个投资过程。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金无异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,国内经济延续良好复苏势头,PMI连续 7个月位于荣枯线之上,固定资产投资反弹,
地产投资同比增速转正,社会消费品零售总额同比转正,进出口延续良好改善。通胀 8月转向下
行,PPI持续改善。社融增速维持高位。三季度海外疫情二次爆发,美联储货币政策维持鸽派表
态,财政政策刺激延续,但海外经济走势分化,地缘政治冲突加剧。三季度国内政策保持良好定
力,货币政策灵活适度、精准导向,公开市场资金净投放超 4500亿元,资金平稳跨季,但结构性
存款压降背景下,银行同业存单发行增加。低超储率下,市场资金利率整体走高,资金面分层现
象明显。三季度银行间 7天回购均值 2.33%,较二季度上行 57个基点,3个月 AAA级商业银行同
业存单利率均值 2.49%较二季度上行 89个基点。
天天收益基金在三季度保持中性配置与久期策略,较为谨慎地使用杠杆。组合主要投资高评
级、流动性好的短融及同业存单标的,力图在规避流动性风险和信用风险的前提下为投资者取得
合理收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期泰信天天收益 A的基金份额净值收益率为 0.4131%,本报告期泰信天天收益 B的基
金份额净值收益率为 0.4735%,本报告期泰信天天收益 E的基金份额净值收益率为 0.4105%,同期
业绩比较基准收益率为 0.3450%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,277,286,495.61 60.66
其中:债券 2,274,602,443.20 60.59
资产支持证券
2,684,052.41

0.07
2 买入返售金融资产
1,465,668,648.50

39.04

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合

5,880,341.30 0.16
4 其他资产 5,247,651.05 0.14
5 合计 3,754,083,136.46 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.77
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期内债
券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简
单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 32
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 78.65 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 10.10 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 2.72 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 2.67 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天(含) 5.81 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.95 -


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 189,922,496.80 5.06
其中:政策性金融债 189,922,496.80 5.06
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 340,108,712.05 9.07
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,744,571,234.35 46.51
8 其他 - -
9 合计 2,274,602,443.20 60.64
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 112003055 20农业银行 CD055 2,100,000 209,659,530.60 5.59
2 200201 20国开 01 1,000,000 99,965,624.42 2.67
3 111914178 19江苏银行 CD178 1,000,000 99,893,957.39 2.66
4 111970221 19杭州银行 CD104 1,000,000 99,890,126.16 2.66
5 112019244 20恒丰银行 CD244 1,000,000 99,852,661.81 2.66
6 112003058 20农业银行 CD058 1,000,000 99,846,920.64 2.66
7 112015342 20民生银行 CD342 1,000,000 99,678,203.89 2.66
8 112005072 20建设银行 CD072 1,000,000 99,022,263.20 2.64
9 112011145 20平安银行 CD145 1,000,000 98,782,354.60 2.63
10 112008136 20中信银行 CD136 900,000 89,873,252.42 2.40


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0078%
报告期内偏离度的最低值 -0.0502%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0340%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。

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5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 2089082 20上和 1A1 100,000 2,684,052.41 0.07

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
(1)本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列
示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销,每日计提收益。
(2)本基金持有的回购以成本列示,按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息;合
同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入。
(3)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,247,651.05
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,247,651.05

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5.9.4 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同
比例进行合计。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
报告期期初基金份额总额 61,492,905.69 2,758,466,384.83 2,877.81
报告期期间基金总申购份额 165,310,271.04 4,561,758,965.30 10.73
报告期期间基金总赎回份额 156,994,082.42 3,639,150,011.63 -
报告期期末基金份额总额 69,809,094.31 3,681,075,338.50 2,888.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占



1
20200727 -
20200803
- 300,000,000.00 300,000,000.00 - -
2 20200716 - - 278,000,000.00 278,000,000.00 - -
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20200719、
20200723 -
20200726
3
20200831 -
20200903
200,000,000.00 200,714,770.57 - 400,714,770.57 10.68%


- - - - - - -

产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经采
取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投
资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特
有风险。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》
3、《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》
4、《泰信天天收益货币市场托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照

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9.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。

9.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。


泰信基金管理有限公司
2020年 10月 27日