建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 27日

建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信安心回报 6个月定期开放债券
基金主代码 000346
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年 4月 25日
报告期末基金份额总额 52,876,265.26份
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得
高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信安心回报 6个月定期开
放债券 A
建信安心回报 6个月定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代码 000346 000347
报告期末下属分级基金的份额总额 10,169,014.68份 42,707,250.58份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)

建信安心回报 6个月定期开放债券
A
建信安心回报 6个月定期开放债券
C
1.本期已实现收益 71,814.33 262,960.55
2.本期利润 36,669.43 115,722.11
3.加权平均基金份额本期利

0.0036 0.0027
4.期末基金资产净值 10,294,921.76 43,101,110.97
5.期末基金份额净值 1.0124 1.0092
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信安心回报 6个月定期开放债券 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.36% 0.04% -1.48% 0.08% 1.84% -0.04%
过去六个月 0.62% 0.05% -2.50% 0.10% 3.12% -0.05%
过去一年 4.24% 0.08% -0.09% 0.09% 4.33% -0.01%
自基金合同
生效起至今
4.86% 0.09% 1.20% 0.08% 3.66% 0.01%
建信安心回报 6个月定期开放债券 C
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.27% 0.04% -1.48% 0.08% 1.75% -0.04%
过去六个月 0.44% 0.05% -2.50% 0.10% 2.94% -0.05%
过去一年 3.86% 0.08% -0.09% 0.09% 3.95% -0.01%
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自基金合同
生效起至今
4.35% 0.09% 1.20% 0.08% 3.15% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
闫晗
本基金的
基金经理
2019年 4月 25

- 7年
闫晗先生,硕士。2012年 10月至今历任
建信基金管理公司交易员、交易主管、基
金经理助理、基金经理。2017年 11月 3
日起任建信目标收益一年期债券型证券
投资基金的基金经理,该基金在 2018年
9月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证
券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金
经理;2018年 4月 20日起任建信安心回
报定期开放债券型基金的基金经理;2018
年 4月 20日起任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理,该
基金自 2019年 4月 25日转型为建信安心
回报 6个月定期开放债券型证券投资基
金,闫晗继续担任该基金的基金经理;
2019年 3月 25日起任建信中债 1-3年国
开行债券指数证券投资基金的基金经理;
2019年 4月 30日起任建信中债 3-5年国
开行债券指数证券投资基金的基金经理;
2019年 9月 17日起任建信中债 5-10年
国开行债券指数证券投资基金的基金经
理;2020年 3月 17日起任建信睿和纯债
定期开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理;2020年 5月 7日起任建信荣
元一年定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理;2020年 6月 15日起任
建信中债湖北省地方政府债指数发起式
证券投资基金的基金经理;2020年 9月 28
日起任建信中债 1-3年农发行债券指数
证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
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和《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,
系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
  

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度,经济保持稳定的恢复态势。从生产端上看,1-8月全国规模以上工业增加值累
计同比增长 0.4%,增速较二季度末明显好转,其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较高增
速。需求方面也有积极变化,三季度非必须品消费上行,主要体现在汽车消费的上行。出口依然
保持强势,医疗用品以及劳动密集型产品出口额表现良好,这是由于疫情下我国率先恢复生产使
得部分出口品具有优势。投资方面,房地产投资表现出了其韧性的一面,房地产投资增速保持高
位。总体看,三季度国内经济持续恢复,宏观经济运行平稳。
  通胀方面,1-8月 CPI同比上涨 3.51%,涨幅较二季度末回落 0.33个百分点,其中受南方降
雨影响,蔬菜价格有所抬升对 CPI形成扰动,但对整体通胀带来的压力不大;猪肉价格 6、7月出
现反弹,但 9月再度回落,由此食品项价格的回落带动价格指数下行。1-8月 PPI同比下行 2%,
降幅较二季度末扩大 0.1个百分点,主要受国际原油市场冲击较大。  
  流动性方面,三季度货币政策维持平稳,资金利率中枢基本与二季度持平。季度内央行主要
通过对到期 MLF的超量续作以及日常逆回购等方式投放基础货币,并通过维持资金利率的稳定引
导市场预期。汇率方面,三季度人民币汇率宽幅震荡,9月末美元兑人民币中间价收于 6.8101,
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较二季度末升值 3.81%。  
  债券市场方面,三季度受经济持续复苏以及风险偏好提升的影响,债券收益率大幅上行。至
三季度末,10年国开债收益率较二季度末上行 62BP到 3.72%,10年国债收益率较二季度末上行
33BP到 3.15%;同时,短端 1年期国开债和国债收益率较二季度末分别上行 65BP和 47BP至 2.84%
和 2.65%,收益率曲线整体抬升。信用债方面,在货币政策与资金价格预期稳定的背景下,短久
期信用债的套息策略受到市场的认可,信用利差有所收窄。  
  本基金在报告期主要投资中短久期信用品种,保持了适当的杠杆比例,在获得稳定票息收益
的同时积极进行利率债的波段操作来增厚组合收益,在三季度较好的规避了债券市场的调整,取
得了正收益。 
  
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 0.36%,波动率 0.04%,本报告期本基金 C净值增长率 0.27%,
波动率 0.04%;业绩比较基准收益率-1.48%,波动率 0.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
  其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 61,076,630.00 96.93
  其中:债券 61,076,630.00 96.93
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
 
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 431,934.20 0.69
8 其他资产 1,502,379.27 2.38
9 合计 63,010,943.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 4,589,000.00 8.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
  其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 8,002,400.00 14.99
5 企业短期融资券 27,121,700.00 50.79
6 中期票据 20,386,400.00 38.18
7 可转债(可交换债) 977,130.00 1.83
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 61,076,630.00 114.38
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 101900041
19娄城高新
MTN001
50,000 5,235,500.00 9.81
2 101800171
18华润置地
MTN001
50,000 5,076,500.00 9.51
3 042000024
20钟楼经开
CP001
50,000 5,046,500.00 9.45
4 012002758
20安市淮阴
SCP002
50,000 5,006,000.00 9.38
5 200004
20附息国债
04
50,000 4,589,000.00 8.59
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 256.05
2 应收证券清算款 400,285.53
3 应收股利 -
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4 应收利息 1,101,837.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,502,379.27
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信安心回报 6个月定期
开放债券 A
建信安心回报 6个月定期
开放债券 C
报告期期初基金份额总额 10,169,014.68 42,707,250.58
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 10,169,014.68 42,707,250.58
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
建信安心回报 6个月定期开
放债券 A
建信安心回报 6个月定期开
放债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 - 33,422,590.07
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
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报告期期末管理人持有的本基金份额 - 33,422,590.07
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例(%)
- 63.21
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位:份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况





序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比(%)


1
2020年 07
月 01日
-2020年 09
月 30日
33,422,590.07 - - 33,422,590.07 63.21
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金
流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件;
  2、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
  3、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;
  4、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
  5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
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  6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
  7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
 
 
建信基金管理有限责任公司
2020年 10月 27日