万家180指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)
2020-10-28 文字大小 【 】 【打印
            

万家180指数证券投资基金
更新招募说明书
(2020年第1号)
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年十月
【重要提示】
本基金根据2002年11月27日中国证券监督管理委员会《关于同意天同180指数证券投资
基金设立的批复》(证监基金字[2002]88号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2003年3
月17日正式生效。
2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律
文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本招募说明书(更
新)所载内容截止日为2020年9月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日(财
务数据未经审计)。
目 录
一、绪言 ....................................................................................................................... 6
二、释义 ....................................................................................................................... 7
三、基金管理人 ......................................................................................................... 10
四、基金托管人 ......................................................................................................... 23
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 26
六、基金合同的生效 ................................................................................................. 45
七、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 46
八、基金的投资 ......................................................................................................... 63
九、基金的业绩 ......................................................................................................... 73
十、基金的财产 ......................................................................................................... 76
十一、基金资产的估值 ............................................................................................. 77
十二、基金收益和分配 ............................................................................................. 83
十三、基金的费用与税收 ......................................................................................... 85
十四、基金的会计与审计 ......................................................................................... 88
十五、基金的信息披露 ............................................................................................. 90
十六、基金的风险揭示 ............................................................................................. 94
十七、基金合同的终止与清算 ............................................................................... 100
十八、基金合同内容摘要 ....................................................................................... 103
十九、托管协议内容摘要 ....................................................................................... 123
二十、基金份额持有人服务 ................................................................................... 133
二十一、其他应披露事项 ....................................................................................... 135
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 138
二十三、备查文件 ................................................................................................... 139
一、绪言
万家180指数证券投资基金是由万家基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《万家180指数证券投资基金基
金合同》及其它有关规定募集设立。
本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投
资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、《基金合同》及其它有关规定等编写,并经中国
证监会核准。
本招募说明书阐述了万家180指数证券投资基金的投资目标、风险、费率等与投资人投
资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申
请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语有如下含义:
基金或本基金: 指万家180指数证券投资基金
基金合同或本基金合同: 指《万家180指数证券投资基金基金合同》及对《万家180指数证券投资基金基金合同》的任何修订和补充
招募说明书: 指《万家180指数证券投资基金招募说明书》及其更新
托管协议: 指《万家180指数证券投资基金托管协议》
《证券法》: 指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订
《基金法》: 指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》: 2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月10日颁布、同年7月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指万家基金管理有限公司
基金托管人: 指中国银行股份有限公司
注册登记人: 指中国证券登记结算有限责任公司
《销售代理协议》 指《万家180指数证券投资基金销售代理协议》及对该协议的任何修订和补充
代销机构: 指接受万家基金管理有限公司委托代为办理本基金销售业务的机构
基金投资者: 指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者
个人投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的中国公民
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及合格境外机构投资者
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
基金份额持有人: 指依法或依基金合同、招募说明书取得基金份额的投资者
基金合同终止日: 指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期
基金募集期: 指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过3个月
存续期: 指基金合同生效后的不定期之期限
开放日: 指销售机构为投资者办理基金申购、赎回、转换等业务的工作日
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所及其他相关证券交易场所的正常交易日
T日: 指申购、赎回、转换或其他交易的申请确认日
T + n日: 指自T日起第n个工作日,不包含T日
申购: 指基金合同生效后,投资者通过销售人向基金管理人购买基金份额的行为
赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为
巨额赎回: 指基金单个开放日,基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形
元: 指人民币元
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入
基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债总值后的价值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
基金账户: 指注册与登记过户人为基金投资者开立的记录其持有的由该注册与登记过户人办理登记过户的基金份额余额及其变动情况的账户
基金份额持有人服务: 指基金管理人承诺为基金份额持有人提供的一系列服务
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
《流动性风险管理规定》: 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
基金产品资料概要 指《万家180指数证券投资基金金产品资料概要》及
其更新
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
总经理:经晓云
成立日期:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰剑
电话:021-38909626
传真:021-38909627
股权结构:
中泰证券股份有限公司 49%
新疆国际实业股份有限公司 40%
齐河众鑫投资有限公司 11%
万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立,注册资本3亿元人民币。目前
管理八十二只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券
投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家
和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合
型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券
投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家
强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万
家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市
场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投
资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资
基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、
万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券
投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家
沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活
配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债
纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资
基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股
票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债
券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币
市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞
尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成
长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济
新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺
多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目
标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责
任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题3年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基
金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新
混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型
证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有
期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老
目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 、万家科创板2年定期开放混合
型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家家丰中短债债券型
证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中
国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,
2014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理,2015年7月起任公
司董事长,2020年8月8日起兼任总经理。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆
通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,新疆
国际实业股份有限公司副董事长兼总经理、高级顾问。现为新疆国际实业股份有限公司全
资子公司北京中昊泰睿投资有限公司董事长。
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,
副部长,中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限公司副总
经理、财务总监。
独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资公
司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司副总经理、上海
证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太资源有限公司董事,现任玖
源化工(集团)有限公司董事局副主席。
独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学院讲师、
中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,上海财经大学金融
学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。
独立董事武辉女士,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师,现任山
东财经大学教授。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席丁治平先生,中共党员,硕士,先后任职于南通市职业大学、新疆统计局、
中国银行新疆分行。2002年 2月起加入新疆国际实业股份有限公司,现任新疆国际实业股
份有限公司董事长兼总经理。
监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公司、山东
永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入永锋集团有限公司,
现任永锋集团有限公司资金中心副主任。
监事卢涛先生,博士,先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公司。2015
年6 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司产品开发部总监、组合投资部副总监。
监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015
年 5 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。
监事姜楠女士,大学本科,学士学位,曾任职于淘宝(中国)软件有限公司。2013年
3月起加入万家基金管理有限公司,现任公司财务管理部财务高级经理。
3、基金管理人高级管理人员
董事长、代总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政
管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007
年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入万家基金管理
有限公司,曾任综合管理部总监、总经理助理,2013年4月起任公司副总经理。
督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知
源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理有
限公司工作,2015年4月起任公司督察长。
副总经理:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万
国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任
项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司
任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司副总经理。
副总经理:满黎先生,硕士学位,曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国联安基金
管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。2019年6月加入万
家基金管理有限公司,2019年7月起任公司副总经理。
首席信息官:陈广益先生,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部,2005年3月加入本公司,曾任运作保障部副总监,现任公司公司首席信息官、总
经理助理,分管信息技术、基金运营、交易等业务。
(四)本基金基金经理。
4.本基金基金经理
现任基金经理:
杨坤,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月
加入万家基金管理有限公司,担任研究员。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50
交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理:
杨宇,本基金成立日起至2004年7月;
朱良,2004年7月至2005年5月;
肖侃宁,2005年5月至2006年2月
潘江,2006年2月至2007年5月
欧庆铃,2007年5月至2011年8月
吴涛:2014年11月14日至2015年5月23日
姚霞天:2015年5月23日至2015年8月18日
卞勇:2015年8月18日至2018年11月9日
朱小明:2017年4月8日至2019年10月29日
5、投资决策委员会成员
(1)权益与组合投资决策委员会
主 任:方一天
副主任:黄海
委 员:莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮
方一天先生,董事长、代总经理。
黄海先生,副总经理、投资总监。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
乔亮先生,总经理助理、量化投资部总监、基金经理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监、现金管理部总监(兼),基金经理。
徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。
李文宾先生,基金经理。
高源女士,基金经理。
黄兴亮先生,基金经理。
(2)固定收益投资决策委员会
主 任:方一天
委 员:陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣
方一天先生,董事长、代总经理。
陈广益先生,首席信息官。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监、现金管理部总监(兼),基金经理。
尹诚庸先生,固定收益部总监助理,基金经理。
侯慧娣女士,现金管理部副总监,基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系
(三)基金管理人的职责
1.依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制季度报告、中期报告和年度报告;
7.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人不得从事违反《证券法》、《基金法》以及其它国家有关法律法规的
行为,并应承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违规行为的发生。
2、本基金管理人不得从事以下违反《证券法》《基金法》以及其它国家法律法规的行
为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
3、基金管理人禁止利用基金资产从事以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除为基金管理人进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
(五)基金经理承诺
1.依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
2.不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3.不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、管理风险、流动性风
险、操作或技术风险、合规性风险及指数基金特有的风险。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套严密有效的风险控制管理制度,并采用数
量化分析的技术和方法建立了风险管理系统。具体包括以下内容:
(1)风险识别:辨识组织系统与业务流程中存在的风险,使用风险管理系统量化具体
的风险指标级别。
(2)风险分析:检查存在风险的原因,分析风险发生的可能性及其引起的后果。
(3)风险度量:评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。
定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程
度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(4)风险处理:将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风险,则承担
它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严
重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(5)监视与检查:对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时适时加
以改变。
(6)报告与咨询:建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管
理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部风险控制制度
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章。
其中内控大纲是对章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导,
内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风
险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、资料档案管理制度、技术保
障制度、人力资源和业绩考核制度、监察稽核制度和灾难恢复制度。部门业务规章是在基
本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说
明。
基金管理人依据经营特点设立了顺序递进、权责统一、严密有效的三道内控防线:
(1)以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。各岗位职责明确,有详细的岗位
说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前知悉并承诺遵守,在授权范围内承担责任。
(2)相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。
(3)监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈
的第三道监控防线。监察稽核部门独立于其他部门和业务活动,并对内部控制制度的执行
情况实行严格的检查和反馈。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年12月31日,中国银行已托管700只证券投资基金,其中境内基金662只,
QDII基金38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效
保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并
及时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
联系人:亓翡
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,
具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:
https://trade.wjasset.com/
2、代销机构:
(1)中国银行股份有限公司
客户服务统一咨询电话:95566
传真:(010)66594946
网址:www.boc.cn
(2)中国工商银行股份有限公司
电话:(010)66107900
传真:(010)66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.ccb.com
(4)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话: 95599
中国农业银行网站:www.abchina.com、www.95599.cn
(5)中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服电话:95580
公司网站: www.psbc.com
(6)交通银行股份有限公司
电话:021-6888891,95559
网址:www.bankcomm.com
(7)招商银行股份有限公司
公司客服电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.cmbchina.com
(8)中信银行股份有限公司
电话:010-65541405
传真:010-65541281
(9)平安银行股份有限公司
客服电话:95511-3
公司网址:www.bank.pingan.com
(10)兴业银行股份有限公司
联系电话:(021)52629999
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(11)华夏银行股份有限公司
客服电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.hxb.com.cn
公司地址:北京市东城区建国门内大街22号
(12)民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(13)光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(14)中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(15)中信建投证券有限责任公司
电话:010-65183888-86080
传真:010-65182261
(16)国泰君安证券股份有限公司
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
(17)中国银河证券股份有限公司
电话:010-66568888 66568587
传真:010-66568536
(18)海通证券股份有限公司
电话:021-53594566
传真:021-53858500
(19)国信证券有限责任公司
电话:0755-82130833-2181
传真:0755-82133302
(20)招商证券股份有限公司
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
(21)兴业证券股份有限公司
电话:021-68419974
传真:021-68419867
(22)湘财证券有限责任公司
电话:021-68634518-8631
传真:021-68865938
(23)东方证券股份有限公司
电话:021-50367888
传真:021-50366868
客户服务热线:021-962506
(24)广发证券股份有限公司
电话:020-87555888-875
传真:020-87557985
客户服务热线:020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.gf.com.cn
(25)民生证券有限责任公司
联系电话:010-85252605
传真电话:010-85252655
客服电话: 0371-67639999
公司网址: www.mszq.com
(26)华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(27)上海证券有限责任公司
客户服务电话:(021)962518
网址:www.962518.com.cn
(28)财富证券有限责任公司
客服电话:0731-4403319
网址:www.cfzq.com
(29)江海证券经纪有限责任公司
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(30)山西证券股份有限公司
客服热线:400-666-1618
网址:http://www.i618.com.cn/
(31)上海浦东发展银行股份有限公司
咨询电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(32)信达证券股份有限公司
客服热线: 400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(33)广发华福证券有限责任公司
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
网址:www.gfhfzq.com.cn
(34)中航证券有限公司
客服电话: 400-8866-567
公司网址:http://www.avicsec.com
(35)天相投资顾问有限公司
客服电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com
(36)中信证券股份有限公司
统一客服电话:95558
公司网站地址:http://www.citics.com
(37)爱建证券有限责任公司
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(38)五矿证券有限责任公司
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
(39)华龙证券有限责任公司
客服电话:4006898888
网址: www.hlzqgs.com
(40)申万宏源证券有限公司
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(41)中国国际金融有限公司
电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
(42)光大证券股份有限公司
客服电话:4008888788
网址:www.ebscn.com
(43)中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:96577
网址:www.zxwt.com.cn
(44)泉州银行股份有限公司
客服电话:4008896312
网址:www.qzccbank.com
(45)东吴证券股份有限公司
客户服务电话:0512-96288
网址:www.dwjq.com.cn
(46)上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话: 400-820-2819
网址: https://tty.chinapnr.com/
(47)国融证券股份有限公司
客户服务电话:95385
网址: www.grzq.com.cn
(48)中银国际证券有限责任公司
客服电话:4006208888
网址: http://www.bocichina.com
(49)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(50)诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(51)上海长量基金销售有限公司司
客服电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(52)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:www. ehowbuy.com
(53) 深圳众禄基金销售有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(54) 北京展恒基金销售有限公司
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(55)上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(56)华鑫证券有限责任公司
客服电话:021-32109999;029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
(57)和讯信息技术有限公司
客服电话:400-920-0022
公司网站:licaike.hexun.com
(58)中国中投证券有限责任公司
客户服务电话: 95532
公司网站:http://www.china-invs.cn/
(59) 金元证券股份有限公司
客户服务电话: 4008-888-228
公司网站: www.jyzq.cn
(60)万银财富基金销售有限公司
客服热线:400-808-0069
公司网站:www.wy-fund.com
(61)东海证券股份有限公司
客服热线:400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(62)北京钱景基金销售有限公司
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjingcaifu.com
(63)北京虹点基金销售有限公司
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
(64)北京增财基金销售有限公司
客服电话:400-001-8811
网址:http://www.zcvc.com.cn/index.html
(65)大泰金石投资管理有限公司
客户服务电话:021-22267982
网址:www.dtfortune.com
(66)上海利得基金销售有限公司
客服电话:4000676266
网址: www.leadbank.com.cn
(67)上海联泰基金销售有限公司
客服电话:021-52822063
网址:http://www.66zichan.com/
(68)上海陆金所基金销售有限公司
客户服务电话:4008-219-031
网址:www.lufunds.com
(69)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://www.xinlande.com.cn/
(70)一路财富(北京)信息科技有限公司
客户服务电话: 400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(71)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:4008-773-772
网址:http://fund.10jqka.com.cn
(72)中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(73)珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(74)奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(75)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客服电话:400-8909-998
网址:www.jnlc.com
(76)浙江金观诚基金销售有限公司
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
(77)深圳富济基金销售有限公司
客服电话:0755-83999907
网址:www.fujiwealth.cn
(78)武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn
(79)海银基金销售有限公司
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(80)北京广源达信投资管理有限公司
客服电话:400-623-6060
网址:www:niuniufund.com
(81)平安证券有限责任公司
客户服务电话:95511-8
网址: stock.pingan.com
(82)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com
(83)南京证券股份有限公司
客服电话:95386
网址:http://www.njzq.com.cn/
(84)上海基煜基金销售有限公司
客服电话:021-65370077
网址: www.jiyufund.com.cn
(85)中国民生银行直销银行
客服电话:10100123
网址:www.mszxyh.com
(86)北京懒猫金融信息服务有限公司
客户服务电话:4001-500-882
网址:http:// www.lanmao.com
(87)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服电话
个人业务:95118
企业业务:4000888816
网址:kenterui.jd.com
(88)北京新浪仓石基金销售有限公司
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(89)北京汇成基金销售有限公司
客服电话:4006199059
网址:www.fundzone.cn
(90)北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话:400-061-8518
蛋卷基金官网:https://danjuanapp.com
(91)万家财富基金销售(天津)有限公司
客服电话:010-59013895
网址:www.wanjiawealth.com
(92)济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
(93)民商基金销售(上海)有限公司
客服电话:021-50206003
网址: www.msftec.com
(94)西藏东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
网站:http://www.18.cn
(95)联储证券有限责任公司
客服电话:4006206868
网址:www.lczq.com
(96)江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(97)上海挖财基金销售有限公司
客服电话:021-50810673 (工作日 10:00 ~ 18:00)
网址:https://wacaijijin.com/
(98)阳光人寿保险股份有限公司
客服电话:95510
网址: https://fund.sinosig.com/
(99)中山证券股份有限公司
客服电话: 95329
网址: www.zszq.com
(100)中天证券股份有限公司
客服电话:95346
网址: www.iztzq.com
(101)中信证券华南股份有限公司
客服电话:95396
网址: www.gzs.com.cn
(102)华宝证券股份有限公司
客服电话: 400-820-9898
网址: www.cnhbstock.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并在基金管理人官网公示。
(二)注册登记人
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
电话:(010)58598839
传真:(010)58598834
(三)会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼
办公地址:中国上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼
联系电话:021-63391166
传真:021-63392558
联系人:徐冬
经办注册会计师:王斌、徐冬
(四)律师事务所
名称:北京大成(上海)律师事务所
地址:上海中心银城中路501号15、16层
电话:(021)38722416
联系人:华涛
六、基金合同的生效
本基金经中国证券监督管理委员会于2002 年11月27日《关于同意天同180指数证券投
资基金设立的批复》(证监基金字 [2002] 88号)核准公开发售。实际募集期限为2003年2
月10日至2003年3月10日,根据有效的法律法规的有关规定,本基金于2003年3月17日成立,
自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
基金存续期间:不定期
基金类型:契约型开放式
七、基金份额的申购与赎回
(一)基金投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投
资基金者除外)。
(二)申购、赎回的场所
1、基金管理人直销网点及网站;
2、受基金管理人委托、具有销售本基金资格的商业银行或其它机构的营业网点;
3、有网上交易功能的销售机构的网站。
上述直销和销售代理人的名称、住所等详细信息参见本基金招募说明书“五、相关服务
机构(一)基金份额发售机构”。
(三)申购与赎回的办理时间
本基金申购、赎回的开放日为证券交易场所的交易日(基金管理人公告暂停申购、赎
回时除外)。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申
购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备
案,并在实施日3 个工作日前在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、
赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(四)申购与赎回的原则
1、未知价原则,即本基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、本基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、基金份额持有人赎回时,基金管理人按先进先出的原则,对该持有人账户在该销售
机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额后赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易时间结束前撤销,在当日的交易时间结束后
不得撤销;
5、申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算;
6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应最迟在新
的原则实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定,在开放日的交易时间段内提出
申购或赎回的申请,并办理有关手续。投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式备足
申购资金。基金份额持有人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)及注册与登记过户机
构必须有足够的基金份额余额。否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以在基金申购、赎回的交易时间段内收到申购和赎回申请的当天作为申
购或赎回申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2
工作日及之后到其提出申购与赎回申请的网点进行成交查询;T日申购成功的基金份额T+2
日后可以赎回。
3、申购和赎回款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购
不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代理人将投资者已缴付的申购款项本金退
还给投资者。
基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款
项在不超过T+7个工作日之内划往赎回人指定的银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支
付办法参照《基金合同》有关条款处理。
(六)申购与赎回的数额限制
1、申请申购基金的金额
通过代销网点申购的单笔最低金额为1000元人民币(含申购费)。
通过直销中心首次申购的最低金额为100万元人民币(含申购费),追加申购最低金额
为1000元人民币(含申购费)。已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最
低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但法律法规、中国证
监会另有规定的除外。
2、申请赎回基金的份额
自2008年11月24日起,本基金在销售机构保留的基金份额最低数量限制由不设基金份
额最低持有余额限制调整为1.00份,即“基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)
保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。”
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见更新的招募
说明书及相关公告。
4、基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的程序和数额限制,但应最迟在调
整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(七)本基金的申购与赎回费率
自2013年4月15日起,本基金对通过直销渠道申购、赎回的养老金客户与除此之外的其
他投资者实施差别的申购、赎回费率。养老金客户指全国社会保障基金、可以投资基金的
地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资
产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业
养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人
可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。非养老金客户指除
养老金客户外的其他投资者。
1、申购费率
通过基金管理人的直销渠道的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(M,含申购费) 特定申购费率
M<50万元 0.15%
50万≤M<200万元 0.12%
200万≤M<500万 0.10%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
本基金其他投资者申购费率
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万≤M<200万元 1.2%
200万≤M<500万 1.0%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
2、赎回费率
通过基金管理人的直销渠道的养老金客户赎回费率见下表:
持有时间 特定赎回费率
D<7天 1.5%
7天≤D<1年 0.125%
1年≤D<3年 0.0625%
D≥3年 0%
对养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产。
本基金其他投资者的赎回费率按实际持有期递减。具体为:
持有时间 赎回费率
D<7天 1.5%
7天≤D<1年 0.5%
1年≤D<3年 0.25%
D≥3年 0%
3、若因法律法规的修改、更新或新法律法规的颁布施行导致本基金的申购或赎回费率
与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及
时作出相应的变更或调整,同时就该等变更或调整进行公告。
4、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的
申购费率和赎回费率在最新的公开说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应
最迟于新的费率实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
举例说明:
申购金额 申购费率 申购费 申购净额 基金份额净值 申购份数
10,000元 1.5% 147.78元 9,852.22元 1.0000元 9852.22份
申购份数以四舍五入的方法保留至小数点后二位。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:
赎回总额=赎回数量×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
举例说明:
赎回份额 基金份额净值 持有时间 赎回费率 赎回费 赎回金额
10,000 1.0000元 300天 0.5% 50元 9,950元
10,000 1.0000元 800天 0.25% 25元 9,975元
10,000 1.0000元 2000天 0% 0元 10,000元
赎回金额以四舍五入的方法保留至小数点后二位。
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当
延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
4、本基金的申购费用由申购人承担,用于市场销售等各种相关费用。本基金的赎回费
用由赎回人承担,赎回费用以四舍五入的方法保留至小数点后二位,赎回费用于支付基本
手续费,余额归基金资产,赎回费进基金资产部分的比例不得低于25%。(对养老金客户实
施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产)
5、本基金的申购费率最高不超过1.5%,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不
低于1.50%的赎回费,并全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的投资者,赎回费
率最高不超过0.5%。本基金实际执行费率在上述范围内由基金管理人决定,并在招募说明
书或公开说明书中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,如果没有超过上述费率限
额,基金管理人可自行调整,并最迟将于新的费率开始实施前三个工作日至少在一种中国
证监会指定的信息披露媒体上予以公告。如超过这一限额调整费率,则须经基金份额持有
人大会通过。
6、基金管理人可以在不违背法律法规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式
等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金
管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。
(九)申购与赎回的注册登记
1、投资者申购基金成功后,基金注册与登记过户人在T+1工作日为投资者办理增加权
益的注册登记手续,投资者自T+2工作日起有权赎回该部分基金份额。
2、投资者赎回基金成功后,基金注册与登记过户人在T+1工作日为投资者办理扣除权
益的注册登记手续。
基金管理人可在法律法规允许的范围内及技术条件允许的情况下,对上述注册登记办
理时间进行调整,并最迟于开始实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露
媒体上予以公告。
(十)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
在本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(净赎回申请=赎回申请总数+基金转换
中转出申请份额总数-申购申请总数-基金转换中转入申请份额总数)超过上一日基金份
额总份数的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执
行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者
的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,
对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分,基金管
理人有权进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,按单个账户非自动延
期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
未受理部分可延迟至下一个工作日办理。转入第二个工作日的赎回申请不享有优先权并以
该开放日的基金份额资产净值为依据计算赎回金额,依此类推,直到全部赎回为止。投资
者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并部分延期支付时,基金管理人应当通过邮寄、
传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介进行公告。
(4)本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回或在一段时间内三次以上发生巨额赎回
时,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过正常支付时间二十个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(十一)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
1、除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市;
(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(4)基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册与登记过户人无充分的技术
保障或充足人员支持业务处理;
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取暂停接受基金申购申请的措施;
(6)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
(7)当基金管理人认为某笔申购申请可能影响到其他基金份额持有人利益时,可拒绝
或部分拒绝该笔申购申请。
(8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的
比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求
的情形时;
(9)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金
总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金
额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限
时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购
金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。
发生上述第(1)到第(6)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一种中国证监会
指定的信息披露媒体上刊登暂停公告。暂停期间,每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂
停结束,基金重新开放申购时,基金管理人应在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体
上刊登基金重新开放申购公告及最近一个工作日基金份额资产净值。
对于销售机构已受理的申购申请或发生上述第(7)、(8)、(9)项拒绝申购情形时,
被拒绝的申购款项将全额退划给投资者。
基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括:
(1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请;
(2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请;
(3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。
2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停接受投资者的赎回申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市;
(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困
难;
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施;
(4)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申
请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付时,将按每个赎回申请人已被接受的赎
回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分根据基金管理人制定
的原则在后续开放日予以兑付,并以该工作日当日的基金份额资产净值为依据计算赎回金
额。投资者也可在申请赎回时选择当日未获受理部分予以撤销。
3、其他暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂
停接受基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准。基金暂停申购、赎回,基金管
理人应立即在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登暂停公告。暂停期间结束基
金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额资产净值。
(十二)重新开放申购或赎回的公告
1、如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一种中国证监会指
定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布最近一个工作日的基金份
额资产净值。
2、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开
放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额资产净
值。
3、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停
公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停
结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日在至少一种中国证监会指
定的信息披露媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日
公告最近一个工作日的基金份额资产净值。
(十三)基金转换
目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家旗下
各基金之间的转换业务,可转换基金的名称及具体转换规则详见基金管理人公告。
在代销渠道,在同一注册登记机构登记(中登上海TA和中登深圳TA不属于同一注
册登记机构),由同一销售机构销售的、使用同一个交易账户的由本公司管理的基金可以
互相转换。开通转换的具体代销机构名称和在该机构开通的可转换基金的名称,参见基金
管理人公告。
Ⅰ、基金转换费用及基金转换份额
本公司所有基金间转换费用的计算规则统一如下:
1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基
金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。
转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基
金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高
于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费的25%归
入转出基金资产。
2、本公司对通过直销网上交易和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠,详情
如下:
(1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申
购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,优惠后申购补差费率不低于0.6%;
转入基金标准申购费率低于0.6%时,申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。
(2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购优惠
费率之差的四折收取申购费补差。
(3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。
3、基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中,
A为转入的基金份额;
B为转出的基金份额;
C为转换当日转出基金份额净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转换当日转入基金份额净值;
F为转出基金份额的赎回费;
G为转出基金份额对应的未支付收益 (仅限转出基金为货币市场基金时);
H为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;
J为申购补差费。
特别提示:由万家180、万家优选、万家和谐(前端)、万家引擎转入万家精选、万家
红利、万家稳增A时,如果投资者的转出金额在500万(含)至1000万之间,在收取基金转
换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的
1000元申购费。
具体转入份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数
点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。转换费用
的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
Ⅱ、转换业务规则
1、基金份额持有人转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、使用同一个交易
账户的、且由本公司管理的基金。若转换的两只基金不在同一注册登记机构登记(中登上
海TA和中登深圳TA不属于同一注册登记机构),则应在提交转换申请之前在对应销售机构
的同一交易账户下开立转入基金所在的注册登记机构对应的基金账户。
特别提示:若通过本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托发起基金转换申请,
如果转出基金份额对应的交易账号没有关联上转入基金所需的基金账户,系统会自动增开
基金账户,基金份额持有人无需另外提交开户申请。
2、单笔基金转换的最低申请份额为500份,单笔转换申请不受转入基金最低申购数额
和转出基金最低赎回数额限制。
3、基金转换以份额为单位进行申请。基金份额持有人办理基金转换业务时,转出方的
基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一
只不处于开放日,基金转换申请处理为失败。
4、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基
础进行计算。
5、正常情况下,基金管理人将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行
有效性确认。基金份额持有人转换基金成功的,注册登记机构在T+1日办理转出基金的权益
扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)基金份额持有人可向销售机构查询基
金转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金
总份额10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人可根据基金资产组合情况,
决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转
出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
7、转换后,转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始
计算。
8、如基金份额持有人申请全额或部分转出其持有的万家货币基金余额时,基金管理人
将自动按比例结转账户当前累计未付收益。若账户当前累计未付收益为负时,该收益将一
并计入转入基金份额。
9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如果
转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
Ⅲ、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,但最迟应在调整
生效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
(十四)定期定额投资
为方便投资者,在销售机构技术条件许可的情况下,基金管理人可以为投资者办理定
期定额投资计划。具体开始时间及规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明
书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时,可自行约定每期扣款日、扣款金额,该等
每期扣款金额不得低于基金管理人在相关公告或招募说明书中所规定的定期定额投资计划
最低申购金额。
新增加的开通定期定额投资的代销机构,基金管理人将随时进行公告,具体可到基金
管理人网站查询。
八、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长
率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增
值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量
基准。
如果上证180指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制
方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性
更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,
变更基金的投资目标和投资范围。
(二)投资方向(范围)
1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:
上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购
的新股。
2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。
3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
(三)投资理念
本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。
指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,
分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场
的平均收益率。
(四)基金的指数投资组合
指数投资组合包括上证180成份股票、预期选入上证180指数的股票、一级市场申购
的新股以及现金。
1、指数投资组合的构建
本基金将采用指数复制法构造投资组合,当成份股发生新增、剔除或因公司行为导致
指数权重发生变化时,指数投资组合将做出相应调整。
2、指数投资组合的跟踪误差的控制
本基金选择了两个评价跟踪误差的量化指标:一是拟合偏离度,这是一个日平均跟踪
误差指标;另一个是指数投资相对收益率,这是相对累计收益率指标。
拟合偏离度的控制目标定为0.5%,指数投资相对收益率(年累计偏差)的控制目标定
为2%。如果拟合偏离度或指数投资相对收益率超过了其控制目标,风险控制小组应将分析
报告和调整方案上报给投资决策委员会审议,经审议批准后的组合调整方案交基金经理执
行。
(五)投资组合限制
1、本基金遵守法律、法规、中国证监会及本基金合同规定进行投资管理,本基金的投
资组合遵循下列比例规定:
(1)本基金投资于股票的比例,不得高于基金资产净值的95%;
(2)本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的
5%;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%,并尽量用
基金净值的95%资金进行标准指数化投资,追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度;
(4)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;
(5)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超
过该证券的10%;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(8)遵守法律、法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制。
(9)法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定,在法规许可时本基金可以
将指数化投资的比例调整为基金资产净值的100%。
2、本基金禁止从事下列行为:
(1)投资于其他基金;
(2)将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(3)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(4)从事证券信用交易;
(5)以基金资产进行房地产投资;
(6)从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
(7)法律、法规、中国证监会及本基金合同规定禁止从事的其他行为。
法律、法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。
(六)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资人的利益。
(七)业绩比较基准
本基金业绩的比较基准:
自成立之日起至2005年12月31日前为:75%×上证180指数增长率+25%×中信国债指
数增长率
2006年1月1日后变更为: 95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率。
(八)基金的融资和转融通证券出借业务
根据本基金基金合同,本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。
根据中基协发[2015]4号文“关于发布《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》
的通知”规定,本基金可以参与转融通证券出借交易,并在业务开展过程中遵循下列规定:
“在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券
出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算”。
(九)投资组合公告
万家基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2020年7月17
日复核了本投资组合报告的内容。
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,189,507,370.97 94.25
其中:股票 1,189,507,370.97 94.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 60,084,000.00 4.76
其中:债券 60,084,000.00 4.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,439,003.22 0.83
8 其他资产 2,086,391.81 0.17
9 合计 1,262,116,766.00 100.00
注:其他资产包括存出保证金,应收利息及应收申购款。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,469,930.00 0.12
B 采矿业 41,891,311.69 3.34
C 制造业 455,850,062.14 36.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,579,975.52 2.68
E 建筑业 34,308,738.79 2.74
F 批发和零售业 7,356,703.30 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 31,664,447.06 2.53
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,203,165.15 3.21
J 金融业 471,589,443.98 37.61
K 房地产业 33,912,104.62 2.70
L 租赁和商务服务业 19,381,132.81 1.55
M 科学研究和技术服务业 12,900,736.80 1.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,135,896.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 1,263,723.11 0.10
S 综合 - -
合计 1,189,507,370.97 94.87
2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,395,982 99,673,114.80 7.95
2 600519 贵州茅台 64,800 94,794,624.00 7.56
3 600036 招商银行 1,329,125 44,818,095.00 3.57
4 600276 恒瑞医药 478,634 44,177,918.20 3.52
5 601398 工商银行 6,323,923 31,493,136.54 2.51
6 600030 中信证券 1,097,646 26,464,245.06 2.11
7 601166 兴业银行 1,606,097 25,344,210.66 2.02
8 600887 伊利股份 781,614 24,331,643.82 1.94
9 600900 长江电力 1,133,895 21,475,971.30 1.71
10 601888 中国中免 125,827 19,381,132.81 1.55
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,084,000.00 4.79
其中:政策性金融债 60,084,000.00 4.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,084,000.00 4.79
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 600,000 60,084,000.00 4.79
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不能投资于股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不能投资于国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 76,690.21
2 应收证券清算款 1,134,948.40
3 应收股利 -
4 应收利息 662,823.19
5 应收申购款 211,930.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,086,391.81
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
九、基金的业绩
基金业绩截止日为2020年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家180指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表(截
至2020年6月30日)
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2020年1月1日-2020年6月30日 -2.16% 1.35% -2.47% 1.34% 0.31% 0.01%
2019年 29.84% 1.14% 28.82% 1.14% 1.02% 0.00%
2018年 -19.52% 1.22% -20.20% 1.22% 0.68% 0.00%
2017年 19.82% 0.57% 18.69% 0.57% 1.13% 0.00%
2016年 -7.68% 1.28% -9.05% 1.29% 1.37% -0.01%
2015年 -0.29% 2.38% -0.17% 2.37% -0.12% 0.01%
2014年 58.78% 1.20% 56.12% 1.20% 2.66% 0.00%
2013年 -7.29% 1.35% -8.61% 1.36% 1.32% -0.01%
2012年 11.19% 1.18% 10.37% 1.19% 0.82% -0.01%
2011年 -22.26% 1.23% -22.02% 1.23% -0.24% 0.00%
2010年 -15.65% 1.47% -15.15% 1.48% -0.50% -0.01%
2009年 83.81% 1.91% 86.16% 1.96% -2.35% -0.05%
2008年 -63.32% 2.87% -64.23% 2.91% 0.91% -0.04%
2007年 142.57% 2.06% 141.09% 2.16% 1.48% -0.10%
2003年3月17日至2020年6月30日 285.60% 1.53% 234.08% 1.55% 51.52% -0.02%
基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率
2、万家180指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年3月17日至2020年6月30日)
注:本基金成立于2003年3月17日,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规
和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
十、基金的财产
(一)基金财产的构成
基金的财产包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息、基金应收申购款项以及其
他权益所形成的价值总和。
(二)基金财产的账户
本基金财产以“万家180指数证券投资基金”的名义开立基金专用银行存款账户、证券交
易清算备付金账户,以托管人和本基金联名的方式开设证券账户,与基金管理人、基金托
管人、基金代销机构和基金注册与登记过户人自有的资产账户以及其他基金财产产账户严
格分开、相互独立。
(三)基金财产的保管及处分
1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基
金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
2. 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收
益,归入基金财产。
3. 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的,基金财产不属于其清算财产。
4. 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
(一)估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。
开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
(二)估值日
本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。
(三)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(四)估值方法
1、股票估值方法
(1)上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。
(2)未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的
同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以
最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情
况下,按成本估值。
(3)有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一
股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关
规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值办法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估
值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采
用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按
成本估值。
(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值:
(1) 配股权证的估值:
因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
(2) 认沽/认购权证的估值:
从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估
值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘
价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值
技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有
的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
4、其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
5、在任何情况下,基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值,均应被
认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金
财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报
价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值
的价格估值。
2008年9月16日,基金管理人发布《关于调整旗下基金估值原则的公告》,自2008年9
月16日起,对本基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值将根据“中国证监会
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》”规定的原则确定其公允价值,并参
考《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估
值,指数选用上海证券交易所公开发布的行业分类指数。
6、国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(五)估值程序
基金的日常估值由基金管理人进行。用于公开披露的基金资产净值由基金管理人完成
估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值
方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签字返回给基金管理人。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停公告净值的情形
1、 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
4、 中国证监会规定的其他情形。
(七)基金份额资产净值的确认和错误处理方式
基金份额资产净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后四位。当基金资产的估值
导致基金份额资产净值小数点后四位以内发生差错时,视为基金份额资产净值错误。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性
和及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当
报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当立即
公告,并同时报中国证监会备案。
基金管理人完成基金资产净值的估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基
金托管人按本基金合同所规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后签字返回给
基金管理人。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
因发生估值差错造成基金份额持有人损失的,由基金管理人负责赔偿,赔偿原则如下:
1、赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失,基金管理人在赔偿基金份
额持有人后,有权向有关责任方追偿不当得利。
2、计算的基金份额资产净值低于正确的基金份额资产净值时的处理:
(1)申购确认份额大于实际应确认份额,由基金管理人向投资者追偿少付
的申购金额,不能追偿的由基金管理人承担。
(2)赎回确认金额小于实际应确认金额,不足部分由基金管理人赔付给投资者。
3、计算的基金份额资产净值高于正确的基金份额资产净值时的处理:
(1)申购确认份额小于实际应确认份额,少计基金份额部分的申购资金由基金管理人
退还给投资者;
(2)赎回确认金额大于实际应确认金额,多付部分由基金管理人赔付给基金资产。
4、错误期间造成的一切管理人的策略性错误,如巨额赎回比例确定,均以当日决定为
准,不予纠正。
5、基金管理人代表基金保留要求返还不当利得的权利。
6、基金管理人仅负责赔偿在单次交易时给单一当事人造成10元人民币以上的损失。
(八)特殊情形的处理
1、如遇国家颁布的有关基金会计制度的变化所造成的误差,不作为基金份额净值错误
处理。
2、基金管理人按(四)估值方法第5条进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净
值错误处理。
3、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十二、基金收益和分配
(一)收益的构成
基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息
以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余
额。
(二)收益分配原则
1、 基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权
益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者
没有明示选择,则视为选择现金发放方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配;
5、基金收益分配比例按照有关规定执行;
6、在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的90%。成立
不满3个月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度
结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配
原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,依据相关规定
进行公告。
(五)收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收申购费用;
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、与基金相关的会计师费和律师费;
6、证券交易费和税收;
7、基金分红手续费;
8、注册登记费;
9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
(二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计算,主要用于支付管理人管理本基
金的运作成本和向其他服务提供人支付的费用。计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数;
H为每日应支付的基金管理费;
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次
月的前两个工作日内,根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令,从基金资产中支付
给基金管理人以及服务提供人;若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数;
H为每日应计提的基金托管费;
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支
付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、上述(一)中3至9项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按
费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
(三)与基金销售有关的费用
1、本基金申购费
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书 “基
金份额的申购与赎回”一章。
2、本基金的赎回费
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书 “基
金份额的申购与赎回”一章。
3、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后
的申购费率和赎回费率在最新的公开说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还
应最迟于新的费率实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(五)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核
准后公告,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(六)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托基金托管人或者具
有证券、期货相关从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计,但该会计师事务所不能
同时从事本基金的审计业务;
2、 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度报告
义务,如遇基金成立少于三个月,可以并入下一个会计年度实施;
3、基金核算以人民币为记账本位币,记账单位是人民币元;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认;
8、上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后公告,
无须召开基金份额持有人大会。
(二)基金的年度审计和基金分红审计
1、 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立且具有证券业务资格的会计师事
务所及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度财务报表进行审计;
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征得基金管理人同意,并报中国证监
会备案;
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。本基金的信息披露事项须在至少一种中国证监会指定媒介公告。
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申
购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)发行公告
本基金管理人将按照有关法律、法规的规定编制并发布发行公告。
(三)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》有关规定编制
临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
超过百分之三十;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(六)清算报告
《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清
算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告
提示性公告登载在指定报刊上。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
十六、基金的风险揭示
(一)投资于本基金的一般风险
1、市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主
要的风险因素包括:
(1) 政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生
变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
(2) 经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,
基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3) 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收
益水平可能会受到利率变化的影响。
(4) 上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞
争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投
资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投
资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。
(5) 购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通
货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
2、信用风险
指基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付
到期本息,导致基金资产损失。
3、管理风险
基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影
响。另一方面,基金管理人是否诚信规范运作,其投资管理制度和内部控制是否健全,能
否有效防范道德风险和其他合规性风险,也对基金的风险收益水平有较大影响。尤其是本
基金管理人成立运作的时间较短,投资管理能力和各项制度都有待实践的检验。
4、流动性风险
(1)流动性风险评估
本基金面临的流动性风险主要体现在以下几个方面:一是建仓成本控制不力,建仓时
效不高;二是基金资产变现能力差,或者变现成本高;三是投资者在大额赎回时缺乏应对
手段;四是证券投资中出现个券和个股的流动性风险。造成流动性风险的原因主要是市场
整体流动性不平衡,在某些时期成交活跃、流动性非常好,而在另一些时期,成交稀少,
流动性差。这种整体上的不平衡导致建仓成本高昂、变现能力差、巨额赎回损失大。
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回;如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,可暂停接受
基金的赎回申请,对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项;当本基金发生巨额赎回
且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额50%的,基金管理人有权对该
单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书
“基金份额的申购与赎回”之“巨额赎回的情形及处理方式”。
发生上述情形时,投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基
金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波
动的风险。
(3)除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜
在影响
除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、
延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的
申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申请,
投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项,赎回
款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率不低于1.5%。短期赎回费由赎回
基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基
金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。
暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值的情形”的相
关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一
方面基金将暂停接受申购赎回申请,将导致投资者无法申购或赎回本基金。5、操作或技术
风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险。例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT
系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
6、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及《基
金合同》有关规定的风险。
7、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自
身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)指数基金特有的风险
1、上证180指数与中国股票市场平均回报偏离的风险
上证180指数并不能完全代表整个股票市场。上证180指数所包含180只成份股的平均回
报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。这种偏离可能是正偏离,也可能是负偏
离。
如果上证180指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方
法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更
强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,变
更基金的投资目标和投资范围。
2、上证180指数波动的风险
作为一个被动投资的指数基金,本基金的目标指数——上证180指数的波动,会引起基
金的净值发生变化,从而带来收益的不确定性
3、基金的指数投资组合对目标指数跟踪偏离的风险
由于受180指数成份股的股本结构变化、成份股调整、股价出现非交易因素变动和证券
交易成本等因素的影响,指数投资组合会对目标指数产生跟踪误差,使指数投资组合的收
益率与目标指数的收益率发生偏离。指数投资组合对目标指数跟踪偏离的风险是相对可控
的,其跟踪误差相对有限,具体表现为:
1)由于成份股发生配股、增发等行为导致成份股在上证180指数中的权重发生变化,
使本基金在相应的组合调整中产生的跟踪误差。
2)由于上证180指数调整成份股,使本基金在相应的指数投资组合的调整中产生的跟
踪误差。特别是某些成份股因发生重大违规嫌疑被监管部门调查等原因而被剔除上证180指
数,由于该类股票被临时停牌或流动性原因使本基金无法及时调整出指数投资组合而产生
的跟踪误差。
3)在基金投资过程中,由于证券交易成本的存在,使指数投资组合对目标指数产生跟
踪误差。
4)基金的申购和赎回行为带来的跟踪误差。在本基金日常管理过程中,基金的申购和
赎回行为会引起基金规模的变化,由于流动性的原因或其他技术因素,可能会出现因申购
资金无法及时转化为基金指数投资组合,或者出现投资者赎回时指数投资组合无法及时转
化为现金,从而引起指数投资组合对目标指数的跟踪误差。
5)其他因素产生的跟踪误差。如本基金管理人的管理能力、数据的可靠性等因素,都
会影响指数投资组合对目标指数的跟踪误差。
4、现金分红使持有人的投资回报率与本基金的收益率发生偏离的风险指数基金的优势
在于基金收益的长期累积,由于复利因素,现金分红可能会使持有人的投资回报率与本基
金的收益率发生偏离。本基金向投资者提供现金分红和分红再投资两种分红方式。选择分
红再投资方式可以降低这一风险。
十七、基金合同的终止与清算
(一)有下列情形之一的,本基金经中国证监会批准后将终止:
1、存续期间内,基金份额持有人数量连续六十个工作日达不到100人,或连续六十个
工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人将宣布本基金合同终止;
2、基金经持有人大会表决终止的;
3、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
4、基金管理人因解散、破产、撤销、丧失基金管理机构资格、停止营业等事由,不能
继续担任本基金管理人的职务,而无其它基金管理公司承受其原有权利及义务;
5、基金托管人因解散、破产、撤销、丧失基金托管机构资格、停止营业等事由,不能
继续担任本基金托管人的职务,而无其它托管机构承受其原有权利及义务;
6、由于投资方向变更引起的基金合并、撤销;
7、法律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
自基金合同终止日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管
基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护
基金资产安全的职责。
(二)基金清算小组
1、自基金合同终止之日起三十个工作日内成立清算小组,基金清算小组在中国证监会
的监督下进行基金清算,在基金清算小组接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应
按照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
2、基金清算小组成员由基金募集人、基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货
相关业务资格的注册会计师、具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。清算小组在成立后五个工作日内应当公
告。
3、基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法以基金的名义进行必要的民事活动。
(三)清算程序
1、基金合同终止后,由基金清算小组统一接管基金资产;
2、基金清算小组对基金资产和债权债务进行清理和确认;
3、 对基金资产进行估值和变现;
4、将基金清算结果报告中国证监会;
5、公布基金清算公告;
6、对基金剩余资产进行分配。
(四)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金清算小组优先从基金资产中支付。
(五)基金资产按下列顺序清偿:
(1) 支付清算费用;
(2) 交纳所欠税款;
(3) 清偿基金债务;
(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款(1) 至(3) 项规定清偿前, 不分配给基金份额持有人
(六)基金清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上
(七)清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存十五年以上。
十八、基金合同内容摘要
基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
1、基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则,依法独
立运用基金资产并独立决定其投资方向和投资策略;
(2)根据本基金合同的规定,制定并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、
非交易过户、冻结、质押、收益分配等方面的业务规则;
(3)根据本基金合同的规定获得基金管理费,收取或委托收取投资者认购费、申购费、
赎回费及其他事先公告的合理费用以及法律法规规定的费用;
以基金资产负担因处理基金事务所支出的其他费用以及对第三人所负的债务,若基金
管理人以其自有财产先行支付的,对基金资产有优先受偿的权利;
基金管理人违背管理职责或者处理基金事务不当对第三人所负债务或者自己受到的损
失,以其自有财产承担;
(4)根据本基金合同规定销售基金份额;
(5)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(6)依据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了本基
金合同或国家有关法律规定对基金资产或基金份额持有人利益造成重大损失的,应呈报中
国证监会和中国人民银行,并有权提议召开基金份额持有人大会,由基金份额持有人大会
表决更换基金托管人,或采取其它必要措施保护基金投资者的利益;
(7)选择、更换基金代销机构,对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;如果基
金管理人认为基金代销机构的作为或不作为违反了法律法规、本基金合同或基金销售代理
协议,基金管理人应行使法律法规、本基金合同或基金销售代理协议赋予、给予、规定的
基金管理人的任何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益;
(8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(9)以基金的名义依法为基金进行融资,并以基金资产履行偿还融资和支付利息的义
务;
(10)依据本基金合同的规定,决定基金收益的分配方案;
(11)按照《基金法》,代表基金对被投资公司行使股东权利;
(12)法律、法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其
他权利。
2、基金管理人的义务
(1)基金管理人将遵守《信托法》、《基金法》、本基金合同及其他有关规定,为基金
份额持有人的最大利益处理基金事务;
基金管理人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效管理和运用
基金资产;
(2)设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以
专业化的经营方式管理和运作基金资产,防范和减少风险;
设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其它业务
或委托其它机构代理这些业务;
设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与登记过户工作或委托其它机
构代理该项业务;
(3)建立健全内部控制制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的固有资产相互独
立,确保分别管理、分别计帐;保证本基金与基金管理人管理的其他基金在资产运作、财
务管理等方面相互独立,确保分别管理、分别计帐。
(4)除依据《信托法》、《基金法》、本基金合同及其他有关规定外,不为自己及任何
第三方谋取利益,基金管理人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益,
所得利益归于基金资产,造成基金资产损失的,承担赔偿责任;
基金管理人不得将基金资产转为其自有财产,违背此款规定的,将承担相应的责任,
包括但不限于恢复基金资产的原状、承担赔偿责任;
(5)除依据《信托法》、《基金法》、基金合同及其他有关规定外,基金管理人不得委
托第三人管理、运作基金资产;
(6)接受基金托管人依据法律法规、本基金合同和托管协议对基金管理人履行本基金
合同和托管协议的情况进行的监督,并采取所有必要措施对基金托管人违反法律法规、本
基金合同和托管协议的行为进行纠正和补救;
(7)按规定计算并公告基金净值信息;
(8)按照法律和本基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(9)严格按照《信托法》、《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告
义务;
(10)保守基金的商业秘密,不泄露基金投资计划等;除《信托法》、《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但因
遵守和服从司法机构、中国证监会或其他监管机构的判决、裁决、决定、命令而做出的披
露不应视为基金管理人违反本基金合同规定的保密义务;
(11) 依据本基金合同规定决定基金收益分配方案并向基金份额持有人分配基金收
益;
(12)不谋求对基金资产所投资的公司的控股和直接管理;
(13)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会,执行基金
份额持有人大会决议;
(14)编制基金的财务会计报告;
(15)保存基金的会计账册、报表及其他处理有关基金事务的完整记录15
年以上;
(16)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(17)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理基金管理事务的
行为承担责任;
(18)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
(19)监督基金托管人按法律法规和合同规定履行自己的义务;基金托管人因过错造
成基金资产损失时,基金管理人应为基金向基金托管人追偿;
(20)基金管理人因违反本合同规定的信托目的处分基金资产或者因违背本合同规定
的管理职责、处理基金事务不当而致使基金资产受到损失的,应当承担赔偿责任,其过错
责任不因其退任而免除;基金资产的受让人明知是违反本合同所规定的信托目的而接受基
金资产的,应当予以返还或予以赔偿;
(21)确保向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资人能够
按照本基金合同规定的时间和方式,查阅到或得到与基金有关的公开资料;
(22)负责为基金聘请注册会计师和律师;
(23)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
(24)法律、法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其
他义务。
二、基金托管人
1、基金托管人的权利
(1)依法持有并保管基金的资产;
(2)依照本基金合同的约定获得基金托管费;
(3)监督本基金的投资运作;
(4)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(5)法律、法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他
权利。
2、基金托管人的义务
(1)基金托管人将遵守《信托法》、《基金法》、本基金合同及其他有关规定,为基金
份额持有人的最大利益处理基金事务。
基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地持有并保
管基金资产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
建立健全内部风险监控制度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制
和事后监督,防范和减少风险;
(3)购置并保持对于基金资产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并对
设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行;
(4)建立健全内部控制制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托
管人自有资产相互独立,保证其托管的本基金资产与其托管的其他基金资产相互独立;对
不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(5)除依据《信托法》、《基金法》、本基金合同及其他有关规定外,不为自己及任何
第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益,
所得利益归于基金资产,造成基金资产损失的,承担赔偿责任;
基金托管人不得将基金资产转为其自有财产,违背此款规定的,将承担相应的责任,
包括但不限于恢复基金资产的原状、承担赔偿责任;
(6)除依据《信托法》、《基金法》、本基金合同及其他有关规定外,基金托管人不得
委托第三人托管基金资产;
(7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(8)基金托管人应当代表基金,以托管人和基金联名的方式开设证券账户,以基金的
名义设立银行存款账户等基金资产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理
人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;
(9)对基金商业秘密和基金份额持有人、投资者进行基金交易有关情况负有保密义务,
不泄露基金投资计划、投资意向及基金份额持有人或投资者的相关情况及资料等;除《信
托法》、《基金法》、本基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保
密,不得向他人泄露;但因遵守和服从司法机构、中国证监会或其他监管机构的判决、裁
决、决定、命令而作出的披露不应视为基金托管人违反本基金合同规定的保密义务;
(10)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及单位基金资产净
值;
(11)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国人民银行;
(12)负责基金认购、申购和赎回的资金保管和清算;
(13)采取适当、合理的措施,使基金份额的认购、申购和赎回等事项符合本基金合
同等有关法律文件的规定;
(14)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合基金合同等有关法律文
件的规定;
(15)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算开放式基金份额的认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合法律法规和本基金合同等法律文件的规定;
(16)监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法、违规的,不予
执行,并向中国证监会报告;
(17)在定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否
严格按照本基金合同的规定进行,如果基金管理人有未执行本基金合同规定的行为,还应
当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(18)按有关规定,保存基金的持有人名册、会计账册、报表和其他有关基金托管事
务的完整记录等15年以上;
(19)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(20)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(21)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(22)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监
会和中国人民银行,并通知基金管理人;
(23)基金管理人因过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追
偿;
(24)因过错导致基金资产的损失或因违背托管职责或者处理基金事务不当对第三人
所负债务或者自己受到的损失,应以其自有财产承担,其责任不因其退任而免除;
(25)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
(26)法律、法规、本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他
义务。
三、基金份额持有人
(一)基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的权利与义务。
1、基金份额持有人的权利:
(1)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,并行使表决权;
(2)按本基金合同的规定取得基金收益;
(3)监督基金经营情况,查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料;
(4)申购或赎回基金份额,并在规定的时间内取得有效申请的款项或基金份额;
(5)获取基金清算后的剩余资产;
(6)提请基金管理人或基金托管人按法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定
的其他法律文件的规定履行其义务;
(7)依照本合同的规定,召集基金份额持有人大会;
(8)因基金管理人、基金托管人、注册登记人、销售机构的过错导致利益受到损害,
有要求赔偿的权利;
(9)知悉基金合同规定的有关信息披露内容;
(10)法律、法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件规定的其他
权利。
2、基金份额持有人的义务
(1)遵守本基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项,承担规定的费用;
(3)以其对本基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动;
(5)法律、法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他
义务。
基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。
1、召开事由
当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人或基金托管人或持有10%以上(不
含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)
就同一事项提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)修改《基金合同》(《基金合同》中规定无需召开基金份额持有人大会的情形除
外);
(2)提前终止《基金合同》;
(3)更换基金管理人;
(4)更换基金托管人;
(5)转换基金运作方式;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求提高该等报
酬标准的除外;
(7)《基金合同》约定的其他事项;
(8)法律法规规定的其它事项。
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)在本《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其它情形。
2、召集方式
(1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开
会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定;
(2)在更换基金管理人或基金管理人无法行使召集权的情况下,由基金托管人召集;
基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定
不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
(3)代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大
会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决
定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定
不召集,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金
托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
六十日内召开。
(4)代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额百分
之十以上(含百分之十)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前三十日报国务院证
券监督管理机构备案。
(5) 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管
人应当配合,不得阻碍、干扰。
3、通知
召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在中国证监会指定的至少一
种全国性信息披露报刊上公告通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式;
(2)会议拟审议的主要事项、议事程序;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权利登记日;
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名、电话。
采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。
4、会议的召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会
方式召开。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。现场开会
同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本《基金合同》和会议通知的规定;
经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(不含50%)。
(1)通讯开会。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
基金管理人按本《基金合同》规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相
关提示性公告;
基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金
份额持有人的书面表决意见;
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权利登记日基金总份额的50%(不含50%);
直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时
提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭
证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本《基金合同》和会议通知的规定;
会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律
法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为无效表决。
(3)如果开会条件达不到上述现场开会或通讯开会的条件,则对同一议题可履行再次开
会的程序,再次开会日期的提前通知期限为10天,但确定有权出席会议的基金份额持有人
资格的权利登记日不应发生变化。
(4)属于以现场开会方式再次召集基金份额持有人大会的,必须同时符合以下条件:
亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本《基金合同》和会议通知的规定;
经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有的基金份额凭证显示,全部有效的
凭证所对应的基金份额不小于本基金在权利登记日基金总份额的50%(不含50%)。
(5)属于以通讯开会的方式再次召集基金份额持有人大会的,必须同时符合以下条件:
基金管理人按本《基金合同》规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相
关提示性公告;
基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金
份额持有人的书面表决意见;
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不少于在权利登记日基金总份额的50%(不含50%);
直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时
提交持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本《基金合同》和会议通知的规定;
会议通知公布前已报中国证监会备案。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如修改《基金合同》、决定终止基金、
更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其
他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(不含10%)
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额
持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时
提案应当在大会召开日前15天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后,对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开日10天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有10
天的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符
合条件的应当在大会召开日10天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和
《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述
要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交
大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆
或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问
题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%( 不含10%)以上的基金份额持有人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提
案再次提请基金份额持有人大会审议,需由单独或合并持有权利登记日基金总份额20%(不
含20%)以上的基金份额持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会
审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持
有人大会审议,其时间间隔不少于六个月。法律法规另有规定的除外。
(2)议事程序
现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(不含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
通讯开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止日期
第二天统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
(1)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(不
含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以
一般决议的方式通过。
特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二
以上(不含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管
人、提前终止基金合同以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(4)采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
(5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
(6)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、计票
(1)现场开会
如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集
人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。
监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计
票结果。
如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表
决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次
为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
计票过程应由公证机关予以公证。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证
机关对其计票过程予以公证。
8、生效与公告
基金份额持有人大会按照投资基金法有关规定表决通过的事项,召集人应当自通过之
日起五日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生
效。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决定。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
其他事项
一、法律适用与争议解决
(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金募集人、基金管理人、基金托管人之间因本基金合同产生的或与本基金合
同有关的争议可首先通过友好协商解决,自一方书面要求协商解决争议之日起60日内如果
争议未能以协商方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京
分会根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均
具有约束力。除提交仲裁的争议之外,各方当事人仍应履行本基金合同的其他规定。
(三)基金份额持有人或基金投资者作为一方当事人与基金募集人、基金管理人、基
金托管人的一方或数方作为另一方当事人之间发生争议,首先通过友好协商解决,自一方
书面要求协商解决争议之日起60日内如果争议未能以协商方式解决,则任何一方有权向有
管辖权的人民法院起诉,也可将事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
二、基金合同的修改和终止
1、有下列情形之一的,基金经中国证监会批准后将终止:
(1)存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工
作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人将宣布本基金终止;
(2)基金经持有人大会表决终止的;
(3)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
(4)基金管理人因解散、破产、撤销、丧失基金管理机构资格、停止营业等事由,不能
继续担任本基金管理人的职务,而无其它基金管理公司承受其原有权利及义务;
(5)基金托管人因解散、破产、撤销、丧失基金托管机构资格、停止营业等事由,不能
继续担任本基金托管人的职务,而无其它托管机构承受其原有权利及义务;
(6)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销;
(7)中国证监会允许的其他情况。
2、在本基金合同终止后,须按法律法规和本基金合同对基金进行清算。中国证监会对
清算结果批准并予以公告后本基金合同终止。
三、基金合同存放及投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式4份,基金管理人和基金托管人各持有1份,其余报送中国证监会
和国务院银行业监督管理机构各1份,每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记
人办公场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正
本为准。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与
所公告的内容完全一致。
十九、托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
1.1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
注册资本:3亿元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
组织形式:有限责任公司
营业期限:持续经营
1.2、基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围: 人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投资业务;金
融租赁业务;外汇存款;外汇汇款;外汇投资;在境内、外发行或代理发行外币有价
证券;贸易、非贸易结算;外币票据贴现;外汇放款;买卖或代理买卖外汇及外币有
价证券;境内、外汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇担保;保管箱业务;征信调查、
咨询服务;基金托管业务。
组织形式:国有独资公司
营业期限:持续经营
二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
2.1根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》和有关证券法规的规定,托管人应
对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金
资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的
申购与赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
2.1.1 基金托管人发现基金管理人有违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》和有
关法律、法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到
通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
2.1.2如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金契约》或本
托管协议,基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务行使法律法规、
《基金契约》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任何及所有权利和救济措施,
以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更换基金管理人事宜召集基
金持有人大会、代表基金对因基金管理人的过错造成的基金资产的损失向基金管理人索赔。
2.2根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定,基金管理人就基金
托管人是否及时执行基金管理人的投资指令、是否将基金资产和自有资产分账管理、是否
擅自动用基金资产、是否按时将分配给基金持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基
金托管人进行监督和核查。
2.2.1基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托
管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产
灭失、减损、或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠
正和采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
2.2.2基金管理人发现基金托管人的行为违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》
和有关法律、法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到
通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未
能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
2.2.3如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金契约》或本
托管协议,基金管理人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务行使法律法规、
《基金契约》或本托管协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措施,
以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更换基金托管人事宜召集基
金持有人大会、代表基金对因基金托管人的过错造成的基金资产的损失向基金托管人索赔;
2.3 基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监
督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监
督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍
不改正的,监督方应报告中国证监会。
三、基金资产保管
3.1基金资产保管的原则
3.1.1本基金所有资产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人将遵守《信托法》、
《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定,为基金持有人的最大利益处理
基金事务。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效的持
有并保管基金资产。
3.1.2 基金托管人应当设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;建立健全内部风险监控制
度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险。
3.1.3 基金托管人应当购置并保持对于基金资产的托管所必要的设备和设施(包括硬件
和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。
3.1.4除依据《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》、本《基金契约》及其他有关规定外,
不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第
三方谋取利益,所得利益归于基金资产;基金托管人不得将基金资产转为其固有财产,不
得将固有资产与基金资产进行交易,或将不同基金资产进行相互交易;违背此款规定的,
将承担相应的责任,包括但不限于恢复基金资产的原状、承担赔偿责任。
3.1.5基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开,将本基金资产与其托管的其他
基金资产严格分开;基金托管人应当为基金设立独立的账户,建立独立的账簿,与基金托
管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,保证不同基金之间在名册登
记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。
3.1.6除依据《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》、本《基金契约》及其他有关规定外,
基金托管人不得委托第三人托管基金资产;
3.1.7基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何资产。
3.2 基金成立时募集资金的验证
基金设立募集期满或基金募集人宣布停止募集时,基金募集人应将设立募集的全部资金
存入其指定的验资专户;由基金募集人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验
资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签
字有效。
3.3 基金的银行账户的开设和管理
3.3.1基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
3.3.2基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户。本基金的银行
预留印鉴,由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3.3.3 本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账
户进行本基金业务以外的活动。
3.3.4基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《银行账户管理办法》、
《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通
知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。
3.4 基金证券账户和资金账户的开设和管理
3.4.1基金托管人应当以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开
设证券账户,基金托管人应当以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设证券
账户。
3.4.2本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基
金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
3.4.3 基金托管人应当以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司
开立本基金证券交易资金账户,用于证券资金清算;以本基金的名义在中央国债登记结算
有限责任公司开立国债托管账户,用于国债的交易和清算。
3.4.4若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许本基金从事其他投
资品种的投资业务,则基金托管人应当以本基金的名义开设从事该投资业务的账户,并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
3.5 基金资产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要与非本基金的其他实物证券分
开保管;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代
保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管
理人的指令办理。
3.6 与基金资产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金
管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时
应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件。
3.7 国债托管专户的开设和管理
3.7.1基金成立后,基金管理人负责代表基金向中国证监会和中国人民银行申请进入全
国银行间同业拆借市场,并代表基金进行交易。由基金托管人以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司开设国债托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。
3.7.2基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协
议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。
四、资产净值计算和会计核算
4.1基金资产净值的计算和复核
4.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金单位资产净值是指计算
日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
4.1.2基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金契约》的规定。
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人
应于每个工作日结束后计算得出当日的基金单位资产净值,并在盖章后以加密传真方式发
送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核,并在盖
章后以加密传真方式将复核结果传送给基金管理人;如果基金托管人的复核结果与基金管
理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人有权按照其对基金净
值的计算结果对外予以公布,基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。
4.2 基金账册的建账和对账
4.2.1基金管理人和基金托管人在本基金成立后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进
行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。
4.2.2双方应每日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人
必须及时查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。
4.3基金财务报表与报告的编制和复核
4.3.1基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,
应于每月终了后5日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,基
金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金终止运作的,基金管理人不再更新招
募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在
上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并
将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日
内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登
载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基
金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。其中对本基金基金
产品资料概要的相关要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
4.3.2基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供基金托管人复核;基金托管
人在收到后应立即进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年中报告
完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成复
核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提
供基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通
知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式进行。
4.3.3 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管
人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一
致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加
盖公章或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发
布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,
基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
五、基金持有人名册的保管
基金持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金持有人名册、基金权益登记日的
基金持有人名册、基金持有人大会登记日的基金持有人名册、每月最后一个交易日的基金
持有人名册,均由基金管理人和托管人负责分别保管。
六、适用法律与争议解决
6.1本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
6.2基金管理人、基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可首先通过友
好协商解决,自一方书面提出协商解决争议之日起60日内如果争议未能以协商方式解决,
则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据提交仲裁时该会的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外,
各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和
基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金契约》和托管协议规定的义务,
维护基金持有人的合法权益。
七、托管协议的修改和终止
7.1本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不
得与《基金契约》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。
7.2发生以下情况,本托管协议终止:
7.2.1基金或《基金契约》终止;
7.2.2本基金更换基金托管人;
7.2.3本基金更换基金管理人;
7.2.4发生《暂行办法》、《试点办法》或其他法律法规规定的终止事项。
二十、基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理
人根据基金持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目:
(一)基金持有人投资交易确认服务
注册与登记过户人保留基金持有人名册上列明的所有基金持有人的基金投资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要求提交成交
确认单。基金代销机构应根据在代销网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。
(二)基金持有人交易记录查询服务
本基金持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
(三)基金持有人交易对账单寄送服务
自2014年4月1日起,本公司将按照投资者成功订制的对账单形式向其发送基金对账
单,对账单形式及服务规则调整具体如下:
1、短信对账单(月度):每月结束后,本公司将以短信方式向成功订制该服务且期末
仍持有基金份额的投资者发送。
2、电子邮件对账单(季度):每季度结束后,本公司将以电子邮件方式向成功订制季
度电子账单服务且当期有交易或无交易但期末持有基金份额的投资者发送。
3、纸质对账单(季、年度):每年一、二、三季度结束后,本公司将以纸质信件方式向
成功订制纸质账单服务且季度内有基金交易的投资者邮寄季度纸质对账单;每年度结束后,
本公司将以纸质信件方式向成功订制纸质账单服务且年内有交易或年内无交易但期末仍持
有基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。
(四)基金红利再投资
若基金持有人选择本基金收益以基金单位形式进行分配,该持有人当期分配所得基金
收益将按红利权益登记日的基金单位净值自动转基金单位,且红利转基金单位时不收取任
何费用。
(五)信息订制服务
投资人在开立基金账户时如预留电子邮件地址,可获得电子邮件服务,内容包括基金
单位净值、客服周刊、客服月刊等。未预留电子邮件地址的投资人,可到销售网点办理资
料变更手续或通过callcenter@wjasset.com邮箱申请信息订制服务。
(六)资讯服务
1、客户服务电话
投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账户信息查
询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。
客户服务电话: 400-888-0800
客户服务传真:021-38909798
2、公司网站:http://www.wjasset.com
本公司网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线咨询等服务栏
目,力争为投资人提供全方位的专业服务。
二十一、其他应披露事项
1、2019年11月18日,本公司在指定媒介发布《万家180指数证券投资基金更新招募说
明书摘要(2019年第3号)》;
2、2019年12月11日,本公司在指定媒介发布《关于开通在中银国际证券股份有限公司
定投业务及基金转换业务的公告》;
3、2019年12月23日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增上海挖财基金销售有限公司为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告》;
4、2019年12月31日,本公司在指定媒介发布《关于万家基金管理有限公司旗下部分基
金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告》;
5、2020年1月14日,本公司在指定媒介发布《关于新增安信证券股份有限公司为万家
基金旗下部分基金销售机构并开通定投、转换业务的公告》;
6、2020年1月21日,本公司在指定媒介发布《万家180指数证券投资基金2019年第4季
度报告》;
7、2020年2月14日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告》;
8、2020年3月17日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参与中国民生银行直销银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》;
9、2020年3月25日,本公司在指定媒介发布《万家180指数证券投资基金2019年年度报
告摘要》;
10、2020年4月16日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金在中国银行定投起点的公告》;
11、2020年4月21日,本公司在指定媒介发布《万家180指数证券投资基金2020年第1季
度报告》;
12、2020年4月23日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金在交通银行定投起点的公告》;
13、2020年4月24日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增中山证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告》;
14、2020年4月28日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金在国信证券定投起点的公告》;
15、2020年4月30日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增中天证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告》;
16、2020年4月30日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优
惠活动的公告》;
17、2020年5月26日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增华宝证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告》;
18、2020年7月4日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于开通旗下部
分基金在山西证券转换及定投业务的公告》;
19、2020年7月20日,本公司在指定媒介发布《万家180指数证券投资基金2020年第2季
度报告》;
20、2020年7月28日,本公司在指定媒介发布《万家基金管理有限公司关于开通旗下部
分基金在东方证券定投及转换的公告》;
21、2020年8月11日,本公司在指定媒介发布《关于万家180指数证券投资基金和万家
中证1000指数增强型发起式证券投资基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公
告》;
22、2020年8月28日,本公司在指定媒介发布《万家180指数证券投资基金基金产品资
料概要(更新)》;
23、2020年8月28日,本公司在指定媒介发布《万家180指数证券投资基金2020年中期
报告》。
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人和(或)基金托管人的办公场所,投资者可在办公
时间免费查阅;也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说
明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十三、备查文件
(一)中国证监会批准万家180指数证券投资基金募集的文件
(二)《万家180指数证券投资基金基金合同》
(三)《万家180指数证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于万家180指数证券投资基金设立的法律意见书
以上备查文件存放于基金管理人、基金托管人办公场所,投资者可在营业时间免费查
阅,也可按工本费购买复印件。
万家基金管理有限公司
2020年10月28日