长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第3季度报告
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基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日
长盛中债 1-3年政金债 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛中债 1-3年政金债
基金主代码 008679
交易代码 008679
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 19日
报告期末基金份额总额 268,596,890.07份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差控制在
4%以内。
投资策略
1、完全复制策略
本基金主要采取完全复制法构建基金债券投资组合,
并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相
应的调整。
2、替代性策略
当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不
能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制
和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份
债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代
组合进行跟踪复制。
在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活
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期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股
票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金
为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛中债1-3年政金债A 长盛中债 1-3年政金债 C
下属分级基金的交易代码 008679 008680
报告期末下属分级基金的份额总额 264,999,541.00份 3,597,349.07份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 )
长盛中债 1-3年政金债 A 长盛中债 1-3年政金债 C
1.本期已实现收益 3,392,906.17 274,619.76
2.本期利润 2,844,838.65 263,757.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0047
4.期末基金资产净值 266,175,337.04 3,612,274.18
5.期末基金份额净值 1.0044 1.0041
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2020年 9月 30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金基金合同生效日为 2020年 6月 19日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛中债 1-3年政金债 A
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.37% 0.02% -0.50% 0.05% 0.87% -0.03%
自基金合同生
效起至今
0.44% 0.02% -0.41% 0.05% 0.85% -0.03%
长盛中债 1-3年政金债 C
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
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① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.35% 0.02% -0.50% 0.05% 0.85% -0.03%
自基金合同生
效起至今
0.41% 0.02% -0.41% 0.05% 0.82% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注:1、长盛中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效日为 2020年 6月 19日,截
至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终,
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期



本基金基金经
理,长盛添利宝
货币市场基金
基金经理,长盛
积极配置债券
型证券投资基
金基金经理。
2020 年 6
月 19日
- 8年
王赛飞女士,硕士。曾任大
公国际资信评估有限公司
分析师、信用评审委员会委
员。2015年 7月加入长盛基
金管理有限公司固定收益
部,曾任信用研究员、基金
经理助理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
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交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内,国内经济继续从疫情中恢复,各类经济指标边际改善。从政策取向上,货币政策
仍然是“灵活适度”,与前期相比更偏向适度,资金面整体呈现紧平衡状态,7天回购利率中枢
进一步抬升至 OMO利率附近。从指数表现看,1~3年政策性金融债收益率的走势与资金面关系较
为密切,在报告期内整体上行。
2、报告期内本基金投资策略分析
作为被动指数型债券基金,本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合,以实现对
标的指数的跟踪,力争跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛中债 1-3年政金债 A基金份额净值为 1.0044元,本报告期基金份额净值
增长率为 0.37%;截至本报告期末长盛中债 1-3年政金债 C基金份额净值为 1.0041元,本报告期
基金份额净值增长率为 0.35%;同期业绩比较基准收益率为-0.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 251,498,000.00 93.17
其中:债券 251,498,000.00 93.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,500,000.00 2.41
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,566,630.22 2.80
8 其他资产 4,363,327.77 1.62
9 合计 269,927,957.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 251,498,000.00 93.22
其中:政策性金融债 231,484,000.00 85.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 251,498,000.00 93.22
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 180204 18国开 04 300,000 30,993,000.00 11.49
2 170206 17国开 06 300,000 30,414,000.00 11.27
3 180212 18国开 12 200,000 20,152,000.00 7.47
4 180208 18国开 08 200,000 20,134,000.00 7.46
5 190202 19国开 02 200,000 20,016,000.00 7.42
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,279.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 4,359,048.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,363,327.77
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛中债 1-3年政金债 A 长盛中债 1-3年政金债C
报告期期初基金份额总额 1,700,080,925.01 250,306,206.03
报告期期间基金总申购份额 - 3,691.69
减:报告期期间基金总赎回份额 1,435,081,384.01 246,712,548.65
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 264,999,541.00 3,597,349.07
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占

机构 1 20200717~20200930 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 74.46%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本
基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风
险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎
的应对,保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》;
3、《长盛中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》;
4、《长盛中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

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9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。


长盛基金管理有限公司
2020年 10月 28日