海富通中小盘混合型证券投资基金2020年第3季度报告
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基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
海富通中小盘混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 海富通中小盘混合
基金主代码 519026
交易代码 519026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 4月 14日
报告期末基金份额总额 726,336,714.28份
投资目标
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中
小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金
资产的持续增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市
场环境因素等,对证券市场系统性风险程度和中长期
预期收益率进行动态监控,在投资范围内确定相应大
类资产配置比例;其次通过对行业及个股进行定量与
定性相结合的分析,精选具有良好基本面和成长潜力
的中小盘上市公司进行投资。
业绩比较基准 中证 700指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
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属于中高风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 76,107,176.56
2.本期利润 55,057,222.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0861
4.期末基金资产净值 1,266,184,585.54
5.期末基金份额净值 1.743
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 9.69% 1.86% 6.43% 1.41% 3.26% 0.45%
过去六个月 57.45% 1.70% 20.86% 1.18% 36.59% 0.52%
过去一年 94.75% 1.80% 25.26% 1.26% 69.49% 0.54%
过去三年 67.92% 1.77% 6.35% 1.19% 61.57% 0.58%
过去五年 75.88% 1.78% 15.58% 1.21% 60.30% 0.57%
自基金合同生
效起至今
74.30% 1.79% 34.90% 1.32% 39.40% 0.47%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通中小盘混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年 4月 14日至 2020年 9月 30日)

注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,
本基金投资组合均达到本基金合同第十一条(二)、(五)规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。



§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
范庭

本基
金的
基金
经理。
2019-08-27 - 6年
复旦大学工学硕士,持
有基金从业人员资格证
书。历任中银基金管理
有限公司研究员。2015
年 12 月加入海富通基
金管理有限公司,历任
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分析师、高级股票分析
师、公募权益投资部基
金经理助理。2019 年 8
月起任海富通中小盘混
合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年三季度,全球开始逐步从疫情影响中恢复过来。分主要区域看,中国的恢
复情况较好,基本只有外部零星的输入病例;欧洲、美国也基本控制住了疫情快速蔓延
的趋势,虽然还有一定反复;一些发展中国家的防疫形势仍较为严峻,但对全球经济的
整体影响相对较小。全球均开始推动生活、消费、生产的正常化运行,中国由于疫情控
制得力而经济修复显著,除了需要人员聚集的一些社交性消费仍有制约外,国内其它日
常生活、商品交易、工业生产、交运运输等均基本恢复。中国三季度各项经济数据也逐
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步接近正常水平,因此监管层也开始考虑和推动货币、财政等各项托底政策转向正常化。
在国内各项经济指标逐步接近正常水平的推动下,三季度国内权益市场的表现也较
为优异。A 股主要指数方面,上证指数上涨 7.82%,沪深 300 上涨 10.17%,中证 800
上涨 9.03%,中小板指上涨 8.19%,创业板指上涨 5.60%。分行业看,中信一级行业中
绝大部分上涨,其中国防军工、消费者服务、电力设备、汽车、食品饮料涨幅居前,涨
幅分别达到 32.02%、26.56%、23.69%、20.42%和 19.38%,而通信、商贸零售、综合金
融、计算机、传媒、农林牧渔是仅有的六个下跌行业,下跌幅度分别为-8.03%、-3.05%、
-2.37%、-2.06%、-1.70%和-0.13%。从三季度 A股内部的结构看,受益于经济逐步恢复
的顺周期行业取得了不错的表现,包括餐饮旅游、汽车、食品饮料、建材、非银行金融、
机械、基础化工、轻工制造等;以国防军工、电力设备为代表的部分高端装备制造行业
自身行业景气好、之前估值不贵,因此也有显著表现;上半年涨幅较大、估值也较高的
通信、计算机、传媒、医药等高估值板块,在货币政策逐步转向正常化的背景下出现了
阶段性的落后。
三季度,本基金仓位上维持在较高水平,重点配置了电子、半导体、计算机、医药、
食品饮料等,整体结构保持大消费类和科技类等核心成长股,并在两者仓位上保持适度
平衡。整体换手率低,坚定持有优质个股。同时对其他海外需求旺盛、经济复苏相关的
品种加大关注度。操作上波段性的减持一些前期涨幅比较大估值略贵的品种,低位增持
了一些价值龙头股。

4.5报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金净值增长率为 9.69%,同期业绩比较基准收益率为 6.43%,基金净
值跑赢业绩比较基准 3.26个百分点。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,191,309,413.70 93.28
其中:股票 1,191,309,413.70 93.28
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 83,857,997.00 6.57
7 其他资产 2,013,774.44 0.16
8 合计 1,277,181,185.14 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 870,795,155.86 68.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务


206,020,615.33 16.27
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 116,907.34 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 114,256,842.00 9.02
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 - -
合计 1,191,309,413.70 94.09

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600763 通策医疗 534,660 114,256,842.00 9.02
2 002475 立讯精密 1,953,617 111,610,139.21 8.81
3 000661 长春高新 291,100 107,602,204.00 8.50
4 002241 歌尔股份 2,648,100 107,062,683.00 8.46
5 603987 康德莱 6,239,691 105,138,793.35 8.30
6 600845 宝信软件 1,271,040 91,947,033.60 7.26
7 600521 华海药业 2,635,100 84,507,657.00 6.67
8 000568 泸州老窖 493,943 70,905,517.65 5.60
9 688111 金山办公 139,443 46,016,190.00 3.63
10 300525 博思软件 1,279,805 44,588,406.20 3.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 203,611.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,915.11
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 430,924,163.31
本报告期基金总申购份额 670,441,702.67
减:本报告期基金总赎回份额 375,029,151.70
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 726,336,714.28

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
5 应收申购款 1,800,247.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,013,774.44
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 90只公募基金。截至 2020年 9月 30
日,海富通管理的公募基金资产规模约 1283亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公
司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海
证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?
股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?
偏股混合型基金三年期奖”。

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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通中小盘混合型证券投资基金的文件
(二)海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通中小盘混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通中小盘混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。









海富通基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日