中欧骏泰货币市场基金2020年第3季度报告
2020-10-28 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020年10月28日

中欧骏泰货币市场基金 2020 年第 3 季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月
27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧骏泰货币
基金主代码 004039
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年12月19日
报告期末基金份额总额 9,890,703,180.79份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流
动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定
收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资
组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,
利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金
融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性
的基础上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险
和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日)
1.本期已实现收益 53,393,111.22
2.本期利润 53,393,111.22
3.期末基金资产净值 9,890,703,180.79
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.5019% 0.0006% 0.3393% 0.0000%
0.162
6%
0.000
6%
过去六个月 0.9925% 0.0005% 0.6750% 0.0000%
0.317
5%
0.000
5%
过去一年 2.3285% 0.0010% 1.3509% 0.0000%
0.977
6%
0.001
0%
过去三年 9.5603% 0.0023% 4.0509% 0.0000%
5.509
4%
0.002
3%
自基金合同生效
起至今
13.2734% 0.0025% 5.1086% 0.0000%
8.164
8%
0.002
5%
注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期






说明
洪慧

基金经理
2019-
08-16
- 13
历任平安资产管理有限责
任公司债券交易员(2007.02
-2009.04),汇丰人寿保险
股份有限公司债券交易主
任(2009.05-2011.04),
浙商基金管理有限公司基
金经理
(2011.05-2016.03),平
安养老保险股份有限公司
投资经理
(2016.04-2019.06)。201
9-07-01加入中欧基金管
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理有限公司
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度,国外疫情出现反复,欧美各国均出现了新增确诊第二轮高峰,导致
经济复苏前景受到限制,全球经济复苏共振延缓。国内随着疫情防控工作更加稳健,企
业复产效果不断显现,经济复苏势头增强,整体运行稳中向好。
三季度央行未开展降准和降息,在开展公开市场操作、MLF等常规操作,以保持流
动性的基本稳定,分别于7月15日、8月17日以及9月15日分别操作4000亿元MLF、7000亿
元MLF以及6000亿元MLF。其中8月和9月均为增量续作。当前环境下,货币政策收紧的概
率降低,放水的概率也降低。货币政策维持松紧适度,中性的态度不变。
本基金在报告期间,兼顾流动性、控制风险的同时,择机配置优质资产。 以大行、
国有股份制银行的存单存款为主。日常操作中,维持适度的久期,杠杆水平中性,在保
障投资者的流动性管理需求的基础上,适当提高收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
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本报告期内,基金净值增长率为0.5019%,同期业绩比较基准收益率为0.3393%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 5,539,049,454.52 54.72

其中:债券 5,539,049,454.52 54.72

资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,757,314,875.97 17.36

其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,801,315,829.08 27.67
4 其他资产 24,933,230.49 0.25
5 合计 10,122,613,390.06 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.23

其中:买断式回购融资 - 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 228,999,456.50 2.32

其中:买断式回购融资 - 0.00
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限 70
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 21.31 2.32

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天 18.87 0.00

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
3 60天(含)—90天 44.67 0.00

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天 4.25 0.00

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
5 120天(含)—397天(含) 13.00 0.00

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
合计 102.09 2.32

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 348,407,263.85 3.52
2 央行票据 - -
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3 金融债券 199,064,006.55 2.01

其中:政策性金融债 199,064,006.55 2.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 719,140,811.40 7.27
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,272,437,372.72 43.20
8 其他 - -
9 合计 5,539,049,454.52 56.00
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代

债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1
1120040
52
20中国银行CD
052
3,000,000
299,012,055
.46
3.02
2
1120103
09
20兴业银行CD
309
2,000,000
199,497,406
.59
2.02
3
1120030
91
20农业银行CD
091
2,000,000
199,341,370
.28
2.02
4
1120110
45
20平安银行CD
045
2,000,000
199,314,637
.10
2.02
5 209944 20贴现国债44 2,000,000
199,060,769
.34
2.01
6
1119041
17
19中国银行CD
117
2,000,000
199,055,529
.64
2.01
7
1119041
18
19中国银行CD
118
2,000,000
199,017,519
.66
2.01
8
1120103
88
20兴业银行CD
388
2,000,000
198,895,490
.90
2.01
9
1120082
19
20中信银行CD
219
2,000,000
197,327,338
.89
2.00
10
1120071
69
20招商银行CD
169
2,000,000
197,327,338
.89
2.00

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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0344%
报告期内偏离度的最低值 -0.0228%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0141%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率
每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。


5.9.2 本基金投资的19中国银行CD117、19中国银行CD118和20中国银行CD052的发行主
体中国银行股份有限公司于2020年5月9日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚(银
保监罚决字〔2020〕4号),主要违法事实为中国银行监管标准化数据(EAST)系统数
据质量及数据报送存在违法违规行为。罚款合计270万元。
本基金投资的20农业银行CD091的发行主体中国农业银行股份有限公司分别于2020
年1月19日受到国家税务总局北京市海淀区税务局处罚(京海一税简罚〔2020〕137号),
2020年3月18日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚(银保监罚决字〔2020〕3
号),2020年5月9日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚(银保监罚决字
〔2020〕11号),2020年5月9日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚(银保监罚
决字〔2020〕12号),2020年8月28日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚(银保
监罚决字〔2020〕36号),主要违法事实包括:(一)未按照规定期限办理纳税申报和
报送纳税资料;(二)违法审慎经营规则;(三)虚假代理业务;(四)“两会一层”
境外机构管理履职不到位;(五)国别风险管理不满足监管要求;(六)信贷资金被挪
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用作保证金;(七)未将集团成员纳入集团客户统一授信管理;(八)农业银行监管标
准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为。农业银行总行合计罚款
5740.3万元,没收违法所得55.3万元,农业银行安阳县支行罚款50万元,农业银行巩义
市支行罚款50万元,农业银行平顶山湛河支行罚款50万元。
本基金投资的20平安银行CD045的发行主体平安银行股份有限公司于2020年2月3日
受到中国银保监会深圳监管局行政处罚(深银保监罚决字〔2020〕7号),主要违法事
实为个人、汽车等消费贷款业务存在违规行为,理财、保险等代销产品业务不规范,合
计罚款人民币720万元。
本基金投资的20兴业银行CD309和20兴业银行CD388的发行主体兴业银行股份有限公
司于2020年9月4日受到中国人民银行福州中心支行行政处罚(福银罚字〔2020〕35
号),主要违法事实包括:(一)为无证机构提供转接清算服务;(二)为支付机构超
范围(超业务、超地域)经营提供支付服务;(三)违规连通上、下游支付机构,提供
转接清算服务;(四)违反银行卡收单外包管理规定;(五)未按规定履行客户身份识
别义务。合计罚款1382.44万元,没收违法所得1087.51万元。
本基金投资的20中信银行CD219的发行主体中信银行股份有限公司分别于2020年2月
21日受到北京银保监局行政处罚(京银保监罚决字〔2020〕10号),2020年5月9日受到
中国银行保险监督管理委员会的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕9号),主要违法事
实包括:(一)中信银行违规开展房地产相关贷款业务;(二)中信银行监管标准化数
据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为。罚款合计2180万元。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同
的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 24,933,230.49
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 24,933,230.49
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 13,635,785,784.44
报告期期间基金总申购份额 4,595,253,766.15
报告期期间基金总赎回份额 8,340,336,369.80
报告期期末基金份额总额 9,890,703,180.79
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利再投 2020-07-01 17,364.94 17,364.94 0
2 红利再投 2020-07-02 14,817.57 14,817.57 0
3 红利再投 2020-07-03 14,795.99 14,795.99 0
4 红利再投 2020-07-06 44,391.01 44,391.01 0
5 红利再投 2020-07-07 14,358.97 14,358.97 0
6 申赎 2020-07-07
100,000,000.
00
100,000,000.
00
0
7 红利再投 2020-07-08 18,268.27 18,268.27 0
8 红利再投 2020-07-09 17,344.53 17,344.53 0
9 红利再投 2020-07-10 17,005.66 17,005.66 0
10 红利再投 2020-07-13 52,440.17 52,440.17 0
11 红利再投 2020-07-14 14,954.71 14,954.71 0
12 申赎 2020-07-14
-50,002,435.
70
-50,002,435.
70
0
13 红利再投 2020-07-15 12,761.72 12,761.72 0
14 红利再投 2020-07-16 13,218.04 13,218.04 0
15 红利再投 2020-07-17 12,855.19 12,855.19 0
16 红利再投 2020-07-20 44,178.51 44,178.51 0
17 红利再投 2020-07-21 12,800.91 12,800.91 0
18 红利再投 2020-07-22 12,199.44 12,199.44 0
19 红利再投 2020-07-23 12,967.52 12,967.52 0
20 红利再投 2020-07-24 13,544.16 13,544.16 0
21 红利再投 2020-07-27 47,376.03 47,376.03 0
22 红利再投 2020-07-28 16,472.61 16,472.61 0
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23 红利再投 2020-07-29 16,155.53 16,155.53 0
24 红利再投 2020-07-30 16,279.26 16,279.26 0
25 红利再投 2020-07-31 16,293.00 16,293.00 0
26 红利再投 2020-08-03 48,917.26 48,917.26 0
27 红利再投 2020-08-04 16,259.55 16,259.55 0
28 红利再投 2020-08-05 16,119.31 16,119.31 0
29 红利再投 2020-08-06 15,876.50 15,876.50 0
30 申赎 2020-08-07
100,000,000.
00
100,000,000.
00
0
31 红利再投 2020-08-07 15,905.92 15,905.92 0
32 红利再投 2020-08-10 63,445.13 63,445.13 0
33 红利再投 2020-08-11 21,193.20 21,193.20 0
34 红利再投 2020-08-12 21,250.19 21,250.19 0
35 申赎 2020-08-13
-25,001,307.
09
-25,001,307.
09
0
36 红利再投 2020-08-13 19,997.03 19,997.03 0
37 红利再投 2020-08-14 19,568.06 19,568.06 0
38 红利再投 2020-08-17 60,335.45 60,335.45 0
39 红利再投 2020-08-18 19,896.47 19,896.47 0
40 红利再投 2020-08-19 20,402.50 20,402.50 0
41 红利再投 2020-08-20 20,327.55 20,327.55 0
42 红利再投 2020-08-21 20,816.31 20,816.31 0
43 红利再投 2020-08-24 62,048.49 62,048.49 0
44 红利再投 2020-08-25 20,956.70 20,956.70 0
45 红利再投 2020-08-26 21,371.03 21,371.03 0
46 红利再投 2020-08-27 21,274.29 21,274.29 0
47 红利再投 2020-08-28 21,029.38 21,029.38 0
48 红利再投 2020-08-31 66,189.61 66,189.61 0
49 红利再投 2020-09-01 21,627.89 21,627.89 0
50 红利再投 2020-09-02 21,264.49 21,264.49 0
51 红利再投 2020-09-03 21,189.70 21,189.70 0
52 红利再投 2020-09-04 23,105.50 23,105.50 0
53 申赎 2020-09-04 100,000,000. 100,000,000. 0
中欧骏泰货币市场基金 2020 年第 3 季度报告
第 页
13
00 00
54 红利再投 2020-09-07 81,648.19 81,648.19 0
55 红利再投 2020-09-08 28,181.30 28,181.30 0
56 红利再投 2020-09-09 27,307.58 27,307.58 0
57 红利再投 2020-09-10 27,407.46 27,407.46 0
58 红利再投 2020-09-11 27,407.41 27,407.41 0
59 红利再投 2020-09-14 81,627.79 81,627.79 0
60 红利再投 2020-09-15 27,321.02 27,321.02 0
61 红利再投 2020-09-16 28,450.98 28,450.98 0
62 红利再投 2020-09-17 27,865.25 27,865.25 0
63 红利再投 2020-09-18 26,860.67 26,860.67 0
64 申赎 2020-09-18
-20,001,159.
51
-20,001,159.
51
0
65 红利再投 2020-09-21 82,904.66 82,904.66 0
66 红利再投 2020-09-22 28,692.11 28,692.11 0
67 红利再投 2020-09-23 33,344.69 33,344.69 0
68 红利再投 2020-09-24 29,253.75 29,253.75 0
69 红利再投 2020-09-25 29,680.12 29,680.12 0
70 红利再投 2020-09-28 91,307.34 91,307.34 0
71 红利再投 2020-09-29 30,874.35 30,874.35 0
72 申赎 2020-09-29
-24,001,685.
47
-24,001,685.
47
0
73 红利再投 2020-09-30 25,094.90 25,094.90 0
合计

182,901,853.
05
182,901,853.
05


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录
中欧骏泰货币市场基金 2020 年第 3 季度报告
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14

9.1 备查文件目录
1、中欧骏泰货币市场基金相关批准文件
2、《中欧骏泰货币市场基金基金合同》
3、《中欧骏泰货币市场基金托管协议》
4、《中欧骏泰货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

9.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。

9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700


中欧基金管理有限公司
2020年10月28日