博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(博时中证500ETF联接C)基金产品资料概要更新
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博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(博时
中证500ETF联接C)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年10月28日
送出日期:2020年10月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称
博时中证500ETF联接 基金代码 008396
下属基金简称 博时中证500ETF联接C 下属基金代码 008397
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-12-30
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回
开始担任本基金基金
2019-12-30
经理的日期 基金经理 万琼
证券从业日期 2007-03-01
本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,本基金
其他概况说明 将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议,
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况。
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现,追求跟踪偏离度
投资目标
和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依
法发行上市的标的指数非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含
分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、地方政府债券、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据)、货币市场工具(银行存款、同业存单、债券回购)、股
指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货
合约、股票期权需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持对现金或者到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。
本基金不参与目标ETF的投资管理。投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、成份
股、备选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投
主要投资策略 资策略、融资及转融通证券出借、股指期货、股票期权及其他金融衍生品的投资策略。
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常
市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对
值不超过0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票
风险收益特征
指数基金,跟踪中证500指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、
货币市场基金,属于中高风险与中高收益的开放式基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。本基金的基金合同于2019年12月30日生效,合同生效当年按实际存续期计算,
不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
100%计入
N
资产
100%计入赎回费
7天 ≤ N
资产
N ≥ 30天 0.00%
申购费:
本基金C类基金份额不收取申购费
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 固定比例 0.15%
托管费 固定比例 0.05%
销售服务费 固定比例 0.30%
基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合
其他费用 同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金的证券、期货、
期权交易费用;基金的银行汇划费用;证券账户开户费用、银行账户维护费用等
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构
关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,
结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销
售行为及违规宣传推介材料。
1、本基金特有风险
(1)标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异,
因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响
投资收益。
(2)标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(3)标的指数变更的风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数
及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人
需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
(4)投资于目标ETF基金带来的风险
由于主要投资于目标ETF,所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF基金份额二级市
场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。
(5)投资其他资产风险
本基金可投资股指期货,投资股指期货主要风险有:杠杆风险、基差风险、市场风险、流动性风险、保证金风
险、信用风险、操作风险等。
本基金可以投资资产支持证券(ABS),资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,所面临的风险主要
包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃
导致的流动性风险等。
本基金可以投资股票期权,投资股票期权主要风险有流动性、价格和操作风险等。流动性风险主要体现在由于
期权合约众多,交易较为分散,期权市场的流动性一般较期货市场要低。价格风险主要原因是期权买方的价格风险
即为他所付出的权利金,风险具有确定性。期权卖方的价格风险不定,不过其所收取的权利金可以提供相应保护,
当发生亏损时,可以抵消部分损失。操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票
期权作为一种衍生品,虽然可以用来管理风险,但若使用不当,也会产生巨额损失。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面
临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证
持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分
红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造
成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的
基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致
的其他风险。
(6)自动清算风险
本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,本基金将根据基金合同的约定
进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基
金合同。因此本基金有面临自动清算的风险。
2、本基金一般风险:包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表
述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管理
人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信
息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.bosera.com][客服电话:95105568]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式:各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商
未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。