博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(博时中债3-5年国开行A)基金产品资料概要更新
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博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(博时中债3-5年国开
行A)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年10月28日
送出日期:2020年10月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 博时中债3-5年国开行 基金代码 007485
下属基金简称 博时中债3-5年国开行A 下属基金代码 007485
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-07-19
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回
开始担任本基金基金
2020-10-26
经理的日期 基金经理 万志文
证券从业日期 2015-07-13
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况。
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基
投资目标
金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本
基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
投资范围 可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日
终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券
和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,
以实现对标的指数的有效跟踪。
(一)资产配置策略。本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟
主要投资策略
踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数
成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
(二)债券投资策略。基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投
资于流动性较好的指数成份券等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收
益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,
结合债券定价技术,进行个券选择。
1、抽样复制策略。本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,
在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策
略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小
跟踪误差。
2、替代性策略。当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等
情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券
为主,并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。
在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟
踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收
益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。本基金的基金合同于2019年7月19日生效,合同生效当年按实际存续期计算,
不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M
100万元 ≤ M
申购费(前收费)
300万元 ≤ M
M ≥ 500万元 1000元/笔
100%计入
N
资产
至少25%赎回费
7天 ≤ N
计入资产
N ≥ 30天 0.00%
注:对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户,享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回
的养老金客户,将不计入基金资产部分的赎回费免除。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 固定比例 0.15%
托管费 固定比例 0.05%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相
关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证
其他费用
券交易费用;基金的银行汇划费用;基金的账户开户及维护费用;标的指数使用
费等
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构
关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,
结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销
售行为及违规宣传推介材料。
1、本基金特有风险:
(1)标的指数的风险
即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的
不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
(2)标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存
在偏离。
(3)标的指数波动的风险:标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投
资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于基金投资成本、费用、利息再投资、标的指数调整成份债券或编制方法、基金管理人管理能力等因素,可
能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离。
(5)标的指数变更的风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数
及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人
需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
2、本基金一般风险
包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管理
人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信
息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.bosera.com][客服电话:95105568]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式:各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商
未能解决的,应提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会),根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深
圳市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。