海通精选基金系列(在香港成立的伞子式单位信托基金)2020年半年度报告
2020-11-02 文字大小 【 】 【打印
            

海通精选基金系列
(在香港成立的伞子式单位信托基金)
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
2020年1月1日至2020年6月30日期间
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
目录
页码
管理及行政 1
致份额持有人的基金管理人报告 2
财务状况表(未经审计) 3
全面收益表(未经审计) 4
份额持有人应占净资产变动表(未经审计) 5 – 6
现金流量表(未经审计) 7
投资组合(未经审计) 8 – 11
投资组合变动表(未经审计) 12
业绩表现记录(未经审计) 13 – 14
收益分配披露 15
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
管理及行政
基金管理人 受托人兼基金注册登记机构
海通国际资产管理(香港)有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港 香港
德辅道中189号 皇后大道中1号
李宝椿大厦22楼
基金管理人的董事 审计师
杨建新 罗兵咸永道会计师事务所
孙彤 香港
潘慕尧 中环
陆慧妍 皇后大道中15号
爱丁堡大厦21楼
律师
的近律师行
香港
中环
遮打道18号
历山大厦5楼
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
致份额持有人的基金管理人报告
业绩表现
自2019年12月31日至2020年6月30日,海通亚洲高收益债券基金I类的回报率为0.79%(按资产净值计
算)。
市场回顾
2020年上半年,亚洲高收益债券市场较为波动。市场在前两个月维持整固,但在3月份因新冠肺炎疫情全球
爆发后大幅下跌,金融市场的流动性迅速枯竭。但是,在全球央行大规模干预之后,市场在第二季度迅速反弹,
并收回了全部失地。2020年上半年,Markit iBoxx美元亚洲(日本除外)中国高收益指数的总回报率为1.57%。
期间美国国债价格走高,美国10年期国债收益率在2020年上半年下跌85.1个基点至0.656%。宏观经济方面,
在新冠肺炎疫情蔓延的背景下,非农就业人数的增长也大幅波动,月度降幅创历史新高,但在5月和6月恢复
了增长势头。政策方面,美联储将利率大幅下调至0-0.25%,并在此期间启动了无限制资产购买计划。
市场展望
展望2020年下半年,全球固定收益市场仍面临诸多不确定性。新冠肺炎疫情的爆发使大多数主要经济体陷入
衰退,中美关系日益紧张的局面也给中国的经济增长投下了阴影。
对于中国高收益债券市场,我们相对更加乐观,认为今年下半年会继续走高。首先,在利率方面,美联储预计
将利率维持在0-0.25%的低位,直至2020年底。此外,美联储表示其将至少按目前的速度继续购买资产,此
举将支持风险性资产。其次,尽管存在下一轮疫情爆发的不确定性,欧美仍渴望激活经济。最后,对主要发行
人的现金流的影响仍然可控。从长远来看,如果疫情爆发得到缓解,市场可能会回升。
海通国际资产管理(香港)有限公司
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
财务状况表(未经审计)
截至2020年6月30日
(未经审计) (经审计)
于2020年 于2019年
6月30日 12月31日
美元 美元
资产
流动资产
按公允价值计入损益的金融资产 545,681,892 459,431,601
申购份额的应收款项 1,011,882 -
出售投资的应收款项 1,995,722 -
应收利息 11,799,335 9,602,261
预付款项 35 -
现金及现金等价物 34,828,039 26,743,711
–––––––––––––– ––––––––––––––
总资产 595,316,905 495,777,573
═════════ ═════════
负债
流动负债
赎回份额的应付款项 8,001,287 9,796,061
应付收益分配 8,534,960 7,629,902
其他应付款项 578,884 468,802
–––––––––––––– ––––––––––––––
负债(不包括份额持有人应占净资产) 17,115,131 17,894,765
═════════ ═════════
分类为金融负债的份额持有人应占净资产(就本基金采用不同基准
进行调整后) 578,201,774 477,882,808
就本基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产而作出的调整 7,605 10,082
–––––––––––––– ––––––––––––––
分类为金融负债的份额持有人应占净资产(根据本基金的原版招募
说明书) 578,209,379 477,892,890
═════════ ═════════
已发行份额数量
- D类(美元)收益分配份额 1,710,040 1,552,338
═════════ ═════════
- D类(港元)收益分配份额 45,226 22,456
═════════ ═════════
- H类(人民币)收益分配份额 3,714,960 23,077
═════════ ═════════
- I类(美元)收益分配份额 3,694,284 3,293,160
═════════ ═════════
份额净值(根据本基金的原版招募说明书)
- D类(美元)收益分配份额 95.28 98.69
═════════ ═════════
- D类(港元)收益分配份额 120.73 125.28
═════════ ═════════
- H类(人民币)收益分配份额 14.4428 14.4501
═════════ ═════════
- I类(美元)收益分配份额 96.40 97.63
═════════ ═════════
附注:半年度报告已采用与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
全面收益表(未经审计)
2020年1月1日至2020年6月30日期间
(未经审计) (未经审计)
2020年1月1日至 2019年1月1日至
2020年6月30日 2019年6月30日
期间 期间
美元 美元
收入
银行存款利息收入 19,965 222,383
债券利息收入 17,758,996 9,470,032
出售按公允价值计入损益的金融资产的已变现亏损 (1,044,782) (5,848,446)
按公允价值计入损益的金融资产价值的未变现收益/亏损变动 1,172,100 17,779,780
外汇收益净额 693,918 4,545
–––––––––––––– ––––––––––––––
净收入总额 18,600,197 21,628,294
–––––––––––––– ––––––––––––––
支出
附注2
管理费 2,331,450 1,225,637
附注1
受托人费用 318,445 181,386
行政管理费 2,407 -
附注1
保管及银行收费 39,387 20,240
审计师酬金 8,851 7,294
附注1
会计费 38,144 7,956
附注1
手续费 7,260 11,121
附注1
其他经营支出 50,900 23,097
–––––––––––––– ––––––––––––––
总经营支出 2,796,844 1,476,731
–––––––––––––– ––––––––––––––
收益分配前净收入 15,803,353 20,151,563
财务成本
向份额持有人作出的收益分配 (14,116,959) (8,122,514)
–––––––––––––– ––––––––––––––
收益分配后收入 1,686,394 12,029,049
═════════ ═════════
就本基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产而作出的
调整 (2,477) (2,440)
–––––––––––––– ––––––––––––––
份额持有人应占净资产增加 1,683,917 12,026,609
═════════ ═════════
附注1 于分别截至2020年6月30日止及2019年6月30日止期间,除向受托人或其关联人士支付的受托人费
用、保管及银行收费以及手续费外,向受托人或其关联人士支付的其他相关款项如下:
(未经审计) (未经审计)
2020年1月1日至 2019年1月1日至
2020年6月30日 2019年6月30日
期间 期间
美元 美元
会计费 2,983 2,976
其他经营支出 50,513 22,610
附注2
于分别截至2020年6月30日止及2019年6月30日止期间,除已向基金管理人支付的管理费外,未向基
金管理人或其关联人士支付其他款项。
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
份额持有人应占净资产变动表(未经审计)
2020年1月1日至2020年6月30日期间
(未经审计) (未经审计)
2020年1月1日至 2019年1月1日至
2020年6月30日 2019年6月30日
期间 期间
美元 美元
于1月1日分类为金融负债/权益的份额持有人应占净资产 477,892,890 171,722,780
就本基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产而作出的调
整 - 15,023
–––––––––––––– ––––––––––––––
477,892,890 171,737,803
申购份额所得款项 195,543,889 250,467,606
赎回份额所付款项 (96,911,317) -
–––––––––––––– ––––––––––––––
份额交易净额增加 98,632,572 250,467,606
–––––––––––––– ––––––––––––––
份额持有人应占净资产增加 1,683,917 12,026,609
–––––––––––––– ––––––––––––––
于6月30日分类为金融负债的份额持有人应占净资产 578,209,379 434,232,018
═════════ ═════════
已发行份额数量
份额 份额
D类(美元)收益分配份额
期初已发行份额 1,552,338 -
发行份额 170,029 918,455
赎回份额 (12,327) -
–––––––––––––– ––––––––––––––
期末已发行份额 1,710,040 918,455
═════════ ═════════
D类(港元)收益分配份额
期初已发行份额 22,456 -
发行份额 29,558 7,703
赎回份额 (6,788) -
–––––––––––––– ––––––––––––––
期末已发行份额 45,226 7,703
═════════ ═════════
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
份额持有人应占净资产变动表(未经审计)
(续)
2020年1月1日至2020年6月30日期间
(未经审计) (未经审计)
2020年1月1日至 2019年1月1日至
2020年6月30日 2019年6月30日
期间 期间
已发行份额数量(续)
份额 份额
H类(人民币)收益分配份额
期初已发行份额 23,077 -
发行份额 9,257,077 -
赎回份额 (5,565,194) -
–––––––––––––– ––––––––––––––
期末已发行份额 3,714,960 -
═════════ ═════════
I类(美元)收益分配份额
期初已发行份额 3,293,160 1,888,432
发行份额 561,978 1,668,572
赎回份额 (160,854) -
–––––––––––––– ––––––––––––––
期末已发行份额 3,694,284 3,557,004
═════════ ═════════
*于2018年5月18日至2019年3月31日期间,份额持有人应占净资产被分类为权益。于2019年4月1日至
2020年6月30日期间,份额持有人应占净资产被分类为金融负债。
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
现金流量表(未经审计)
2020年1月1日至2020年6月30日期间
(未经审计) (未经审计)
2020年1月1日至 2019年1月1日至
2020年6月30日 2019年6月30日
期间 期间
美元 美元
经营活动所得现金流量
份额持有人应占净资产增加 1,683,917 12,026,609
就以下各项作出调整:
本基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产 2,477 2,440
利息收入 (17,778,961) (9,692,415)
向份额持有人作出的收益分配 14,116,959 8,122,514
–––––––––––––– ––––––––––––––
(1,975,608) 10,459,148
出售投资的应收款项净变动 (1,995,722) 4,209,220
收购投资的应付款项净变动 - 5,111,585
按公允价值计入损益的金融资产净变动 (86,250,291) (227,359,973)
预付款项净变动 (35) (360)
其他应付款项净变动 110,082 125,948
–––––––––––––– ––––––––––––––
经营活动所用现金 (90,111,574) (207,454,432)
已收利息 15,581,887 4,657,014
–––––––––––––– ––––––––––––––
经营活动的现金流出净额 (74,529,687) (202,797,418)
–––––––––––––– ––––––––––––––
募资活动所得现金流量
向份额持有人支付的收益分配 (13,211,901) (6,457,682)
申购份额所得款项 194,532,007 250,467,606
赎回份额所付款项 (98,706,091) -
–––––––––––––– ––––––––––––––
募资活动的现金流入净额 82,614,015 244,009,924
–––––––––––––– ––––––––––––––
现金及现金等价物增加净额 8,084,328 41,212,506
期初现金及现金等价物 26,743,711 11,346,536
–––––––––––––– ––––––––––––––
期末现金及现金等价物 34,828,039 52,559,042
═════════ ═════════
现金及现金等价物余额分析:
现金存款 34,828,039 52,559,042
═════════ ═════════
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
投资组合(未经审计)
2020年6月30日
所占净资产
公允价值 的百分比
持仓 美元 资产
上市债券(94.37%)
英属维尔京群岛(8.82%)
Chinalco Capital Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 4% 25/08/2021 960,000 966,710 0.17
Greenland Global Investment Ltd (Reg S) (Reg) 5.75% 26/09/2022 8,100,000 8,002,557 1.38
Hejun Shunze Investment Co Ltd (Reg S) (Reg) 12% 25/04/2021 6,500,000 6,638,840 1.15
Huarong Finance 2019 Co Ltd (Reg S) 3.25% 13/11/2024 1,000,000 1,010,730 0.17
New Metro Global Ltd (Reg S) (Reg) 6.5% 20/05/2022 3,000,000 3,017,220 0.52
New Metro Global Ltd (Reg S) (Reg) 6.8% 05/08/2023 560,000 566,037 0.10
New Metro Global Ltd (Reg S) (Reg) 7.125% 23/05/2021 1,700,000 1,717,901 0.30
New Metro Global Ltd (Reg S) (Reg) 7.5% 16/12/2021 8,650,000 8,810,198 1.52
RKPF Overseas 2019 A Ltd (Reg S) (Reg) 7.875% 01/02/2023 9,500,000 9,952,865 1.72
RKPF Overseas 2019 B (Reg S) 7.75% 18/04/2021 6,100,000 6,246,461 1.08
Studio City Co Ltd (Ser Regs) (Reg) 7.25% 30/11/2021 2,000,000 2,025,620 0.35
Studio City Finance Ltd (Ser Regs) (Reg) 7.25% 11/02/2024 2,000,000 2,062,640 0.36
───────── ––––––
51,017,779 8.82
───────── ––––––
开曼群岛(12.67%)
CFLD Cayman Investment (Reg S) (Reg) 7.125% 08/04/2022 7,000,000 7,051,170 1.22
CFLD Cayman Investment (Reg S) (Reg) 8.6% 08/04/2024 5,250,000 5,184,060 0.90
CFLD Cayman Investment (Reg S) (Reg) 8.625% 28/02/2021 3,000,000 3,049,830 0.53
CFLD Cayman Investment (Reg S) 6.5% 21/12/2020 3,850,000 3,857,276 0.67
CIFI Holdings Group (Reg S) (Reg) 6.45% 07/11/2024 6,700,000 6,825,156 1.18
Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 4.75% 28/09/2023 2,525,000 2,558,204 0.44
Fantasia Holdings Group Co Ltd (Reg S) (Reg) 10.875% 09/01/2023 1,000,000 1,016,830 0.17
Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd (Reg S) (Reg)
5.625% 24/10/2024 3,500,000 3,581,270 0.62
Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 11.5% 30/01/2023 3,437,000 3,528,081 0.61
Melco Resorts Finance (Ser Regs) (Reg) 5.25% 26/04/2026 7,000,000 7,080,920 1.22
Redsun Properties Group Ltd (Reg S) (Reg) 9.95% 11/04/2022 3,800,000 3,817,214 0.66
Ronshine China (Reg S) (Reg) 8.75% 25/10/2022 11,300,000 11,793,810 2.04
Ronshine China (Reg S) (Reg) 8.95% 22/01/2023 4,100,000 4,296,431 0.74
Times China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.6% 02/03/2023 5,500,000 5,588,880 0.97
Yankuang Group Cayman (Reg S) (Reg) 6% 30/01/2022 4,000,000 4,043,340 0.70
───────── ––––––
73,272,472 12.67
───────── ––––––
中国内地(59.16%)
Anton Oilfield Services Group (Reg S) (Reg) 7.5% 02/12/2022 1,250,000 806,587 0.14
China Aoyuan Group Ltd (Reg S) (Reg) 7.95% 19/02/2023 7,000,000 7,284,620 1.26
China Aoyuan Group Ltd (Reg S) (Reg) 8.5% 23/01/2022 9,320,000 9,638,744 1.67
China Aoyuan Group Ltd (Reg) (Reg S) 5.375% 13/09/2022 3,000,000 2,960,580 0.51
China Aoyuan Property Group (Reg) (Reg S) 7.5% 10/05/2021 500,000 507,590 0.09
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
投资组合(未经审计)(续)
2020年6月30日
所占净资产
公允价值 的百分比
持仓 美元 资产
上市债券(94.37%)(续)
中国内地(59.16%)(续)
China Evergrande Group (Reg S) (Reg) 9.5% 11/04/2022 2,000,000 1,879,400 0.33
China Evergrande Group (Reg) (Reg S) 8.25% 23/03/2022 4,000,000 3,690,520 0.64
China Evergrande Group (Reg) (Reg S) 8.75% 28/06/2025 6,020,000 4,834,241 0.84
China SCE Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.25% 19/04/2023 8,500,000 8,502,890 1.47
China SCE Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.375% 09/04/2024 1,575,000 1,553,107 0.27
China SCE Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 8.75% 15/01/2021 5,600,000 5,670,280 0.98
China SCE Property Holdings (Reg) (Reg S) 5.875% 10/03/2022 7,350,000 7,247,027 1.25
CIFI Holdings Group (Reg S) Var Perp 29/12/2049 6,000,000 5,874,600 1.02
CIFI Holdings Group Co Ltd (Reg S) (Reg) 6 % 16/07/2025 5,000,000 4,956,650 0.86
CIFI Holdings Group Co Ltd (Reg S) (Reg) 6.55% 28/03/2024 10,110,000 10,413,300 1.80
CIFI Holdings Group Co Ltd (Reg S) (Reg) 7.625% 28/02/2023 6,590,000 6,932,812 1.20
CIFI Holdings Group Co Ltd (Reg) (Reg S) 5.5% 23/01/2023 200,000 201,790 0.04
Country Garden Holdings Co Ltd (Reg S) (Reg) 6.5% 08/04/2024 2,330,000 2,481,450 0.43
Country Garden Holdings Co Ltd (Reg S) (Reg) 7.125% 25/04/2022 1,000,000 1,052,210 0.18
Country Garden Holdings Co Ltd (Reg S) (Reg) 7.25% 08/04/2026 2,000,000 2,181,240 0.38
Country Garden Holdings Co Ltd (Reg) (Reg S) 8% 27/01/2024 5,000,000 5,414,850 0.94
Easy Tactic Ltd (Reg S) 5.75% 13/01/2022 1,500,000 1,384,065 0.24
E-House (China) Enterprise Holdings (Reg S) (Reg) 7.625% 18/04/2022 3,000,000 2,685,240 0.46
Fantasia Holdings Group (Reg S) (Reg) 11.75% 17/04/2022 1,270,000 1,314,983 0.23
Fantasia Holdings Group (Reg S) (Reg) 12.25% 18/10/2022 1,500,000 1,568,235 0.27
Fantasia Holdings Group (Reg S) 7.95% 05/07/2022 4,270,000 4,119,312 0.71
Future Land Development Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.15%
15/04/2023 6,000,000 5,952,660 1.03
Future Land Development Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.5% 22/01/2021 8,302,000 8,394,982 1.45
Greenland Global Investment (Reg S) (Reg) 5.875% 03/07/2024 4,500,000 4,345,695 0.75
Greenland Global Investment (Reg S) (Reg) 6.75% 26/09/2023 5,000,000 4,997,800 0.86
Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 10.5% 15/01/2025 3,000,000 2,856,060 0.49
Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 10.875% 23/07/2023 4,000,000 4,003,520 0.69
Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 9.95% 23/07/2025 7,600,000 7,004,540 1.21
Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) 9.375% 30/06/2024 7,805,000 7,178,180 1.24
Kaisa Group Holdings Ltd (Ser Regs) (Reg S) 11.95% 22/10/2022 1,000,000 1,042,590 0.18
KWG Group Holdings (Reg S) (Reg) 7.4% 05/03/2024 1,000,000 1,021,290 0.18
KWG Group Holdings (Reg S) 7.875% 0 1/09/2023 2,250,000 2,336,243 0.40
KWG Property Holding Ltd (Reg) (Reg S) 6% 15/09/2022 800,000 805,672 0.14
Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 5.75% 03/01/2022 500,000 504,635 0.09
Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 6.5% 16/07/2023 5,300,000 5,444,478 0.94
Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 6.9% 09/06/2024 9,700,000 10,095,566 1.75
Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 7.5% 25/08/2022 7,450,000 7,745,691 1.34
Logan Property Holdings (Reg S) (Reg) 8.75% 12/12/2020 350,000 356,839 0.06
Logan Property Holdings (Reg) (Reg S) 5.25% 23/02/2023 7,800,000 7,803,354 1.35
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
投资组合(未经审计)(续)
2020年6月30日
所占净资产
公允价值 的百分比
持仓 美元 资产
上市债券(94.37%)(续)
中国内地(59.16%)(续)
Minmetals Bounteous Finance (Reg S) (Reg) 3.125% 27/07/2021 1,500,000 1,522,365 0.26
New Metro Global Ltd (Reg) (Reg S) 5% 08/08/2022 3,600,000 3,514,212 0.61
Powerlong Real Estate Holding Ltd (Reg S) (Reg) 7.125% 08/11/2022 5,300,000 5,373,299 0.93
Powerlong Real Estate Holding Ltd (Reg S) 6.95% 23/07/2023 1,800,000 1,808,280 0.31
Powerlong Real Estate Holding Ltd 6.95% 17/04/2021 2,000,000 2,021,180 0.35
Redsun Properties Group Ltd (Reg S) (Reg) 11.5% 04/03/2021 3,300,000 3,367,947 0.58
Ronshine China (Reg S) (Reg) 10.5% 01/03/2022 8,000,000 8,498,560 1.47
Ronshine China (Reg S) (Reg) 8.1% 09/06/2023 6,000,000 6,180,120 1.07
Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.5% 10/01/2025 4,000,000 3,871,800 0.67
Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.25% 14/06/2022 4,500,000 4,576,320 0.79
Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.5% 01/02/2024 7,600,000 7,618,468 1.32
Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.875% 15/02/2022 10,200,000 10,472,442 1.81
Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.95% 08/08/2022 4,500,000 4,617,360 0.80
Sunac China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.95% 11/10/2023 3,810,000 3,898,544 0.67
Times China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.75% 16/07/2023 8,950,000 9,114,680 1.58
Times China Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.625% 21/02/2022 13,250,000 13,615,170 2.35
Times Property Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 5.75% 26/04/2022 2,580,000 2,589,082 0.45
Yankuang Group Cayman (Reg S) 4.75% 30/11/2020 6,000,000 6,021,480 1.04
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 7.375% 13/01/2026 1,000,000 942,540 0.16
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 7.7% 20/02/2025 3,000,000 2,940,420 0.51
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 8.3% 27/05/2025 3,000,000 2,971,290 0.51
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 8.375% 30/10/2024 1,500,000 1,519,860 0.26
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 8.5% 04/02/2023 10,000,000 10,422,000 1.80
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 8.5% 26/02/2024 2,000,000 2,051,360 0.35
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg S) (Reg) 8.625% 23/01/2022 1,800,000 1,868,472 0.32
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg) (Reg S) 6% 25/10/2023 5,000,000 4,837,850 0.84
Yuzhou Properties Co Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 2,800,000 2,540,496 0.44
Zhenro Properties Group (Reg S) (Reg) 8.65% 21/01/2023 7,500,000 7,553,025 1.31
Zhenro Properties Group (Reg S) (Reg) 9.15% 08/03/2022 7,500,000 7,680,675 1.33
Zhenro Properties Group (Reg S) (Reg) 9.8% 20/08/2021 3,800,000 3,913,544 0.68
Zhenro Properties Group (Reg) (Reg S) 12.5% 02/01/2021 4,000,000 4,132,640 0.71
Zhenro Properties Group (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 3,000,000 2,982,750 0.52
───────── ––––––
342,084,349 59.16
───────── ––––––
香港(9.94%)
Agile Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.7% 07/03/2022 10,000,000 10,267,100 1.78
Agile Group Holdings Ltd (Reg) (Reg S) 8.5% 18/07/2021 2,000,000 2,075,700 0.36
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd (Reg S) (Reg) 3.375% 19/06/2024 1,000,000 1,037,960 0.18
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd (Reg S) (Reg) 6% 06/09/2021 8,000,000 8,150,800 1.41
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
投资组合(未经审计)(续)
2020年6月30日
所占净资产
公允价值 的百分比
持仓 美元 资产
上市债券(94.37%)(续)
香港(9.94%)(续)
Melco Resorts Finance (Ser Regs) 4.875% 06/06/2025 10,020,000 10,132,825 1.75
RKI Overseas Finance 2016 B (Reg S) (Reg) 4.7% 06/09/2021 1,300,000 1,290,172 0.22
RKPF Overseas 2019 A Ltd (Reg S) (Reg) 6.7% 30/09/2024 4,000,000 4,065,080 0.70
Shimao Property Holdings (Reg S) (Reg) 6.125% 21/02/2024 11,000,000 11,640,860 2.01
Yancoal International Resources Development (Reg S) (Reg) 6%
29/11/2021 1,800,000 1,839,672 0.32
Yango Justice International Ltd (Reg S) (Reg) 10% 11/02/2023 1,000,000 1,033,720 0.18
Yango Justice International Ltd (Reg S) (Reg) 8.25% 25/11/2023 1,000,000 959,710 0.17
Yango Justice International Ltd (Reg S) (Reg) 9.25% 15/04/2023 5,000,000 4,987,500 0.86
───────── ––––––
57,481,099 9.94
───────── ––––––
印度尼西亚(0.55%)
Pertamina Persero PT (Reg S) 4.3% 20/05/2023 3,000,000 3,169,590 0.55
───────── ––––––
3,169,590 0.55
───────── ––––––
澳门(3.23%)
MGM China Holdings Ltd (Ser Regs) (Reg) 5.375% 15/05/2024 2,000,000 2,033,540 0.35
MGM China Holdings Ltd (Ser Regs) (Reg) 5.875% 15/05/2026 4,500,000 4,654,170 0.81
Wynn Macau Ltd (Ser Regs) (Reg) 4.875% 01/10/2024 7,385,000 7,273,708 1.26
Wynn Macau Ltd (Ser Regs) (Reg) 5.5% 01/10/2027 4,750,000 4,695,185 0.81
───────── ––––––
18,656,603 3.23
───────── ––––––
投资总额(投资总成本536,246,233美元) 545,681,892 94.37
其他净资产 32,527,487 5.63
───────── ––––––
于2020年6月30日总净资产 578,209,379 100.00
═════════ ═════
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
投资组合变动表(未经审计)
2020年1月1日至2020年6月30日期间
截至2020年6月截至2019年12月
30日持仓占净资产31日持仓占净资产
百分比 百分比
上市债券
英属维尔京群岛 8.82 10.84
开曼群岛 12.67 12.27
中国内地 59.16 58.82
香港 9.94 9.50
印度尼西亚 0.55 0.66
澳门 3.23 4.05
–––––– ––––––
总计 94.37 96.14
═════ ═════
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
业绩表现记录(未经审计)
2020年6月30日
2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
美元 美元 美元
净资产
D类(美元)收益分配份额 162,947,702 153,203,283 -
D类(港元)收益分配份额 5,460,191 2,813,450 -
H类(人民币)收益分配份额 53,654,753 333,464 -
I类(美元)收益分配份额 356,146,734 321,542,693 171,737,803
份额净值
D类(美元)收益分配份额 95.28 98.69 -
D类(港元)收益分配份额 120.73 125.28 -
H类(人民币)收益分配份额 14.4428 14.4501 -
I类(美元)收益分配份额 96.40 97.63 90.94
最高发行价 最低赎回价
财务期间
2020年1月1日至2020年6月30日
D类(美元)收益分配份额 99.76美元 82.49美元
D类(港元)收益分配份额 983.90港元 811.48港元
H类(人民币)收益分配份额 102.6687元人民币 86.3493元人民币
I类(美元)收益分配份额 99.12美元 82.75美元
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
业绩表现记录(未经审计)(续)
2020年6月30日
财务期间(续)
截至2019年12月31日止年度
D类(美元)收益分配份额 100.30美元 97.03美元
D类(港元)收益分配份额 1,004.24港元 967.52港元
H类(人民币)收益分配份额 102.0866元人民币 99.2788元人民币
I类(美元)收益分配份额 99.64美元 90.80美元
截至2018年12月31日止年度
A类(港元)收益分配份额 786.98港元 758.91港元
I类(美元)收益分配份额 101.48美元 90.50美元
截至2017年12月31日止年度
A类(港元)收益分配份额 805.50港元 777.66港元
I类(美元)收益分配份额 104.01美元 100.79美元
I类(港元)收益分配份额 802.41港元 777.01港元
2016年5月23日(初始运作日期)
至2016年12月31日期间
A类(港元)收益分配份额 796.12港元 776.84港元
I类(美元)收益分配份额 103.24美元 99.95美元
I类(港元)收益分配份额 800.47港元 776.31港元
海通亚洲高收益债券基金
(海通精选基金系列的子基金)
收益分配披露
基金管理人拟每半年为本基金I类份额宣派一次收益分配, 并每月为D类份额宣派一次收益分配,并以相关
类别货币进行支付。份额持有人可选择以现金支付收益分配,或可将收益分配用于申购本基金的相关类别的额
外份额。
截至2020年6月30日止期间
除息日 付款日 每份额 收益分配
收益分配 总额
D类(美元)收益分配份额
1月 2020年1月31日 2020年2月11日 0.66美元 1,025,205美元
2月 2020年2月28日 2020年3月10日 0.66美元 1,025,205美元
3月 2020年3月31日 2020年4月9日 0.66美元 1,129,079美元
4月 2020年4月29日 2020年5月12日 0.66美元 1,129,079美元
5月 2020年5月29日 2020年6月9日 0.66美元 1,128,626美元
6月 2020年6月30日 2020年7月10日 0.66美元 1,128,626美元
D类(港元)收益分配份额
1月 2020年1月31日 2020年2月11日 6.60港元 196,465港元
2月 2020年2月28日 2020年3月10日 6.60港元 162,340港元
3月 2020年3月31日 2020年4月9日 6.60港元 190,696港元
4月 2020年4月29日 2020年5月12日 6.60港元 286,470港元
5月 2020年5月29日 2020年6月9日 6.60港元 286,318港元
6月 2020年6月30日 2020年7月10日 6.60港元 298,489港元
I类(美元)收益分配份额
6月 2020年6月30日 2020年7月8日 2.00美元 7,367,821美元
除息日 付款日 每份额 收益分配
截至2019年6月30日止期间 收益分配 总额
D类(美元)收益分配份额
4月 2019年4月30日 2019年5月10日 0.66美元 184,484美元
5月 2019年5月31日 2019年6月12日 0.66美元 201,052美元
6月 2019年6月28日 2019年7月10日 0.66美元 606,180美元
D类(港元)收益分配份额
4月 2019年4月30日 2019年5月10日 6.60港元 29,035港元
5月 2019年5月31日 2019年6月12日 6.60港元 50,841港元
6月 2019年6月28日 2019年7月10日 6.60港元 50,841港元
I类(美元)收益分配份额
6月 2019年6月28日 2019年7月10日 2.00美元 7,114,007美元